Rsi индикатор для Форекса
Как использовать индикатор Индекс Относительной Силы (RSI) в торговле на Форекс
Поэтому для подтверждения RSI должен всегда использоваться в комбинации с другим торговым инструментом или техникой. В этой статье мы проанализируем индикатор RSI и дадим некоторые рекомендации по торговле с ним.
Структура индикатора RSI
Индикатор RSI был разработан американским инженером-механиком Дж. Уэллсом Уайлдером.
Индикатор обычно прикрепляется к нижней части диаграммы в отдельном горизонтальном окне.
Технический индикатор Индекса Относительной Силы состоит из одной линии, которая колеблется в пределах от 0 до 100. Область разделена на три основные зоны:
0-30: Область Перепроданности
30-70: Нейтральная область
70-100: Область Перекупленности
Линия RSI перемещается в этих трех областях, создавая на графике различные сигналы.
Расчет линии RSI
По умолчанию RSI обычно составляет 14 периодов. Теперь давайте проанализируем расчет RSI немного детальнее:
Во-первых, давайте посмотрим на формулу RSI, использующую 14-периодную настройку:
RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))
RS обозначает относительную силу в приведенной выше формуле.
Это вычисление выглядит довольно простым, но нам также нужно рассчитать значение относительной силы (RS). Вот как вычисляется переменная RS:
RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)
После определения значения RS вы можете применить результат в первой формуле. Это даст вам текущее значение RSI. Он работает и в других периудах. Если вы измените настройки на 20-периодный RSI, эта формула будет выглядеть так:
RS = (20 EMA на последних 20-ти верхних барах) / (20 EMA на последних 20-ти нижних барах)
Затем вы добавляете полученый результат в первую формулу для определения значения RSI.
Сигналы осциллятора RSI
Существует три основных сигнала, генерируемые техническим индикатором Индексом Относительной Силы. Поскольку это опережающий индикатор, сигналы обычно появляются до фактического изменения цены на диаграмме, в зависимости от того, какую информацию вы используете для входа в сделку.
Состояние перекупленности RSI
Первый сигнал, который мы обсудим, — это сигнал перекупленности. Индикатор RSI дает сигнал о состоянии перекупленности, когда линия RSI входит в область 70-100.
Состояние перепроданности RSI
Сигнал перепроданности RSI появляется, когда линия RSI входит в область 30-0. Когда RSI перепродан, это означает, что цена, вероятно, увеличится.
Сигнал дивергенции RSI
Дивергенция RSI — это последний сигнал, который мы обсудим. Как и в случае с некоторыми другими индикаторами, такими как MACD и Stochast, индикатор Индекса Относительной Силы может отклоняться от общего ценового действия, которое может дать ключ к потенциальным разворотам на рынке.
Бычья Дивергенция RSI — прайс экшн уменьшается, в то время как линия RSI увеличивается; Это сильный бычий сигнал на графике.
Медвежья Дивергенция RSI – Ценовое действие увеличивается, в то время как линия RSI уменьшается; Это — сильный медвежий сигнал на графике.
Индикатор RSI в MetaTrader
Индикатор RSI включен во многие торговые платформы, включая наиболее широко используемую торговую платформу форекс — MetaTrader 4 . Вы можете найти индикатор, нажав кнопку «Вставить»> «Индикаторы»> «Осцилляторы»> «Индекс относительной силы». Затем инструмент RSI автоматически появится в нижней части диаграммы с настройкой по умолчанию в 14 периодов.
Анализ RSI на Форексе
Анализ RSI на Форексе состоит в основном из нахождения сигналов, описанных выше. Теперь мы проиллюстрируем каждый из сигналов, чтобы вы могли лучше понять, как анализировать график с помощью RSI.
Изображении выше показывает, как может появиться сигнал перекупленности RSI. Сначала линия RSI входит в область 70-100. Это создает сигнал перекупленности. Затем цена выходит из зоны перекупленности, создавая на графике фактический сигнал продажи. Как вы видите, впоследствии цена снижается.
А это — сигнал перепроданности RSI. Линия RSI уменьшается и входит в область 30-0, создавая сигнал. Когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх и входит в нейтральную зону между 30 и 70 появляется сигнал покупки. Как вы видите, после этого цена начинает расти.
На этот раз мы опишем бычью дивергенцию RSI. Синяя линия на ценовом графике показывает, что ценовое действие создает более низкие основания, в то время как линия RSI увеличивается. Это показывает, что существует бычье расхождение между ценовым действием и индикатором RSI, что означает, что цена этой пары, скорее всего, будет расти. Как вы можете видеть, это именно то, что происходит в дальнейшем.
Медвежья дивергенция действует одинаково, но в противоположном направлении — увеличиваются ценовые вершины, а вершины RSI уменьшаются.
Стратегия RSI на форекс
Теперь мы переключимся и обсудим некоторые идеи построения стратегии с индикатором RSI. Мы будем использовать сигналы, описанные выше, чтобы установить точки входа и выхода на диаграмме, используя основные правила RSI.
Торговый Вход по RSI
Чтобы войти в торговлю по RSI, вам нужно увидеть сигнал этого индикатора. Это может быть либо сигнал перекупленности, либо перепроданности RSI, либо паттерн дивергенции RSI.
Если вы входите по сигналу перекупленности/перепроданности, вы будете покупать/продавать валютную пару, когда действие цены выходит из соответствующего порога индикатора RSI.
Если вы торгуете дивергенции с индикатором RSI, вы должны входить в торговлю в направлении RSI, после того, как действие цены закроет подряд две или три свечи в направлении вашей предполагаемой сделки.
Стоп Лосс при торговле с RSI
Как мы упоминали ранее, индикатор RSI может давать много ложных или преждевременных сигналов, в случае если он используется как автономный инструмент. Даже при объединении с другими подтверждающими индикаторами и техниками необходимо использовать стоп-лосс для защиты потерь в нашей торговле.
Оптимальное место для вашего стоп-лосс ордера находится за пределами верхней или нижней вершины, созданной во время разворота, которое вы торгуете.
Тэйк Профит в RSI
В базовых правилах RSI указано, что вы должны удерживать свою сделку, пока не получите противоположный сигнал от индикатора RSI. Опять же, это может быть сигнал перекупленности или перепроданности, а также бычья или медвежья дивергенция RSI. Но на практике, следует брать частичную или полную прибыль раньше, используя другие правила, основанные на прайс экшн, или использовании трейлинг стоп-лосса.
Пример торговой системы RSI
Давайте взглянем на то, как можно было бы использовать базовую торговую стратегию RSI с правилами, которые мы обсуждали ранее.
Вы смотрите на дневной график USD / JPY. На изображении показано, что вы входите и выходите из торговой позиции, основываясь исключительно на сигналах, поступающих от индикатора Relative Strength Index.
Диаграмма начинается со снижения цены, что также подтверждается медвежьим направлением линии RSI. Внезапно линия RSI входит в область 30-0, создавая сигнал перепроданности. Вскоре после этого линия RSI начинает увеличиваться, в то время как ценовое действие продолжает движение вниз. Это создает бычью дивергенцию между ценовым действием и индексом относительной силы.
Ваша первая мысль может заключаться в том, что вы должны открыть длинную сделку в тот момент, когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх. Однако за это время вы определяете бычье расхождение, а это значит, что было бы лучше подождать подряд двух или трех бычьих свечей в качестве фактического входного сигнала. Это происходит, создавая длинный сигнал на графике, что означает, что вы можете купить пару USD / JPY, исходя из предположения, что ценовое действие в настоящее время полностью изменяется.
Вы должны разместить стоп-лосс прямо ниже дна, созданного в момент разворота. На графике это показано красной горизонтальной линией.
После этого действие цены начинает увеличиваться и входит в бычий тренд. Линия RSI также увеличивается. Торговля может быть проведена по крайней мере до тех пор, пока индикатор RSI не достигнет отметки 50, после чего вы можете закрыть часть своей позиции.
Кроме того, вы можете решить использовать некоторые другие подсказки ценового действия, которые предоставляют достаточные доказательства для закрытия торговли. Но при их отсутствии, было бы разумно выйти из торговли полностью, когда RSI достигнет порога перекупленности на 70. Красный круг на диаграмме показывает момент, когда индикатор RSI входит в зону перекупленности, создавая сигнал закрытия.
Торговля по Price Action и RSI
Использование индикатора RSI в изоляции вряд ли создаст выгодную торговую стратегию в долгосрочной перспективе. Как и большинство других опережающих индикаторов, индекс относительной силы может быть подвержен ложным сигналам. Поэтому вы должны включать подход, который позволит вам изолировать как можно больше ложных сигналов, увеличивая коэффициент Win-Loss. В следующем разделе мы обсудим некоторые способы использования инструмента RSI в сочетании с ценовым действием, чтобы увеличить ваши шансы на выигрышную сделку.
Вход в торговлю
Вы бы хотели открыть сделку, когда найдете сигнал RSI, подтверждающий направление. Тем не менее, вы также должны подтвердить направление цены ценовым действием. Это может быть свечной или графический паттерн, а также линии тренда, каналы, восходящие или нисходящие вершины и основания и и т.д.
Стоп-лосс в этой торговле
Стоп-лосс должен быть расположен в соответствии с основными правилами RSI, которые мы обсуждали выше. Когда вы определяете поворотную точку на графике, вы должны поместить свой стоп выше этого последнего колебания.
Тэйк Профит
Когда вы видите противоположный сигнал появляющийся на RSI, вы должны закрыть свою сделку, исходя из предположения, что ценовое действие, скорее всего изменится. Однако, если вы обнаруживаете подсказку прайс экшн, которая дает доказательства конца ценового движения, вы должны также принять это во внимание для закрытия сделки.
Давайте посмотрим на диаграмму, иллюстрирующую RSI, используемую в сочетании с торговлей по прайс экшн:
На приведенном выше изображении мы смотрим на диаграмму H4 USD / CAD. Изображение иллюстрирует 5 торговых установок на основе сигналов RSI в сочетании с ценовым действием.
1. Первая сделка происходит после первоначального снижения цены. RSI входит в область перепроданности и создает бычью дивергенцию. В то же время ценовое действие ломает нисходящий Клин в бычьем направлении. Итак, у нас есть бычий сигнал прайс экшн и два бычьих сигнала RSI. Таким образом, вы можете купить USD / CAD, разместив стоп-лосс ниже дна, созданного во время прорыва клина.
Цена вступает в консолидацию, впоследствии создающую синий треугольник на графике. Цена пробивает нижний уровень Треугольника, создавая сигнал на выход.
2. Однако, медвежий прорыв треугольника оказался ложным сигналом. USD / CAD разворачивается и ломает треугольник вверх. Таким образом, вы можете использовать это событие, чтобы снова открыть бычью сделку, разместив стоп-лосс ниже созданного дна под синим треугольником.
Когда линия RSI входит в область перекупленности появляется сигнал закрытия.
3. Теперь мы видим, что линия RSI входит в область перекупленности. Затем цена ломает область, и линия начинает уменьшаться. Тем не менее, ценовое действие все еще растет, что создает медвежью дивергенцию. В то же время на диаграмме формируется Расширяющийся Треугольник . Треугольник имеет медвежий потенциал, и прорыв через его нижний уровень должен использоваться в качестве входного сигнала для короткой торговли.
Стоп-лосс этой сделки должен располагаться над верхней частью расширяющегося треугольника. Ордер должен быть закрыт, когда линия RSI входит в область перепроданности.
4. Теперь, когда RSI входит в область перепроданности, мы получаем новый бычий сигнал. Однако необходим сигнал бычьего ценового действия. К счастью, на диаграмме появляется еще один Расширяющийся Треугольник, который имеет бычий потенциал. Также обратите внимание, что конец треугольника соответствует +++области поддержки+++ (черная), которая указывает на потенциальное основание ниже синего треугольника. Это увеличивает вероятность того, что цена начнет стремительное движение. Таким образом, вы можете открыть длинную сделку, когда цена сломает Расширяющийся Треугольник вверх.
Стоп-лосс по этой сделке должен быть расположен ниже дна Расширяющегося Треугольника. Вы можете выйти из сделки, когда RSI входит в зону перекупленности.
5. Линия RSI продолжает движение в зоне перекупленности и выходит из нее. Тем временем действие цены создает диапазон, который указан черным каналом на графике. Вы можете открыть короткую сделку в тот момент, когда прайс экшн нарушит этот диапазон вниз.
Затем вы должны поместить стоп-лосс над верхней частью диапазона. Ваша торговля должна быть закрыта, когда RSI войдёт в зону перепроданности.
Заключение
Индекс Относительной Силы (RSI) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и считается опережающим техническим индикатором (осциллятором).
Индикатор состоит из одной линии, которая перемещается между тремя зонами:
- Зона Перекупленности: 70-100
- Зона Перепроданности: 0-30
- Нейтральная зона: 30-70
Настройки RSI по умолчанию — 14-период. Для вычисления значения RSI используются две формулы:
- RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))
- RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)
Существует три основных сигнала, поступающих от индикатора RSI:
- Сигнал перекупленности RSI — линия RSI находится в зоне 70-100.
- Сигнал перепроданности RSI — линия RSI находится в зоне 0-30.
- Сигнал дивергенции
- Бычья дивергенция RSI — цена уменьшается, а линия RSI увеличивается.
- Медвежья дивергенция RSI — цена растет, а линия RSI уменьшается.
Основная торговая стратегия RSI включает следующие правила:
- Входите в сделку, когда вы получаете сигнал RSI — перекупленность, перепроданность или дивергенция.
- Входите в направлении сигнала.
- Разместите стоп-лосс за вершиной или основанием, созданным в момент разворота.
- Оставайтесь в торговле до тех пор, пока RSI не даст вам противоположный сигнал.
Индикатор RSI не является автономным инструментом и может давать много ложных сигналов. Поэтому вам нужно добавить еще один инструмент или технику для фильтрации ложных сигналов. Хорошим способом сделать это — использование правил прайс экшн и анализ диаграмм.
Как работает форекс индикатор RSI
Если коротко, то осциллятор показывает уровни перепроданности/перекупленности, т.е. как и Стохастик не может принимать значения больше чем 100 и меньше чем 0. Каждое значение RSI рассчитывается в таком порядке:
• сперва рассчитывается количество восходящих и нисходящих свечей за выбранный временной интервал. Восходящей считается свеча, цена close которой выше чем у вчерашней (обозначим ее как U), нисходящей наоборот (D – down, т.е. вниз). Число таких свечей сглаживается ЕМА;
• следующий этап – расчет относительной силы (RS) как отношения EMA(N)U/EMA(N)D;
• непосредственно индекс относительной силы можно определить по формуле
Если следовать строго законам математики, то по формулам видно, что иногда может возникать неопределенность вида деление на ноль. Такая ситуация может возникать в случае мощного движения вверх, в таком случае RSI просто принимается равным 100, т.е. никаких конфликтов не возникает.
Торговые сигналы от форекс индикатора RSI
Почти любой индикатор помимо основных сигналов, которые были заложены в него создателем, дает еще и несколько побочных. Кроме того, трейдеры часто придумывают нестандартные варианты использования типичного на первый взгляд алгоритма. RSI не исключение из этого правила.
Зоны перепроданности / перекупленности
Логика простая – когда цена добирается до зоны перепроданности, это означает, что дальнейшее движение вниз может столкнуться с рядом трудностей. Если линия индикатора находится в зоне перекупленности, то осложнено будет дальнейшее движение вверх.
Недостаток тот же, что и у Стохастика — такие сигналы отлично работают во время флета, т.е. когда цена движется в горизонтальном канале, но на трендовых участках рынка линия может надолго зависать в областях перепроданности/перекупленности. Именно поэтому сигналы выхода из этих зон используются в торговых стратегиях скорее как дополнение, своего рода фильтр. Входить в рынок только на основании выхода цены из зоны перепроданности/перекупленности строжайше запрещено.
Что касается самих уровней, то по умолчанию они равны 70 и 30, но при желании их можно изменить в настройках индикатора. Для высоковолатильных пар эти значения не совсем подходят – слишком много будет ложных сигналов. Можно задать их равными 80 и 20, так и частота сигналов не сильно снизится, и большая часть ложных сигналов отфильтруется.
Еще один важный момент уровень 50 и положение линии индикатора относительно нее. Так, уверенное пересечение, например, снизу-вверх говорит о восходящем тренде, наоборот – о нисходящем. А вот если линий что называется «зависла» около срединной линии, то на рынке наблюдается глубокий штиль, от торговли лучше воздержаться.
Дивергенции и конвергенции на RSI
Чтобы не было путаницы сразу определимся с терминами:
• под дивергенцией понимают ситуацию, когда, например, на графике цены образуются 2 и более последовательно повышающихся максимума, а на RSI им соответствуют понижающиеся максимумы. Если провести линии через эти экстремумы, то они как бы расходятся. То есть под дивергенцией понимают расхождение;
• конвергенция – обратное явление. Можно пояснить что это на следующем примере: представьте, что на графике цены образуются последовательно как минимум 2 понижающихся минимума, на RSI же минимумы повышаются. То есть линии, проведенные через них сходятся.
На истории кажется, что торговать можно по одним лишь дивергенциям, но это впечатление обманчиво. Во-первых, не каждая дивергенция отрабатывает так как показано в примере, а во-вторых, в процессе формирования дивергенция/конвергенция вполне может «сломаться». Поэтому, как и прочие сигналы RSI этот используется скорее как полезный довесок к другим правилам торговой стратегии.
Теханализ на RSI и графические паттерны
Непосредственно на графике индекса относительной силы можно выполнять те же построения, что мы делаем непосредственно на графике цены. То есть строить трендовые линии, отмечать горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, даже графические паттерны на RSI работают не хуже, чем на самом графике цены.
Из достоинств такой методики работы с осциллятором главным я бы назвал то, что иногда на ценовом графике возможность для входа не просматривается, а разметка на RSI явно указывает на точку входа. Такая ситуация может возникнуть, например, при пробое трендовой линии, построенной на RSI. Графические паттерны могут непосредственно на графике цены не просматриваться вовсе.
В примере RSI позволил бы войти в рынок в самом начале разворота тренда, на это четко указывает пробой поддержки на осцилляторе. В то же время, если бы мы ориентировались только на построения на самом графике, то сигнал на вход получили бы намного позже и по гораздо менее выгодной цене (на 102 п по 4-знаку менее выгодной цене).
Что касается графических паттернов, то появляться могут все те же формации, что и на обычном ценовом графике. Это и ГиП, и вымпелы, и треугольники различной конфигурации. В примере приведен вариант появления на RSI паттерна «Голова и плечи».
Стратегии на основе индикатора RSI
Осциллятор широко используется в торговле, если и не все, то уж каждую вторую точно можно дополнить этим индикатором и улучшить ее эффективность. Разберем несколько достойных методик торговли.
Трендовая линия на RSI + EMA72
Довольно оригинальная торговая стратегия, для анализа графика будет использоваться только ЕМА72 и RSI (7) со стандартными уровнями. Из необычного – скользящую среднюю автор рекомендует для скользящей средней выставить сдвиг равный 72. Торговля ведется только на часовом временном интервале.
Основная идея стратегии – входить в рынок на третьем касании ценой трендовой линии, построенной на RSI. Направление сделок будет дополнительно фильтроваться скользящей средней с периодом 72.
Работа по стратегии ведется следующим образом:
• определяемся с направлением сделок – если цена выше ЕМА72, то будем только покупать, если ниже — продавать. Направление ЕМА роли не играет, оцениваем только положение цены относительно скользящей средней;
• после этого на RSI нужно построить трендовую линию. Есть определенные правила построения, желательно, чтобы один из экстремумов, по которым она будет строиться, находился в зоне перепроданности/перекупленности, а второй – в зоне между уровнями 30 и 70. Есть и еще одно требование, например, в случае с покупками нужно чтобы максимум на RSI перед 3 подходом цены к линии, построенной на осцилляторе, линия установила новый локальный максимум. Это удобнее понять на примере ниже;
Формально все условия для входа выполнены — цена касается трендовой линии, построенной на RSI, но перед касанием на осцилляторе не был обновлен минимум, так что такой сигнал по правилам стратегии игнорируем. В данном примере это стало причиной того, что прибыль мы не получили, хотя отбой отработал на все 100%.
• стоп на часовом таймфрейме рекомендуется использовать не ниже 30 п, а ТР выставлять как минимум вдвое выше – 60 п (все данные приводятся для 4-значных котировок, если у вас после запятой 5 цифр, то стоп и тейк-профит будут равны соответственно 300 и 600 пунктов);
• стоп нужно переставить в ноль, как только цена пройдет хотя бы половину расстояния до тейк-профита.
Из особенностей работы по стратегии я бы отметил то, что сделки очень часто закрываются по безубытку, с другой стороны, стопов тоже не так много, прибыльных сделок примерно в 1,5-2 раза больше. А если учесть соотношение тейк-профита и стоп-лосса, то становится ясным, что в прибыльной зоне, торгуя по этой ТС, удержаться можно.
Чтобы повысить вероятность отработки сигнала я бы посоветовал брать в работу только те сигналы, которые были получены от сильных трендовых линий. То есть линия должна быть построена по ярко выраженным экстремумам на графике RSI, если колебания еле видны, то лучше не обращайте на них внимания и для построения не используйте.
Используем RSI для ловли крупного тренда
Следующая ТС, которую мы рассмотрим, построена не только на RSI. Помимо этого осциллятора используется еще несколько индикаторов, для торговли нам понадобятся:
• собственно, сам RSI с периодом 14. Будут использоваться уровни 60 и 40 вместо стандартных 70 и 30;
• Параболик настройками 0,03 и 0,03 (шаг и максимум соответственно);
Торговля будет вестись на Н4 на валютных парах EUR/USD, GBP/USD, в принципе, можно попробовать торговать и на других инструментах, но прибыльность ТС со стандартными настройками в таком случае не гарантирована.
Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:
• цена должна находиться выше скользящей средней, это говорит о растущем тренде на рынке. Как и в прошлой стратегии нас абсолютно не интересует направление самой скользящей средней, только положение цены относительное нее;
• Parabolic SAR должен перескочить под цену;
• RSI в это время уже должен находиться выше уровня 60 либо пересечь его по направлению снизу-вверх. Если линия находится ниже этого уровня, то ждем пока состоится его пробой (остальные условия не должны нарушаться при этом, то есть цена должна оставаться выше скользящей средней, а Параболик не должен перескакивать выше цены);
• если все перечисленные условия соблюдаются, можно входить в рынок сразу после закрытия той свечи, на которой выполнились все перечисленные условия;
• стоп автор рекомендует выставлять максимум 80 п. Можно и меньше – например, разместить стоп-лосс за ближайшим локальным экстремумом, главное, чтобы он не превышал указанные 80 п. Что касается ТР, то он обязательно устанавливается равным 500 п – это тот минимум, на который нужно рассчитывать.
В примере показан неплохой вход в рынок – все условия выполнялись, поэтому покупки последовали сразу же после того, как Параболик перескочил под цену. Рекомендуется сразу после того как цена идет вы прибыльную зону начинать тралить сделку. Причем стоп-лосс переносится с каждой новой свечой под Параболик.
Если цена прошла в прибыльном направлении уже 130-150 пунктов, а Параболик до сих пор не позволяет перенести стоп-лосс в ноль или в прибыльную зону, то переносим его в ноль не обращая внимание на расположение Параболика.
В показанном примере тейк-профит не сработал бы, но цена прошла в прибыльном направлении больше 200 пунктов, так что убытка мы бы в любом случае не получили, а за счет трейлинг стопа даже были бы в небольшом плюсе.
Следующий пример – короткая позиция, открывается по зеркальным правилам. Цена должна быть ниже скользящей средней, RSI – опуститься ниже уровня 40, а Параболик должен перескочить и находиться над ценой. В данном случае неизвестно как именно закроется сделка, но можно сказать, что мы уже ничего не потеряем. По состояния на текущий момент мы уже находимся в плюсе, и сделка должна стоять в безубытке.
Опираясь на беглое изучение стратегии и ее поведения на истории я бы посоветовал:
• повторно открывать сделки в том же направлении только после того, как цена коснулась скользящей средней либо побывала за ней и вернулась обратно;
• учитывать наклон скользящей средней при заключении сделок. На истории видны участки, когда формально все правила выполняются, но при этом SMA практически горизонтальная. Прибыль в таких ситуациях чаще всего получить не удается.
Нестандартный метод работы с форекс индикатором RSI
Следующее, что мы разберем — не торговая стратегия в чистом виде, а скорее не совсем обычный метод работы с RSI. В этот раз усовершенствование будет касаться зон перепроданности/перекупленности. Дело в том, что стандартные горизонтальные уровни не всегда точно отображают происходящее на рынке, так почему бы нам не построить их самостоятельно.
Стратегия 4 линии предполагает выделение на RSI нескольких зон:
• центральная, в которой цена будет проводить большую часть времени;
• аналог зон перекупленности/перепроданности – в нее цена будет заходить довольно часто;
• зоны экстремумов – сюда цена будет заходить довольно редко, как правило, в момент, когда начинается резкое трендовое движение.
Чертить линии придется вручную, просто уменьшаем немного масштаб и чертим. Они не обязательно должны быть прямыми, линии вполне могут быть и наклонными, главное, чтобы начерчены они были правильно. В итоге должны получить примерно такую же картину как на скриншоте, для удобства стандартные уровни можно удалить в настройках осциллятора.
Полученные уровни можно использовать так же, как и стандартные уровни перепроданности/перекупленности.
Торгуем отложенными ордерами с помощью RSI
Эта ТС любопытна тем, что кроме RSI другие индикаторы не используются вовсе, а торговля будет вестись отложенными ордерами. Будет использоваться период 10 и помимо стандартных уровней нужно будет добавить еще 3 – 40, 50 и 60.
На направление позиции будет указывать направление пересечения линией индикатора уровня 50. Предположим, что линий осциллятора пересекла срединный уровень по направлению снизу-вверх, в таком случае рассматривать будем только покупки до тех пор, пока она не опустится ниже этого уровня.
Работаем по такой схеме:
• ждем пока закроется первая сигнальная свеча – та, на которой линия RSI пересекла уровень 50 снизу-вверх. Как только она закрывается размещаем отложенник buy stop пунктов на 15-20 выше High сигнальной свечи;
• аналогичным образом поступаем с уровнями 60 и 70. Заметьте, если линия пересекла уровень 60 снизу-вверх, вы выставили отложенник над максимумом сигнальной свечи, он не сработал, цена ушла ниже уровня и потом снова пересекла его снизу-вверх, то buy stop перемещаем уже относительно новой сигнальной свечи.
Стоп-лосс выставляется один для всех отложенных ордеров – под последний локальный экстремум.
Что касается сигналов на выход из сделки, то их может быть 2:
• RSI пересекает уровень 70 сверху-вниз;
• линия индикатора пробивает трендовую линию, построенную на осцилляторе.
Стратегия дает немало ложных входов, поэтому определенно нуждается в дополнительных фильтрах. Все-таки одного осциллятора определенно мало для нормальной работы.
Модификации стандартного осциллятора RSI
На основании любого из стандартных индикаторов МТ4 можно состряпать не один десяток всяких усовершенствованных версий. Степень «усовершенствования» зависит только от фантазии трейдера, это может быть и простая стрелочная модификация, когда направление стрелок указывает на пересечение линией уровней перекупленности/перепроданности, так и сложный алгоритм, сочетающий в себе штуки 3-4 индикаторов попроще.
Delta RSI – быстрый и медленный осцилляторы в одном окне
Довольно любопытный индикатор, получен за счет работы двух простых RSI с периодами 14 и 50. На графике представлен в виде гистограммы с окрашенными в зависимости от ситуации на рынке столбцами.
Сигналов у такой модификации всего 2:
• RSI 50 показывает значение меньше 50, в свою очередь RSI (14) в данный момент меньше, чем медленный RSI. В таком случае на рынке наблюдается состояние перекупленности, а столбцы гистограммы окрашены в зеленый цвет;
• обратная ситуация – тяжелый RSI больше 50, а легкий – больше, чем тяжелый RSI. Это говорит о перепроданности на рынке, соответственно, столбцы гистограммы окрашены в красный цвет.
Модификация Эхлерса
К стандартному осциллятору Эхлерс применил обратное сглаживание, выполнил преобразования Фишера и получил неплохой инструмент, способный достаточно точно предсказывать поведение цены. Для удобства линия еще и раскрашена в разные цвета в зависимости от того, что происходит на рынке.
Есть отличия и по шкале, если обычный RSI изменяется в диапазоне от 0 до 100%, то здесь минимум и максимум шкалы равны соответственно -1,05 и +1,05. Все сигналы завязаны на пересечение линией индикатора уровней ±0,5.
Если сравнить стандартный осциллятор с модифицированным, то видно, что вариант Эхлерса более плавный, на нем нет тех изломов, которые вы привыкли видеть на обычном RSI. Связано это как раз с тем, что данные сглаживаются скользящими средними.
Цвета линии указывают на состояние рынка. Желтый цвет — неопределенность, зеленый — быки захватили инициативу, ну а красный говорит о том, что в приоритете короткие позиции, ведь тренд скорее всего нисходящий.
Что же касается сигналов, то роль играет только пересечение линией уровней ±0,5. Например, при пересечении в направлении снизу-вверх уровня -0,5 и +0,5 можно рассматривать покупки и наоборот — продажи, при обратном направлении пересечения.
С одной стороны, это хорошо, так вы точно не запутаетесь в сигналах. С другой – вы лишаетесь массы дополнительных вариантов использования индекса относительной силы. Например, трендовую линию на модифицированной Эхлерсом версии вы точно не построите.
Laguerre RSI – любимчик трейдеров
В качестве основы использован индикатор Laguerre, а вот фильтр основан на RSI. В итоге имеем интересный гибрид.
Шкала у этого индикатора изменяется от 0 до 1, почти так же как и в стандартном RSI. Из отличий – линия быстрее достигает экстремальных значений и может в буквальном смысле прилипать к ним – рисую прямые отрезки на уровнях 1,0 и 0,0. В качестве уровней перепроданности/перекупленности используется пара 0,75/0,25 либо 0,9/0,15 – зависит от волатильности пары.
Что касается сигналов, то места входа линии в зоны перепроданности/перекупленности отмечаются цветными кружками, так что пропустить сигнал сможет разве что слепой.
Заключение: индикатор RSI. Методы применения на форекс
Еще больше бесплатных уроков на нашем канале — здесь
Сам по себе RSI – великолепный индикатор, который можно внести в ТОП лучших алгоритмов всех времен и народов. На его основе нельзя построить торговую систему, но он разрабатывался не для этого. Основное назначение этого осциллятора – фильтровать полученные с помощью других инструментов сигналы.
Мой вам совет – если у вас есть торговая стратегия, но вы сомневаетесь в используемых фильтрах, то присмотритесь к этому осциллятору. RSI определенно стоит того, чтобы включить его в свой арсенал.
Как использовать индикатор RSI
Индикатор RSI (англ. аббр. RSI — Relative Strength Index — индекс относительной силы). На сегодняшний день это один из наиболее часто используемых на финансовых рынках индикаторов. В набор рабочих инструментов трейдера индикатор-индекс RSI ввел Уэллс Уайдер, который впервые упомянул о нем в 1978 году в одной из статей для журнала Commodities. Более подробные инструкции относительно того, как рассчитывать и интерпретировать Индикатор RSI он изложил в своей монографии «Новые концепции технических торговых систем».
Кстати, название «Индекс относительной силы» подобрали в свое время не слишком удачно. Индикатор RSI демонстрирует не относительную силу сравниваемых торговых инструментов, а внутреннюю силу отдельно взятого инструмента, поэтому было бы логичнее назвать его «Индексом внутренней силы». Однако что есть то есть, данное индикатору название прижилось.
На сегодняшний день индикатор относительной силы является весьма востребованным техническим индикатором, который имеется в любом программном обеспечении по техническому анализу. Впрочем, некоторые аналитики придерживаются позиции, что индикатор RSI постепенно теряет свою эффективность по причине слишком широкого применения. Так это или нет — спорный вопрос, но факт остается фактом — расчет изменений величин индикатор позволил многим трейдерам сколотить немалый капитал.
Добавление RSI индикатора в МТ
Индекс Относительной Силы входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Relative Strength Index»
Параметры индикатора RSI
Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI)
Для расчета сам Уайлдер рекомендовал использовать 14-дневный период, однако позже стали использовать 9-дневные, а также 25-дневные периоды расчета индикатора. Вообще количество единичных периодов при расчетах RSI может быть абсолютно любым, а потому прежде, чем выбрать максимально подходящий, рекомендуется поэкспериментировать с ними. Важно не забывать о том, что чем короче период расчета, тем более чувствительным будет индикатор. А это означает множество ложных сигналов. Так что будьте аккуратны при настройке.
Торговая система построенная на RSI-индикаторе
Одним из наиболее часто используемых методов анализа индикатора основывается на поиске расхождений (дивергенций), при которых стоимость торгового инструмента образует новый максимум, а RSI не удается превзойти своего предыдущего максимума. Расхождение подобного плана говорит о том, что существует большая вероятность разворота цен. Если впоследствии индикатор RSI опускается ниже последней впадины, то, так называемый, «неудавшийся размах» завершается и считается доказательством скорого разворота цен.
Простая торговая система на основе индикатор RSI Relative Strength Index
Открытие сделок на продажу:
- Индикатор пробил уровень перекупленности (70) сверху вниз.
- На следующей свече после пробоя — продаем.
- Ставим Трейлин Стоп (плавающий Стоп Лосс) на уровень предшествующего открытию сделки локального максимума цены. То есть Стоп Лосс автоматически будет следовать за ценой инструмента на определенном расстоянии.
- Тейк Профит ставим в два с половиной раза дальше (пунктах) чем Стоп Лосс.
- Если сформировался обратный сигнал, а Тейк Профит или Стоп Лосс еще не сработал — закрываем сделку вручную.
Для сделок на покупку обратные условия.
Несколько простых правил
Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Индикатор RSI, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.
Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора RSI .
Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по индикатору RSI надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Индекса Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) «от и до» позволит зарабатывать.
Индикатор RSI для МТ4 можно скачать по ссылке
Индикатор RSI для МТ5 можно скачать по ссылке
Детальный обзор индикатора относительной силы (RSI)
Приветствую вас, читатели моего блога. Сегодня продолжаем изучение полезных индикаторов, и на очереди RSI – один из лучших осцилляторов для работы на всех рынках. В обзоре подробно остановимся на том, что такое RSI индикатор, отдельно посмотрим на алгоритм расчета. Это позволит лучше понимать принцип действия осциллятора.
История разработки, что показывает RSI
Разработан этот осциллятор был около 40 лет назад, автор – Уэллс Уайлдер. Его можно отнести к категории трейдеров, ставших легендой и образцом для начинающих, успехов в трейдинге он действительно добился немалых. Помимо RSI Уэллс создал еще несколько полезных индикаторов.
Официальной датой рождения алгоритма можно считать 1978 год, когда соответствующая публикация появилась в издании Commodities. Разработка оказалась настолько удачной, что с тех пор RSI входит в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Работает этот индикатор не только на форекс, но и на любом другом рынке.
На графике индекс относительной силы отображается в «подвале», то есть в отдельном окне под графиком. Так как он относится к категории осцилляторов, то его значение меняется в диапазоне 0-100, линия указывает на состояние рынка (о сигналах поговорим чуть позже).
Принцип действия индикатора
Слово «относительный» в названии этого алгоритма некоторых путает. Возникает мнение, что сравниваются 2 разные величины, рассчитывается их отношение. На самом деле индикатор прост, в расчетах используется значение цены на определенном периоде и скользящие средние для сглаживания реакции осциллятора на движение графика.
При расчете свечи делятся на:
- восходящие, если цена закрытия текущей свечи больше, чем предыдущей;
- нисходящие – цена закрытия текущей свечи меньше, чем предыдущей.
На каждой свече значение Relative Strength Index рассчитывается в следующем порядке:
- с использованием экспоненциальной скользящей средней (ее период задается в настройках осциллятора) рассчитывается значение восходящих и нисходящих свечей – Up/Down соответственно. Относительная сила (Relative Strength) рассчитывается как отношение сглаженного значения восходящих и нисходящих свечей
- после этого рассчитывается значение индекса относительной силы
Благодаря последней зависимости значение осциллятора всегда будет находиться в диапазоне 0-100. Вместо экспоненциальной скользящей средней могут использовать и другие типы мувингов. Что касается цены, то я работал с ценами закрытия, но в настройках можно выбрать любую другую цену.
Как настроить осциллятор?
Сразу отмечу, что автор РСИ работал на дневных графиках, поэтому те настройки, которые использовал Уэллс Уайлдер, могут не подойти. Да и рынки изменились, движения стали резче, волатильность выросла.
Ключевой параметр, влияющий на работу индикатора – период. Я рекомендую учесть следующее:
- Уайлдер пользовался значением 14, его до сих пор многие используют;
- значения периодов 25 и 9 часто применяют на мелких таймфреймах;
- можно поискать подходящий вариант среди значений 21, 14, 9, 7, 5. Значения ниже 10 в основном используются на крупных таймфреймах. В других терминалах профиль настроек тот же, дополнительных пунктов нет.
Кроме того, в настройках можно задать:
- тип цены, которая будет использоваться при расчетах;
- тип линии;
- положение уровней перекупленности/перепроданности. По умолчанию они заданы на отметках 70 и 30 соответственно. Я рекомендую для высоковолатильных пар, например, для EUR/JPY, GBP/JPY перенести их на 80 и 20;
- можно добавить произвольные уровни.
Настройка RSI в QUIK, АТАС и других терминалах выполняется так же, как и в МТ4. Исключение составляют пользовательские модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него заложил автор.
Индикатор RSI описание и применение
С алгоритмом расчета, думаю, все понятно, можно переходить к принципам использования в торговле. Несмотря на то, что осциллятор простой, к банальному использованию зон перепроданности/перекупленности сводится далеко не всё.
Стандартные сигналы – использование зон перепроданности/перекупленности
Когда линия осциллятора заходит, например, за уровень перепроданности, это значит, что на протяжении большей части заданного в настройках периода цена росла. То есть большая часть свечей восходящие, а так как рост не может идти бесконечно долго, то и падение не за горами.
Сам по себе факт того, что линия вошла в зону перекупленности не значит, что тут же последует разворот. Это скорее сигнал трейдеру, чтобы он был настороже, а вот момент пересечения линией уровня перекупленности сверху-вниз уже нужно учитывать. Те же правила действуют при работе с зоной перепроданности.
Правда, сами по себе эти сигналы часто грешат неточностями, без дополнительных фильтров не обойтись. В роли дополнительных сигналов могут выступать другие индикаторы, графические построения и паттерны, японские свечи. Новичкам рекомендую ознакомиться с материалом «японские свечи для начинающих».
Во время тренда линия RSI долгое время может находиться в зонах перепроданности/перекупленности. Но во время флета сигналы дает неплохие, на тихом рынке его можно использовать для торговли на отбой цены от границ диапазона.
Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50
Торговля по RSI возможна и во время тренда. На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40, на падающем – 60/20. Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.
То есть линии 60 и 40 выступают как уровни сопротивления и поддержки. Используя эту особенность, можно определять моменты смены тренда.
Уровень 50 непосредственно для заключения сделок не используется, но применяется в качестве водораздела для того, чтобы убедиться есть ли тренд на рынке в данный момент. Если линия находится над ним, то с большой долей вероятности имеем восходящий рынок, под ним – инициатива у медведей.
Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр. Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.
Вообще новичкам я советую начинать торговать именно по трендовым стратегиям, так вероятность слива меньше. О том, что такое торговля по тренду, можно почитать в отдельной статье.
Failure Swing
Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI. Смысл заключается в поиске моментов, когда линия осциллятора, находясь в зоне перепроданности/перекупленности, не смогла переписать минимум/максимум.
Если проводить аналогию с графиком цены, то ситуация, когда, например, цена не может обновить предыдущий максимум, указывает на слабость быков. Покупателей на рынке уже мало, и они не способны обеспечить рост валютной пары или акции. С линией осциллятора логика та же.
В расчет нужно брать только те сигналы, при которых попытка переписать экстремум на осцилляторе происходит сразу же, буквально на следующей свече.
Графические построения и графические паттерны
На RSI, как и на ценовом графике, можно строить трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и даже работать с графическими паттернами. У такого подхода есть 2 преимущества:
- можно брать в работу сигналы, которых может не быть на графике. Например, голова и плечи на RSI просматривается, а на графике нет;
- сигнал поступает раньше, чем с графика валютной пары.
При построении трендовых линий желательно брать те из них, которые строятся по экстремумам, находящимся по разные стороны от границ зон перепроданности/перекупленности. Можно работать и с горизонтальными уровнями.
Риски при таком способе использования осциллятора те же, что и при работе с графиком валютной пары. Например, линия может только имитировать пробой трендовой линии. Статья про ложный пробой целиком посвящена этому вопросу.
Дивергенции/конвергенции
Стандартный прием, работает не только с RSI, но и с MACD, Stochastic и с другими индикаторами. Правила работы те же:
- я бы рекомендовал учитывать те дивергенции/конвергенции, которые возникают в зонах перепроданности/перекупленности. Лучше всего, если один экстремум на осцилляторе будет в пределах зоны, а другой – уже за ее границами;
- это скорее вспомогательные сигналы, входить в рынок только на основании дивергенции я бы не рекомендовал.
Нет гарантии, что после ее формирования тут же последует разворот рынка. Цена может просто продолжать двигаться в узком горизонтальном канале или даже продолжить трендовое движение, так что стопы используйте обязательно. Если вы только начали работать на финансовых рынках, то вам пригодится статья о том, что такое стоп лосс. Она поможет разобраться с тем, как ограничивают убытки трейдеры.
Комбинация с другими индикаторами
RSI можно использовать практически с любым индикатором в любой торговой стратегии если не как основу, то как один из фильтров. Я же хочу поделиться методом использования комбинированных индикаторов, то есть когда RSI комбинируется с одним из других инструментов МТ4.
Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора. Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к» выбрать «First Indicator’s data».
На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум, и можно работать в направлении тренда по RSI.
Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осциллятор с полосами Боллинджера. Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.
Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.
Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны
Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:
- плохо работает во время тренда. Единственный способ решения проблемы – использовать его в комплексе с другими инструментами. Например, работа ведется по МА в направлении тренда, а RSI используется для поиска точки окончания коррекции;
- RSI на разных таймфреймах дает разные показания. На M15 может указывать на необходимость покупок, а на H4 имеем четкий нисходящий тренд. Приоритет всегда отдавайте старшему временному интервалу, учитывайте положение уровней поддержки/сопротивления на графике;
- много ложных сигналов – если брать в работу все сигналы, то так и будет. Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.
И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями, причем не только с индикаторными.
Итоги
На этом обзор предлагаю считать оконченным. Мы разобрались, как настроить индикатор RSI, рассмотрели тонкости его применения и алгоритм работы. Этого достаточно для того, чтобы не только пользоваться сигналами осциллятора, но и понимать логику его работы. Это очень важно, я советую вообще ни один индикатор не использовать до тех пор, пока не поймете, какую именно информацию он отображает.
Не забывайте подписываться на мой блог и делиться публикациями на страницах своих соцсетей. До новых встреч!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
Индикатор RSI : как правильно применять в стратегии
RSI (Индекс относительной силы) — индикатор, который позволяет трейдеру анализировать силу тренда и прогнозировать точки его разворота. Относится к классу осцилляторов, поэтому оперативно реагирует на изменения цены и подходит для торговли на краткосрочных таймфреймах.
На основе Индекса относительной силы построено множество стратегий. Он может использоваться как в качестве основного инструмента, так и выполнять функцию вспомогательного фильтра сигналов. Данная статья будет посвящена разбору самой простой стратегии на основе индикатора RSI.
Пара слов о разработчике индикатора RSI
Создателем RSI является известный американский трейдер, который также является автором нескольких других, не менее популярных индикаторов. По мнению журнала «Financial World», за годы своей деятельности Уэллс Уайлдер внес самый большой вклад в развитие технического анализа, нежели кто-либо другой.
Разработан индикатор был в 1978 году, тогда в издании «Commodities» была выпущена тематическая статья. Спустя всего два года, в 1980 году его создатель попал на страницы Forbes, а RSI стал массово использоваться на фондовых и валютных биржах. В настоящее время индикатор широко используется на Форексе и бинарных опционах.
Как пользоваться индикатором RSI
Осциллятор RSI состоит из одной линии, которая движется в пределах установленной области. Сила тренда определяется по шкале от 0 до 100. Выше значения 80 находится зона перекупленности, а ниже 20 — область перепроданности. Когда сигнальная линия заходит за установленные границы, это предвещает скорое прекращение текущего тренда и его разворот.
Типы сигналов RSI:
- перекупленность и перепроданность — линия пересекает уровни 20 или 80;
- фигуры технического анализа — линия выписывает различные паттерны графического анализа;
- дивергенция — расхождение между показаниями индикатора и данными с графика.
Состояние перекупленности и перепроданности интерпретируется однозначно. Это означает, что текущая тенденция на рынке «выдохлась» и продолжать движение уже не может. В подобной ситуации категорически запрещается торговать по направлению активного тренда. Целесообразнее подождать сигналов о развороте и после этого входить на рынок.
Как пользоваться индикатором RSI правильно? Рекомендуется использоваться стандартные значения зон (20/80). Однако если актив обладает низкой волатильностью, то RSI может очень долго не подавать нужного сигнала. В подобной ситуации можно уменьшить уровни до показателей 70 и 30. Это существенно повысит количество точек для входа в рынок.
Фигуры технического анализа — это графические паттерны, которые могут образовываться не только на графике, но и в окне RSI. Например, «голова и плечи», «бриллиант», «двойное дно» и т.д. Это большая тема, которая требует детального рассмотрения. В данной статье она разбираться не будет.
Дивергенция — ситуация, когда цена на графике движется в одном направлении, а сигнальная линия осциллятора в противоположном. Интерпретируется как коррекция, а не разворот тренда.
Приблизительно в 80% случаев возникновения дивергенции цена продолжает идти в направлении осциллятора.
Торговля по сигналам RSI
По правилам рассматриваемой стратегии вход на рынок осуществляется в момент, когда цена пересекает уровень, возвращаясь из зоны 20 или 80. Не входит в состояние перекупленности/перепроданности, а именно выходит, что сигнализирует о начавшемся развороте тренда.
На снимке ниже обозначен сигнал к покупке опциона PUT (Вниз). Сроки экспирации должны равняться 4–5 свечам. Для 15-ти секундного таймфрейма это 1 минута, для 5-ти минутного — 20 мин.
Более подробное видео, объясняющее тонкости работы RSI:
Практический пример торговли по стратегии RSI
В терминале был выбран наиболее волатильный в настоящее время актив. RSI уже некоторое время находился в зоне 20, оставалось ждать появление сигнала к развороту тренда.
Сигнальная линия перешла отмеченный уровень и возвысилась над ним приблизительно на 1 пункт. Не дожидаясь закрытия свечи, был куплен опцион ВВЕРХ на 1 минуту.
RSI не подвел — спустя 60 секунд, сделка закрылась с прибылью. Опцион был куплен сразу после открытия свечи, поэтому момент пробоя уровня 20 не был зафиксирован на исторических данных (к моменту закрытия бара цена несколько снизилась, поэтому осциллятор отклонился), но это не помешало получить доход. Вход на рынок должен осуществляться сразу после того, как будет пересечен уровень 20/80.
Скачать индикатор RSI
Потенциал RSI существенно больше, чем может показаться на первый взгляд. В комбинации с другими инструментами технического анализа он позволяет получать практически безотказные сигналы, прошедшие многоуровневую фильтрацию. Но для освоения правил более сложных стратегий необходимо научиться торговать на чистом индикаторе. Скачайте индикатор RSI с нашего сайта и установите в свой терминал. Инструкция по установке и настройки индикатора прилагается.
Рекомендуемые брокеры для торговли по стратегии:
RSI: Relative Strength Index
Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.
Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.
Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.
Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.
В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.
Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для бинарных опционов.
История создания
Создатель RSI – это трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Чуть ранее я описывал другой знаменитый его индикатор, а именно, Parabolic SAR.
Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.
Некоторые высказывания Уайлдера:
- “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
- “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
- “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (шутка, последнее я добавил).
Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.
Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.
Формула RSI
Очень простая формула, понятная и пятиклашке.
RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)
Как работает индикатор RSI
Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.
- Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
- Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.
По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.
Как пользоваться RSI
Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.
Перекупленность и перепроданность
По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.
Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:
- RSI более 70 = перекупленность;
- RSI менее 30 = перепроданность.
Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:
Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:
Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.
Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20. Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.
Дивергенция
Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.
У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.
- Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
- Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.
Внутренний разворот
А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:
Бычий разворот (на рост цены)
- RSI падает ниже 30 (перепроданность).
- Подскакивает выше 30.
- Отскакивает назад, но все еще выше 30.
- Прорыв вверх – смена тренда состоялась.
Медвежий разворот (на падение цены)
- RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
- Падает ниже 70.
- Поднимается опять, но все еще ниже 70.
- Прорыв вниз – смена тренда.
Пример медвежьего разворота:
Дивергенция, подтверждающая тренд
Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.
Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).
По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:
Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.
Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.
Обратная дивергенция
Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.
Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:
- цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
- цена вниз, RSI вверх – будет сильный скачок вниз.
Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.
Stochastic RSI
Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.
Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:
Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.
Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.
А вот и вторая популярная парочка.
MACD RSI
Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.
- Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
- Пересечение MACD
- RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.
И цена идет как по маслу:
Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.
И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.
- Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
- Пересечение макди.
- RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.
Настройки RSI
Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.
Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:
- RSI – линия самого индикатора;
- Upper band – цвет и толщина верхней линии в закрашенной области; значение 70 можно поменять на 80;
- Lower Band – тоже самое, для нижней линии; значение 30 можно поменять на 20;
- Background – вместо миленького фиолетового цвета можно поставить любой другой.
И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:
Подведем итоги
Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.
По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.
Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.
Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.
Описание осциллятора RSI
Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных индикаторов на рынке. Если вы посмотрите за плечо какого-нибудь рыночного аналитика-техника, есть несколько индикаторов, которые вы увидите чаще всего: MACD, Скользящая средняя, объем и последний, но не менее важный – RSI. Это один из самых популярных осцилляторов (это такой класс индикаторов).
Relative Strength Index измеряет, насколько силен торгуемый инструмент в данный момент по отношению к самому себе, сравнивая текущую силу относительно предыдущих показателей. Полученное значение имеет диапазон от 0 до 100.
Формула индикатора RSI (знать не обязательно, но для общего развития)
Индекс Относительной Силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и подробно описан в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в июне 1978 года. Для всех любителей формул и расчетов, ниже приведена оригинальная формула индекса относительной силы, ссылка из Википедии. В этой формуле описывается использование RSI на дневном графике.
Для расчета Relative Strength Index используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.
U=close(today)-close(yesterday)
D=0
День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.
U=0
D=close(yesterday)-close(today)
Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются с помощью модифицированной экспоненциальной скользящей средней c периодом N. Таким образом, рассчитывается сначала т.н. «относительная сила» (Relative Strength, RS):
На основе RS рассчитывается и сам RSI:
Легко убедиться, что:
- Автор использовал именно модифицированную (или “сглаженную”) скользящую среднюю (SMMA), а не обычную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Они отличаются выбором сглаживающей константы.
- При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.
Теперь, когда мы знаем формулу расчета RSI , давайте проанализируем, как на самом деле пользоваться этим мощным индикатором, как работает RSI. Формула – это информация для общего развития и знать ее совсем не обязательно. Большинство трейдеров применяют индекс относительной силы гораздо проще.
Как пользоваться индикатором RSI
Основные способы следующие:
- Как альтернативу индикатору стохастик (кому что больше нравится). Они оба относятся к классу осцилляторов;
- Как индикатором для определения зон перекупленности/перепроданности (ПП) и вероятных точек разворота;
- Для определения дивергенций; Дивергенция по RSI определяется так же, как и по стохастику. Подробнее читайте по приведенной ссылке.
Чтобы понимать и пользоваться индикатором RSI на практике, нужно просто знать, какие области у нас существуют в окне индикатора. Смотрим на картинку, что показывает RSI на Форекс графике
-
- Зона перекупленности RSI – там, где вероятен разворот вниз, так как рынок «перекуплен», то есть быки слишком увлеклись и разогнали цену дальше, чем реально стоит актив. Поэтому ищем возможности входа в продажи. Именно ищем возможности, а не сразу входим! По показаниям одного лишь индикатора торговать – гиблое дело и плакал ваш депозит.
- Зона перепроданности – противоположность предыдущей. Тут уже ожидаем разворот вверх, то есть ищем возможности входа в покупки.
- Нейтральная зона – тут сигналов нет. Если цена находится в нейтральной, центральной зоне, это говорит о том, что рынок сбалансирован.
Таким образом, потенциальные точки входа по RSI у нас появляются только когда индикатор находится в зонах ПП. Другими словами, RSI подает нам торговые сигналы, когда рынок потенциально может развернуться.
Сразу усвойте одну простую вещь: RSI, как и любой осциллятор, лучше всего работает в боковом рынке, но не в тренде. В тренде будет много ложных сигналов в виде многократных вхождений в зоны перекупленности-перепроданности или долгого в них нахождения. Именно поэтому не стоит входить в рынок как только RSI вошел в крайние зоны, нужны еще подтверждающие сигналы.
Как настроить RSI
Главная настройка – Период, по умолчанию самим автором индикатора он установлен на 14. Когда говорят RSI 14, именно это и имеется в виду. Можно попробовать торговать и ничего не меняя, но я рекомендую настроить под себя, об этом чуть ниже. Период в сигнале RSI означает количество свечей, которые принимаются для расчета индекса относительной силы. Остальные настройки можно не трогать, только если у вас есть какая-то специфическая торговая стратегия, которая требует изменения этих настроек. Для всех остальных оставляем все по умолчанию. Разве что упомяну настройку Уровни
По умолчанию 30 и 70. Это те самые границы зон перекупленности и перепроданности, пересечения которых нам нужны для получения торгового сигнала. Опять же, эти настройки индикатора RSI можно оставить по умолчанию, а можно менять под себя. Сейчас расскажу по какому принципу.
Главный принцип настройки индикатора Relative Strength Index
Главный принцип в настройке RSI для различных Таймфреймов заключается в подборе таких параметров, чтобы ценовые пики на графике соответствовали пикам в окне RSI. Смотрим пример
В этом примере для Таймфрейма M5 пары EURGBP мы поставили период RSI 5 и добились благодаря этому того, что теперь экстремумы в окне индикатора соответствуют экстремумам на графике. Это и есть правильная настройка для конкретно этого ТФ и конкретно этой пары в данное время. Обратите внимание, что для другой валютной пары или другого таймфрейма настройки будут уже другие! То есть, вам нужно самим подбирать настройки в вашем конкретном случае и настройки RSI для 1 минуты (M1) будут отличаться от других ТФ и пар. Но, главное, что теперь вы знаете принцип и сможете сами подобрать настройки хоть для 1 минуты, хоть для 15 минут, хоть для дневных графиков.
И даже на протяжении торговли эти параметры иногда нужно корректировать, ведь рынок постоянно меняется. Не каждый день, но каждую неделю-две нужно смотреть, не нужны ли такие корректировки, особенно если торговля идет на младших ТФ. Поэтому, каких-то универсальных единственно верных настроек RSI на все времена не существует, все подбираем по ситуации. Так следует работать с RSI на Форекс.
Как всегда, не забываем ММ
Грамотный Мани Менеджмент и 4 Правила Управления Капиталом это наше всё, поэтому не забываем о расстановке стоп приказов. Наиболее логичным методом установки стоп лоссов при торговле по RSI является использование локальных минимумов или максимумов. Просто ставим стопы чуть выше или ниже них.
Простейший пример использования зон перекупленности/перепроданности индикатора RSI
Как только линия индикатора вошла в зону и соответствующая свеча закрылась, рассматриваем возможность продаж. Для расстановки стопов и тейка используем:
- Любой метод на основе технического анализа. Например, находим ближайший сильный уровень поддержки-сопротивления.
- Достижение индикатором RSI противоположной зоны (если покупали – достижение зоны перекупленности, если продавали – перепроданности).
- Умножаем Стоп лосс на X – допустим, на 2 или 3. Это основано на главных правилах управления капиталом, ссылку на которых я давал выше.
- Закрываем сделку, если готовится выход важных новостей на Форекс по экономическому календарю.
Вход на основе одного лишь сигнала RSI это крайне агрессивная тактика и приведена она лишь для примера. Как я уже упомянул, для успешного применения RSI необходимо использование другого, подтверждающего сигнала. Например, это могут быть великолепные японские свечные модели. Когда появляется одна из таких моделей, сигнализирующая о развороте и мы видим соответствующий подтверждающий сигнал от RSI, это отличное основание для открытия позиции.
На примере мы видим модель Падающая Звезда, которая подтверждается нахождением RSI в зоне перекупленности. Сигнал мощный и отлично отработал. По аналогии можно использовать и другие приемы технического анализа.
Таким образом, индикатор Relative Strength Index хорошо применять в комбинации с другими методами технического анализа, но не как самостоятельную торговую стратегию! Торговля по RSI без подтверждающих сигналов ни к чему хорошему не приведет.
RSI с Алертом
А подписчиков спешу порадовать и дать возможность скачать бесплатно модифицированные RSI индикаторы! А конкретно два индикатора.
Первый RSI с Алертом – он подает звуковой сигнал, когда рынок входит в зону перекупленности-перепроданности. Плюс есть e-mail и Push уведомления на ваш телефон. Так что вам не придется сидеть у монитора и ждать сигнала на вход в рынок. Выглядит и настраивается в целом как обычный RSI, единственно поясню про поле “ApplyTo”. Это аналог поля “Применить к” стандартного RSI.
0 – применить к Close (по умолчанию)
3 – Low и так далее по аналогии.
То есть в этом индикаторе RSI с алертом эти настройки обозначены цифрами и идут в том же порядке, что и в обычном RSI.
Второй модифицированный RSI умеет не только подавать алерты из зон перепроданности и перекупленности, но и имеет мега полезную функцию – отображать в окне индикатора показания RSI сразу с нескольких таймфреймов вашей валютной пары! Это RSI с разными таймфреймами на одном графике сразу, без необходимости переключения.
А вот его возможные настройки и использование:
Как видите, есть все настройки стандартного RSI, плюс алерты, плюс список ТФ, которые вы хотите видеть в окне индикатора, а с помощью настройки Candles_per_TF можно регулировать ширину окошка каждого ТФ, чем больше – тем шире. В общем все просто и интуитивно. Если вдруг забыли, как установить индикатор в МТ4, то читаем.
Модифицированные RSI скачать
Изучение индикатора Realtive Strength Index не потребует много времени, но способно очень благоприятно сказаться на вашей торговле. Как это произошло с самим создателем индикатора Дж. Уэллсом Уайлдером. Он стал весьма состоятельным человеком и одним из гуру биржевой торговли благодаря своему изобретению – RSI.
Индикатор RSI. Как использовать
Индикаторами технического анализа трейдеры пользуются уже давно. Эти алгоритмы автоматически отражают поведение котировок, существенно облегчая торгующим проведение анализа рыночной ситуации и помогая строить торговые планы.
Одним из наиболее распространенных инструментов является RSI индикатор (индекс относительной силы). Его можно назвать легендой технического анализа. Алгоритм дает возможность реально оценить силу текущей тенденции и определить вероятные точки ее разворота.
История и краткая характеристика RSI
Инструмент был разработан еще в 1978 году Уэллсом Уайлдером, широко известным основателем различных концепций технического анализа. В своих книжных трудах о торговых системах автор детально изложил суть RSI индикатора.
Результатом публикации книги явилась возросшая популярность этого инструмента среди многих участников рынка. При трейдинге на Форекс RSI применяется в платформе MetaTrader. Для него приемлемы любые активы и все таймфреймы. По типу алгоритм представляет собой осциллятор. Величина профита зависит от выбранной торговой стратегии.
Общее описание алгоритма
Осциллятор RSI, а именно таковым, как уже было отмечено ранее, является этот инструмент, колеблется в определенном коридоре между максимальным (100) и минимальным (0) значениями. Он работает на скорости изменения цены, отображая результаты в вышеуказанном диапазоне. Наибольший эффект от работы осциллятора наблюдается, когда он находится вблизи своих экстремумов.
Диапазон от 70 до 100 — зона перекупленности, от 0 до 30 — зона перепроданности. Когда RSI достигает первого диапазона, то ожидается ценовое падение. Вариант пребывания в коридоре от 0 до 30 сигнализирует о дальнейшем ценовом росте.
Следует отметить, что границы 30 и 70 не следует воспринимать как догму. Некоторые трейдеры со стажем, использующие RSI в своих торговых стратегиях, советуют изменить эти значения на 20 и 80. Особенно, когда на рынке господствует ярко выраженная бычья или медвежья тенденции. Тогда, благодаря использованию этих границ, вход в рынок осуществляется более корректно.
Однако в случае восходящего или нисходящего тренда всегда возникают логичные вопросы: как долго будет находиться RSI в пограничных зонах и как определить момент его выхода из них, чтобы корректно открыть позицию на покупку (продажу)? Сам автор индикатора рекомендовал использовать период, равный 14. Некоторые трейдеры, помимо этого значения, используют 9 и 25. В зависимости от таймфрейма указанные числа являются количеством свечей, применяемых в расчетах (минуты, часы, дни и т. д.).
Любой трейдер, торгуя выбранным активом, может подобрать для себя оптимальный период экспериментальным путем. Для этого нужно, последовательно изменяя значения, следить за диапазонами перекупленности и перепроданности. Когда ярко выраженные (разворотные, ключевые) экстремумы на ценовом графике начнут отображаться инструментом в этих зонах, а остальные будут вне их — считается, что значение для периода подобрано удачно.
Следует помнить, что период с меньшим числовым значением отражается на чувствительности инструмента. Кривая RSI будет давать больше ложных сигналов. Увеличение периода сделает RSI indicator более сглаженным и отсеет неверные подсказки.
Характеристика зон перекупленности и перепроданности
На экране торгового терминала в подвальном окне графика уровни 30 и 70 отображаются линиями. Именно они используются для получения сигналов, чтобы открывать длинные и короткие позиции.
Пересечение осциллятором линии 30 сверху вниз говорит о его местонахождении в зоне перепроданности. Когда кривая RSI пересекает эту линию уже снизу вверх, трейдер расценивает это обстоятельство, как открытие длинной позиции. Если индикатор пересек границу 70 снизу вверх (войдя в зону перекупленности), а затем повторно уже сверху вниз — открывается ордер на продажу. Такие правила входа в рынок приемлемы только по движению основного тренда. Против тренда открытие соответствующих ордеров чревато возможными потерями.
Однако осциллятор может находиться в этих зонах довольно продолжительное время. Поэтому следует анализировать подобные ситуации в зависимости от ряда обстоятельств:
- В случае обычного «боковика» ценовое движение происходит в определенном коридоре. Пересечение RSI уровней 70 сверху и 30 снизу будет хорошим сигналом для входа в рынок на продажу и покупку соответственно. Это видно на рисунке внизу. При условии узкого флэта скальперы имеют прекрасную возможность значительно увеличить свою прибыль.
- В случае сильного восходящего движения осциллятор, преодолев границу 70, может длительное время пребывать в диапазоне перекупленности. Целесообразнее пренебречь его показаниями до того момента, пока он не пересечет уровень в обратном направлении. Это будет неплохим сигналом для начала продаж.
Ранее уже упоминалось, что значения 30 и 70 подлежат изменению. Так, например, участники рынка, проводящие трейдинг в условиях бычьей тенденции, используют для уровней значения 40 и 80. При четко выраженном медвежьем тренде удобно использовать 20 и 60.
Некоторые трейдеры рекомендуют применять «правило 5%». Это значит, что линия уровня проводится таким образом, чтобы RSI индикатор Форекс оставался за ней не более 5% всего времени за определенный временной промежуток. Можно протестировать его на исторических данных за последние три месяца. Впоследствии все данные обновляются.
Когда рынок не отличается резкой изменчивостью, уровни 30 и 70 практически не пересекаются осциллятором. Увеличить амплитуду его колебаний можно, уменьшив в расчетах период. Если же осциллятор чрезмерно чувствителен к ценовым изменениям, то период следует увеличить и тем самым отсеять рыночный шум. Момент завершения сделки связан с приближением к зонам перекупленности или перепроданности. Как только осциллятор достигнет их границ, позицию следует закрыть. Некоторые оставляют сделки открытыми и подтягивают стоп-лоссы ближе, надеясь получить еще большую прибыль, поскольку ценовое движение вполне может продолжиться в прежнем направлении.
Фигуры технического анализа
Применяя RSI индикатор в торговле, можно входить в сделки, используя и графические фигуры, которые рисует инструмент в подвальном окне. Это могут быть «треугольники», «знамена», «двойные вершины» и т. д.
На рисунке пары EURUSD отчетливо наблюдается фигура разворота «голова-плечи». По ней можно войти в продажу, получив неплохой профит. В качестве линии шеи подходит уровень 50.
Дивергенции
Индикатор может быть помощником в прогнозировании дальнейшего движения основного тренда. Отображая divergence (расхождение в подвальном окне и на графике торгуемого актива), инструмент предсказывает скорый ценовой разворот в будущем.
В данном случае на графике наблюдается сильный сигнал к развороту — дивергенция ниже уровня 30 RSI. Подобный сигнал обязательно следует учитывать в трейдинге при уже открытой позиции. Ее следует закрыть во избежание возможных убытков.
Такое расхождение может наблюдаться в двух случаях:
- при росте ценового тренда RSI снижается;
- при нисходящей тенденции кривая RSI растет.
Инструмент лучше применять вместе с другими индикаторами технического анализа. Это поможет отсеять ложные сигналы. Тестирование желательно провести на демо-счете, а уже затем торговать реальными средствами.
RSI: Relative Strength Index
Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.
Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.
Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.
Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.
В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.
Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для бинарных опционов.
История создания
Создатель RSI – это трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). Чуть ранее я описывал другой знаменитый его индикатор, а именно, Parabolic SAR.
Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.
Некоторые высказывания Уайлдера:
- “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
- “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
- “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (шутка, последнее я добавил).
Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.
Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.
Формула RSI
Очень простая формула, понятная и пятиклашке.
RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)
Как работает индикатор RSI
Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.
- Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
- Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.
По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.
Как пользоваться RSI
Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.
Перекупленность и перепроданность
По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.
Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:
- RSI более 70 = перекупленность;
- RSI менее 30 = перепроданность.
Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:
Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:
Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.
Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20. Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.
Дивергенция
Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.
У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.
- Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
- Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.
Внутренний разворот
А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:
Бычий разворот (на рост цены)
- RSI падает ниже 30 (перепроданность).
- Подскакивает выше 30.
- Отскакивает назад, но все еще выше 30.
- Прорыв вверх – смена тренда состоялась.
Медвежий разворот (на падение цены)
- RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
- Падает ниже 70.
- Поднимается опять, но все еще ниже 70.
- Прорыв вниз – смена тренда.
Пример медвежьего разворота:
Дивергенция, подтверждающая тренд
Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.
Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).
По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:
Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.
Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.
Обратная дивергенция
Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.
Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:
- цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
- цена вниз, RSI вверх – будет сильный скачок вниз.
Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.
Stochastic RSI
Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.
Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:
Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.
Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.
А вот и вторая популярная парочка.
MACD RSI
Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.
- Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
- Пересечение MACD
- RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.
И цена идет как по маслу:
Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.
И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.
- Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
- Пересечение макди.
- RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.
Настройки RSI
Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.
Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:
- RSI – линия самого индикатора;
- Upper band – цвет и толщина верхней линии в закрашенной области; значение 70 можно поменять на 80;
- Lower Band – тоже самое, для нижней линии; значение 30 можно поменять на 20;
- Background – вместо миленького фиолетового цвета можно поставить любой другой.
И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:
Подведем итоги
Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.
По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.
Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.
Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.
Как работает форекс индикатор RSI
Если коротко, то осциллятор показывает уровни перепроданности/перекупленности, т.е. как и Стохастик не может принимать значения больше чем 100 и меньше чем 0. Каждое значение RSI рассчитывается в таком порядке:
• сперва рассчитывается количество восходящих и нисходящих свечей за выбранный временной интервал. Восходящей считается свеча, цена close которой выше чем у вчерашней (обозначим ее как U), нисходящей наоборот (D – down, т.е. вниз). Число таких свечей сглаживается ЕМА;
• следующий этап – расчет относительной силы (RS) как отношения EMA(N)U/EMA(N)D;
• непосредственно индекс относительной силы можно определить по формуле
Если следовать строго законам математики, то по формулам видно, что иногда может возникать неопределенность вида деление на ноль. Такая ситуация может возникать в случае мощного движения вверх, в таком случае RSI просто принимается равным 100, т.е. никаких конфликтов не возникает.
Торговые сигналы от форекс индикатора RSI
Почти любой индикатор помимо основных сигналов, которые были заложены в него создателем, дает еще и несколько побочных. Кроме того, трейдеры часто придумывают нестандартные варианты использования типичного на первый взгляд алгоритма. RSI не исключение из этого правила.
Зоны перепроданности / перекупленности
Логика простая – когда цена добирается до зоны перепроданности, это означает, что дальнейшее движение вниз может столкнуться с рядом трудностей. Если линия индикатора находится в зоне перекупленности, то осложнено будет дальнейшее движение вверх.
Недостаток тот же, что и у Стохастика — такие сигналы отлично работают во время флета, т.е. когда цена движется в горизонтальном канале, но на трендовых участках рынка линия может надолго зависать в областях перепроданности/перекупленности. Именно поэтому сигналы выхода из этих зон используются в торговых стратегиях скорее как дополнение, своего рода фильтр. Входить в рынок только на основании выхода цены из зоны перепроданности/перекупленности строжайше запрещено.
Что касается самих уровней, то по умолчанию они равны 70 и 30, но при желании их можно изменить в настройках индикатора. Для высоковолатильных пар эти значения не совсем подходят – слишком много будет ложных сигналов. Можно задать их равными 80 и 20, так и частота сигналов не сильно снизится, и большая часть ложных сигналов отфильтруется.
Еще один важный момент уровень 50 и положение линии индикатора относительно нее. Так, уверенное пересечение, например, снизу-вверх говорит о восходящем тренде, наоборот – о нисходящем. А вот если линий что называется «зависла» около срединной линии, то на рынке наблюдается глубокий штиль, от торговли лучше воздержаться.
Дивергенции и конвергенции на RSI
Чтобы не было путаницы сразу определимся с терминами:
• под дивергенцией понимают ситуацию, когда, например, на графике цены образуются 2 и более последовательно повышающихся максимума, а на RSI им соответствуют понижающиеся максимумы. Если провести линии через эти экстремумы, то они как бы расходятся. То есть под дивергенцией понимают расхождение;
• конвергенция – обратное явление. Можно пояснить что это на следующем примере: представьте, что на графике цены образуются последовательно как минимум 2 понижающихся минимума, на RSI же минимумы повышаются. То есть линии, проведенные через них сходятся.
На истории кажется, что торговать можно по одним лишь дивергенциям, но это впечатление обманчиво. Во-первых, не каждая дивергенция отрабатывает так как показано в примере, а во-вторых, в процессе формирования дивергенция/конвергенция вполне может «сломаться». Поэтому, как и прочие сигналы RSI этот используется скорее как полезный довесок к другим правилам торговой стратегии.
Теханализ на RSI и графические паттерны
Непосредственно на графике индекса относительной силы можно выполнять те же построения, что мы делаем непосредственно на графике цены. То есть строить трендовые линии, отмечать горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, даже графические паттерны на RSI работают не хуже, чем на самом графике цены.
Из достоинств такой методики работы с осциллятором главным я бы назвал то, что иногда на ценовом графике возможность для входа не просматривается, а разметка на RSI явно указывает на точку входа. Такая ситуация может возникнуть, например, при пробое трендовой линии, построенной на RSI. Графические паттерны могут непосредственно на графике цены не просматриваться вовсе.
В примере RSI позволил бы войти в рынок в самом начале разворота тренда, на это четко указывает пробой поддержки на осцилляторе. В то же время, если бы мы ориентировались только на построения на самом графике, то сигнал на вход получили бы намного позже и по гораздо менее выгодной цене (на 102 п по 4-знаку менее выгодной цене).
Что касается графических паттернов, то появляться могут все те же формации, что и на обычном ценовом графике. Это и ГиП, и вымпелы, и треугольники различной конфигурации. В примере приведен вариант появления на RSI паттерна «Голова и плечи».
Стратегии на основе индикатора RSI
Осциллятор широко используется в торговле, если и не все, то уж каждую вторую точно можно дополнить этим индикатором и улучшить ее эффективность. Разберем несколько достойных методик торговли.
Трендовая линия на RSI + EMA72
Довольно оригинальная торговая стратегия, для анализа графика будет использоваться только ЕМА72 и RSI (7) со стандартными уровнями. Из необычного – скользящую среднюю автор рекомендует для скользящей средней выставить сдвиг равный 72. Торговля ведется только на часовом временном интервале.
Основная идея стратегии – входить в рынок на третьем касании ценой трендовой линии, построенной на RSI. Направление сделок будет дополнительно фильтроваться скользящей средней с периодом 72.
Работа по стратегии ведется следующим образом:
• определяемся с направлением сделок – если цена выше ЕМА72, то будем только покупать, если ниже — продавать. Направление ЕМА роли не играет, оцениваем только положение цены относительно скользящей средней;
• после этого на RSI нужно построить трендовую линию. Есть определенные правила построения, желательно, чтобы один из экстремумов, по которым она будет строиться, находился в зоне перепроданности/перекупленности, а второй – в зоне между уровнями 30 и 70. Есть и еще одно требование, например, в случае с покупками нужно чтобы максимум на RSI перед 3 подходом цены к линии, построенной на осцилляторе, линия установила новый локальный максимум. Это удобнее понять на примере ниже;
Формально все условия для входа выполнены — цена касается трендовой линии, построенной на RSI, но перед касанием на осцилляторе не был обновлен минимум, так что такой сигнал по правилам стратегии игнорируем. В данном примере это стало причиной того, что прибыль мы не получили, хотя отбой отработал на все 100%.
• стоп на часовом таймфрейме рекомендуется использовать не ниже 30 п, а ТР выставлять как минимум вдвое выше – 60 п (все данные приводятся для 4-значных котировок, если у вас после запятой 5 цифр, то стоп и тейк-профит будут равны соответственно 300 и 600 пунктов);
• стоп нужно переставить в ноль, как только цена пройдет хотя бы половину расстояния до тейк-профита.
Из особенностей работы по стратегии я бы отметил то, что сделки очень часто закрываются по безубытку, с другой стороны, стопов тоже не так много, прибыльных сделок примерно в 1,5-2 раза больше. А если учесть соотношение тейк-профита и стоп-лосса, то становится ясным, что в прибыльной зоне, торгуя по этой ТС, удержаться можно.
Чтобы повысить вероятность отработки сигнала я бы посоветовал брать в работу только те сигналы, которые были получены от сильных трендовых линий. То есть линия должна быть построена по ярко выраженным экстремумам на графике RSI, если колебания еле видны, то лучше не обращайте на них внимания и для построения не используйте.
Используем RSI для ловли крупного тренда
Следующая ТС, которую мы рассмотрим, построена не только на RSI. Помимо этого осциллятора используется еще несколько индикаторов, для торговли нам понадобятся:
• собственно, сам RSI с периодом 14. Будут использоваться уровни 60 и 40 вместо стандартных 70 и 30;
• Параболик настройками 0,03 и 0,03 (шаг и максимум соответственно);
Торговля будет вестись на Н4 на валютных парах EUR/USD, GBP/USD, в принципе, можно попробовать торговать и на других инструментах, но прибыльность ТС со стандартными настройками в таком случае не гарантирована.
Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:
• цена должна находиться выше скользящей средней, это говорит о растущем тренде на рынке. Как и в прошлой стратегии нас абсолютно не интересует направление самой скользящей средней, только положение цены относительное нее;
• Parabolic SAR должен перескочить под цену;
• RSI в это время уже должен находиться выше уровня 60 либо пересечь его по направлению снизу-вверх. Если линия находится ниже этого уровня, то ждем пока состоится его пробой (остальные условия не должны нарушаться при этом, то есть цена должна оставаться выше скользящей средней, а Параболик не должен перескакивать выше цены);
• если все перечисленные условия соблюдаются, можно входить в рынок сразу после закрытия той свечи, на которой выполнились все перечисленные условия;
• стоп автор рекомендует выставлять максимум 80 п. Можно и меньше – например, разместить стоп-лосс за ближайшим локальным экстремумом, главное, чтобы он не превышал указанные 80 п. Что касается ТР, то он обязательно устанавливается равным 500 п – это тот минимум, на который нужно рассчитывать.
В примере показан неплохой вход в рынок – все условия выполнялись, поэтому покупки последовали сразу же после того, как Параболик перескочил под цену. Рекомендуется сразу после того как цена идет вы прибыльную зону начинать тралить сделку. Причем стоп-лосс переносится с каждой новой свечой под Параболик.
Если цена прошла в прибыльном направлении уже 130-150 пунктов, а Параболик до сих пор не позволяет перенести стоп-лосс в ноль или в прибыльную зону, то переносим его в ноль не обращая внимание на расположение Параболика.
В показанном примере тейк-профит не сработал бы, но цена прошла в прибыльном направлении больше 200 пунктов, так что убытка мы бы в любом случае не получили, а за счет трейлинг стопа даже были бы в небольшом плюсе.
Следующий пример – короткая позиция, открывается по зеркальным правилам. Цена должна быть ниже скользящей средней, RSI – опуститься ниже уровня 40, а Параболик должен перескочить и находиться над ценой. В данном случае неизвестно как именно закроется сделка, но можно сказать, что мы уже ничего не потеряем. По состояния на текущий момент мы уже находимся в плюсе, и сделка должна стоять в безубытке.
Опираясь на беглое изучение стратегии и ее поведения на истории я бы посоветовал:
• повторно открывать сделки в том же направлении только после того, как цена коснулась скользящей средней либо побывала за ней и вернулась обратно;
• учитывать наклон скользящей средней при заключении сделок. На истории видны участки, когда формально все правила выполняются, но при этом SMA практически горизонтальная. Прибыль в таких ситуациях чаще всего получить не удается.
Нестандартный метод работы с форекс индикатором RSI
Следующее, что мы разберем — не торговая стратегия в чистом виде, а скорее не совсем обычный метод работы с RSI. В этот раз усовершенствование будет касаться зон перепроданности/перекупленности. Дело в том, что стандартные горизонтальные уровни не всегда точно отображают происходящее на рынке, так почему бы нам не построить их самостоятельно.
Стратегия 4 линии предполагает выделение на RSI нескольких зон:
• центральная, в которой цена будет проводить большую часть времени;
• аналог зон перекупленности/перепроданности – в нее цена будет заходить довольно часто;
• зоны экстремумов – сюда цена будет заходить довольно редко, как правило, в момент, когда начинается резкое трендовое движение.
Чертить линии придется вручную, просто уменьшаем немного масштаб и чертим. Они не обязательно должны быть прямыми, линии вполне могут быть и наклонными, главное, чтобы начерчены они были правильно. В итоге должны получить примерно такую же картину как на скриншоте, для удобства стандартные уровни можно удалить в настройках осциллятора.
Полученные уровни можно использовать так же, как и стандартные уровни перепроданности/перекупленности.
Торгуем отложенными ордерами с помощью RSI
Эта ТС любопытна тем, что кроме RSI другие индикаторы не используются вовсе, а торговля будет вестись отложенными ордерами. Будет использоваться период 10 и помимо стандартных уровней нужно будет добавить еще 3 – 40, 50 и 60.
На направление позиции будет указывать направление пересечения линией индикатора уровня 50. Предположим, что линий осциллятора пересекла срединный уровень по направлению снизу-вверх, в таком случае рассматривать будем только покупки до тех пор, пока она не опустится ниже этого уровня.
Работаем по такой схеме:
• ждем пока закроется первая сигнальная свеча – та, на которой линия RSI пересекла уровень 50 снизу-вверх. Как только она закрывается размещаем отложенник buy stop пунктов на 15-20 выше High сигнальной свечи;
• аналогичным образом поступаем с уровнями 60 и 70. Заметьте, если линия пересекла уровень 60 снизу-вверх, вы выставили отложенник над максимумом сигнальной свечи, он не сработал, цена ушла ниже уровня и потом снова пересекла его снизу-вверх, то buy stop перемещаем уже относительно новой сигнальной свечи.
Стоп-лосс выставляется один для всех отложенных ордеров – под последний локальный экстремум.
Что касается сигналов на выход из сделки, то их может быть 2:
• RSI пересекает уровень 70 сверху-вниз;
• линия индикатора пробивает трендовую линию, построенную на осцилляторе.
Стратегия дает немало ложных входов, поэтому определенно нуждается в дополнительных фильтрах. Все-таки одного осциллятора определенно мало для нормальной работы.
Модификации стандартного осциллятора RSI
На основании любого из стандартных индикаторов МТ4 можно состряпать не один десяток всяких усовершенствованных версий. Степень «усовершенствования» зависит только от фантазии трейдера, это может быть и простая стрелочная модификация, когда направление стрелок указывает на пересечение линией уровней перекупленности/перепроданности, так и сложный алгоритм, сочетающий в себе штуки 3-4 индикаторов попроще.
Delta RSI – быстрый и медленный осцилляторы в одном окне
Довольно любопытный индикатор, получен за счет работы двух простых RSI с периодами 14 и 50. На графике представлен в виде гистограммы с окрашенными в зависимости от ситуации на рынке столбцами.
Сигналов у такой модификации всего 2:
• RSI 50 показывает значение меньше 50, в свою очередь RSI (14) в данный момент меньше, чем медленный RSI. В таком случае на рынке наблюдается состояние перекупленности, а столбцы гистограммы окрашены в зеленый цвет;
• обратная ситуация – тяжелый RSI больше 50, а легкий – больше, чем тяжелый RSI. Это говорит о перепроданности на рынке, соответственно, столбцы гистограммы окрашены в красный цвет.
Модификация Эхлерса
К стандартному осциллятору Эхлерс применил обратное сглаживание, выполнил преобразования Фишера и получил неплохой инструмент, способный достаточно точно предсказывать поведение цены. Для удобства линия еще и раскрашена в разные цвета в зависимости от того, что происходит на рынке.
Есть отличия и по шкале, если обычный RSI изменяется в диапазоне от 0 до 100%, то здесь минимум и максимум шкалы равны соответственно -1,05 и +1,05. Все сигналы завязаны на пересечение линией индикатора уровней ±0,5.
Если сравнить стандартный осциллятор с модифицированным, то видно, что вариант Эхлерса более плавный, на нем нет тех изломов, которые вы привыкли видеть на обычном RSI. Связано это как раз с тем, что данные сглаживаются скользящими средними.
Цвета линии указывают на состояние рынка. Желтый цвет — неопределенность, зеленый — быки захватили инициативу, ну а красный говорит о том, что в приоритете короткие позиции, ведь тренд скорее всего нисходящий.
Что же касается сигналов, то роль играет только пересечение линией уровней ±0,5. Например, при пересечении в направлении снизу-вверх уровня -0,5 и +0,5 можно рассматривать покупки и наоборот — продажи, при обратном направлении пересечения.
С одной стороны, это хорошо, так вы точно не запутаетесь в сигналах. С другой – вы лишаетесь массы дополнительных вариантов использования индекса относительной силы. Например, трендовую линию на модифицированной Эхлерсом версии вы точно не построите.
Laguerre RSI – любимчик трейдеров
В качестве основы использован индикатор Laguerre, а вот фильтр основан на RSI. В итоге имеем интересный гибрид.
Шкала у этого индикатора изменяется от 0 до 1, почти так же как и в стандартном RSI. Из отличий – линия быстрее достигает экстремальных значений и может в буквальном смысле прилипать к ним – рисую прямые отрезки на уровнях 1,0 и 0,0. В качестве уровней перепроданности/перекупленности используется пара 0,75/0,25 либо 0,9/0,15 – зависит от волатильности пары.
Что касается сигналов, то места входа линии в зоны перепроданности/перекупленности отмечаются цветными кружками, так что пропустить сигнал сможет разве что слепой.
Заключение: индикатор RSI. Методы применения на форекс
Еще больше бесплатных уроков на нашем канале — здесь
Сам по себе RSI – великолепный индикатор, который можно внести в ТОП лучших алгоритмов всех времен и народов. На его основе нельзя построить торговую систему, но он разрабатывался не для этого. Основное назначение этого осциллятора – фильтровать полученные с помощью других инструментов сигналы.
Мой вам совет – если у вас есть торговая стратегия, но вы сомневаетесь в используемых фильтрах, то присмотритесь к этому осциллятору. RSI определенно стоит того, чтобы включить его в свой арсенал.
Как использовать индикатор RSI
Индикатор RSI (англ. аббр. RSI — Relative Strength Index — индекс относительной силы). На сегодняшний день это один из наиболее часто используемых на финансовых рынках индикаторов. В набор рабочих инструментов трейдера индикатор-индекс RSI ввел Уэллс Уайдер, который впервые упомянул о нем в 1978 году в одной из статей для журнала Commodities. Более подробные инструкции относительно того, как рассчитывать и интерпретировать Индикатор RSI он изложил в своей монографии «Новые концепции технических торговых систем».
Кстати, название «Индекс относительной силы» подобрали в свое время не слишком удачно. Индикатор RSI демонстрирует не относительную силу сравниваемых торговых инструментов, а внутреннюю силу отдельно взятого инструмента, поэтому было бы логичнее назвать его «Индексом внутренней силы». Однако что есть то есть, данное индикатору название прижилось.
На сегодняшний день индикатор относительной силы является весьма востребованным техническим индикатором, который имеется в любом программном обеспечении по техническому анализу. Впрочем, некоторые аналитики придерживаются позиции, что индикатор RSI постепенно теряет свою эффективность по причине слишком широкого применения. Так это или нет — спорный вопрос, но факт остается фактом — расчет изменений величин индикатор позволил многим трейдерам сколотить немалый капитал.
Добавление RSI индикатора в МТ
Индекс Относительной Силы входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Relative Strength Index»
Параметры индикатора RSI
Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI)
Для расчета сам Уайлдер рекомендовал использовать 14-дневный период, однако позже стали использовать 9-дневные, а также 25-дневные периоды расчета индикатора. Вообще количество единичных периодов при расчетах RSI может быть абсолютно любым, а потому прежде, чем выбрать максимально подходящий, рекомендуется поэкспериментировать с ними. Важно не забывать о том, что чем короче период расчета, тем более чувствительным будет индикатор. А это означает множество ложных сигналов. Так что будьте аккуратны при настройке.
Торговая система построенная на RSI-индикаторе
Одним из наиболее часто используемых методов анализа индикатора основывается на поиске расхождений (дивергенций), при которых стоимость торгового инструмента образует новый максимум, а RSI не удается превзойти своего предыдущего максимума. Расхождение подобного плана говорит о том, что существует большая вероятность разворота цен. Если впоследствии индикатор RSI опускается ниже последней впадины, то, так называемый, «неудавшийся размах» завершается и считается доказательством скорого разворота цен.
Простая торговая система на основе индикатор RSI Relative Strength Index
Открытие сделок на продажу:
- Индикатор пробил уровень перекупленности (70) сверху вниз.
- На следующей свече после пробоя — продаем.
- Ставим Трейлин Стоп (плавающий Стоп Лосс) на уровень предшествующего открытию сделки локального максимума цены. То есть Стоп Лосс автоматически будет следовать за ценой инструмента на определенном расстоянии.
- Тейк Профит ставим в два с половиной раза дальше (пунктах) чем Стоп Лосс.
- Если сформировался обратный сигнал, а Тейк Профит или Стоп Лосс еще не сработал — закрываем сделку вручную.
Для сделок на покупку обратные условия.
Несколько простых правил
Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Индикатор RSI, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.
Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора RSI .
Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по индикатору RSI надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Индекса Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) «от и до» позволит зарабатывать.
Индикатор RSI для МТ4 можно скачать по ссылке
Индикатор RSI для МТ5 можно скачать по ссылке
Индикатор RSI : как правильно применять в стратегии
RSI (Индекс относительной силы) — индикатор, который позволяет трейдеру анализировать силу тренда и прогнозировать точки его разворота. Относится к классу осцилляторов, поэтому оперативно реагирует на изменения цены и подходит для торговли на краткосрочных таймфреймах.
На основе Индекса относительной силы построено множество стратегий. Он может использоваться как в качестве основного инструмента, так и выполнять функцию вспомогательного фильтра сигналов. Данная статья будет посвящена разбору самой простой стратегии на основе индикатора RSI.
Пара слов о разработчике индикатора RSI
Создателем RSI является известный американский трейдер, который также является автором нескольких других, не менее популярных индикаторов. По мнению журнала «Financial World», за годы своей деятельности Уэллс Уайлдер внес самый большой вклад в развитие технического анализа, нежели кто-либо другой.
Разработан индикатор был в 1978 году, тогда в издании «Commodities» была выпущена тематическая статья. Спустя всего два года, в 1980 году его создатель попал на страницы Forbes, а RSI стал массово использоваться на фондовых и валютных биржах. В настоящее время индикатор широко используется на Форексе и бинарных опционах.
Как пользоваться индикатором RSI
Осциллятор RSI состоит из одной линии, которая движется в пределах установленной области. Сила тренда определяется по шкале от 0 до 100. Выше значения 80 находится зона перекупленности, а ниже 20 — область перепроданности. Когда сигнальная линия заходит за установленные границы, это предвещает скорое прекращение текущего тренда и его разворот.
Типы сигналов RSI:
- перекупленность и перепроданность — линия пересекает уровни 20 или 80;
- фигуры технического анализа — линия выписывает различные паттерны графического анализа;
- дивергенция — расхождение между показаниями индикатора и данными с графика.
Состояние перекупленности и перепроданности интерпретируется однозначно. Это означает, что текущая тенденция на рынке «выдохлась» и продолжать движение уже не может. В подобной ситуации категорически запрещается торговать по направлению активного тренда. Целесообразнее подождать сигналов о развороте и после этого входить на рынок.
Как пользоваться индикатором RSI правильно? Рекомендуется использоваться стандартные значения зон (20/80). Однако если актив обладает низкой волатильностью, то RSI может очень долго не подавать нужного сигнала. В подобной ситуации можно уменьшить уровни до показателей 70 и 30. Это существенно повысит количество точек для входа в рынок.
Фигуры технического анализа — это графические паттерны, которые могут образовываться не только на графике, но и в окне RSI. Например, «голова и плечи», «бриллиант», «двойное дно» и т.д. Это большая тема, которая требует детального рассмотрения. В данной статье она разбираться не будет.
Дивергенция — ситуация, когда цена на графике движется в одном направлении, а сигнальная линия осциллятора в противоположном. Интерпретируется как коррекция, а не разворот тренда.
Приблизительно в 80% случаев возникновения дивергенции цена продолжает идти в направлении осциллятора.
Торговля по сигналам RSI
По правилам рассматриваемой стратегии вход на рынок осуществляется в момент, когда цена пересекает уровень, возвращаясь из зоны 20 или 80. Не входит в состояние перекупленности/перепроданности, а именно выходит, что сигнализирует о начавшемся развороте тренда.
На снимке ниже обозначен сигнал к покупке опциона PUT (Вниз). Сроки экспирации должны равняться 4–5 свечам. Для 15-ти секундного таймфрейма это 1 минута, для 5-ти минутного — 20 мин.
Более подробное видео, объясняющее тонкости работы RSI:
Практический пример торговли по стратегии RSI
В терминале был выбран наиболее волатильный в настоящее время актив. RSI уже некоторое время находился в зоне 20, оставалось ждать появление сигнала к развороту тренда.
Сигнальная линия перешла отмеченный уровень и возвысилась над ним приблизительно на 1 пункт. Не дожидаясь закрытия свечи, был куплен опцион ВВЕРХ на 1 минуту.
RSI не подвел — спустя 60 секунд, сделка закрылась с прибылью. Опцион был куплен сразу после открытия свечи, поэтому момент пробоя уровня 20 не был зафиксирован на исторических данных (к моменту закрытия бара цена несколько снизилась, поэтому осциллятор отклонился), но это не помешало получить доход. Вход на рынок должен осуществляться сразу после того, как будет пересечен уровень 20/80.
Скачать индикатор RSI
Потенциал RSI существенно больше, чем может показаться на первый взгляд. В комбинации с другими инструментами технического анализа он позволяет получать практически безотказные сигналы, прошедшие многоуровневую фильтрацию. Но для освоения правил более сложных стратегий необходимо научиться торговать на чистом индикаторе. Скачайте индикатор RSI с нашего сайта и установите в свой терминал. Инструкция по установке и настройки индикатора прилагается.
Рекомендуемые брокеры для торговли по стратегии:
Индикатор RSI в трейдинге. Настройки. Как пользоваться?
Индикатор RSI можно назвать самым популярным осциллятором после MACD и Stochastic . Возможно, что он недооценён, так как функционал его ничуть не уступает названным, а также есть сигналы, которые присущи исключительно RSI , и это в добавок к стандартным для осциллятора. В итоге получается довольно универсальное решение для технического анализа, на основе которого можно построить торговую систему. Рассмотрим методы работы с RSI , его сильные и слабые стороны, а также все особенности торговли по нему.
Что такое индикатор RSI?
Индикатор RSI – осциллятор, который на данный момент есть практически в каждом торговом терминале на форекс. Полностью он называется Relative Strength Index , что означает индекс относительной силы . Он оценивает вероятность смены бычьего тренда на медвежий, и наоборот, а также силу имеющегося тренда.
В целом, как и большая часть других индикаторов, РСИ оценивает изменение цены относительно предыдущих периодов времени. Производится оценка цены закрытия текущего бара по отношению к цене закрытия предыдущего бара. Далее в формуле учитывается количество закрытых в плюс баров и количество закрытых в минус относительно прошлого.
Последующее применение скользящих средних даёт нам сглаживающий эффект. Логика здесь достаточно проста – на постоянном движении, когда бары последовательно закрываются в одном и том же направлении, индикатор будет показывать высокое значение при движении вверх и низкое при движении вниз. То есть всё строится относительно середины диапазона.
Индикатор rsi в терминале
Осциллятор rsi представляет собой отдельное окошко под графиком, в котором формируется линия, отображающая значение индекса относительной силы. Это напоминает многие осцилляторы, но есть важная деталь, которая сразу бросается в глаза – линия индикатора имеет вид ломаной прямой, которая периодически меняет своё направление .
Преимущество такого вида представления данных заключается в том, что подобные смены направления хорошо видны. Например, линии стохастика могут сходиться и расходиться, создавая обманчивое впечатление разворота самого индикатора. Здесь же получается, что каждый разворот чёткий и хорошо различим. Это позволяет использовать индикатор RSI в таком ключе, который изначально и не может прийти в голову – по нему проводится графический анализ .
Индикатор RSI: описание и настройки
Чтобы применить индикатор rsi, нужно открыть список и выбрать “Осцилляторы”, далее RSI . В рабочей области должно появиться окошко с осциллятором. После этого заходим в настройки. Основным параметром здесь является период. Смысл у него тот же самый, что и у других индикаторов, оценивающих изменение цены – количество элементов графика, которые войдут в расчёт по формуле.
То есть, например, используя значение 20, мы получим показатель индекса относительной силы для последних 20 баров выбранного тайм фрейма. Нужно помнить, что в расчётах также учитывается и текущий, который ещё не закрыт, поэтому конечное значение может варьироваться в течение всего бара – если цена двигается, конечно же. Поэтому сделки по сигналам открываются только в момент появления новой свечи и не раньше.
Период отвечает за то, как сильно индикатор будет реагировать на колебания цены . Стандартное значение довольно удобно и появилось в индикаторе после длительных тестов на истории. Значение 14 максимально эффективно на тайм фреймах, начиная с часового, и чем крупнее период графика, тем лучше качество сигналов. Если же планируется менять настройки RSI индикатора, то в этом случае нужно учитывать следующие моменты:
- Увеличение периода приводит к тому, что индикатор rsi становится точнее. Большее количество элементов, попадающих в формулу, даёт более ясное представление о происходящем на рынке. Однако, при этом также и сокращается число сигналов, индикатор гораздо медленнее реагирует на движения котировок , происходит запаздывание. Как следствие, это увеличивает стоп лосс , если он не фиксированный в стратегии, а также сокращает потенциальный профит. Если система основана на одном только индикаторе РСИ, то в момент фиксации прибыли мы ещё раз получим запаздывание, которое в совокупности с первым может сильно подпортить статистику. Это становится особенно актуальным на крупных периодах графика.
- Уменьшение периода действует в обратном направлении. То есть меньшее число расчётных баров будет приводить к тому, что каждое, пусть и небольшое, движение цены индикатор будет отображать изменением своего значения. С одной стороны это удобно использовать на небольших тайм фреймах, например, часовом. С другой стороны, количество ложных сигналов индикатора RSI увеличится. И чем короче будет пользовательский период, тем больше будет побочных эффектов такого плана. Сигналы будут поступать быстро, но при этом некоторый процент приведёт к стопу или безубытку. И с безубытком придётся работать аккуратно, так как краткосрочные колебания обычно приводят к их срабатыванию, а идеальный вход на мелких фреймах – большая редкость.
Все остальные параметры касаются лишь внешнего вида, который для стандартной цветовой схемы вполне удобен. Параметр применения трогать нет смысла, так как большинство тестов индикатора RSI проводилось как раз с использованием значения по умолчанию, то есть Close . К тому же, такой тип позволит видеть реакцию осциллятора на текущие колебания. Также стоит уделить внимание отображению линий горизонтальных уровней, которыми обозначаются специальные зоны индикатора. Теперь рассмотрим в торговле индикатор RSI, как им пользоваться, и какие сигналы он даёт.
Сигнальные области
Это классический вариант работы с практически любым осциллятором. Поскольку у нас оценивается относительная сила и индикатор снабжён шкалой значений, рассматривать мы будем его крайние показатели. Горизонтальные линии, которые упоминались в настройках, отображают ключевые значения, обычно это 30 или 25 у нижней границы и 70 или 75 – у верхней. Само значение индекса может принимать значения от 0 до 100, поэтому у нас за счёт этих горизонтальных уровней получаются две важные области:
- От 0 до 25-30. Зона перепроданности. Если линия индикатора находится в этой области, значит, рынок достаточно интенсивно падал и есть последовательность баров, которая закрывалась понижательно.
- От 70-75 до 100.Зона перекупленности. Всё то же самое, что и в предыдущем случае, только теперь у нас было движение вверх.
Указанные значения хорошо сочетаются со стандартными настройками, то есть с периодом 14. В случае, когда трейдер решает его уменьшить, границы нужно определять по тому, как rsi индикатор вёл себя ранее на истории. Обычно в этом случае каждую из зон сужают ещё на 5, то есть в итоге получатся совсем небольшие области значения осциллятора. Оправдано ли это – каждый определяет для себя сам, но большинство торговых стратегий со стабильной прибылью ориентированы на стандартные значения.
При увеличении периода границы зон не меняются, рекомендуется оставить 30 и 70. Ещё один интересный момент, который показывает насколько хорошо работает индикатор – зачастую эти значения служат разворотной точкой для линии индикатора, то есть примерно так же, как и на ценовом графике работают предыдущие точки разворота.
Итак, работа с этими областями строится следующим образом:
- Дожидаемся, пока индикатор зайдёт в указанную область . Как уже говорилось, он может некоторое время отбиваться от границы, но эти сигналы мы не рассматриваем. Они требуют достаточно большого опыта торговли по индикатору RSI и наблюдений за ним.
- После того, как цена оказалась в области, ждём момент разворота линии индикатора . Это может происходить несколько раз, то есть, например, находясь в области перепроданности, линия разворачивается наверх, затем вниз, всё также оставаясь в этой области. Именно по этой причине следует дождаться подтверждения разворота.
- Подтверждением служит выход линии индикатора RSI из области . Тут важно дождаться, пока линия покинет область и закроется текущий бар. Это отсеет множество ложных сигналов, так как часто бывает так, что в период формирования самого бара линия вроде бы и вышла из зоны, а к моменту закрытия вернулась. Поскольку процесс иногда занимает продолжительное время, трейдер будет сидеть с убыточной позицией.
Дивергенции и конвергенции на индикаторе RSI
Это сигнал, которым можно назвать главным для всех осцилляторов. Он не является самым точным именно на RSI , но при этом имеет хорошую статистику отработки, поэтому следует знать, как им пользоваться. Итак, дивергенция и конвергенция – один и тот же тип разворотного сигнала осциллятора, первый относится к растущему рынку и означает разворот вниз, второй же формируется на медвежьем рынке и означает разворот вверх. Теперь рассмотрим, как они возникают на примере медвежьей ситуации, то есть конвергенции:
- Цена образует минимум, после чего начинает коррекционную фазу, которая обычно довольно динамична, хотя и не обязательно. На индикаторе у нас также образуется минимум, то есть линия RSI ушла вниз, пока график падал, и вместе с ним пошла вверх на коррекции. После того, как сформирован откат, начинается новое снижение.
- Предыдущий минимум цена проходит и образует новый. Тут важно учитывать следующее – совсем небольшое обновление предыдущего экстремума не является сигнальной ситуацией. Нужно примерно ориентироваться по тайм фрейму, например, для Н4 это должно быть хотя бы пунктов 20-30, для часового 10-20.
- После появления нового минимума цена разворачивается и начинает движение вверх. После того, как она достигнет уровня первого минимума, можно покупать со стопом за локальным минимумом.
Важно учитывать, что из-за своей расчётной формулы, а также внешнего построения разглядеть дивергенции и конвергенции иногда не просто.
Линия тренда, области поддержки и сопротивления
Это как раз тот сигнал, который является особенностью. Применение RSI индикатора в этом случае очень нестандартно.
Суть сводится к следующему: график линии индикатора RSI можно рассматривать в том же ключе, что и обычный график. То есть проводить графический анализ по самому RSI . Это означает, что по всем обычным правилам трендового анализа мы строим линии тренда, которая, каким бы странным это не показалось, будет работать также, как и на самом графике. Таким образом, при подходе цены к совершенно непримечательной отметке, который будет сопровождаться подходом линии индикатора к линии тренда, можно ожидать разворот графика. В подобной работоспособности можно убедиться, просмотрев график на истории и проводя трендовые линии.
Аналогичная ситуация и с поддержками/сопротивлениями. Только в роли обозначенных выступают определённые значения индикатора. И это необязательно будут границы зон перекупленности и перепроданности, такими уровнями могут стать совершенно случайные значения, например, 36. Конечно, здесь так же, как и в случае с ценой есть некоторый интервал, но обычно это хорошо определяется визуально. Соответственно, разворот цены можно ожидать, когда линия индикатора подходит к отметке, от которой уже не единожды отбивалась. Так будет происходить, понятное дело, не всегда, но довольно часто, особенно, на крупных тайм фреймах. Иногда такие поддержки, сопротивления и линии тренда образуют геометрически верные фигуры из технического анализа – треугольник, которому соответствует паттерн “вымпел” или прямоугольник (“флаг”).
Заключение
Индикатор RSI , пожалуй, один из самых интересных осцилляторов, который набирает популярность с каждым днём. К сожалению, не всегда трейдер знает как использовать его максимально эффективно, к тому же большинство торгует только по дивергенциям и ковергенциям, которые нельзя назвать сильной стороной. И при этом игнорируют прекрасные возможности, которые открывает графический анализ самого индикатора, либо же попросту не знают о такой возможности.
Индикатор RSI | Хотите узнать как пользоваться в торговле на Форекс?
Один из самых взрослых классических индикаторов, речь о котором пойдет в данной статье, называется индекс относительной силы (relative strength index, RSI). Индикатор очень популярный и применяется многими трейдерами в свой торговле, да к тому же, на его основе разработано масса прибыльных торговых стратегий.
Если вы читали хоть какую нибудь книжку по теханализу, то безусловно уже знаете про индикатор RSI, но весь парадокс в том, что при всей своей популярности, трейдеры все равно допускают грубые ошибки при использовании RSI.
Статья призвана осветить многие важные моменты, рассказать о RSI и показать как им пользоваться в торговле на Форекс. Чтобы все структурировать, содержание статьи будет следующим:
- Описание индикатора RSI
- Настройка индикатора RSI
- Как пользоваться RSI в торговле
- Торговые стратегии на основе индикатора RSI
- Торговля от зон перекупленности и перепроданности по RSI
- Торговля по дивергенции на RSI
- Торговля с учетом фигур теханализа по RSI
Интересно как правильно пользоваться индикатором RSI в торговле? Запаситесь терпением, сейчас все объясню.
Всем привет. Решил чиркануть пару строк про популярнейший индикатор Индекс относительной силы, в народе больше известный как Relative Strength Index или его сокращенное название RSI. По заявлениям автора, индикатор вполне можно использовать как самостоятельный способ анализа. Но, опираясь на свой опыт, все же предлагаю задуматься о дополнительных фильтрах, но об этом расскажу ниже.
Описание индикатора RSI
В 1978 году талантливый трейдер Уэллс Уайлдер (в прошлом инженер механик) изобрел индикатор RSI (Индекс относительной силы), который очень быстро набрал бешеную популярность среди трейдеров. Этот индикатор продолжает пользоваться стабильной популярностью и известностью и в настоящее время, его можно встретить во многих стратегиях. Да и просто зайдите на любой форум, всегда есть ветка, где активно обсуждаются сигналы от осциллятора RSI.
Индекс относительной силы (RSI) относится к классу осцилляторов и показывает скорость изменения цены, а также амплитуду ее колебаний. Благодаря этому осциллятору мы можем судить о силе движения цены, распознать сигналы продолжения и моменты разворота тренда.
Чтобы добавить индикатор в окно MT4 нажмите на иконку «Вставка», выберите «Индикаторы», перейдите в «Осцилляторы» и нажмите на «Relative Strength Index».
После выбора индикатора у вас появится окно с его настройками.
Настройка индикатора RSI
Окно «Настройки», имеют три вкладки:
Вкладка Параметры
Во вкладке Параметры, можно установить настройки периода индикатора. Стандартная настройка периода индикатора равна 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период. При уменьшении этого параметра индикатор становится более чувствительным к изменению цены, используется при трендовом движении. При увеличении периода, чувствительность уменьшается, используется на флетовых отрезках.
Автор осциллятора Уэллса Уайлдера, рекомендовал использовать RSI с периодом 14. Как я понимаю, цифра была получена опытным путем и зарекомендовала себя с положительной стороны. Но, надо помнить, что Уайлдер, выявлял индекс относительной силы на дневных и более старших отрезках, а значит, флетовые и трендовый движения размывались и цифра 14, имела среднюю оптимальную.
В параметре «Применить к» по умолчанию используется «Close». Это означает, что индикатор выстраивается по ценам закрытия. Можно изменить этот параметр для построения по ценам открытия, по максимумам и минимумам, но этого делать вовсе не обязательно. И все же, не пугайтесь экспериментировать, и делиться своими наработками в комментариях.
Со стилями все предельно ясно, здесь можно задать цвет и дизайн линии. Так же имеется пункт Закрепить минимум и Закрепить максимум. По умолчанию стоит 0 и 100, думаю с этим параметром играться смысла нет.
Вкладка Уровни
Осциллятор RSI, по большей своей части, работает от зон перепроданности и перекупленности. Во вкладке Уровни, как раз то и задается уровень соответствующих зон. По умолчанию установлено 30 и 70%, но так же встречаются более жесткие настройки, 20 и 80%.
Вкладка Отображение
Стандартный параметр для любого индикатора, которые задает настройки на каком из таймфреймов следует отображать осциллятор.
После того как настройки проведены, нажимаем на «ОК». Индикатор RSI будет иметь вид, показанный на рисунке ниже.
Кривая RSI задается по очень простой формуле:
RSI изображается на графике в виде ломанной линий, которая заключена в промежутке от 0 до 100, с зонами перепроданности от 100 до 70% и зоной перекупленности от 30 до 0%.
Как пользоваться индикатором RSI в торговле на Форекс
Как вы уже смогли обратить внимание, окно индикатора расположено в дополнительном окне и разделено на 3 зоны:
- Зона перекупленности (от 70 до 100);
- Нейтральная зона (от 30 до 70);
- Зона перепроданности (от 0 до 30).
В основном, применение индикатора RSI для торговли на Форекс, сводится к продаже от зоны перепроданности и покупке от зоны прекупленности. Иначе говоря, когда индикатор находится в зоне перекупленности/перпроданности, мы получаем сигнал на возможное изменение движения цены в обратную сторону.
Зона перекупленности говорит нам, что быки постепенно теряют силу отдавая рынок в лапы медведей, когда зона перепроданности говорит с точностью до наоборот.
Уэллс Уайлдер утверждал, что наличие индикатора RSI в одной из указанных зон, уже является сигналом для входа в сделку, но это возможно работало в его года. Как вы сами сможете убедиться, в наше время на рынке Форекс, RSI не достаточно зайти в зону перекупленности или перепроданности.
Мое жесткое правило, всегда искать подтверждающие паттерны. К этим паттернам относятся:
- линии тренда;
- уровни поддержки и сопротивления;
- свечные модели;
- дивергенции и конвергенции;
- графические фигуры как на графике, так и на осцилляторе.
Рассмотрим самую стандартную рыночную ситуацию.
Логика очень простая. Цена нащупала поддержку на уровне 1.0920. При очередном подходе цены к поддержке, индикатор RSI подал сигнал к покупке, спустившись в зону перепроданности.
Совокупность сигналов (уровень поддержки + зона перепроданности), дает основание для открытия покупки. Как только осциллятор выходит выше уровня 30% и закрепляется, сигнал считается свершившимся и можно открывать покупку.
Думаю идея ясна. Наличие RSI в зоне перепроданности или перекупленности не является основанием для открытия сделки, а вот совокупность сигналов, увеличивает положительный исход сделки во много раз.
Стратегия торговли на основе индикатора RSI
Обычно, индикаторы используют для фильтрации сигналов и RSI не исключение. Вопреки всему, автор утверждает, что торговать с помощью RSI можно по следующим, уже известным правилам:
- С помощью зон перекупленности/перепроданности;
- С помощью дивиргенции;
- С помощью анализа графических фигур.
Торговля с помощью зон перекупленности/перепроданности
Когда линия RSI находится в одной из зон, то это сигнал на возможную смену тренда.
Индикатор нам говорит, что данный актив перепродан/перекуплен и возможна смена направления движения цены.
Стоит заметить, что в торговле внутри восходящего/нисходящего тренда индикатор будет выдавать много ложных сигналов, поэтому предпочтительнее его использовать в боковике.
Торговля с помощью дивергенции
Дивергенция – это расхождение цены и индикатора. Этот сигнал является очень сильным и может говорить как о продолжении тренда, так и о его конце и начале нового.
Дивергенция может быть явной и скрытой.
Явная дивергенция
Явная дивергенция сигнализирует о том, что цена изменяет свое движения на противоположное. Эту дивергенцию можно разделить на бычью и медвежью. Когда при восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а RSI нижние максимумы, то это медвежья дивергенция и сигнал на покупку. На графике это будет выглядеть так:
Похожая ситуация, когда цена обновляет нижние минимумы, а RSI верхние максимумы, то это бычья дивергенция и сигнал на покупку.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция указывает на возможное продолжение тренда.
Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а RSI верхние, то это значит, что тренд может продолжиться.
Если же цена при восходящем тренде обновляет верхние минимумы, а RSI нижние минимумы, то это сигнал на продолжение тренда.
Торговля с помощью анализа фигур
Отличительной особенностью RSI является то, что с помощью этого индикатора можно анализировать фигуры образуемые самим индикатором, прокладывать уровни поддержки / сопротивления и рисовать трендовые.
Помимо вспомогательных линий на индикаторе можно торговать с помощью паттернов, таких как, голова и плечи, двойное дно, двойная вершина и др.
С виду индикатор RSI очень простой, но на самом деле он скрывает в себе множество секретов, к которым не пропадает интерес. RSI, как и любому индикатору нельзя верить слепо(не считая дивергенций), нужно использовать его в комплекте с другими индикаторами или графическими фигурами.
Главные индикаторы для рынка форекс
Каждая торговая платформа предлагает доступ к огромному количеству индикаторов для использования их в торговле. Некоторые платформы, такие как Метатрейдер 4 имеют встроенные индикаторы. Трейдер так же может добавить свои собственные индикаторы.
Как всегда, когда дело доходит до торговли, лучшие индикаторы – это те, которые дают результаты. Обычно, когда трейдеры открывают платформу в первый раз. Все индикаторы имеют одинаковые настройки по умолчанию. Таким образом, трейдер может настроить индикатор “под себя”, под свой рынок и таймфрейм.
Индикатор для форекс должен учитывать вашу систему.
Каждый из нас отличается и видит вещи с разной точки зрения. Поэтому лучшие торговые индикаторы — это те, которые модифицированы. Они должны учитывать ваш рынок и таймфрейм торговли.
Например , индикатор RSI. Или – индекс относительной силы. Этот индикатор придумали в 1970-х.. Тогда валютный рынок был только на начальном этапе развития. Уже тогда индикатор RSI использовали для торговли. С тех пор индикатор не претерпел никаких изменений. По сей день формула расчёта индикатора RSI осталась прежней.
То же самое справедливо для всех известных технических индикаторов. Формулы расчёта которых – остались без изменений.
Конечно, это не означает, что технические индикаторы бесполезно устарели и не имеют применения. Имеют! Важно запомнить – трейдеру следует создать свою собственную торговую систему. Ведь индикатор не может быть “последним словом” для принятия решения. Индикатор может просто помочь трейдеру сориентироваться.
Топ Форекс индикаторов для использования в техническом анализе
В этой статье мы хотим представить вам наиболее актуальные индикаторы на рынке Форекс для использования в вашем анализе. Для каждого индикатора, представленного здесь, мы покажем стандартную интерпретацию. Кроме того, расскажем простую торговую стратегию.
Ещё раз подчеркнём – нет универсальной стратегии. У каждого трейдера она своя.
Торговля с индикатором Bollinger Bands
В списках трендовых индикаторов большинства торговых платформ, есть индикатор Bollinger Bands. Он носит имя своего разработчика Джона Боллинджера. В нём использует три линии, которые следуют за ценой:
- UBB — верхняя полоса Боллинджера
- MBB — средняя полоса Боллинджера
- LBB — нижняя полоса Боллинджера
Вот он на графике.
Интересно то, что в Bollinger Bands, цена остается между крайними полосами более девяноста процентов времени. Это облегчает построение трендовых торговых стратегий. Делая Полосы Боллинджера одним из лучших индикаторов для скальпинга, на низких таймфреймах.
По умолчанию используется 20 период MBB. Как правило, MBB — это простая скользящая средняя.
Полосы Боллинджера – Стандартное использование.
Данный индикатор используется для того, что бы определить тренд. Индикатор служит способом – зайти в тренд. Именно по этой причине, данный индикатор находится в графе “трендовые”
Смысл в том, чтобы встать в шорт, когда цена находится между LBB и MBB. И, оставаться в рынке, пока цена находится между MBB и UBB.
Например:
Пример торговли с помощью боллинджера
К сожалению индикатор даёт редкие сигналы. По этому совет для трейдеров – использовать небольшие ТФ. Индикатор, дает отличные результаты в скальпинге на m5 или даже m1. Однако, перед использованием – нужна обязательная оптимизация.
Полосы Боллинджера как индикатор волатильности
Ещё одно применение индикатора Bollinger Bands. С его помощью можно выявить зарождение тренда. Действуя как индикатор волатильности, полосы показывают, когда начинается пробой.
Для этого нужно смотреть расстояние между UBB и LBB. Чем больше расстояние между ними, тем больше волатильность. Более узкий интервал предполагает низкие уровни волатильности. Готовность рынка к пробою.
Отметки на графике ниже показывают случий, когда Полосы Боллинджера сузились, перед пробоем.
Определение волатильности с помощью полос боллинджера
Используемый как индикатор волатильности на младших таймфреймах, индикатор полос Bollinger Bands является мощным инструментом для скальпинг стратегий на m1 и m5.
Moving Averages (Скользящие средние) — один из лучших индикаторов на Форекс
Еще один трендовый индикатор — Moving Average (скользящая средняя). Скользящая средняя или MA делает именно то, что предполагает название. Индикатор усредняет значения цены и строит усредненную линию на графике.
Существует несколько типов, SMA мы уже упоминали, EMA, DMA (смещенная скользящая средняя). Единственное различие между несколькими типами МA- изменение формулы расчета. Один прицип, который все МA имеют. Чем плавнее скользящая средняя, тем более периодов она считает.
Стандартное использование индикатора при торговле скользящими средними
Скользящие средние – отличные индикаторы для торговли трендов. В принципе, скользящая средняя делит экран на две части: бычью часть и медвежью часть.
Стандартная интерпретация говорит, что рынок является бычьим, оставаясь выше МА. Таким образом, любое движение в МА рассматривается как достижение поддержки.
Или, рынок является медвежьим при торговле ниже МA. Любой всплеск в МА означает, что цена достигает возможного сопротивления.
Используйте большой период скользящей средней.
Очевидно, что чем больше периодов рассматривает МA, тем сильнее поддержка и сопротивление.
Поддержка / сопротивление по скользящим средним
Напомним, индикаторы не могут являться основным методом определения фазы рынка, или его контекста. Они помогают сориентироваться трейдеру.
Общий принцип скользящей средний:
Скользящая средняя показывает средние цены. Когда она идёт вниз, и цена находится внизу – значит, цена находится ниже среднего значения. Т.е. локально это показывает на интерес трейдеров продавать данный актив.
Пересечение скользящих средних
Еще один способ использования скользящих средних – это объединение двух или более MA на одном графике. Сочетание между MA (200) и MA(50) и их пересечение это один из лучших сигналов в техническом анализе.
Здесь всё просто. Когда быстрая МА пробивает медленную сверху вниз – это сигнал для продажи. Когда снизу вверх – сигнал для покупки.
Пересечение скользящих средних – как стратегия для торговли.
RSI/Relative Strength Index (Индекс относительной силы) – один из лучших Форекс индикаторов для скальпинга
Значение по умолчанию RSI учитывает четырнадцать периодов, осциллятор интерпретирует последние четырнадцать свечей на графике.
Стандартная интерпретация RSI
RSI — это осциллятор, показывает зоны перепроданности и перекупленности. При значениях от 0 до 100 он имеет зону перекупленности и перепроданности.
Когда RSI превышает 70, это означает, что он достиг области перекупленности. Трейдеры готовятся продавать или открывать короткие позиции.
С другой стороны, движение ниже уровня 30 отмечает зону перепроданности. Это сигнал для покупки. Зона указывает, что цены – дешёвые, что бы их купить.
Взгляните на график ниже. Он показывает пару EURGBP с прикрепленным к ней RSI. Когда рынок достигает уровней перекупленности и перепроданности (выше 70 и ниже 30).
Однако такая простая стратегия работает только с одним условием: рынок находится во флэте. При наличии трендовых условий рынок может оставаться в зонах перекупленности и перепроданности очень долго и трейдер может потерять депозит.
Торговля дивергенции с RSI – простая техника скальпинга
Дивергенция появляется, когда цена валютной пары отличается от того, что показывает осциллятор. Как правило, бычья дивергенция всегда формируется на перепроданной территории. Причем, медвежий появляется на территории перекупленности.
Дивергенции работают на всех таймфреймах.
Вы можете использовать любой другой осцилятор. Дивергенция будет работать на любом осциляторе!
Лучшие временные рамки для скальпинга использованием RSI дивергенции до часового графика.
RSI (и любой другой осциллятор) использует предыдущие периоды для построения значения. Трейдеры полагаются на предоставленную информацию больше, чем на фактическую цену. Дивергенция показывает расхождение между значениями осциллятора и фактической ценой.
Бычьи и медвежьи расхождения с RSI
Вот пример медвежьей дивергенции между ценой и RSI.
Цена делает новый максимум по сравнению с предыдущим.
RSI подтверждает новый максимум. Он выходит за пределы уровня перекупленности. RSI также делает новый более высокий максимум. Поэтому оба (цена и осциллятор) движутся коррелированным образом.
Далее цена пытается отрасти и сделать новый хай. RSI при этом не делает новый максимум. Фактически, он показывает более низкое значение, отклоняясь от бычьего движения цены.
Это называется медвежьей дивергенцией. Трейдеры становятся в продажу к тому времени, когда RSI движется от перекупленности. Противоположное происходит, когда формируется бычья дивергенция. Цена делает два более низких минимума, однако RSI не реагирует на это. К тому времени, когда RSI движется выше уровня перепроданности, трейдеры встают в лонги.
Минусы всех индикаторов.
Практика трейдеров показывает. Использовать индикаторы “в голом виде” – очень сложно. Одни индикаторы, такие как RSI хорошо работают во флете. Другие, такие как EMA, хорошо работают в тренде.
Из-за того, что рынок часто переходит из одной фазы в другую (читайте фаза накопления/фаза распределения). Одни индикаторы начинают безбожно “лить” в фазе рынка, для которого они не предназначены. Именно по этой причине, любому индикатору – нужен оператор, который сумеет определить фазу рынка и игнорировать ложные сигналы.
Заключение
Представленные здесь индикаторы показывают, насколько легко трейдерам использовать их различными способами. Каждый трейдер имеет разную стратегию торговли на рынке. По-этому методы их интерпретации индикаторов могут отличаться. Торговая стратегия ничего не стоит без надлежащей системы управления капиталом.
Важно помнить! Управление капиталом держит трейдера дисциплинированным!
В этом, собственно, и заключается прелесть торговли с индикаторами. Технический анализ – это искусство интерпретации предыдущих уровней и прогнозирования их на правой стороне графика.
Описание индикатора RSI
RSI или индекс относительной силы – достаточно древний инструмент технического анализа, придуманный аж в 1978 году мистером Уайлдером (автором таких индикаторов, как Parabolic SAR, ADX, ATR). Основная цель его использования состоит в измерении силы тренда и поиске оптимальных точек для разворота графика. Прежде, чем начать подробное описание индикатора RSI, посмотрим, как он выглядит на графике:
RSI представляет собой линию, которая измеряется по вертикальной шкале в процентах. При его расчете берутся периоды (в зависимости от выбранного таймфрейма) роста и падения цены и сглаживаются экспоненциальной скользящей средней. В большинстве случаев дополнительная настройка индикатора RSI не требуется. Осциллятор RSI старается предсказать продолжение тренда или его изменения наперед. Берется стандартный период для исследований – 14. Как и у всех индикаторов этой группы, его эффективность значительно повышается с увеличением таймфрейма для исследований.
Описание индикатора RSi: использование в торговле
В первую очередь, индикатором RSI можно измерить насколько рынок перекуплен или перепродан. Достижение RSI ключевых уровней в 70 и выше сигнализирует о том, что рынок уже перекуплен, котировка на актив высокая и покупать call опцион от этого уровня будет не очень разумно, возможно, стоит подождать начала разворота и купить put опцион.
В бинарных опционах достижение RSI ключевых уровней в 30 и ниже дает нам сигнал для бинарных опционов о том, что рынок уже перепродан, котировка на актив низкая, не стоит в данный момент брать put опцион – возможен разворот вверх (стоит купить call опцион).
Такой тип индикации подойдет трейдерам торгующим на разворотах графика. Например, можно комбинировать его с моделями разворота японских свечей или уровнями поддержки и сопротивления. Уровень сопротивления плюс RSI в зоне 70 и выше даст хороший сигнал к покупке put опциона.
Или, наоборот, бычья модель разворота плюс RSI в зоне 30 и ниже – сильный сигнал для бинарных опционов на call.
Для трейдеров, торгующим по тренду, этот индикатор также может быть полезен. Принято считать, что пересечение линией RSI уровня 50 вверх сигнализирует восходящий тренд, а пересечение линией RSI уровня 50 вниз сигнализирует нисходящий тренд.
Честно признаюсь, я не сторонник такого использования индикатора, т.к. линия RSI может пересекать отметку 50 туда и обратно много раз подряд. Но как фильтр к трендовой торговой системе, поставить можно.
К еще одному полезному свойству индекса относительной силы можно отнести сигналы rsi о дивергенции (расхождения). Как я уже писал ранее, дивергенция считается одним из самых сильных торговых сигналов в трейдинге. Она образуется при расхождении максимумов и минимумов RSI с графиком.
- Медвежья дивергенция образуется на восходящем тренде, когда максимумы графика расходятся с максимумами RSI;
- Бычья дивергенция образовывается на нисходящем тренде, когда минимумы графика расходятся с минимумами RSI.
В своем описании индикатора я обозначил 3 основных способа как пользоваться RSI :
- Определение перекупленности и перепроданности (подходит для торговли на разворотах);
- Подтверждение тренда (подходит для трендовых стратегий);
- Нахождение дивергенции на графике (подходит для торговли на дивергенции).
Бинарный индикатор RSI достаточно прост в использовании, однако в первых двух способах его стоит применять с осторожностью, т.к. при сильном трендовом движении разворотов от уровней 70 и 30 может не случиться, а в моменты флэта линия RSI очень долго может плясать возле уровня 50. Поэтому не используйте его самостоятельно, а сделайте частью вашей торговой системы. Лично я использую его вместе с моделями разворота японских свечей и уровнями сопротивления и поддержки. Кстати, RSI успешно используется гибридных индикаторах типа QQE и RSI TMA.
Бесплатно скачать индикатор RSI:
Стратегии для бинарных опционов, в которых используется индикатор RSI:
6 способов получить максимум от индикатора RSI
Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.
Стандартный способ применения RSI
Первый, традиционный способ — покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.
- Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны — самое время открывать позицию на повышение.
- Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.
Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.
RSI на малых таймфреймах
2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.
Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:
RSI с периодом 5 на 1-минутном графике
3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период, чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:
RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.
4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.
- период RSI равен 2 барам;
- границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.
Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.
Скальпинг с RSI
Дивергенция
5 способ — поиск дивергенций на графике — эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция — это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.
Пример дивергенции — на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:
Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить — нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет — покупаем опцион CALL, если снижается — PUT.
Виды дивергенций RSI
Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:
Вход в позицию на основе дивергенции
RSI + Bolinger Bands
Последний, шестой способ — совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй — общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.
Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.
Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия — ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:
Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера
В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:
Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера
Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.
Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .
Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.
Индикатор RSI
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Продолжаем знакомиться с индикаторами Форекс, сегодня рассмотрим популярный индикатор RSI (Relative Strength Index, с англ. Индекс Относительной Силы).
Данный индикатор относится к осцилляторам. Он сравнивает скорость роста цены за выбранный вами период, относительно её падения за тот же период.
Принцип работы индикатора RSI
Не хотел углубляться в формулы расчета, но по-другому не объяснить алгоритм работы индикатора RSI.
Для расчета используются ценовые значения U (положительное) и D (отрицательное).
Значения U — это разность цены закрытия текущей свечи с ценой закрытия предыдущей, если цена закрытия текущей свечи выше предыдущей (восходящие движение):
U = CLOSE(текущей свечи) – CLOSE(предыдущей свечи)
D = 0
Значения D – разность цены закрытия предыдущей свечи с ценой закрытия текущей свечи, если цена закрытия текущей свечи ниже предыдущей (нисходящие движение):
D = CLOSE(предыдущей свечи) – CLOSE(текущей свечи)
U= 0
Затем высчитывается среднее значение U и D за весь период, который вы задаете в настройках, в итоге получаем RS.
Значение RSI рассчитывается на основе RS, по формуле:
RSI = 100 – 100/(1+RS)
Из формулы следует, что при восходящем движение RSI стремится к 100, а при нисходящем движение к 0.
Полученное значение RSI наносится на график.
В некоторых источниках пишут, что индикатор RSI не запаздывает, не верьте этому. Исходя из формулы, когда текущая свеча закроется, только тогда он построит линию RSI, соответственно, он отстает от цены.
Данный осциллятор входит в стандартный пакет индикаторов терминала MT4.
Запускаем его на график. Появляется окно настроек:
Немного разберем их. Основных настроек у осциллятора RSI всего две.
1. Период (по умолчанию 14) – какое количество временных периодов, свечей (баров) берется для расчета линии RSI.
2. Применить к – применить расчет индикатора к цене закрытия свечи, открытия и др., более подробно данные настройки расписаны в статье скользящие средние . Мой совет, оставьте по умолчанию (применить к «Close»)
Я не буду Вам советовать какой использовать период, вы сами должны его подобрать опытным путем, но хочу сказать, что чем выше период, тем меньше ложных сигналов, это также касается таймфреймов.
Параметр «Закрепить минимум» и «максимум» вообще не трогайте, оставьте значение от 0 до 100.
Итак, нажимаем «ОК», осциллятор RSI отобразился на нашем графике:
Как интерпретировать и торговать с помощью индикатора RSI?
В основном осциллятор RSI служит для определения зон перекупленности и перепроданности .
Чем ближе линия RSI к уровню 100%, тем выше вероятность, что валютная пара перекуплена, чем ближе к 0, соответственно, перепродана.
Для простоты расчета входа в рынок по умолчанию на график нанесены дополнительно два уровня 30% и 70%. Вы можете их значение сами задавать в настройках, также добавить дополнительные уровни, путем нажатия в меню настроек индикатора на вкладку «Уровни».
Если линия RSI находится выше уровня 70%, это говорит нам, что валютная пара перекуплена, а если ниже 30% перепродана.
Входим в рынок тогда, когда линия RSI сверху вниз пересекает уровень 70%, это сигнал о том, что ожидается снижение, открываем позицию на продажи. И наоборот, если линия RSI пересекает снизу вверх уровень 30%, пара перепродана, сигнал к покупкам.
Главное, здесь слово «ожидается», это говорит о вероятности того или иного движения, ни в коем случае не входите в рынок только по одному сигналу от индикатора. Я это повторяю каждый раз, когда разбираю тот или иной инструмент и буду повторять, чтоб вы запомнили навсегда!
Еще один важный сигнал при интерпретации индикатора RSI – дивергенция (расхождение направления индикатора с ценой на графике), как наиболее надежный сигнал для входа в рынок.
Вот собственно и всё. Надеюсь, всё понятно для Вас изложил. До свидания!
Индикатор RSI
Индикатор RSI (Relative Strength Index — индекс относительной силы) измеряет изменение цены через сопоставление роста и падения актива, отражая значение по шкале от 0 до 100. RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и представлен в 1978 году (Wilder, J. Welles. New Concepts in Technical Trading Systems) вместе с рядом других индикаторов: Average True Range (ATR) , Average Directional Index (ADX) и Parabolic SAR .
Индикатор RSI рассчитывается по следующей формуле:
RSI = 100 — (100 / (1 + RS))
где RS = среднее роста цены / среднее падения цены
Обычно для расчета применяют период 14 — именно его Уайлдер использовал в своей книге по умолчанию. При расчете средних значений берутся цены закрытия используемого временного интервала. При использовании для расчета индикатора RSI периода 14 значение индикатора около нуля будет означать, что цены снижались в течении всех 14 периодов, то есть нет ни одного значимого периода роста. В такой ситуации значение может быть чуть больше нуля так как при расчете обычно используется экспоненциальное среднее. Значение близкое к 100 появится при отсутствии снижения за все 14 периодов (14 баров/свечей подряд закрывались вверх).
Индикатор RSI со стандартным периодом 14, график акций Intel (INTC), D1
По умолчанию для расчета RSI применяется период 14, но, в зависимости от используемого инструмента и рабочего временного интервала, может понадобиться индивидуальная настройка данного параметра. Для роста чувствительности индикатора расчетный период уменьшают (например, до 10), для снижения чувствительности расчетный период повышают (например, до 20).
Индикатор RSI — применение
Перекупленность/перепроданность
Индикатор RSI обычно используется для определения состояний перекупленности/перепроданности. Уайлдер предложил для этих целей использовать значения 70 и 30. Рост RSI выше 70 означает перекупленность (предпосылка к падению), а падение ниже 30 — перепроданность (предпосылка к росту). Стоит помнить, что эти уровни указывают на наличие предпосылок для формирования экстремума, а не на сам максимум или минимум.
Выше 70 зона перекупленности, ниже 30 зона перепроданности, AUD/USD, D1
В нашем примере цена продолжила падение и после достижения уровня перепроданности. При сильных направленных движениях осцилляторы могут показывать крайние значения довольно длительное время.
При использовании данного типа сигналов для открытия сделки, необходимо чтобы индикатор RSI вышел из зон, то есть сделка осуществляется после закрытия бара/свечи при выходе из зон.
Индикатор RSI, как и большинство осцилляторов, наиболее эффективен когда цена движется в горизонтальном диапазоне. Во время направленного движения (тренда) осцилляторы могут генерировать много ложных сигналов. Пример ниже наглядно показывает более высокую эффективность индикатора во время диапазона.
Индикатор RSI при отсутствии сильного тренда, EUR/USD, D1
Для снижения количества сигналов вместо уровней 30 и 70 иногда применяют 20 (для определения перепроданности) и 80 (для определения перекупленности).
Уровни перекупленности/перепроданности часто используют в торговых системах в качестве фильтра: нельзя покупать когда индикатор выше 70; нельзя продавать когда значение RSI ниже 30.
Дивергенция индикатора RSI
Индикатор RSI часто используют для поиска дивергенций: цена обновляет максимум/минимум, в тоже время RSI не обновляет свой экстремум. Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор делает более высокий минимум по сравнению с предыдущим. Медвежья дивергенция возникает когда цена достигает более высокого максимума, а индикатор делает более низкую вершину по сравнению с предыдущим экстремумом. Другими словами, дивергенция возникает когда RSI не подтверждает новые экстремумы, что указывает на слабость импульса.
Медвежья и бычья дивергенции индикатора RSI, акции JPMorgan Chase & Co. (JPM), D1
Индикатор RSI часто используют для поиска дивергенций после появления перекупленности или перепроданности. В таком случае считается что генерируется более сильный сигнал.
Следует помнить, что дивергенция обычно неэффективна во время тренда: при продолжительном направленном движении может появляться много ложных сигналов. Дивергенции во время тренда часто указывают на коррекцию, но основное направление движения может сохраняться еще длительное время.
Дивергенции во время тренда, фьючерс Nasdaq 100 (NQ), D1
Неудавшийся размах
Этот тип сигнала определяется полностью по движению индикатора (не учитывается поведение цены), что приводит к игнорированию дивергенций. Неудавшийся размах хорошо показывает формирование трендовой структуры на индикаторе при ее неудачном или неявном формировании на самом графике цены.
Бычий неудавшийся размах формируется следующим образом: индикатор RSI заходит ниже 30 (перепродан), формирует вершину выше уровня 30, делает откат удерживаясь выше 30, пробивает вершину. То есть это формирование более высокого дна над 30 после перепроданности.
Бычий неудавшийся размах, график GBP/USD, M5
Медвежий неудавшийся размах: индикатор RSI заходит выше 70 (перекуплен), формирует локальное дно ниже уровня 70, делает откат удерживаясь ниже 70, пробивает дно. То есть это формирование более низкой вершины ниже 70 после перекупленности.
Медвежий неудавшийся размах, график GBP/USD, M5
Развороты индикатора RSI
Этот тип сигналов индикатора RSI не является классическим и отчасти противоречит методам, изложенным в книге Уайлдера. В данной интерпретации классические дивергенции RSI считаются обычной частью движения: медвежья дивергенция является обычной частью восходящего тренда, а не признаком разворота; классическая бычья дивергенция является обычной частью нисходящего тренда, а не признаком разворота.
Положительный разворот формируется когда индикатор RSI делает более низкий минимум, а цена делает более высокий минимум по сравнению с предыдущим. Более низкий минимум RSI формируется в нижней половине шкалы индикатора (50-0), но не всегда приходится на зону перепроданности. Формирование более низкого минимума на индикаторе при отсутствии обновления экстремума ценой говорит о силе инструмента. Эффективным подтверждением положительного разворота будет пробой ближайшего уровня сопротивления.
Положительный разворот, график фьючерса Nasdaq 100 (NQ), D1
Отрицательный разворот возникает когда индикатор RSI достигает более высокого максимума, а цена делает более низкую вершину по сравнению с предыдущим экстремумом. Более высокая вершина индикатора формируется в верхней половине шкалы индикатора (100-50), но не всегда приходится на зону перекупленности. Как и при положительном развороте, подтверждением будет пробой ближайшего уровня.
Отрицательный разворот, график акций HCP Inc. (HCP), D1
По сути, при определении положительных и отрицательных разворотов используется тот же принцип, что и при классической интерпретации дивергенции — расхождение в динамике между ценой и индикатором. Отличие заключается в приоритете: в данном случае считается, что именно динамика цены указывает более вероятное направление развития движения.
Индикатор RSI является актуальным инструментом оценки динамики изменений цены. Его популярность привела к развитию возможных вариантов интерпретации сигналов. Классические методы (предложенные автором индикатора — Уайлдером) позволяют понять суть и возможности индикатора RSI, а альтернативные методы предлагают взгляд с другой стороны. Уайлдер оценивал перекупленность как готовность к развороту, но перекупленность может быть и признаком сильного роста. Медвежья дивергенция может генерировать хорошие сигналы для продаж, но трейдерам стоит быть осторожными во время сильных восходящих движений, когда медвежья дивергенция является нормальным признаком тренда. Хоть сигналы положительных и отрицательных разворотов могут казаться полностью противоречащими интерпретации Уалдера, более внимательное рассмотрение сути этих сетапов указывает скорее на смещение акцентов чем на противоречие.
В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.
Индикатор RSI: практическое применение в торговых стратегиях, настройки
Если вы уже какое-то время читаете этот блог, то наверняка замечали, как кто-то в комментариях к стратегиям пишет, что-то, типа такого — «Хорошая стратегия, но я к ней добавил индикатор RSI и теперь точки входа стало видно еще лучше. »
Да, рано или поздно, каждый начинающий трейдер, перестает быть начинающим и приходит к такому этапу в своем развитии, когда он начинает понимать, что уже может сам, создать свою, собственную стратегию.
Дело в том, что какую бы вы не взять чужую стратегию, рано или поздно в ней начнут проявляться свои слабые стороны и уязвимости, причем со временем приходит понимание, что любая тактика отображает видение трейдера, его мнение, а также предпочтения в торговле.
По мере получения опыта, у вас начнет формироваться свой взгляд на рынок, свои привычки и повадки, которые характерны именно вам.
Поэтому, как бы вы не избегали сложностей, ваше же развитие заставит вас изменить стратегию или создать что-то свое, новое.
Изучаем индикатор RSI
В процессе создание любой стратегии на первое место выходит поиск сигнального индикатора, в то время когда различные фильтры отходят на второй план.
Именно поэтому сегодня я хотел бы поделиться с вами вариантами применения самого популярного среди трейдеров осциллятора – RSI и показать, как всего один индикатор может выполнять множество функций в одной стратегии.
Установка индикатора на рабочий график
Данные об индикаторе RSI (R elative Strength Index — Индекс Относительной Силы ), были впервые опубликованы в 1978 году в самом популярном на то время биржевом журнале Commodities.
Его автор Уоллес Уайлдер активно применял инструмент для анализа акций, благодаря чему мог успешно находить зоны перекупленности и перепроданности выбранного им актива.
В то время технический анализ только начал врываться в жизнь трейдеров, поэтому индикатор получил огромную популярность, что привело к включению по умолчанию этого инструмента во все возможные платформы.
Как правило, на всех платформах брокеров бинарных опционов, где присутствует поддержка индикаторов, RSI включен по умолчанию, однако если в вашей компании его нет, вы сможете можете смело пользоваться терминалом МТ4.
Для нанесения индикатора на график, пройдите в меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» и выберите Relative Strength Index.
Вы получите такой график:
Практическое применение индикатора RSI в стратегиях
Линия индикатора RSI, как и практически во всех осцилляторах схожего типа, рисуется в диапазоне от 0 до 100. Уайлдер считал, что зоны перепроданности колеблются, от 0 до 30, а зоны перекупленности, от 70 до 100.
Исходя из выделенных зон, можно выстроить вполне логичный сигнал на выход линии индикатора из определённой зоны, а именно:
- Если линия пересечет уровень 30 снизу вверх – открываем ордер или покупаем опцион на повышение;
- Если пересечёт уровень 70 сверху вниз – входим в рынок на понижение.
Также, обратите внимание, что зоны перекупленности и перепроданности RSI могут выступать в роли отличного фильтра — нельзя входить на повышение, когда рынок перекуплен, и на продажу, когда рынок перепродан.
Пример сигнала на выход из зон перекупленности/перепроданности смотрим ниже:
Уровень 50, индикатора RSI, является своего рода золотой срединой, которая разделяет направление тренда, а именно если цена выше зоны уровня 50 – тренд бычий, если ниже 50 – тренд медвежий.
При изменении тренда, возникает простой сигнал, который состоит в том, чтобы:
- Покупать опцион или открываем ордер на повышение, в случае пробоя уровня 50, снизу вверх;
- Заходим в рынок на понижение, в случае пробоя уровня 50, сверху вниз.
Будучи осциллятором, RSI предоставляет опережающие сигналы, а одним из самых сильных его сигналов разворота тренда является дивергенция линии и цены.
Суть дивергенции заключается в том, что индикатор может рисовать новую впадину или вершину, хотя на самом деле цена не обновила минимум или максимум.
Также дивергенция может выражаться в том, что цена обновляет новый максимум или минимум, в то время как вершина или впадина осциллятора ниже/выше предыдущей.
Стоит понимать, что дивергенция указывает на рыночный разворот, поэтому будьте особенно внимательны при интерпретации этого сигнала:
Линия индикатора RSI движется практически в унисон с ценой, поэтому на ней вы сможете использовать графический анализ, а если быть более точным – построение трендовых линий.
Трендовая линия проводится как минимум через два пика или впадины (в зависимости от направления тренда). Вход в рынок на повышение или понижение происходит после пробоя трендовой линии.
Кроме того, линии RSI могут взаимодействовать между собой (способ работает не на всех платформах).
В одну и ту же область добавьте два индикатора RSI, cразными периодами (больший/меньший), и цветами.
Принцип интерпретации сигналов схож с торговлей на пересечение скользящих средних (МА), а именно:
- Когда быстрый RSI пересекает медленный, снизу вверх – покупаем опцион на повышение;
- Если же быстрый RSI пересекает медленный, сверху вниз – покупаем опцион на понижение.
В заключение стоит отметить, что индикатор Relative Strength Index является отличным сигнальным инструментом, который может обеспечить любого трейдера множеством сигналов.
Однако стоит понимать, что индикатор RSI относится к классу осцилляторов, поэтому применять его без дополнительного, трендового индикатора, не стоит.
Понравилась статья? Расскажи друзьям!