Математические модели для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Математические стратегии Форекс

Известно, что для осуществления торговли валютами на рынке Форекс трейдеру необходимо располагать хотя бы одной или двумя прибыльными стратегиями на фондовом рынке. Имея свой метод торговли, опытный игрок способен не только к накоплению серьезных денежных средств, но и к распоряжению ими в рыночных пределах. К тому же, его капитал должен все время приумножаться.

Хотя, по убеждению специалистов неплохую возможность для стабильного заработка на спекулятивной торговле валютой может иметь как профессиональный игрок, так и каждый желающий, что имеет математические знания и понимание теории вероятности.

По мнению экспертов рынка сегодня, созданы математические стратегии Форекс, которые достаточно успешны и вправе соперничать со многими эффективными торговыми системами.

Математические стратегии Форекс

При изучении данных статистики по колебанию валютных пар и приурочивая результат к различным вариантам развития событий, а также к причинам, влияющим на величины колебаний, возможно, получение устойчивого к изменениям тренда, направление которого будет вполне объяснимо. Однако не следует забывать и о человеческом факторе, который не только нельзя предугадать, но и ожидать от него соответствия математическим выражениям. Однако когда строятся математические стратегии форекс, эти моменты подлежат обязательному рассмотрению.

Сегодня разработаны такие направления, которые их создатели считают беспроигрышными, куда входят сведения на основе факторов и вычислений считающихся основными:

  1. Объем депозита игрока;
  2. Временной горизонт;
  3. Типаж финансового актива;
  4. Настрой игрока по отношению к возможному убытку, прибыли и исключение возникновения жажды наживы, что может пагубно влиять на своевременное закрытие позиции.

Основной инструмент анализа: дисперсия и математическое ожидание для оценки риска

Для трейдеров на рынке Forex наиболее важными характеристиками распределения являются его математическое ожидание и дисперсия.

Математическое ожидание (среднее) серии торгов М легко рассчитать: просто складывайте все результаты торговли за исследуемый период и делите эту сумму на количество сделок. Если торговая система прибыльная, то математическое ожидание будет положительным. Если математическое ожидание отрицательное, система теряет в среднем.

Относительная крутизна или плоскостность кривой распределения определяется путем измерения разброса или дисперсии значений цен в области математического ожидания. Как правило, математическое ожидание для любого случайно распределенного значения описывается как М[X].

Таким образом, дисперсию можно определить как D(X) = М[(X-М(X)]^2. Квадратный корень дисперсии называется его стандартным отклонением (СКО) σ — средний разброс индивидуальных значений относительно среднего.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

СКО можно самому легко рассчитать в Microsoft Excel, для этого есть функция СТАНДОТКЛОН.

Дисперсия и стандартное отклонение критически важны для управления рисками в торговых системах Форекс. Чем выше значение стандартного отклонения, тем выше будет потенциальная просадка и тем выше риск. Аналогичным образом, чем ниже значение для стандартного отклонения, тем ниже будет вероятность убыточности сделок.

Например, ниже приведена примерная оценка риска для проверки системы Форекс:

Торговый номер X (прибыль (+) или убыток (-))

В приведенном выше примере, основанном на минимальном количестве тридцати сделок для адекватного анализа, важно отметить, что математическое ожидание положительное и равно 7,993, поэтому стратегия форекс-торговли действительно выгодна в более чем 50% случаев.

Тем не менее, стандартное отклонение является высоким и равно 96,452, поэтому, чтобы заработать каждый доллар, трейдер рискует гораздо большей суммой — эта система несет значительный риск.

Таким образом, форекс-трейдер видит, что риск для этой конкретной системы довольно высок: математическое ожидание действительно положительное: средняя прибыль составляет 7,993 доллара за сделку, однако стандартное отклонение является высоким по сравнению с этой прибылью. Можно видеть, что трейдер рискует около $ 96,452 за каждую возможность заработать прибыль в размере $ 7,993. Этот риск может быть не приемлем.

Тестирование — половина успеха

Невзирая на пути попадания стратегии к трейдеру, будь это самостоятельная разработка или покупка уже готовой системы важно помнить о необходимости ее тестирования. Для этого, следует воспользоваться специальным тестом для подобных торговых систем, которые можно найти на специализированных ресурсах. Результатом успешного тестирования будет способность модели системы к выдаче достоверного результата и вычислению погрешности анализа.

В том случае, если показатель погрешности не будет превышать трехпроцентный порог (3%), направление может быть признано и поставлено в разряд достоверных систем. При больших показателях погрешности пользоваться таким планом не стоит.

Дело в том, что подобные планы, содержа в себе математическую основу, настоятельно рекомендуют применять фундаментальный анализ. Это объясняется его надежностью и наибольшей вероятностью получения точных сведений, которые необходимы для прогноза. Сочетать в себе данные виды прогнозирования и следовать точной с точки зрения теории вероятности торговой системе целесообразно при наличии большого депозита, который предусматривает возможность заключения долгосрочных и среднесрочных сделок.

С уважением, Дмитрий «Финансовая грамотность»

Forex Crimea

Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

  • Home
  • /
  • Стратегии МТ4.
  • /
  • ТС «Десятка» . Математическая ТС на графике ренко.

ТС «Десятка» . Математическая ТС на графике ренко.

Posted By Виктор on 14.04.2020

Приветствую всех. Сегодня я хочу добавить одну мою личную торговую стратегию форекс для ренко графиков. Скажу сразу, я не писал о ней по ряду причин, и одна из них — это ее результативность. Да-да, именно результат, который дает система и есть главная причина. Ведь если есть простая, понятная, и главное математическая система, то зачем тогда дальше учится понимать рынок? Можно без понимания рынка работать исключительно отложками по рынку, и получать свои 30% к депозиту, то зачем все остальное? Может и незачем, тут я могу говорить только за себя. Но я не могу отрицать тот факт, что есть люди, которым просто необходим хороший заработок для своей семьи, а его нет. Я повторюсь, я ничего здесь не продаю, я просто делюсь информацией, хотелось бы кому-то помочь по возможности, если я это могу сделать.

Я считаю, что понимать рынок необходимо, но в данной системе все иначе. Поэтому не хотелось бы направить по ложному пути начинающих трейдеров, ведь если рынок измениться, то и система может перестать работать, но пока за эти 3 года этого не произошло. Это очень простая система, не требующая особых навыков, но дающая возможность зарабатывать на ровне со мной, к примеру. Возможно, кто-то еще успеет заработать с ее помощью. Главное не бросайте обучение, старайтесь развиваться, учится читать графики. Пусть эта система и работает, но все может измениться.

Итак, торговля на валютном рынке занятие не простое, это факт. Определение тренда, уровней поддержки и сопротивления, поиск нужного момента для входа, все это часть торговли, и это очень сложная ее часть. Но без этого и прибыли не будет, можно не торговать и вовсе, не понимая этого.

Но я знаю, что есть еще один путь торговли на форексе, это математическая торговая стратегия форекс, которая учитывает особенности валютной пары, то есть ее среднюю волатильность внутри дня, статистику. Учитывает вероятность взятия своей небольшой прибыли, но количественной величиной сделок за 1 торговый день. При этом нужно будет решить вопрос качества сигналов, или решить вопрос с тем, чтобы перекрывать убытки. Такие системы дают в реальности совсем не плохой результат, если вникнуть в работу и реально просмотреть результаты. Одну из таких систем я когда-то написал сам. Я очень собой гордился, когда получил такой вот результат. Я учился в физ-мате в школе, так что числа я люблю. Система работает, дает прибыль в районе 30-60% в месяц, в зависимости от начального лота, но завышать не стоит риски, лучше медленней, но уверенней. Именно фактор увеличения лота впоследствии и был решающим для меня, я не стал так торговать долгое время, точнее сказать не захотел. Увеличение объема на сделке всегда меня психологически напрягало.

Итак, суть самой системы была написана еще давно, я только обновил скрины сделок за эти дни на демо счете, чтобы у трейдера была возможность просмотреть самому у себя в терминале приведенные мною примеры. Но есть одно огромное преимущество у данной системы, трейдер должен обладать старанием, внимательностью, и может совсем не понимать, куда и почему идет рынок. Да, я считаю, что это необходимо знать, учиться, но у всех свои возможности, и возможно, кому-то это очень трудно. Так вот такая система – это ответ для таких людей.

Ниже я добавлю без изменения когда-то написанную мною систему, только подкорректирую пояснения по скринам. Правила простые, но требуют внимания от трейдера к рынку, соблюдать их нужно четко и последовательно. Просмотрите сегодняшний рынок, и вы увидите, что то, что я заметил когда-то, работает и сегодня. И дело не в точках входа или тренде, дело только в одном правиле, цена не может стоять на месте, она всегда двигается, этим и нужно пользоваться.

ТС «Десятка» .

Торговля ведется на графике ренко, валютная пара GBPUSD( фунд/доллар).

Время работы – Европейская сессия + первая половина рабочего дня Американской сессии. 9.00 – 17.00/18.00 по Моск.

Работа ведется на ренко графике, размер свечи 50п. для 5-ти знака. Вход в рынок происходит при активации отложенного ордера в точке закрытия первой противоположенной свечи от текущего движения. Отложенный ордер следует переставлять за ходом цены.

ТР = 110п. SL=100п. для 5-ти знака. Обратите внимание, что на примере покупки, ТР был взят выше последней бычьей свечи. Это происходит из-за того, что реально цена поднялась выше, чем верхняя отметка этой свечи, но на графике этого не видно. Так происходит почти всегда.

Торговля начинается единичным лотом( 0.01 на каждые 300 единиц депозита), с установкой целевых уровней ТР и SL, так же устанавливается трал в размере 100п. для 5-ти знака. Брокер для данной системы должен иметь минимальный спред по сделке, не более 10п. для рабочей валютной пары GBPUSD.

ТР= 110п. из-за комиссии в 10п. которую берет брокер по каждой открытой позиции, кроме спреда, следовательно именно этот лишний пункт и будет компенсацией этой комиссии.

Рынок не ходит пункт в пункт, поэтому срабатывание лишнего пункта происходит почти всегда, что позволяет уравновесить сумму прибыли по сделке с суммой убытка. Что является необходимым условием для работы с помощью принципа Мартингейла.

Новый ордер устанавливается в точке SL первой открытой сделки, но уже двойным объемом. При закрытии первого ордера по стопу, автоматически в этом же месте открывается новый противоположенный ордер двойным объемом. И так 5 раз подряд. Далее на усмотрение трейдера, открывать ли 6 сделку или нет. Если после 5 –го ордера убыток не будет перекрыт, то суммарный убыток по всем 5 сделкам будет 0,3% + 0.6% + 1,2% + 2,4% + 4,8% = 9,3% от депозита или 31 ордер. Это происходит редко, но на рынке бывает все. Кроме этого можно открыть еще 1-2 ордера в сетке, шанс взятия профита увеличивается в разы с каждым новым ордером в серии, а значит, есть хороший шанс перекрыть убыток от этой серии ордеров, не рискуя значительной частью своего депозита. Но я бы не делал этого, а принимал бы убыток из серии 5 сделок и работал дальше.

Кроме того не стоит открывать 4 сделку, если цена выбила 3 стопа в 1 ценовом диапазоне, шириной не более 2 –х свечей.

Это пример того, как не стоит торговать. Правила работы следующие, если 1-ый, второй и третий ордер был закрыт по стопу, и цена образовала канал шириной в 2 свечи, то следующий 4 ордер нужно открывать только после следующий отработанной волны, которая будет размером минимум 2 свечи вниз или вверх. То есть так, как я обозначил на рисунке 2 объемы сделок торговать не нужно.

Вот так нужно вести серию ордеров, если первые 3 сигнала были закрыты по такой схеме, 4-ая сделка объемом в 8 единиц открыта на покупку.

Причем, за последние тестируемые 2 недели система дала прибыли более 1000п. с вариантами открытия серии сделок максимум в 5 штук. И, кроме того, таких серий из 5 ордеров, большей серии и не было, было только 3 раза за последние 2 недели. То есть все серии сделок были максимум 4 колена, и только 3 раза были серии из 5 колен. Можно смело говорить о том, что серия из 5 колен может быть заключительной для трейдера, к примеру, на расчет возможного максимального убытка. Рынок живой, ограничивать риски просто необходимо, должна быть стоп линия при любой системе.

Вот так и снова возврат к единичному объему.

Работая при затяжном флете можно нахватать множество стопов, поэтому нужно уводить себя из этой зоны с расчетом на то, что после пробоя флета волатильность вырастит и будет возможность взять свои 110п. Именно поэтому при закрытии 3 ордеров с убытком, и образовании флета из 2 свечей, нужно выждать отработанную волну, прежде чем входить в рынок снова. Но нужно понимать, это рынок, и четкой системы не будет никогда, так что обезопасить себя нужно максимально. Я советую придерживаться правила 5-ти колен, я лучше приму 10% и буду работать дальше. Но я не считаю, что это наиболее прибыльный вариант, этот вариант наиболее подходящий для меня, не более.

Так же есть еще несколько моментов, на пример, момент срабатывания ордера на покупку, но до закрытия противоположенной свечи, не хватило 1-4п. т.к. спред по валютной паре до 10п. Ведь при установке покупки на отметке 1.35000, как пример, покупка будет открыта в точке 1.34990 из-за спреда в 10п. а не в точке 1.35000 на уровне которого была установлена отложка на покупку. В таком случае все равно необходимо установить на противоположенной стороне ордер на отметке стопа в 2 раза большего объема. Этот момент невозможно просмотреть по истории ренко графика, так что процент таких сделок будет только по истории реальной торговли. Но этот процент, конечно же, составляет не значительную часть от общего объема.

Кроме этого будут и такие сделки, которые будут не доходить до ТР несколько пипсов, но свеча при этом будет закрыта. На этот момент будет срабатывать трал по сделке, и при достижении 100п. стоп по сделкам будет в нуле. То есть если ТР будет не закрыт, то убытка так же не будет. Но при этом не будет взята прибыль. Если это будет первый ордер, то новый устанавливается так же на противоположенной стороне тем же единичным объемом. Если же этот ордер был из серии, то новый ордер устанавливается на противоположенной стороне тем же объемом, что и текущий.

Это сегодняшний торговый день, как видите все просто, и очень прибыльно. Была одна серия из 4 сделок, которая была закрыта с прибылью на 4 сделке. Если я бы перестал торговать сейчас, то моя прибыль была бы 1100п. для 5-ти знака, а это 11$ при работе лотом 0.01, то есть почти 4% к депозиту в 300$ без какого, либо понимания направления тренда, точек входа и т.д. Эта система основана математике, не более.

Да, сегодня был хороший день, но бывают и не такие хорошие дни. Но результат с рис.5 за последние 9 дней реальный, это легко проверить у себя в терминале.

Я люблю торговать, и так работать я бы, конечно же, стал, если бы не смог торговать по-другому.

Главное не срываться в такие дни, когда был тренд, а ты закрылся на своих 110п. Но даже в такой день, результат 1,2% к депозиту. Поверьте мне, это очень хороший результат.

Размер графика ренко 50п. Остальное чистый график.
Скачать бесплатно индикатор ренко можете вот здесь.

Математические модели для Форекса

Подходы к торговле на рынке Форекс подразделяются на 2 типа. В первом случае трейдер опирается на собственные или сторонние прогнозы относительно движения курса валютной пары, выстраивая на их основании торговую систему. Второй подход подразумевает использование метода математического моделирования. При этом совершенно неважно, какой тренд преобладает на рынке, — достаточно того, что он просто существует. Что представляет собой математическая стратегия на рынке Форекс? Какова вероятность получения прибыли при ее использовании?

Суть и история возникновения метода

Математический подход к торговле на рынке Форекс подразумевает построение сетки торговых ордеров, совокупность которых рано или поздно принесет прибыль трейдеру. Отличительной чертой такой системы является ее независимость от будущего направления курса валют. Все, что нужно для ее реализации, — наличие движения на рынке, поэтому она рекомендована к использованию на волатильных парах, которые за день в среднем проходят расстояние в 100-200 пунктов и более.

Практически все системы такого плана работают по принципу Мартингейла. Метод появился несколько веков назад и изначально предназначался для игры в рулетку. Несколько десятилетий назад известные биржевые игроки адаптировали его к особенностям финансовых рынков.

Первоначальный вид стратегии Мартингейла был прост. Игра в рулетку начиналась с минимально возможной ставки на один цвет, которая после каждого проигрыша увеличивалась вдвое. Исходя из логики и теории вероятности, возможность выпадения одного и того же цвета значительно снижается после каждого раза. Это утверждение и является основой, на которой базируется математическая стратегия. Поскольку игрок постоянно увеличивает размер ставки, всего одна прибыльная сделка покрывает все понесенные ранее убытки и приносит ему прибыль. Каким образом метод Мартингейла используют в торговле на рынке Форекс?

Математическая стратегия на основании принципа Мартингейла: особенности применения на рынке Форекс

Торговля валютными парами по методу Мартингейла принципиально ничем не отличается от ставок в казино. Первоначально трейдер открывает сделку минимальным лотом, сразу же выставляя тейк-профит и сетку из ордеров в увеличенном объеме на одинаковом расстоянии друг от друга в одну и ту же сторону вместо стоп-лосса. Как это выглядит на примере?

Предположим, что трейдер неудачно вошел в рынок 23 сентября, продолжая продавать пару на самом дне тренда (место отмечено линией голубого цвета). Закрытие сделки в прибыли предполагалось на расстоянии 180 пунктов от точки открытия в случае продолжения нисходящего тренда. На случай разворота пары был установлен ордер №2 снова на продажу пары на расстоянии тех же 180 пунктов выше места первого входа в рынок. Аналогичные манипуляции были произведены еще через такое же количество пунктов.

Как мы можем увидеть из рисунка, валютная пара начала движение в нисходящем тренде только после открытия третьего по счету ордера в серии сделок вместе с первоначальным. Математическая стратегия принесла трейдеру прибыль в размере 180 пунктов. Каким образом это получилось?

В момент открытия ордера №2 увеличенным объемом трейдер зафиксировал убыток в размере 180 пунктов. После продолжения восходящего движения пары во время открытия ордера №3 к убытку в 180 пунктов добавились потери в размере 360 пунктов, поскольку лот ордера №2 был в 2 раза больше объема первой операции. Итого при последнем входе в рынок накопленные убытки трейдера составили 540 пунктов. Затем пара развернулась вниз и одна сделка, объем которой превышал в 2 раза объем предыдущего ордера и был больше первого в 4 раза, принесла трейдеру доход 720 пунктов. Чистая прибыль составила 180 пунктов, которые трейдер предполагал получить в момент первоначального входа, если нисходящее движение продолжится.
Чем этот метод отличается от традиционных подходов к торговле, которые базируются на основании технического анализа? Результат не зависит от направления движения цены. Применяя математический метод в ситуации, изображенной на графике выше, трейдер получил бы прибыль независимо от того, куда пошла бы цена. При ее падении сделка была бы закрыта по тейк-профиту, при росте прибыль была зафиксирована после разворота.

Подводные камни

На графике представлен самый оптимистический сценарий, при котором математическая стратегия полностью оправдала ожидания трейдера. К сожалению, так бывает не всегда. Безразмерным депозитом, который имеет свойство к самовосполнению, не обладает ни один трейдер. Не всегда серия ордеров состоит из 2-3 сделок. Представьте, что чувствует трейдер, у которого предыдущие 5 сделок закрылись в убытке, открывая шестую? К этому времени размер его депозита уже уменьшился на 30-50%, а если тренд в срочном порядке не развернется, этот или следующий ордер может обнулить торговый счет.

Торговля по принципу Мартингейла отличается высоким уровнем риска и требует тщательной отработки на исторических данных. Новичкам без достаточного опыта торговли на Форексе крайне не рекомендуется прибегать к подобным методам трейдинга.

Если вы все-таки решили торговать по системе Мартингейла

Существует несколько способов снижения рисков при использовании математической стратегии. Главным из них является ограничение количества открываемых сделок (колен). Обычно первый вход осуществляется по сигналу какой-либо работающей торговой системы. По ней необходимо собрать статистику о максимальном количестве убыточных торговых операций подряд за длительный период времени. Ограничить количество ордеров в сетке следует чуть большим числом, нежели максимальное число сделок с отрицательным результатом за весь срок анализа. Исходя из этой информации, нужно подобрать первоначальный лот для торговли.

Второй способ уменьшения рисков заключается в разработке системы коэффициентов, используемых при открытии сетки из ордеров. Новую сделку можно открывать объемом, большим от первоначального не в 2, а в 1,5 или 1,6 раза. Соответственно, размер прибыли после закрытия последнего прибыльного ордера будет меньшим, чем при удвоении каждой сделки.

Математический метод может успешно использоваться при агрессивной торговле с повышенным уровнем риска, но заработанную прибыль не стоит реинвестировать, поскольку шансы все потерять очень велики. Для безопасного трейдинга на рынке Форекс по Мартингейлу следует тщательно продумать точки входа и количество торговых операций, необходимое для достижения оптимального результата. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Математические стратегии Форекс

Представьте, что Вам задали вопрос: хотите ли Вы получить прямо сейчас уникальную стратегию, профитность которой будет составлять 100%, т.е. стратегия постоянно будет приносить доход? Мы более чем уверены, что Вы ответите «Конечно».

И чтобы долго не тянуть с ответом, скажем, что такие математические стратегии Форекс на самом деле есть и удачно функционируют. Один из ярких примеров – это стратегия Мартингейла, которую разработали и стали активно использовать еще в 18 веке.

Как и все математические стратегии Форекс, Мартингейл так же имеет и недостаток: чтобы методика успешно работала, у трейдера Форекс должны быть действительно «широкие карманы». Только, если быть честными, никто пока не обладает неисчерпаемыми запасами (иначе его быть здесь не было), поэтому даже один проигрыш по Мартингейлу может привести к полному банкротству. Да и риск частенько, бывает выше, чем профит.

Давайте разберемся, что же это за математические стратегии работы Форекс?

Смысл стратегии Мартингейла состоит в следующем: как только Вы начали делать ставки и вдруг замечаете, что проигрываете, следующую свою ставку нужно увеличить в два раза. В случае выигрыша эта ставка перекроет предыдущий проигрыш. Подобные математические стратегии Форекс похожи на игру с обычной монеткой.

Вы подбрасываете монетку вверх и ждете, что Вам выпадет Орел. Вероятность этого составляет 50%. Вторые 50% – это вероятность того, что выпадет Решка. Вероятность того, что монетка упадет на ребро мизерно мала, поэтому не будем ее рассматривать.

1 доллар Вы ставите на Орла. И если выпадает Решка, Вы уже ставите 2 доллара на Орла. Опять выпадает Решка – ставите три доллара на Орла.

Ставите еще раз на Орла, теперь только 4 доллара. Когда Вам, наконец, выпадает долгожданный результат, в выигрыше Вы имеете 1 доллар. Так работают многие математические стратегии Форекс.

Конечно, вариант банального невезения так же не стоит исключать, в результате которого можно оказаться банкротами. Поэтому тем, кто рассматривает математические стратегии работы Форекс, нужно иметь не маленький депозит.

Как использовать математические стратегии Форекс в торговле?

Если еще раз рассмотреть вышеописанный пример, то Вы, наверное, отметите, что вся эта длинная череда неудач – явление весьма редкое. Однако, на рынке Форекс, когда дело касается валюты, все меняется. И многие математические стратегии работы на Форекс основаны на таком торговом процессе.

Валютные инструменты всегда будут стремиться к тренду. Сам тренд Форекс может быть как коротким, так и длиться довольно продолжительное время. Если торговать неправильно, можно довольно сильно ощутить удар по кошельку.

Стратегия Мартингейла призывает торговать на «удваивание вниз». Это значит, что Вы можете сами снизить себе среднюю цену, чтобы войти в рынок.

И это будет продолжаться о тех пор, пока Вы не достигните безубыточной зоны. Чем больше слотов у Вас будет открыто, тем меньше будет средний показатель для совершения входа.

К слову, это еще одно доказательно того, что практически все математические стратегии работы на Форекс требую немалых вложений.

Почему же математические стратегии Форекс популярны?

Пожалуй, одна из причин, по которой подобные стратегии Форекс не теряют актуальности, состоит в том, что на финансовом рынке цена просто не может достигнуть нулевой отметки.

Чтобы цена упала до нуля, в мире должно произойти действительно что-то катастрофическое. Суть математических стратегий заключается в том, что цена попросту не способна постоянно пребывать в одинаковом диапазоне. Есть волатильность валютных пар Форекс, и цена обязательно будет выходить за границы диапазона.

Помимо этого, в наше время многие компании постоянно модернизируют данные стратегии, привнося в них новые возможности в плане технического анализа.

Сегодня периодически выпускаются специальные платформы для того, чтобы верно определять рыночные сигналы. И все же, в основе многих математических стратегий лежит все тот же старый добрый Мартингейл.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Математические форекс стратегии

Основной особенностью математических методов является оттягивание момента расплаты с рынком во времени. По моим наблюдения могу сказать со ста процентной уверенность, рынок всегда забирает то, что отдал ранее, если ваш торговый интервал времени равен бесконечности. Мой личный опыт работы показал, что большинство тех, кто зарабатывает на форекс используют математические стратегии. Вы и сами можете в этом убедиться, если проанализируете мониторинги долгожителей в сервисах копирования. Длительность жизни таким системам обеспечивает их гибкость в вопросе управления капиталом и рисками. Рейтинги ПАММ счетов для анализа не рекомендую использовать, так как они принадлежат определенному брокеры и могут быть не объективными. Нет у меня доверия к брокерам.

Простым примером математической стратегии является классическое усреднение. В них используется расстановка по рынку консервативных объемов без каких-либо индикаторов. В основе такой системы лежит только рыночная цена или некоторая примитивная закономерность. Единственная цель такой работы сливать реже, чем удваивать депозит. Сразу вспоминается такой торговый робот, как «Илан». В нем использовалась некая периодически повторяющаяся простая закономерность. Именно по ней торговый советник и открывал позиции. В случае, если позиция не была закрыта по профиту, то к ней советник открывал следующий ордер на таком же сигнале. Риск в таком подходе определялся заданным значением. Проблема данного робота была в том, что риски и управленческий алгоритм не изменялся в случае изменения структуры рынка. Это примитивный алгоритм математических действий. Он не решал проблему изначального отрицательного математического ожидания в системе. Именно поэтому, в конечно итоге советник всегда давал больше убытка, чем прибыли

Следующим этапом эволюции становится подключение анализа средней дневной волатильности рынка и его амплитуды исторического движения. Данные дневной волатильности необходимы для определения расстояния на котором вы будете открывать дополнительный ордер. Добавочные ордера открываются в случае коррекции от основного движения. Так же данное расстояние поможет в определения значений, по которому будет закрываться прибыль, если рынок пойдет в вашу сторону. Амплитуда исторического движения валютной пары вам нужна для определения зон, откуда лучше торговать на покупку, а откуда на продажу. Рисуем на графике горизонтальные линии по максимуму и минимуму MN периода. Берем экстремумы за всю имеющуюся торговую историю. Делим данный диапазон на четыре равные части. На основе этих зон высчитывается ММ стратегии. Далее происходит дробление расчетного объема на части для повышения торговой динамики, чтоб не зависали надолго ордера в просадке. Зоны нужна для расстановки приоритета по направлению работы. Если мы находимся в середине диапазона, то объемы остаются первоначальными, как для покупки, так и для продажи. Если мы находимся в верхней части диапазона, то в приоритете продажи, так же и с покупками. Объемы увеличиваются и уменьшаются согласно приоритета по направлению.

Снова усложним процесс разработки математической стратегии. Следующим шагом будет определение в ней слабых мест. Под каждое слабое место разрабатывается элемент в целостной системе управления капиталом для защиты стратегии. Цель механизмов защиты, оттянуть момент наступления слива депозита на максимально длительный срок. До наступления этого момента мы должны получить прибыли гораздо больше, чем будущего убытка. Упор ставится на получение максимального количества пунктов. Логика простая, стратегия при прохождении рынка должна собирать больше пунктов в прибыль, чем пересиживать в просадках. Прибыль мы закрываем, а убыток проходим системой управления капиталом не фиксируя его. Важно понимать, что если вы ориентируетесь на большое количество пунктов, то объемы должны быть уменьшены соответствующим образом. В противном случае риски будут не оправданными.

Следующим шагом развития математической стратегии является минимизация расходной части. Так же мы поговорим о механизме определения точек входа и выхода. По минимизации расходов, в первую очередь необходимо найти хорошего брокера. Далее перейти работать в средне срок и долго срок. Для некоторых методов работы будет полезным переход на работу с таблицей, что лично я применяю для сокращения расходов по управлению капиталом с использованием инструмента локирования.

Что же касается точек входа и выхода в используемом алгоритме. Только циклический анализ кривой доходности баланса и средств в используемой стратегии поможет вам понять, где войти в рынок, а где выйти. Мы работаем на демо счету пока не появится расчетная просадка. Далее, с демо счета мы копируем все ордера на реальный счет и продолжаем работу уже на реальном счету. Торгуем до момента, пока демо счет не выйдет из просадки. После чего закрываем все ордера на реальном счету. Цикл считается завершенным.

При создании математической стратегии важно определиться с тем, что вы положите в её основу. Математическая стратегия должна опираться только на точные данные и факты. Никаких прогнозов, гаданий на кофейной гуще или звездах — только факты. В противном случае вы выстроите шаткую конструкцию, которая не даст вам никаких устойчивых результатов. Это могут быть числовые значения индикаторы, значения цен и так далее. Так можно применять временные значения. Например, действие делается только в момент закрытия свечи или по открытию новой. Использовать можно практически любые ориентиры, важно чтоб они были однозначны и имели числовые значения.

То, что я описал, это тот путь трансформации, который прошла моя стратегия. У меня процесс её формирования затянулся почти на 9 лет. Теперь я стабильно зарабатываю по данной стратегии, чего и вам желаю.

Математическая стратегия Форекс

Математическая стратегия Форекс – это оптимальный набор правил эффективной торговли, основанный на определенной математической модели. Данный вид стратегии состоит из сложных расчетов, в которых учитываются такие факторы рынка, как тип финансового актива, размеры депозита трейдера, временной горизонт и личное отношение к рискам. Цель математических стратегий — обыграть рынок при любом его направлении или состоянии: при восходящем или нисходящем, сильном или слабом тренде. Ведь изучая ценовые колебания валютных курсов и привязывая их динамику к различным факторам, можно получить устойчивый и вполне объяснимый тренд. В зависимости от целей стратегии, всех трейдеров можно разделить на тех, которые надеются на сильный тренд и тех, кто ждет более-менее стабильного движения цен. Первые трейдеры применяют торговые стратегии, в основе которых лежит «пирамидинг» — наращивание позиции, если прошлая была прибыльной. Вторые трейдеры усредняются против тренда, наращивая объем убыточной позиции – стратегия «мартингейла».

«Пирамидинг» — это математическая стратегия увеличения торговой позиции по тренду, которой пользуются многие трейдеры с большим депозитом. Суть пирамидинга заключается в увеличении объёма открытой позиции, если цена идёт в нужном трейдеру направлении. Трейдер открывает сделку определённым объёмом и добавляет лоты по ходу торгов. Далее, при достижении определенного уровня прибыли игрок закрывает позицию и получает доход.

Недостатком пирамидинга является банальное увеличение числа заявок и сделок, что особенно проблемно при ручной торговле. Для торговли при помощи советников эта проблема не является столь актуальной. Также одним из минусов данной математической стратегии является человеческий фактор – порой под влиянием алчности и желании увеличить доходность трейдеры не успевают вовремя закрыть прибыльные позиции, тем самым увеличивая риски финансовых потерь.

Суть математической системы «мартингейл» заключается в следующем положении: если трейдер закрыл убыточную позицию, то необходимо открыть следующую со ставкой вдвое больше. В таком случае следующий выигрыш должен перекрыть проигрыш и принести трейдеру прибыль. Стратегия «мартингейл» достаточно популярна в торговле на валютной бирже, так как рано или поздно цена меняет свое направление, ведь ни один тренд не длится вечно. В этот момент («отскок») трейдеры и получают заветный выигрыш.

Ключевым свойством «мартингейл» является то, что, «удваиваясь вниз», трейдер значительно снижает свою среднюю цену входа. К примеру, если цена невыгодно смещается ниже, а трейдер добавляет ещё четыре лота (для достижения безубыточности), то ему уже требуется рост цены только до уровня, ниже начального. Чем больше лотов добавляет трейдер, тем ниже его средняя цена входа.

Главная проблема этой математической стратегии заключается в том, что часто одна-единственная сделка может обнулить трейдерский счет еще до того, как появится возможность получить прибыль и покрыть убытки. Стартовый капитал пользователя алгоритма «мартингейл» должен быть весьма большим для того, чтобы продержаться в игре до смены тренда.

«Пирамидинг» и «мартингейл» считаются одними из наиболее известных и популярных математических стратегий на валютной бирже. Трейдеру всегда необходимо помнить: независимо от того, была ли стратегия разработана самостоятельно или приобретена у продавца, программа должна быть предварительно протестирована. Математические стратегии Форекс лучше всего проверять на эффективность в моменты наибольшей активности рынка. Это позволит выявить все её недостатки и быстро их устранить.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Разворотные модели на рынке форекс

Мы все неоднократно читали или слышали о классических разворотных моделях и их применении на рынке Форекс. Двойная вершина, голова и плечи, модели “М”, “W”, “V”, тройная вершина, закругленная вершина, свечные и другие модели разворота тренда описаны во всех учебниках и руководствах по работе на валютном рынке. Их преподают на курсах обучения основам трейдинга. Вы их до сих пор можете найти с подробным описанием практически на любом сайте о рынке форекс.

Так вот, забудьте весь этот бред. Просто выкиньте из головы если хотите прибыльно работать на финансовых рынках. Модели из прошлого, когда данные о ценах трейдеры получали из ежедневных выпусков Finanсial Times и рисовали ценовые графики крестиков-ноликов в эпоху интернета и компьютеров, когда торгуют роботы и сделки совершаются в течении миллисекунд круглосуточно по всему миру, просто не работают.

Когда я работал над этим материалом я просмотрел графики основных валютных пар за несколько последних лет. Я не нашел этих моделей. Точнее, есть модели, о которых можно сказать, что это классическая модель. Например модель “W” на паре EURUSD H4.

Или другая не менее известная модель – перевернутая “V”.

Но таких чистых моделей меньшинство, единицы. Да, много разворотных ситуаций можно притянуть за уши к классическим моделям. Но вам надо этим заниматься? В настоящее время трейдеры, при принятии своих решений на рынке меньше всего принимают во внимание классические разворотные модели.

Если кто забыл, эти модели выглядят вот так.

И если вы заинтересованы зарабатывать на форекс, а не бороться с рынком, вы должны понимать каким образом разворачиваются цены на валютном рынке, как начинаются тренды и как они заканчиваются.

Что бы помочь вам в этом, я решил опубликовать на сайте все разворотные фигуры по основным валютным парам за достаточно длительный период времени. Я выделил все зоны где цена разворачивается и проанализировал их. Получилось крайне интересно и полезно. Смотрите, изучайте, анализируйте, делайте выводы. Вы можете не соглашаться с моим подходом. Вы можете видеть другие разворотные зоны (хотя как – ведь именно там и есть разворот) или по другому их анализировать. Делайте это так, как понятно вам и как вы сможете использовать этот анализ в своей торговой системе.

Возникает несколько вопросов. Прежде всего на каком таймфрейме проводить анализ. На мой взгляд, на каком бы таймфрейме вы бы не работали, вы должны понимать основную тенденцию или тренд на валютном рынке. А это дневные графики. Вот дневной график пары EURUSD с выделенными разворотными зонами с весны 2015 года по настоящее время. Разворотные фигуры выделены прямоугольниками. Красные – разворот вниз, зеленые – разворот вверх.

На дневных графиках, на мой взгляд, слишком мало деталей для принятия торговых решений. Поэтому я буду анализировать период графики периода H4 с последующей детализацией на Н1.

На что обращать внимание. Смотрите на графики как будто вы торгуете. На истории, когда вы видите всю картину целиком – все достаточно просто. В реальности, вы торгуете неизвестное и крайне рискованное будущее. Вы не знаете, что будет в следующей момент времени и вы должны быть уверены в своей модели, иначе вы не сможете торговать. Каждую разворотную зону просматривайте слева на право и думайте какие бы решения вы принимали в той или иной ситуации.

Какие можно сделать предварительные выводы. Прежде всего весь этот анализ лишний раз подтверждает важность уровней поддержки и сопротивления. Не просто по тому что они существуют, а по тому, что трейдеры принимают около них важные торговые решения, выставляют отложенные ордера, фиксируют прибыль или открывают, добавляют позиции. Посмотрите на дневной график. Пять долгосрочных уровней (синие горизонтальные линии) вблизи значений 1.0500, 1.0800, 1.1100, 1.1450, 1.1700 с которыми цена наиболее часто взаимодействуют. На самом деле это не просто линии, а зоны, которые я выделил желтым цветом. Обращайте внимание на то, как разворотные фигуры взаимодействуют с этими долгосрочными уровнями.

В последующих статьях мы посмотрим 41 разворотную фигуру на реальных графиках валютной пары EURUSD более чем за два последних года и вы сами решите, работают ли классические разворотные модели или нет.

Что в математике XYZ, то на Форексе стратегия XZ!

Многие из нас еще со школьной скамьи не любят математику (а кто-то и ненавидит лютой ненавистью). Между тем математика наука полезная, а в некоторых сферах, таких как торговля на Форекс, и вовсе незаменимая. Чтобы пользоваться всеми богатыми возможностями технического анализа, нужно производить всевозможные математические расчеты. Тут требуется рассчитать среднее экспоненциальное цены, там объемы сделок, а то и еще что сложнее!

К счастью нет нужды высчитывать все это на калькуляторе, всю работу за нас делают технические индикаторы Форекс. И сегодня мы с Вами рассмотрим прекрасный пример использования всей мощи математических вычислений на Форекс – стратегию XZ.

Итак, торговая стратегия XZ – это типичная индикаторная торговая система, к достоинствам которой можно отнести достаточную простоту и наглядность. Эта стратегия разрабатывалась специально для рынка Форекс, а конкретнее под валютную пару EURUSD.

Перед тем как мы перейдем к изучению принципов и правил торговли по стратегии XZ, давайте подготовим наше «рабочее место». Нужно сделать следующее:

1. Откройте свечной график названной валютной пары – EURUSD.

2. Теперь надо выбрать таймфрейм. Вообще торговая стратегия работает на следующих временных интервалах: 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) или один час (H1). Выберите тот таймфрейм, который больше соответствует Вашим предпочтениям в трейдинге.

3. Следующий наш шаг – это добавление на график сигнальных индикаторов Форекс. Нам потребуются следующие:

EMA (35) – стандартная скользящая средняя, экспоненциального типа, цвет – красный, период – 35, применить к цене закрытия (close);

«Center of Gravity» — это нестандартный индикатор, который, вместе с CandleAverage_v3 можно скачать по ссылке внизу данной статьи. Его параметры: Bars back — 120, m – 4, i – 0, kstd – 2.4, sName – 720;

«CandleAverage_v3», его также необходимо скачать по той же ссылке. Для индикатора необходимо добавить два уровня: 0.81 и -0.81. Параметры индикатора будут различными для разных таймфреймов.

Для периодов M5 и M15: Length – 3, H_period – 3, L_period – 3, C_period – 3.

Для M30: Length – 6, H_period – 3, L_period – 3, C_period – 5.

Ну а для H1: Length – 9, H_period – 1, L_period – 1, C_period – 8.

В итоге у Вас должен быть рабочий экран, подобный тому, что изображен на рисунке 1.

шаблон торговой стратегии форекс XZ

А теперь можно переходить непосредственно к освоению самой стратегии XZ. Торгуем на покупку, по следующей схеме:

1. Ждем момента, когда цена закроется над красной линией индикатора EMA (35).

2. Как только это произошло – все внимание на индикатор «Center of Gravity». Ждем следующих сигналов:

— цена находится под синей линией индикатора;
— текущая свеча касается зеленой линии.

3. Когда сигналы будут получены, переходим к последнему индикатору — «CandleAverage_v3». Здесь нам нужно, чтобы индикатор находился ниже уровня -0.81.

4. Если все наши профессиональные индикаторы Форекс показали нужные сигналы – открываем сделку на покупку.

5. Стоп-лосс ставим на текущем уровне EMA (35).

6. Что касается тейк-профита, его выставляем на некотором расстоянии выше точки входа на рынок. Величина этого расстояния зависит от таймфрейма: M5 – 100 пунктов, M15 – 80-130 пунктов, M30 – 120-185 пунктов, H1 – 75-310 пунктов.

Пример торговли на покупку по стратегии XZ предложен Вашему вниманию на рисунке 2.

пример торговли по стратегии XZ

На продажу торгуем по обратным правилам (цена ниже красной линии, но выше синей, «CandleAverage_v3» над уровнем 0.81, и т.д.).

Стратегия XZ – это неплохое сочетание математических методов с простотой применения. Не обойдите ее своим вниманием!

Растущего Вам в геометрической прогрессии профита!

Набор индикаторов для работы по стратегии Форекс XZ СКАЧАТЬ

Свежие новости на Главной странице

Математическая модель

varvar66

Новичок форума

Эта система проста
На еBAy её немного в другом виде продавали за миллион долларов
Она не требует практически никаких знаний
Совершенно неважно какие у вас будут тайм-фрейм и валютная пара

Эта система не для «трейдеров»—а для фокусников
Самым важный минус в системе — нужна точка входа с сильным движением в одну сторону
Прибыль надо будет делить на двоих

Заходим на сайт forexfactory.com—делаем часы как у нас на мониторе в правом нижнем углу.Далее фильтруем события в календаре.В правом верхнем углу находим filter on.Оставляем только красные и оранжевые флажки а также выбираем валютную пару.
Заходим calendar—-если вы отфильтровали то там уже остались только наиболее важные экономические новости.Нам нужны
1—unemployment rate——уровень безработицы
2—retail sales—————розничные цены
3—consumer confidence—-индекс доверия

Если часы выставили то теперь время точно такое как в вашей временной зоне—т.е—время на мониторе совпадает.Смотрим когда произойдет событие и за пять минут до важной экономической новости выставляем ордер неважно в какую сторону —пусть на продажу —стоп-лосс 28 , тэйк-профит 45(в последующих случаях значения S/L и T/P можете выбрать сами)—
Точно в это же время—желательно на другом дц(конспирация)—ваш напарник выставляет точно такой же ордер но в другую сторону—на покупку
Сначала закроется ордер по стоп-лоссу —проигрыш 28 пунктов и если цена не спустится на 56 пунктов вниз—а будет идти в одну сторону то второй ордер у вас с профитом в 45 пунктов.Итого на двоих у вас 17 пунктов.Чистая математика—за счет проигрыша по одному ордеру и выигрыша по другому(будем надеятся)—вы в плюсе
Эта система немного переделана и взята у Pavlus777 с его сайта
Отличие лишь в том —что у него взяты две разнонаправленные пары EURUSD и USDCHF—если их поставить в горизонтальных окнах друг под другом вы поймете почему и торговать можно одному.Два ордера выставляются в одном направлении
Все просто как бритва Оккама—-точка входа-тренд -точка выхода
Точки выхода известны—а с входом и трендом —поколдовали

Математические методы на фондовом рынке

Привет всем!
Сегодня я решил рассказать про математические методы, которые можно использовать на фондовом рынке. Я прекрасно понимаю, что их немного больше, чем можно уместить в одной статье, но моя задача — объяснить приёмы, пользуясь которыми любой трейдер может выигрывать на фондовом рынке.

1. Корреляционно-регрессионный анализ
Независимая на зависимую. Регрессионный анализ позволяет исследовать влияние одной или нескольких переменных на некоторую зависимую. Данное влияние выражается в уравнении регрессии.
Какая переменная может быть независимой? При анализе акций за переменную, имеющую влияние, можно взять время. Таким образом можно получить зависимость цены акции от времени в виде уравнения, что позволит делать прогноз, подставляя будущие значения времени.
Уравнение регрессии находится при использовании метода наименьших квадратов, когда минимизируется сумма квадратов отклонений реально наблюдаемых цен Y от их оценок Y :

Данная задача сводится к системе:

Где t – момент времени, y – цена акции.
Прогнозированиецен. Подставив значения времени на n периодов и соответствующие им цены акции y, находим параметры a0 и a1 и подставляем их в уравнение регрессии:

Подставляя будущие t, прогнозируем y.

2. Вероятностный анализ свеч
По историческим данным можно попытаться обнаружить закономерность в появлении свечей, чем многие занимались, и даже были разработаны некоторые индикаторы на базе данного предположения о зависимости типа свечей от предшествующих им.
Идея заключается в том, чтобы разбить все свечи на несколько типов, а затем построить распределение вероятности появления тех или иных свечей на основании исторических данных. В реальном времени мы сможем определить тип свечи по её закрытию. Затем индикатор отражает вероятность появления различных типов дальнейшей свечи. Если вероятность достаточно велика, то можно открывать длинные или короткие позиции в зависимости от типа свечи.
Последующие три метода позволяют прогнозировать цены акции, предварительно установив, от каких основных факторов она зависит. Изменения факторов, следовательно, будут приводить к изменению цены акции, и последующие методы определяют зависимость между этими изменениями.

3. Интегральный метод экономического анализа
Одним из таких способов (методов) является интегральный. Он находит применение при определении влияния отдельных факторов с использованием мультипликативных, кратных, и смешанных (кратно-аддитивных) моделей.
Недостатки других методов. В условиях применения интегрального метода имеется возможность получения более обоснованных результатов исчисления влияния отдельных факторов, чем при использовании метода цепных подстановок и его вариантов.
Метод цепных подстановок и его варианты, а также индексный метод имеют существенные недостатки:
1) результаты расчетов влияния факторов зависят от принятой последовательности замены базисных величин отдельных факторов на фактические;
2) дополнительный прирост обобщающего показателя, вызванный взаимодействием факторов, в виде неразложимого остатка присоединяется к сумме влияния последнего фактора.
Как интегральный метод исправляет недостатки других методов? При использовании интегрального метода дополнительный прирост обобщающего показателя делится поровну между всеми факторами.
Интегральный метод устанавливает общий подход к решению моделей различных видов, причем независимо от числа элементов, которые входят в данную модель, а также независимо от формы связи между этими элементами.
Он имеет в своей основе суммирование приращений функции, определенной как частная производная, умноженная на приращение аргумента на бесконечно малых промежутках.
В процессе применения интегрального метода необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, должно соблюдаться условие непрерывной дифференцируемости функции, где в качестве аргумента берется какой-либо экономический показатель. Во-вторых, функция между начальной и конечной точками элементарного периода должна изменяться по прямой Ге. Наконец, в-третьих, должно иметь место постоянство соотношения скоростей изменения величин факторов
dy / dx = const.
При использовании интегрального метода исчисление определенного интеграла по заданной подынтегральной функции и заданному интервалу интегрирования осуществляется по имеющейся стандартной программе с применением современных средств вычислительной техники.
Если мы осуществляем решение мультипликативной модели, то для расчета влияния отдельных факторов на обобщающий экономический показатель можно использовать следующие формулы:
Z=xy;
ΔZ(x) = y0 *Δx + 1/2Δx *Δy
Z(y)=x0 * Δy +1/2Δx * Δy

При решении кратной модели для расчета влияния факторов воспользуемся такими формулами:
Z=x /y;
ΔZ(x) = Δx/Δy Ln y1/y0
ΔZ(y)=ΔZ — ΔZ(x)

Существует два основных типа задач, решаемых при помощи интегрального метода: статический и динамический. При первом типе отсутствует информация об изменении анализируемых факторов в течение данного периода. Примерами таких задач могут служить анализ выполнения бизнес-планов либо анализ изменения экономических показателей по сравнению с предыдущим периодом. Динамический тип задач имеет место в условиях наличия информации об изменении анализируемых факторов в течение данного периода. К этому типу задач относятся вычисления, связанные с изучением временных рядов экономических показателей.
Таковы важнейшие черты интегрального метода факторного экономического анализа.

4. Метод логарифмирования
Кроме этого метода, в анализе находит применение также метод (способ) логарифмирования. Он используется при проведении факторного анализа, когда решаются мультипликативные модели. Сущность рассматриваемого метода заключается в том, что при его использовании имеет место логарифмически пропорциональное распределение величины совместного действия факторов между последними, то есть эта величина распределяется между факторами пропорционально доле влияния каждого отдельного фактора на сумму обобщающего показателя. При интегральном же методе упомянутая величина распределяется между факторами в одинаковой мере. Поэтому метод логарифмирования делает расчеты влияния факторов более обоснованными по сравнению с интегральным методом.
В процессе логарифмирования находят применение не абсолютные величины прироста экономических показателей, как это имеет место при интегральном методе, а относительные, то есть индексы изменения этих показателей. К примеру, обобщающий экономический показатель определяется в виде произведения трех факторов — сомножителей f = x y z.
Найдем влияние каждого из этих факторов на обобщающий экономический показатель. Так, влияние первого фактора может быть определено по следующей формуле:
Δfx = Δf · lg(x1 / x0) / lg(f1 / f0)
Каким же было влияние следующего фактора? Для нахождения его влияния воспользуемся следующей формулой:
Δfy = Δf · lg(y1 / y0) / lg(f1 / f0)
Наконец, для того, чтобы исчислить влияние третьего фактора, применим формулу:
Δfz = Δf ·lg(z1 / z0)/ lg(f1 / f0)
Таким образом, общая сумма изменения обобщающего показателя расчленяется между отдельными факторами в соответствии с пропорциями отношений логарифмов отдельных факторных индексов к логарифму обобщающего показателя.
При применении рассматриваемого метода могут быть использованы любые виды логарифмов — как натуральные, так и десятичные.

5. Метод дифференциального исчисления
При проведении факторного анализа находит применение также метод дифференциального исчисления. Последний предполагает, что общее изменение функции, то есть обобщающего показателя, подразделяется на отдельные слагаемые, значение каждого из которых исчисляется как произведение определенной частной производной на приращение переменной, определяющей эту производную. Определим влияние отдельных факторов на обобщающий показатель, используя в качестве примера функцию от двух переменных.
Задана функция Z = f(x,y). Если эта функция является дифференцируемой, то ее изменение может быть выражено следующей формулой:

Где:
ΔZ = (Z1 — Z0) — величина изменения функции;
Δx = (x1 — x0) — величина изменения одного фактора;
Δy = (y1 — y0) -величина изменения другого фактора;
— бесконечно малая величина более высокого порядка, чем

В данном примере влияние отдельных факторов x и y на изменение функции Z (обобщающего показателя) исчисляется следующим образом:
ΔZx = δZ / δx · Δx; ΔZy = δZ / δy · Δy.
Сумма влияния обоих этих факторов — это (главная, линейная относительно приращения данного фактора) часть приращения дифференцируемой функции, то есть обобщающего показателя.

Математика и трейдинг

После того, как не смог даже примерно понять розовую формулу, решил сказать вам правду матушку.

Несколько лет назад, я молился на математику, считал ее граалем и единственным способом заработать в трейдинге. Я открывал Ширяева и понимал, что мне точно ничего не светит, так как я не мог понять и абзаца из этих талмудов.

Я отлавливал в коридорах успешных трейдеров, который закончили физматы, маттехи и прочие университеты и выспрашивал у них значение математики в их трейдинге. И каждый раз получал ответ, что нет там особо никакой математики. Конечно же я не верил. Обманывают, суки, был уверен я.

В итоге, запустив свои логические алгоритмы и заработав первое приличное бабло, мы пустились в глубины Канторовича и Эндрю Пола и взяли на аутсорс хорошего математика. Модели были прекрасны. От взгляда на логарифмы и интегралы кружилась голова. Чуствовалось, что вот оно, скорое богаство!

Как вы и догадываетесь, все эти навороченные матмодели, дававшие красивый результат в Маткаде в реале или дико лосили либо были хуже уже существующих логических алгоритмов.

Я согласен с Серегой Васильевым, что тут идет подмена понятий. Среди успешных трейдеров повышенный процент выпускников крутых вузов, не потому что их там научили каким то супер моделям, а потому, что там в принципе очень высокий процент людей с IQ сильно выше среднего.

К чему это я. А к тому, что если вместо физики процесса, здравого смысла и понимания, откуда берется бабло на рынке или в стратегии, вам подсовывают логарифмы и интегралы, то скорее всего там рыбы денег нет. Вся эта байда — флунктуационный шум, который очень хорошо работает на истории, но столкнувшись с реальностью теряется и не дает особого преимущества, как и так называемый теханализ.

Хорошая новость, что если вы не поняли 5 страниц математических формул, не сцыте, все равно можно заработать). Лично я в них вообще не понимаю ничего и мне лень разбираться, так как не вижу, чем мне это поможет.

Плохая новость, что, к сожалению, быть толковым обязательно. Среди известных мне суперуспешных трейдеров все охуеннно умные. Причем многие не математики вообще, просто умные. По жизни. Мне жаль. Если хотите разбогатеть, покупая торговые сигналы или на семинарах по психологии, то жаль вдвойне.

Математические торговые стратегии на Форекс

Тем, кто решил попытать счастья в Форекс важно знать математические стратегии, при помощи которых будет достигнут успех. Зачем нужны стратегии? Очень просто — математически прощитанные закономерности позволяют вести деятельность более успешно.

Некоторые трейдеры считают, что предсказать поведение Форекс http://frx-blog.ru вообще невозможно, в связи с этим заработать здесь можно только с помощью математических стратегий. Рассмотрим некоторые из них.

Мартингейл

Пожалуй, к одной из самых прибыльных, но и самых опасных стратегий http://frx-blog.ru/strategiya-torgovli-po-highlow-mashkam можно отнести стратегию Мартингейла. Изначально она была разработана для получения прибыли от игры в казино, но впоследствии ее трейдеры начали применять и при торговле на Форекс. Вся суть заключается в том, что после каждой проигрышной сделки трейдер открывает новую, но уже с лотом в два раза больше. Так, если он на второй сделке получает прибыль, то она покрывает убыток на предыдущей сделке и приносит еще +1 прибыли. Например, если первый лот открыт в 0.1, то второй открывается уде 0.2 и так далее, пока не закончатся деньги. По ней можно получать стабильную прибыль, но здесь все зависит от удачи, если «пронесет», то заработок будет стабильным и большим.

Даламбер

Эта торговая стратегия в обществе трейдеров известна пока слабо, а вот игроки казино используют ее достаточно активно. Данная стратегия чем-то похожа на Мартингейл, однако она очень «мягкая» в отношении к депозиту. Суть здесь заключается в том, что при проигрышной сделке размер лота нужно увеличивать, а при выигрышной – понижать.

Например: торговля начинается с ордера с лотом в 0.5. Если ордер проигрывает, то следующий ордер должен быть уже 0.6 и так далее. Если же ордер выигрывает, то лот нужно понизить до 0.4. При торговле по этой стратегии даже если шансы будут 50/50, трейдер будет получать стабильную прибыль. Не верите? А поэкспериментируйте на листке бумаги сами, открывая воображаемые прибыльные и убыточные сделки.

Скальпинг

Такую стратегию как скальпинг тоже можно отнести к математической, а точнее – это ветвь теории вероятности. Суть этой торговой стратегии в том, что сделки открываются с сравнительно маленьким уровнем Take Profit, то есть это буквально 2-3 пункта. Конечно, это маленькая прибыль, но если учитывать, что таких сделок можно открыть безгранично много, то и прибыль может стать безгранично большой. Если говорить о Stop Loss, то он должен быть в 10-20 пунктов. Вся стратегия построена на той теории, что вокруг любой точки на ценовом графике цена некоторое время движется волнами, то есть на пару пунктов вверх и на пару пунктов вниз. Так как уровень профита у нас маленький, то цене легче его выбить и сделка закрывается с прибылью. Конечно, бывает, что можно поймать и Stop Loss, но их наличие можно существенно сократить, если торговать по тренду или проявлять хоть немного интуиции.

Математические стратегии форекс

Если бы вам спросили, хотите получить стратегию, которая будет на 100% приносить доход? Скорей всего вы бы ответили «Конечно».

Но вот удивительно, математические стратегии форекс такого типа действительно существуют, ярким примером служит метод Мартингейла разработанный еще в 18 веке.

Главным недостатком данной стратегии является тот факт, что для успешной ее реализации у вас должны быть «широкие карманы».

Но, к сожалению никто, не может обладать неисчерпаемыми запасами, и возможно, так что даже один проигрыш приведет к полному банкротству. Помимо всего прочего иногда риск, намного больше чем сам выигрыш.

Что собой представляют математические стратегии форекс типа Мартингейла?

Суть самой системы заключается в том, что начать делать ставки, если вы проигрываете то вам необходимо увеличить эту ставку вдвое, так чтобы следующий выигрыш перекрыл проигрыш. Для примера возьмем обычную монетку.

Подкинем ее вверх, вероятность того что выпадет орел составляет 50% как и вероятность упасть решкой. Не будем рассматривать возможность упасть на ребро, так как данная вероятность весьма мизерная.

Итак, мы ставим 1 доллар на орла, выпадает решка, ставим 2 доллара на орла, выпадает опять решка в итоге мы уже в минусе на 3 доллара.

Ставим еще раз на орла, но уже 4 доллара, выпадает наконец-то ожидаемый результат и мы в выигрыше на 1 доллар.

Конечно, может быть и так, что нам опять не везет и в результате, мы можем оказаться банкротами. Именно из-за этого необходимо иметь широкие карманы.

Используем математические стратегии форекс типа Мартингейла в самой торговле.

Если посмотреть на пример выше, то вы, наверное, скажите что длинная череда неудач, это весьма редко, но на рынке форекс, когда дело касается валюты, все меняется.

Валюты стремятся к тренду, последние же могут длиться очень долгое время, а данную ситуацию вы еще сильнее ощутите на себе, если будете торговать не правильно.

Одной из основных особенностей Мартингейла на форексе заключается в том, что вы торгуете на «удваение вниз».

То есть сами себе снижаете среднюю цену, которая необходима для входа на рынок. Допустим для того чтобы выйти в зону безубыточности вам необходимо чтобы ваши два слота выросли в цене до 1,2630.

Но цена вдруг снижается ниже, в результате чего вам будет нужно добавить еще 4 слота и вот ваш уровень безубыточности уже снизился до 1,2625.

И так продолжается дальше, пока не будет достигнута зона безубыточности. Чем больше будет открыто слотов, меньше ваш средний показатель для входа.

Но это и еще очередной пример того, где математические стратегии форекс требуют широких карманов.

Ведь если у вас будет на счету меньше 5000 $ вы можете просто не дотянуть до того момента пока цена достигнет зоны безубыточности и просто напросто прогореть.

В результате чего если вы решаете торговать при помощи Мартингейла, то начинайте свою деятельность с маленьких слотов.

Почему же данным способом постоянно пользуются?

Одной из главных причин, по которой математические стратегии форекс типа Мартингейла пользуются популярностью заключается в том, что на валютном рынке цена никогда не может достигнуть нуля.

Например, акции компании могут достичь нуля, если компания обанкротиться, а вот Государство обанкротится, уже не может.

Чтобы это случилось должно произойти что-то по-настоящему катастрофическое. Суть всей торговли Мартингейла заключается в том, что цена не может постоянно находится в одном и том же диапазоне, она обязательно будет выходить за ее пределы и если все верно рассчитать благодаря брокерским платформам типа MT 4, то можно спокойно ставить ордера и после ждать прибыли.

И даже если произойдет так, что несколько ваших ордеров закроются с убытком, вы все равно сможете выиграть благодаря серии успешных ордеров, тут самое главное чтобы вам хватило депозита.

Сегодня многие компании постоянно усовершенствуют данную стратегию, привносят в нее новые технические особенности.

Выпускают специальные платформы и раздают указания для того чтобы верно определить сигналы рынка, но в основе всех этих стратегий лежит все тот же метод Мартингейла. Не спорю, что есть трейдеры, которые пользуются данным методом и получают свою прибыль.

Но стоит помнить, что одна сделка должна суметь закрыть вашу серию неудач, поэтому не стоит жадничать и необходимо открывать сделки малыми лотами.

Ко всему прочему Forex – это уникальный ресурс, который позволяет хорошо зарабатывать людям, имеющим хороший стартовый капитал, благодаря работе с процентами.

Благодаря процентам трейдер может успешно компенсировать свои потери. Получается так, что он должен покупать валюту по высокой процентной ставке, тем самым зарабатывая на проценте и продавать по низкой.

Видео «Принцип Мартингейла на Форекс» смотреть онлайн

При большой торговле выигрыш в процентах может быть весьма существенным, таким образом, снизится средний уровень выхода на рынок.

Математические модели для Форекса

Пробойные стратегии относятся к числу самых прибыльных, однако они требуют от трейдера немало внимания и знаний. Ведь необходимо не просто обнаружить пробой, но и убедиться в его истинности. Ложное пробитие довольно частое явление на рынке форекс. Это обусловливается многими факторами, главным из которых является влияние крупных участников рынка, которые специально направляют цену в сторону важного уровня, чтобы заработать на стопах неопытных трейдеров. Избежать подобных ситуаций позволит математическая стратегия форекс по фильтрации ложных пробоев.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Чтобы вовремя идентифицировать ложный пробой, необходимо внимательно анализировать ценовое движение. Именно этим занимается стратегия «Фильтрация ложных пробоев». Она прекрасно подходит для рынков с сильным трендом, когда цена раз за разом пытается пробить минимум или максимум, но снова и снова возвращается, чтобы сформировать очередной экстремум в продолжение тренда. Таким образом, рассматриваемая математическая стратегия форекс позволяет торговать и зарабатывать на пробоях в условиях сильного тренда.

Правила математической стратегии форекс

Открытие сделки на покупку совершается при наличии следующих условий:

  1. Сформирован новый 20-дневный максимум.
  2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного минимума.
  3. Если после образования 2-дневного минимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный максимум, то открывается длинная позиция.
  4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов ниже используемого в стратегии 2-дневного минимума.
  5. Риски математическая стратегия форекс ограничивает трейлинг-стопом. Прибыль фиксируется по достижению суммы в два раза превышающей риски.

Открытие сделки на продажу осуществляет следующим образом:

  1. Валютная пара сформировала 20-дневный минимум.
  2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного максимума.
  3. Если после образования 2-дневного максимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный минимум, то открывается короткая позиция.
  4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов выше 2-дневного максимума, который идентифицирует математическая стратегия форекс во втором пункте.
  5. Риски регулируются трейлинг-стопом. Позиция фиксируется по достижению прибыли в размере двойного риска.

Примеры математической стратегии форекс

Первый пример представлен на рисунке 1. Валютная пара GBP/USD 17 ноября она достигла своего 20-дневного максимума на уровне 1.8631, после которого был сформирован 2-дневный минимум на уровне 1.8472. Это означает, что к данной паре может быть применима математическая стратегия форекс.

Теперь осталось дождаться последнего сигнала – пробития 20-дневного максимума. Это произошло 23 ноября. Открывается сделка на покупку на уровне 1.8640, т.е. на несколько пунктов выше пробитого максимума. Стоп устанавливается на уровне 1.8465 согласно правилам стратегии. Цена пошла в сторону пробития. В данном случае был применен трейлинг-стоп (2-баровый минимум). Сделка была зафиксирована 8 декабря на уровне 1.9363. Таким образом, математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» позволила получить прибыль в размере 722 пунктов.

На втором рисунке представлена математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» на примере открытия короткой сделки. 11 октября на графике валютной пары USD/JPY было зафиксировано образование 20-дневного минимума на отметке 109.11, а 13 октября был достигнут 2-дневный максимум на уровне 110.17.

Для того чтобы была применена рассматриваемая математическая стратегия форекс, необходимо дождаться пробития 20-дневного минимума в течение 3 дней. Пробитие было зафиксировано через 2 дня, что дало сигнал на открытие короткой позиции на уровне 109.02. Стоп установлен на уровне 110.26. Как и в предыдущих случаях, сделку можно закрыть либо по трейлинг-стопу, либо по достижению прибыли в размере двойного риска. В первом случае сделка закрылась бы только 2 ноября на уровне 106,76. В данной ситуации был использован второй вариант фиксации позиции по цели, что позволило получить 25 октября прибыль в размере 220 пунктов, так как цена достигла уровня 106.63.

Тема: Математика и форекс

Опции темы

Математика и форекс

Нужны ли трейдеру знания математики? У непосвященного в трейдинг человека, как правило, в голове прочно сидит мысль о том, что без глубоких математических знаний на Форексе делать нечего. Многие рассуждают примерно так: у меня нет экономического образования, я гуманитарий, я ничего не пойму в торговле на Форексе. Безусловно, математика – не последняя наука, которая нужна для того, чтобы достичь успеха на Форексе. Но такие ли глубокие знания нужны обычному трейдеру, – попробуем разобраться.

Зачем трейдеру математика

Начнем с того, что математики изначально подходят ко всему скрупулезно – так сказать, издержки профессии. А это несомненный плюс для трейдера. Но как используется математика в повседневной торговле? Речь идет об элементарном подсчете размера лота на сделку, исходя из величины депозита, соблюдении правил управления капиталом, расчете потенциальной прибыли и убытков. Сделать эти несложные подсчеты способен, в принципе, любой человек. Для этого необходимы элементарные знания и логическое мышление, и с этим справляется множество трейдеров, не имеющих экономического образования.

Научиться рассчитывать величину лота для собственного депозита можно на любых обучающих курсах – для этого существуют несложные правила, так же как и для подсчета количества пунктов до стоп-лосса и тейк-профита. Главное – разработать собственную торговую стратегию и четко следовать ее принципам. На начальном этапе торговли всего этого вполне достаточно.

Математика как основа процессов на рынке Форекс

С другой стороны, Форекс – это четкая последовательность чисел, ведь именно колебание валютных курсов и дает возможность заработать. А значит, именно четкий структурированный подход должен помочь найти определенные закономерности на Форексе и выработать свою торговую стратегию.

Все технические индикаторы, которые используются в торговых системах, построены на основе математических принципов: используя точные значения цены за определенный период времени, они выводят какие-то закономерности. Однако сегодня все это уже давно делается автоматически, и трейдеру вовсе необязательно вручную высчитывать среднее арифметическое скользящей средней за 8 или 12 периодов. Вопрос в том, что практически все индикаторы подают запаздывающие сигналы, а значит, делать ставку только на них в торговле, вероятно, не стоит.

Размышления о математических закономерностях

Когда трейдер проводит технический анализ графика, он всегда оперирует цифрами – уровни поддержки и сопротивления, важные ключевые уровни, значение стопа и профита и т.д. Поскольку эти значения высчитываются примерно одинаково во всем мире (по одинаковым принципам), то они действительно работают! Вопрос в том, как именно они работают.

Когда цена приближается к определенному уровню, миллионы трейдеров ожидают какой-то реакции и… сами реагируют на этот уровень, закрывая или открывая сделки. Так к сухому чисто математическому подходу подмешивается психологический или эмоциональный фактор. Вот и получается, что числа играют «магическую» роль, а закономерность это или просто влияние толпы – сказать наверняка не сможет никто.

Если взглянуть вглубь, то реакция толпы на важные математически рассчитанные уровни – это, конечно, не причина, а следствие, но сегодня именно эта реакция чаще всего оказывает гораздо более сильное влияние, чем сами уровни. Разумеется, на эту тему можно спорить, но спорить с тем, что математика помогает отчетливее видеть то, что происходит на Форексе, вряд ли кто-то решится. А уж по каким причинам срабатывают эти математические законы – не суть важно: гораздо важнее научиться использовать их в свою пользу.

А как Вы считаете так уж нужны глубокие математические знания современному трейдеру?

Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 19.04.2012 в 17:13 .

Разработка математической модели торговли на рынке Форекс в ситуациях ГЭП. Варианты программно-алгоритмической реализации модели Текст научной статьи по специальности « Экономика и экономические науки»

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Ананченко Игорь Викторович

Рассматриваются вопросы построения торговой системы для работы с финансовыми инструментами на рынке Форекс в ситуациях возникновения ценового разрыва ( ГЭП )

Похожие темы научных работ по экономике и экономическим наукам , автор научной работы — Ананченко Игорь Викторович,

Текст научной работы на тему «Разработка математической модели торговли на рынке Форекс в ситуациях ГЭП. Варианты программно-алгоритмической реализации модели»

________МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2015 ISSN 2410-700Х______________________

4. Damodaran, A. Investment valuation. The tools and techniques of valuation of any assets. — M.: Alpina Business Books, 2012. — 1342 S.

5. Ermolovich, L. L. Analysis of economic activity of the enterprise: Textbook/ L. L. Ermolovich. — M.: Publishing house «InterpressNews», 2012. — 574 p.

6. Popova, T. A. the Definition of risk within the concept of acceptable risk // Scientific notes NSUEM. — 2012.

7. Murray, S. L. Grantham, K. Development of a Generic Risk Matrix to Manage Project Risks // Journal of Industrial and Systems Engineering. — 2011. №5(1) . — pp. 35-51;

© Karandina I.K, Orekhov V. I, Orekhova T.R.,2015

Ананченко Игорь Викторович

канд. техн. наук, доцент, Университет ИТМО,

г.Санкт-Петербург, РФ E-mail: igor@anantchenko.ru

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ФОРЕКС В СИТУАЦИЯХ ГЭП. ВАРИАНТЫ ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Рассматриваются вопросы построения торговой системы для работы с финансовыми инструментами на рынке Форекс в ситуациях возникновения ценового разрыва (ГЭП)

ГЭП, валютный рынок Форекс, торговые роботы, торговая система, ценовой разрыв, финансовый

Предлагаемая модель основана на том, что цена закрытия торгуемого финансового инструмента в пятницу и цена при открытии рынка в понедельник, как правило, не совпадают, то есть имеет место ценовой разрыв — ГЭП, обусловленный тем, что во время выходных произошли изменения в мировой экономической и политической обстановке и эти изменения учитываются новым значением цены. Трейдерами, торгующими на Форекс, отмечается, что часто в течении относительно короткого времени цена инструмента возвращается к тому значению, на котором завершились торги предыдущей недели. Пусть Cnew — цена открытия, а Cold -цена закрытия, тогда разница между ними характеризует величину ценового разрыва (ГЭП) Gap=|Cnew-Cold|. Если рассчитывать, что цена вернется к своему первоначальному значению Cold, то следует открывать ордер на продажу, если Cnew>Cold, и на покупку, если Cnew

открылись в понедельник

double zakritie = iClose(Symbol(), PERIOD_D1, 1); // Цена закрытия в пятницу double gap=NormalizeDouble(MathAbs(zakritie-otkritie),Digits()); if ((otkritie > zakritie)&&(gap>min_gapsize)) signal=1; // Продаем if ((otkritie min_gapsize)) signal=2; // Покупаем

Разработанный торговый робот реализует одну из возможных торговых стратегий [1-3], основанную на оценке вероятностных исходов событий с учетом концепции пространства состояний [4].

Список использованной литературы:

1. Программный комплекс Magistr (AIV). Ананченко И.В. Хроники объединенного фонда электронных ресурсов Наука и образование. 2014. т. 1. № 1 (56). с. 56.

2. Программа для торговли на рынке Форекс на основе скользящих средних. Ананченко И.В., Мусаев А.А. В сборнике: Векторы развития современной науки Материалы Международной научно-практической конференции. Искужин Т.С. (отв. редактор). Уфа, 2014. с. 14-18.

3. Технология построения мультиплатформенных торговых роботов. Ананченко И.В. В сборнике: Приоритетные научные направления: от теории к практике Материалы Международной научнопрактической конференции. под общей редакцией А. И. Вострецова. 2015. с. 134-136.

4. Моделирование процессов изменения состояний рынков капитала на основе концепции пространства состояний. Ананченко И.В., Мусаев А.А. В сборнике: Современная наука: теоретический и практический взгляд Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. под общ. ред. А.И. Вострецова. Нефтекамск, 2015. с. 110-117.

© И.В. Ананченко 2015

_______МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №7/2015 ISSN 2410-700Х_____

Астапова Галина Викторовна

докт. экон. наук, профессор НАУ г. Киев, Украина Абазина Оксана Андреевна аспирант НАУ г. Киев, Украина Омельяненко Сергей Леонидович канд. экон. наук, младший научный сотрудник Государственного музея авиации НАУ г. Киев, Украина E-mail: Galla7171@mail.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВИАТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В материале статьи представлены результаты исследований по усовершенствованию стимулирования деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности авиатранспортных предприятий. Разработаны рекомендации по внедрению методических разработок по организации материального стимулирования деятельности работников по энергосбережению в практику работы авиакомпаний.

энергосбережение, энергоэффективность, стимулирование, деятельность, трудовое участие, творческая

активность, авиатранспортное предприятие.

Повышение энергоэффективности авиатранспортных предприятий (авиакомпаний, аэропортов) возможно в результате внедрения в практику их деятельности системы материального стимулирования работ по энергосбережению. Материальное стимулирование деятельности работников по энергосбережению (далее по тексту ДЭС) в условиях авиатранспортных предприятий, как правило, осуществляется на основе пропорционального подхода уравнительным методом, что исключает экономическую заинтересованность в обеспечении энергоэффективности.

Целью исследования выступает обоснование на основе дифференцированного подхода коэффициентного метода расчета сумм материальных поощрений работников авиапредприятий, занятых ДЭС и обеспечивающих энергоэффективность деятельности.

На основе использования формулы (1) осуществляется расчет значения сводного коэффициента трудового участия работника подразделения по энергосбережению (ЕКзвг):

ЕКзв1 = Крв+Кст+Кс+Кя+Кта+Кст (1)

где: Крв — коэффициент трудового участия в зависимости от уровня ответственности в процессе осуществления ДЭС; Кст — коэффициент трудового участия в зависимости от стажа работы в направлении осуществления ДЭС; Кс — коэффициент трудового участия в зависимости от сложности условий работы по осуществлению ДЭС с точки зрения безопасности жизнедеятельности; Кпр — коэффициент трудового участия в зависимости от возможности получения профессионально обусловленных заболеваний; Кта -коэффициент трудового участия в зависимости от проявления инновационной (творческой) активности работников. Для расчета значения данного коефициента предлагаются следующие критерии творческой активности: 1) применение (или попытки применения) новых подходов и методов в работе, наличие результативных предложений по совершенствованию выполняемой работы. Максимально оценивается в 11 баллов по каждому предложению; 2) наличие положительных отзывов о выполнении обязанностей работником от не заинтересованных в этом лиц. Максимально оценивается в 11 баллов по каждому предложению; Ксит — коэффициент трудового участия по степени ориентации работника в различных ситуациях, возникающих в процессе ДЭС.

Данные для расчета коэффициента степени ориентации в различных ситуациях разрабатываются

Forex: Шаг за шагом

Математика Форекс

С момента возникновения финансовых бирж, идея создания алгоритма для расчета правильных действий на них возникала не однажды. Математические расчеты полезны на валютных торгах. Рынок Форекс существует уже давно, поэтому статистическая информация, как источник расчетов, позволяет понять направление продвижения валютного рынка. Математика Форекс вполне укладывается в алгоритм для получения выигрышных позиций. Как можно просчитать рынок валют?

Для разработки алгоритмов используются мощные компьютеры. На сегодняшний день существуют рабочие версии таких алгоритмов . На рынках акций, например, используется такие системы как VWAP, с помощью которых проводят большое число сделок, а так же прогнозируют курсы валют.

В отдельной перспективе возможны применения подобных алгоритмов для детального анализа данных на валютном рынке Форекс. Такая математика Форекс даст полезную информацию, которая повысит в несколько раз вероятность того, что повышения или понижение курса на рынке будет угадано правильно.

Большие перспективы открываются при воссоздании на компьютере мозга человека. Но пока не существует совершенных алгоритмов, которые могут точно просчитать перспективы игры на торгах завтра.

В этом случае, нужна ли человеку, торгующему на рынке Форекс, математика? И как пользоваться математикой на рынке Форекс? Для подсчета размера лота, расчета прибыли и убытков, нужны элементарные знания математики, с этим справляются многие трейдеры. Как рассчитывать величину лота можно узнать на любых курсах Форекс, а так же, посмотрев обучающие Форекс ролики. Для успешной торговли на рынке валют необходимо разработать свою собственную прибыльную стратегию и придерживаться ее.

Существенную помощь при торговле оказывают торговые роботы Форекс, которым правильно задали стратегический алгоритм торгов.
На рынке Форекс зарабатывают на колебание валютных курсов, а это определенная последовательность чисел. Изучение статистических данных рынка, а так же волновой теории , поможет выработать собственную тактику и стратегию торгов на рынке. Все авто советники Форекс построены на основе математических выкладок. Они самостоятельно выводят некоторые закономерности рынка, но полагаеться только на них опасно. Форекс робот настроен на определенные параметры, существенное изменение этих параметров может дать сбой в работе робота.

Математика Форекс предполагает анализ трейдером графиков рынка. Все значения графика, а это волны роста и волны коррекции, значение стопа и значение профита, и многое другое. Все эти значения высчитываются во всем мире по одинаковым принципам, и эти принципы работают. Миллионы трейдеров по всему миру реагируют на уровень открытием или закрытием сделки. Так с сухой математике примешивается психо-эмоциональный фактор.

Стратегические действия на рынке Форекс условно делятся по срокам их проведения. К долгосрочным относятся сделки, которые длятся от недели до нескольких месяце, среднесрочная сделка до недели, краткосрочная несколько часов, день или полтора. «Пипсовая» сделка длится несколько минут с целью получения несколько пипсов. Математические расчеты на рынке подтверждают несколько правил, которым следует большинство трейдеров. Первое из них – быстрое закрытие убыточных сделок, второе — это дать профиту вырасти в удачной сделке, и третье – нужно совершать оптимальное количество прибыльных сделок. (см. также Азбука Forex ).

Таким образом, математика Форекс полезна при расчете алгоритмов будущих позиций на рынке Форекс и анализа статистических данных рынка для открытия прибыльных сделок.

Базовая математика для форекс трейдера. Часть 1

Для многих людей математика никогда не была сильной стороной. Поэтому с приходом на валютный рынок Форекс (Forex), одна только мысль об использовании математических формул в трейдинге приводит их в ужас.

В первой части статьи мы расскажем вам о ряде математических формул, которые нужно знать и понимать каждому трейдеру, торгующему на валютном рынке Форекс (Forex). Положительный момент заключается в том, что эти формулы довольно просты в применении, а польза от них очевидна.

  • Стоимость пипса
  • Маржа и леверидж
  • Размер позиции
  • Показатель ожидания
  • Корреляция валют

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Стоимость пипса

Движения валютных пар на рынке Форекс (Forex) измеряются в пипсах (англ. pips). В рамках валютных курсов, минимальным пипсом большинства валютных пар считается четвертый знак после запятой. Исключение составляют лишь валютные пары с японской иеной (JPY). В них пипсом будет считаться изменение цены на 0.01, так как у этих валютных пар в котировке всего две цифры после запятой.

Например, если котировка валютной пары EUR/USD выросла с 1.3510 до 1.3530, это значит, что ее рост составил 20 пипсов. И, с другой стороны, если котировка пары USD/JPY упала с 95.40 до 95.10, это значит, что ее снижение составило 30 пипсов.

В зависимости о того, какую валютную пару вы торгуете, стоимость одного пипса будет отличаться. Перед тем как перейти к расчетам, важно напомнить, что один стандартный лот на рынке Форекс (Forex) равен 100000 единицам базовой валюты, в то время как один мини-лот равен 10000 единицам, а микро-лот равен 1000 единицам.

Вы можете использовать следующую математическую формулу для расчета стоимости одного пипса любой валютной пары:

Стоимость пипса = 1 пипс / Обменный курс х Размер сделки

Вот пример расчета для валютной пары EUR/USD:

  • Один пипс = 0.0001
  • Базовая валюта: EUR ( Евро )
  • Обменный курс: 1.2500
  • Размер сделки: 100000 (1 лот)
  • Стоимость пипса = 0.0001 / 1.2500 x 100000

Вот второй пример расчета уже для валютной пары USD/JPY:

  • Один пипс = 0.01
  • Базовая валюта: USD ( доллар США )
  • Обменный курс: 95.50
  • Размер сделки: 100000 (1 лот)
  • Стоимость пипса = 0.01 / 95.50 x 100000

И третий пример расчета для валютной пары GBP/CHF:

  • Один пипс = 0.0001
  • Базовая валюта: GBP ( Британский фунт )
  • Обменный курс: 1.3220
  • Размер сделки: 100000 (1 лот)
  • Стоимость пипса = 0.0001 / 1.3220 x 100000

Маржа и леверидж

Многие новички, пришедшие на рынок Форекс (Forex), путают леверидж (англ. leverage) и маржу (англ. margin). Хотя эти два понятия тесно связаны между собой, вам следует понимать их различия и уметь их рассчитывать.

Так что же подразумевается под левериджем? Леверидж позволяет трейдеру открывать более крупные рыночные позиции используя при этом лишь небольшую часть собственного капитала, а недостающую часть занимать у брокера.

Что же такое маржа? Маржа — это денежный залог, который требует брокер при открытии рыночной позиции. Объединяя ваш залог с залогами других клиентов, брокер выводит ваши сделки на мировой валютный рынок через поставщиков ликвидности и банки-партнеры.

Леверидж рассчитывается по следующей математической формуле:

Леверидж = Размер сделки / Размер торгового капитала

Давайте перейдем к расчету левериджа на следующем примере. Предположим, что вы решили заключить сделку номинальной стоимостью $100000. Однако размер вашего торгового капитала составляет всего $2000. Таким образом размер левериджа в данном случае будет равен 50:1.

Леверидж = $100000 / $2000 = 50

Леверидж = $100000 / $5000 = 20

Американские Форекс брокеры допускают использование максимального левериджа в размере 50:1. Брокеры из других стран в некоторых случаях разрешают своим клиентам использовать леверидж в размере 500:1. Чем больше размер левериджа (500:1 > 50:1), тем меньший размер маржи (залога) требуется для заключения валютной сделки. Важно помнить, что леверидж следует использовать ответственно, ведь он может способствовать как росту вашего дохода, так увеличению убытка.

Размер позиции

Размер позиции является одним из самых важных и частых расчетов, который делают все трейдеры без исключения. По сути, перед заключением сделки, трейдер должен рассчитать точный размер своей рыночной позиции руководствуясь для этого заранее определенной моделью расчета.

Одной из самых простых и наиболее эффективных моделей расчета размера позиции является фиксированная доля капитала (англ. fixed fractional model). Согласно данной модели, трейдер рискует X% своего торгового капитала на каждой совершаемой сделке. Приемлемым размером риска при использовании такой модели считается 1% — 2% торгового капитала на одну сделку.

Как только вы определили оптимальный размер риска на сделку, вам необходимо решить, где будет логичнее всего поставить стоп-лосс. Как только вы определили место постановки стоп лосса, вам следует измерить расстояние от этого уровня до места открытия сделки в пипсах и запомнить полученную цифру.

Следующим шагом будет определение стоимости одного пипса. В начале этой статьи, мы уже рассказывали о том, как посчитать его стоимость. В данном примере для удобства мы будем исходить из стоимости пипса равной $10. Теперь мы можем переходить к расчету размера нашей рыночной позиции. Ниже приведена формула ее расчета:

Размер торгового капитала x Риск на сделку / Расстояние от входа до стоп лосса x Стоимость пипса

Давайте рассмотрим конкретный пример:

  • Размер торгового капитала: $10000
  • Риск на сделку: 2%
  • Расстояние от входа до стоп лосса: 80 пипсов
  • Стоимость пипса: $10
  • Размер позиции = $10000 x 0.02 / 80 x $10

Таким образом, исходя из заложенных в расчет данных, максимальный размер заключаемой сделки составляет 0.25 лота.

Показатель ожидания

Показатель ожидания в трейдинге (англ. trade expectancy) имеет немаловажное значение и поэтому каждый трейдер должен иметь о нем представление. Однако, что он значит? Коротко говоря, показатель ожидания является средним размером прибыли или убытка, который можно ожидать от сделки исходя из статистических показателей вашей торговой системы. Ниже мы приводим математическую формулу расчета данного показателя:

(Процент прибыльных сделок x Средний прирост от прибыльной сделки) — (Процент убыточных сделок x Средняя потеря от убыточной сделки)

Теперь на примере статистических данных обычной трендоследящей торговой системы (англ. trend following) давайте ближе рассмотрим показатель ожидания. Как правило, трендоследящая торговая система характеризуется низким процентом прибыльных сделок, но относительно высоким средним приростом от прибыльной сделки, нежели средней потерей от убыточной.

  • Торговая система: трендоследящая
  • Процент прибыльных сделок: 35%
  • Средний прирост от прибыльной сделки: $1200
  • Средняя потеря от убыточной сделки: $350
  • Показатель ожидания = (0.35 x $1200) — (0.65 x $350)

Таким образом, рассматриваемая трендоследящая торговая система характеризуется показателем ожидания $192.5, который является средней величиной ожидаемой прибыли от каждой сделки.

Теперь давайте рассмотрим еще один пример. На этот раз возьмем статистические данные торговой стратегии возврата цены к среднему значению (англ. mean reversion). Данная стратегия, как правило, имеет более высокий процент прибыльных сделок, а средний прирост от прибыльной сделки и средняя потеря от убыточной сделки примерно равны.

  • Торговая система: возврат к среднему значению
  • Процент прибыльных сделок: 60%
  • Средний прирост от прибыльной сделки: $575
  • Средняя потеря от убыточной сделки: $525
  • Показатель ожидания = (0.60 x $575) — (0.40 x $525)

Таким образом, рассматриваемая торговая стратегия возврата цены к своему среднему значению характеризуется показателем ожидания $135, который является средней величиной ожидаемой прибыли от каждой заключаемой сделки.

Многие трейдеры поступают неверно, когда оценивают эффективность торговой системы только на основании Процента прибыльных сделок. Как вы смогли убедиться, этот показатель является лишь одной из нескольких переменных входящих в формулу расчета Показателя ожидания в трейдинге.

Корреляция валют

Как часто вы заключали сделки сразу по нескольким валютным парам и замечали, что движения их котировок взаимосвязаны? Например, если вы открыли «длинные» позиции по парам EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, вы можете подумать, что заключили не связанные между собой сделки. Однако это не так, ведь базовые валюты (EUR, GBP, AUD) этих трех пар торгуются против доллара США (USD).

Корреляция валют — это статистический показатель, описывающий движения валютных пар относительно друг друга. Валютные корреляции могут быть положительными, что подразумевает движение котировок двух валютных пар в одном направлении (обе растут или обе падают). Также они могут быть и отрицательными, что подразумевает движение котировок двух валютных пар в разном направлении (одна растет, а другая падает и наоборот). Помимо этого, корреляция валютных пар может быть нейтральной, что означает отсутствие какой-либо заметной взаимосвязи между движениями котировок двух валютных пар.

Порядок расчета валютных корреляций довольно сложен, поэтому мы не будем касаться его в данной статье. Однако к счастью для нас, в этом нет необходимости. Для этого существует множество индикаторов, которые автоматически рассчитывают показатели корреляций и отображают их итоговые значения в табличном виде.

Приведенные ниже в табличном виде диапазоны валютных корреляций помогут вам легко и быстро определить, как движутся валютные пары относительно друг друга:

  • 0 – 0.2 — корреляция отсутствует
  • 0.2 – 0.4 — низкая или слабая корреляция
  • 0.4 – 0.7 — средняя корреляция
  • 0.7 – 0.9 — высокая или сильная корреляция
  • 0.9 – 1.0 — очень сильная корреляция

Напоминаем вам, что положительные значения будут свидетельствовать о том, что валютные пары движутся в одном направлении, а отрицательные значения говорить о том, что пары движутся разнонаправленно.

Однако, а что, если пойти дальше и использовать для определения будущих движений основных валютных пар график фьючерса на Индекс американского доллара (тикер DX)? Этот график бесплатно доступен в платформе ATAS, а движение цены этого фьючерса зачастую противоположно движению основных валютных пар, у которых USD стоит на втором месте (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD). В данном случае фьючерс на Индекс американского доллара будет выступать в качестве опережающего индикатора, а о методике такого простого и эффективного анализа рынка вы сможете прочитать в нашей статье « Индекс доллара: 8 вещей, которые нужно знать. Часть 2 ».

Во второй части статьи мы продолжим знакомить Вас с важными математическими формулами, которые должны быть в арсенале любого трейдера, торгующего на валютном рынке Форекс (Forex). Если вы являетесь начинающим Форекс трейдером, преследуете цену , и до сих пор ломаете голову над тем, как предугадывать будущие движения валютных пар, рекомендуем вам также прочитать статью « Стратегия использования Футпринта на примере валютного фьючерса ». В ней и других подобных статьях вы найдете важные советы о том, как эффективно использовать продвинутые инструменты торгово-аналитической платформы ATAS в анализе валютного рынка. Скачать платформу ATAS вы можете совершенно бесплатно по ссылке в начале статьи. Удачной Вам торговли!

Математическое направление

Следопыт: версия для торговли во флете

Добрый день, друзья! Это блог forexinlife.com. На этот раз мы поговорим с вами про стратегию Следопыт: версия для торговли во флете. Эта система довольно простая. Можно сказать элементарная, тем не менее, я бы хотел рассказать про эту систему под соусом технического анализа. Я бы хотел более подробно остановиться на обосновании этой системы.

Индикатор Боллинджер Бэндс

Этот инструмент используется так. Нужно дождаться того момента, когда цена переходит нижнюю границу, находится за ней какое-то время и дальше закрывается внутри канала Боллинджер Бэндс. Понять, когда цена находится за границей может быть непросто. Открытие может быть выше границы, а закрытие ниже границы. Чтобы понять, где находится цена можно на график установить скользящую среднюю с очень маленьким периодом. Например, период может быть 2. Этот период позволяет графику средней находиться между ценами свечей. И это позволят точно понимать, где цена за границами, а где находится в их пределах. Теперь вы можете спокойно определять, где цена переходит внутрь диапазона и закрывается внутри него.

Предвосхищая ваше желание начать торговать, я даю вам ссылку на заметку про Альпари бинарные опционы минимальный депозит, чтобы вы подробнее познакомились с этим контрактом.

Кстати, могу сказать, что торговля во флете бинарными опционами будет более эффективной, если найти те места во флете, когда скользящая средняя прямо » щечка к щечке « с Боллинджер бэндс. Это позволят находить те моменты, когда действительно цена находится в крайней точки своего отклонения от середины.

Это инструмент в рамках торговли во флете акциями, например, показывает дополнительный сигнал о перепроданности или перекупленности. Его нужно настроить на период 9, уровни 70 и 30. Четыре сигнала от Боллинджер бэндс, от скользящей средней и от цены, а также от RSI должны совпасть. В этом случае вероятность получить хороший сигнал повышается.

5,1,0,0,0

Почему «щечка к щечке» усиливает сигнал

Это связано с тем, что цена находится в очень сильном тренде. Очень сильный тренд в рамках флета, можно сказать, что такое состояние рынка не имеет смысла. Поэтому цена, если покажет закрытие внутри области Боллинджер бэндс, с большой долей вероятности за этим проследует в область коррекции — отката. Стратегия на отаках. Читайте эту ссылку, чтобы узнать больше про откаты. И читайте про советник сетка ордеров форекс, чтобы узнать про то, как на форексе захеджировать ваши риски по бинарным опционам . Безумная идея, конечно, но, мне кажется, она имеет смысл в определенном воплощении.

Управление капиталом

Недавно мой знакомый завел 5000 долларов на торговлю фиксированными контрактами. Вошел 1000 долларами и получил прибыль 550 долларов. Я подумал, что это ведь 11% от капитала. Не такое уж маленькое число! Да, на финансовых рынках можно заработать неограничено. Но ведь сначала нужно не потерять. Можно ведь, начать с небольшой суммы дохода. Укрепиться в ней, а уже потом расти. Можно торговать большой суммой. И тогда торговать можно другим лотом. Такая торговля — очень осторожная сначала. Можно же не рвать себе жилы на старте. )) Конечно, кто сейчас гонится за 10%! Все хотят сразу 100-500%!

Экспирация 15-20 минут для пятиминутного графика.

8,0,0,1,0

Выводы

Данная торговля во флете бинарными опционами является очень интересной. Если добавить сюда знания о новостном фоне, то может получиться очень интересная система.

И на этом буду заканчивать. Я надеюсь, что вам будет интересно работать с этой стратегией. Я желаю вам удачи. Рекомендую вам брокера Альпари, обзор тут. На его платформе нет RSI, но есть Parabolic SAR. Тоже хороший инструмент.

p, blockquote

В общем, тут все! До новых заметок, друзья!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Индикатор консолидаций в виде треугольников

Добрый день. Друзья! Это блог forexinlife.com, и я рассказываю вам про технический анализ. А точнее про индикатор консолидации без перерисовки. Давайте поговорим про то, где хорошо искать консолидацию новичку, как лучше подходить к этому вопросу. Давайте я приведу несколько примеров. В общем, продолжим знакомиться с консолидацией.

Консолидация — это.

Я уже рассказывал про то, что есть разные взгляды на торговлю во флете. Флэт форекс — это довольно простая формация. Однако, Тони Тернер нашла в ней различные виды. Об этом я рассказал по ссылке. Буду очень рад, если вы перейдете и прочтете всю заметку целиком. А я напомню, что есть застой во флете. Это когда торговать совсем трудно. Есть и другой вид флета — диапазон. В нем торговать можно, однако, мы поговорим про консолидацию . Внутри нее не торгуют, а ждут пробоя с ретестом. И прежде, чем я перейду к индикатору консолидации МТ4, я хочу еще вот что вспомнить. Есть такие много свечные паттерны форекс продолжения тенденции, как треугольники. И, по сути, эти треугольники есть ничто иное, как консолидация. Не во всех случаях, бывают они и диапазоном, но бывает, что торговать в них неудобно. По-крайней мере, можно подходить к фильтрации только не очень высоких треугольников консолидации. И с их помощью торговать. Но как найти хороший треугольник, чтобы с его помощью войти в рынок? Для этого есть несколько простых методов:

2,0,1,0,0

  1. Можно искать самостоятельно, просто наблюдая за ценой.
  2. Можно воспользоваться Autochartist. Немного о некоторой его части я рассказал на странице: Фиксированные контракты.
  3. А можно взять индикатор для поиска консолидаций-треугольников в МТ4 и с их помощью искать нужные фигуры.

Индикатор консолидации МТ4

По-сути, говорить, что индикатор, который я нашел — это именно индикатор консолидации без перерисовки — не совсем точно. Инструмент для поиска треугольников — справляется только с ними. Но и этого может быть достаточно для того, чтобы получить хороший сигнал.

Однако, нужно понимать, что данный инструмент меняет свои показания — перерисовывает . Просто сама природа консолидации изменчива поэтому инструмент без перерисовки, тоже будет допускать неточность. С перерисовкой — же есть шанс, что увидишь, как боковик развивается.

Вы можете очень долго отыскивать место для входа, однако, войти получится только после того, как флэт будет должен смениться трендом. Поэтому не ждите, что отмеченный треугольник приведет к продолжению тенденции. Больше того, очень много из них будут сигналить о развороте. Потому что сами они будет находиться в боковике. Хороший сигнал для входа я нашел на графике Фунт Доллар, этот график я вам сейчас покажу!

Пример

Посмотрите на этот график. На нем есть в наличии сильный тренд он к тому же на 1H. После этого на графике появляются две линии, которые сходятся в одной точке . Со временем эта фигура пропадает на инструменте. Читайте про Расширение Фибоначчи. Стратегия хоть и не безупречна, но перерисовывается не автоматически, а только вашими руками.

Как пропадает треугольник видно на следующем графике. А вот потенциал движения остался. И цена устремилась дальше вниз. Можно наблюдать очень длинный тренд. Именно благодаря предыдущему большому тренду мы и нашли область проторговки или флет.

Скачайте инструмент тут! Торгуйте с брокером Амаркетс. Отзывы про Амаркетс тут.

Выводы

Как я сказал, найти область продолжения движения после проторговки стало небольшой проблемой. Потому что большинство таких треугольников приводят к дальнейшему развороту тренда. Но это не потому, что паттерн не работает, а потому что для его реализации нужно обязательное условие — предшествующий тренд. Если его не будет, то получается, что вы ищите фигуру, которая заведомо не сработает. А стремиться нужно к прибыли, а не к наслаждению найденной фигурой.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Советник Форекс сетка трейдер — крылья для новичка или котел с вилами

Оэо! Друзья! Это блог forexinlife.com. Я бы сказал, что сегодняшняя статья избавит вас от мук аналитики. Это было бы на сто процентов так, если бы не было рисков. Но я часто говорю, что риски присутствуют всегда. А это значит, что вам придется проводить определенную работу, чтобы получить доход. Однако, советник форекс сетка трейдер 1.6 — это такая определенная математическая модель. Одна из таких моделей у какого-то трейдера определенном работает. С другой математикой внутри. Эта же модель является демонстрацией того, как мог бы новичок расправить крылья и почти ничего не зная о трейдинге начать зарабатывать.

Предостережение

Данный советник не создан для того, чтобы легко и просто заработать на форексе. Он может слить. Поэтому его использование производится на ваш страх и риск.

Помните, что новичок сможет расправить крылья только после напряженного труда. Легких путей в трейдинге нет!

Что можно ожидать от работа Сетка форекс советника

Если все пойдет хорошо, то новичок сможет очень быстро улыбаться от того, что у него на счет удвоилась сумма вложений и он дальше торгует совсем без риска. В случае успеха можно поднять до 2000% и больше. Но конечно не так грустно. Тимоти Сайкс из моей заметки про Голубые фишки российского рынка стал самым молодым трейдером в истории США. Он торговал мусорными акциями.

Что в основе в двух словах

В двух словах советник предполагает, что сделать правильный прогноз по рынку очень сложно. Поэтому нужно создать математическую модель, которая будет поднимать счет на любом мало-мальски пригодном колебании .

5,0,1,0,0

Теория сеточной торговли для форекс сетка трейдер

В теории подобный робот может работать так:

  1. Вверх и вниз от от цены открываются отложенные ордера на одинаковом или разном расстоянии. Их количество тоже может быть разным. Это значит, что советник ждет движения и вверх, и вниз,
  2. После входа в рынок на повышение сделки в другую сторону закрываются,
  3. Убыточные позиции могут перекрываться с помощью метода Мартингейл. Но не всегда так делается. Сама по себе система предусматривает, что вы увеличиваете лот.

Это в теории. А что происходит на практике?

Как торгует робот

Как только советник Форекс сетка трейдер 1.6. Открывает позицию по тренду с тейк профитом. Без стоп лосса . Если после этого цена идет против сделки, то открывается новая позиция, и лот ее увеличен.

Читайте про фигуру продолжения и неопределенности Инсайд бар.

Сколько пунктов пройдет цена до нового ордера определяется настройкой. В результате получается сетка ордеров.

Как вы понимаете, робот держит убыточные сделки. Он их будет держать до тех пор, пока на счету не будет убытка равного 50% от капитала. Процент можно изменить.

Количество капитала и лот

Считаете, что если вы начинаете с лота 0.01 лота на центовом счете, то, чтобы посмотреть, как торгует робот вам хватить 250 долларов.

Если вы увеличите лот до 0.1 лота то капитал нужно увеличить до 2500 долларов.

Если вы будете торговать не на центовом, а не долларовом счету с лотом 0.01, то счет должен быть 25000 долларов и больше.

Если же вы работаете с лотом 0.1 лота, на долларовом счете, то понадобится не меньше 250000 долларов.

Рекомендуется постоянно выводить заработанные суммы, чтобы избежать потери денег.

Выводы

Так поднимет ли этот советник трейдера-новичка на вершины хорошего настроения, подобно тому как воздушный шар поднимает воздухоплавателя к небесам? Или может быть он станет для него наказанием, от которого ни скрыться даже в самую глубокую пещеру?

Торгуйте с брокером АМаркетс. Обзор брокера AMarkets.

p, blockquote

Я могу сказать, что трейдер-новичок с головой на плечах выберет сумму по моим рекомендациям и изучит работу этого советника без нервов от убытков, с радостью от прибыли.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Фиксированные контракты Какие стратегии могут помочь в торговле

Рад Вас видеть в добром здравии, мои дорогие! Блог forexinlife.com — это место, где мы учимся быть более хитрыми и умными, чтобы торговать на рынках денег. На самом деле, кнечно, не только для этого существует этот блог, в жизни эти знания тоже помогают. Считать деньги нужно уметь! А сегодня наш талант и прозорливость пополнят знания о том, как фиксированные контракты торговать, какие классические стратегия и состояния рынка могут помочь в получении прибыли по той или иной сделке, которые называются фиксированные контракты Альпари. Рассмотрим мы все это в рамках знаний о техническом анализе. Возьмем также кусок из фундаментального.

Знай время работы

Важно понимать, что некоторые инструменты работают не целый день. Это фундаменталка . Так, например, Акции Фейсбук или Гугл торгуются с 16:35 до 21:59. Время Московское летом. Акции Эпл торгуются с 17:00 до 21:59. Если вы решили работать с нефтью , то вам подойдет время с 9:05 до 21:59. Интересным инструментом являются индексы. Из них S&P 500, а также Nikkei можно работать с 9:05 до 21:59. А вот английский FTSE 100 работают с 10:05 до 21:59.

Согласитесь, на первых порах без этих знаний невозможно построить рабочий день. И это точно более полезная информация, чем, скажем, выпуск обыкновенных акций. А выпуск обыкновенных акций — это очень даже полезные знания!

3,0,1,0,0

Итак, технический анализ

Самый простой способ — это воспользоваться уровневой торговлей от информационного источника Ауточатрист. Выйти на него можно с помощью левой части панели. Надпись: Сигналы. Сигналы тут подаются в простой и понятной форме. Отскок, приближение . Продавать, покупать . Рекомендации интуитивно понятны.

А теперь мои собственные рекомендации по тому, как работать некоторые фиксированные контракты Альпари.

Выше/Ниже

Как берем фиксированные контракты Выше/ниже?

Я полагаю, что вам подойдут трендовые системы. Когда на рынке сильное движение, может быть, с хорошим углом (я об этом писал на странице simple moving average скачать читайте обязательно, что не понятно — спросить не грех!) и продолженное во времени, или вызванное сильной новостью.

Тут же можно посоветовать и систему на базе ArrZZx2 alerts final draft TT.

Торговля фиксированными контрактами Касание

Я б сказал, что тут нам поможет движение в канале или канальная стратегия. Если цена широко ходит вверх-вниз, и при этом идет в общем вверх или вбок и ширины хода хватает , чтобы цена коснулась приказного уровня, то можно использовать такую систему. Также если цена в общем идет вниз или вбок, то, соответственно, можно работать в сторону касания нижней границы.

9,0,0,1,0

Фиксированные контракты Альпари Диапазон

Заработок возможен если цена остается в диапазоне. Это явная сделка для состояния рынка — флет . Главное, чтобы флетовая консолидация была достаточно продолжительная для времени экспирации контракта. Желательно, чтобы ваш прогноз говорил, что цена будет находиться во флете в 2-3 раза больше времени, чем время экспирации.

Спред

Выше или ниже спреда. Я бы сказал, что самый психологически более комфортный рынок для этого контракта — это сильно трендовый, даже, я бы сказал, новостной. Однако, и обычный хороший тренд тоже можно использовать. А на форексе для этого рынка очень хорошо подходит приказ трейлинг стоп.

Экспресс

Позволяет заработать значительно больше, если торговать сразу тремя парами или инструментам другого плана. Ну, я вам скажу, что тут очень хорошо подходит любая из выше обозначенных стратегий , я в этом вопросе оптимист. Те стратегии, которые используются со своим типом контракта. Важно понимать, что если вы будете напряжены, производя прогноз по одной паре, то представьте свое состояние по двум и больше парам. Я бы сказал, что в данном бизнесе, как и в любом другом — важно снизить издержки. Если вы сможете снизить собственные издержки выраженные в нервном эквиваленте, то проживете более долгую и счастливую жизнь.

p, blockquote

А вам поможет ва этом брокер Альпари тут: брокер Alpari.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Форекс трейлинг стоп Полезные системы торговли

Почтение мое, друзья! Очень рад, что вы зашли на блог forexinlife.com. Я хочу продолжить разговор про форекс трейлинг стоп. Хотел бы поговорить об этом в рамках технического анализа. Что хочу сегодня рассказать? Я бы хотел вспомнить несколько систем, которые уже рассматривал и посмотреть трейлинг стоп как использовать с ними.

Как использовать трейлинг стоп

Чтобы узнать трейлинг стоп как работает, можете почитать заметку по ссылке. Я раньше рассматривал детально трейлинг стоп, но с точки зрения психологии. А сейчас я бы хотел рассказать про него же, но посмотреть на него со стороны непосредственно технического анализа . То есть вот у нас есть две системы. Император . Я о нем рассказывал раньше вот тут: Система Мешок теперь Император и Simple Moving Average скачать. И есть система Стрельба из средневекового лука: Система №74 Индикатор Simple moving average.

Вот, и я хочу посмотреть с какой системой будет интереснее работать, если использовать правила, как работает стоп трейлинг. Но именно по прибыли, а не по безубытку.

Трейлинг стоп Идущий за ценой

Значит, смотрите! Исходные условия у нас такие. Мы берем день 21 августа 2020 года. И смотрим на ситуацию, которая был довольно предсказуема. Также мы стараемся решить будет ли выгодно работать с нашим этим приказом по одной или второй системе.

Первая система Император,

имеет недостаток в данной ситуации. По новостному фону снижение должно было начаться чуть позже. Рынок решил иначе. Оно началось еще с утра. Однако, как вы видите, хоть угол тренда был хороший и постоянный, тем не менее сигнала на вход не было. Противотренд упорно не хотел рисоваться. Этот недостаток обязывал ждать и ждать.

По второй системе мы могли увидеть ,

как работает трейлинг стоп, хороший сигнал на повышение установили стоп лосс и скользящий приказ на 40 пунктов (4 по четырехзнаку). Вот по этой системе вход достаточно ранний, и он позволил бы брать хорошую прибыль. В чем состоит трагедия этой ситуации. Мы не знали, как долго продлится падение. У нас были кое-какие соображения. Если бы мы торговали по системе стрельбы из средневекового лука, то брали бы очень маленький тейк профит. С нашим скользящим приказом, мы бы, вероятно, взяли больше. Однако, тренд еще не закончился. Поэтому нужно смотреть и сравнивать. Возможно, более сильный тренд был бы более уместен.

8,0,0,1,0

Когда еще можно применять такой приказ

На самом деле такой приказ очень похож на систему бинарных опционов. То есть вы входите, и чем лучше тренд, тем лучше для результата. При этом если бинарные опционы заставляют вас получать только фиксированную прибыль, то с данным приказом вы можете выходить на все большую и большую прибыль в зависимости от того, как долго развивается тренд.

То есть, что может быть сигналом для входа? Вот, я не так давно рассматривал Demarker индикатор стратегия по нему проста, ее можно использовать, как инструмент настроений рынка . Вот например, инструмент дает сигнал дивергенции. Я ловил ее на графике NM. Там получалась интересная возможность работать на повышение по доллару рублю с 2020 года. Вот и? так как дивергенция дает сигнал только о развороте, но не о продолжительности движения, то нам бы пришлось работать вслепую. А наш приказ, позволил бы получать прибыль по мере того, как развивался тренд. Можно сделать вывод, что правильная установка дает очень хороший прирост на графиках выше 4H.

Выводы

Сегодня мы рассмотрели интересные возможности, для работы с интересным приказом. Надеюсь, вам было полезно больше узнать об этом направлении. А на этом все! Спасибо за внимание!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Новости от Citibank под индикатор Demarker

Приветствую вас на блоге forexinlife.com. Сегодня поговорим на тему форекс новости. А для того, чтобы не рассуждать без основы, я хочу совместить все с рассказом про индикатор Демарка и разные его модификации.

Сегодняшние новости напомнили об истории

Возможно, вы думаете, что я сейчас расскажу, какая реакция была бы на сегодняшнюю новость много лет назад. Нет, я хочу рассказать о другом.

Citibank усмотрел возможность в курсе доллар рубль от 19 августа 2020 года поговорить о том, что предпримет ЦБ РФ в случае, если доллар станет стоить 80 рублей за доллар.

Кстати, рекомендации Томаса Демарка — автора нашего сегодняшнего основного инструмента ценились на вес золота в Ситибэнк и в других инвестиционных гигантах.

Основной инструмент, о котором я сказал выше появился в 1994 году вместе с книгой: Технический анализ. Новая наука. Был ли он новым словом в своей сфере? Это обязательно! Каждый инструмент дошедший до книжного прилавка может лечь в основу хорошей торговой системы.

Demarker

Вот так, как в заголовке этого параграфа, автор назвал свой инструмент в книге, о которой я говорил выше. Для чего он был нужен? С его помощью можно было оценить какую часть от всего движения рынка вверх и вниз занимает движение только вверх. Философия поиска восходящего тренда — это явно для фондового рынка. Однако, удивительные свойства построенного инструмента позволяют искать и флет и нисходящее движение. И в данной конкретной заметке я бы хотел, чтобы все Demarker стратегии, о которых мы поговорим использовали инструмент и его модификации, в качестве средства для понимания настроений на рынке доллар рубль.

Сronex Demarker

C 1994 года были созданы разные модификации основного инструмента. Я расскажу сегодня о двух.

Во-первых, сам осциллятор Demarker представляет собой импульсный инструмент — кривая, которая ходит от нуля до единицы то вверх, то вниз. Чем выше инструмент находится отметки 0.5, тем значительнее восходящий тренд. Возле 0.5 на рынке скорее флет , ниже 0.5 ближе к нулю, на рынке нисходящее движение .

Второй инструмент, именем которого я назвал этот параграф представляет собой две средние линии с разными периодами от кривой, которую рисует индикатор Demarker.

Обе линии немного запаздывают в движении за основной линией, поэтому мы можем не спешить с принятием решения. О свойстве запаздывания я рассуждаю, когда пишу, что такое средняя скользящая взвешенная.

Второй производный инструмент можно найти с суффиксом T в названии.

Он помогает работать с дивергенцией и пересечением гистограммы с уровнем 0.

Скачать индикатор Cronex T Demarker и второй производный инструмент можно ниже.

Demarker индикатор Стратегия

Так как же отреагирует ЦБ РФ, на курс 80 рублей за доллар? Скорее всего он подтянет процентную ставку до 8%.

А на данном рынке произошел переполох из-за того, что доллар показал рост к рублю. По обычному сегодняшнему инструменту кривая подошла к 0.5. Что говорит о том, что падение сменилось флетом (график NM). Раньше в 2020 году и начале 2020 график показал дивергенцию на вспомогательном инструменте, что позволило торговать на повышение. Читайте больше про дивepгeнцию MACD.

Выводы

Теперь можно Demarker индикатор скачать в виде модификаций и использовать встроенный в терминал инструмент.

p, blockquote

Как вы видите, прогноз от Ситибэнк мы используем, как взгляд в даль, при этом сам инструмент Демарка и его модификации мы используем для того, чтобы решить в какую сторону торговать менее глобально, но тоже все-таки на графике NM. Для работы мы можем использовать любую систему для 4H, а с ее помощью мы можем торговать и на 5M.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Система Мешок теперь Император Simple Moving Average скачать

Система Мешок теперь Император Simple Moving Average скачать

С добрым утром, друзья! Это для вас работает блог forexinlife.com. Сегодня поговорим про систему Мешок, которая стал больше похожа на дворцы Императора. Я доработал подходы работы по этой системе. Поэтому хочу вам ее показать снова. Simple Moving Average скачать придется обязательно. Она у нас будет менять свои настройки. Мы будем работать с EMA ее модификацией.

Инструменты

Машка

Значит, работать мы будем с четырьмя инструментами. Это Simple Moving Average скачать которую я дам вместе с другими инструментами. Ее мы будем использовать с настройками 15, 1, 1, 0. Формально эта Simple Moving Average будет называться MaByMa.

3,0,1,0,0

Перекупленности-перепроданности

На базе такой же Simple moving average, скачать можно будет внизу я построил инструмент перекупленности-перепроданности . Он из книги Стива Нисона. Его настройки будут 15. Его читаем так, если он показывает, что расстояние между МАшкой и ценой закрытия составило 10 пунктов (0.001), то можно искать точку входа.

Календарь событий форекс Альпари подстрахует вас в сложный момент, если вы приложите достаточно усилий.

Угла тренда

Дальше, я использую два инструмента для измерения угла тренда. Один для растущего рынка, другой для падающего. Я нашел, что инструмент этот нужно перенастраивать под каждый рынок. То есть если мы ожидаем тренд вверх, то тот инструмемнт, который измеряет тренд вверх мы настраиваем на период 22. Скользящую среднюю прикрепляем с периодом 4 к инструменту, другие настройки 1, 1, 0. Скачать Simple Moving Average и другие инструменты может будет ниже. Когда мы видим, что рынок больше не показывает тренд в эту сторону, перенастраиваем эти же настройки в другую сторону.

С перенастройкой поступаем также и на втором инструменте, который ловит противоположный тренд — коррекцию. Наша задача уже не настраивать его на период 22, а смотреть сколько свечей минус единица у нас развивается противотренд. Если он развивается 3 свечи, то настраиваем на 2 и сверху скачать Simple Moving average с настройкой 2, 1, 0, 0.

В данном случае я рассчитываю, что мы будем читать два параметры с индикаторов углов . Это величина бара, и значение средней. По средней мы будем видеть растет ли тренд или падает.

Углы трендов могу быть разные. Если основной тренд больше 45 — это сильный тренд. Коррекция может доходить и до 70 градусом при этом. И это будет хорошая коррекция. Вот важный момент, если после того, как коррекция достигла 70 градусов ее рост не остановился, не стал находиться в эти пределах или падать, то стоит подумать, а не имеим ли мы тут дело с разворотом.

МАшку на график

Тут мы вешаем МАшку на график настройки 15,1,1,0. Если мы нашли коррекцию, то ищем разворот у МАшки, стоп лосс на 5-10 пунктов, тейк профит на вершину начала коррекции. Вход 0.1 лота. А дальше по тому, как чувствуем рынок делаем или меньше лот, или больше, или усредняемся осторожно. Одно-два колена. Нет результата — выходим.

Вот такая получилась система. Императором я ее назвал потому что инструменты поиска углов напоминают верхушки японских императорских дворцов в национальном стиле.

Также хочу отметить, что с последней системы я убрал баг зависания и неправильных данных от инструмента Перекупленности-перепроданности. Раньше решить эту проблему можно было с помощью входа и выхода в настройки инструмента. Сейчас эта проблем вообще не возникает.

p, blockquote

На этом я буду прощаться с вами! Но не на долго! Очень хочу с вами увидеться снова! До скорого друзья!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Периоды Moving average и принцип определения угла тренда Водяная Мельница

Привет, друзья! Я пишу для вас эту заметку на блоге forexinlife.com, чтобы вы стали более прозорливыми. Сегодня мы поговорим о том, как периоды Moving average делают более понятным определение силы тренда или угла тренда. Я как сейчас помню, свой первый график. Я не понимал, с какой силой идет тренд! А когда понял, то сразу же решил, что угол тренда решает, как долго будет развиваться тренд. Давайте мы сегодня начнем, как я начинал. Только, если раньше я придумывал какой-то сложный индикатор, то сейчас я могу сделать то же самое только с парой графический инструментов. И конечно, с МАшкой. Куда без нее!

Как крутится водяная мельница

Тут все просто, не ее лопасти падает вода, она заставляет крутиться колесо. Если поток сильный, то он бьет по верхним лопастям. Слабый поток воды падает на нижние. Но все равно, это приводит к кручению.

А теперь представьте, что мы живем в мире, где поток воды работает по-другому . Другие законы физики. Если вода бьет вверх, то это вызывает слабое вращение колеса, а если вниз, то это вызывает сильное вращение.

Другие законы на рынке разных лет это тоже рассмотренная мной тема. Читайте тут: Простое скользящее среднее показывает вас изнутри. Но меняйтесь!

Можно сказать, что рынок находится в такой искаженной реальности. Там, чем больше угол от уровня горизонта, тем сильнее тренд, наоборот, если цена формирует угол ближе к горизонту, то это слабый тренд. Объясню на примере.

5,0,1,0,0

Как измеряется сила тренда с помощью круга и третей его четверти

Посмотрите на этот рисунок!

Тут видно, что цена, которую нам представляет МАшка вышла из левой точки горизонтальной линии, правая точка этой горизонтали находится справа на курге. При этом вышла из него наша МАшка в третьей части большой четверти.

При этом нам было трудно определить куда она пойдет, потому что она кривая.

Для того, чтобы решить эту проблему. Она у нас с периодом 15, мы изменили периоды Moving average на 30.

Посмотрите, что получилось! )

Согласитесь, теперь видно значительно лучше! Таким образом, мы знаем, что это достаточно сильны тренд , потому что Moving average выходит из круга в третьей части большой четверти.

Стратегия № 80 Импульс и тренд, где Exponential moving average индикатор, Triple-TEMA и Laguerre

А теперь давайте посмотрим, как выглядит слабый тренд!

Слабый тренд

Посмотрите на этот рисунок!

При небольшой кривизне скользящая средняя достаточно четко показала, что график не вышел из первой трети четверти, что говорит о том, что это очень слабый тренд. И действительно, если мы посмотрим на весь график, то увидим, что этот слабый тренд, является коррекцией к тому сильному первому.

Стратегия № 78, где индикатор Moving average exponential работает совместно с HMA. И тут мы тоже ищем коррекцию!

Я очень рад, что показал вам это! Мои проблемы новичка для вас теперь полная ерунда!

А теперь, я хотел бы напомнить вам, что для торговли по тренду для фиксации откатов и отлова касания средней есть специальный индикатор Moving average Alert.

Работатет он достаточно просто, наверное. Вы ждете, когда Moving average Alert индикатор подаст сигнал при этом у вас должен быть тренд. Пересечение может привести ко входу с коррекции и позволит вам заработать.

Читайте больше про индикатор Moving average alert, например, тут: Стратегия №73. Канал на RSI и тopгoвля по индикатору Moving average.

Работайте с брокером Амаркетс. Отзывы Амаркетс. Скачать инструмент можно тут.

p, blockquote

А на этом все, дорогие друзья! Спасибо за ваше внимание!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Математические форекс стратегии

Добавлено : 31.07.2020 (Обновлено: )

Довольно часто опытные спекулянты оценивают финансовые рынки как случайные процессы и работают преимущественно с вероятностями. Разумеется, узнав об этом, новички также пытаются применить в торговле свои воспоминания из курса высшей математики, в результате чего появляются различные математические стратегии форекс.

К сожалению, подобные решения приводят в лучшем случае к потере времени, в худшем – крупных сумм. Дело в том, что под «математическими» системами понимается, как правило, мартингейл, который является самым примитивным подходом к управлению случайным процессом и не имеет ничего общего со сложными регрессионными моделями и статистическими выкладками.

Поэтому, так как новички этой темой интересуются из поколения в поколение, сегодня рассмотрим преимущества и недостатки мартингейла как системы. Прежде всего, напомним, данная методика пришла на финансовые рынки из казино, точнее из игорных домов. Точная дата её реального практического применения достоверно не известна, но, если грубо округлить оценки, то появилась она на стыке 18 и 19 веков, а широкую популярность обрела в 20 веке.

В общем случае, это такая стратегия в азартной игре, которая после каждого нового проигрыша удваивает ставку до тех пор, пока не будет получен выигрыш. Таким образом, игрок несёт неограниченные риски, но выиграть может только сумму, эквивалентную начальной ставке в серии. Подобный подход получил название «базовый мартингейл», который неопытные спекулянты и пытаются применить на рынке.

Важные нюансы

Судя по опросам на независимых форумах, слив депозита чаще всего становится следствием использования мартингейла. Разумеется, многие обвиняют дилинговые центры (далее ДЦ) в недобросовестной работе, но, на самом деле, ДЦ в данной ситуации честны как никогда, и во всех своих бедах трейдер виноват сам. Ниже постараемся рассмотреть основные ошибки новоиспечённых «математиков».

Самое главное и фатальное заблуждение теоретиков заключается в попытках перенести принцип «монетки» (или красное-чёрное) на математические стратегии форекс без поправок и модификаций, что неверно в корне. Для ответа на вопрос, почему подобный подход недопустим, снова обратимся к истории.

Изначально в игровой рулетке было только два поля чёрное и красное, соответственно, с точки зрения теории вероятности, исходы подбрасывания монетки и ставки в казино были полностью идентичные, т.е. в каждом отдельном испытании вероятность успеха составляла 50%. Результатом такой игры при постоянной ставке является следующая кривая:

Для того чтобы условный пример оказался сопоставимым с торговлей, начальный депозит был определён в размере 100$, а риск на одну ставку ограничен 1$, т.е. 1% от депозита. Казалось бы, вот он грааль, ведь теоретически, даже без наращивания ставки можно получать прибыль. Но не тут-то было, позже в игорных заведениях в шкалу рулетки был добавлен бесцветный нуль, который на дистанции нейтрализовал подобные системы, так как вероятность успешного исхода стала менее 50%.

С этого момента началась история эволюции мартингейла, ведь без увеличения ставок удержаться на плаву уже стало невозможно. При этом, даже если пренебречь нулём, в представленном выше примере на одном из участков было зафиксировано 7 непрерывных проигрышей, это значит, что если удваивать ставку после каждой неудачи, получим следующую последовательность убытков: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Фактически, средств не хватит даже на открытие последнего колена.

Где мартингейл показывает лучшие результаты

Итак, если кратко подвести итог, то для азартной игры в рулетку можно сформулировать две особенности, во-первых, вероятность выигрыша в единичном испытании составляет менее 50% за счёт нуля, во-вторых, исход в каждом новом испытании не зависит от прошлых результатов, т.е. автокорреляция отсутствует, если конечно в заведении не используются мошеннические схемы.

Отметим, что математические стратегии форекс подвержены данным факторам в большей степени, в частности, в роли нуля, снижающего вероятность выигрыша на валютном рынке, выступает спред и комиссия ДЦ, при этом они присутствуют абсолютно в каждой сделке вне зависимости от того, прибыльная она или убыточная. На рисунке ниже представлен пример случайного процесса без удвоения сделок, результат опытов которого скорректирован на возможные потери на комиссию:

Кроме этого, в подавляющем большинстве случаев, убыточные сделки являются контртрендовыми, поэтому дальнейшее увеличение лота против преобладающей тенденции только усугубляет ситуацию. Данная ситуация является следствие упомянутой выше автокорреляции, когда каждые новые значения ряда зависят от предшествующих, что создаёт множество проблем при поиске повторных сигналов. Таким образом, мартингейл на финансовых рынках в чистом виде неприемлем.

Математические стратегии форекс на практике

Как уже становится понятно из проделанных экспериментов, идею применения «базового мартингейла» необходимо отбросить сразу, но если присмотреться внимательнее, то найти применение данному подходу всё-таки можно в двух случаях, первый из которых – это дополнение к уже существующей системе.

Предположим, что у трейдера есть некая прибыльная система (в качестве примера можно взять любую из раздела «Торговые стратегии»), предусматривающая однозначные правила для заключения сделок и установки стоп-лоссов, но математическое ожидание которой не устраивает спекулянта. Для решения этой проблемы и приходят на помощь математические стратегии форекс.

На первом этапе оптимизации алгоритма необходимо собрать статистику отработки сигналов по основной системе за продолжительный период (от шести месяцев и более). Далее рассчитывается средняя продолжительность серий из убыточных ордеров, а также самая длинная серия убытков. При этом издержки на спреды и комиссии также должны учитываться в финансовом результате.

И на заключительном этапе необходимо подобрать параметры для управления риском, которые становятся актуальными сразу после того, как была зафиксирована средняя серия убытков, например, если в среднем по системе вероятность зафиксировать четыре стоп-лосса подряд низкая, то после трёх убыточных ордеров в новой сделке разумно увеличить объём. Мультикоэффициент при этом не обязательно должен быть двойным, допустимо использовать и более консервативные варианты.

На рисунке выше представлен второй вариант применения мартингейла, т.е. усреднение в области появления сигнала. В данном случае предполагается, что первый ордер открывается минимальным объёмом, после чего объём сделки наращивается по мере движения цены против позиции.

При этом стоп-лосс устанавливается одновременно с первым ордером, а риск на совокупную позицию (с учётом усреднений) не должен нарушать правила манименеджмента. Во всех остальных случаях доливки с умножением лота приводят к обнулению счёта и не могут называться полноценными стратегиями.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий