Индикатор для Форекс черепаха

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Стратегия Черепах на Форекс – легендарная тактика Ричарда Денниса

Приветствую, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

В этот раз мы с Вами разберем без преувеличения легендарную торговую тактику, которая получила название стратегия Черепах. Эффективность данной системы не вызывает сомнений, так как все кто интересуется трейдингом, хоть раз, но встречал такое название, или слышал про эту тактику.

Описание стратегии Черепах встречается в нескольких книгах бестселлерах, для примера известная книга «Путь Черепах — из дилетантов в легендарные трейдеры» от автора Куртиса Фейса.

Данную книгу, а также массу других полезных форекс материалов, Вы можете скачать бесплатно, получив доступ к «Облаку Форекс Данных». Подробно как это сделать читайте на этой странице.

Итак, что конкретно мы рассмотрим ниже, вот содержание:

  1. Краткая история торговой стратегии Черепах.
  2. Основные характеристики системы (валютные пары, период торговли, таймфрейм и т.д.).
  3. Суть и составляющие инструменты для реализации торговли по стратегии.
  4. Правила входа и выхода. Примеры сделок на покупку и продажу.

Начнем с истории возникновения данной системы. Все началось со спора двоих трейдеров Вильяма Экхарда и Ричарда Денниса. Первый уверял, что для успешной торговли не достаточно просто иметь знания и применить их на практике, но также особенно важно обладать чутьем рынка, которое не всем дано постичь.

Позиция второго оппонента была противоположной. Он был уверен в том, что любой человек, который будет действовать исключительно дисциплинированно и придерживаться определенных правил стратегии на рынке, сможет прибыльно торговать.

Ричард Деннис систематизировал принцип и описал подход к своей торговой тактике. При этом он был уверен, что если передать данную информацию любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора самой системы. Вильям Экхард был категорически с ним не согласен.

В результате данного спора родился эксперимент. Ричард набрал группу людей, которые были совершенно не подготовлены для трейдинга и ничего не знали о рынках вообще. Он обучил этих людей своей торговой стратегии (обучение длилось около 2 недель). По завершению, лучшим из группы трейдер выделил депозиты для торговли.

Что же с этого получилось? Некоторые ученики заработали целые состояния, но были и те кто все потерял. При этом стоит учесть, что все они торговали по одним и тем же правилам, в одно и то же время, и на одном и том же рынке.

Такой эксперимент показал, что прибыльная торговля, в большинстве случаев, зависит не только от полноты знаний или правил стратегии, а именно от самого трейдера. То есть на сколько правильно он применяет полученные знания на практике.

Ниже в статье мы подробно разберем правила и индикаторы для стратегии Черепах.

Переходим к характеристикам данной системы. Торговля по стратегии Черепах ведется на таймфрейме D1, что и в некоторой степени доказывает ее эффективность, так как на старших временных периодах механические системы работают лучше, чем на меньших периодах.

При выборе финансовых инструментов нет ограничений, торговля может вестись на: валютных парах, золоте, акциях, индексах, сырьевых товарах. Среди валютных пар можно выделить следующие: EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD, EURGBP и другие.

При работе по торговой стратегии Черепах рекомендую выбирать надежного брокера — Alpari

Суть и составляющие индикаторы для системы Черепах

№1. Стратегия основывается на пробое ценового канала Дончиана, и состоит из 2-х тактик: краткосрочная с пробоем 20 дневного канала и среднесрочная с пробоем 55 дневного.

Соответственно, когда цена пробивает данный канал Дончиана, открывается сделка. При этом не нужно дожидаться закрытия свечи выше или ниже канала, достаточно чтобы она только вышла за его границу и можно открывать позицию.

Подробно про индикатор канала Дончиана, и как строятся его границы, можете прочитать в отдельной статье здесь.

Данный индикатор нужно установить на график 3 раза с разными периодами: 10 (оранжевая), 20 (зеленая), 55 (синяя).

Кроме данного главного инструмента, в системе Черепах используются другие вспомогательные индикаторы, такие как:

№2. Turtle – инструмент закрашивает диапазон пробоя для периодов 10, 20, 55, при этом входы показывает стрелками, выходы – галочками.

№3. TheClassicTurtleTrader — используется для удобства нахождения пробоев. Показывает на ценовом графике соответствующие стрелочки. Для стратегии Черепах нужно установить 2-ва таких индикатора: первый с периодом 20 и стопом 10, второй с 55 и 20 соответственно.

Для полноценной торговли по стратегии Черепах достаточно будет использовать один из вспомогательных индикаторов (Turtle либо TheClassicTurtleTrader).

№4. Индикатор ATR с периодом 20 – используется для установки защитных ордеров.

В результате у Вас должен получится вот такой список индикаторов для системы:

После установки всех инструментов для стратегии Черепах, получаем следующий вид графика:

Правила входа и выхода из сделок по системе Черепах

Итак, что касается входов. Как было сказано выше, у нас есть 2 типа входа: пробой 20 и 55 дневного канала Дончиана.

При пробое 55 канала вход в сделку осуществляется в любой случае, а при пробое 22 канала есть один важный момент: если предыдущая сделка при пробое данного канала была прибыльной (при этом не важно входили в нее или нет), то следующий вход при пробое этого же канала пропускаем.

Выходы по стратегии Черепах осуществляются следующим образом:

  • Для краткосрочной торговли — при пробое 22 канала, закрываем сделку, когда цена возвращается к 10 дневному.
  • Для долгосрочной – при пробое 55, выходим из позиции, когда цена вернулась к 20 дневному.

И последнее, не мало важное, это размещение стоп лоссов для сделок по системе Черепах, как выставлять?

В этом нам поможет индикатор ATR, а именно формула для расчета stop loss выглядит следующим образом:

На момент пробоя канала и входа в сделку по системе, смотрим текущее значение ATR и умножаем его на 2. Полученное значение в пунктах устанавливаем от уровня открытия позиции. Наглядно на рисунке:

Хорошо, теперь парочка примеров сделок на покупку и продажу по стратегии Черепах. Для наглядности я убрал вспомогательные индикаторы, чтобы они не загромождали график на примерах ниже.

Ордер на покупку Buy (пример долгосрочной торговли от 55 с выходом на 20):

Ордер на продажу Sell (пример краткосрочной торговли от 20 с выходом на 10):

При торговле по стратегии Черепах не нужно забывать и о соблюдении мани менеджмента, а именно не более 1% риска на сделку.

Ну что же, товарищи трейдеры, мы разобрали с Вами правила торговли по стратегии Черепах, и как видите, такая тактика позволяет работать как в долгосрок, так и в краткосрок, что значительно увеличивает эффективность, и дает возможность диверсифицировать риски.

Скачать шаблон и индикаторы для торговой стратегии Черепах можете по ссылке

Пишите свои отзывы по работе с данной тактикой, а также не забывайте ставить оценку публикации и подписываться на обновления .

Стратегия черепах

Большинство решений принимаемых человеком, обычно требуют прогноза и здесь существует две ловушки:

  1. Во-первых люди делают слишком оптимистические прогнозы. Большинство уверены, что скорее выиграют в лотерею, чем вывихнут ногу, даже если вероятность пострадать выше.
  2. Вторая ловушка — мы делаем прямые прогнозы, стремимся думать о единственном, наиболее вероятном результате. Например: предсказать стоимость бензина через два года, без учёта сезонного колебания спроса и предложения.

Анализ графиков различных валютных пар показывает, что большую часть времени котировки проводят во флэте — отсутствуют серьёзные движения и только треть «жизни» пара находится в восходящем или нисходящем тренде. Каждый тренд имеет три фазы: зарождение, развитие и завершение. Именно тренды позволяют трейдерам извлекать из рынка значительную часть прибыли. При хорошем тренде капитализация может измениться от 50 до 500%. Начало зарождения и момент окончания тренда — вот, что стремятся обнаружить быстрее остальных подавляющее большинство трейдеров и метод Куртиса Фейса «Путь черепах» во многом помогает определить господствующий тренд и его направление.

Индикатор трендовой торговли: Turtle.ex4

Базовые функции

Индикатор Turtle.ex4 предназначен для трендовой торговли по методу Куртиса Фейса «Путь черепах».

После присоединения к графику индикатор закрашивает уровни между максимумами и минимумами 10-ти, 20-ти и 55-ти дней в соответствующие цвета:

ВНИМАНИЕ!

Для полноценной работы индикатора необходимо в настройках разрешить использование DLL — Инструкция как это сделать.

В настройках — всё просто

Фактически индикатор имеет пять настраиваемых функций заключающихся во включении/отключении одной из опций и выборе цвета для неё.

PERIOD

Параметр предназначен для переключения индикатора в режим работы:

  • D1 — долгосрочные тренды: анализ дневных свечек;
  • H4 — среднесрочный — сканирование графиков на таймфрейме H4;
  • H1 — краткосрочные тренды — часове бары.

Turtle_20

Ненастраиваемый параметр, служит для зрительного выделения настроек цвета диапазонов между 10-ью и 20-ью днями: Low1_Color — нижние уровни High1_Color — верхние.

Turtle_55

Переключение параметра в положение false — отключает расчёт и закрашивание на графике уровней между 20-ью и 55-ью днями. Цвета для этих диапазонов задаются в настройках Low2_Color и High2_Color.

Middle_Fill

Переключение параметра в положение true включает закрашивание внутреннего канала между десятидневными максимумами и минимумами. Функция применяется исключительно для удобства и информационной составляющей не несёт. Цвет задаётся в переменных Middle_Low_Color и Middle_High_Color.

TableBar

Опция предназначена для расчёта и построения бара средневзвешенного тренда: с сервера берётся информация о пробоях в валютной паре с 2010 по 2015 года и считается статистика всех трендов, их длительность, глубина проникновения и откат от вершины или дна. Данные автоматически обновляются каждый день и отображаются на дневном графике в виде бара:

  • «A» — нижняя точка тренда, аналитики говорят, что здесь «рынок нащупал дно»;
  • «B» — начало тренда или пробой двадцатидневного максимума;
  • «С» — самая верхняя точка тренда;
  • «D» — завершение или отскок к противоположному десятидневному минимуму.

В случае, когда текущий тренд длится дольше «средне-статистического», то индикатор перекрашивает бар:

  • при низходящем тренде — красный бар в оранжевый;
  • при верхненаправленном — тёмно синий в светло синий;

Тренды на пробое максимумов и минимумов

В случае выхода цены за пределы двадцатидневного уровня:

  1. индикатор сигнализирует о появлении движения и указывает направление стрелочками
  2. дополнительно чертит линии поддержки и сопротивления для текущего тренда.

Первое пересечение линии говорит о возможном окончании движения и отмечается бар крестиком для нисходящих и галочкой для верхненаправленных трендов.

Завершение слежения за трендом происходит после пересечения противоположного двадцатидневного уровня (на примере ниже это произойдёт после перехода цены в тёмно-синюю зону).

В самом начале перехода торговли по дневным барам может показаться тяжело принять идею, что движение в направлении тренда сохранится и цена не отскочит от очередного «железобетонного» уровня, как это было раньше. Человеческий мозг по инерции, в силу естественных причин, тратит больше усилий на снижение опасности, чем на максимизацию возможностей, поэтому перспектива потерь является более сильным мотиватором поведения, чем обещание прибыли.

Первостепенно рекомендую использовать индикатор для предотвращения торговли против тренда, а затем уже рассматривать варианты соединения со своими наработками.

Стратегия черепах наглядно показывает, что долгосрочные тренды нельзя игнорировать. Внутридневная торговля всегда манит мгновенными результатами, но можно совмещать 2 подхода: на одном счету торговать в долгосрок, а на другом осуществлять более краткосрочные трейды.

Тише едешь — дальше будешь.Стратегия Черепах Форекс

Как медленно, но верно сколотить капитал на валютном рынке Форекс. Стратегия торговли под названием “метод черепах”. В чем ее особенность? Данная статья посвящена очень популярной стратегии трейдинга . Эта система в своё время взорвала весь рынок, и в нижеприведённой статье мы попробуем разобраться в ней подробнее. Стратегия черепах Форекс – секреты и нюансы заработка.

Медленно, но верно к успешной торговле

Придумана эта популярная стратегия была известным американским трейдером Ричардом Деннисом. Деннис считал, что не обязательно являться прирождённым финансистом – любой желающий сможет достичь необходимого результата, просто чутко следуя своему плану.

Данная система позволила достигать отличных успехов в торговле на форекс, открыв для многих людей важные правила успешного трейда. Эксперимент с «черепахами» показал всему миру, что постичь трейдинг могут не только математики, учёные или же богачи, но и любой человек, усидчиво следуя данной схеме. В результате многие торговцы применяют результаты сего эксперимента в работе.

История

Однажды, в районе 35 лет назад, старые приятели и партнёры по бизнесу Ричард Деннис и Уильям Экхард заключили пари. Спор заключался в том, возможно ли любого обычного человека сделать успешным трейдером, просто дав ему урок торговли, или же для этой деятельности необходим определённый склад ума, врождённое качество, позволяющее оценивать доход от сделок. Ричард полагал, что если любой желающий изучит определённые правила и будет беспрекословно их соблюдать, то он сможет достичь успеха на финансовом рынке, вне зависимости от его знаний и деятельности.

Спор не был разрешён несколько лет, тогда как Экхард и Деннис решили устроить эксперимент. Они взяли людей, не знакомых с рынком и торговлей и начали обучать их бирже. Своих новых клиентов они как раз и прозвали «черепахами». По окончанию обучения части людей был выделен бюджет в 1 млн. долларов, и спустя уже 5 лет они смогли принести доход свыше 150 млн. Стоит отметить, что далеко не все кандидаты смогли достичь финальной стадии данного эксперимента, также при работе уже с настоящими деньгами некоторые стали приносить убыток. Но всё-таки остальная часть «черепах» продолжила успешно приносить прибыль и зарабатывать существенные деньги.

Все ученики ежедневно работали на одном рынке, пользуясь одними и теми же инструментами для торговли. Они постоянно совершали однотипные сделки с чётко установленными правилами входа, а так же выхода из позиции. Дисциплинированный подход позволил обеспечить стабильный рост дохода.

Основные правила

Особенностью стратегии является то, что при наличии определённого плана и его строго соблюдения обеспечивается прибыльная торговля. Система является механической, что позволяет автоматизировать процесс. Таким образом, чёткая последовательность действий, дисциплина и вера помогают достичь успеха, минуя эмоциональное напряжение.

Стратегия работает с использованием любых волантильных и ликвидных инструментов, она предполагает получение немалой прибыли за короткий срок. Стратегия черепах не имеет множество точек входа, за один год может появиться всего несколько новых входов. По этой причине для трейдеров не выгодно торговать активами, проходящими небольшое движение.

В своём классическом варианте в стратегии используется концепция N (или ATR) – это 20-дневная скользящая средняя от Истинного Диапазона. Однако можно так же использовать другие индикаторы, способные улучшить торговый процесс.

Открытие позиций

Основой описываемой торговой стратегии являются две системы: 20-ти дневная и 55-дневная. Создатели предоставили свободу действий в распределении суммы между этими счетами.

  1. Первая, краткосрочная, заключается в 20-ти дневном прорыве. Пробой в данном случае совершается сразу же, когда цена достигает своего минимума или максимума. В данном случае обязательным критерием являются убытки с предыдущей сделки. В случае прибыли с прошлой сделки, необходимо соблюдать условия 55-дневного прорыва.
  2. Вторая же система является более простой и долгосрочной. В данном случае вход осуществляется при пробитии 55-дневного значения соответственно.

«Черепахи» всегда вели торговлю в течении всего дня в случае прорыва, не дожидаясь открытия следующего дня. Торговля велась большими объёмами во время экспериментов. Кандидаты при приближении сделки к отметке всегда завершали её самостоятельно, просто придерживаясь изначально заданного значения стоп-цены. На современном валютном рынке брокеры не могут передвинуть рынок к заданным стопам.

Стопы Черепах всегда устанавливались по следующей формуле: ATR (20) x 2. Это значит, что необходимо внимательно следить за ATR показателем, умножая его на 2, для установления стопа на данном расстоянии. Чтобы выполнить данную схему, потребуется установить соответствующий индикатор.

Для выхода, так же как и входа, необходимо следить за ценой весь день и выходить из позиции только тогда, когда произойдёт прорыв. Сделка по 20-ти дневному каналу закрывается, когда цена идёт к 10-дневному прорыву, соответственно по 50-дневному каналу юниты выводятся с рынка при подходе цены к 20-дневному прорыву.

Дополнительные способы входа

Черепахи для успешной работы использовали различные простые индикаторы.

  1. Дончиана (Donchian). Придуман Ричардом Дончианом. При использовании не нужно изменять уровни вручную. Данный индикатор самостоятельно устанавливает цену, соответствующую необходимой отметке.
  2. Черепаха (The >

Особенности

Вход в длинную позицию осуществляется на прорыве и увеличивается, когда цена прошла расстояние 1/2 ATR. Это расстояние отсчитывается от цены предыдущего ордера.

Особенностью системы является то, что «черепахи» всегда торговали суммой, не превышающей 1% от всего бюджета. Помимо поддержания данного правила, трейдеры, которые используют стратегию, должны вести уверенный спокойный процесс, не рискуя.

Описанная в статье стратегия черепах на форекс подойдет к “неспешным” трейдерам. Тем, кто предпочитает никуда не торопиться, но уверенно получать доход, торгуя на финансовых рынках. Некоторые участники наоборот, выбирают “быструю” тактику и торгуют внутри дня. Есть множество стратегий и инструментов, с помощью которых трейдеры зарабатывают на форекс. И какой метод подойдет идеально Вам – решать самостоятельно.

Если Вы делаете свои первые шаги в трейдинге, не поленитесь, изучить вопрос досконально. Разберитесь с методами анализа и прогнозирования рынка. На нашем сайте Вы найдете много полезной информации как для новичков, так и для профессионалов.

Торговая система Черепах

Примерно месяц потратил на тестирование наиболее ликвидных инструментов на ММВБ и на FORTS результаты были разные, но итог один в долгосрочной перспективе система имеет право на жизнь, с недавнего времени начал по ней торговать результаты устраивают.
Плюсы которые вижу для себя в этой торговой системе:

-Нет ипилепсических сделок в момент нахождения рынка в коридоре.
-Есть возможность оторваться от монитора и спокойно провести день с семьей или с друзьями.
-Относительно минимальный риск на одну сделку от 2 до 1% на рынок!(учитывая то что сделка гинириуется не 250 раз за день а раз или два в неделю и то не факт, так что риск слить за день 40 — 50 % практически исключен).
-В случае если тренд действительно сильный то система собирает 70% роста, чего нельзя сделать при краткосрочных спекуляциях.
-Нет необходимости ломать голову куда пойдет рынок.

Торговая стратегия Черепах

Торговая стратегия Черепах прославилась в свое время на возможности торговать на бирже с ее помощью абсолютно любому человеку. Достаточно только соблюдать правила. Стратегия заработала миллионы долларов. Не будем забывать про нее.

Торговая стратегия Черепах — это полная торговая система. Ее правила охватывают все аспекты торговли и не оставляют фактически никаких вопросов для субъективного решения трейдером. Она имеет все компоненты полной торговой системы.

Данный обзор призван познакомить трейдеров с торговой системой Черепах и предоставить им альтернативу как внутридневным, так и долгосрочным аналитическим системам. В данной статье мы рассмотрим основные правила системы и приведем несколько примеров работы по ней.

Кратко о правилах торговой системы Черепах

Вход в рынок

Вход в рынок осуществляется, когда цена выходит на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней (для визуализации используется индикатор price channel).

  • Если цена превышает 20-дневный high, то открывается длинная позиция по соответствующему финансовому инструменту.
  • Если цена падает на один тик ниже 20-дневного low, то открывается короткая позиция.
  • Сигнал на вход игнорируется в случае, если последний прорыв привел к прибыльной сделке (см. примечание).

Примечание: Для проверки последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или прорыв был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот сигнал привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла расстояние в две среднедневные волатильности (индикатор ATR с периодом 20) в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход.

Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, «убыточный длинный» или «убыточный короткий» прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он «длинным» или «коротким». Однако, в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий был «прибыльным», вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить большое движение.

Выходы

Фиксация прибыли слишком рано — это одна из наиболее распространенных ошибок при торговле по трендовым системам.

Цены никогда не идут прямо вверх; необходимо позволять ценам идти против вас, если вы собираетесь проехаться на тренде. В раннем тренде это часто может означать, что 10-30-процентная прибыль может смениться небольшим убытком. В середине тренда 80-100-процентная прибыль может упасть на 30-40%. Искушение облегчить позицию, зафиксировав прибыль, может быть очень велико.

От точки фиксирования прибыли зависит прибыльность или убыточность всей торговли.

Выход осуществлялся при достижении 10-дневного low для длинных позиций и 10-дневного high для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 10-дневному прорыву.

Примеры работы по системе Черепах

Рассмотрим несколько примеров работы по системе на исторических данных. В качестве рабочих инструментов выберем валютную пару EUR/USD, фьючерсный контракт на свинец и акции компании BMW. Это очень разные активы, что доказывает прибыльность работы стратегии.

Рис. 1. Отработка торговой стратегии по системе Черепах на евро.

Как видно на рисунке 1, предыдущая длинная позиция по инструменту EUR/USD оказалась убыточной, что позволяет нам ожидать входа при преодолении ценой 20-тидневного high или low. В случае наличия трендового движения удачная позиция способна покрыть убытки от нескольких убыточных сделок и принести значительную прибыль.

Рис. 2. Отработка торговой стратегии по системе Черепах на фьючерсе на свинец.

Как видно на рисунке 2, после убыточной длинной позиции по фьючерсу на свинец, мы открыли короткую позицию, которая принесла нам значительную прибыль. Следующее преодоление ценой 20-дневного канала мы должны пропустить (см. примечание), однако вполне возможно продолжение тренда, в случае чего будет осуществляться вход по пробитию 55-дневного минимума (темно-синяя линия)

Рис. 3. Отработка торговой стратегии по системе Черепах на акциях BMW.

Как видно на рисунке 3, предыдущий вход в короткую позицию оказался убыточным, что позволило нам открыть противоположную позицию на следующем пробитии 20-дневного максимума, которая на данный момент не закрыта и является прибыльной. Будем надеяться, что продолжение тренда принесет нам значимую прибыль, однако не стоит забывать об активной защите позиции стоп ордерами, которые следует передвигать вслед за 10-дневными минимумами (голубой канал).

Читайте нас на канале Facebook и Telegram. Подписаться!

Иван Борисов

Человек, которые знает все о торговых стратегиях на форекс! Еженедельно с 2008 года он предлагает нам различные варианты и возможности торговли на валютном рынке Forex: авторские методики и популярные стратегии из Интернет.

Стратегия Черепах для Форекс

Стратегия черепах для Форекс стала одним из самых примечательных экспериментов в трейдинге на финансовых рынках. И все благодаря тому, что доказала, что торговать, а главное, зарабатывать трейдингом может любой, если только он способен безоговорочно следовать правилам системы.

Разбираясь в данной стратегии важно даже не разобрать ее правила входа и выхода, последовательность действий, а понять ее суть, какие базовые механики рынков в целом использует данная стратегия для получения прибыли. Для тех, кто только собирается делать первые шаги в трейдинге, будет полезно понять эти механики, чтобы на их основе найти или создать оптимальную систему именно для себя. Для тех же, кто уже имеет опыт торговли, также будет важно увидеть как методично, в соответствии с четкими правилами работает система, вытягивая из природных движений рынка максимум выгоды с помощью прозрачных, простых и четких правил.

Стратегия Черепах — это хороший пример как дисциплина и выдержка приносят свои плоды.

История появления стратегии Черепах

В 80-х годах прошлого века два трейдера, зарабатывающих миллионы на форекс, не сошлись во мнениях в одном вопросе. Ричард Деннис утверждал, что трейдингом может заниматься любой человек, и неважно, где он родился, какой у него бэкграунд, знает он, что такое рынки или нет. Главное научить его пользоваться эффективной торговой системой. Его друг Вильям Экхард был убежден, что нужно иметь врожденный талант, чтобы быть трейдером. И этот талант есть далеко не у каждого.

Друзья решили заключить пари. Они дали объявление в газету, и набрали в итоге 13 человек, которые раньше с трейдингом никак не сталкивались.

Друзья-трейдеры отдыхали в Сингапуре, и когда Деннис увидел в чане черепах, то сказал Вильяму, что они будут также взращивать трейдеров, как в этой стране взращивают черепах.

Две недели участников эксперимента обучали торговать по определенной системе. Затем им дали в управление по 50 000 долларов и обозначили испытательный срок длительностью в 3 месяца. Кто-то за этот период не увеличил депозит, кто-то, кто смог следовать правилам системы неукоснительно, увеличил изначальную сумму до 1 000 000. Один из подопытных по имени Куртис Фейс получил после испытательного срока в управление 2 миллиона долларов. Другие успешные участники также получили средства для торговли. И в итоге заработали Деннису и Экхарду более 100 000 000 долларов. И, надо сказать, что деньги в управление выдавались не тем, кто больше всех смог заработать, а тем, кто наиболее точно следовал правилам системы.

Кто уже сталкивался с трейдингом и работой по системе, наверняка оказывались в ситуации, когда отступали от правил системы, считая, что в данный конкретный момент делают более правильные вещи, чем диктует методика. Иногда так и бывает. Но чаще всего на длительной дистанции становится понятно, что следование стратегии в итоге дало бы куда более привлекательные результаты, чем попытки следовать ей с периодическими отступлениями от ее указаний.

Эксперимент с черепахами стал свидетельством, что научиться торговать может любой. Любой, кто способен следовать правилам выбранной системы.

Базовые принципы стратегии черепах для форекс

Данная стратегия является трендовой. Торговать по ней нужно только по трендам и, естественно, в сторону тренда. Тренды на рынке будут существовать всегда, пока существует сам рынок. Да, будут ситуации, когда боковое движение от начала тренда отличить будет практически невозможно. И на этих флэтах будет немало ложных сигналов. Но правильная работа со стопа, с рисками по данной стратегии, как впрочем и по многим другим, позволит переждать этот период, не потеряв много денег, а на трендах все потери будут восстановлены и перекрыты сверху прибылью.

Еще одним базовым постулатом, который является, пожалуй, важнейшим выводом из эксперимента, является утверждение, что нужно четко следовать правилам системы. Убытки — это неотъемлемая часть любой стратегии. И даже если кажется, что в данной ситуации лучше отступить от правил, чтобы избежать убытка и заработать, то все равно стоит четко следовать правилам стратегии. Будут ситуации, когда такое отступление в какие-то моменты было бы результативнее, но в целом на длительном временном периоде нарушения системы будут приводить только к негативным последствиям.

И еще важный момент, который отмечает данная методика — это проста системы. Чем она проще, тем проще соблюдать ее правила. История показывает, что чем проще подход, тем лучший результат получает трейдер. Не стоит усложнять то, что и так хорошо работает. Как говорится, лучшее — враг хорошего.

Характеристики стратегии черепах для форекс

Методика применяется на дневных графиках. когда ее только придумали, не было таких возможностей, разнообразия терминалов, разных поставщиков котировок. И об анализе цен на малых таймфреймах, о построении графиков на минутных временных интервалах можно было только мечтать. Тренды универсальны, адаптировать систему можно и под меньшие таймфреймы, но для этого нужно много каких параметров оптимизировать и протестировать. О пользе тестов забывать нельзя. Начать можно с D1.

2009 IFSC NDD, ECN 0$ 1:2000 +115%

Суть стратегии в поиске начала сильных трендов и работа по ним. Тренды появляются не каждый день, поэтому стоит рассматривать максимально доступное количество инструментов. Авторы стратегии торговали долговой рынок облигаций, акции, форекс, товарный рынок. Для тех, у кого есть доступ только к форекс, стоит смотреть валюты, драгоценные металлы, нефть, индексы и cfd на акции. Чем более разнообразен набор ваших торговых инструментов, тем больше хороших трендов будет вам попадаться в ваши торговые сети.

Риск-менеджмент у стратегии классический. Не более 1% на сделку. Когда тренд пойман, то используются по методике и доливки, но на них допустимо выделять не более 0,25% риска. Важно всегда помнить о том, что в боковых движениях бывает масса ложных сигналов, на которых часто сделки будут закрываться по стоп-лоссам. На хорошем тренде все эти убытки бывают обычно отбиты и с лихвой перекрыты прибылью. Но чтобы дождаться тренда, нужно сохранить депозит. И для этого и нужно категорически строго соблюдать правила управления рисками.

Индикаторы

В чем еще простота стратегии так это в том, что она является индикаторной. Конечно, ранее не было возможности их использовать, и трейдрам приходилось все рисовать своими руками. Но мы живем во время прогресса и высоких технологий. И от трейдера теперь требуется меньше труда в подготовке. Главное усилие — это не отступать от правил.

Для работы по стратегии черепах были созданы следующие индикаторы:

  1. Канал Дончиана. В его настройках выставляются периоды 20 и 55, и канал индикатора просто показывает максимальное и минимальное значение графика цены за 20 и 55 дней. По системе рассматриваются пробития данного канала.
  2. ATR. Это индикатор, который идет по умолчанию в терминале MetaTrader. Он показывает среднее значение волатильности инструмента за определенный период. По правилам методики нужно применять период 20. Значения индикатора используются для установки стопа. Например, если значение ATR равно 0.0140, значит, для стопа будет браться значение 140 пунктов с поправкой на коэффициент. Также дальше разберем, как значение индикатора используется для открытия добавочный ордеров.

Методики работы по стратегии черепах

Есть два способа торговли по индикаторам данной стратегии.

Один из них базируется на пробое канала Дончиана с периодом 20. Также используется канал с периодом 10, но на него ориентируются для выхода из текущих сделок. На примере ниже канал с периодом 20 обозначен сплошной толстой линией, а пунктирной нарисован с периодом 10.

Канал Дончиана с периодом 20

При втором варианте входы в рынок берут при пробое канала Дончиана с периодом 50, а 20-ти периодный канал используют для выхода из позиций. Этот вариант отфильтровывает больше ложных сигналов, встречающихся во флэтах, но, как и следует ожидать, дает и меньше сигналов на вход.

Канал Дончиана с периодом 55

Сплошной линией идет канал со старшим периодом, пунктирной обозначен младший.

Правила входа

Как только цена пробивает канал Дончиана, нужно открывать сделку на покупку или продажу в сторону пробоя. Пробоем в данной системе считается просто нахождение цены выше или ниже границы канала хотя бы на 1 пункт.

Стоп-лосс выставляется на расстоянии, равном двум значениям ATR. То есть Stop Loss = 2 * ATR.

Когда цена идет в сторону сделки и проходит расстояние в 1/2 от ATR, то открывается добавочный ордер со стопом в 1/2*ATR. Как выше упоминалось, объем на такую доливочную сделку должен быть таким, чтобы риск был не больше 0.25%. В идеале и первую сделку открывать с таким же риском, чтобы в случае долива можно было открыть еще 3-4 сделки, и суммарный риск по ним не был бы больше 1%.

По одному инструменту нельзя открывать больше 4 сделок. Суммарно по всем торговым инструментам не рекомендуется открывать больше 12 сделок на покупку + 12 сделок на продажу. Это правило помогает сдерживать риски пусть и при достаточной диверсификации инструментов.

Правила выхода

Выход по стратегии осуществляется вручную или при срабатывании стоп-лоссов. То есть тейк-профиты не используются вообще.

Вручную сделку стоит закрывать, кода цена касается противоположной направлению сделки границы канала Дончиана с периодом 20 или 10, которые на скриншотах выше были обозначены пунктирной линией.

Пример ниже иллюстрирует хорошую трендовую сделку, которая длилась примерно полгода. Цена прошла около 14000 пунктов по 5-ти знакам. И нужно иметь в виду, что по тренду открывались дополнительные сделки, и общее их число было равно 4-м.

Пример сделки, вход и выход

Заключение

Стратегия черепах — хороший образец спокойной трендовой торговли. Ее сильными сторонами является то, что анализ ситуации на рынке не требует ни много времени, ни какого-то высокого уровня квалификации. Система проста и понятна.

Конечно, самым сложным в ней моментом будет следование ее правилам. Не каждый может держать сделку месяцами. Многим жадность и страх не дают выдерживать длинные профиты. Но то, кто сможет преодолеть эту слабость, сможет успешно торговать не только по этой стратегии, но и по любой другой, когда соблюдение правил и дисциплины приводит к положительным результатам.

Стратегия «черепах» Ричарда Денниса. На что она способна?

Время на чтение: 6 минут

Содержание

Видео

Чикагский трейдер Ричард Деннис давно стал легендой. Не менее легендарна история с его «черепашками» — учениками, которых он вышколил и которым дал под управление собственные деньги. Результаты этого эксперимента оказались положительными — ученики Ричарда Денниса смогли заработать благодаря его стратегии. Часть «черепах» продолжает успешно торговать на финансовых рынках по сей день.

Успех «черепах» принято объяснять простой, но надежной торговой стратегией. Стратегия является ярким представителем класса трендовых.

Оригинальные правила метода «черепах» без труда можно найти в литературе и интернете. Взяв за основу книгу Майкла Ковела «Черепахи трейдеры», мы решили роботизировать торговую стратегию, чтобы протестировать ее на валютном рынке форекс. Известно, что в 80-е годы стратегия использовалась на широком перечне инструментов: товарные рынки, фондовые, фьючерсы, валюты. Она отличалась простотой, а также большим сроком удержания открытых позиций. Но главный ее конек был в большом количестве небольших убытков и малом количестве огромных профитов. Так ли это сегодня на форекс?

За 20 минут поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Торговый робот стратегии «черепах» на форекс

Построение робота велось с использованием визуального конструктора Visual JForex. На графике сделки выглядят так, как на рисунке ниже. На нем изображены два лонга. Легко увидеть другие сделки.

Базовая версия использует следующие правила:

  1. Вход совершается на пробое 20-дневной максимальной (лонг) или минимальной (шорт) цены.
  2. Стоп-лосс устанавливается на уровне 10-дневной минимальной (для лонга) или максимальной (для шорта) цены.
  3. Риск на сделку 2%.
  4. По мере движения цены в профит каждый бар (день, 4 часа и т.д.) стоп-лосс подтягивается вместе с изменением минимальной (для лонга) или максимальной (для шорта) цены. Стоп-лосс всегда движется в сторону открытия сделки, никогда не увеличивается.
  5. Фильтр: если предыдущая сделка была положительной, следующий сигнал пропускается. В роботе содержится опция выключения этого фильтра. Если взять изображение выше, то второй лонг, согласно этому правилу, нужно пропустить.
  6. Максимальные и минимальные цены за последние 10 и 20 дней дает индикатор Donchian Channel — Канал Дончяна.

Базовая версия не имеет опции «пирамидинга» — добавления новых позиций к существующим. Как утверждается в книге, «пирамидинг» — это один из крутейших приемов, который позволял «черепахам» повышать математическое ожидание от сделки и выжимать из трендов прибыль по максимуму. Однако в этой же книге содержатся весьма неконкретные либо противоречащие друг другу требования по размещению стоп-лосса для новых позиций. Поэтому было решено убрать эту опцию для первого эксперимента.

Стратегия Черепах – каждый сможет заработать. Доказано!

Стратегия Черепах остается актуальной по сей день. Ее главным достоинством является применимость к абсолютно любым рынкам, в том числе и Форекс. История появления метода Черепах известен, практически, всем, кто занимается биржевой торговлей. Благодаря ей удалось доказать, что абсолютно любой человек при соблюдении определенных правил во время трейдинга способен зарабатывать на финансовых рынках.

Эксперимент

Все началось со спора двух известных профессионалов. Один из них утверждал, что для получения прибыли необходимо обладать не только огромным опытом и знаниями в области технического и фундаментального анализа, но и иметь чутье. Другой говорил обратное. Он был абсолютно уверен в том, что каждый может добиться успеха, если ему дать стратегию и наказать четко следовать ее правилам.

В результате был проведен эксперимент, в котором приняли участие простые люди. Он и подтвердил правдивость утверждений второго трейдера. Лицам, которые были отобраны для участия в эксперименте, преподавали основы торговли и демонстрировали различные способы извлечения прибыли из рынка. После им выделили реальные деньги для трейдинга. Многие, и конечно не все, все же смогли увеличить свой депозит.

Правила «Черепах»

Данная система относится к категории пробойных и трендовых. В ее основе лежат четкие правила мани-менеджмента, входов и выходов, доливок, установок приказов стоп лосс. Во всемирной сети можно отыскать множество статей, посвященных стратегии «Черепах». Однако, никто точно не знает, как именно торговали участники известного эксперимента.

Если подойти со стороны технического анализа, то можно заключить, что «Черепахи» основаны на пробое разных ценовых каналов, которые рисуются либо ручным способом, либо с помощью установки подходящих индикаторов. Наиболее часто для автоматизации процесса применяют индикатор под названием «Каналы Дончиана».

Для определения точек входа и выхода в стратегии «Черепах» применялись две системы. Согласно одной, вход производился при пробое одного из диапазонов — максимума или минимума, наблюдавшегося в промежутке 20 дней. Согласно другой, сделка заключалась при пробое одной из линий максимумов или минимумов, случившихся в промежутке 55 дней.

По поводу входа на пробой существует неразбериха, так как точные правила стратегии «Черепах» никому неизвестны. Это касается ожидания закрытия свечи. В одних источниках указано в ненадобности этого, в других – наоборот. В связи с тестированием торговой системы и наблюдением многих трейдеров, было принято решение не обращать внимание на закрытие, а производить вход сразу после того, как свеча «прошьет» один из диапазонов.

Мани-менеджмент торговой системы «Черепах»

Для расчета лота брался индикатор ATR, который относится к категории аналитических и призван предоставлять информацию, касающуюся волатильности. Единицы данного инструмента совпадают с единицами измерения цены актива. К примеру, если трейдер торгует парой EUR/USD, тогда единицами измерения будут выступать доллары. Если же биржевой игрок торгует EUR/JPY, то в таком случае единицами измерения будут Йены. Это очень важно, потому как приказ ограничения убытка выставляется по ATR.

К примеру, произошел пробой 20-дневного диапазона. Трейдер смотрит на показания индикатора волатильности, и умножает это значение на 2. Зная место постановки стоп лосса и входа, можно легко рассчитать риск 1-2% на сделку. Стоит отметить, что такому приказу ограничения убытков не будут страшны шпили и резкие движения свечей в связи его оптимальным расположением.

Выход из сделки в стратегии «Черепах»

Покинуть рынок по системе следует, если график достиг десятидневной линии канала Дончиана. К примеру, ордер был выставлен на покупку, тогда выйти из рынка следует при касании ценой нижней десятидневной границы. И наоборот. Это что касается сделки, совершенной по пробою того самого 20-дневного канала.

Однако, при заключении сделки по этому сигналу необходимо учесть одно правило – проанализировать прошлый вход. К примеру, если был подан сигнал на заключение сделки на продажу, а прошлый также был на продажу, следует обратить внимание на его прибыльность. То есть, если прошлый вход был прибыльным, второй сигнал подряд в ту же сторону следует пропустить. Если же все было иначе, то входить следует обязательно.

В стратегии «Черепах» есть еще и 55-дневный канал. По правилам системы входить по его пробою нужно всегда, не обращая внимание на прибыльность прошлых входов и осуществленных по пробою 20-дневного канала «Дончиана». Выходить из сделки по этому сигналу необходимо при касании ценой все той же двадцатидневной противоположной входу линии.

Система доливок в «Черепахах»

Если цена продолжает движение в сторону открытого ордера, необходимо показания индикатора ATR, бравшиеся для расчета постановки стоп приказа, разделить на 2. Тогда получится число, указывающее на количество пунктов, которое следует учитывать при добавлении ордеров. К примеру, если показания индикатора на момент заключения сделки равнялись 40, необходимо разделить это число на 2. Получится – 20 пунктов (200 пипсов). Как только движение проходит 200 пипсов, следует установить ордер с риском ? от 1% и передвинуть стоп лосс в безубыток относительно двух ордеров. Как только появится третий, пересмотреть приказ ограничения убытков и также установить его на уровень безубыточности относительно уже 3 рыночных сделок.

Таблица правил

  • Вход на пробое 20 или 55-дневного канала Дончиана.
  • Стоп лосс — 2 величины ATR.
  • Доливки — 1/2 величины ATR, упитывавшегося при расчете стоп лосса.
  • Выход — пересечение 10 дней или 20-дневного канала Дончиана.
  • Объем лота — 1%-2% от депозита.

Индикатор «Turtle»

C целью облегчить торговлю тем, кто применяет стратегию «Черепах», был написан довольно неплохой индикатор. Его необходимо установить на график, где он закрасит области 10, 20 и 55-дневного пробоя. Также инструмент отображает стрелками вход, а галочками отмечает места, где необходимо выйти из рынка. Справа на графике рисует свечу, информирующую о направлении средне-долгосрочного тренда. При желании трейдер может изменить цвет, толщину линий и даже таймфрейм для торговли в настройках «Turtle». Однако, при этом следует помнить, что по правилам системы торговля осуществляется на дневных графиках.

Скачать индикатор Turtle:

Original Turtle Rules Trader на стратегии Черепах

Заявления брокеров по поводу того что на рынке форекс могут добиться успеха все желающие, вне зависимости от опыта и образования, вызывает скорее недоверие, чем желание торговать.

Тем не менее, правдивость этого высказывания уже давно доказана, а первым кто это сделал, был Ричард Денис, который собрал и обучил команду незнакомых с трейдингом людей.

Эксперимент с черепахами показал, что при наличие четкой торговой стратегии и безукоризненному следованию ее правил абсолютно любой мог продемонстрировать отличные торговые результаты.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Советник Original Turtle Rules Trader – это реализация знаменитой торговой стратегии «Черепах», которая была целиком автоматизирована в виде независимого автоматического советника для торгового терминала МТ5.

Как и базовая версия стратегии Original Turtle Rules Trader необходимо применять на дневных графиках, однако благодаря простой оптимизации стратегия может запросто адаптироваться под более низкие тайм фреймы.

Выбор активов напрямую зависит от предпочтений трейдеров, так как сами черепахи активно использовали стратегию как при торговле акциями, так и валютой с сырьем. Следовательно, Original Turtle Rules Trader можно смело отнести к мультивалютным роботам.

Установка Original Turtle Rules Trader

Не смотря на то, что в свободном доступе находится с десяток версий автоматизированной стратегии «Черепах», а сама стратегия, да и самое явление вошло в историю трейдинга разработчики что четвертой, что пятой версии знаменитой платформы не включили ни в один релиз терминала этот знаменитый советник.

Однако благодаря тому, что Original Turtle Rules Trader был опубликован в библиотеке, трейдер может произвести установку робота двумя путями, а именно через библиотеку либо по стандартной схеме.

Для установки советника через библиотеку запустите ваш МТ5, после чего в меню «Вид» включите отображение панели «Инструменты». В появившейся панели перейдите во вкладку «Библиотека», после чего выберите отображение в списке только советников.

Найдите в появившемся списке роботов Original Turtle Rules Trader, после чего с помощью дополнительного меню произведите загрузку робота как показано на изображении:

Если установка через библиотеку не удалась, вам доступна стандартная схема установки, а именно вам потребуется скачать файл советника в конце статьи, после чего поместить его в соответствующую папку каталога данных. После установки перезапустите ваш торговый терминал, после чего робот будет готов к использованию в режиме реального времени.

Стратегия. Настройки

Советник Original Turtle Rules Trader построен на знаменитой индикаторной стратегии «Черепах». Если постараться вкратце описать стратегию торговли, то можно отметить что робот торгует пробой ценового канала.

Так советник выстраивает несколько каналов Дончиана с разными периодами, после чего открывает позиции на пробой границ канала, при этом стоп приказы и профит рассчитывается с учетом волатильности либо движется по точкам индикатора параболик.

При появлении нового сигнала советник закрывает все ордера досрочно и открывает новые, не дожидаясь профита или стоп приказа.

Если говорить о настройках, то можно отметить что робот содержит ряд переменных, которые коренным образом могут повлиять на торговлю советника, его стратегию.

Так в строках Donchian channel for system-1 breakout и Donchian channel for system-2 breakoutt, вы можете задавать периоды расчета для быстрого и медленного канала Дончина.

При этом в строке Donchian channel for exit breakout вы можете изменять период канала, который отвечает за закрытие позиции в случае пересечение его границ в противоположную сторону вашей открытой позиции.

В переменных Stop loss (times ATR) и Take profit (times ATR) вы можете задавать коэффициент умножения для расчета уровня профита и стоп приказа по индикатору ATR(измеряет волатильность рынка).

Переменная Max. deposit share at risk in one trade позволяет задавать процент риска на одну позицию при расчете лота, при этом ограничить максимальный объем позиции вы можете в строке Max. amount of «Units» per symbol.

Тестирование советника

В качестве эксперимента мы провели тестирование робота за 2020 год на валютной паре Евро/Доллар. Как этого и требует сама стратегия, тестирование проводилось на дневном графике, а настройки использовались по умолчанию. Результат теста смотрим ниже:

В заключение стоит отметить, что, не смотря на то, что стратегия Черепах» была создана более 20 лет назад, она вовсе не потеряла свою актуальность и показывает отличную доходность на всех трендовых инструментах.

Недостатком же советника и стратегии в целом является очень высокие требования к депозиту, а также слабость тактики в широких ренжах.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Торговая система Черепах (Turtles)

11 ноября 2012 fxadmin 7 305

Торговая система Черепах (Turtles) в последние три десятка лет успела нашуметь. Это уникальная в своем роде стратегия, появившаяся в результате долгого спора двух трейдеров о том, можно ли научить обычного человека прибыльной торговли на Форекс. Один из трейдеров, обладавший хорошей математической подготовкой и неким шестым чувством на прибыль, считал, что именно эти способности позволяют ему зарабатывать на Форекс. Второй трейдер полагал, что торговать на рынке может любой, если будет следовать определенному своду стратегий и правил, полученных от опытного учителя. Результатом спора стал эксперимент, в ходе которого была набрана группа людей. Этим людям трейдеры должны были передать свои личные навыки и знания о валютном рынке и торгах. Результат опыта – обычных людей удалось обучить торговли, привить навыки, а главным навыком стало четкое следование правилам своей торговой системы. И такой системой как раз и стала «торговая стратегия черепах».

Торговая система черепах, скачать полное описание которой можно на нашем сайте, относится к полным системам и состоит из следующих компонентов: рынки, тактика, размер сделки, входы, стопы и выходы. Можно более подробно ознакомиться с компонентами торговой системы черепах в видео, представленном в конце статьи.

С технической же точки зрения торговая система черепах (Turtles) основывается на пробое ценового канала (рисуется на графике одним из индикаторов ценового канала, к примеру, Price Channel). Для совершения сделок используются 2 системы. Согласно первому варианту (системе) вход в рынок осуществляется на пробитие 20 дневного диапазона, второй вариант предполагает прорыв 55-дневного диапазона. Пробоем считается момент, когда цена выходит за максимум или минимум канала, образуемого по самым верхним и нижним точкам свечей (баров) за определенное количество дней – а это 20 или 55 дней соответственно.

Причем сделки открываются сразу после того, как цена после пробоя проходила один тик, то есть закрытия дня дожидаться не стоит. Пробитие вверх – сделка на покупку, пробитие вниз – сделка на продажу.

Мерой измерения позиций были юниты. Юнит же рассчитывался в зависимости от волатильности рынка, а потому для разных рынков он был разным. Формула расчета юнита выглядит следующим образом: юнит = 1% от размера торгового счета/ волатильность рынка. При этом, каждая сделка могла состоять из нескольких позиций, причем опять же для разных рынков назначалось различное возможное количество юнитов. Каждый последующий юнит добавлялся по выполнению определённых условий, никак иначе.

Одно из важных значений имеет правильный выход из убыточных позиций. По мнению черепах, неумение вовремя закрыть убыточную сделку приводит к сливу депозита и банкротству. Фактически стоп-ордеров брокеру не задается, вместо этого рассчитывается уровень цены, на котором вручную осуществлялся выход из сделки с установкой лимитных или рыночных ордеров. А рассчитывался стоп-лосс с тем условием, что риск по каждой сделке не должен превышать 2% от размера депозита.

Выход из рынка по первой системе осуществляется на уровне 10 дневного максимума и минимума для позиций на покупку и продажу соответственно. По второй системе (55-дневный прорыв) выход из сделок осуществляется на достижении ценой 20 дневного максимума (для покупок) или минимума (для продаж). Для закрытия сделок ордера не размещаются, просто необходимо следить за ценой, дожидаясь выполнения условий.

Сложность торговой системы черепах заключается в том, что необходимо беспрекословно следовать ей, даже если хочется зайти или выйти из рынка, не дожидаясь сигналов. Тем не менее, она позволяет вливаться в сравнительно нечастые, но сильные тренды, и за несколько сделок получать такую прибыль, которую не удается заработать в течение всего года при торговле с другими стратегиями.

Также предлагаем ознакомиться с видео о торговой системе черепах, где более детально рассмотрены ее компоненты.

Классическая система «Черепах» на каналах Дончиана. — эксперт для MetaTrader 4

Вообще-то, я не хотел публиковать этот советник, по нескольким причинам. Не потому, что боюсь, что кто-то заработает все деньги мира, а потому, что потом нахожу свой код в Гугле и дивлюсь, что из него сделали. А делают обычно нечто ужасное. А там мой ник в коде. очень похоже на какого-нибудь гуру, при том, что сам я считаю себя ещё совсем зелёных новичком в трейдинге.

Но я стал замечать, что часто привожу его в качестве примера, в ответ на утверждение «трейдингом заработать невозможно» и т.п. Так как каждый раз подробно описывать его работу и результативность лень, буду отправлять всех сюда. Здесь же постараюсь написать мини-статью с описанием его работы.

Данный советник реализует основу классической системы «Черепах», которую использовала группа трейдеров под руководством Ричарда Денниса и Вильяма Экхарда, во время проведения знаменитого эксперимента по обучению «людей с улицы». Вход в позицию осуществляется по пробитию 20-дневного канала Дончиана, выход — по пробитию 10-дневного канала Дончиана, в другую сторону.

Про сам эксперимент и принцип следования за трендом (который заложен в стратегии) написано довольно много. На русском языке я могу порекомендовать следующие книги:

1.Майкл Ковел, «Биржевая торговля по трендам».

2.Майкл Ковел, «Черепахи — Трейдеры».

3.Куртис Фейс, «Путь Черепах».

Основной принцип стратегий следования за трендом заключается в идее отследить начало вероятного крупного движения и встать по тренду, терпеливо дожидаясь сигнала о выходе из позиции. «В лоб», так, как это реализовано в данной стратегии, работает НЕ ВСЕГДА И НЕ ВЕЗДЕ . Успех, как правило, достигается правильным подбором рынков и диверсификацией.

На дневках EURUSD эта стратегия работает вполне успешно. Ниже приложен отчёт тестера. Тест проведён со спредом 2.5 пункта.

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период День (D1) 2005.12.20 00:00 — 2011.01.19 00:00 (2005.12.20 — 2011.01.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры _1=»
— Период канала Дончиана для входов —
«; ENTER_CHANNEL=20; _2=»
— Период канала Дончиана для выходов —
«; EXIT_CHANNEL=10; _3=»
— Начальная дата (включительно) —
«; BEGIN_DATE=1970.01.01 00:00; _4=»
— Конечная дата (не включая) —
«; END_DATE=1970.01.01 00:00;
Баров в истории 2321 Смоделировано тиков 32199354 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 999999.00
Чистая прибыль 38578.90 Общая прибыль 97797.10 Общий убыток -59218.20
Прибыльность 1.65 Матожидание выигрыша 741.90
Абсолютная просадка 4879.90 Максимальная просадка 18154.50 (1.79%) Относительная просадка 1.79% (18154.50)
Всего сделок 52 Короткие позиции (% выигравших) 23 (43.48%) Длинные позиции (% выигравших) 29 (48.28%)
Прибыльные сделки (% от всех) 24 (46.15%) Убыточные сделки (% от всех) 28 (53.85%)
Самая большая прибыльная сделка 10643.80 убыточная сделка -7468.20
Средняя прибыльная сделка 4074.88 убыточная сделка -2114.94
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (21713.60) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-9041.20)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 21713.60 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -13746.30 (5)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

Замечание 1: Это только основа советника. Почему? Источники разнятся о полном наборе правил этой системы (кроме того, система была не одна). Разница обычно в порядке входа в рынок и использование тренд-фильтра. Для демонстрации принципа «оно работает» это не нужно, поэтому нет и в советнике. Кроме того — это именно тестовая версия. Это означает, что в неё встроена проверка на даты торговли (когда разрешено открытие позиций), торговля ведётся строго одним лотом, советник не предназначен для установки на реал — только тестер.

Замечание 2: Если захотите задать какой-либо вопрос (только не просите меня что-то добавить или убавить или ещё чего закодировать !) — пишите в личку. Как правило, после двух недель я уже не заглядываю в обсуждение.

Замечание 3: Про это написано в комментариях к файлу, но всё равно повторю — советник можно тестировать ТОЛЬКО ПО ВСЕМ ТИКАМ ! Почему? Читайте форум — тема мутная, но неоднократно пережёванная.

Замечание 4: Приложено два файла — _donchian2.mq4 — собственно тестовый советник (нужно скопировать в папку experts), azzx_donchian_1_0.mq4 — необходимый ему индикатор (нужно скопировать в папку experts\indicators).

Знаменитая стратегия Черепах для Forex

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что стратегия Черепах является одной из самых знаменитых торговых систем в мире. Ей уже исполнилось 30 лет, но до сих пор история, сопровождающая эту стратегию, является «таблеткой оптимизма» для начинающих спекулянтов.

Сегодня на сайте Форекс-рейтингов ratingsforex.ru мы рассмотрим следующие вопросы: историю стратегии черепах, саму систему и как торговали первопроходцы. Это не просто очередная система торговли на Forex, но живой пример, как люди, далекие от финансовых рынков, смогли стать успешными трейдерами.

История стратегии черепах

Все началось уже много лет назад со спора двух людей. Одним из спорщиков был Вильям Экхард, который утверждал, что для успеха в трейдинге не достаточно просто получить некоторые знания и применять их в работе, но так же чрезвычайно важно обладать неким чутьем рынка, которое не передать другим. Его оппонентом был Ричард Деннис. Его позиция заключалась в том, что любой человек, который будет дисциплинированно действовать на рынке, придерживаясь правил торговой системы, сможет зарабатывать.

Ричард сформулировал на бумаге принцип своей работы и был уверен, что если эту информацию передать любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора системы. Вильям был совершенно не согласен, из-за чего родился спор. Ричард сказал, что наберет людей «с улицы», в том числе и совершенно не подготовленных для трейдинга, ничего не знающих о рынках и сделает из них профитных трейдеров.

Примерно так и выглядела история, которая произошла несколько десятков лет назад. Что же произошло потом, спросите Вы? Ричард Деннис объявил набор учеников, а желающих было даже больше, чем достаточно. Сколько людей обучалось стратегии черепах? Всего первый набор насчитывал тринадцать человек. Там были и бухгалтер, и шахматист, и дизайнер. Несколько учеников уже имели определенный опыт торговли, другие никогда трейдингом не занимались.

Чем же закончилась история с черепахами? Сообщается, что за четыре с половиной года группой было заработано порядка 80% от капитала, на котором велась работа. У самых успешных учеников со временем оказались в распоряжении счета по миллиону долларов и больше.

Почему стратегия получила название «Стратегия Черепаха»? Здесь есть несколько версий, так как достоверно неизвестно, что именно стало причиной возникновения такого названия. Наиболее правдоподобным выглядит вариант, в котором учитывается место, где состоялся спор. Дело в том, что поспорили Вильям Экхард и Ричард Деннис в Сингапуре на ферме черепах.

Второй вариант, так же имеющий определенные обоснования, заключается в доходности всей группы, а так же в стиле ее торговли. Как уже говорилось выше, на увеличение капитала на 80% потребовалось более 4 лет. Конечно, стабильность была первостепенной задачей, но если говорить о доходности, то команду трейдеров и правда можно было бы сравнить с черепахами.

Стратегия знаменитых черепах

Чтобы понять всю систему и суметь применять ее в торговле на рынке, для начала разделим стратегию на несколько составных частей:

  1. правила входа
  2. условия для «доливки объема по тренду»
  3. принцип установки ордера Stop Loss
  4. способ закрытия сделки

Правила входа черепах

Рассмотрим правила, которые использовались в стратегии черепах для открытия сделки. Сразу заметим, что было два варианта входа в сделку, а именно использование 20 дневного периода и 55 дневного периода. На картинке ниже Вы можете увидеть на одном графике оба варианта.

Для начала необходимо выбрать торговый инструмент (валютную пару) с высоким показателем волатильности. Открываем ТФ=D1. В качестве примера берется любой момент на графике и отсчитываются 20 свечей назад, как изображено на следующей иллюстрации.

Ситуация с периодом 55 дней будет отличаться только количеством дневных свечей, которые отсчитываются влево, как показано ниже.

Через максимальную и минимальную цены двадцатидневного периода для наглядности проводятся горизонтальные линии, которые будут играть роль значимых уровней.

Теперь необходимо сделать небольшое, но важное отступление. Дело в том, что стратегия настолько популярна, что ее постигла учесть востребованной информации, которая нигде автором полностью не была сформулирована. Это означает, что теория быстро обрастает легендами, что в данной ситуации привело к спорам, относительно принципа открытия позиции.

Есть две популярные точки зрения:

  1. позиция открывается, как только цена достигла одного из установленных горизонтальных уровней
  2. позиция открывается только при пробое одного из установленных уровней и закрытии текущей дневной свечи за ценовым уровнем

Автор статьи склоняется все же к первому варианту, а потому, именно его и будем рассматривать дальше. Если цена достигает горизонтального уровня, построенного через максимальную цену 20-ти дневного периода, то открывается покупка (buy). Если цена достигает нижнего уровня, проведенного через минимальную цену 20-ти дневного периода, то заключается сделка на продажу (sell).

Условия для «доливки объема по тренду»

«Доливка» осуществлялась трейдерами не чаще 3 раз, то есть, максимальное количество открытых позиций равно четырем. «Доливки» производились, как только открытая сделка набирала 0,5% от депозита. Например, депозит у трейдера $1000. При пробитии уровня, что изображено ниже, заключалась первая сделка. Как только она достигала значения профита $5, то открывалась тут же еще сделка в ту же сторону и тем же лотом.

Следующая «доливка» совершалась при профите $15. Это значение получено за счет профита по первой сделке $10 и прибыли по второй позиции $5. Следующая «доливка» осуществлялась по тому же принципу.

Принцип установки ордера Stop Loss в стратегии черепах

Риски всеми трейдерами в команде черепах строго соблюдались. Не допускалась потеря по сделке более, чем 2% от размера депозита. В случае пробития верхнего уровня, то есть, при заключении сделки на покупку, спекулянты брали минимальную цену за последние 3 дня. В эту точку устанавливался Stop Loss.

Если уж говорить точно, то стопы черепахами не ставились, а просто отмечалась цена на графике, при достижении которой рынком, торговец фиксировал убыток. Имея расстояние в пунктах от точки покупки до точки Stop Loss, а так же учитывая, что мы не можем потерять за сделку более 2% от депозита, легко рассчитывается лот для этой конкретной сделки.

Когда в торговле у трейдера уже было несколько позиций, например, две, то Stop Loss у всех сделок устанавливались на одно и то же ценовое значение. Эта точка рассчитывалась от последней открытой сделки и размещалась на расстоянии потери 1% от депозита (имеется ввиду, что если бы последняя сделка была единственной, и цена пошла против нее, то Stop Loss сработал бы при достижении убытка, равного 1% от депозита).

Такой принцип смещения ордера, ограничивающего убытки, применялся, когда открыто было 2, 3 или 4 позиции по одному торговому инструменту. Черепахи торговали одновременно сразу несколькими фьючерсами, так что, сделки в один и тот же момент времени могли быть открыты по разным инструментам.

Способ закрытия сделки

Для закрытия сделки трейдеры не использовали ордер Take Profit, а фиксация результата происходила при выполнении определенного условия. Здесь нужно вспомнить про 55-ти дневной период. Дело в том, что для выхода из позиции двадцатидневного периода нам нужен будет показатель десятидневный период закрытия сделки. Для выхода из позиции 55-ти дневного периода понадобится показатель двадцати двух дневный период.

Как и при поиске точки входа, будем рассматривать пример двадцатидневного периода и десятидневного периода закрытия сделки.

Если речь идет о продаже, то цена направляется вниз, а трейдер следит за процессом. Спустя 10 дней спекулянт проводит через максимальную цену за этот десятидневный период горизонтальную линию. Это и будет цена, при достижении которой рынком позиции будут закрыты.

Таким образом, стратегия делится на две аналогичные системы, которые различаются между собой лишь величинами периодов. Мы рассмотрели, как определить точку входа в сделку, установить Stop Loss, подобрать оптимальный лот для сделки, как увеличивать суммарный объем позиций, а так же, как выходить из сделки. Пример, приведенный для покупки, является зеркальным случаю, когда позиция будет открыта на продажу.

Все вместе это и представляет собой ту самую «черепаху», как ее шутя называют некоторые спекулянты. Хотя система создавалась для фондового американского рынка, она нашла применение и на других торговых площадках, в частности на Forex.

Какую пользу для себя можно получить из коррекции валютного рынка?

Для чего трейдерам нужны брокерские компании?

Стратегия черепахи

Стратегия черепах это методика торговли, «родившаяся» в результате спора Вильяма Экхарда и Ричарда Денниса. Первый утверждал, что для успешной работы на рынке Форекс недостаточно обладать знаниями трейдинга и применять их на практике — дополнительно нужно обладать неким чутьем. Второй участник спора настаивал на том, что, если всего-навсего строго придерживаться стратегии, тоже можно «поднимать» большие деньги. В итоге, Ричард разработал схему трейдинга, благодаря которой даже новичок во временем сможет заработать большие деньги.

Ниже мы расскажем об особенностях применения данной торговой методики, а на сайте MTDownloads Вы можете бесплатно скачать торгового робота, который поддерживает стратегию черепах.

Немного истории

Рассматриваемая торговая стратегия без преувеличения самая знаменитая в мире. Благодаря тому, что Ричард Деннис практичным способом доказал ее эффективность, вот уже 30 лет методика позволяет трейдерам «отбивать» свои депозиты и зарабатывать огромные деньги.

Если верить источникам, участвуя в споре, автор пригласил поэкспериментировать 13 человек — некоторые из них уже были знакомы с валютной биржей, другие не имели даже понятия что это такое. Придерживаясь стратегии черепах, за четыре с лишним лет группа заработала примерно 80% от «рабочего» капитала. Наиболее успешные ученики уже имели к тому времени счета с миллионом долларов.

Что касается самого названия методики, тут существует два мнения. Некоторые утверждают, что черепахи попали в название потому, что спор заключался на черепашьей ферме. Другие утверждают, что это в силу медленного прироста дохода — трейдеров можно сравнить с этими медленными животными, поскольку эксперимент длился 4,5 лет.

Правила входа черепах

Стратегия подразумевает два варианта входа в рынок: с использованием 20 и 55 дневного периода. Ниже на рисунке представлены оба варианта.

Перед началом торговли необходимо определиться с финансовым инструментом — желательно высоковолатильным. Используйте таймфрейм D1. Для примера возьмите текущий момент на графике и отсчитайте 20 свечей назад — там открывайте сделку.

При входе с периодом 55 дней метод изменится только количеством отсчитываемых дней — на 55 свечей назад от текущего момента. Ниже в качестве примера мы будем описывать стратегию 20 дней, но Вы помните, что варианты отличаются лишь периодом.

Для наглядности проведите через экстремумы двадцатидневного периода две горизонтальные линии, и воспринимайте их как ключевые уровни.

Тут мы должны Вас предупредить, что стратегия черепах уже успела получить огромную популярность, в связи с чем автор ограничил публику в информации относительно открытия позиций. Но трейдеры выработали 2 схемы:

  • открывать ордер следует, как только цена коснется одного из ключевых горизонтальный уровней, указанных на рисунке выше;
  • открывать ордер нужно при пробое одного из этих самых уровней, если при этом свеча закрылась за ценовым уровнем.

Самая популярная точка зрения — первая, так что ее и рассмотрим.

  • когда цена поднимается до уровня верхней горизонтальной линии, нужно покупать актив;
  • если график опускается до уровня, очерченного на основании минимальных экстремумов, пора продавать.

Как закрывать сделки

Для закрытия сделки автор стратегии черепах не придерживался способа выставления ордера take profit, он разработал условия, при выполнении которых фиксировался результат торговли. Но тут мы должны упомянуть о разнице между 20 и 55 дневными периодами.

Закрывая позицию двадцатидневного периода необходимо учитывать 10-дней торговли. А в случае с 55-ти дневным — в запасе должно быть 22 дня. Мы по-прежнему для примера будем анализировать первый вариант.

Если говорить об ордере на покупку, значит цена идет вниз, и 10 дней просто следите за этим процессом. Спустя указанное время определите максимальную цену за период торговли и проведите через нее горизонтальную линию. Это ключевой уровень, и если цена его достигнет, сделка будет закрыта.

Если Вы видите через какое-то время, что цена так и не пробила этот уровень, отсчитывайте снова 10 дней и проводите аналогичные действия. При закрытия позиции на покупку используйте тот же алгоритм, но в зеркальном отражении.

Подводя итоги

В статье мы описали основные моменты работы со стратегией черепах — одной из самых профитных методик в мире. На сайте MTDownloads Вы найдете полный список торговых роботов, которые созданы для поддержи этой уникальной системы. Установить каждый из индикаторов не представляет труда, к тому же на сайте подробно описана эта процедура. Все программы представлены в своих последних версиях.

Хоть стратегия черепаха и была создана для применения на фондовом рынке, на сегодня это одна из самых популярных методик на валютной бирже. Пора и Вам опробовать ее на практике!

Стратегия черепах на форекс. суть метода

Стратегия черепах на форекс

Уже более трех десятков лет знаменитая стратегия Черепах будоражит умы новичков, верящих в свой успех. Уникальный бизнес-эксперимент привлечения в трейдинг обычных людей своим успехом отвлекает от понимания его торговых особенностей.

Необходимо сразу сказать, что полного описания оригинальной стратегии Черепах Форекс в природе не существует.

В знаменитой книге Куртиса «Путь Черепах» описаны только общие принципы и правила мани-менеджмента, который, как теперь кажется большинству аналитиков, и стал основой общего успеха.

Всегда помните: трейдеры из проекта Черепах торговали на американском фьючерсном рынке, а потому спекулятивность рынка Форекс не позволяет в полной мере использовать их успешные наработки. Наиболее успешно на Форекс по чистому методу Черепах удавалось торговать только знаменитой Линде Рашке – на долгосрочных позициях.

Общая торговая идея стратегии Черепахи

Торговая стратегия Черепахи относится к стандартным трендовым пробойным стратегиям, в основу которой положено грамотное понимание рынка, разумная тактика, гибкое регулирование объемов сделки, четкие (хоть и редкие) входы, и очень жесткие правила установки стопов и профитов. С точки зрения технического анализа стратегия ориентируется на пробой ценового канала, а потому для ее использования пригодны все индикаторы построения долгосрочных ценовых каналов, например, индикатор Дончиана.

Торговая стратегия черепахи: правила входа

Для открытия сделки предлагается 2 варианта: использование периода в 20 или 55 дней. Примерно так:

Выбирается актив с волатильностью выше среднего как минимум за 60 торговых дней, работа ведется на таймфрейме D1. От текущего момента отсчитывается 20 свечей. Для варианта с периодов в 55 дней ситуация отличается только количеством свечей для расчета. которые отсчитываются влево.

Для примера будем работать с вариантом для 20-ти дней, для большего периода ситуация аналогична, кроме момента закрытия прибыли. Через max-ную и min-ную цены периода в 20 дней проводим линии уровня, которые будут считаться базовыми линиями поддержки/сопротивления.

Далее авторы не раскрывают подробностей, поэтому в результате всевозможных легенд появились два варианта дальнейших действий:

  • или открывается сделка, когда цена достигает одного из установленных ценовых уровней;
  • или открывается только на пробое одного из уровней и фиксации текущей дневной свечи за ним.

Рассмотрим наиболее популярный вариант – первый. Если достигнут уровень максимума, то совершается покупка (Buy). Если цена пришла к нижнему уровню – необходимо продавать (Sell).

Стратегия черепахи: доливка объемов по тренду

Добавление объемов допускается не более 3 раз, таким же лотом, как и первая позиция, в тот момент, когда уже открытая предыдущая позиция дает профит не менее 0,5% от депозита. Максимально могло быть открыто 4 сделки.

Торговая стратегия Черепахи: принцип установки Stop Loss

Соблюдение уровня рисков строго контролируется, не допускается потерь более 2% на сделку. Для расчета стопа берется (для длинной позиции) min-ная цена за последние 3 дня – именно на этот уровень ставили Stop Loss.

Но на самом деле, стопы Черепахами вообще не использовались, просто определялась ключевая цена, на которой трейдер был обязан закрыть убыток.

Исходя из требования не более 2% убытка на сделку и рассчитывался рабочий лот для каждой конкретной сделки.

Если было открыто несколько позиций, то Stop Loss на все сделки ставился на один уровень. В таком случае эта цена определялась на расстоянии получения потерь не более 1% от депозита. Этот принцип смещения стопа был обусловлен тем, что Черепахи обычно работали по нескольким активам одновременно и волатильность по ним могла сильно отличаться.

Черепахи: закрытие сделки

Тейк профиты в их традиционном виде не применялись, а закрытие сделки выполнялось при достижении заранее рассчитанных условий. Вот тут и придется вспомнить про 55-ти дневный период. Для закрытия 20-ти дневного варианта сделки необходим 10-ти дневная цена закрытия, а для выхода их 55-ти дневной сделки – цена закрытия 22-х дней.

Если время идет, а нужный уровень закрытия еще далек, то выбирается новый период в 10 дней, и плановая цена закрытия корректируется.

Выводы и рекомендации по черепахе на Форекс

Мы сделали попытку примерно описать схему работы по торговой стратеги Черепахи, но она постоянно анализируется, корректируется и дополняется.

Никакие фиксирующие ордера в системе не устанавливались, входы и выходы происходили только строго на рассчитанных уровнях, которые практически никогда не корректировались по рынку. Трейдеры постоянно наблюдали за рынком и выходили сразу при выполнении условий.

Технически особенностью системы было участие в сильном тренде и основную прибыль участникам приносили 2-3 удачных сделки.

Сложность системы имеет чисто человеческую природу: она заключается в жестком соблюдении правил. Ее главная особенность – уникальная стабильность может быть достигнута при работе по разным методикам, но при условии соблюдения жесткого мани-менеджмента.

Стратегия Черепах Форекс. Тише едешь – дальше будешь

Как медленно, но верно сколотить капитал на валютном рынке Форекс. Стратегия торговли под названием “метод черепах”. В чем ее особенность? Данная статья посвящена очень популярной стратегии трейдинга . Эта система в своё время взорвала весь рынок, и в нижеприведённой статье мы попробуем разобраться в ней подробнее. Стратегия черепах Форекс – секреты и нюансы заработка.

Придумана эта популярная стратегия была известным американским трейдером Ричардом Деннисом. Деннис считал, что не обязательно являться прирождённым финансистом – любой желающий сможет достичь необходимого результата, просто чутко следуя своему плану.

Данная система позволила достигать отличных успехов в торговле на форекс, открыв для многих людей важные правила успешного трейда. Эксперимент с «черепахами» показал всему миру, что постичь трейдинг могут не только математики, учёные или же богачи, но и любой человек, усидчиво следуя данной схеме. В результате многие торговцы применяют результаты сего эксперимента в работе.

История

Однажды, в районе 35 лет назад, старые приятели и партнёры по бизнесу Ричард Деннис и Уильям Экхард заключили пари.

Спор заключался в том, возможно ли любого обычного человека сделать успешным трейдером, просто дав ему урок торговли, или же для этой деятельности необходим определённый склад ума, врождённое качество, позволяющее оценивать доход от сделок.

Ричард полагал, что если любой желающий изучит определённые правила и будет беспрекословно их соблюдать, то он сможет достичь успеха на финансовом рынке, вне зависимости от его знаний и деятельности.

Спор не был разрешён несколько лет, тогда как Экхард и Деннис решили устроить эксперимент. Они взяли людей, не знакомых с рынком и торговлей и начали обучать их бирже. Своих новых клиентов они как раз и прозвали «черепахами». По окончанию обучения части людей был выделен бюджет в 1 млн.

долларов, и спустя уже 5 лет они смогли принести доход свыше 150 млн. Стоит отметить, что далеко не все кандидаты смогли достичь финальной стадии данного эксперимента, также при работе уже с настоящими деньгами некоторые стали приносить убыток.

Но всё-таки остальная часть «черепах» продолжила успешно приносить прибыль и зарабатывать существенные деньги.

Все ученики ежедневно работали на одном рынке, пользуясь одними и теми же инструментами для торговли. Они постоянно совершали однотипные сделки с чётко установленными правилами входа, а так же выхода из позиции. Дисциплинированный подход позволил обеспечить стабильный рост дохода.

Основные правила

Особенностью стратегии является то, что при наличии определённого плана и его строго соблюдения обеспечивается прибыльная торговля. Система является механической, что позволяет автоматизировать процесс. Таким образом, чёткая последовательность действий, дисциплина и вера помогают достичь успеха, минуя эмоциональное напряжение.

Стратегия работает с использованием любых волантильных и ликвидных инструментов, она предполагает получение немалой прибыли за короткий срок. Стратегия черепах не имеет множество точек входа, за один год может появиться всего несколько новых входов. По этой причине для трейдеров не выгодно торговать активами, проходящими небольшое движение.

В своём классическом варианте в стратегии используется концепция N (или ATR) – это 20-дневная скользящая средняя от Истинного Диапазона. Однако можно так же использовать другие индикаторы, способные улучшить торговый процесс.

Открытие позиций

Основой описываемой торговой стратегии являются две системы: 20-ти дневная и 55-дневная. Создатели предоставили свободу действий в распределении суммы между этими счетами.

  1. Первая, краткосрочная, заключается в 20-ти дневном прорыве. Пробой в данном случае совершается сразу же, когда цена достигает своего минимума или максимума. В данном случае обязательным критерием являются убытки с предыдущей сделки. В случае прибыли с прошлой сделки, необходимо соблюдать условия 55-дневного прорыва.
  2. Вторая же система является более простой и долгосрочной. В данном случае вход осуществляется при пробитии 55-дневного значения соответственно.

«Черепахи» всегда вели торговлю в течении всего дня в случае прорыва, не дожидаясь открытия следующего дня. Торговля велась большими объёмами во время экспериментов. Кандидаты при приближении сделки к отметке всегда завершали её самостоятельно, просто придерживаясь изначально заданного значения стоп-цены. На современном валютном рынке брокеры не могут передвинуть рынок к заданным стопам.

Стопы Черепах всегда устанавливались по следующей формуле: ATR (20) x 2. Это значит, что необходимо внимательно следить за ATR показателем, умножая его на 2, для установления стопа на данном расстоянии. Чтобы выполнить данную схему, потребуется установить соответствующий индикатор.

Для выхода, так же как и входа, необходимо следить за ценой весь день и выходить из позиции только тогда, когда произойдёт прорыв. Сделка по 20-ти дневному каналу закрывается, когда цена идёт к 10-дневному прорыву, соответственно по 50-дневному каналу юниты выводятся с рынка при подходе цены к 20-дневному прорыву.

Дополнительные способы входа

Черепахи для успешной работы использовали различные простые индикаторы.

  1. Дончиана (Donchian). Придуман Ричардом Дончианом. При использовании не нужно изменять уровни вручную. Данный индикатор самостоятельно устанавливает цену, соответствующую необходимой отметке.
  2. Черепаха (The Classic Turtle Trader). Индикатор значительно упрощает и улучшает торговлю, сигнализируя при пробитии установленного канала.

Особенности

Вход в длинную позицию осуществляется на прорыве и увеличивается, когда цена прошла расстояние 1/2 ATR. Это расстояние отсчитывается от цены предыдущего ордера.

Особенностью системы является то, что «черепахи» всегда торговали суммой, не превышающей 1% от всего бюджета. Помимо поддержания данного правила, трейдеры, которые используют стратегию, должны вести уверенный спокойный процесс, не рискуя.

Описанная в статье стратегия черепах на форекс подойдет к “неспешным” трейдерам. Тем, кто предпочитает никуда не торопиться, но уверенно получать доход, торгуя на финансовых рынках.

Некоторые участники наоборот, выбирают “быструю” тактику и торгуют внутри дня. Есть множество стратегий и инструментов, с помощью которых трейдеры зарабатывают на форекс.

И какой метод подойдет идеально Вам – решать самостоятельно.

Если Вы делаете свои первые шаги в трейдинге, не поленитесь, изучить вопрос досконально. Разберитесь с методами анализа и прогнозирования рынка. На нашем сайте Вы найдете много полезной информации как для новичков, так и для профессионалов.

Легендарная стратегия Черепах для Форекс — медленный, но верный путь к успеху

Не могли обойти стороной знаменитую торговую стратегию, которая называется Путь Черепах. Результативность этой техники доказана временем и трейдерами, заработавшими с ее помощью не одну сотню тысяч долларов. Многие, наверняка, слышали о ней.

Изложение стратегии Черепах можно найти в популярных книгах, к примеру популярная книга Майкла Ковела “Черепахи-трейдеры” или “Путь Черепах – из дилетантов в легендарные трейдеры” от автора Куртиса Фейса. Скачать эти книги.

История возникновения

С этой системой связана одна история. Она возникла с заключения пари двух опытных трейдеров-парнеров: Вильяма Экхарда и Ричарда Денниса. Вильям убеждал, чтобы эффективно торговать совершенно не хватит только знаний и использовать их на деле, что очень большое значение имеет владеть виденьем глубины рынка, которое не каждому под силу.

Ричард же был убежден в том факте, что кто угодно может торговать и зарабатывать, если строго будет соблюдать правила стратегии и дисциплину.

Он систематизировал правила и изложил метод собственной стратегии. При всем этом он был убежден, что каждый, кто осилит правила, в таком случае будет способен спекулировать на уровне создателя самой стратегии. Вильям Экхард не верил, что это возможно.

Был проведен эксперимент. Ричард набрал людей, которые ничего общего с трейдингом не имели и не знали ничего о рынках. Он за две недели обучал людей. В конце по итогам лучшим были выделены средства для ведения торговли. Через некоторое время часть трейдеров заработала много денег, но были также и проигравшие. И это при совершенно равных условиях.

Был доказан тот факт, что успех в трейдинге имеет зависимость не только от самой стратегии, но и от трейдера, который эту стратегию использует и на сколько четко соблюдает правила.

Теперь перейдем к индикаторам и описанию стратегии путь Черепах. Торговля осуществляется на дневных графиках и на любых инструментах: валютах, акциях, металлах и т. д.

Видеообзор тестирования стратегии Черепах

Используемые индикаторы

Стратегия построена на пробитии каналов Дончиана: 20-ти дневного для краткосрочной тактики и 55-ти дневного для среднесрочной. При этом нет необходимости ждать закрытия свечи, как во многих других системах, достаточного, чтобы цена пробыла границу канала.

1. Индикатор azzx_donchian_1_0 устанавливается три раза с периодами 10 (выделен оранжевым), 20(зеленым), 55 (синим).

2. Custom Indicator Turtle – индикатор перекрашивает разными цветами диапазоны пробоя для 10, 20, 55 дневных периодов, также сигналы на вход обозначены стрелочками, на выход – галочками.

3. Вместоиндикатора Custom Indicator Turtle можноиспользовать TheClassicTurtleTrader.

Его принцип работы тот же – показывает наглядно уровни пробоя и отмечает их стрелочками (по нашим наблюдениям они появляются с запаздыванием, уже после пробития канала).

Необходимо установить его два раза со следующими параметрами: TradePeriod и ATRPeriod 20 и StopPeriod 10; следующий аналогично с параметрами 55 и 20.

Индикатор ATR с периодом 20 используется для установки стоп лосса. О нем речь будет идти дальше.

В итоге на рабочем окне должен быть такой перечень индикаторов:

Правила торговли

Вход по стратегии Черепах

Как уже указано выше, существует два варианта входа: на пробитии уровней 20 и 55 дневного канала Дончиана.

При пробитии 55 дневного канала можно сразу открывать ордер. Если цена пробила 55 канал, потом откатила до канала 10 и снова пробила канал 55, снова открываем сделку.

При пробитии 20 дневного нужно учитывать один значительный нюанс: если предыдущее пробитие было в плюс (если сигнал был на продажу то закрытие сделки произошло ниже на уровне 10 канала и наоборот, если на покупку был сигнал), то при следующем пробитии сделку не открываем.

Выход по стратегии Черепах

Для короткосрочной торговли — при пробое 20 дневного канала выходим из торгов при достижении ценой уровня 10 дневного.Для долгосрочной – при пробитии 55 дневного канала из сделки выходим при возврате цены к 20 дневному уровню.

На наш взгляд, разумно будет установить сразу фиксированный тейк профит больший в 3 раза за стоп лосс. Так мы будем иметь преимущесво в математическом ожидании стратегии и не будем терять прибыль при развороте тренда.

Как выставить стоп лосс по стратегии Черепах?

С помощью индикатора ATR и формулы расчета стоп лосса:

Значение ATR(20) умножить на 2

То есть во время пробоя канала данные ATR нужно умножить на два. Получим размер стоп лосса для открытой позиции. Пример на скрине:

Для закрепления пару наглядных примеров входов Sell и Buy по стратегии Черепах.

Сигнал на покупку (при пробитии уровня 55 и выходом на уровне 20):

Сигнал на продажу (при пробитии уровня 20 и закрытием ордера на уровне 10):

При торговле по стратегии необходимо помнить про правила мани менеджмента. Риск не должен превышать более 3% от депозита на сделку.

Стратегия Черепах Заключение

Это все описание правил торговли по стратегии Путь Черепах, которая дает возможность вести краткосрочную и долгосрочную торговлю. Такой подход позволяет увеличить прибыль и диверсифицирует риски.

Результаты тестирования советника Turtle Soup за 2020 год

Скачать советник Turtle Trader для МТ5 и MT4.

Не забудьте подключится к рибейт сервису, чтобы получать дополнительный доход от возврата спреда с каждой сделки. Если торгуете у Instaforex и не знаете о рибейте, обязательно перейдите по ссылке.

Если вам понравилось торговая стратегия Путь Черепах, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Шаблон стратегии Черепах
Скачать бесплатно проверенную и прибыльную стратегию Черепах для краткосрочной и долгосрочной торговли на форекс.Для скачивания файлов из этой категории необходима авторизация. Если вы не зарегистрированы – выполните регистрацию. ДатаРазмер файлаЗакачек 25.01.202077.95 KB88

Стратегия Черепах – каждый сможет заработать. Доказано!

Стратегия Черепах остается актуальной по сей день. Ее главным достоинством является применимость к абсолютно любым рынкам, в том числе и Форекс.

История появления метода Черепах известен, практически, всем, кто занимается биржевой торговлей.

Благодаря ей удалось доказать, что абсолютно любой человек при соблюдении определенных правил во время трейдинга способен зарабатывать на финансовых рынках.

Эксперимент

Все началось со спора двух известных профессионалов. Один из них утверждал, что для получения прибыли необходимо обладать не только огромным опытом и знаниями в области технического и фундаментального анализа, но и иметь чутье. Другой говорил обратное. Он был абсолютно уверен в том, что каждый может добиться успеха, если ему дать стратегию и наказать четко следовать ее правилам.

В результате был проведен эксперимент, в котором приняли участие простые люди. Он и подтвердил правдивость утверждений второго трейдера.

Лицам, которые были отобраны для участия в эксперименте, преподавали основы торговли и демонстрировали различные способы извлечения прибыли из рынка. После им выделили реальные деньги для трейдинга.

Многие, и конечно не все, все же смогли увеличить свой депозит.

Правила «Черепах»

Данная система относится к категории пробойных и трендовых. В ее основе лежат четкие правила мани-менеджмента, входов и выходов, доливок, установок приказов стоп лосс. Во всемирной сети можно отыскать множество статей, посвященных стратегии «Черепах». Однако, никто точно не знает, как именно торговали участники известного эксперимента.

Если подойти со стороны технического анализа, то можно заключить, что «Черепахи» основаны на пробое разных ценовых каналов, которые рисуются либо ручным способом, либо с помощью установки подходящих индикаторов. Наиболее часто для автоматизации процесса применяют индикатор под названием «Каналы Дончиана».

Для определения точек входа и выхода в стратегии «Черепах» применялись две системы. Согласно одной, вход производился при пробое одного из диапазонов – максимума или минимума, наблюдавшегося в промежутке 20 дней. Согласно другой, сделка заключалась при пробое одной из линий максимумов или минимумов, случившихся в промежутке 55 дней.

По поводу входа на пробой существует неразбериха, так как точные правила стратегии «Черепах» никому неизвестны. Это касается ожидания закрытия свечи.

В одних источниках указано в ненадобности этого, в других – наоборот.

В связи с тестированием торговой системы и наблюдением многих трейдеров, было принято решение не обращать внимание на закрытие, а производить вход сразу после того, как свеча «прошьет» один из диапазонов.

Мани-менеджмент торговой системы «Черепах»

Для расчета лота брался индикатор ATR, который относится к категории аналитических и призван предоставлять информацию, касающуюся волатильности. Единицы данного инструмента совпадают с единицами измерения цены актива.

К примеру, если трейдер торгует парой EUR/USD, тогда единицами измерения будут выступать доллары. Если же биржевой игрок торгует EUR/JPY, то в таком случае единицами измерения будут Йены.

Это очень важно, потому как приказ ограничения убытка выставляется по ATR.

К примеру, произошел пробой 20-дневного диапазона. Трейдер смотрит на показания индикатора волатильности, и умножает это значение на 2. Зная место постановки стоп лосса и входа, можно легко рассчитать риск 1-2% на сделку. Стоит отметить, что такому приказу ограничения убытков не будут страшны шпили и резкие движения свечей в связи его оптимальным расположением.

Выход из сделки в стратегии «Черепах»

Покинуть рынок по системе следует, если график достиг десятидневной линии канала Дончиана. К примеру, ордер был выставлен на покупку, тогда выйти из рынка следует при касании ценой нижней десятидневной границы. И наоборот. Это что касается сделки, совершенной по пробою того самого 20-дневного канала.

Однако, при заключении сделки по этому сигналу необходимо учесть одно правило – проанализировать прошлый вход.

К примеру, если был подан сигнал на заключение сделки на продажу, а прошлый также был на продажу, следует обратить внимание на его прибыльность.

То есть, если прошлый вход был прибыльным, второй сигнал подряд в ту же сторону следует пропустить. Если же все было иначе, то входить следует обязательно.

В стратегии «Черепах» есть еще и 55-дневный канал. По правилам системы входить по его пробою нужно всегда, не обращая внимание на прибыльность прошлых входов и осуществленных по пробою 20-дневного канала «Дончиана». Выходить из сделки по этому сигналу необходимо при касании ценой все той же двадцатидневной противоположной входу линии.

Система доливок в «Черепахах»

Если цена продолжает движение в сторону открытого ордера, необходимо показания индикатора ATR, бравшиеся для расчета постановки стоп приказа, разделить на 2. Тогда получится число, указывающее на количество пунктов, которое следует учитывать при добавлении ордеров.

К примеру, если показания индикатора на момент заключения сделки равнялись 40, необходимо разделить это число на 2. Получится – 20 пунктов (200 пипсов). Как только движение проходит 200 пипсов, следует установить ордер с риском ? от 1% и передвинуть стоп лосс в безубыток относительно двух ордеров.

Как только появится третий, пересмотреть приказ ограничения убытков и также установить его на уровень безубыточности относительно уже 3 рыночных сделок.

Таблица правил

  • Вход на пробое 20 или 55-дневного канала Дончиана.
  • Стоп лосс – 2 величины ATR.
  • Доливки – 1/2 величины ATR, упитывавшегося при расчете стоп лосса.
  • Выход – пересечение 10 дней или 20-дневного канала Дончиана.
  • Объем лота – 1%-2% от депозита.

Индикатор «Turtle»

C целью облегчить торговлю тем, кто применяет стратегию «Черепах», был написан довольно неплохой индикатор. Его необходимо установить на график, где он закрасит области 10, 20 и 55-дневного пробоя. Также инструмент отображает стрелками вход, а галочками отмечает места, где необходимо выйти из рынка.

Справа на графике рисует свечу, информирующую о направлении средне-долгосрочного тренда. При желании трейдер может изменить цвет, толщину линий и даже таймфрейм для торговли в настройках «Turtle». Однако, при этом следует помнить, что по правилам системы торговля осуществляется на дневных графиках.

Скачать индикатор Turtle:

Знаменитая стратегия Черепах для Forex

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что стратегия Черепах является одной из самых знаменитых торговых систем в мире. Ей уже исполнилось 30 лет, но до сих пор история, сопровождающая эту стратегию, является “таблеткой оптимизма” для начинающих спекулянтов.

Сегодня на сайте Форекс-рейтингов ratingsforex.ru мы рассмотрим следующие вопросы: историю стратегии черепах, саму систему и как торговали первопроходцы.

Это не просто очередная система торговли на Forex, но живой пример, как люди, далекие от финансовых рынков, смогли стать успешными трейдерами.

История стратегии черепах

Все началось уже много лет назад со спора двух людей. Одним из спорщиков был Вильям Экхард, который утверждал, что для успеха в трейдинге не достаточно просто получить некоторые знания и применять их в работе, но так же чрезвычайно важно обладать неким чутьем рынка, которое не передать другим. Его оппонентом был Ричард Деннис.

Его позиция заключалась в том, что любой человек, который будет дисциплинированно действовать на рынке, придерживаясь правил торговой системы, сможет зарабатывать.Ричард сформулировал на бумаге принцип своей работы и был уверен, что если эту информацию передать любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора системы. Вильям был совершенно не согласен, из-за чего родился спор.

Ричард сказал, что наберет людей “с улицы”, в том числе и совершенно не подготовленных для трейдинга, ничего не знающих о рынках и сделает из них профитных трейдеров.

Примерно так и выглядела история, которая произошла несколько десятков лет назад. Что же произошло потом, спросите Вы? Ричард Деннис объявил набор учеников, а желающих было даже больше, чем достаточно.

Сколько людей обучалось стратегии черепах? Всего первый набор насчитывал тринадцать человек. Там были и бухгалтер, и шахматист, и дизайнер. Несколько учеников уже имели определенный опыт торговли, другие никогда трейдингом не занимались.

На теорию новичкам было отведено две недели, после чего вся группа приступила к практическим занятиям.

Вся “соль” была в строгом соблюдении правил системы, чтобы никто не отвлекался при любых обстоятельствах.

Чем же закончилась история с черепахами? Сообщается, что за четыре с половиной года группой было заработано порядка 80% от капитала, на котором велась работа. У самых успешных учеников со временем оказались в распоряжении счета по миллиону долларов и больше.

Почему стратегия получила название “Стратегия Черепаха”? Здесь есть несколько версий, так как достоверно неизвестно, что именно стало причиной возникновения такого названия. Наиболее правдоподобным выглядит вариант, в котором учитывается место, где состоялся спор. Дело в том, что поспорили Вильям Экхард и Ричард Деннис в Сингапуре на ферме черепах.

Второй вариант, так же имеющий определенные обоснования, заключается в доходности всей группы, а так же в стиле ее торговли. Как уже говорилось выше, на увеличение капитала на 80% потребовалось более 4 лет. Конечно, стабильность была первостепенной задачей, но если говорить о доходности, то команду трейдеров и правда можно было бы сравнить с черепахами.

Стратегия знаменитых черепах

Чтобы понять всю систему и суметь применять ее в торговле на рынке, для начала разделим стратегию на несколько составных частей:

  1. правила входа
  2. условия для “доливки объема по тренду”
  3. принцип установки ордера Stop Loss
  4. способ закрытия сделки

Правила входа черепах

Рассмотрим правила, которые использовались в стратегии черепах для открытия сделки. Сразу заметим, что было два варианта входа в сделку, а именно использование 20 дневного периода и 55 дневного периода. На картинке ниже Вы можете увидеть на одном графике оба варианта.

Для начала необходимо выбрать торговый инструмент (валютную пару) с высоким показателем волатильности. Открываем ТФ=D1. В качестве примера берется любой момент на графике и отсчитываются 20 свечей назад, как изображено на следующей иллюстрации.

Ситуация с периодом 55 дней будет отличаться только количеством дневных свечей, которые отсчитываются влево, как показано ниже.

Дальше будем рассматривать всю стратегию на примере 20 дней, помня, что для 55 дней торговля полностью аналогична, кроме одного момента, который появится при закрытии прибыли, но об этом мы скажем позже отдельно.

Через максимальную и минимальную цены двадцатидневного периода для наглядности проводятся горизонтальные линии, которые будут играть роль значимых уровней.
Теперь необходимо сделать небольшое, но важное отступление.

Дело в том, что стратегия настолько популярна, что ее постигла учесть востребованной информации, которая нигде автором полностью не была сформулирована.

Это означает, что теория быстро обрастает легендами, что в данной ситуации привело к спорам, относительно принципа открытия позиции.

  1. позиция открывается, как только цена достигла одного из установленных горизонтальных уровней
  2. позиция открывается только при пробое одного из установленных уровней и закрытии текущей дневной свечи за ценовым уровнем

Автор статьи склоняется все же к первому варианту, а потому, именно его и будем рассматривать дальше. Если цена достигает горизонтального уровня, построенного через максимальную цену 20-ти дневного периода, то открывается покупка (buy). Если цена достигает нижнего уровня, проведенного через минимальную цену 20-ти дневного периода, то заключается сделка на продажу (sell).

Условия для “доливки объема по тренду”

“Доливка” осуществлялась трейдерами не чаще 3 раз, то есть, максимальное количество открытых позиций равно четырем. “Доливки” производились, как только открытая сделка набирала 0,5% от депозита. Например, депозит у трейдера $1000. При пробитии уровня, что изображено ниже, заключалась первая сделка.

Как только она достигала значения профита $5, то открывалась тут же еще сделка в ту же сторону и тем же лотом.
Следующая “доливка” совершалась при профите $15. Это значение получено за счет профита по первой сделке $10 и прибыли по второй позиции $5.

Следующая “доливка” осуществлялась по тому же принципу.

Принцип установки ордера Stop Loss в стратегии черепах

Риски всеми трейдерами в команде черепах строго соблюдались. Не допускалась потеря по сделке более, чем 2% от размера депозита. В случае пробития верхнего уровня, то есть, при заключении сделки на покупку, спекулянты брали минимальную цену за последние 3 дня. В эту точку устанавливался Stop Loss.

Если уж говорить точно, то стопы черепахами не ставились, а просто отмечалась цена на графике, при достижении которой рынком, торговец фиксировал убыток. Имея расстояние в пунктах от точки покупки до точки Stop Loss, а так же учитывая, что мы не можем потерять за сделку более 2% от депозита, легко рассчитывается лот для этой конкретной сделки.

Пусть депозит $1000, покупку трейдер совершил по цене 1,3450. Он посмотрел, какой была минимальная цена за последние три дня и отметил для себя, что это 1.3380. получается, что размер Stop Loss в пунктах равен 80. Учитывая, что 2% от 1000% это $20, подбираем значение лота. 20/80*10=0,025 лота. Это при условии, что 1 лот = 100.

000 базовой валюты, то есть, используя валютную пару EUR/USD проход ценой 1 пункта при объеме=1 лот будет составлять $10. Все пункты имеются ввиду при четырех знаках после запятой.

Когда в торговле у трейдера уже было несколько позиций, например, две, то Stop Loss у всех сделок устанавливались на одно и то же ценовое значение.

Эта точка рассчитывалась от последней открытой сделки и размещалась на расстоянии потери 1% от депозита (имеется ввиду, что если бы последняя сделка была единственной, и цена пошла против нее, то Stop Loss сработал бы при достижении убытка, равного 1% от депозита).

Такой принцип смещения ордера, ограничивающего убытки, применялся, когда открыто было 2, 3 или 4 позиции по одному торговому инструменту. Черепахи торговали одновременно сразу несколькими фьючерсами, так что, сделки в один и тот же момент времени могли быть открыты по разным инструментам.

Способ закрытия сделки

Для закрытия сделки трейдеры не использовали ордер Take Profit, а фиксация результата происходила при выполнении определенного условия. Здесь нужно вспомнить про 55-ти дневной период. Дело в том, что для выхода из позиции двадцатидневного периода нам нужен будет показатель десятидневный период закрытия сделки.

Для выхода из позиции 55-ти дневного периода понадобится показатель двадцати двух дневный период.Как и при поиске точки входа, будем рассматривать пример двадцатидневного периода и десятидневного периода закрытия сделки.
Если речь идет о продаже, то цена направляется вниз, а трейдер следит за процессом.

Спустя 10 дней спекулянт проводит через максимальную цену за этот десятидневный период горизонтальную линию. Это и будет цена, при достижении которой рынком позиции будут закрыты.

Если проходит время, а уровень так и не достигнут рынком, то отсчитывается новый десятидневный период и определяется его новая максимальная цена, которая будет играть роль точки закрытия позиций.

Таким образом, стратегия делится на две аналогичные системы, которые различаются между собой лишь величинами периодов. Мы рассмотрели, как определить точку входа в сделку, установить Stop Loss, подобрать оптимальный лот для сделки, как увеличивать суммарный объем позиций, а так же, как выходить из сделки.

Пример, приведенный для покупки, является зеркальным случаю, когда позиция будет открыта на продажу.

Все вместе это и представляет собой ту самую “черепаху”, как ее шутя называют некоторые спекулянты.

Хотя система создавалась для фондового американского рынка, она нашла применение и на других торговых площадках, в частности на Forex.

Известная стратегия Черепах для рынка Форекс

Одна из немногих старых стратегий, которая до сих пор не утратила актуальности и при использовании даёт очень стабильный результат. Она бы не стала известной, если бы не один любопытный факт.

Много лет назад два достаточно успешных участника рынка задались вопросом, реально ли научить прибыльной торговле первого попавшегося человека или же требуется определённый склад ума и нужные личностные характеристики.

Один из этих двоих утверждал, что можно научить любого и важно лишь соблюдение прописанных правил, другой же был уверен, что необходимо иметь особое чутьё рынка, чтобы показывать стабильный положительный результат. В итоге был проведён эксперимент, который дал удивительный результат.

Они пригласили некоторое количество людей с улицы и предложили пройти бесплатное обучение. После того, как была полностью изложена суть стратегии, самым успешным подопечным эти два трейдера выделили суммы денег в качестве стартового капитала для начала торговли на бирже.

К удивлению трейдера-скептика некоторое количество участников их группы показатели прекрасные результаты. Основной же проблемой тех, кто терял деньги, стало несоблюдение правил предложенной стратегии. Таким образом, получается, что чётко следуя правилам, можно получать стабильную прибыль.

Многие, к сожалению, не понимают, что без обдуманного плана действий и отсутствия импровизаций вне рамок стратегии прибыль можно получать только будучи действительно человеком с шестым чувством, причём развито оно должно быть именно в отношении биржи. Остальным же остаётся только колебаться в лучшем случае вокруг нулевого результата на относительно длительном промежутке времени с локальными успехами, даже сериями удачных сделок, и такими же провалами.

В связи с этим, первое, что необходимо уяснить – это то, что при использовании готовой стратегии нужно неукоснительно следовать её правилам, только в этом случае можно получить результаты сопоставимые с заявленными.

Алгоритм создаётся и тестируется для определения наилучших значений параметров для максимизации прибыли и минимизации убытков.

Поэтому любое отклонение от заявленных в описании значений индикаторов или последовательности действий неминуемо приведёт к искажению кривой доходности от того вида, в котором она представлена авторами любой стратегии.

Изначально стратегия была опробована на фондовом рынке, но сейчас прекрасно работает и на валютном.

Для работы подходят практически все валютные пары, так как стратегия относится к трендовым, соответственно, не годятся только те пары, где флэт может длиться месяцами.

На всех остальных, где диапазон месячной свечи более 100 пунктов, можно применять этот алгоритм, даже на такой экзотике как австралийский доллар к новозеландскому:

Рабочий тайм-фрейм – D1. В связи с этим стратегию можно отнести к среднесрочным и даже долгосрочным, если удастся попасть на хороший многомесячный тренд.

Для недельных графиков подойдёт лишь очень узкий перечень валютных пар, при этом на фондовом рынке целесообразнее использовать стратегию после окончания глобальных коррекций, которыми обычно сопровождаются разного масштаба кризисы.

А поскольку мы рассматриваем в контексте рынка форекс, то основным будем считать именно дневной период.

Настройка графика и индикаторов для работы

Для работы нам потребуется несколько индикаторов, наложенных на дневной график. Первым в списке идёт индикатор ATR. Он есть в стандартном списке инструментов анализа в MetaTrader.

Если используется иной торговый терминал, то нужно искать в интернете, скорее всего он есть для разных платформ, так как относится к группе классических(полное название – Average True Range).

Параметр периода задаём 20, именно на такую продолжительность анализируемого интервала рассчитана стратегия.

Следующий индикатор придётся поискать в сети, так как в списке стандартных его нет. Называется он Azzx donchian по имени человека, популяризовавшего использование ценовых каналов – Р.Дончиана. Также иногда при неработающих версиях из-за обновлений терминала можно поискать индикатор с названием Price channel.

Суть индикатора довольно проста – он отсчитывает максимум и минимум цены за какое-то количество последних баров и выводит это в виде двух линий на графике, а также опционально показывает среднюю линию этого диапазона, что может в некоторой степени служить трендовым подтверждением как обычный мувинг.

На график накладывается два индикатора ценового канала с разными периодами – 20 и 55. Основным будет индикатор с меньшим периодом, а второй будет использоваться в некоторых отдельных ситуациях, которые рассмотрим далее.

Таким образом, настроив цвета и линии можно получить совсем простую и незагруженную графическую область. Для лучшего визуального восприятия можно также добавить индикатор The Classic Turtle Trader, которая закрасит области между каналами с периодом 20 и 55, получится нечто похожее на облако Ишимоку, которое строится по похожим расчетам. В простом виде рабочая область будет вот такой:

Алгоритм стратегии

Стратегия, как уже говорилось ранее, рассчитана на долгосрочную торговлю в направлении тренда. Период в 20 выбран неслучайно – это примерное количество дневных свечей в одном месяце с учётом разного количества дней в месяце, сокращённых торговых дней и праздников.

Соответственно, для того, чтобы появилось подтверждение и применяется столь значительный промежуток времени, двадцатидневного канала вполне достаточно для формирования полноценного разворота и безопасного входа.

Поэтому по сути получаются входы после разворота среднесрочного тренда, а также входы на продолжение тренда после коррекции, которые имеют много общего со входами на пробой экстремума в совсем простых стратегиях.

Итак, если цена пробивает верхнюю границу канала с периодом 20, то осуществляется вход на покупку. Аналогично и с пробоем нижней границы – вход на продажу.

Большой период предотвращает появление множества ложных сигналов, к тому же полностью игнорируется время внутри канала, что даёт возможность входить на уже сформировавшихся трендах (в большинстве случаев, но иногда стопы всё же срабатывают, как и во всех стратегиях).

Основное отличие от большинства пробойных стратегий заключается в том, что нет необходимости по условиям ждать закрытия свечи и закрепления после пробоя с другой стороны. НА графике входы в сделки выглядят следующим образом(отмечены красными стрелками на графике):

Показанная ситуация сложилась после очень длительного разворота графика, поэтому граница канала с периодом 20 совпадает с таковой канала периода 55, что является достаточно сильным сигналом к началу продолжительного тренда, который и случился далее.

Вход производится каждый раз, как появляется сигнал, на протяжении всего тренда. Можно фильтровать их, добавив условие минимального количества баров между входами, по умолчанию это визуально оцениваемые небольшие откаты назад.

Но можно использовать значение, допустим в три бара как минимум между обновлениями экстремумов и входами.

Такой подход сократит количество сделок и в некоторой степени повысит надёжность, исключив ситуации, когда происходит последовательное небольшое обновление минимумов/максимумов с накоплением значительного объёма в небольшом ценовом диапазоне.

Это в свою очередь может привести к значительному по величине стопу, который перечеркнёт весь профит за очень долгий период использования стратегии.

Наличие подобных фильтров сильно повышает профитный фактор, сохраняя при этом изначальный алгоритм практически без изменений.

Стопы

Поскольку стратегия предполагает использование большого тайм-фрейма, то и стоп-приказы будут весьма большими в ценовом выражении, достигая значений более 100 пунктов. Самой стратегией предусмотрено использование индикатора ATR для вычисления размера стопа по входу в сделку.

При пробое границы и входе в сделку смотрим на значение индикатора ATR, умножаем его на два и получаем итоговый размер стопа для конкретно этой сделки.

Показания индикатора рассчитываются через дневные диапазоны, поэтому использование таких значений вполне оправдано. Взяв средний диапазон за два дня, получаем приблизительный диапазон для возможного отката с небольшим запасом.

Сработавший стоп будет свидетельствовать о ещё недостаточно большой силе движения и не до конца сформировавшемся/возобновившемся трендовом движении.

Тем не менее, срабатывают они не так часто, особенно при применении фильтров, о которых говорилось ранее. Что же касается манименеджмента, то здесь всё практически по классике и очень консервативно – не более 1% в риск. То есть каждый сработавший стоп не должен превышать значения 1% от депозита в денежном выражении.

На первый взгляд получается не так и много, учитывая редкость сделок, но стратегия применима на огромном количестве инструментов, поэтому сохраняя такую величину стопа можно вести очень надёжную торговлю сразу по десятку-двум валютных пар, индексам, металлам. В некоторой степени даже получится хеджирование рисков и ещё большее повышение надёжности торговли в целом.

Тейки

Существуют разные варианты выхода по такой стратегии. Один из самых простых – выход по пробитию десятидневного канала в противоположную тренду сторону. Для этого нужно добавить этот же индикатор, но с периодом в 10:

Нужная линия обозначена оранжевым цветом.

Надо признать, что на валютном рынке такой подход не является оптимальным, поэтому нужно искать цели исходя из значительных уровней сопротивления или же фибоуровней от сильных движений, предшествующих этому тренду и ориентироваться уже на них, так как обратный сигнал по 10-дневному каналу хорошо применяется на фондовом рынке с многодневными сериями свечей одного направления и совсем незначительными откатами на таком движении.

Второй хороший вариант – использовать трейлинг или же двигать стоп каждый раз, как появился новый локальный экстремум. В первом случае первый же значительный откат приведёт к срабатыванию трала, во втором случае это будет подтверждением начала масштабной коррекции или даже разворота.

Если была выбрана большая цель, вероятность достижения которой высока, можно просто поставить безубыток и держать позицию до срабатывания тейка или безубытка.

Учитывая характер входов и их большое количество на сильных трендах, можно закрывать сделки через одну, поставив тейк, например, размер в полтора-два раза больше, чем изначальный стоп.

В целом, данная стратегия имеет очень чёткие параметры входа, но при этом допускает значительную вариативность в вопросе выставления стопа и тейка. Это даёт хорошую возможность комбинирования классического подхода к торговле и любых современных методов, разработанных с продвижением биржевой торговли в широкие массы.

Результативность и модификации

Стратегия помимо своего основного тайм-фрейма тестировалась также и на четырёхчасовом графике и даже на часовках. В последнем случае получается очень много поздних входов:

Это ведёт к такому интересному факту – за длительный промежуток времени(около 2-х лет) на паре евродоллар с периодом Н4 стратегия показала результат примерно 200%, при этом сделок было меньше сотни.

При переходе на часовки повысилось число входов до почти трёхсот, при этом итоговая прибыль была менее 100% и максимальная просадка выросла в полтора раза до 15%.

Отсюда следует простой вывод – всё, что относится к классике трейдинга и что показывает стабильный результат, работает только на старших тайм-фреймах. Это подтверждается множеством классических паттернов и индикаторов.

Впоследствии была разработана модификация этой торговой системы, которая стала популярной не меньше, чем оригинальная. Автором является достаточно известная Линда Рашке, название “Черепаховый суп” также отображает взятую за основу стратегию долгосрочного трейдинга.

Стратегия торговли Черепаха для бинарных опционов – суть и принцип использования

В этой статье мы рассмотрим что за стратегия торговли Черепаха для бинарных опционов и Форекс. Так же здесь вы найдете подсказки по ее применению и настройки.

Что такое стратегия торговли Черепаха

Стратегия Черепаха является трендовой торговой системой. Ее любят применять консервативные трейдеры, которые ведут торговлю в направлении глобальных и локальных рыночных тенденций.

Согласно практическим данным, эта система дает хорошие результаты на Форексе и на рынке бинарных опционов.

Например, та команда трейдеров, которая разработала эту систему, на фондовых биржах и Форексе ежегодно зарабатывала приблизительно 70 – 200% от суммы начального капитала.

В бинарных опционах будет намного большая прибыль, так как доходность сделок не зависит от количества пунктов, которые прошла стоимость в «необходимом» направлении. Давайте рассмотрим, как работает система Черепаха на бинарных опционах и как правильно ее использовать.

Суть стратегии Черепаха

Название системы Черепаха связано с достаточно консервативным и медленным ведением торговли по ней. Данная торговая система отличается малым количеством сигналов для входа на рынок, поэтому пользователь в ожидании проводит основную часть сделку. В случае, если сигналы появляются, гарантирован успех по торговым сделкам.

Перейдем к алгоритму торговли. На графике нужно прямоугольником или линиями выделить торговый диапазон, который состоит из последних 55 свечей. В пределах данных 55 периодов по минимальным значениям должна быть проведена нижняя граница диапазона, а по максимальным – верхняя.

Когда стоимость пробивает диапазон в какую-либо сторону, можно совершать открытие сделки в расчете, что движение котировок будет осуществляться в том же направлении (пробой верхней линии – вверх, пробой нижнего уровня – вниз). Нужны учитывать, что торговая система Черепаха относится к категории трендовых.

В соответствии со стратегией, сделки следует открывать только по направлению основной тенденции, что позволит существенно сократить количество неудачных контрактов. При флете (боковом движении) почти не работает система. Во время флетового состояния на рынке бинарных опционов случаются ложные пробои уровней.

Основные правила стратегии

Согласно статистике, самых больших успехов в торговле добивались те трейдеры, которые при применении метода Черепаха придерживались следующих четырех правил:

  1. Торговые сделки следует открывать только во время истинного пробоя диапазона в 55 свеч. Пробои могут быть и ложными, только незначительный «прокол» нижней или верхней границы канала, после чего стоимость будет возращена в торговый диапазон. Довольно легко определить истинное пробитие диапазона: требуется только дождаться, пока закроется 55 свеча. Если закроется она выше нижней или верхней линии канала, то пробой можно принять за истинный сигнал. В данных ситуациях стоит приступать к торговому процессу. Если закрылась 55 свеча между критическими уровнями (виден только прокол тенью свечи диапазона), то пробой – ложный. Получается, что требуется от торговли воздержаться, так как в данной ситуации Черепаха желаемого результата не даст.
  2. По ATR индикатору при экспирации рассчитывается время. Трейдеру необходимо запомнить следующее правило: не устоит устанавливать время экспирации на собственное усмотрение, «наобум». Применяйте ATR индикатор для повышения своих шансов на успех.
  3. Размер ставки должен быть не больше 2% от суммы депозита. Система торговли Черепаха дает не очень много сигналов на вход, появляются они редко, но это не повод рисковать большими суммами. Нужно придерживаться консервативного торгового стиля, а по каждой сделке рисковать не более 2-х процентов от суммарного депозитного счета.

Графические параметры и функции индикаторов

Осуществлять поиск оптимальных точек для входа на рынок можно не только самостоятельно выстраивая вручную торговые диапазоны прямоугольниками и линиями, но и с применением индикаторов, которые разработаны специально для системы Черепаха. В данном случае необходимо загрузить «Donchian Channel» индикатор через Метатрейдер 4, отыскать его можно в разделе «Библиотека» на рабочем столе терминала в нижней части.

После загрузки индикатора трейдер увидит окно с его настройками. Период 20 задан по умолчанию, его следует поменять на 55. Чем больший период будет использоваться, тем система Черепаха будет выдавать более надежные сигналы.

На графике с котировками 2 линии – нижняя и верхняя. Данные линии выстраиваются по минимумам и максимумам предыдущих 55 свечей.

Для входа в рынок сигналы появляются в тот момент, когда стоимость подходит к одной из указанных границ и ее пробивает.

При этом та граница индикатора, которая была пробита, будет отклонена в соответствующую сторону (при пробитии нижней границы – вниз, при пробитии верхней – вверх).

Обратите внимание, что новая свеча закрыться должна выше пробитого уровня – который располагался в строго горизонтальном положении до момента пробития.

Время экспирации

При работе с системой Черепаха трейдеры могут столкнуться со сложностью – расчет времени экспирации для бинарных опционов.

Данная проблема состоит в том, что после момента пробоя торгового диапазона, довольно часто котировки возвращаются снова к пробитой линии.

Осуществляется ее повторное касание (ретест), и только после этого процесса стоимость продолжает движение в предсказанном направлении.

Если трейдер установит для бинарных опционов неподходящее время экспирации, то сделки могут принести убыток и закрыться во время ретеста пробитого уровня. Существует очень простой способ, чтобы избежать подобные ситуации. Эффективно рассчитать время экспирации для бинарных опционов позволит ATR индикатор, который показывает силу рыночной тенденции.

Требуется только взять числовой показатель индикатора при открытии сделки (к примеру, 0.0014), после чего его умножить на коэффициент, установленный эмпирически 5000, а потом округлить в меньшую сторону. В этом случае получается 7, то есть для бинарных опционов время экспирации должно быть равным 7-ми периодам (на интервале Н1 – 7 часов, на интервале D1 – 7 дней и т.д.).

У трейдера может появиться вопрос, в чем именно взаимосвязь между временем экспирации БО и показаниями ATR индикатора? Ответ простой, чем большее значение демонстрирует ATR, тем текущий тренд сильнее, причем неважно, восходящий или нисходящий. И очень высокая вероятность, что он продолжится.

Если ATR демонстрируют небольшие значения, то это означает слабый тренд, и он может очень быстро завершиться. Это означает, что сделки не нужно удерживать в течение длительного времени, а закрыть их необходимо как можно быстрее.

Если наоборот, ATR демонстрирует относительно большие показатели, то можно дольше удерживать торговые позиции, так как тренд, скорее всего, продолжится. Это повышает вероятность того, что сделки будут закрыты с прибылью.

Торговые сигналы

Некоторые трейдеры советуют точку входа искать на 5-тиминутном графике (М5). Но при тестировании данного варианта SuperGain не давал сигналов по 2 – 4 дня. С другими таймфреймами получилась идентичная ситуация, не зря торговая стратегия имеет подобное название. На самом деле не все на практике так печально, а вести торговлю лучше одновременно по нескольким активам.

Во время торговли на М5 срок экспирации 1.5 ч. Если поставить время экспирации ниже, то стоимость не успеет развернуться.

Сигнал на повышение

Главный сигнал – это появление на графике стрелки. Все довольно просто, появляется красная сделка вверх – покупаем, красная стрелка вниз – сделку открываем на понижение.

Перед тем, как открыть сделку, нужно анализировать показания осциллятора. При сделке на повышение на нем синяя линия должна быть направлена вверх и одновременно из зоны перепроданности выходить. Если при появлении сигнала индикаторная линия желтого или синего цвета, то не входим в сделку. На скриншоте ниже пример точного сигнала.

Сигнал на понижение

Для открытия контракта на понижение, требуется дождаться, пока появится соответствующая красная стрелка. Осцилляторная линия во время этого процесса должна окрасится красным цветом (если желтый или синий цвет, то игнорируем точку входа, или немного ждем, пока линия не будет окрашена в необходимый цвет) и демонстрировать нисходящее движение. На скриншоте ниже пример.

В сделку входим непосредственно после закрытия сигнальной свечи.

Как использовать стратегию Черепахи на бинарных опционах. Инструкция для новичков

При приобретении КОЛЛ опциона отмечаем за последние 20 дней уровни максимума и минимума. В итоге получим 2 линии, которые зададут текущий диапазон торговли. Данные уровни можно записать для всех активов, и одни раз в сутки просматривать текущую рыночную ситуацию.

Как только будет просматриваться пробой верхней границы в 20-дневном диапазоне, стоит сразу заключать КОЛЛ сделку, а время экспирации выбрать 1 сутки. Там можно заработать на повышении котировок.

При противоположной ситуации, когда осуществляется прорыв нижней границы в двадцатидневном торговом диапазоне, следует заключить контракт ПУТ на открытии новой свечи. Это обеспечит заработок на падении курса валют или акций, или иных активов.

Премия при прибыльной сделки на валютных парах составляет 65 – 85%, на фондовых индексах: 55 – 90%, на биржевых акциях: 60 – 80%, на товарах (серебро, золото, нефть и иные): 65 – 75%. На практике самые высокие премии на дневных графиках у брокера 24 Option https://www.24option.com/international/ru/ и Olymp Trade https://olymptrade.com/ru-ru.

В одну сделку стоит вкладывать не более 5% от суммы капитала. Это просто необходимо, так как при флетовом диапазоне, к примеру, летом, могут появиться серии из убыточных контрактов. Это вполне нормально, а система торговли в целом дает неплохую прибыль.

Старайтесь лишний раз не заглядывать в торговый терминал, делайте это в сутки 1 раз. Лишние просмотры графика могут вызвать у трейдера эмоциональное выгорание, после чего от отчаяния можно купить несколько убыточных контрактов с целью отыграться.

Стоит помнить, что даже опытные трейдеры допускают ошибки. Задача игрока в том, чтобы осуществить больше прибыльных, чем убыточных сделок.

По статистике, стратегия Черепаха дает возможность закрыть в плюс более 76% сделок. Эксперимент был проведен на нескольких фондовых индексах, биржевых акциях и валютных парах. Только так можно получить точные показатели при выборке активов для торговли.

Для повышения активности опытные спекулянты вообще не рискуют суммой больше, чем 1% от суммы капитала. Для диверсификации рисков профессионалы ведут торговлю несколькими товарными активами, индексами, акциями, валютами. Торговый процесс с небольшими рисками существенно стабилизирует свой доход.

При торговле по системе Черепаха в начале лучше открыть демонстрационный счет у брокера, чтобы протестировать покупку бинарных опционов. При соблюдении правил системы процесс торговли будет максимально эффективным и принесет довольно значительную прибыль.

Метод Черепах — Самая известная стратегия на Форекс

Мало кто из действующих трейдеров Форекс не слышал о методе Черепах на финансовых рынках. Очень долгое время эта система оставалась закрытой. Правда, некоторые части этой системы просачивались в открытый доступ. Но лишь в 2003 году был создан вебресурс, на котором были четко сформулированы основные правила системы. А 4 года спустя появилась и книга, автор которой был одним из участников проекта.

Речь идет о знаменитом издании «Путь черепах» Куртиса Фейса. Почему именно черепахи и вообще, о чем идет речь? Дело в том, что тридцать лет назад два успешных трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхарт поспорили о том, можно ли научить человека торговле на финансовых рынках с помощью определенной системы.

Деннис считал, что достаточно дать в руки начинающему какую-то стратегию с четкими правилами входа и выхода из сделок и он будет приносить положительный результат. Экхарт напротив полагал, что никакая стратегия не может создать прибыльного трейдера. У человека должен быть талант к тому, что он делает.

В результате, спор двух великих трейдеров вылился в эксперимент. Суть его заключалась в том, что набиралась определенная группа людей без предыдущего опыта торговли на финансовых рынках. В управление им давался 1 миллион долларов США. На кону у спорщиков была сумма в один доллар США.

Количество заявок на участие в конкурсе составило более тысячи. Однако в результате отбора, обучение прошли лишь 13 человек. Правда, среди первых учеников было все же несколько человек, у которых был опыт трейдинга, но незначительный.

Уникальность эксперимента заключалась прежде всего в том, что Деннис готов был рисковать собственными деньгами (каждому ученику, как уже отмечалось выше, в управление давали большие деньги).

Куртис Фейс, один из учеников по этой программе, получил в управление два миллиона долларов США. Всех учеников этой группы называли черепахами. Стоит отметить, что их доходность в течение последующих четырех с половиной лет составляла в районе 80 процентов в год.

Спор выиграл Деннис, так как он доказал Экхарту, что из простых людей с помощью торгового метода можно сделать успешных трейдеров. Система применялась тогда и может применяться даже сегодня, несмотря на то, что рынки претерпели некоторые изменения.

А откуда взялось это название? Дело в том, что оба трейдера находились в Сингапуре на ферме по разведению черепах. Именно там они и заключили пари. Деннис утверждал, что сможет выращивать трейдеров, как черепах.

Как работает Метод Черепах

Следует отметить, что трейдеры, которые вошли в экспериментальную группу, работали на всех самых крупных площадках того времени. Причем они получили доступ к наиболее ликвидным активам. Руководители не делали никаких ограничений на выбор инструментов.

Система является полноценной стратегией, которая предусматривает не только правила открытия сделки, но и четкие рекомендации по ее закрытию, а также некоторые положения управления капиталом и защиты открытых ордеров.

Для определения размера позиций использовалась специальная формула. Для того, чтобы учителям и ученикам было проще работать, введено понятие юнита. Оно указывало на минимальный объем для одной сделки.

Все позиции делились на две основные группы – для краткосрочной и для долгосрочной торговли. В основе метода Черепах лежит пробойная стратегия, когда цена преодолевает границу ценового канала и после этого осуществляется вход в рынок.

  • Ученикам не навязывались подходы к торговле. Каждый мог выбрать либо краткосрочную, либо долгосрочную систему. Некоторые даже комбинировали подходы для того, чтобы добиться более впечатляющих результатов.

Краткосрочная система предполагала работу с двадцатидневным периодом. То есть если актив выходит за границу канала и пробивает максимум за двадцать дней хотя бы на один пункт, это является сигналом к покупке. Если же цена пробивает минимум за 20 дней, это сигнал к продаже.

Есть у этой системы и свой фильтр.

Так, в частности, если последняя сделка принесла прибыль, вход в рынок не осуществляется. Тем не менее, было разработано правило, по которому в такой ситуации ищется вход на пробитии 55 дневного минимума или максимума в зависимости от рыночной ситуации.

Долгосрочная система предполагает работу с 55-дневными минимумами и максимумами. В целом, она похожа на краткосрочную. У нее те же правила, просто за основу берется более широкий период.

  • Вход в позицию осуществлялся всего одним юнитом. Но затем, если рынок благоприятствовал, трейдеры наращивали объемы, добавляя каждый раз по одному юниту. По большому счету, это все очень похоже на известную методику пирамидинга. Если же Рынок шел против трейдера, все сделки закрывались.
  • Выходы из позиций также четко планировались заранее. Для открытых сделок по краткосрочной системе сигналом к закрытию сделок служило движение к десятидневным экстремумам в противоположную сторону от открытой позиции. Для долгосрочных сделок в качестве сигнала использовалось движение в сторону, противоположную открытой позиции к 20 дневным экстремумам.

Что касается стоп-приказов, они выставлялись тоже на основании определенной методики. В частности, представители этой группы рассматривали величину N, как движение равное 1 проценту от всего размера счета. В правилах Черепах говорилось о том, что потери не могут превышать два процента от всех средств. Соответственно, стоп выставлялся на отметке Nх2.

Как видите, метод Черепах прост и уникален. Его огромным преимуществом является то, что стратегия четко очерчивает правила работы. Это именно то, чего не хватает многим современным трейдерам. Хороших стратегий может быть множество, но если вы не будете четко выполнять все пункты планирования, добиться успеха у вас вряд ли получится.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Описание стратегий Черепаховый Суп и Turtle Soup Plus One

Уже несколько трейдеров меня просили опубликовать на своем сайте Торговую систему Turtl es (или как она ее еще называет — « Система Черепах «) и хотя эта стратегия применима для любых рынков и является очень нашумевшей за последние 30 лет, но я все-таки не буду ее публиковать, а лишь вкратце остановлюсь на ней, а рассмотрим мы сегодня стратегию Линды Рашке Turtle Soup и Turtle Soup plus One.

Торговая система Turtles среднесрочная и долгосрочная торговая система, которая первоначально была придумана для фьючерсных рынков (в том числе и для контрактов на швейцарский франк, немецкую марку, британский фунт, французский франк, японскую иену и канадский доллар) и основывалась на пробое 20-дневных и 55-ти дневных экстремумов (макисмумов и минимумов) — поэтому ее конечно же можно вполне применять и на рынке форекс, но в данной ТС есть одно «НО» — достаточно сложные формулы для расчета объема позиции в виде величины N.

Именно поэтому я и не буду публиковать эту стратегию на своем сайте, а кому будет интересно — читайте ее здесь (откроется в новом окне в pdf формате, который можно и сохранить на компьютере): Торговая Система Turtles

Хотя при желании можно и модернизировать данную торговую систему без величины N (не рисковать более 1-2% от депозита, стоп-лосс ставить за ближайшие локальные минимумы и максимумы, ну и точно так же выходить из рынка при пробое 10-ти дневных экстремумов) — но это уже будет совершенно другая стратегия…

Кому же интересно узнать о истории возникновения данной торговой системы, смотрите видео от компании PBK (качество видео «не лучшее», но для ознакомления, я думаю, вполне достаточное):

Все что я хотел предложить почерпнуть из данной ТС, это то, что данная Система Черепах является ПОЛНОЙ торговой системой , т.е. ее основные правила охватывают абсолютно все аспекты торговли на финансовых рынках и не оставляют никакого места для интуиции или каким-то догадкам при торговле!

Вот эти все « Компоненты полной торговой системы » (которые и должны присутствовать, в принципе, в любой стратегии форекс и любой стратегии для финансовых рынков):

  • Рынки – Что покупать или продавать
  • Размер позиции – Сколько покупать или продавать
  • Входы – Когда покупать или продавать
  • Стопы – Когда выходить из проигрышной позиции
  • Выходы – Когда выходить из выигрышной позиции
  • Тактика – Как покупать или продавать

Именно поэтому данная торговая система и позволила Черепахам зарабатывать на финансовых рынках так долго!

А теперь давайте перейдем к сегодняшним стратегиям:

1) Стратегия Л. Рашке Turtle Soup

После возникновения Торговой системы Turtle (о которой мы говорили выше) было замечено, что данной ТС присущи достаточно большие проседания депозита и низкое соотношение выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов на финансовых рынках. Именно поэтому и проявилась стратегия «Черепахового супа» .

Суть стратегии TURTLE SOUP заключается в нахождении тех случаев, когда прорыв на рынке ложный, и соответственно цена делает откат или происходит разворот на финансовом рынке (в нашем случаи мы будет рассматривать рынок форекс).

И хотя некоторые из разворотов будут лишь краткосрочными и позволят закрыть сделку с минимальной прибылью или вообще по безубытку, ну а иногда и с минимальным стоп-лоссом, однако иногда, эти развороты будут оказываться среднесрочными или долгосрочными разворотами тренда на рынке и соответственно позволят нам получить неплохую прибыль.

И так заключать сделку мы будем при возникновении следующих условий:

1. Открываем дневной график выбранной валютной пары (хотя как по мне, то данную стратегию вполне можно применять и на любых тайм-фреймах (рекомендую не ниже M15), но для этих интервалов параметры трейлинг-стопа и отступа будут конечно немного отличаться). Если вы считаете, что торговля на дневных графиках вам не подходит, т.к. у вас достаточно маленький торговый счет — открывайте центовый счет форекс.

2. Сегодняшняя свеча будет всегда 20-й свечой последнего 20-ти дневного диапазона , поэтому от нее отсчитываем 20 дней назад и находим 20-ти дневный минимум и 20-ти дневный максимум. Отмечаем их на графике горизонтальными линиями (при желании и для наглядности).

3. Предыдущий дневной минимум или максимум должен находится как минимум на расстоянии 4-х дней от сегодняшнего.

4. Как только сегодняшней свечой переписан минимум или максимум (предыдущий 20-ти дневный) — размещаем отложенный ордер по цене на 5-10 пунктов выше минимальной цены предыдущего 20-ти дневного минимума на покупку (т.е. ордер бай-стоп). И соответственно на 5-10 пунктов ниже максимальной цены закрытия 20-ти дневного максимума размещаем ордер селл-стоп.

Причем этот отложенный ордер действителен только для сегодняшней дневной свечи . Если он не сработал до закрытия сегодняшней дневной свечи — удаляем его.

5. Если же ордер сработал, необходимо поставить стоп-лосс на несколько пунктов выше максимальной цены данной свечи для сделок на покупку и соответственно на несколько пунктов ниже минимальной цены для сделок на продажу.

6. Как только позиция становится прибыльной — переводим ее в уровень безубыточности и устанавливаем ее на трейлинг-стоп (универсальный трейлинг-стоп или стандартный MT4) , который для каждой валютной пары должен быть свой — чем больше волатильность на рынке (например для пар GBPUSD, GBPJPY) тем трейлинг-стоп выше (и соответственно уровень перевода в безубыток тоже) — например 50-70 пунктов.

Если валютная пара менее волатильна (USDJPY и EURUSD (хотя в последнее время ее и не назовешь менее волатильной)) — трейлинг-стоп 30-50 пунктов.

7. Так же в данной торговой системе существуют правила повторного входа в рынок :
Если в течении первого или второго дня после открытия сделки, сработал стоп-лосс — устанавливаем повторный отложенный ордер на том же уровне, что и первый ордер (смотри пункт 4) — но данное правило действительно только для 1-го и 2-го дня торговли !

Видеоверсия Стратегии Turtle Soup:

2) Cтратегия Л. Рашке Turtle Soup plus One

1. На рынке появляется 20-ти дневный минимум или максимум, но при этом он должен быть сделан не менее чем 3 закрытые свечи ранее. Данный минимум закрывается на уровне или немного ниже предыдущего 20-ти дневного минимума. Соответственно максимум закрывается на уровне или немного выше предыдущего 20-ти дневного максимума.

2. Отложенный ордер бай-стоп устанавливаем на следующий день после закрытия дневной свечи на уровне предыдущего 20-ти дневнго минимума — для сделок на покупку или на уровне 20-ти дневного максимума для сделок на продажу.

Точно так же, если в течении данного дня сделка не открыта — ордер удаляем!

3. Стоп-лосс устанавливаем сразу после открытия ордера на несколько пунктов ниже последнего минимума (1-го или 2-го дня) для сделок на покупку и, соответственно, на несколько пунктов выше последнего максимума (1-го или 2-го дня) для сделок на продажу.

4. Точно так же используем трейлинг-стоп для выхода из позиции — величина его приблизительно та же, что и в «Turtle Soup» и устанавивается он по желанию ! Т.к. не устанавливая трейлинг-стоп, вы можете словить и раворот цены на рынке — решать вам (как на примере веше)!

Сразу хочу предупредить, что на дневных графиках данные модели не часто появляются, но если нализировать несколько валютных пар, то кол-во сделок будет гараздо больше !

ДОПОЛНЕНИЕ: так же хочу добавить, что данные модели: Turtle Soup, Turtle Soup plus One практически всегда сопровождаются диверенциями индикаторов MACD, Stochastic, CCI, поэтому наблюдя за дивергенцией данных индикаторов, вы и можете проще находить выше описанные модели.

Видеоверсия Стратегии Turtle Soup plus One:

К данной стратегии форекс Вы можете СКАЧАТЬ:

Результаты тестирования советника Turtle Soup / Turtle Soup plus One — 2 в 1, торгующего по стратегиям форекс “Turtle Soup, Turtle Soup plus One”:

1) Тест стратегии форекс “Turtle Soup” — EURUSD (H1) — с 2008 года !

2) Тест стратегии форекс “Turtle Soup” — EURUSD (H4) — с 2008 года !

3) Тест стратегии форекс “Turtle Soup” — EURUSD (D1) — с 2008 года !

Тесты советника предоставены для валютной пары EURUSD и только для стратегии “Turtle Soup”, хотя в советнике предусмотрено переключение под 2-ю стратегию “Turtle Soup + One” !

Если появятся новые настройки для других валютных пар — они будут разосланы всем покупателям, которые оставят положит отзыв о советнике в магазине Плати.ру !

Похожие статьи:

109 комментариев

Интересная стратегия. С нетерпением жду выхода видеоверсии.
Алексей, видимо Вы быстро писали, очень много опечаток и грамматических ошибок. В некоторых предложениях смысл с трудом угадывается из-за них. ))

machzelet, да немного торопился, т.к. честно говоря, в последнее время, даже не успеваю ответить на все комментарии, их становится все больше и больше…
Но постараюсь завтра все исправить и опубликовать видеоверсии, а так же ответить на все вопросы — прошу всех немного подождать !

Алексей, спасибо за очередную стратегию, к ней можно использовать индикатор PChannel_Percent, можно сделать канал за любой период и на любом врем. интервале, а также отступ от макс. мин. в процента, если интересует могу прислать

Алексей в принципе вы уже ответили на вопрос заранее, но все же, говорили что рпограммист занимается оптимизацией советников за новые периоды, чтобы представить результаты за этот гол, в том числе и по Forex Group System Хотелось бы знать приблизительно когда появятся новые результаты / Спасибо заранее.

Алексей, да вы не торопитесь, мы подождем. ))
Хотелось бы прояснить один нюанс.
Вы уверены, что ордера СТОПовые, а не ЛИМИТные.
Судя по рисункам, ордера должны быть Buy Limit и Sell Limit, то есть у вас идет отскок от экстремумов внутрь канала, а стоповые ордера играют на пробой.
Где-то неувязочка.

А когда из позиций выходить то?

pepper_nax, выходим из позиции по трейлинг-стопу

Oleg, где-то у меня по-моему был этот индикатор, но лучше пришлите на мои координаты, я его выложу на сайте, может кому-то пригодится

vitaminodin, честно говоря не могу точно сказать (хотя поинтересуюсь), если хотите ему напишите сами на его координаты — они есть в описании советника

machzelet, нет я не ошибся !
все правильно, в Стратегии Turtle Soup мы выставляем ордера на пробой на покупку (если смотреть рисунок 1) в тот момент, когда цена уже пробила предыдущий минимум и находится ниже него — т.е. между 2-мя синими полосками — ценой покупки и стоп-лоссом (смотрите рисунок). Здесь лимитами никак не получится воспользоваться. Если цена пошла ниже и не вернулась — ордер не сработает, вернулась — открылся наш ордер.
Конечно промежуток достаточно мал, чтобы успеть выставить отложку, но учитывая что это дневной график — то это вполне реально ! Если же не успели выставить ордер — можно купить по рыночной цене.

Во втором варианте стратегии Turtle Soup plus One, мы выставляем точно так же ордера отложенные (на рисунке селл-стоп), т.к. в момент выставления ордера, цена находится уже выше нашего предыдущего 20-ти дневного максимума и свеча закрылась, ну или хотя бы она закрылась на уровне данной свечи, тогда продаем по рыночной цене, на открытии дневной свечи.

Алексей, спасибо за ответ. Вначале попросту не понял, как стоповые ордера выставляются, если цена уже пробила предыдущий экстремум. Думаю, стоит сделать акцент на том, что после пробития предыдущего экстремума цена должна откатиться и пробить его снова по отложеннику.
А вообще для долгосрочки стратегия отличная. Но не для меня, я торгую интрадей )))

Учитывая всю прелесть данной торговой тактики, сам автор Ричард Денис , который заработал при торговле млн, и млн, все таки попался на своей же собственной стратегии и в один год потерял почти весь свой капитал.

kosta_brulik, мне кажется не все это только правда, что Ричард Денис потерял деньги именно по этой стратегии — Turtles, или он просто сам стал пренебрегать правилами риск-менеджмента, т.к. его ученики до сих пор торгуют и достаточно успешно… Что толку его сейчас обсуждать — стратегия действительно великая и если он смог заработать свои миллионы — то это уже большой плюс в ее пользу !

Алексей, а можно адрес программиста или сюда, или на почту мне, что т не найти.

«1. На рынке появляется 20-ти дневный минимум или максимум, но при этом он должен быть сделан не менее чем 3 закрытые свечи ранее. Данный минимум закрывается на уровне или немного ниже предыдущего 20-ти дневного минимума. »
, — здесь есть неопределённость-неточность в трактовке, поэтому хочу уточнить: необходимо, чтобы именно ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ ПРОБОЙНОЙ ДНЕВНОЙ СВЕЧИ была ВЫШЕ(НИЖЕ) 20-ТИ ДНЕВНОГО МИНИМУМА (МАКСИМУМА) или же достаточно простого прокола ею указанных экстремумов внутри дня вне зависимости от того, какова будет цена закрытия?

Archimede, в стратегии Turtle Soup plus One нужно чтоб именно цена закрытия была ВЫШЕ(НИЖЕ) 20-ТИ ДНЕВНОГО МИНИМУМА (МАКСИМУМА) или хотя-бы на уровне !

Смотрите последнюю видеоверсию стратегии Turtle Soup plus One — в ней я все подробно рассказываю.

vitaminodin, если вы покупали этот советник, то смотрите его координаты в файле с описанием советника

Выкладываю индикатор PChannel_Percent.mq4 от имени Олега.
Внимание: индикатор предварительно нужно разархивировать !

Ещё вопрос по Стратегии Turtle Soup plus One:
Предположим, на след. день после пробоя сделка открылась отложенником с соблюдением правил стратегии. Но цена, не дав даже переставить сделку в б/у, сразу ушла в негатив. Вопрос: закрывать ли сделку стоп-лоссом, выставленным по экстремуму вчерашней свечи или же ждать, пока полностью сформируется сегодняшняя свеча, если цена продолжает движение в нежелательном направлении и пробивает минимум(максимум) предыдущей дневной свечи?

добрый вечер. спасибо за хороший сайт! вопрос по данным стратегиям: вход понятен, а вот дальнейшие действия по моему не до конца понятны… когда конкретно выходить?

алекс, выход из стратегии форекс происходит по трейлинг-стопу !

Archimede, конечно после открытия ордера, сразу выставляем стоп-лосс на экстремум предыдущего дня, если он выше экстремума сегодняшнего дня. Или за экстремум сегодняшнего дня, если он выше вчерашнего дня.

«Archimede, конечно после открытия ордера, сразу выставляем стоп-лосс на экстремум предыдущего дня, если он выше экстремума сегодняшнего дня. Или за экстремум сегодняшнего дня, если он выше вчерашнего дня.», —
Алексей, извините за дотошность, просто хочу ещё раз конкретизировать: получается, при срабатывании ордера Я В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖЕН ДОЖДАТЬСЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕГОДНЯШНЕЙ СВЕЧИ и , если она перепишет экстремум, выставить с/л с учётом этого?
Ведь, логично же, если я сразу установлю с/л по вчерашней свече, то он сразу сработает при сильном прохождении цены в нежелательном направлении!
Вопрос вот почему: часто наблюдаю, как следующая за пробойной свеча, открывая отложенник, затем уходит оч. далеко в нежелательном направлении, и выставленный по её экстремуму с/л получается НЕПРИЛИЧНО БОЛЬШИМ? Это минус данной стратегии или этого можно как-то избежать?

Archimede, если после закрытия вчерашней свечи вы выставляете ордер, то можете выставить и стоп-лосс тоже по экстремуму вчерашней свечи, но если перед тем как активизируется ордер, цена перепишет вчерашний экстремум, а затем пойдет в сторону вашего ордера и откроет его, то стоп-лосс лучше перенести на экстремум уже сегодняшней свечи !

«……..но если перед тем как активизируется ордер, цена перепишет вчерашний экстремум, а затем пойдет в сторону вашего ордера и откроет его, то стоп-лосс лучше перенести на экстремум уже сегодняшней свечи !», —
спасибо, Алексей, именно это я и хотел выяснить.

Хотелось бы увидеть отчёт по работе советника с начала 2009 года и с начала 2010.
Я думаю, всем было бы интересно.

Сергей, открывайте отчет о торговле советника Turtle Soup / Turtle Soup plus One — 2 в 1 и увидете какую прибыль дал советник за 2009 год и 2010 — лот постоянный, так что высчитать легко можно !

Андрей, зарабатывать на форекс без убытка просто не получится, т.е. в любом случаи убыточные сделки будут и это факт ! — они есть у всех торгующих трейдеров…

Торговать на Форекс всегда приходится, в основном, по теории вероятности.

Если стратегия хорошая и риск-менеджмент правильный, то есть вероятность, что, например, при сложившихся комбинациях на рынке и нескольких подтверждающих сигналов, вы получите прибыль в 80-90% вероятности, но 100% не бывает никогда…

Т.е. риск всегда есть . А мы можем только предполагать, что вероятность заработать есть большая, поэтому сделку заключаем, если вы видите, что вероятность получения прибыли маленькая — зачем тогда рисковать?
Вот в этом и есть основное правило успешной торговли: торговать главное не часто, а заключать сделки именно при большой вероятности получения прибыли !

Пока вы не пройдете по всем ошибкам трейдинга, или почти всем, сами, вы не поймете что этого делать нельзя — здесь все попадаются, даже те, которые торгуют давно.

До тех пор, пока вы не будуте относиться к торговли так: «Есть сигнал, он подтвержен согласно моей стратегии, я рискую максимум 2-5% от депо (% конечно выбираете сами), ставлю стоп-лосс и мне все-равно — потеряю я деньги или заработаю на этой сделке, потеряю сегодня, значит завтра заработаю гараздо больше чем получил при этих же рисках…» — на рынке открывать большой депозит нет смысла .

Торговать на форекс на самом деле достаточно просто и зарабатывать тоже — но нужен именно такой ход мысли и к этому убеждению прийти самому (даже если самовнушением). — это путь к успеху на форекс, иначе забудьте про него навсегда !

рекомендую начинать с центовых счетов форекс — 10-100$ думаю достаточно для начала.

Вообще я рекомендую так открывать счет на форекс: (когда вы уже научитесь торговать, но опыт будет еще не очень большой): допустим у вас 10 000$ есть для форекс (заметьте не последние и не одолженные, а ваши, с которыми вы можете распрощаться и будет обидно, но не смертельно) — значит, делите эту сумму на 3 и открываете депозит на 3000 грубо говоря — вот на эту сумму и торгуйте.
Если вы их даже и потеряете, у вас еще осталось на 2 депозита как минимум и вы гараздо дольше сможете оставаться на рынке и шансы заработать следовательно тоже выше.
Поверьте рынок существует давно и еще будет существовать долго, если не вечно, а вот депозиты, к сожалению могут заканчиваться…

Т.е. вы должны понять, что трейдинг — это прежде всего психология и дисциплина и ничто больше . С хорошим настроем вы и будете зарабатывать, нужно верить в себя и свои силы, если есть сомнение — можете смело забрасывать это дело — сольете депозит.
Хотя и я не раз терял деньги на форекс и, бывало, достаточно крупные суммы, но тем не менее, пока ТЫ не уверен в своих силах и знаешь что все-равно заработаешь — торговать не нужно, отдыхайте от рынка !

Стратегии я лично предпочитаю из этого раздела: ТОРГОВЛЯ ПО ПАТТЕРНАМ И ГРАФИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ ФОРЕКС — здесь есть все чтоб стать обеспеченным человеком — поверьте, чего я каждому читателю своего сайта и вообще трейдеру искрине желаю .

А так же смотрите стратегии по которым написаны советники форекс — их прибыльность подтверждена статистикой за период более года !

И так же смотрите на последние стратегии — они так же достаточно хорошие !

Здравствуйте Алексей!
Помогите мне как новичку в мире торговле на рынке форекс, но уже имею представление как это работает, начать зарабатывать хотя бы без убытка?
Хотелось бы узнать вашего совета, какую выбрать торговую стратегию для начала, более или менее самую простую!!
И с какой минимальной суммы лучше начинать?
Регулярно посещаю ваш сайт, считаю одним из самых полезных! Спасибо!

Добрый день Алексей, Хочу приобрести несколько ваших советников. Вопрос в том что до сих пор торговал только в ручную, и хотел бы узнать Обязательно ли при работе Советников компьютер должен быть включенным 24 часа в сутки? Что случается если компьютер вырубает или отключается электричество?

Возможно ли обеспечить советникам беспрерывную работу и как это сделать? При тестировании во избежании ошибок вы догружали котировки, если компьютер выключен и советник не работает, нужно ли догружать котировки когда советник опять включен во избежании ошибок в работе, на подобие тех что происходили при тестировании?

И последнее, Возможна ли работа нескольких советников на одной паре?

Большое спасибо, Думаю эти вопросы будут интересны многим кто хочет приобрести Советники.

Denys, Компьютер должен быть подключен к интернет вместе с МТ4 в момент выполнения полного алгоритма любого советника форекс !

Как только ордера все закрылись по стоп-лоссу, профиту или удалены — можете смело выключать компьютер. Но если советник работает круглосуточно, то и компьютер должен работать 24 часа в сутки.

> Что случается если компьютер вырубает или отключается электричество?

это плохо, если в советнике используется трейлинг или перестановка в безубыток, иначе проблемм нет, т.к. стоп-лоссы и профиты выставляются сразу.

> Возможно ли обеспечить советникам беспрерывную работу и как это сделать?

можно использовать VPS, на котором будет установлен Metatrader 4 с вашими советниками форекс: Рекомендую этого, но это будет стоить вам ежемесячно денег, поэтому можете и дома торговать

> При тестировании во избежании ошибок вы догружали котировки, если компьютер выключен и советник не работает, нужно ли догружать котировки когда советник опять включен во избежании ошибок в работе, на подобие тех что происходили при тестировании?

нет, догружать котировки в таком случаи не нужно !

> И последнее, Возможна ли работа нескольких советников на одной паре?

Да торговля по одной валютной паре возможна, т.к. советники друг с другом не переплетаются благодаря магик-номеру, прописанному в каждом из них и который для каждого советника свой !

К вопросу о вырубании света — можно ли держать включенными одновременно 2 терминала от одного пользователя с разных компов ?

VV, можно сколько угодно терминалов открывать по одному счету форекс и на одном компьютере и на разных, но советник нужно вешать только на один торговый счет! Т.к. в случаи размещения нескольких советников и кол-во ордеров будет несколько .

Алексей, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по каким правилам работать на часовом таймфрейме?

fedka, точные настройки для часового тайм-фрейма есть в советнике Turtle Soup / Turtle Soup plus One — 2 в 1

В принципе, правила те же, а в общих чертах могу описать их так:

Трейлинг-стоп 40 пунктов, отсуп для выставления ордеров 20-30 пунктов.

Алексей,подскажите,почему при работе на Н1 отступ для выставл.отлож.ордеров нужно делать
больше, чем на дневных.спасибо.

Ирина, при оптимизации Советника Turtle Soup / Turtle Soup plus One — 2 в 1 получили именно такие результаты, с ними получается более прибыльна стратегия и меньше просадок…

Здравствуйте Я купил советник и такая проблема получается! Все сделал как было сказано в настройках советника перенес только папки небыло expert, а был только сам советник Turtle Soup.ex4. Я этот файл переместил в папку MT4 expert/ . Включаю терминал MT4 Turtle Soup советник не светится серая шляпка. Ладно проехали, в настройки зашел. В меню терминала»Сервис=>Настройки=>Советники» поставьте галочки «Включить советники»,
«Разрешить советнику торговать», «Разрешить импорт DLL» и «Разрешить импорт внешних экспертов».
Рекомендую так же поставить галочки «Отключить советники при смене счета» и
«Отключить советники при смене профиля». Остальные галочки должны быть сняты.

Потом хочу его протестировать нажимаю F6, загрузил новые катировки поставил тестировать по периоду H1. Указал от какой даты до какой даты произвести анлиз. Нажимаю старт В результатах ноль ордера есть а торговли нету советника, перехожу в кладку график, тоже нечего нету пусто. А в отчетах все нормально, как будто торговля шла, качество моделирования 90%.
Еще такой вопрос в файле с советником Turtle Soup / Turtle Soup plus One, есть папка насторойки, и в этой папке лежат eurusd d1\eurusd h1\eurusd h4 — куда эти файлы кидать ?

Scafander,
1) с папкой expert может напутали, но главное что есть сам советник Turtle Soup.ex4 и вы его правильно установили.
2) Серая шлюпа у советника — об этом в магазине написано: «Советник продается в ЗАКРЫТОМ (скомпилированном) коде, что на его работоспособность нисколько не влияет!»
3) По тестированию не знаю в чем причина — попробуйте взять больший интервал тестирования, перегрузить терминал Metatrader 4, в конце концов попробуйте тестировать на терминале другого ДЦ форекс с Metatrader 4 — все должно работать и вы должны получить результат как в отчетах на сайте !
4) Настройки нужно загружать в советник, когда он на графике и вы видете его настройки, нажимаете «загрузить», находите нужные настройки, выбираете их и жмете «ок»

2 часа сижу не открывается сделка! Надо какие нибудь цеплять дополнительные индикаторы к этому советнику ?

Scafander, нет советник полностью автономный, но он торгует четко по стратегии — сделки бывают не так часто как хотелось бы — смотрите отчет о торговле (сколько сделок в среднем заключается в месяц)

Алексей — подскажите как зарегистрировать VPS сервер и установить на нем свой терминал с советником Turtle Soup / Turtle Soup plus One — 2 в 1 commercialnetworkservices

Товарищ админ, объясните пожалуйста: как получилось так, что две, наугад взятых мной из вашего отчёта по D1 сделки в реальности не произошли бы (учитывая правила входа Turtle Soup)?

lowryder2, проверьте все ли вы правильно поняли в стратегии и все ли условия вы учитываете. Советник торгует четко по стратегии Turtle Soup

Scafander, я с этим VPS сам не разобрался, поэтому не могу вам ничем помочь…

..спасибо за отличный сайт.

..по стратегии (я вообще новичок.. только тестирую и начинаю искать то, что приемлемо для меня) но как мне показалось, в супе+один отложку лучше бы ставить не на прошлый минимум (раз еще его не прошли) а на 10 пунктов вверх/вниз относительно потенциальной прибыли — небольшой процент, а вот вероятность что просто будет возврат к минимуму, с проколом и отбитием от него на прорыв — меньше (теоретически)..
как думаете. О_о

Алексей, если не затруднит, уточните настройки для 1-час. таймфрейма. Просто я работаю в Rumuse и покупать советник не имеет смысла. Спасибо

Алексей, спасибо за стратегию! Очень любопытная.
Посмотрел предложенный отчёт за 2008г… Скажите, а каким процентом доходности/убыточности оцените её лично Вы, любопытно именно ваше мнение, а не голые цифры

WWWhite, я не могу оценивать стратегию в процентах… Стратегия достаточно надежная и проверена не только мною, но все зависит насколько она вам подходит по вашему стилю торговли. К тому же сигналы по ней бывают не так часто — смотрите отчет подробнее

Стратегия Черепах на Форекс

Представляем Вашему вниманию прибыльную торговую стратегию “Черепах” на Форекс. Её автором является Ричард Деннис. Он уверен, что если трейдер будет держать себя в строгой дисциплине, то положительного результата удастся достичь достаточно быстро, и для этого совсем не нужно быть финансистом.

В данной мы разберем следующую информацию:

  • выбор точек входа;
  • индикаторы Форекс, которые применяются в этой ТС;
  • определение ценовых уровней выхода из сделки.

Составляющие стратегии “Черепах”

В рамках данной торговой идеи, нужно использовать высоковолатильные пары, сырьевые товары и акции. Эта система применяется исключительно на дневном таймфрейме.

Основным индикатором, который использует стратегия “Черепах”, является канал Дончиана. В МТ4 среди стандартного набора индикаторов его не найти. Его нужно отдельно скачивать и устанавливать в МетаТрейдер 4.

Важно, что он трижды наносится на таймфрейм D1. Периоды следующие: 10, 20 и 55.

Помимо этого применяется вспомогательный индикатор под названием TheClassicTurtleTrader. Он необходим для визуализации точки пробоя канала Форекс.

Настройки следующие:

Также применяется индикатор ATR, имеющий период 20. Посредством него рассчитывается значение Стоп-Лосс.

Настройки для стратегии “Черепах”

Правильные настройки, по которым система будет давать точные сигналы, выглядят так:

  • Точка 1: канал Дончиана (период 55 дней);
  • Точка 2: канал Дончиана (период 20 дней);
  • Точка 3: канал Дончиана (период 10 дней);
  • Точка 4: пробой верхней границы канала;
  • Точка 5: пробой нижней границы канала;
  • Точка 6: индикатор ATR (период 20).

Чтобы читать график было проще, рекомендуется устанавливать 20-дневный и 55-дневный канал в отдельных торговых окнах. Вот так выглядит стратегия “Черепах” на ценовом графике:

Рисунок 1. Стратегия Черепах на графике.

Торговые сигналы для покупок

Формируют торговые сигналы 55-периодный и 20-периодный каналы. Отсюда и возникает понятие более долгосрочного или более краткосрочного входа.

Условия для краткосрочного входа на покупку такие:

  • цена должна пробить верхние границы канала Дончиана (период 20);
  • предыдущая сделка является убыточной.

При условии, что предыдущая сделка была профитной, тогда этот сигнал просто игнорируется. Ждем, когда цена пробьёт канал с периодом 55.

Только после выполнения этих условий мы можем сразу входить в рынок, даже не дожидаясь, когда сигнальная японская свеча закроется.

Рассмотрим пример сделки на Buy по активу евро/доллар в рамках пробоя 20-дневного канала, торгуя по стратегии “Черепах” на Форекс. На скриншоте ниже видно, что этот сигнал формировался от 09.08.12 (точка 1). Смотрим на предыдущую предполагаемую сделку. Торговый сигнал на её продажу был сформирован 30.05.12 (точка 2). Если бы трейдер вошел по этому сигналу (т. 2), то был бы получен убыток. Таким образом, на сформированном сигнале от 21.08.12 по цене пробития мы открываем ордер на покупку. Речь идет об уровне 1.2486.

Итак, ниже представлен пример сделки на покупку на пробое 20-дневного канала:

  • Точка 1: после пробития 20-дневного канала сигнал на покупку.
  • Точка 2: сигнал для открытия предыдущей сделки.

Рисунок 2. Пример сделки на покупку по ТС Черепах.

Пример долгосрочного входа на покупку

Чтобы представилась возможность осуществить долгосрочный вход на покупку, в рамках стратегии “Черепах”, понадобиться:

  1. Верхняя граница канала Дончиана с периодом 55, должна быть пробита ценой.
  2. Не используется фильтр по предыдущей сделке.
  3. Вход осуществляется после формирования каждого сигнала.

Приведем более подробный пример торговой сделки на пробое канала Дончиана с периодом 55 дней. На японской свече от 14.05.15 (это точка 1) был сформирован торговый сигнал. Уровень пробоя 1.1443.

Вот так выглядит торговый сигнал на покупку по активу EUR/USD на пробое 55-дневного периода верхней границы канала, по правилам, которые диктует торговая стратегия “Черепах”:

Рисунок 3. Пример долгосрочного входа на покупку.

Как сопровождать сделку по ТС “Черепах”?

Чтобы вовремя получить прибыль и ограничить возможные убытки, нам необходимо знать, при каких условиях нужно обязательно закрыть открытые позиции.

Отметим, что автор стратегии “Черепах” на Форекс не торговал по Тейк-Профит и Стоп-Лосс. Он только определял ценовые уровни, позволяющие выйти из сделок. Вместе стрем, мы всё-таки рекомендуем выставлять Стоп-Лосс. Это позволит “отвязать” себя от торгового терминала и заниматься своими делами.

Чтобы рассчитать по формуле правильно Стоп-Лосс, нужно знать значения индикатора ATR с периодом 20:

k * ATR(20) = Stop-Loss,

где, k – коэффициент риска (1,5-2,0).

Если знать значение Стоп-Лосс, нам предоставляется возможность рассчитать объем сделки. Кстати, он не должен нарушать условия мани менеджмента, поскольку риск выше 1-2% от депозита не приемлем.

Итак, чтобы правильно выйти из сделки, в рамках стратегии “Черепах”, нужно, чтобы выполнялись следующие условия:

  • Если сделка краткосрочная (пробитие канала 20), выходить нужно, когда будет пробита противоположная граница канала 10-дневного канала Дончиана.
  • Если сделка долгосрочная (пробитие канала 55), выходить нужно, когда будет пробита противоположная граница канала Дончиана с периодом 20.

Ниже мы показали, как можно завершить открытые сделки.

Примеры сделок на покупку в рамках краткосрочной торговли

Вход по стратегии “Черепах” на Форекс выполнен на отметке 1.2486. В этот момент инструмент ATR равен 119 п. (точка 3). Получается, что Стоп-Лосс буде равняться 238 пунктов.

Рынок начал движение в нашу сторону, дожидаемся, когда цена пробьёт границу 10-дневного канала. Это произошло спустя 26 дней на отметке 1.2832 (точка 2). Именно по этой ценовой отметке трейдер доложен закрыть свой ордер. Профит составил 346 п.

Рассмотрим пример позиции на покупку по валютной паре EUR/USD в рамках пробоя канал Дончиана с периодом 20:

  • Точка 1: торговый сигнал на BUY, когда была пробита 20-ти дневка канала.
  • Точка 2: сигнал, позволяющий закрыть открытый ордер.
  • Точка 3: текущее значение ATR, когда открывается позиции.
  • Точка 4: торговый сигнал, позволяющий открыть предыдущие сделки.

Рисунок 4. Краткосрочный вход в сделку.

Пробит 55-девной канал, выходим из сделки

Был открыт торговый ордер по стратегии “Черепах”, на ценовой отметке 1.1443. ATR в этот момент составлял 138 п. Выходит, что значение Stop-Loss равно 276 п. Дальше рынок двинулся против наших ожиданий. Сделка была закрыта с убытком (-276 п).

Рассмотрим же условия для продаж на активе EUR/USD в рамках пробоя 55-ти дневного канала Дончиана:

  • Точка 1: торговый сигнал на покупку, после того, как был пробит 55-дневный канал.
  • Точка 2: на этом уровне должен стоять Стоп-Лосс.
  • Точка 3: показания ATR в момент открытия торгового ордера.

Рисунок 5. Выход из сделки.

Сигналы на продажу по ТС “Черепах”

Напомним, что стратегия “Черепах” на Форекс использует для формирования торговых сигналов на продажу и покупку каналы Дончиана с периодами 20 и 55. Отсюда и возникает понятия краткосрочного и долгосрочного входов в рынок.

Чтобы краткосрочный вход считался выполнимым, нужно:

  1. Нижний канал с периодом 20 должен быть пробит ценой.
  2. Предыдущая сделка должна быть убыточной.
  3. Сигнал игнорируется, если предыдущая сделка была прибыльной.
  4. Нужно ждать, когда будет пробит канал с периодом 55.
  5. Как только пробитие состоялось, открываем позицию, не дожидаясь закрытия сигнальной свечи.

Рассмотрим пример сделки на продажу по стратегии “Черепах” в рамках актива EUR/USD на пробое канала с периодом 20.

На скриншоте ниже этот сигнал был сформирован на свече от 05.09.11 (точка 1). Смотрим сразу на сигналы на покупку по предыдущим свечам от 11.07.11 (точка 2). Если бы трейдер открыл сделку, то получил быть убыток. Выходит, что торговый сигнал от 05.09.11 мы пропускать не станем. Именно поэтому мы открываем покупки по цене пробития, то есть 1.4067:

  • Точки 1: когда цена пробила 20-дневный канал, открываем сигнал на продажу.
  • Точка 2: сигнал на открытие предыдущей позиции.

Рисунок 6. Пример сделки на продажу.

Более детальное разъяснение по стратегии “Черепах” для рынка Форекс читайте здесь, где доступно её бесплатное изучение. Там же Вы сможете скачать индикатор данной торговой системы.

Индикатор для Форекс черепаха

Cоветник (робот) для

Советник предназначен для полностью автоматической реализации стратегии «Система Черепах».

Установка, п резентация и тестирование.

Обсуждение на форумах: нет

Cоветник (робот) для MetaTrader 4 «Система Черепах».

Приветствую Вас, уважаемые трейдеры и коллеги! В начале 2011-го года один из моих приятелей поделился впечатлениями от книги «Путь Черепах. Из дилетантов в трейдеры». Я принял алгоритм этой торговой системы довольно скептично, так как на тот момент был абсолютно разочарован в классических приёмах торговли и занимался арбитражными и маркетмейкерскими разработками. Но на дворе была зима, и было достаточно времени, чтобы прочитать какую-нибудь книгу для саморазвития. Следует отметить, что за шестилетний опыт изучения рынков, я прочитал массу книг: «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» Билла Уильямса, «Как играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера и другие классические бестселлеры. Но был приятно удивлён, что в книге «Путь Черепах. Из дилетантов в трейдеры» я узнал много нового в плоть до кукловодства в стакане котировок. И, конечно же, главным достоинством книги оказался изложенный самым полным образом алгоритм торговли, где были определены все основные правила для написания робота (советника). Я настоятельно рекомендую прочитать это замечательное произведение вне зависимости от того, будете ли Вы пользоваться предложенной мной автоматической торговой системой или нет.
После прочтения, вдохновлённый идеей, я принялся за написание индикаторов и советника для Metatrader 4. Очень было интересно протестировать на истории торговую систему и убедится, в том, что алгоритм бесполезен. Но сделав первые наброски и протестировав основные правила, я не был разочарован и понял, что следует заняться этой разработкой вплотную. Затем был добавлен алгоритм расчета лотов на основе ATR и пропуск сделок. Пирамидинг не был включён, так как не видел в этом смысла с резко обрывающимися трендами. На этом этапе система была уже готова. Проверку работоспособности (не прибыльности) я осуществлял на мартовском фьючерсе на акции Газпром биржи РТС (удобный для торговли фьючерс на индекс РТС, был слишком дорог для экспериментов), применяя ранее написанный дубликатор сделок MetaTrader 4 + QUIK. Сделки он-лайн. Для совершения сделок, достаточного для быстрой отладки был выбран таймфрейм M5. В процессе реального тестирования я решил добавить фильтр входа по времени, чтобы ограничить работу в вечернюю сессию FORTS, когда рынок недостаточно ликвиден. В последствии я добавил ещё множество настроек и возможностей, что сделало торговую систему ещё более гибкой, чем в оригинале. От пирамидинга пришлось отказаться, так как не удавалось получить от этой идеи улучшение прибыли. Конечно же интервал М5, не дал прибыли, т.к. велик вес комиссий и проскальзываний в сделках. Поэтому, добившись стабильной работы, я перешёл на таймфрейм H4, как наиболее адекватный для многих инструментов. Согласно торговой системе рабочий таймфрейм должен быть дневным, но таким образом будет совершаться недостаточно сделок для интересной прибыли. На сегодняшний день (февраль 2012), это моя самая удачная трендовая торговая система, работающая на пробой. Уже прошёл год и появилось время для создания описания для разработки. Теперь и Вы сможете пользоваться системой. Все описания есть в архиве с программой так и на этом сайте.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

  1. Устанавливаем систему в папку данных МТ4.

ВНИМАНИЕ! Укажите правильный путь к файлам MetaTrader 4. Чтобы узнать его, перейдите в MetaTrader 4: «Файл — Открыть каталог данных», откроется «Проводник». Далее, можно скопировать путь из «Проводника» в окно установки.

  1. Выбираем инструмент, нажимаем правой кнопкой на его графике-Шаблон-Система_Черепах.
  1. Загружаем советник: перетаскиваваем его на график.

Стратегия Черепахи

Это, без преувеличения, легендарная стратегия. Многие из вас наверняка встречали хотя бы упоминания о данной стратегии. Черепаха получила свою известность не столько в угоды прибыльности, но скорее благодаря тому, что показала эффективность подхода в торговле на бирже простыми людьми, просто четко следующим установленным правилам торговли.

Содержание

Предыстория

Метод Черепахи берет истоки из спора двух известных трейдеров, один из которых был уверен в том, что для успешной торговли на бирже необходимо обладать определенным талантом, то бишь, “чувствовать рынок”. Другой утверждал, что научить торговле можно любого, для чего достаточно наличия хорошей торговой тактики и соблюдения дисциплины.

Таким образом, была отобрана группа случайных людей. Участников эксперимента отбирали по принципу неординарности, так чтобы в одной группе находились люди с разными навыками и способностями. По результатам торговли на тестовых счетах, ученикам были выданы реальные депозиты, самому успешному — счет в 1 млн. долларов. Участников эксперимента впоследствии прозвали “черепахами”.

Эксперимент же показал, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько от самого человека. На протяжении нескольких лет ученики показывали отличные результаты, демонстрируя всему миру, что для прибыльной торговли на рынке не обязательно иметь “сложный ум”, а лишь следовать правилам торговой тактики и не поддаваться собственным эмоциям.

Стратегия изначально разрабатывалась для сырьевых рынков, но была адаптирована под Форекс. Торговля ведется исключительно на дневных графиках, по основным валютным парам. Торговая платформа принципиального значения не имеет.

Используемые индикаторы

Первый и единственный обязательный индикатор — Donchian channel. Изначально индикатор разрабатывался для [флетовать|флетового]] рынка, в качестве разметки нормального диапазона ценового движения. Выход цены за границы канала означает смены рыночных настроений. Также, расстояние между линиями канала свидетельствует о росте или падении волатильности. Узкий канал говорит о консолидации.

Рекомендуемый период для расчета — 20 дневных свечей. Главное преимущество индикатора — простота формулы расчета. На самом деле, не составит труда нарисовать канал вручную на бумаге, особых математических способностей для этого не требуется.

Для торговли по стратегии нам нужно установить на график три экземпляра индикатора. Первый — с периодом 10 свечей, второй — 20 свечей и третий с периодом 55 свечей. Все это, опять же, на дневном графике.

В качестве вспомогательного инструмента, мы также будем использовать индикатор “Черепаха”. Это не обязательный индикатор для работы по системе, но он немного облегчает жизнь, показывая пробои канала в виде стрелочек на графике. На графике нам необходимо два экземпляра “Черепах”.

А это еще один вспомогательный инструмент — индикатор Turtle. Индикатор показывает моменты для входа и выхода из сделки, и закрашивает области канала. Также, справа от цены рисуется большая свеча, иллюстрирующая направление среднесрочного тренда.

Наконец, для расчета уровня ограничения убытков мы будем использовать индикатор ATR с периодом расчета в 20 свечей. Как правило, это стандартный инструмент в арсенале любой современной торговой платформы.

Правила торговли по стратегии

В рынок мы входим на пробое линий канала. Существует два типа входов: краткосрочный и долгосрочный. Вход в краткосрочную сделку осуществляется на пробое границ 20-ти периодного канала, в долгосрочную — на пробое 55-ти периодного.

Открываем позицию на Buy при пробое верхней линии канала Открываем позицию на Sell при пробое нижней границы канала

Размер стопа выставляем соответственно текущему значению ATR. Stop Loss мы ставим как “резервный” способ по выходу из позиции, в случае нестабильного рынка и повышенной волатильности.

Как было отмечено ранее, на графике мы имеем три канала: с периодом 10, 20 и 55. Так вот, выход из позиции осуществляется по достижении противоположной границы канала низшего уровня. Для сделки, открытой по 20-типериодному каналу, это 10. Для сделки, открытой по каналу с периодом 55, это 20.

Так как вам предоставляется уже готовый шаблон со всеми индикаторами, ничего вручную рассчитывать не требуется.

Управление капиталом

Что интересно, раньше трейдеры торговали более консервативно, и даже те же “Черепахи” никогда не превышали риск в один процент от депозита на сделку. На самом деле, объем позиции был даже меньшим.

Главная причина подобного консервативного подхода в том, чтобы даже в случае негативных результатов по многим инструментам, у вас все равно была возможность “вернуться в игру”. А ведь это главная задача по управлению капиталом — сделать так, чтобы торговый риск не превышал разумных значений.

Заключение

Стратегия Черепахи еще раз доказывает нам, что торговать на высоких ТФ намного проще, нежели внутри дня. Для это не нужно иметь большого опыта в торговле или каких-либо врожденных навыков — все это достигается благодаря терпению и самодисциплине. Личная рекомендация: старайтесь не заострять внимание лишь на правилах работы системы, а понять философию ее подхода, и тогда вы сможете понять, как мыслили одни из самых успешных трейдеров несколько десятков лет назад.

Стратегия Черепах на Форекс

Если Вас интересует прибыльная торговая стратегия “Черепах” на Форекс, Вы попали по адресу. Придумал её Ричард Деннис. По его убеждению для достижения положительного результата трейдер должен придерживаться строжайшей дисциплины, которая присуща всем военным.

В данном материале речь пойдет о стратегии “Черепахи” Форекс, которую разработал этот человек.

Также мы рассмотрим следующую информацию:

  1. Как определять точки входа в рынок?
  2. Индикаторы, используемые в данной ТС.
  3. Нахождение ценовых уровней и выход из сделки.

Что входит в стратегию “Черепах”?

Чтобы применять эту торговую идею с толком, понадобится выбрать высоковолатильные пары, акции и сырьевые товары. Стратегия Черепах рассматривается исключительно в рамках таймфрейма D1.

Главным индикатором, который применяет стратегия “Черепах”, является канал Дончиана. Изначально он не установлен в торговом терминале МТ4. Так, что его придется отдельно скачивать ниже и загружать в МетаТрейдер.

Отметим, что его нужно трижды установить на дневной график. Также следует не забывать о его периодах: 10, 20 и 55.

Кроме того, в этой торговой тактике используется дополнительный индикатор TheClassicTurtleTrader. Он визуализирует места пробоя канала.

Если говорить о настройках, то они такие:

  • SlopePeriod = 20, TradePeriod = 55;
  • SlopePeriod = 10, TradePeriod = 20.

Помимо этого используется индикатор ATR с периодом 20. Он позволяет быстро рассчитать нужный Стоп-Лосс.

Пример, как можно настроить стратегию “Черепах”

Для того чтобы стратегия “Черепах” на Форекс давала действительно точные сигналы, понадобиться прибегнуть к таким настройкам:

  • Первая точка: канал Дончиана с периодом 55;
  • Вторая точка: канал Дончиана с периодом 20;
  • Третья точка: канал Дончиана с периодом 10;
  • Четвертая точка: пересечение верхней границы канала;
  • Пятая точка: пересечение нижней границы канала;
  • Шестая точка: индикатор ATR с периодом 20.

Для более упрощенного чтения ценового графика, лучше в отдельных окнах установить 55-дневный канал и 20-дневный.

После установок всех индикаторов стратегия Форекс должна выглядеть так:

Рисунок 1. Стратегия Черепах.

Как распознать торговый сигнал?

Именно 55 и 20-периодные каналы формируют торговые сигналы. Отсюда и вытекает долгосрочный и краткосрочный вход в рынок.

Если говорить о краткосрочном поиске точки входа, то они следующие:

  • Пробитие верхней границы канала Дончиана с периодом 20.
  • Сделка, открытая ранее, была убыточной.

Если ранее открытый ордер был закрыт по профиту, в таком случае торговый сигнал можно игнорировать. Дожидаемся пробития 55-го канала.

Когда все условия выполняются, можно рассматривать вход в рынок, не дожидаясь закрытия текущей сигнальной свечи.

Итак, возьмем актив EUR/USD, который пробил 20-дневный канал Форекс, и по правилам стратегии “Черепах” на Форекс, мы вправе рассматривать покупки. Ниже на скрине показано, что сигнал постепенно выстраивался от 09.08.12 (точка 1). Если обратить внимание на предыдущую сделку, то сигнал на продажу был в точке 2 от 30.05.12. Кстати, если бы трейдер открыл ордер по данному сигналу, тогда бы его ждал убыток. Но по сигналу от 21.08.12 по цене 1.2486 мы покупаем актив.

Взгляните на скриншот ниже на котором схематически изображено два сигнала:

  • Когда пробит уровень 20, мы рассматриваем покупки (точка 1).
  • В точке 2 показан сигнал для предыдущего входа рынок.

Рисунок 2. Пример сделки на покупку по ТС Черепах.

Примеры входа на покупку

Пример долгосрочной позиции

Для долгосрочного входа по стратегии “Черепах”, нужно:

  1. Чтобы цена пробила верхнюю границу Дончиана с периодом 55.
  2. Не применять фильтр по предыдущей сделке.
  3. Открывать ордер только по формирования торгового сигнала.

Рассмотрим данный пример подробнее. Когда цена пробила 55-дневный канал Дончиана, то на японской свече от 14.05.15 в точке 1 был сигнал для входа в рынок. Пробой наблюдался на отметке 1.1443.

Ниже мы показали, как выглядит сигнал, позволяющий купить актив EUR/USD после пробоя верхней границы канала 55-дневного периода. Условия торговой стратегии “Черепах” нисколько не нарушаются:

Рисунок 3. Пример долгосрочного входа на покупку.

Сопровождение сделки по ТС “Черепах”

Ограничивать убытки нужно всегда. Другой вопрос состоит в том, что у каждой стратегии это происходит по разным условиям.

Важно подчеркнуть, что создатель стратегии “Черепах” на Форекс не любил вести торговлю по Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Однако, он знал, как правильно определить ценовые уровни, позволяющие понять, когда нужно закрыть позиции. В свою очередь мы советуем выставлять Стоп-Лосс. Это даст возможность не сидеть сутки за терминалом, а заниматься своими делами.

Расстояние Stop Loss можно рассчитать по специальной формуле. Однако необходимо знать показания ATR (период 20). Эта формула выглядит так:

в которой k – это коэффициент риска (1,5-2,0).

К примеру, мы определили значение Стоп-Лосс. Теперь мы легко можем узнать объем сделки, не превышающий по законам манименеджмента, 2% от депозита.

Повторим правила выхода из открытой позиции, открытие которой было произведено в рамках стратегии “Черепах”. Понадобиться, чтобы выполнились такие условия:

  • Если наблюдается пробитие 10-дневного канала при краткосрочной сделке (пробитие канала с периодом 20);
  • Если мы видим пробитие канала Дончиана с 20-дневным периодом при долгосрочной сделке (пробитие канала с периодом 55).

Завершение сделок показано ниже.

Пример покупок по краткосрочной торговле

По цене 1.2486 был выполнен вход по стратегии “Черепах” на Форекс. В тот момент ATR показывал 119 пунктов (на скриншоте это №3).Таким образом, после простого расчёта значение Стоп-Лосс равно 238 п.

Цена двинулась в нашу сторону. Ждем, когда будет пробита граница канала с периодом 10 дней. Через 26 дней после входа в рынок это всё-таки произошло по цене 1.2832 в точке 2. Как раз здесь открытый ордер должен быть закрыт. Профит составил 346 пунктов.

Теперь, что касается примера на “Бай” по паре EUR/USD после пробоя канала 20:

  1. В первой точке был сигнал на BUY, как только была пробита линия канала с периодом 20 дней.
  2. Во второй точке наблюдаем сигнал, позволяющий закрыть ранее открытую сделку.
  3. В третьей точке значение индикатора ATR.
  4. В четвертой точке видим возможность открытия предыдущей позиции.

Рисунок 4. Краткосрочный вход в сделку.

После пробоя 55-дневки, закрываем сделку

Итак, трейдером была открыта сделка по стратегии “Черепах”, по цене 1.1443. Торговый помощник ATR в тот момент отображал 138 пунктов. Получается, что значение Stop-Loss будет 276 п. Потом цена пошла против его прогноза. Ордер был закрыт с минусом (-276 п).

Эту неудачную сделку с пробоем канала Дончиана с периодом 55 в рамках пары EUR/USD можно рассмотреть детальнее:

  • В первой точке сформировался сигнал на покупку. Ведь канал Дончиана с периодом 55 дней был пробит японской свечой.
  • Во второй точке устанавливаем Стоп-Лосс.
  • В третьей точке значения индикатора ATR, необходимого для определения значения Stop Loss.

Рисунок 5. Выход из сделки.

Какие сигналы должны быть для продаж по ТС “Черепах”?

Итак, поскольку стратегия “Черепах” на Форекс применяет в своей работе каналы Дончиана с двумя периодами (20 и 55), мы должны следовать её торговым сигналам.

Рассмотрим условия для краткосрочного входа в рынок:

  1. 20-дневный нижний канал пробит дневной свечой.
  2. Сделка открытая ранее должна быть убыточной.
  3. Если сделка была прибыльной, сигнал пропускается.

Больше деталей по стратегии “Черепах” Вы сможете найти по этой ссылке. Там можно бесплатно пройти обучение. Помимо этого там же Вы удастся скачать необходимые индикаторы к этой торговой системе.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий