Анализ регрессии для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Анализ регрессии для Форекс

Канал линейной регрессии — один из популярных инструментов технического анализа среди трейдеров. Средства для его построения присутствуют в стандартной комплектации торгового терминала Метатрейдер 4 и 5 версий. Как его построить и какую информацию можно получить с помощью канала? Как использовать линейную регрессию в торговле на рынке Форекс?

Построение канала линейной регрессии на графике валютной пары

Для построения канала можно использовать стандартные средства и специальные индикаторы. Рассмотрим оба варианта.

Чтобы построить канал линейной регрессии на графике финансового инструмента, необходимо в меню «Вставка» выбрать пункт «Каналы», после чего выбрать элемент списка «Линейная регрессия» во вновь открывшемся меню. После этого у вас появится возможность начертить на графике канал регрессии, который состоит из трех наклонных линий, удаленных друг от друга на одинаковое расстояние. На практике это выглядит следующим образом.

Термин линейной регрессии относится к области статистики. Центральная линия канала является линией тренда. Для ее расчета используется метод наименьших квадратов. Линия, расположенная выше центральной, выступает сопротивлением для цены и представляет собой не что иное, как максимальное отклонение цены закрытия от усредненной величины, которая представлена линией тренда в канале. Ниже располагается уровень поддержки. Основанием для его расчета выступает отклонение минимальной цены от средней.

Считается, что цена валютной пары должна находиться в рамках диапазона канала линейной регрессии. Такая ситуация характерна для трендового движения, определить которое можно с помощью угла наклона канала. Если цена выходит за пределы обозначенного коридора, это означает возможную скорую смену тенденции, после чего наклонные линии сменят направление.

Индикатор канала линейной регрессии

Построить канал линейной регрессии можно с помощью специального индикатора LRI. Скачать его можно здесь. Программа самостоятельно определяет каналы и работает на любом таймфрейме. Результат представлен в виде трех разноцветных линий. Пример изображен на рисунке ниже.

Установить индикатор канала линейной регрессии можно просто поместив его в папку Indicators в корневом каталоге торговой платформы МетаТрейдер. После этого вам необходимо перезагрузить терминал и перетащить программу на график валютной пары.

Настраиваемых параметра у индикатора всего два. Первый отвечает за выбор цен, на основании которых считается отклонение верхней и нижней линий (уровней поддержки и сопротивления) от равновесной цены. В параметре UseClose выбрано значение True, что означает, что для расчетов используются цены закрытия свечи. Переменная BarsToCount отвечает за количество баров, которое берется в основу расчетов. По умолчанию здесь стоит цифра 50. Значение этого параметра вы можете регулировать самостоятельно в зависимости от того, на каком таймфрейме ведете торговлю.

Индикатор каналов линейной регрессии — удобный инструмент для автоматизации поиска графических фигур на графике, однако его применение в единственном числе не может стать основой для стабильной и прибыльной торговой системы на рынке Форекс. Рекомендуется использовать дополнительные инструменты в качестве фильтра, отсекающего ложные сигналы.

Использование каналов линейной регрессии в торговле на рынке Форекс

Классический способ торговли по каналам линейной регрессии заключается в открытии сделок на его границах и их закрытии при достижении противоположной стороны или середины канала. Однако такой метод торговли часто дает много ложных сигналов, поэтому требует применение фильтра в виде других индикаторов. Наиболее популярными инструментами для торговли по каналам являются полосы Боллинджера и стандартный стохастик.

Рассмотрим примеры сделок с использованием дополнительных индикаторов. Входить в рынок рекомендуется на границах канала. Покупать валютную пару рекомендуется только в том случае, если линии стохастика пересеклись вверх и вышли из зоны перепроданности (оттолкнулись от уровня 20 или пересекли его снизу вверх). Для входа в короткую позицию нужно дождаться, когда линии стохастика выйдут из зоны перекупленности.

Фиксировать прибыль по сделке можно как на противоположной границе канала, так и на его середине. Стоп-лосс ставят за пределами границ коридора. Закрывать ордер при достижении ценой центральной линии стоит только в том случае, если размер прибыли превышает размер потенциального убытка минимум в два раза. Пример входа в рынок (длинная позиция) с применением индикатора Стохастик в качестве фильтра ложных сигналов показан ниже.

Торговая стратегия, предполагающая использование индикатора Полосы Боллинджера вместе с каналами линейной регрессии, также относится к разряду простых торговых систем на рынке Форекс. Чтобы войти в рынок, достаточно дождаться совпадения сигналов от двух индикаторов. В случае с покупками цена должна находиться у нижней полосы Боллинджера и на нижней границе канала регрессии. Для входа в короткую позицию необходимо дождаться, пока цена окажется у верхних границ индикатора Боллинджера и канала.

Принципы постановки стоп-лосса и фиксации прибыльных сделок аналогичны описанным выше. Поскольку противоположная граница канала выступает поддержкой/сопротивлением для валютной пары, целесообразно закрывать ордера именно здесь. Принципы работы канала одинаковы на всех таймфреймах, но чаще всего его используют для скальпинга. Наилучшие финансовые показатели по результатам тестирования на базе торговой платформы компании Forex4You были достигнуты на временных периодах М15-М30.

Канал регрессии — отдельный инструмент технического анализа на рынке Форекс, однако назвать его самодостаточным нельзя. Он может выступать составной частью любой торговой системы, но опираться лишь на его показания при анализе рынка валютной пары не стоит. Инструмент является вспомогательным и хорошо работает в тандеме с другими методами анализа финансовых рынков.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор канала линейной регрессии

Среди множества инструментов, которые трейдер использует в процессе анализа рынка, есть такие, которые я бы назвала базовыми. Как правило, они установлены в торговом терминале и часто применяются для принятия торговых решений. Например, такие индикаторы, как скользящие средние, полосы Боллинджера, стохастик. К этой же группе я бы отнесла и индикатор канала линейной регрессии.

Канал регрессии – индикатор для мт4

Этот индикатор был создан лет 25 назад и до сих пор популярен среди трейдеров. Из названия понятно, что в его основе лежит линейная регрессия. Если сказать коротко, то она отражает существующую зависимость одной переменной от другой. Формула расчёта достаточно сложная, но для успешной торговли знать её совсем необязательно. Я полагаю, что полезнее познакомиться с практической стороной применения индикатора. Индикатор каналов мт4 установить на график совсем несложно. А найти его можно здесь:

Этот индикатор состоит из трёх линий. Средняя – основная, она и представляет собой линию регрессии. Две другие – это границы канала. Они равноудалены от средней линии.

Применение индикатора канала линейной регрессии в торговле

Сразу замечу, что этот индикатор, по сути, универсальный. Его можно успешно использовать как в скальпинге, так и в среднесрочной торговле. К тому же он применяется и для трендового движения, и для флэта. Настроек в индикаторе, который установлен в терминале по умолчанию, можно сказать нет, за исключением времени начала построения канала и его конца.

В основе торговли с использованием индикатора канала линейной регрессии лежит предположение, что цена продолжит движение внутри этого канала. Исходя из этого и осуществляется вход в рынок и закрытие торговых позиций.

Открытие торгового ордера на покупку происходит после отбоя цены от нижней границы канала, а на продажу – от верхней границы канала. При этом рекомендуется придерживаться одного из основополагающих правил трейдинга – не торговать против тренда. То есть в моём примере (скрин выше) следует только продавать, когда цена отобьётся от верхней границы канала. Направление канала нам указывает на нисходящий тренд.

Другое дело, когда на рынке наблюдается флэт. В этом случае возможно открытие сделок как buy, так и sell. При этом важно не пропустить момент выхода цены из флэта. Для этого можно использовать дополнительные трендовые индикаторы.

Что касается закрытия позиций, то здесь возможно два варианта. Классический – выход из рынка при достижении ценой противоположной границы канала. А более консервативный – закрытие ордера при достижении ценой средней линии. Можно также закрывать позицию частями в два этапа (на средней линии и на границе канала). Стоп-лосс рекомендуется выставлять, ориентируясь на уровни поддержки/сопротивления.

И ещё хочу предупредить, если торговые ордера открыты, то не следует что-либо менять в построении канала. Корректировать среднюю линию можно только после закрытия сделок.

Другие индикаторы канала линейной регрессии

Кроме индикатора, который предлагает МТ4, можно использовать аналогичные индикаторы с дополнительными функциями или созданные для облегчения процесса построения каналов. Для примера я вам хочу предложить индикатор All channel. Он без вашего участия построит каналы линейной регрессии.

Индикатор имеет информационный блок, что облегчает работу с ним. Также он строит ЗигЗаг.
Параметров в настройках немного.
Fr_bars — это переменная, которая применяется для формирования фракталов. Параметр устанавливается для каждого таймфрейма.
Voln_end — ещё одна переменная, определяющая фрактал, до которого будет нарисован канал. Этот параметр также указывается для каждого ТФ.
Out_Grafic— позволяет включить/выключить вывод Зигзага на график.
Comm — включение/выключение вывода информационного блока на график.
И конечно, есть возможность изменить цвет отображаемых линий.

Скачать индикатор канала линейной регрессии All channel:

Есть и другие модификации этого индикатора. Но начинающим трейдерам рекомендую не торопиться и начать своё знакомство с каналом регрессии, используя стандартный индикатор в МТ4.

Анализ регрессии для Форекс

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является одним из основных инструментов графического анализа, он имеется в стандартном наборе инструментов терминала MetaTrader. Часто используется при построении флетовых торговых систем и систем на пробое волатильности. Использовать Канал Линейной Регрессии для нужд технического анализа и торговли на форекс впервые предложил Гильберт Рафф.

Канал представляет собой две параллельных равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии прямые. Поскольку Канал Линейной Регрессии — это канал ценовых колебаний, нижняя линия канала является поддержкой, а верхняя линия Канала — сопротивлением.

Таким образом Канал Линейной Регрессии состоит из трех частей:

1.Линия Тренда Линейной Регрессии

2.Верхняя Линия Канала — она параллельна и отстоит вверх на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

3.Нижняя Линия Канала — она параллельна и отстоит вниз на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

Тренд Линейной Регрессии, показывает равновесную цену, а Канал Линейной Регрессии демонстрирует максимальное удаление цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии. Цены могут быть за пределами канала в течение короткого периода времени. Если они остаются за пределами канала в течение более длительного времени чем обычно, это предсказывает возможность разворота тренда.

Торговля на основе канала линейной регрессии.

Имеется три основных момента, которые необходимо учитывать при торговле в канале.

  1. Проверка минимального диапазона. Для того чтобы получить оптимальное соотношение доходности к риску обязательно убедитесь в том, что между внутренней верхней линией и внутренней нижней существует достаточный диапазон.
  2. Проверка наклона. Это ваш ориентир. Куда наклон – туда и торгуем. Конечно, при определённых условиях имеется возможность торговать и против тренда, но это требует большого опыта, поэтому лучше всего не рисковать и торговать по тренду.
  3. Сигнал подтверждения. В качестве инструмента для получения сигнала подтверждения подойдёт любой индикатор – осциллятор, например стохастик или MACD. Когда цена будет разворачиваться в вашу сторону, индикатор должен показать этот импульс. Это будет служить подтверждающим сигналом.

Открытие длинной позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вверх, и цена находится у нижней внутренней полосы, то открывайте длинную позицию. Особое внимание уделяйте моментам, когда цена находится в границах между внутренней и внешней полосой.

Открытие короткой позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вниз, и когда цена находится у верхней внутренней полосы, то открывайте короткую позицию. При этом опять же смотрите моменты, когда цена пробьет внутреннюю полосу, но будет оставаться в диапазоне между внутренней и внешней.

По этой стратегии имеется советник:

Трендовый индикатор для Форекс – Линейная регрессия — LRI

Linear Regression Indicator (LRI) был придуман Гильбертом Раффом не так давно — в 1991 году. Цель его предсказать дальнейшее поведение цены на рынке Форекс, до тех пор пока она не окажется «перегретой». Выглядит индикатор как некий канал, образованный двумя параллельными линиям. линии отдалены от тренда на одинаковое расстояние. А ширина канала зависит от выбранного временного периода. Этот индикатор может использоваться практически на любых активах — валюты, сырье, акции и так далее. Глядя на индикатор можно заметить что границы канала это линии сопротивления или поддержки. Основная настройка индикатора — ширина канала. Не поленитесь поэкспериментировать с ней.

При анализе индикатора подразумевается практически два вида сигнала:

  • отскок от границы канала
  • пробой границы канала

При отскоке цена внутри сначала приближается к границе канала. Эта граница является сопротивлением. Следовательно если цена подошла к границе снизу то от актива можно избавляться а применительно к торговле бинарными опционами открывать сделку PUT, так как скорее всего цена оттолкнется от канала и пойдет вниз. Если цена внутри канала приближается к нижней границе то предполагается ее отскок вверх — время покупать, или открывать сделку CALL

Пробой как правило бывает краткосрочным. Если цена вышла за пределы канала, то скорее всего она довольно быстро вернется обратно и продолжит начатое обратное движение. Это тоже сигнал. Если пробой снизу вверх — CALL. Если пробой сверху вниз — PUT.

слева направо на графике — отскок, отскок, пробой

слева направо на графике — пробой, 3 отскока, отскок.

Если вам понравился индикатор – Линейная регрессия, то перейдите в раздел стратегий и начните создавать свою стратегию торговли

Форекс индикатор Extended Regression StopAndReverse: лучший индикатор каналов регрессии

Индикатор Extended Regression StopAndReverse рассчитывает динамический канал регрессии и представляет собой мини-торговую систему.

Форекс индикатор Extended Regression StopAndReverse написан по мотивам некоторых популярных и весьма полезных программ, скриптов и экспертов.

При запуске индикатор Extended Regression StopAndReverse автоматически определяет таймфрейм, рассчитывает два типа регрессии на текущем таймфрейме и вычисляет среднеквадратичную девиацию цены на данном диапазоне. Прежде всего, нам важна прямая золотая линия — линия регрессии первой степени, показывающая направление и состояние текущего истинного тренда на выбранном таймфрейме. Понятно, что чем больше угол с горизонталью, тем сильнее тренд. Таким образом, мы имеем возможность делать некоторые выводы относительно состояния валютной пары по текущему расположению цены относительно линии регрессии. Например, в самом общем случае, если луч восходящий, а цена находится ниже луча, это говорит о недавнем окончании мелкой коррекции, и нам стоит ожидать естественного перехода цены в область выше луча регрессии в рамках продолжения тренда.

Форекс индикатор Extended Regression StopAndReverse

На некотором расстоянии от золотой линии проходят параллельные линии поддержки и сопротивления по тренду. Они, соответственно, находятся ниже и выше линии тренда. Это — действительные линейные пороговые уровни, поскольку они построены по значению среднеквадратичной девиации на обсчитываемом диапазоне с соответствующим коэффициентом Фибоначчи.

Используя значение среднеквадратичной девиации и соответствующие коэффициенты Фибоначчи, индикатор по специальному алгоритму вычисляет значения адаптивных уровней «стоп» и «стоп/разворот» для текущей цены. Данные уровни можно трактовать как мгновенные предельные значения девиации на временном участке последнего бара. Эти значения показываются разноцветными точками выше и/или ниже цены в соответствии с состоянием валютной пары.

Точки синих оттенков отрисовываются ниже цены, более светлые из них — это «стоп», более темные – «стоп/разворот». Точки красных оттенков отрисовываются выше цены, и также показывают уровни стопов и разворотов. Для любого значения цены на любом баре индикатор всегда отображает только два уровня мгновенных значений, а не все четыре. Это помогает сделать соответствующие выводы о состоянии тренда. Важная деталь — при истинном пробитии одного или сразу двух уровней стопов, когда цена закрытия бара выходит за соответствующий уровень, индикатор это событие отображает реверсом мгновенных значений — скажем, если до пробития это были уровни сопротивления, то после пробития индикатор отрисовывает вместо них мгновенные уровни поддержки. Таким образом, если вы видите реверс — это как минимум краткосрочная смена тренда на мелкую коррекцию.

По заданному коэффициенту регрессии рассчитывается и отображается соответствующий нелинейный канал, который необходим для прогнозирования ближайшего будущего, и помимо этого выполняющий ту же роль, что и линейный канал, то есть отображение действительных уровней поддержки и сопротивления, но динамически и нелинейно изменяющихся во времени. По умолчанию используется коэффициент параболической регрессии, то есть 2.

Входные параметры

  • _RegressionDegree – степень нелинейной регрессии; целесообразные значения – 2 или 3.
  • _K_DeviationChannel – множитель к девиации (не коэффициент Фибоначчи!); позволяет задавать множитель к девиации, целесообразное значение – 2, но кому-нибудь может быть полезным значение 3.

Интерпретация показаний индикатора относительно проста:

  • Допустим, канал нелинейной регрессии загибается и пересекает золотую линию восходящего тренда сверху вниз. Это сигнал истощения — следует ожидать коррекции или даже смены тренда.
  • Если же она пересекает ее снизу вверх — это сигнал нарастания силы тренда.

При даунтренде все, соответственно, наоборот. Также необходимо переключиться на старший и младший таймфрейм и посмотреть ситуацию там.

Пересечение ценой линий поддержки или сопротивления:

  • Если цена выпрыгнула за сопротивление при восходящем тренде, следует ожидать ее возвращения в канал, но при этом вовсе не обязательно закрывать свои ордера.
  • Если же цена выпрыгивает за поддержку при аптренде, следует ожидать сильной коррекции, если она пробивает оба уровня стоп/разворотов.

Для более точного понимания ситуации также необходимо учитывать состояние канала относительно золотой линии тренда, и показания на соседних таймфреймах. Соответственно, при нисходящем тренде все наоборот.

Все каналы динамически пересчитываются и перерисовываются с каждым новым баром в зависимости от текущей ситуации на рынке. Несмотря на довольно сложную математику, индикатор Extended Regression StopAndReverse абсолютно не грузит процессор и не требует специальных компьютерных ресурсов.

Канал линейной регрессии. Как построить и как использовать

Это ещё один довольно крутой инструмент математической статистики в применении к анализу ценовых графиков. Впрочем, не пугайтесь, для построения и использования этого канала вам не потребуется никаких специальных знаний. Все расчёты при построении канала произведёт торговый терминал, от вас потребуется лишь указать нужный участок на графике (интервал, откуда и докуда требуется его построить).

В начале буквально пара слов о том, что такое линейная регрессия и для чего она применяется в статистике. Когда имеется определённое количество данных разбросанных относительно друг друга, но имеющих в своей основе один источник, то можно найти между ними некоторую взаимосвязь и определить некоторую общую тенденцию или направленность.

В двухмерной системе координат (которую, к слову, представляет и ценовой график) можно построить линию, проходящую через условный центр всего множества значений и отображающую таким образом их среднее значение. По углу наклона этой линии можно судить о направленности общей тенденции.

Канал же строится в виде двух равноудалённых прямых параллельных центральной линии, проведённых таким образом, чтобы захватить все разбросанные данные.

Как построить канал линейной регрессии в МТ4

Зайдите в меню терминала «Вставка» и выберите пункт «Каналы». Среди прочих выберите «Линейная регрессия».

После этого наведите курсор на точку графика соответствующую тому моменту времени, с которого вы хотите построить канал. Зажмите левую кнопку мышки и, не отпуская ее, тяните канал до нужного вам значения на шкале времени. Вот и всё, канал построен.

Терминал сам рассчитывает координаты линии регрессии, беря в качестве исходных данных все значения цены находящиеся в интервале между двумя указанными вами точками.

Для того чтобы изменить заданный интервал достаточно дважды щёлкнуть мышкой по средней линии канала и перетащить любую из подсветившихся точек (зажав её левой кнопкой).

Вы можете также зайти в меню свойств построенного канала. Для этого кликните правой кнопкой по любому месту окна ценового графика и в выпавшем меню выберите пункт «Список объектов».

В появившемся списке выделите пункт «Regression Channel» и нажмите кнопку «Свойства».

Во вкладке «Общие» меню свойств, вы сможете отредактировать цвет и стиль линий канала:

Во вкладке «Параметры» можно уточнить координаты, задающие временной интервал для построения канала, а также поставив галочку в чекбоксе «Луч», превратить отрезки образующие канал в бесконечные лучи:

Вкладка «Отображение» позволит вам задать те периоды графиков, на которых будет виден построенный канал.

Как использовать канал линейной регрессии в торговле

Использование канала линейной регрессии основана на том предположении, что цена с большой долей вероятности не выйдет за его пределы. Или, если хотите, на том, что выход цены за пределы такого канала будет, скорее всего, в виде довольно мощного движения (которое может переломить текущую тенденцию, сложившуюся на рынке). И чем на большем временном интервале построен канал, тем сильнее он считается.

Таким образом, торговля ведётся либо внутри канала, либо на пробой канала. Или трейдер может торговать внутри канала, одновременно выставляя отложенные ордера за его пределами на случай пробоя.

В любом случае предполагается, что границы канала представляют собой сильные уровни сопротивления и поддержки.

Выводы

Канал линейной регрессии довольно прост в построении и присутствует в наборе инструментов практически каждого популярного торгового терминала. Его безусловным плюсом является объективность построения. В отличие от других графических инструментов (например, канала Фибоначчи) его построение не зависит от субъективного видения графика каждым конкретным трейдером. Всё что требуется от трейдера в данном случае, это задать временной интервал, а дальше канал будет построен исходя из вычислений по формулам математической статистики. То есть, если сто человек зададут один и тот же временной интервал, то они получат в итоге один и тот же канал.

С учётом вышесказанного получается, что мы имеем достаточно объективный инструмент для технического анализа ценовых графиков. А это означает, что при правильном использовании с его помощью можно построить довольно надёжные торговые стратегии.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Что такое регрессия и как ее строить (для стратегий парного трейдинга)

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.

Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама. www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

3.Выбираем полностью столбцы C и D и строим точечную диаграмму. Это и есть наш график регрессии, который показывает при какой цене на акцию Газпрома, сколько стоит акция ЛУКОЙЛа. Далее добавим линию трейнда на график (линейный)

4. Следующим шагом нам необходимо построить график остатков E(t). На графике корреляции он выглядит следующим образом, теперь нам необходимо преобразовать это все в отдельную диаграмму. Это делается с помощью экселе (см. след. шаг)

5. Заходим в раздел данные Data Analysis и выбираем Regression

6.В появившемся окне Input Y Range заполняем ряд данных акций Газпрома, в окне Input X Range заполняем ряд данных акций ЛУКОЙЛа и обязательно выделяем галочкой пункт Residuals (это и есть график остатков)

7. Далее система вычисляет регрессию и выводит график остатков. Из всего того что эксель нам выдал, для нас будет интересны только две графы 18B(это коэффициент Бетта) и С 24 это данные остатков ( остатки это и есть то значение отклонения от средней линии тренда). Это отклонение говорит нам о том на сколько сильна разница между текущими ценами одной бумаги и другой. При большом отклонении графика остатков от нуля вверх система говорит что спред перекуплен и нам надо продать одну бумагу и купить другую.

8. Строим график остатков

9. Основываясь на данном графике остатков можно формировать позиции на вход и выход по паре Газпром/ЛУКОЙЛ. При сильном отклонении вверх продавать Газпром, покупать Лукойл. У средней закрывать позицию. Аналогично при сильном отклонении графика остатков в низ.

Если будут вопросы, пишите в комментариях.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Линейная регрессия — это некий статистический инструмент, используемый для того чтобы прогнозировать будущие цены исходя из прошлых (предыдущих) данных, и как правило, используется с целью определения времени, когда цены становятся «перегретыми».

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Индикаторы каналов линейной регрессии — основные положения

Индикаторы каналов на линейной регрессии, применяют методику наименьшего квадрата, чтобы построить «наиболее подходящую» прямую линию сквозь целый ряд точек, имеющих ценовое значение.

Ценовыми точками, которые используются в роли входных данных, в таком случае могут быть любые значения из перечисленных далее:

минимум, максимум, закрытие сделки, открытие,
(или минимум+максимум)/2,
(закрытие+минимум+максимум)/3,
(закрытие+минимум+максимум+открытие)/4,
(закрытие+открытие)/2 либо процент изменения.

Все эти данные предварительно могут быть сглажены перед тем как будет построена наиболее подходящая линия. Если необходимости в сглаживании нет, то следует просто выбрать период сглаживания, который будет равен 1.

Индикаторы каналов линейной регрессии. Правила торговли

Линия или прямая линейной регрессии, по своей сути является стандартной линией тренда на графике, которая рассчитывается с применением способа минимальных квадратов. Данный способ, дает возможность вычислить трендовую линию формулой (Y=a+b*X), максимально уменьшая при этом сумму квадратов вертикального отклонения, находящегося между значениями цены закрытия и значениями линии тренда на протяжении определенного интервала времени.

Индикаторы Forex, каналов линейной регрессии в тех. анализе определяют значения величин «a» и «b» после чего выстраивают линию линейной регрессии для абсолютно любого интервала.

Как правило, данный канал используют для определения направленности тренда на таких участках, где отсутствует явно заметный глазу тренд. Помимо этого, канал линейной регрессии будет очень полезен, когда Вы исследуете протяженные участки истории, обычно содержащие большое количество разнонаправленных трендов.

Цена, как правило, имеет такую тенденцию, что двигается вокруг регрессионной линии либо вниз, либо вверх. К примеру, если провести параллельные линии через имеющиеся локальные пики ниже или выше данной линии, то вся остальная часть ценовых действий чаще всего будет происходить именно в данном канале.

Практика показывает, что кроме наблюдения за статическим каналом, трейдеры хотят видеть еще и динамику изменений угла наклона линейной регрессии от разных свечей, другими словами им нужен «след истории» от начальной и конечной точки данной линии.

Получается, что так они могут получить картину изменчивости тренда по истории, в общем. Ну, а если Вы вдобавок расположите получившиеся крайние точки без смещения, по одной вертикальной линии, то увидите направление канального наклона, а также величину его угла наклона.

Данная задача, к большому сожалению, не решается простыми способами, т.е. отобразить объект, затем получить цену его двух точек, переместить после этого на новый бар, а после получить значение. Для этого, потребуется полное воспроизведение расчетного алгоритма канала линейной регрессии, другими словами Вам нужны индикаторы каналов линейной регрессии. И такие индикаторы существуют.

Видео: Понятие и основы регрессии

Индикатор каналов — MVVLinearRegression

Самым распространенным и популярным индикатором каналов линейной регрессии на сегодняшний день является MVVLinearRegression. После того, как Вы добавите его на график, он моментально нарисует вам канал линейной регрессии и отобразит все необходимые метки на важных уровнях цен.

Ширина данного канала будет зависеть от того, как далеко в прошлое его построили. После того как канал будет построен, его начало (минимум либо максимум) всегда будет закреплено, а его конец непрерывно будет перерисовываться при каждом изменении минимума или максимума.

Как правило, если после 5-ти вновь образованных баров (свечей) экстремум графика не обновляется, то наш индикатор будет рисовать новую ценовую метку, являющуюся целью при пробитии канальной линии.

Этот несложный, но в тоже время довольно таки эффективный индикатор, дает возможность автоматически построить канал линий регрессии и к тому же самостоятельно обнаруживает все необходимые уровни, вам необходимо лишь принять решение открывать или нет ордера.

Индикаторы каналов по линейной регрессии, в т. ч. и LinearRegression отлично определяют все весомые точки максимума и минимума на временном промежутке выбранном лично Вами. Кроме этого MVV Linear Regression способен справиться с работой на абсолютно любых инструментах (т.е валютные пары, акции, металлы. ).

Для удобства, Вы можете изменить цвет отображения канальных линий (по умолчанию, уже одна из линий имеет черный цвет и как правило, сливается с фоном, который имеет торговый терминал). При использовании стратегии торговли с отложенными ордерами, специальная метка даст возможность определить необходимый ценовой уровень, именно по ней и необходимо будет выставлять на пробой канала Ваш ордер.

Рекомендуем: Лучшие индикаторы тех. анализа:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Настройка параметров индикатора каналов для расчета линейной регрессии

По большому счету, данный алгоритм является довольно таки простым инструментом и для корректной его работы, Вам необходимо будет настроить лишь некоторые параметры.

Одним из самых важных параметров, требующих настройки является «FixedDateTime», так как чем дальше в прошлое вы укажете дату, тем больше будет ширина канала. При введении дат необходимо ориентироваться только на рабочий временной интервал (тайм фрейм).

Например, если Вы торгуете на 15-ти минутном промежутке, то достаточно будет данных взятых всего за одни сутки.

  • также, при необходимости настройте под себя параметр «Trend Line Color» в переводе — цвет всех границ канала,
  • далее, «STOP Color» — цвет, которым отображается для пробоя ценовой ориентир
  • и «LR WIDTH» — значение: толщина линий непосредственно линейной регрессии. После того как настроите данные параметры можете смело запускать индикатор в работу.

Немного о стратегиях торговли по индикатору линейной регрессии

Если Вы будете использовать индикаторы линейной регрессии, то они как правило, применяют две основных и широко известных стратегии, т.е. на разворот либо на пробой.

А вот в основе второй заложено применение отложенных ордеров, устанавливаемых чуть далее ценовой метки, в ту сторону, куда предположительно будет двигаться тренд. Не забудьте при этом выставлять стоп-лоссы, т.к. пробои могут быть и ложными.

Используя стратегию «На разворот», анализируйте движение тренда внутри границ канала, и на основе данного анализа совершайте открытие позиций при нисходящем тренде непосредственно у его верхней границы, а при восходящем у нижней.

Как работает торговый робот на канале линейной регрессии?

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Индикатор линейной регрессии (LRI)

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».

Отображается индикатор линейной регрессии на графике в виде канала, который образуют две параллельные линии, равноудаленные от тренда. Ширина этого коридора зависит исключительно от выбранного таймфрейма.

Индикатор может применяться при работе, практически, с любыми активами, начиная от валютных пар и заканчивая драгоценными металлами.

Настройки и параметры LRI

Индикатор линейной регрессии

Примерно так выглядит обычный канал, построенный индикатором линейной регрессии. В зависимости от ситуации, его границы могут представлять собой линии либо сопротивления, либо поддержки. Для того чтобы создать каналы, полностью отвечающие Вашим требованиям, необходимо произвести соответствующие настройки. Простота данной процедуры позволяет выполнить ее за считанные минуты.

Главный параметр, который потребуется задать трейдеру, это ширина канала. В MT4 находится он во вкладке Fixed Date Time. Пользователю необходимо будет задать рабочую дату, исходя из сроков устанавливаемого им таймфрейма.

Например, если речь идет о работе на часовых отрезках, то вполне достаточно будет данных за один день.

Остальные настройки выполняют преимущественно декоративную функцию. Их главная задача – сделать визуальное восприятие графика максимально удобным для трейдера. С помощью вкладок Stop Color и Trend Line Color устанавливаем цвета цены и границ канала, соответственно. Крайним линиям также можно задать желаемую толщину, поменяв настройки в пункте LR WIDTH. На этом процедуру построения канала можно считать завершенной.

Формула расчета индикатора:

  • x – текущий период времени
  • n – общее число периодов

Как пользоваться индикатором линейной регрессии

Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии:

В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке. В случае с бинарными опционами, вверху приобретается PUT (прогноз снижения курса — опцион ВНИЗ), внизу – CALL (прогноз роста курса — опцион ВВЕРХ).

Стратегия на пробой предусматривает использование ордеров, которые устанавливаются за пределами границ в не слишком сильном от них отдалении. Учитывая, что нарушение границ ценой иногда бывает краткосрочным, лучше также перестраховаться, установив стоп-лоссы. Ну и, конечно, вне зависимости от выбранной стратегии, важно максимально хладнокровно оценивать ситуацию на рынке.

Выводы

Индикатор линейной регрессии – удобный вспомогательный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть задействован, практически, на любом графике, причем необязательно в единственном числе. Профессионалы зачастую используют сложные модификации, позволяющие менять настройки более гибко, в соответствии с желанием пользователя. Новичкам имеет смысл предварительно потренироваться на классических версиях индикатора, оценив его возможности при торговле на демо-счетах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сайт с нуля

Создание сайта. Продвижение сайта. Заработок на сайте.

Канал линейной регрессии – особый инструмент для Форекс

Знание сущности канала линейной регрессии принципиально необходимо всем торгующим на рынке Форекс для качественного анализа его состояния, поскольку он является одним из основных инструментов этого рынка. Год его изобретения – 1991-й, а изобретен он был Гильбертом Раффом.

Указанный канал относится к графическим инструментам, и выглядит как две линии, расположенные параллельно прямой, показывающей состояние тренда, по обе ее стороны, сверху и внизу. Удаление обоих линий от этой прямой – равное. Все три линии в своей совокупности и образуют указанный канал, почему они называется линейным. Этот инструмент незаменим для понимания динамики колебания цен на рынке Форекс. Верхняя линия от трендовой показывает уровень сопротивления, нижняя, соответственно – сопротивления. Трендовая линия, или прямая, является базовой.

Что означате канал линейной регрессии?

Трендовая линия показывает, при каком значении цены на рынке уравновесились, а структура канала в целом, то есть все три линии, показывают, насколько цены при закрытии сделки от этой базовой линии удалились. Ценовые показатели могут и выйти за границы канала, но продолжительность такого выхода обычно невелика, а задержка с их возвращением в рамки канала обычно является сигналом того, что валютный рынок готов к развороту.

Таким образом, при помощи данного инструмента можно производить статистический анализ состояния рынка Форекс и, исходя из текущего уровня цен, делать уверенные прогнозы о предстоящем их изменении. Показания такого линейного регрессионного канала можно использовать при торговле как валютными парами, так и ценными бумагами. Они будут давать информацию о значительном завышении либо занижении их курса в процессе торговли.

Линейный регрессионный канал выстраивается по методу «наименьших квадратов», что дает возможность обеспечить минимальное отклонение его показателей от стоимости являющихся предметом торговли активов, и обеспечить достоверность информации. Трендовая его линия будет показывать средние значения цены валют, если торговля будет достаточно продолжительной и позволит выявить ее тенденции. Именно графическое отображение такой информации наиболее актуально и удобно, и потому широко применяется.

Хотя графически такой канал выглядит как полоса, его можно представить и в виде обыкновенной прямой, соединяющей точки начальной и конечной цены. Такая прямая имеет и второе название – «линия равновесия цен», ибо она служит индикатором их точного среднего значения. Если же цены по отношению к этой линии уходят вниз, что сразу же отражается на графике, то можно утверждать, что на рынке Форекс оживились покупатели либо продавцы.

Сама по себе, как графическое изображение, такая схема никакой информации не дает: ну, линии и линии, куда-то они двигаются. Но если понимать, что это – инструмент, то проанализировать рыночную ситуацию она позволяет весьма качественно. Причем – как раз путем построения линейного канала регрессии.

Фактическое расстояние между его границами показывает, насколько цены при закрытии сделок отклонились от среднего их уровня. Нормальной является ситуация, когда все изменения цен происходят в пределах «коридора торговли», которые и определяет вышеназванный канал. Цены могут выйти за эти границы, но этот период должен быть непродолжителен. А вот если они вне границ этого канала-коридора пребывают достаточно долго, то можно смело утверждать, что скоро тренд начнет разворачиваться.

Как указанный канал применяется на практике? Его использование имеет многовариантный характер. Во-первых, такой канал может быть единственным инструментом торговли, никакие другие фильтрующие механизмы в ней не используются. Коридор торговли всегда имеет определенный угол наклона, не совпадающие с ним сигналы системы следует расценивать как ложные. Трейдер следит за графиком, засекает, когда произойдет пересечение ценовой линии с одним из уровней при ее движении напротив первоначального положения, и в этот момент открывает позицию.

Во-вторых, наряду с каналом трейдеры могут использовать осциллятор «Стохастик» либо Болли Бэнд. Первый из названных позволяет получить статистические подтверждения графических сигналов, и производить открытие позиций в момент, когда ценовая линия касается той или иной из границ коридора. Второй же фильтрует как графическую, так и статистическую информацию, отделяя истинные сигналы от ложных.
Трейдерам важно знать, что они могут одновременно задействовать несколько таких каналов-коридоров, но при одном условии – размер отклонений у каждого из них должен быть различным.

Множественный регрессионный анализ: генератор стратегий и тестер в одном флаконе

Введение

Один мой знакомый, посещая учебные курсы о торговле на форекс, получил домашнее задание — построить торговую систему. Повозившись с этим с недельку, он сказал, что эта задача, пожалуй, сложнее, чем написать диссертацию. Тогда я предложил ему попробовать множественный регрессионный анализ. В итоге за вечер была создана «с нуля» торговая система, успешно прошедшая проверку экзаменатора.

Успех применения множественной регрессии состоял в том, что с помощью этого анализа можно быстро найти связи между индикаторами и ценой. Обнаруженные связи позволяют предсказать с некоторой долей вероятности значение цены на основе значений индикаторов. Современные статистические программы дают возможность «просеивать» одновременно тысячи показателей в поисках таких связей. Это можно сравнить с промышленным просеиванием породы в поисках крупиц золота.

В результате, загружая данные индикаторов во множественный регрессионный анализ, на выходе мы получим готовую стратегию, а манипулируя данными, мы получим генератор стратегий.

В статье будет продемонстрировано создание торговой стратегии с помощью множественного регрессионного анализа.

1. Что нам стоит робота построить

В ходе упомянутой вечерней работы была сделана торговая система, сердцем которой стало одно единственное уравнение:

где, если Reg >0 , то покупаем, а если Reg Рис. 1. График работы советника на обучающем периоде

На рис. 2 представлены результаты советника, полученные на тестовых данных (с 1 сентября по 1 ноября 2011). Получилось, что двухмесячного набора данных было достаточно, чтобы советник оставался прибыльным еще два следующих месяца. При этом на тестовом периоде советник заработал столько же, сколько и на обучающем.

Рис. 2. График работы советника на тестовом периоде

Таким образом, на основе множественного регрессионного анализа был создан сравнительно простой советник, показавший прибыль вне обучающих данных. Следовательно, регрессионный анализ может быть успешно применен для построения торговых систем.

Вместе с тем, не следует переоценивать возможности регрессионного анализа. Далее будет рассказано как о его сильных сторонах, так и о слабых.

2. Множественный регрессионный анализ

Общее назначение множественной регрессии состоит в анализе связи между несколькими независимыми переменными и одной зависимой переменной. В нашем случае, это анализ связи между значениями индикаторов и движением цены.

В самом простом виде такое уравнение может иметь вид:

Изменение цены = a * RSI + b * MACD + с

Построить регрессионное уравнение можно только при наличии корреляции между независимыми переменными и зависимой. Поскольку значения индикаторов, как правило, имеют связь друг с другом, то вклад индикаторов в предсказание может существенно меняться, если мы добавим или уберем какой-либо индикатор из анализа. Обратите внимание, что регрессионное уравнение – это только демонстрация числовой зависимости, а не описание причинных связей. Коэффициенты (a, b) показывают вклад каждой независимой переменной в связь с зависимой.

Регрессионное уравнение выражает идеальную зависимость переменных. Однако, на форекс такое невозможно, поэтому прогноз всегда будет отличаться от реальности. Разница между прогнозируемым значением и реальным называется остатком. Анализ остатков позволяет определить, в том числе, наличие нелинейной зависимости между индикатором и ценой. В нашем случае мы предполагаем, что между индикаторами и ценой есть только линейная зависимость. К счастью, регрессионный анализ устойчив к малым отклонениям от линейности.

Регрессионный анализ может быть использован только для анализа количественных показателей. Качественные показатели, которые не имеют переходных значений, не подходят для этого анализа.

Поскольку регрессионный анализ может «перемолоть» любое число показателей, то возникает соблазн включить в него их как можно больше. Однако если число независимых показателей будет больше, чем число наблюдений их взаимодействия с зависимым показателем, тогда есть большая вероятность получить уравнения с хорошими предсказаниями, но основанными на случайных колебаниях.

Число наблюдений должно быть в 10-20 раз больше, чем число независимых показателей.

В нашем случае количество индикаторов, которое содержит наша выборка данных, должно быть в 10-20 раз больше, чем число сделок в нашей выборке. Тогда полученное уравнение будет считаться надежным. В выборке, на основе которой был сделан робот в разделе 1, содержалось 33 показателя и 836 наблюдений. В результате число показателей было в 25 раз больше, чем число наблюдений. Это требование является общим правилом для статистики. Оно же действует и для оптимизатора тестера стратегий терминала MetaTrader 5.

При этом в оптимизаторе каждое заданное значение индикатора фактически является отдельным показателем. Другими словами, если мы тестируем 10 значений для индикатора, то это 10 независимых показателей, это следует учитывать, чтобы избежать переоптимизации. Возможно, в отчет оптимизатора следует добавить показатель: среднее количество сделок/количество значений всех оптимизируемых параметров. Если значение показателя будет меньше десяти, то высока вероятность переоптимизации.

Другое, что нужно учитывать, это выбросы в данных. Редкие, но сильные события (в нашем случае скачки цены) могут внести ложные зависимости в уравнение. Например, после выхода какой-либо неожиданной новости на рынке произошло сильное движение, продлившееся несколько часов. В этом случае значения технических индикаторов имели малую значимость в прогнозе, но регрессионный анализ припишет им высокую значимость, поскольку было сильное изменение цены. Поэтому желательно фильтровать данные в выборке или проверять наличие выбросов в данных.

3. Делаем свою стратегию

Мы подошли к главной части, где разберем, как построить регрессионное уравнение из собственных данных. Выполнение регрессионного анализа сходно с ранее описанным дискриминантным анализом. Регрессионный анализ включает в себя следующее.

  1. Подготовка данных для анализа ;
  2. Выбор лучших переменных из подготовленных данных;
  3. Получение регрессионного уравнения.

Множественный регрессионный анализ включен во многие современные программы, предназначенные для статистического анализа данных. Наиболее популярными программами являются Statistica (StatSoft Inc.) и SPSS (IBM Corporation). Далее мы будем рассматривать применение регрессионного анализа с помощью программы Statistica 8.0.

3.1. Подготовка данных для анализа

Нашей задачей является построение регрессионного уравнения, в котором по значениям индикаторов на текущем баре можно будет прогнозировать движение цены на следующем баре.

Для сбора данных будет использоваться тот же советник, что был использован для подготовки данных для дискриминантного анализа. Расширим его функционал, добавив сохранение значений индикаторов с другими периодами. Расширенный набор показателей будет использован для оптимизации стратегии на основе анализа одних и тех же индикаторов, но с разными периодами.

Файл для загрузки данных в Statistica должен быть в формате CSV и иметь следующую структуру. Переменные должны быть расположены в столбик, т.е. каждому столбику соответствует какой-либо один индикатор. В строках должны располагаться последовательные измерения (случаи), т.е. значения индикаторов для конкретных баров. Другими словами, в заголовках таблицы по горизонтали расположены индикаторы, по вертикали последовательные бары.

Индикаторы, которые будут анализироваться:

В нашем файле в каждой строке данных будут содержаться:

  • Изменение цены между Open и Close на баре;
  • Значения индикаторов, которые были на предшествующем баре.

Таким образом, мы будем искать уравнение, описывающее будущее поведение цены на основе известных значений индикаторов.

Помимо абсолютного значения индикаторов сохраняем их разницу со своими предыдущими значениями, чтобы учитывать направление изменения индикаторов. Такие показатели в предложенном примере будут иметь в названии префикс «d». Для индикаторов с сигнальной линией также сохраняем разницу между главной и сигнальной линией, а также ее динамику. Данные, собранные индикаторами с другими периодами, имеют в названиях окончание «_p».

Для демонстрации оптимизации был добавлен только один период, который в два раза длиннее стандартного периода индикатора. Дополнительно сохраняем время поступления бара и значение часа для него. Сохраняем разницу между Open и Close для бара, на котором рассчитываем индикаторы. Это будет использовано для фильтрации выбросов. В результате мы будем анализировать 33 показателя, чтобы построить уравнение множественной регрессии. Описанный сбор данных реализован в советнике R_collection, который приложен к статье.

После запуска советника в папке: каталог_данных_терминала/MQL5/Files будет создан файл MasterData.CSV. При запуске советника в тестере он будет располагаться в каталоге каталог_данных_терминала/tester/Agent-127.0.0.1-3000/MQL5/Files. Полученный файл можно загружать в Statistica.

Пример такого файла приложен в MasterDataR.CSV. Данные были собраны при помощи тестера стратегий по валютной паре EURUSD на участке с 3 января 2011 по 11 ноября 2011 на периоде H1. В анализе были использованы только данные с августа и сентября. Остальные данные были сохранены в файле, чтобы вы могли потренироваться на них.

Для загрузки CSV-файла в Statistica делаем следующее.

  • В Statistica откройте File, потом Open, выберите тип файла “Data files” и открывайте наш CSV-файл.
  • В окне Text File Import Type оставьте Delimited и нажмите OK.
  • В открывшемся окне включите подчеркнутые пункты.
  • В поле Decimal separator character нужно обязательно поставить точку независимо от того, есть она там уже или нет.

Рис. 3. Импорт файла в Statistica

Нажав OK, получаем таблицу с нашими данными. Данные готовы для выполнения множественного регрессионного анализа. Пример полученного файла для Statistica приложен в MasterDataR.STA.

3.2. Автоматический отбор индикаторов

Запустите Регрессионный анализ (Statistics->Multiple Regression).

Рис. 4. Запуск регрессионного анализа

В открывшемся окне перейдите на вкладку Advanced и включите отмеченные пункты. Нажмите кнопку Variables.

В первом поле выберите зависимую (Dependent) переменную, во втором поле выберите независимые (Independent) переменные, на основе которых мы будем строить уравнение. В нашем случае: в первом поле укажите показатель Price, во втором поле — показатели с Price2 по dWPR.

Рис. 5. Подготовка к выбору показателей

Нажмите кнопку Select Cases (Рис. 5).

Откроется окно для выбора случаев (строк данных), которые мы будем использовать для анализа. Включите пункты, указанные на рис. 6.

Рис. 6. Выбор случаев

Укажем для анализа только данные, относящиеся к июлю и августу. Это случаи с 3590 по 4664. Номера случаев задаются через переменную V0. Чтобы избежать влияния выбросов и скачков цены, добавим фильтрацию данных по цене.

Включим в анализ только те значения индикаторов, для которых на последнем баре разница между Open и Close была не больше 250 пунктов. Указав здесь правила выбора случаев для анализа, мы задали выборку данных для построения регрессионного уравнения. Далее нажмите OK здесь и в окне подготовки к выбору (рис. 5).

Откроется окно выбора метода для автоматического отбора данных. Выберите Forward Stepwise метод (рис. 7).

Рис. 7. Выбор метода

Нажмите OK. Откроется окно, информирующее о том, что регрессионный анализ успешно выполнен.

Рис. 8. Окно результатов регрессионного анализа

Когда выполняется автоматический отбор показателей, то выбираются те из них, которые вносят наибольший вклад во множественную корреляцию между показателями (независимые переменные) и зависимой переменной. В нашем случае будет выбран набор индикаторов, которые лучше всего обусловливают цену. Автоматический отбор, по сути, играет роль генератора стратегии. В генерируемое уравнение идут только те индикаторы, которые достоверно и наилучшим образом описывают поведение цены.

В окне результатов (рис. 8) в верхней части содержатся статистические характеристики полученного уравнения и снизу перечислены показатели, которые были включены в уравнение. Обратите внимание на подчеркнутые характеристики. Multiple R — это значение множественной корреляции между ценой и индикаторами, вошедшими в уравнение. «p» — это уровень статистической достоверности этой корреляции.

Достоверным считается уровень меньше 0.05. «No. of cases» — это количество случаев, использованных для анализа. В списке показателей красным отмечены показатели, вклад которых статистически достоверен. В идеале, все показатели должны быть отмечены красным.

Используемые в Statistica правила включения показателей в анализ не всегда оптимальны. Например, в регрессионное уравнение может быть включено много недостоверных показателей. Поэтому мы должны проявить творческий подход и помочь программе с выбором показателей.

Если в списке есть недостоверные показатели, то нажмите кнопку Summary: Regression results.

Откроется окно с данными по каждому показателю (рис. 9).

Рис. 9. Отчет о показателях, включенных в регрессионное уравнение

Посмотрите, у какого недостоверного показателя самый большой уровень «p» (p-level) и запомните его наименование. Вернитесь на этап включения показателей в анализ (рис. 7) и уберите этот показатель из списка показателей, выбранных для анализа.

Для возврата нажмите Cancel в окне результатов анализа и повторите анализ. Постарайтесь таким образом исключить все недостоверные показатели. При этом ориентируйтесь на получаемое значение множественной корреляции (Multiple R), оно не должно значительно уменьшиться от первоначального. Можно убирать недостоверные показатели из анализа по одному, а можно все сразу. Первый способ предпочтительнее.

В итоге в таблице остались только достоверные показатели (рис. 10). При этом значение корреляции снизилось примерно на 20%, которые, вероятно, были обусловлены случайными совпадениями. Как известно, в бесконечно большом числовом ряде есть бесконечное количество случайных совпадений.

Поскольку мы обрабатываем большие выборки данных, то там тоже содержатся случайные совпадения и случайные связи. Поэтому важно использовать в своих стратегиях показатели, которые являются статистически достоверными.

Рис. 10. В уравнение включены только достоверные показатели

Если в результате отбора показателей не удается создать группу из нескольких индикаторов, достоверно коррелирующих с ценой, то, вероятно, в цене содержится мало информации о прошлых событиях. В таких случаях следует осторожно торговать на основе любого технического анализа или вовсе приостановить торговлю.

В нашем примере из 33 показателей только пять были признаны полезными для создания стратегии на основе регрессионного уравнения. Эта способность регрессионного анализа является удобной для выбора индикаторов для собственных стратегий.

3.3. Регрессионное уравнение и его анализ

Итак, мы сделали регрессионный анализ, получили список «правильных» индикаторов. Теперь переведем это в регрессионное уравнение. Коэффициенты уравнения для каждого индикатора указаны в результатах регрессионного анализа в столбике B (рис. 10). В той же таблице показатель Intercept является независимым членом уравнения и включается в уравнение в виде самостоятельного коэффициента.

Построим уравнение на основе этой таблицы (рис. 10), взяв коэффициенты из столбика B.

Price = 22.7 + 205.2*dDemarker — 41686.2*dAC — 139.3*DeMarker + 22468.8*Bulls — 14619.5*Bears

Это уравнение ранее приводилось в разделе 1 в виде кода на MQL5. Там же приводились полученные в тестере результаты работы советника, сделанного на основе этого уравнения. Как мы видим, регрессионный анализ достойно выступил в качестве генератора стратегии. Анализ предложил конкретную стратегию и выбрал для нее индикаторы из предложенного списка.

В случае если вы желаете дополнительно проанализировать устойчивость уравнения, то следует проверить:

  • Выбросы в уравнении;
  • Нормальность распределения остатков;
  • Нелинейность влияния отдельных показателей внутри уравнения.

Эти проверки можно выполнить с помощью анализа остатков (Residual Analysis). Для перехода к этому анализу нужно нажать ОК в окне результатов (рис. 8). Если вы выполните указанные проверки для полученного уравнения, то обнаружите, что уравнение оказалось устойчивым к небольшому числу выбросов, устойчивым к небольшим отклонениям от нормального распределения в данных и устойчивым к наличию некоторой нелинейности в показателях.

Если нелинейность связи велика, то можно найти преобразование для приведения показателя к линейному виду. Для этих целей в Statistica есть анализ «Фиксированная нелинейная регрессия» (Fixed nonlinear regression). Анализ запускается в меню: Statistics -> Advanced Linear/Nonlinear Models -> Fixed Nonlinear Regression. В целом, сделанные проверки свидетельствовали о хорошей устойчивости множественного регрессионного анализа к умеренному числу помех в анализируемых данных.

4. Регрессионный анализ как оптимизатор стратегии

Поскольку регрессионный анализ может проверить тысячи показателей, то это можно использовать для оптимизации стратегии. Так, если есть потребность проверить 50 периодов для индикатора, то можно сохранить их в качестве отдельных 50 показателей и направить в регрессионный анализ все сразу. В таблицу Statistica вмещается 65536 показателей. Если для каждого индикатора проверять 50 периодов, то в анализ можно направить около 1300 индикаторов! Это превосходит возможности стандартного тестера MetaTrader 5.

Проведем такую оптимизацию на данных нашего примера. Как говорилось в разделе 4.1, для демонстрации оптимизации в данные добавлены значения индикаторов с периодом в два раза больше стандартного. В файлах данных эти показатели имеют в названиях окончание «_p». С учетом индикаторов на стандартных периодах в нашей выборке теперь 60 показателей. Выполнив для них действия, описанные в разделе 3.2, получим следующую таблицу (рис. 11).

Рис. 11. Результаты анализа индикаторов с разными периодами

В регрессионное уравнение вошло 11 показателей: шесть от индикаторов на стандартных периодах и пять от индикаторов на увеличенных периодах. Корреляция показателей с ценой увеличилась на четверть. В уравнение оказались включенными показатели индикатора MACD для обоих периодов.

Поскольку для регрессионного анализа значения одного и того же индикатора на разных периодах является разными показателями, то в уравнении могут комбинироваться значения индикаторов с разных периодов. Например, в результате анализа может обнаружиться, что значение RSI(7) имеет связь с повышением цены, а RSI(14) — связь со снижением цены. Стандартный тестер не делает подобного анализа.

Регрессионное уравнение, сделанное на основе расширенного анализа (рис. 11), имеет вид:

Price = 297 + 173*dDemarker — 65103*dAC — 177*DeMarker + 28553*Bulls_p — 24808*AO — 1057032*dMACDms_p + 2.41*WPR_p — 2.44*Stoch_m_p + 125536*MACDms + 18.65*dRSI_p — 0.768*dCCI

Проверим, какие результаты покажет это уравнение в советнике. На рис. 12 показан результат тестирования советника на данных с 1 июля по 1 сентября 2011 г., которые использовались для регрессионного анализа. График стал более плавным, а советник сделал больше прибыли.

Рис. 12. График работы советника на обучающем периоде

Протестируем советник на тестовом периоде с 1 сентября по 1 ноября 2011 г. График прибыли стал хуже, чем был для советника только с индикаторами стандартных периодов. Возможно, для полученного уравнения следует сделать проверки на нормальность и нелинейность внутренних показателей.

Поскольку нелинейность наблюдалась на индикаторах стандартного периода, то на увеличенном периоде нелинейность могла стать критической. В таком случае приведение показателей к линейному виду улучшит работу уравнения. Так или иначе, советник «не слил» на тестовом периоде, а только не заработал. Таким образом, это характеризует найденную стратегию, как относительно устойчивую.

Рис. 13. График работы советника на тестовом периоде

Следует отметить, что MQL5 поддерживает вывод в файл в одну строку только 64 показателя. Для масштабного анализа индикаторов на разных периодах нужно будет объединять таблицы данных, это можно сделать в Statistica или в MS Excel.

Заключение

Проведенное в статье небольшое исследование показало, что регрессионный анализ дает возможность выбрать из множества индикаторов те, которые имеет наибольшую значимость в прогнозе цены. Также было показано, что регрессионный анализ может использоваться для поиска периодов индикаторов, которые являются оптимальными на заданной выборке.

Важно отметить, что регрессионные уравнения легко поддаются переводу на язык MQL5, а их использование не требует высокой квалификации в программировании. Таким образом, множественный регрессионный анализ может использоваться для разработки торговой стратегии. При этом уравнение регрессии может служить как основа торговой стратегии.

Форекс и я. Forex — это просто! Вся информация как заработать на рынке.

Блок создан для того, чтобы развеять все мифы, связанные с рынком Форекс и содержит всю необходимую информацию о том как начать торговать на рынке Forex и как прибыльно торговать. Советники, Роботы, Эксперты и много другое, что поможет автоматизировать торговлю и Вывести любого начинающего трейдера на новый профессиональный уровень.

Trending: Bloggermint Blogger Template

суббота, 9 марта 2013 г.

Линейная регрессия. Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel)

Do you like this story?

В данном посте как в логические продолжении тематики тренда, хотелось бы осветить такое понятие как — Линейная регрессия. Линейная регрессия. — Один из старейших методов прогнозирования рынков.

РЕГРЕССИЯ [regression] — это зависимость среднего значения какой-либо случайной величины от некоторой другой величины или нескольких величин.

Linear Regression Channel состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах Регрессионного Канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления соответственно. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.

рис.1

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является одним из основных инструментов технического анализа по средству графических построений и следовательно имеется в стандартном наборе инструментов терминала MetaTrader (см. рис.1) Где найти и как построить Канал Линейной Регрессии.
Часто используется при построении торговых систем и как в частности торговых стратегий на пробое волатильности.

Как использовать Канал Линейной Регрессии для нужд технического анализа и торговли на форекс.

1.Линия Тренда Линейной Регрессии
2.Верхняя Линия Канала — она параллельна и расположена вверх на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.
3.Нижняя Линия Канала — она параллельна и расположена вниз на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.

Тренд Линейной Регрессии, показывает равновесную цену, а Канал Линейной Регрессии демонстрирует максимальное удаление цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии. Цены могут быть за пределами канала в течение короткого периода времени. Если они остаются за пределами канала в течение более длительного времени чем обычно, это предсказывает возможность разворота тренда.

Сегодня Вы получили представление — что такое Линейная регрессия. Как её выявить и как построить Канал Линейной Регрессии и как затем его использовать, Я как смог описал понятие Линейной регрессии на рынке Форекс в её основе. Если нашли какую то не точность, или хотите сделать предложение, дополнение по улучшению статьи, или просто выразить благодарность – пишите в комментариях!

Индикатор канала линейной регрессии

Этот несложный индикатор всегда есть на главной панели инструментов популярного торгового терминала «МетаТрейдер 4» и наверняка многие даже попробовали его нанести на график демонстрационного счёта, изучая возможности системы. Но большинство трейдеров так и не научилось по-настоящему применять канал регрессии просто потому, что не совсем понятно как им пользоваться.

На самом деле, в описываемом инструменте нет ничего сложного, за исключением самого математического аппарата, который называют регрессионным анализом и изучают в рамках университетской программы. Для практического применения в трейдинге совершенно нет необходимости вдаваться в тонкости, а интересующиеся вопросом могут прочесть вполне доступную статью в Википедии.

Внешний вид и настройка индикатора

Внешний вид индикатора канала регрессии представляет собой три линии, одна из которых является основным индикатором направления, а две параллельные равноудалены от неё и служат верхней и нижней границами. При захвате курсором одной из трёх точек на средней линии можно переместить индикатор и изменить количество свечей, которые он просчитывает. Поскольку встроенный в «МетаТрейдер» канал линейной регрессии относится к числу инструментов построения, он не имеет явно задаваемых параметров.

В том случае, если есть необходимость более точной настройки канала, можно использовать расширенную версию, которая не входит в комплект поставки торгового терминала и называется iRegr. Это более универсальный инструмент, позволяющий построить не только рассматриваемый линейный канал, но и квадратный или кубический. Основное отличие этого индикатора заключается в автоматическом расчёте по последним N барам графика и отсутствии возможности самостоятельно передвигать канал по оси времени.

Для настройки доступны несколько параметров, которые требуется изменить:

  • Degree – степень регрессии. Для линейного канала должна быть единицей.
  • Kstd – ширина канала. Расстояние между средней линией и двумя границами, представляющее собой величину среднего отклонения. Равно двум для полного соответствия встроенному инструменту.
  • Bars – число баров для расчёта. Для канала линейной регрессии выбирают значения 100, 50 или 200, а квадратной или кубической лучше подходит 250.
  • Shift – сдвиг. Число баров опережения от текущего графика цены. Обычно равно нулю.

В отличие от встроенного инструмента, индикатор даёт возможность задать различные цвета для осевой линии и каждой из границ в отдельности.

Принцип работы индикатора

Если множество выбранных цен закрытия актива расположено на плоскости в виде точек, то математически доказано, что можно построить только одну прямую, сумма всех квадратов расстояний до которой от каждой из этих точек будет минимальной. Формула такой прямой будет описываться обычным линейным уравнением y=ax+b, отчего такая регрессия и называется также линейной. Границы канала – это линии, расстояние от которых до осевой равно максимальному среднему отклонению цены.

Основная идея использования индикатора состоит в построении оптимальной с точки зрения математики и равноудаленной от цен закрытия линии тренда и канала, границы которого параллельны ей. Считается, что основное время цена поводит в пределах этих границ и лишь в редких случаях покидает их. Как правило, стремительный пробой диапазона в направлении, противоположном тренду, или долгое нахождение за пределами канала свидетельствуют о скорой смене тенденции.

Следует помнить, что трендовая линия и границы канала на основе индикатора постоянно динамически перерисовываются, в отличие от статического встроенного инструмента. В некоторых случаях полезно использовать обе версии для того, чтобы отслеживать произошедшие изменения на графике, но для большинства задач достаточно и одного экземпляра.

Сигналы индикатора линейной регрессии

Основное назначение канала линейной регрессии – определение текущего тренда, но сам индикатор может подавать несколько различных по силе сигналов:

  • Наклон основной линии регрессии указывает направление текущего тренда. Если осевая поднимается, то на рынке имеет место восходящая тенденция, а если опускается вниз – нисходящая.
  • Движение цены в направлении текущего тренда от одной границы канала к другой сигнализирует о наличии импульса.
  • Отскок от границы канала и движение против тенденции, в большинстве случаев является кратковременным откатом. Достижение противоположной границы, как правило, завершается восстановлением тренда.

Важно понимать, что сигналы от границ канала регрессии не могут служить однозначным указателем входа в рынок или фиксации прибыли и требуют обязательного подтверждения, в отличие от направления тренда.

Торговый подход на базе канала регрессии

Несмотря на наличие лишь одного полностью достоверного сигнала и двух вспомогательных, канал линейной регрессии с успехом применяется для построения полноценных торговых систем. Основа большинства трендовых стратегий – это определение текущего тренда и торговля в его направлении после завершения отката. Для этого достаточно воспользоваться любым удобным осциллятором, дополняющем эти сигналы и дающем надёжное подтверждение.

Вторым вариантом использования канала регрессии, по аналогии со средними, может быть установка на график сразу двух индикаторов с различным числом расчётных баров. В этом случае сигналом на вход в рынок, не менее надёжным, чем пересечение скользящих, будет взаимное расположение линий границ.

Типовые правила торговли для длинных позиций при использовании осциллятора Stochastic (5, 3, 3) примерно следующие:

  • Если канал регрессии наклонен снизу вверх, рассматривают позиции на покупку. Для входа в рынок нужно выбирать время, когда цена либо пресекла среднюю трендовую линию, либо подошла к нижней границе.
  • Стохастик сформировал восходящий «крест» на выходе из зоны перепроданности выше уровня 20. При этом его основная линия пересекла сигнальную снизу вверх.

Короткие позиции открываются при обратных условиях:

  • Канал регрессии имеет понижательный наклон, а цена либо выше трендовой линии, либо уже достигла верхней границы.
  • Осциллятор подаёт сигнал на продажу формированием нисходящего «креста».

Полностью рабочая стратегия должна также иметь чёткие правила для установки стоповых ордеров, фиксации прибыли и управления торговыми рисками. Как правило, они не зависят от конкретных индикаторов, но требуют тестирования на истории.

Известные недостатки индикатора регрессии

Индикатор канала линейной регрессии перерисовывает свои значения после каждого закрытого бара. Это вполне естественно и вытекает из логики работы, но для некоторых трейдеров может оказаться серьёзным недостатком. Надо хорошо понимать, как и для чего используется данный инструмент и не пытаться принимать регрессию как обычное усреднённое построение.

Более серьёзным недостатком, который во многом сходен с запаздыванием скользящих средних, является некоторое отставание тренда от фактического положения дел на рынке. Но биржевые спекуляции сопряжены с ошибками и не существует абсолютно точных индикаторов. В торговой системе следует не только применять средства технического анализа, но знать о причинах возникновения тренда и уметь правильно оценивать текущие новости. Если трейдер не понимает, почему возник тот или иной сигнал, то лучше всего найти для работы более подходящие аналитические инструменты.

Анализ регрессии для Форекс

Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)

Индикатор Полиномной регрессии с каналом стандартного отклонения.
На паре EUR/GBP мне всегда традиционно не везло. И это понятно. Крайне занудливая и тягучая пара. Но вот, похоже, нашлось средство и от «этой напасти»!
Это один из индикаторов Алекса (ANG@).
ANG@ :
«Параметры: m — степень регрессии
m=1 — линейная
m=2 — параболлическая
m =3 — кубическая и т.д.
На практике использовать m больше 3-4-х не очень целесообразно.
kstd — ширина канала стандартного отклонения
hours — начальное число часов, за которые производится расчёт.
SName — номер индикатора. Если ставится два и более — прописать любые несовпадающие имена.
i0 — номер бара привязки правой чисти индикатора.
После отрисовки индикатора можно выделить красный кружочек в левой части графика и с приходом новой котировки перетащить его на нужную дату. График перерисуется. Правый конец останется привязанным к значению i0. «

А вот как работает индикатор на EUR/GBP.
вход — на отскоке цены от внешней (желтой) границы канала. Я показал их стрелками (входы).
Ложных сигналов — практически нет! И вот пока я печатал сообщение — цена дошла до цели — у меня это , как правило, — средняя (синяя) линия!
Параметры я установил такие:
m=4
kstd=1
остальные — по умолч.

Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленные файлы
107544_ang_PR_Din__v1_SQStdN.rar ( 1.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628

Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)

Эскизы прикрепленных изображений

Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)

Прикрепленные файлы
Pips__ЭКСПЕРТ_ДЛЯ_ПИПСОВКИ.rar ( 2.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2006
Пользователь №: 1 040
Спасибо сказали: 0 раз(а)

Индикатор Полиномной регрессии с каналом стандартного отклонения.
На паре EUR/GBP мне всегда традиционно не везло. И это понятно. Крайне занудливая и тягучая пара. Но вот, похоже, нашлось средство и от «этой напасти»!
Это один из индикаторов Алекса (ANG@).
ANG@ :
«Параметры: m — степень регрессии
m=1 — линейная
m=2 — параболлическая
m =3 — кубическая и т.д.
На практике использовать m больше 3-4-х не очень целесообразно.
kstd — ширина канала стандартного отклонения
hours — начальное число часов, за которые производится расчёт.
SName — номер индикатора. Если ставится два и более — прописать любые несовпадающие имена.
i0 — номер бара привязки правой чисти индикатора.
После отрисовки индикатора можно выделить красный кружочек в левой части графика и с приходом новой котировки перетащить его на нужную дату. График перерисуется. Правый конец останется привязанным к значению i0. «

А вот как работает индикатор на EUR/GBP.
вход — на отскоке цены от внешней (желтой) границы канала. Я показал их стрелками (входы).
Ложных сигналов — практически нет! И вот пока я печатал сообщение — цена дошла до цели — у меня это , как правило, — средняя (синяя) линия!
Параметры я установил такие:
m=4
kstd=1
остальные — по умолч.

Прилагаю одну из модификаций (чуть добавил от себя в ANGовский индюк) полиномиальной регрессии (добавлена переменная TimeFr — таймфрейм, на котором считаются свечи).
Тоже работал по такому каналу.
По теории — чем больше период (количество свечей — тем меньшая степень регрессии должна быть достоверна — и наоборот). Хотя я думаю, что тут рол играет точка, от которой считаем.
Ещё заметил, что, если экстремум канала возникает поле экстремума цены, то нынешний сетап индикатора пока ещё в действии. — если опережает цену — то, судя по-всему уже надо подбирать др. период.

Прикрепленные файлы
ang_PR__Din__i0_v1_SQ_Nikolas.rar ( 1.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 506

Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)

Эскизы прикрепленных изображений

Группа: Активный участник
Сообщений: 20
Регистрация: 17.2.2007
Пользователь №: 1 289
Спасибо сказали: 0 раз(а)

leonid553, продолжали работу по данному индикатору, или все ушло в небытие?
Для разных валютных пар какие-то параметры менялись или все как для EUR/GBP?
Сегодня скачал индикатор, сделал три сделки и все закрылись с профитом

Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)

InternetForex.ru
Торговля на Форекс. Всё о рынке Форекс

Форекс сегодня
  • Спрэд от 2 пунктов
  • Минимальный депозит 0,1USD
  • Кредитное плечо до 1:200
  • Пополнение — WebMoney
    Открыть счет

    Форекс > Статьи о Форекс > Скальпирование рынка с использованием линейной регрессии

  • Начинающим и не толькоТорговля криптовалютамиО Форексе
    Зачем торговать на Форекс
    Влияния на курсы валют
    Новости криптовалют — информационный портал InToken.ru
    Торговля на Форекс
    Валюты и системы торговли
    Фундаментальный анализ
    Технический анализ
    Управление капиталом
    Управление рисками
    Статьи
    FAQ
    Ссылки
    Карта сайта
    Календарь событий Forex
    Котировки Forex
    Котировки фьючерсов
    Котировки фондовых индексов

    Статьи о Форекс

    Скальпирование рынка с использованием линейной регрессии

    С другой стороны, если трейдер стремится избегать чрезмерной торговли и концентрироваться на более качественных сделках, то ему нет смысла использовать стратегии быстрого скальпирования, чтобы торговать много раз в день с небольшой прибылью.

    Поэтому, зная себя как трейдера и понимая свою терпимость риска, как в денежном отношении (т.е. как далеко может быть установлен стоп), так и в психологическом отношении (т.е. как долго вы готовы держаться за сделку перед принятием потерь) имеет определяющее значение в выборе торгового метода или системы.

    Существуют методы внутри-дневного скальпирования, которые основываются на терпимости риска трейдера и количестве сделок, которое он хотел бы делать за один торговый день. Торговые установки и временные параметры могут быть изменены, чтобы приспособить их к определенному стилю и предпочтениям трейдера. Предлагаемый метод торговли использует 2 основных инструмента, которым можно легко следовать интуитивно, так же как и с помощью графических программ.

    Инструменты

    Линейная регрессия

    Используя статистическую технику, называемую метод наименьших квадратов, линейная регрессия строит линию, которая лучше всего соответствует серии точек данных, где точки данных отклоняются меньше всего. Регрессия пытается прогнозировать будущие цены, используя продолжение этой линии. Затем может быть построен канал регрессии, путем размещения полос выше и ниже центральной линии с использованием стандартного отклонения. К счастью, современные трейдеры не должны быть экспертами в статистическом анализе, чтобы выполнить эту процедуру, потому что большинство графических программ автоматически могут строить линии линейной регрессии и каналы. Для целей данной статьи, мы будем использовать канал линейной регрессии в качестве основного индикатора тренда.

    Канал линейной регрессии (наклон канала показывает направление тренда)

    Тик

    Тик является рыночным индикатором, который показывает последнюю цену и, таким образом, отображает взаимодействие спроса и предложения на рынке. Для целей данной статьи, мы будем использовать тик в качестве нашего основного индикатора настроения рынка.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Пример тикового графика (значение цены может быстро двигаться между экстремумами)

    Стохастик

    Затем, мы используем Стохастик в качестве индикатора импульса. Однако, мы заменим в расчете цену на тик. В то время как тик является очень ценным измерением мгновенной покупки против продажи, наблюдение голых знычений может быть сложной задачей, и даже построение его на 1-, 5-минутном графике может порой делать его трудным для чтения, потому что значения могут быстро двигаться по спирали между экстремумами. Использование Стохастика на основе тика дает нам хорошее представление настроения рынка по мере того, как импульс увеличивается или уменьшается. Мы будем использовать Стохастик на основе тика, чтобы подтвердить, что импульс двигается в нашу сторону, когда мы входим в рынок.

    Торговая установка

    Внутренние полосы

    На 5-минутном графике E-mini S&P устанавливается 90-периодный канал регрессии с полосой в 1.5 стандартных отклонениях.

    Внешние полосы

    На 5-минутном графике E-mini S&P устанавливается 90-периодный канал регрессии с полосой в 2.00 стандартных отклонениях.

    На графике устанавливается Стохастик на основе тика с параметрами 8/5/3.

    Правила торговли

    Минимальный диапазон: Удостоверьтесь, что вы имеете достаточно приличный диапазон между верхней внутренней полосой и нижней внутренней полосой, иначе, сделка не сможет дать вам достаточное соотношение доходности к риску.

    Наклон: Торгуйте в направлении наклона канала регрессии. Даже при том, что вы можете увидеть возможности для торговли против тренда, более безопасным является торговля в направлении тренда.

    Подтверждение импульса: Используйте Стохастик на основе тика в качестве подтверждения импульса, поворачивающегося в вашу сторону. Трейдеры, выполняющие скальпирование, покупают, когда тик находится низко и продают, когда тик высоко. Ищите соответствующее движение Стохастика.

    Вход в длинную сторону: Покупайте у нижней внутренней полосы, когда канал наклонен вверх. Смотрите, когда цена коснется или продвинется за пределы внутренней полосы, но удержится в границах внешней полосы.

    Вход в короткую сторону: Продавайте у верхней внутренней полосы, когда канал наклонен вниз. Смотрите, когда цена коснется или продвинется за пределы внутренней полосы, но удержится в границах внешней полосы.

    Идеально было бы отобразить Стохастик на основе тика непосредственно на ценовом графике в той временной структуре, в которой вы торгуете. Некоторые графические программы позволяют делать это напрямую, в то время как другие требуют небольшого дополнительного программирования.

    5-минутный график ES (стрелочками показаны места входа в длинную сторону)

    Разновидности

    Как упоминалось выше, преимущество этой методики заключается в том, что она не ограничивается 5-минутным графиком или 90-периодной линейной регрессией. Например, более агрессивный трейдер может предпочесть использовать 1-минутный график и 50-периодный канал линейной регрессии.

    Однако, концепция остается той же самой. Мы ищем возможность для торговли в направлении тренда, определяемым наклоном канала. Этот тренд может быть определен в любом временном масштабе, который трейдер выбирает, основываясь на своей терпимости риска и числа сделок, которые он намерен заключать.

    1-минутный график ES, 50-периодный канал регрессии (торговля выполняется в направлении наклона)

    Точно так же стандартные отклонения могут быть расширены или сужены, в зависимости от предпочтений трейдера. Однако, следует быть осторожным с расширением отклонения или удлинением периодов настолько сильно, что ни одна сделка не будет подпадать под необходимы условия для выполнения сделки или, напротив, с чрезмерным сужением отклонений или сокращением периодов до такой степени, что будет возникать слишком много сигналов.

    Канал Линейной регрессии

    Канал Линейной регрессии строят на базе тренда линейной регрессии. Трендом линейной регрессии называют инструмент статистического анализа, который используется для предсказания по имеющимся данным будущих значений. Если применять данный инструмент к ценным бумагам или валюте, то он используется для выявления ситуаций, при которых курс очень занижен или завышен.

    Линия тренда линейной регрессии представляет собой прямую на графике цены, которую строят по методу наименьших квадратов таким образом, чтобы отклонение стоимости от нее не было минимальным. Получается, что тренд показывает усредненное значение стоимости валюты в случае продолжения текущей тенденции. Графический анализ использует данный метод довольно часто.

    Линия линейной регрессии – это обыкновенная линия тренда, которая строится на ценовом графике между двумя точками с использованием способа наименьших квадратов. Как результат, данная линия становится точной средней линией меняющейся цены. Ее рассматривают как линию «равновесной» цены, при этом, любые отклонения от линии вниз или вверх указывают на повышенную активность продавцов или покупателей, соответственно.

    Самостоятельно тренд предоставляет мало информации, но может служить основой для другого наглядного и полезного инструмента при выполнении графического анализа.

    Распространенный способ использования линий тренда – построение каналов. Каналы включают две параллельные линии, равноудаленные вниз и вверх от линии регрессии.

    Расстояние между линией и границами канала равняется величине максимального отклонения стоимости закрытия.

    Ценовые изменения осуществляются в границах регрессионного канала: тут нижняя граница выступает линией поддержки, верхняя – линией сопротивления. Как правило, цены за границы канала выходят только на короткий промежуток времени. Когда же они остаются вне пределов канала дольше, чем обычно, это говорит про возможный разворот тренда.

    Трейдеры довольно часто используют в своей торговле каналы Форекс, и каналы регрессии исключением не являются.

    Торговля может осуществляться несколькими способами. Можно торговать, используя единственный канал линейной регрессии, без каких-либо дополнительных фильтров. Позицию открывают в момент касания ценой границы канала по направлению противоположной границы. В качестве фильтра ложных сигналов используется наклон самого канала.

    Часто линейная регрессия используется с дополнительными фильтрами, в роли фильтра может выступить стохастический осциллятор или полосы Боллинджера. Так, Стохастик нужен для подтверждения сигнала к открытию в моменты касания одной границы канала, полосы Боллинджера подают хороший сигнал в момент совпадения полос Боллинджера и границ канала, касания цены его границ обоих инструментов.

    Нередко трейдеры используют несколько каналов линейной регрессии, но с разными размерами стандартных отклонений. Также он может стать хорошим инструментом для фиксации прибыли.

    Что такое регрессия и как ее строить (для стратегий парного трейдинга)

    Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

    Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.

    Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

    Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

    Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

    Алгоритм построения:
    1. Скачиваем исторические дневные данные с финама. www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

    2. Вставляем все скаченные данные в эксель

    3.Выбираем полностью столбцы C и D и строим точечную диаграмму. Это и есть наш график регрессии, который показывает при какой цене на акцию Газпрома, сколько стоит акция ЛУКОЙЛа. Далее добавим линию трейнда на график (линейный)

    4. Следующим шагом нам необходимо построить график остатков E(t). На графике корреляции он выглядит следующим образом, теперь нам необходимо преобразовать это все в отдельную диаграмму. Это делается с помощью экселе (см. след. шаг)

    5. Заходим в раздел данные Data Analysis и выбираем Regression

    6.В появившемся окне Input Y Range заполняем ряд данных акций Газпрома, в окне Input X Range заполняем ряд данных акций ЛУКОЙЛа и обязательно выделяем галочкой пункт Residuals (это и есть график остатков)

    7. Далее система вычисляет регрессию и выводит график остатков. Из всего того что эксель нам выдал, для нас будет интересны только две графы 18B(это коэффициент Бетта) и С 24 это данные остатков ( остатки это и есть то значение отклонения от средней линии тренда). Это отклонение говорит нам о том на сколько сильна разница между текущими ценами одной бумаги и другой. При большом отклонении графика остатков от нуля вверх система говорит что спред перекуплен и нам надо продать одну бумагу и купить другую.

    8. Строим график остатков

    9. Основываясь на данном графике остатков можно формировать позиции на вход и выход по паре Газпром/ЛУКОЙЛ. При сильном отклонении вверх продавать Газпром, покупать Лукойл. У средней закрывать позицию. Аналогично при сильном отклонении графика остатков в низ.

    Если будут вопросы, пишите в комментариях.

    Линейная регрессия — Индикаторы Форекс

    Линейная регрессия является статистическим инструментом, используемым для прогнозирования будущих цен исходя из прошлых данных, и обычно применяется, чтобы определить, когда цены являются перегретыми. Используется метод наименьшего квадрата для построения «наиболее подходящей» прямой линии через ряд точек ценовых значений. Ценовыми точками, используемыми в качестве входных данных, может быть любое из следующих значений: открытие, закрытие, максимум, минимум, (максимум+минимум)/2, (максимум+минимум+закрытие)/3, (открытие+максимум+минимум+закрытие)/4, % изменения или (открытие+закрытие)/2. Эти данные могут быть предварительно произвольно сглажены перед построением наиболее подходящей линии. Если сглаживание не желательно, то просто выбирается период сглаживания равный 1.

    Для того, чтобы определить лучшую линию, соответствующую ряду ценовых точек, используется метод наименьшего квадрата.

    Стандартное отклонение вычисляется следующим образом:

    • Суммируются квадраты разницы между ценой и линией Линейной регрессии.
    • Порлученная сумма делится на число баров в диапазоне регрессионного ряда данных.
    • Вычисляется квадратный корень от полученного результата, что дает стандартное отклонение.

    На иллюстрации выше представлен дневной график японских свечей «DKWD» (D&K Healthcare Resources). Синяя центральная линия представляет линию регрессии, полученную на основе параметров, выбранных ниже. Красные линии представляют каналы, полученные на основе стандартных отклонений, установленных в качестве примера ниже.

    Применение в графических программах

    • Цена – задаются ценовые значения (открытие, закрытие …), которые используются в качестве входных данных при вычислении линии регрессии.
    • Тип предварительного сглаживания — тип сглаживания (простой, экспоненциальный…), используемый для предварительного сглаживания данных перед выполнением регрессии.
    • Период предварительного сглаживания — период сглаживания, используемый для предварительного сглаживания данных перед выполнением регрессии.
    • Диапазон данных — эта группа установок содержит параметры, определяющие начало и конец анализа.
    • Автоматическое использование последних X баров – эта опция служит для автоматического перемещения линии регрессии, всегда используя последние X баров.
    • От dd/mm/yy hh:mm:ss до dd/mm/yy hh:mm:ss – эта опция позволяет пользователю определять конкретную точку начала и точку окончания периода времени.
    • От dd/mm/yy hh:mm:ss до Present – эта опция позволяет автоматически перемещать линию регрессии, всегда начиная с определенного фиксированного стартового бара и всегда заканчивать на самом последнем баре. Диапазон данных будет расширяться, поскольку расширяется временной период.
    • Стандартное отклонение вверх — число стандартных отклонений выше линии регрессии, чтобы провести параллельную линию канала (в случае 0 – линия отсутствует). Вы можете задать несколько уровней канала в этом параметре, просто отделяя значения запятой (например, 1, 1.5, 2).
    • Стандартное отклонение вниз — число стандартных отклонений ниже линии регрессии, чтобы провести параллельную линию канала (при 0 – линия не проводится). Здесь вы также можете задать несколько уровней канала, просто отделяя значения запятой (например, 1, 1.5, 2).
    • Каналы Раффа — разработанный Гильбертом Раффом, этот метод находит максимальное расстояние между любой ценой закрытия и линией регрессии. Это расстояние затем используется как основа для каналов. Каналы проведены параллельно линии регрессии, выше и ниже линии на расстоянии равном максимальному вычисленному расстоянию. Верхний канал, затем используется в качестве сопротивления, а нижний в качестве поддержки.
    • Продолжить вправо – данная опция позволяет продолжать линию регрессии (и линии канала, если применимо) вправо от графика.
    • Цвет регрессии – задает цвет и стиль линии регрессии на графике.
    • Цвет канала – задает цвет и стиль линии канала на графике.

    Существует несколько вариантов для выбора диапазона цен, которые будут включены в анализ регрессии (Диапазон данных). Первая опция «Автоматическое использование последних X баров», позволяет автоматически перемещать линию регрессии, всегда использовать самые последние X баров. Вторая опция «отdd/mm/yy hh:mm:ss доdd/mm/yy hh:mm:ss», позволяет пользователю определять конкретную начальную и конечную точку используемого промежутка времени. Третья опция «отdd/mm/yy hh:mm:ss до настоящего момента» является другой возможностью автоматического перемещения линии регрессии, всегда начинающейся в определенном установленном стартовом баре, и всегда заканчивающейся в самом последнем баре. Диапазон используемых данных будет расширяться, поскольку расширяется промежуток времени.

    Некоторые программные продукты позволяют строить Линейную регрессии вручную, для этого в наборе инструментов просто нажимается соответствующая иконка (например ) и активируется инструмент построения Линейной регрессии. Далее курсором мыши отмечается точка на графике, с которой необходимо начать линию регрессиии вручную проводится линия между двумя интересующими точками. Одновременно с линией регрессии могут проводиться прямые линии полос, параллельные линии регрессии. Полосы проводятся на указанном пользователем расстоянии выше и ниже линии регрессии. Расстояние определено пользователем как число стандартных отклонений от линии регрессии. При этом пользователь не ограничен построением только одной линии канала выше и ниже линии Линейной регрессии, так как можно задать несколько уровней, просто перечислив их через запятую. Например, можно задать:

    • Стандартное отклонение вверх: 1, 1.5, 2
    • Стандартное отклонение вниз: 1, 1.5, 2

    В этом случае будут построены три канала на 1, 1.5, и 2 стандартных отклонения от линии регрессии соответственно. Значение стандартного отклонения вычисляется с использованием того же самого диапазона данных, который используется в определении линии регрессии (Диапазон данных). Значения, указанные в параметрах являются множителями этого значения стандартного отклонения, используемые для вычисления расстояния каналов от линии регрессии.

    Если отмечена опция Каналы Раффа, будет использоваться другой метод для вычисления полос. Разработанный Гильбертом Раффом, этот метод находит максимальное расстояние между любой ценой закрытия и линией регрессии. Это расстояние затем используется как основа для каналов. Каналы проводятся параллельно линии регрессии, выше и ниже ее на расстоянии равном максимальному вычисленному расстоянию. Верхний канал, затем используется в качестве сопротивления, в то время как нижний канал используется как поддержка. Здесь также можно задать несколько уровней через запятую. Уровни будут использоваться как множители стандартного канала Раффа. Чтобы просто провести стандартный канал Раффа, определите множитель в 1 для верхнего, и для нижнего канала.

    Линейная регрессия может быть произвольно продлена вправо, используя опцию «Продление линии по настоящий момент». Это позволяет проектировать линию до правого края графика. Начальные и конечные точки трендовой линии отчетливо видны как маленькие точки на линии. Эти точки можно перетянуть к новому положению на ценовом графике. Когда происходит перенос, повторно вычисляется регрессия, и проводится новая линия регрессии с учетом нового диапазона данных. Если используется диапазон данных с применением опции «отdd/mm/yy hh:mm:ss по настоящий момент (Present)», то можно перенести только начальную точку к новому фиксированному местоположению. Начальная точка тогда останется фиксированной, в то время как конечная точка скорректируется к самому последнему бару.

    Следующие приближения предлагают несколько правил для использования установок стандартного отклонения:

    • Плюс или минус одно стандартное отклонение охватывает 68.3% всех ожидаемых результатов (ценовых движений)
    • Плюс или минус два стандартных отклонения охватывает 95.4% всех ожидаемых результатов (ценовых движений)
    • Плюс или минус три стандартных отклонения охватывает 99.7% всех ожидаемых результатов (ценовых движений)

    Например, движение цены более 2 стандартных отклонений выше или ниже линии регрессии является достаточно редким случаем (менее 5% вероятности). Такие движения обычно рассматриваются как состояние перекупленности или перепроданности.

    Для того, чтобы лучше понять практическое применение Линейной регрессии, ниже приводятся комментарии действующих тредеров, которые использует данный инструмент в своей повседневной практике.

    Трейдер Джон Меер

    Будучи профессиональным трейдером, я стараюсь упростить свои графики и использовать только те индикаторы, которые являются простыми и имеют смысл. Каналы Линейной регрессии лучше всего подходят для этого. Если вы являетесь продвинутым трейдером на рынке опционов, то вы знаете о стандартном отклонении.

    Я применяю индикатор, основываясь на «Автоматическом использовании последних 100 баров». На графиках с более длительным периодом (более 65 минут) я имею три канала регрессии с расстояниями в 2, 3 и 4 стандартных отклонения (выделенных различным цветом). Если возникают ажиотажные покупки или панические продажи, то цена может добраться до области в 5 стандартных отклонений, поэтому будьте осторожны прежде, чем автоматически идти против движения от уровня в 2 стандартных отклонения. Если есть сомнения, переключитесь на более крупный временной формат.

    В спокойные дни, когда торговля осуществляется в узком ценовом диапазоне, я делаю установку в 1.2 стандартных отклонения и торгую на 3-минутных графиках — это обычно дает минимум десять сделок в течение дня с получением, по крайней мере, какой-то небольшой прибыли с каждой сделки.

    Также я смотрю местонахождение цены на расстояние определенного стандартного отклонения в разных временных форматах. Данный подход дает мне превосходные возможности (например: когда растущая акция находится на расстоянии в 3 стандартных отклонения на недельном графике – это является золотой возможностью для продажи — в то время как большинство трейдеров все еще продолжают покупать).
    Каналы Линейной регрессии, конечно же, не являются каким-то чудотворным индикатором, но с хорошим пониманием того, как он работает, и с надлежащим его использованием, он может помочь трейдеру находиться на правильной стороне рынка!

    Трейдер Дэн Кларк

    Я использую 6 автоматических каналов Линейной регрессии на своих дневных и внутри-дневных графиках (все временные форматы). Фактически это две линии Линейной регрессии с различным количеством используемых баров и периодом предварительного сглаживания. Первая использует последние 55 баров (период предварительного сглаживания 3), а вторая использует последние 233 бара (период предварительного сглаживания 13). Все используют метод наименьшего квадрата от цены закрытия. Итак, одна регрессия из 55 баров и одна из 233 баров, каждая с каналами в 1, 2 и 3 стандартных отклонения (общее количество 6).

    Каналы Линейной регрессии очень хорошо служат для определения точек перекупленности и перепроданности и прорывов. Обратите внимание на поведение «EMLX» 14 февраля, когда она нарушила своим минимумом 1-й канал стандартного отклонения. 15 февраля максимум дня возвратился и коснулся той же самой линии канала, и оттуда произошло снижение. 20 февраля, дневной минимум приблизился к 3-му каналу стандартного отклонения и оттолкнулся вверх. Обратите внимание на розовую линию – 200-дневную EMA, которая обеспечивает дополнительную поддержку.

    Другая причина, по которой я предпочитаю каналы Линейной регрессии состоит в том, что они помогают мне отвлечься от традиционных горизонтальных и вертикальных осей, и помогают мне определять направление тренда. Например, в случае с «EMLX», хотя мы имеем прекрасную формацию «двойное дно», мне кажется, что прорыв 1-го канала стандартного отклонения будет хорошей возможностью для торговли в короткую сторону.

    Трейдер Майкл Уолкер

    Я использую Линейную регрессию в сочетании с полосами Боллинджера (оба индикатора в 2 стандартных отклонения), чтобы идентифицировать вершины и основания.

    50 баров автоматического 1 периода предварительного сглаживания на 2 минутном графике S&P 500. Когда цена, полосы Боллинджера и каналы регрессии встречаются все вместе на вершине или в основании графика и цена, в соответствии с осцилляторами, находится в состоянии перекупленности или перепроданности (если только это не трендовый день), то пришло время продавать или покупать.

    Теги: индикаторы форекс, форекс индикаторы бесплатно, лучшие индикаторы форекс, прибыльные индикаторы форекс, индикаторы рынка форекс, индикаторы форекс описание, торговые индикаторы форекс, нестандартные индикаторы форекс, библиотека индикаторов форекс.

    Канал линейной регрессии: простота и эффективность

    Канал линейной регрессии позволяет просто, быстро разбираться во многих рыночных ситуациях и принимать верные решения. Кроме того, такой канал легко строить — для этой процедуры не требуется специальных знаний навыков, что обеспечивает точность. Все это делает представленный инструмент востребованным у профессионалов и любителей.

    Что такое и зачем нужен такой канал

    Популярный канал линейной регрессии – информативный инструмент, позволяющий прогнозировать будущую цену, основываясь на предыдущих значениях цены. Суть метода в том, что программа, без участия трейдера, рассчитывает среднюю линию (по-другому линию равновесия цены), а сверху и снизу выстраивает равноудаленные линии поддержки/сопротивления.

    Расчет значений для построения нужных линий выполняется с помощью математического (базового) способа исчисления регрессивных моделей — метода наименьших квадратов. Если просто, то программа берет статистические значения цены за какой-либо прошедший период времени и выстраивает среднюю линию.

    Особенностью такого канал является то, что линии сопротивления/поддержки необязательно выстраиваются между какими-то максимумами/минимумами, а как и линии Фибоначчи в пространстве, где цены еще нет, но, где стоит ждать ее разворота, когда она там появится или явных признаков того, что тренд в силе.

    Стратегии с использованием канала линейной регрессии

    Собственно, все, что нужно трейдеру это следить за поведением котировок в отношении трех линий канала. То есть, когда котировки визуально расположены выше средней линии, это свидетельствует об преобладании на рынке быков, если цена ниже, то это показатель того, что ситуация во власти медведей. О соответствующих тенденциях свидетельствует и направление (вверх/вниз) самого исчисленного канала.

    Особо внимательным нужно быть, когда цена подходит к внешним линиям (сопротивления/поддержки). Причины:

    1. Как такового пробоя можно не ждать, но, когда цена какого-то инструмента долго находится за пределами исчисленных линий сопротивления/поддержки, то это значит, что высока вероятность смены тренда;
    2. Если цена отбилась от линии сопротивления/поддержки значит имеющийся тренд продолжается.

    То есть с каналом линейной регрессии все достаточно просто и особых навыков, чтобы разобраться в рыночной ситуации, не требуется. Но, как заметили многие читатели, использование этого инструмента не дает точных точек входа. Для этого вместе с таким каналом стоит использовать какие-либо дополнительные методы определения. Ими могут быть индикатор Стохастик, линии Фибоначчи. Точно подсказать точку входа могут сигналы Price Action.

    Где найти такой индикатор? В популярном МТ4 он находится в разделе «Вставки», где нужно выбрать подраздел «Каналы» и нажать на кнопку «Линейная регрессия». Для использования нужно указать только период исчисления статистических данных о цене. Каналы можно использовать для любого таймфрейма.

    Вывод

    Этот метод торговли отличается простотой, наглядностью, но желательно комбинировать его с другими методами для точного определения точек входа.

    Канал линейной регрессии

    Понятие линейной регрессии

    Линейной регрессией называется зависимость одной переменной от другой.

    Различают несколько видов такой регрессии:

    1. Парная, основанная на графическом построении, исходя из данных двух точек.
    2. Множественная, основанная на построение по базам данных множества информации.

    Линейная регрессия на рынке Форекс

    Основными статистическими показателями на финансовых рынках являются:

    1. Прибыльность торговли трейдера. Этот показатель индивидуален и зависит от личностных характеристик трейдера, от его опыта, знаний и умений.
    2. Время рыночной активности. В соответствии с проведенным статистическим анализом наибольшее количество сделок заключается во время европейской и американкой торговой сессии. В этот период наблюдается также увеличение объемов торгов.
    3. Оборот денежных средств на финансовом рынке за сутки. Этот показатель соответствует огромной величине – около четырех триллионов долларов.
    4. Среднее кредитное плечо в торговых счетах трейдеров составляет 1/100
    5. Волантильность торговых активов. На валютном рынке к высоковолантильным относятся пары, основной валютой являются британский фунт и евро, а низковолантильными – с новозеландским долларом и японской йенной.
    6. Трейдерская популярность торговых активов. Наибольшей популярностью пользуются валютные пары с валютой евро.
    7. Для расчета линейной регрессии используются статистические данные:
    • Цена максимума свечи;
    • Цена минимума свечи;
    • Цена открытия временного периода;
    • Цена закрытия рассматриваемой свечи.

    При помощи метода наименьшего квадрата строится оптимальная трендовая линия.

    1. Точки на ценовом графике берутся путем нескольких вариантов расчета среднеарифметических значений их координат:
    • Сумма максимума двух расположенных свечей, поделенных на два.
    • Сумма трех величин, максимума свечи, минимума и цены закрытия, поделенных на три.
    • Сумма четырех величин, открытия, закрытия, максимума, минимума свечей, поделенная на четыре.
    • Сумма двух значений открытия и закрытия свечей, поделенная на два.
    • Процентное соотношение изменения двух величин, соответствующим открытию и закрытию свечи.

    Определение отклонения:

    5,0,1,0,0

    1. Сумма разницы между значением фактической цены и соответствующей на линии регрессии, возведенная в квадрате.
    2. Результат расчета необходимо разделить на число свечей в регрессионном ряду.
    3. Вычисление квадратного корня от результата расчета, полученного в пункте

    Это значение и будет являться отклонением от стандартного, и соответствовать расстоянию от центральной линии регрессии.

    Применение канала линейной регрессии на Форекс в качестве инструмента технического анализа по средству графических построений

    Инструмент «канал линейной регрессии» представляет собой две параллельные линии, расположенные на равном расстоянии от основной расчетной трендовой линии регрессии.

    Для этого необходимо:

    1. Открыть торговый терминал метатрейдер МТ4.
    2. При помощи меню «Вставка», подраздела меню «Каналы» произвести выбор «Каналы линейной регрессии».
    3. Произвести выбор направленного ценового движения и выбрать две точки для анализа дальнейшего поведения цены. Обычно используют начало трендового движения и текущую цену.
    4. Построить канал линейной регрессии.

    Особенности использования канала линейной регрессии:

    1. Рассчитаный на ручную торговлю.
    2. Регулярная необходимость его перерисовки вслед за ценой.
    3. Подстройка длины канала под ситуацию на рынке.

    Торговля на основе канала линейной регрессии

    Для наиболее эффективной торговли, канал линейной регрессии необходимо сочетать с другими видами анализа.

    10,1,0,0,0

    Торговые стратегии на основе индикаторов

    Торговые сигналы:

    • Если при касании верхней границы канала наблюдается повышение объемов, то это говорит о большой вероятности пробоя канала и сигнала открытия ордера на покупку.
    • Если при касании нижней границы канала наблюдается повышении объемов, то необходимо открываться на продажи до ближайшего технического уровня.
    • Если при касании границы линии наблюдается повышение объемов, а следующая свеча говорит об его понижении, то необходимо рассчитывать на вероятный отскок от уровня и продолжение движения в противоположном от предыдущего.

    С применением индикатора Параболик Сар:

    Торговые сигналы:

    • Если касание ценой трендовой линии сопровождается сменой расположения точечных сигналов индикатора, то это говорит об отскоке цены.
    • Если при приближении к трендовой линии не наблюдается смены точечных сигналов Параболика Сар, то это является сигналом к пробою трендовой линии.

    Торговые сигналы на основании графического анализа

    Работа с каналами линейной регрессии совместно со свечными конфигурациями

    Как использовать канал линейной регрессии

    Совмещая знания закона Эллиота с поведением цены в момент движения по каналу линейной регрессии можно сделать выводы:

    1. Пробой канала происходит импульсной волной. Для идентификации пробоя необходимо произвести волновую разметку, чтобы понять в какой части рынка находишься.
    2. При движении цены в коррекционном положении после импульсных волн, происходит ее колебательные движения в канале линейной регрессии.
    3. Помощь в понятии точки развития рынка окажет:
    • графический анализ;
    • свечной анализ;
    • волновая теория Вульфа.

    15,0,0,1,0

    Из каких частей состоит канал?

    Канал состоит из трех трендовых линий:

    1. Основная средняя трендовая линия, которая является началом отсчета.
    2. Две параллельные линии, расположенные на одном уровне от средней на основании заданной величины отклонения.

    Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

    Различают несколько видов индикаторов линейной регрессии, как стандартного, так и авторского вида.

    Индикатор MVVLinearRegression

    Преимущества индикатора:

    • При нанесении его на график он самостоятельно рисует и перерисовывает каналы.
    • Отображает важные ценовые значения на технических уровнях поддержки и сопротивления.
    • После построения канала, начало его будет величиной постоянной, тогда как конец постоянно будет перерисовываться по мере изменения котировок цены рассматриваемого торгового актива в момент обновления максимума или минимума графика.
    • Если после пяти последовательных свечей не образуется экстремума, то индикатор самостоятельно перерисовывает конечную точку, намечая предполагаемую цену пробития канала.
    • Готов к работе с стандартными настройками по умолчанию.
    • Для удобства визуального восприятия можно поменять цветовую гамму канальных линий.

    Индикатор канала линейно регрессии Раффа успешно применяется при работе с бинарными опционами

    Преимущества:

    • При нанесении на график котировок цены самостоятельно наносит трендовые и технические уровни поддержки и сопротивления.
    • Присутствие метки в виде точки на ценовом графике, свидетельствовавшей о возможном пробое уровня.
    • Особенности настройки заключаются в оформлении канала, в тридцать раз превышающего время одной свечи рабочего канала. К примеру, при работе на минутном графике в стиле скальпинга, необходимо установить получасовой канал.
    • Торговые сигналы основаны на простых принципах, на основании которых трейдер самостоятельно принимает решение о входе в рынок или выходе из сделки.
    • Отбои от линии канала.
    • Пробои линии канала.

    Индикатор Канала Регрессии i-Regr и i-Regr H&L v2 относится к категории настраиваемых индикаторов

    Параметры настройки:

    • Дата и время, с момента которого начнется построение.
    • Сдвиг от текущей свечи с целью лучшего визуального восприятия.
    • Ширина канала, регулируемая его коэффициентом.
    • Цена начала отчета регрессии.
    • Анализ рынка и принятие решений о входе в него с целью покупки или продажи принимаются трейдером самостоятельно на основании факта пробития или отскока от границы канала.

    (Пока оценок нет)

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий