Стандартное отклонение для Форекс

В настройках индикатора пользователь может задать тип скользящей средней (переменная «метод MA») и цены, которые будет учитывать алгоритм в своих вычислениях (поле «применить к»).

Как применять Standard Deviation для поиска трендов

В терминале MetaTrader стандартное отклонение относится к классу трендовых индикаторов, так как при помощи данного инструмента можно оценивать тенденции на рынке. Стоит учесть, что трактовка его значений будет несколько отличаться от остальных индикаторов из той же самой группы.

Как уже отмечалось выше, Standard Deviation показывает разброс цен от средней, а что такое тренд на Форекс? В подавляющем большинстве случаев – это и есть мощный импульс вверх или вниз, приводящий к значительному отклонению цены в моменте от средней величины.

Поэтому, если цена начинает расти и значение Standard Deviation увеличивается, можно с уверенностью говорить о начале нового бычьего импульса:

В принципе, это логично и понятно, так как импульс можно увидеть и без дополнительных инструментов, но главное предназначение стандартного отклонения сводится к одной операции — вовремя просигналить трейдеру о завершении движения (о чём будет свидетельствовать снижение величины отклонения):

В данном случае всё просто – если цены начинают стремиться к скользящей средней, значит, на рынке началась либо консолидация, либо начинается разворот. Оба варианта создают дополнительные риски, поэтому лучше закрыть длинную позицию и подождать, когда на рынке появится новый импульс.

Медвежьи тренды определяются аналогичным образом, главное запомнить – стандартное отклонение всегда растёт на импульсах, не важно, бычий он или медвежий, в данном случае формула учитывает значения по модулю.

Standard Deviation и торговля на откатах

На самом деле, поиск тенденций при помощи отклонений – это нестандартный способ работы с отклонениями, можно сказать даже «самый ненадёжный». Гораздо чаще индикатор Standard Deviation применяется для поиска точек входа в направлении уже выявленного тренда.

Заострять внимание на методах идентификации трендов сегодня не станем, так как каждый трейдер придерживается собственных наблюдений, поэтому в следующих примерах будем использовать простую скользящую среднюю.

Подобные стратегии базируются на простом допущении – если цена значительно отклонилась от своего среднего значения, то с высокой вероятностью можно ожидать развития на рынке контрнастроений. Толпа видит, что актив стал намного дешевле (или дороже) своей справедливой стоимости и начинает его покупать (продавать).

Теперь несколько слов о таком понятии, как «значительное» отклонение. Как уже догадались многие читатели, каждое отклонение нельзя считать сигналом, ведь небольшие колебания на рынке допустимы. Рынку нужна некоторая свобода для того, чтобы без искусственных вливаний со стороны крупных операторов рынка иметь возможность спокойно свести потоки заявок на покупку и продажу, не создавая значительный «перекос».

Именно поэтому во внимание следует принимать действительно серьёзные отклонения от средних цен, величина которых оценивается на истории и обозначается на графике Standard Deviation горизонтальной линией:

Стратегия торговли на откатах предполагает покупку и продажу актива после достижения StDev своего экстремального значения. Кратко правила можно сформулировать следующим образом:

• Если тренд восходящий и Standard Deviation пересёк границу нормального коридора при снижении цены (коррекция в рамках бычьего тренда) — покупаем актив;
• Если тренд нисходящий и индикатор вышел за пределы нормального диапазона при росте цены (коррекция в рамках медвежьего тренда) – продаём актив.

Обратите еще внимание вот на эти индикаторы:

Некоторые трейдеры используют дополнительные инструменты даже для того, чтобы идентифицировать саму коррекцию, но это лишнее. На самом деле ничего сложного в визуальной оценке рынка нет, ведь если цена падает после продолжительного роста – это коррекция, и незачем создавать сложности.

Отдельного внимания заслуживает вопрос подбора оптимальных параметров для Standard Deviation. Опыт показывает, что наилучшие результаты подобная торговля приносит на таймфреймах до «часовика» включительно, при условии, что период расчёта StDev не превышает 24.

Индикатор Standard Deviation поможет определить зарождение тренда

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про индикатор Standard Deviation, который внедрен в торговую платформу MT4. Название индикатора переводится на русский как «стандартное отклонение», откуда становится понятным, что он работает на основе статистики.

Индикатор отображает отклонение текущего ценового уровня от среднего значения. Принцип работы инструмента заимствован из статистики, формулу расчета вы можете увидеть на следующем фото:

В характеристиках инструмента вы можете изменить вид скользящей средней, а также цены, которые будут применяться для расчета.

В случае если кривая располагается сильно высоко, это говорит о том, что только что произошло сильное отклонение цены. После возникновения сильного отклонения, стоит ждать ослабление импульса.

Оптимизация инструмента

Инструмент обладает всего одной настройкой, которая отвечает за его период. По умолчанию эта настройка обладает значением 20, это означает, что при осуществлении всех необходимых расчетов, индикатор будет применять двадцать последних периодов.

Таким образом, если вы используете временной отрезок D1, то инструмент будет использовать информацию за последние двадцать дней.

5,0,1,0,0

При увеличении значения периода индикатора, его чувствительность снизится, а при уменьшении чувствительность возрастет.

На картинке, размещенной ниже, отображен индикатор с периодом 40.

Как вы могли заметить кривая инструмента стала более плавной. Индикатор не выдает очень низкие или очень высокий показания.

На следующем фото, представлены показания индикатора со значением периода 10.

Инструмент с небольшим периодом выдает значительно больше сигналов для открытия ордеров, но часть из них являются ложными.

Большая часть трейдеров предпочитает использовать данный инструмент со стандартным значением, так как в этом случае индикатор выдает достаточное количество сигналов, достоверность которых находится на достойном уровне.

11,1,0,0,0

Применение инструмента для выявления тренда

Standard Deviation входит в число трендовых инструментов, так как с его помощью предоставляется возможность выявлять тренды на рынке. Стоит отметить, что трактовка его показаний будет несколько отличаться от показаний других индикаторов из этой же категории.

Как уже было сказано выше, индикатор отображает отклонение ценового уровня от скользящей средней. А что такое тренд? Как правило, это сильный импульс, который выражается в виде отклонения ценового уровня от среднего значения. Поэтому, если кривая индикатора стала расти вверх, можно утверждать, что на рынке зародилась бычья тенденция.

Здесь я надеюсь все понятно. Увидеть зарождение тренда можно и по графику ценового уровня, но главное предназначение индикатора заключается в том, что с его помощью можно выявлять угасание тренда. Как только линия индикатора развернется и устремится в обратном направлении, нужно закрывать ордера.

В случае если ценовой уровень приближается к среднему значению, то это говорит о наличии консолидации на рынке или о развороте цены. И в том и в другом случае лучше закрыть все сделки, чтобы не понести убытки. После этого уже можно будет ожидать зарождения нового тренда и входить в рынок.

Нисходящие тренды определяются точно по такому же принципу. Стандартное отклонение всегда увеличивается, и не важно, какая на рынке тенденция. Низкое стандартное отклонение говорит о спокойствии на рынке, после которого может появиться сильный тренд. На следующем рисунке вы можете увидеть незначительное отклонение, после которого произошло сильное изменение цены.

Обратите внимание на то, что в закрашенной зоне цена не сильно менялась, а после окончания закрашенной зоны, цена резко устремилась вниз, в результате чего кривая индикатора тоже резко подсочила.

16,0,0,1,0

Дело в том, что когда тенденция медвежья, индикатор производит расчет на основе значения по модулю. Это обязательно учитывайте в ходе использования данного индикатора, чтобы не ошибиться и не потерпеть убытки.

Применение индикатора в торговле на откатах

Выявление тенденции с помощью отклонений представляет собой первый способ применения инструмента, который является самым надежным. Кроме этого, индикатор используют для определения точек входа в рынок. Рассказывать вам о том, как определить направление тренда, я не буду, так как способов великое множество. Причем у каждого трейдера свой способ определения господствующей тенденции.

Теперь давайте поговорим с вами про «значительное» отклонение цены. Наверняка вы уже знаете, что любое отклонение нельзя воспринимать в качестве сигнала для торговли, так как на рынке наблюдаются шумы. Именно по этой причине рекомендуется принимать во внимание только серьезные отклонения.

Для торговли на откатах данный индикатор применяется следующим образом:

• Если на рынке присутствует бычья тенденция, а кривая инструмента пересекла нормальный диапазон при снижении цены, то стоит покупать.
• Если на рынке присутствует медвежья тенденция, а кривая инструмента пересекла нормальный диапазон при повышении цены, то стоит продавать.

Некоторые трейдеры используют дополнительные инструменты для выявления коррекции. Я считаю это нецелесообразным, так как если на рынке наблюдается бычья тенденция, то незначительное снижение цены говорит о возникновении коррекции.

Хочу еще добавить, что со стандартными настройками индикатор Standard Deviation рекомендуется использовать на тайм-фреймах до H1, валютные пары могут быть любыми.

22,0,0,0,1

Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение) — настройки и сигналы

Индикатор Standard Deviation (STDev) или Стандартное отклонение – технический индикатор, отображающий среднюю величину отклонения данных относительно их среднего значения за рассматриваемый период. Получаемый параметр обозначается греческой литерой «σ». С помощью этого показателя определяют уровень волатильности рынка.

Чем выше STDev, тем сильнее меняется стоимость актива.

Описание и Формула Standard Deviation

Формулу стандартного отклонения можно использовать и для промежуточных вычислений других индикаторов (например, Полосы Боллинджера), и как самостоятельный инструмент технического анализа.

Индикатор Стандартное отклонение

Для общей информации рассмотрим основные этапы процедуры расчета STDev:

1. Определяется среднее арифметическое выборки.
2. Полученное число отнимается от каждого элемента выборки.
3. Все показатели по очереди возводятся в квадрат, после чего суммируются.
4. Образованную сумму делят на количество элементов (если последних больше 30, от общего числа отнимается единица).
5. Корень квадратный из этого результата является стандартным отклонением.

Например, среднегодовая доходность инвестиции составляет 10%, а STDev за этот же период равен 15%. Это означает, что большую часть года цена актива будет находиться в пределах интервала от -5% до +25%. Вероятность того, что она выйдет за эти границы, составляет всего около 30%.

Особенности использования STDev

Волатильность не показывает направление дальнейшего движения, поэтому STDev обычно используется, как вспомогательное дополнение к другим средствам технического анализа.

• Известно, что финансовые рынки чередуют периоды покоя и активности. Если значение STDev находится неподалеку от нулевой отметки, значит, сейчас состояние полной паузы, которая с высокой долей вероятности скоро перейдет в фазу всплеска. И, наоборот, если показатель стандартного отклонения достиг приличного уровня, стоит ожидать спада.

Выявление тенденций при помощи индикатора Standard Deviation – далеко не самый распространенный способ применения этого инструмента. Намного чаще его задействуют для поиска точек входа в уже обнаруженный тренд. Например, при торговле на откатах. Стратегия здесь состоит в том, чтобы продать/приобрести актив в момент экстремального значения STDev. Если тренд нисходящий, цена растет, а показатель индикатора нарушил границы нормального диапазона, необходимо скидывать. Если тенденция восходящая, а нормальный диапазон нарушен при снижении цены, значит, актив стоит покупать.

Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться пользователям STDev, является срабатывание стоп-лоссов в случаях, когда индикатор продолжает расти вместе с ценой после достижения верхней экстремальной границы. Решается этот вопрос путем построения на базе стандартного отклонения простой скользящей средней. Посмотрим, как это происходит при использовании платформы

MetaTrader. Для начала выбираем в навигаторе SMA, перемещаем ее в окно стандартного отклонения и находим пункт «previous indicator’s data». Период должен быть достаточно длинным, чтобы максимально сгладить случайные колебания. В результате у нас получился синтетический индикатор, с помощью которого можно определять оптимальные точки заключения сделок.

В качестве альтернативного решения можно также использовать RSI – индекс относительной силы STDev.

Чтобы построить RSI, нужно выбрать его в навигаторе и поместить на окно стандартного отклонения с помощью «previous indicator’s data». В окне параметров индекса потребуется убрать «галочки» напротив «закрепить минимум/максимум», после чего добавить один горизонтальный уровень.

Период RSI можно задать любой, но оптимальным вариантом считается 5 баров. Если поставить больше, не появятся паттерны, если меньше – могут возникнуть ложные сигналы. В отличие от скользящей средней, индекс дополнительно обрабатывает показатели Standard Deviation.

Он создает достаточно точные сигналы даже в местах, где отклонение удалено от уровня экстремальных значений.

Выводы

Главной движущей силой доходности в финансовой сфере является риск. Если он небольшой, то и о высокой прибыльности речь, как правило, не идет. Наличие на руках показателей стандартного отклонения дает инвестору определенное представление о том, как «перекликаются» между собой «исторический» риск и доходность активов одного класса с аналогичными данными для других.

Например, если сравнивать облигации, казначейские векселя и акции, то самая высокая долгосрочная доходность окажется у последних. При этом и риск в работе с ними наиболее велик. Кстати, диапазон волатильности для каждого класса актива может в определенные периоды существенно меняться, однако практика показывает, что за определенные рамки она практически не выходит.

Индикатор Стандартное отклонение является универсальным инструментом технического анализа. Как самостоятельное средство, он применяется относительно редко, зато прекрасно совмещается с другими индикаторами и осцилляторами.

Функция расчета STDev присутствует практически во всех современных аналитических программах. Дополнительным плюсом является то, что формулу стандартного отклонения можно применять не только к SMA и RSI, а и ко многим другим алгоритмам. Проблемы при работе с STDev появляются только тогда, когда трейдеры начинают решать с его помощью задачи, на которые он не рассчитан. Стоит еще раз повториться, что этот индикатор не способен указывать направление тренда. Он просто определяет, насколько сильна или слаба тенденция.

Инструмент может использоваться при работе на самых разных финансовых рынках, начиная от бинарных опционов, и заканчивая Forex.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор SD (Standard Deviation)

Индикатор Standard Deviation, SD (Стандартное отклонение) — индикатор технического анализа, относящийся к семейству трендовых. Некоторые трейдеры утверждают, что так характеризовать его не вполне правильно, так как основная идея SD показывать волатильность. Тем не менее долго размышлять на эту тему не будем, а остановимся на практической применимости.

Итак, Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD) — это индикатор, который показывает насколько сильно цены отклоняются в ту или иную сторону от средней цены на восходящем или нисходящем рынках. То есть, представим что есть некая средняя линия цены, понятно, что в любой момент времени цены не будут (или почти не будут) находится именно на ней. Цены будут больше или меньше среднего значение. Зная насколько текущее значение далеко от среднего можно предполагать дальнейший ход событий на рынке. Также с помощью SD можно анализировать силу текущего движения и делать прогноз о его развитии или завершении в ближайшем будущем.

Основные идеи Стандартного отклонения (Standard Deviation, SD):

1. Чем большую разницу между текущими ценами и их средним значением мы наблюдаем, тем выше волатильность;

2. Если цены находятся вблизи средних значений, тем ниже волатильность;

Среднее значение цен торгового инструмента вычисляется с помощью простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average, SMA).

Обратите внимание, Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD) не должен (хотя и может) использоваться как самостоятельная торговая система. Все таки довольно сложно принимать торговые решения основываясь исключительно на волатильности. Особенно для новичков. Используйте этот индикатор как дополнение в своей тактике торговли. Standard Deviation может стать незаменимым в некоторых рыночных ситуациях.

Добавление индикатора в МТ

Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD) входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/».

Параметры индикатора

Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD)

Как и много где, важнейший параметр Стандартного отклонения (Standard Deviation, SD) это его период. Его можете настраивать.Обратите внимание, старайтесь брать осмысленные периоды, то есть те, которые что-то значат, например 24 (последние сутки), если работаете на часовых графиках и т.д.

Формула расчета Стандартного отклонения (Standard Deviation, SD):

где:

SQRT — квадр. корень;

SUM (…,N) — сумма N пер.;

SMA (…,N) — Simple Moving Average с периодом N;

Торговая система

Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD) сигналов к сделкам не дает, но показывает, что активность начала меняться. Его хорошо использовать как фильтр. В сочетании например со Скользящим Средним.

1. Цены закрылись ниже МА(25);

2. Ждем по SD начнет расти и продаем;

3. Стоп Лосс ставим на 3-5 пунктов выше предыдущего экстремума;

4. Закрываем сделка когда цены закрылись выше МА(25).

Для сделки на покупку обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD), как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью Standard Deviation, SD (Стандартное отклонение).

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии Стандартного отклонения (Standard Deviation, SD) надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Standard Deviation, SD (Стандартное отклонение) «от и до» позволит зарабатывать.

Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD) для МТ4 можно скачать по ссылке

Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD) для МТ5 можно скачать по ссылке

Индикатор Standard Deviation (stddev) — Индикатор стандартное отклонение

Индикатор Standard Deviation (Индикатор стандартное отклонение, или просто индикатор StdDev) является одним из классических трендовых индикаторов, основная задача которого измерять “волатильность рынка” (пульс рынка) на восходящем/нисходящем рынке.

Стандартное отклонение – это индикатор изменчивости, который измеряет насколько широко значения цен (закрытия, открытия и т.д.) рассеяны от среднего значения. Поэтому:

— чем больше существует разница между ценами (закрытия, открытия и т.д.) и средней ценой, тем больше будет стандартное отклонение и тем выше изменчивость.

-чем ближе находятся цены (закрытия, открытия и т.д.) к средней цене, тем ниже стандартное отклонение и ниже изменчивость.

Индикатор Standard Deviation определяет размеры колебаний значений цены относительно «Простого скользящего среднего – SMA. То есть, если показания Стандартного отклонения увеличились (вверху) – то рынок является волатильным и наоборот, если показания Стандартного отклонения понизились (внизу) – то рынок является не волатильным (цены находятся вблизи скользящей средней).

Данный инструмент редко используется на рынке самостоятельно, и чаще всего входит в состав других индикаторов или как их дополнение (например, в Bollinger Bands ).

Индикатор стандартное отклонение — применение

Для того, чтобы применить инструмент в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Трендовые» — «Standard Deviation»,

Появлявляется окошко с настройками:

Параметр «Применить к» обычно применяется к ценам закрытия (Close), как наиболее важным значениям.

Самым важным параметром при настройке индикатор StdDev является «Период».
Для того чтобы построить индикатор необходимо его вычислить, для этого мы берем данные закрытия из n периодов (n=20) назад от последней доступной цены. То есть, если мы установили период индикатора равным 20, то необходимо взять 20 последних данных (обычно цены закрытия) и оперировать ими для вычисления стандартного отклонения сегодня.
Чтобы вычислить значение «стандартное отклонение» в какое-то определенное время, необходимо взять цены закрытия (Close) всех n периодов назад от этого времени. И так далее…

Нажимаем на кнопку «ОК»:

Смысл и значения работы инструмента понять достаточно просто. Он реагирует за изменение волатильности рынка, а мы знаем, что рынок постоянно меняется, сначала он волатильный, затем спокойный, потом опять волатильный и т.д.

Поэтому понять смысл работы можно следующим образом:

— если показатели Standard Deviation малы – то рынок находится в покое. Скоро возможно оживление на рынке и резкие движения цен.

— если показатели Standard Deviation высокие – то рынок имеет сильную волатильность. Возможно, скоро волатильность понизится и рынок успокоится.

Индикатор Standard Deviation — расчёт

Расчёт инструмента происходит по следующей формуле:

Индикатор Стандартное отклонение = SQRT (SUM (CLOSE — SMA (CLOSE, N), N)^2)/N

SQRT — квадратный корень

SUM (…, N) — сумма за N периодов

SMA (…, N) — простая скользящая средняя с периодом N

N — период расчета
Приведем пример:

Схема вычисления индикатор StdDev со значением «Период» равным – 20 и параметром «Применить к» — По отношению к ценам закрытия (Close):

Первым делом, необходимо посчитать значение «Простое среднее значение» по ценам закрытия. Для этого суммируем последние 20 цен закрытия (последних 20 свечей или баров) и делим на 20.

Далее, для каждого периода по отдельности, вычитается среднее значение цены закрытия из фактической цены закрытия. Это дает нам отклонение для каждого периода.

После этого, вычисляем квадрат отклонения для каждого периода.

Далее, необходимо суммировать значения квадратов отклонений каждого периода.

Затем делим сумму квадратов отклонений на число периодов.

«Стандартное отклонение» будет равно квадратному корню из полученного значения.

Для вышеприведенной таблицы значение индикатора равно 6.787. Значение показателя «Период» равно 20. Это один из способов вычисления инструмента индикатор StdDev. Существуют и другие методы вычисления.

Приведем ещё пример работы — Индикатор Standard Deviation на графике:

На рисунке выше можно заметить, как после очень сильного движения цены вверх значения Standard Deviation выросли (AB). После этого ценовая активность на рынке резко упала (CD) и цена колебалась в узком диапазоне (две горизонтальные линии). Именно на отрезке — (CD) показатели индикатора имеют минимальное значение. После этого (после точки D), цена резко пошла вниз, соответственно выросли и показатели индикатора.

Замечание:

На графике видно, что отрезок (CD) подходит для скальперов (те кто берет профит от минимальных движений цены). Можно также работать на прорыв ценой отрезка (CD).

Так как инструмент не дает четких сигналов для открытия позиций его обычно используют совместно с другими инструментами.

Вывод — индикатор StdDev

«Индикатор Standard Deviation» (индикатор StdDev) – это классический инструмент волатильности (изменчивости), который помогает трейдерам определить, как изменяется волатильность торгового инструмента по отношению ко времени. Индикатор стандартное отклонение помогает трейдеру “почувствовать рынок”. Таким образом трейдеру будет легче принять решение для открытия сделки.

Стандартное отклонение для Форекс

Для установки канала Стандартного Отклонения на график, вы должны выбрать пункт меню «вставка» — «каналы» — «Стандартное отклонение»

Канал Стандартного Отклонения строится на основе Канала Линейной Регрессии, о котором мы расказали в предыдущем ролике.

Средняя линия в Канале Стандартного Отклонения является «Срендеквадратичной», или как ее еще называют «равновесной» ценой и отклонение от нее можно понимать как отдельные «случайные» флуктуации связанные с нетипичными действиями покупателей и продавцов.

В отличие от Канала линейной регрессии, две боковые линии показывают не максимальное отклонение от равновесной цены, а стандартное отклонение цены закрытия от линии регрессии.

Канал Стандартного Отклонения фактически является усовершенствованной версией Канала линейной регрессии. С его момощью вам будет проще принимать решения и исследовать линии тренда.

Индикатор стандартного отклонения Forex StdDev

Индикатор стандартного отклонения Forex StdDev

Стандартное отклонение Форекс Индикатор StdDev (StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор описывает значение стандартного отклонения цены относительно скользящей средней.

Чем выше стандартное отклонение, тем более нестабилен (волатилен) рынок, т. Е. Цены на бары довольно рассеяны относительно скользящей средней. Напротив, чем ниже отклонения, тем более неподвижен рынок, т. Е. Цены баров очень приближаются к скользящей средней. Известно, однако, что динамика рынка заключается в смене спокойных периодов и всплесков активности.

Итак, подход к этому показателю прост:

• если значение индикатора слишком низкое (т. е. если рынок полностью спокоен), было бы разумно ожидать резкого скачка активности;
• напротив, если показатель очень высокий, это означает, что активность скоро замедлится.

Расчет

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)

СУММА (j = i — N, i) = СУММА ((APPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

• StdDev (i) — стандартное отклонение текущего бара;
• SQRT — квадратный корень;
• СУММА (j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
• N — период сглаживания;
• APPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
• MA (ApPRICE (i), N, i) — любое скользящее среднее текущего бара за N периодов;
• APPRICE (i) — применяемая цена текущего бара.

Что Индикатор форекс значит?

Индикатор форекс — это статистический инструмент, используемый валютными трейдерами для вынесения суждений о направлении действия цены на валютную пару. Индикаторы форекс бывают разных типов, в том числе ведущих индикаторов, индикаторов отставания, подтверждающих индикаторов и т. Д. В число популярных индикаторов форекс входят скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и средний истинный диапазон (ATR). Форекс-трейдер должен выбрать индикаторы, соответствующие его или ее торговой стратегии.

Forex Metatrader 4 Торговая платформа:

• Бесплатно $ 30, чтобы начать торговать мгновенно
• Нет Требуется залог
• Автоматически зачисляется на ваш аккаунт
• Нет скрытых условий

Как установить индикатор стандартного отклонения Fored StdDev?

• Скачать стандартное отклонение Forex StdDev Indicator.zip
• Скопируйте файлы mq4 и ex4 в каталог Metatrader / эксперты / индикаторы /
• Скопируйте файл tpl (шаблон) в каталог Metatrader / шаблоны /
• Запуск или перезапуск клиента Metatrader
• Выберите «График» и «Таймфрейм», где вы хотите протестировать свой индикатор форекс
• Индикатор загрузки на графике

Как удалить индикатор стандартного отклонения Forex StdDev?

Чтобы выключить индикатор, его нужно удалить из диаграммы. При этом его чертеж и пересчет его значений прекратятся. Чтобы удалить индикатор из диаграммы, нужно выполнить команды контекстного меню «Удалить индикатор» или «Удалить окно индикатора» или команду контекстного меню диаграммы «Список индикаторов — Удалить».

Скачать бесплатный индикатор стандартного отклонения форекс StdDev

Индикатор Standard Deviation

В теории вероятности а также в статистике standard deviation принято использовать для того чтобы определить показатели значения случайных величин.

На рынке форекс можно использовать для измерения волатильности рынка. Что такое волатильность рынка мы рассмотрим чуть ниже.

Данный индикатор предназначен для того чтобы определить размер колебания цена относительно Moving Average.

Если значение standard deviation велико, то это явный показатель волатильности рынка и цена на бары будет высока. Как правило, данный индикатор используется для того чтобы составить другие индикаторы и работать с ними в паре.

Стандартное отклонение в техническом анализе рынка

Индикатор standard deviation используется в техническом анализе не очень часто, но она является отличным показателем волатильности рынка.

Зачастую его используют для промежуточных вычислений, таких индикаторов как: Волны Боллинджера и Ширина полос Боллинджера.

Но не думайте, что его можно использовать только для промежуточных вычислений, индикатор standard deviation является самостоятельным способом расчетов и может служить основой для технического анализа.

Хоть индикатор и не входит в стандартный набор инструментов для вычисления цены на валютные пары, он является классическим способом измерить изменчивость инструментов.

Применение стандартного отклонения

Для того чтобы применить standard deviation необходимо иметь определенные параметры. Для данного индикатора нам нужно лишь какое-то определенное количество n периодов, которые мы включим в вычисления нашего стандартного отклонения.

Для того чтобы начать вычислять нам необходимо взять данные закрытия периодов, от самого последнего дня.

К примеру, мы хотим вычислить период в 20 дней, то мы берем 20 последних данных, и уже оперируем их для вычисления отклонения.

Из этого можно сделать вывод, что, чтобы рассчитать отклонения за любой момент времени, нужно взять цену закрытия всех периодов, назад от периода выбранного момента.

Вычисление отклонения

Хочется сразу сказать, что самостоятельно вам вычислять отклонения не придется, не только торговые платформы оснащены всеми необходимыми функциями, но и обычный Excel имеет функцию вычисления, она называется СТАНДОТКЛОН.

Но для разминки мозга иногда следует делать вычисления по старинке и самостоятельно, без использования специальных программ.

Для вычисления вам понадобиться следовать следующему алгоритму:

1. Первое что нужно сделать, это вычислить среднюю арифметическую выборки данных.
2. Второе действие заключается в вычете этой средней от каждого элемента.
3. Полученный результат нужно возвести в квадрат.
4. Далее суммируем полученные квадраты.
5. Полученную сумму квадратов нужно разделить на количество выбранных для расчетов элементов.
6. Из полученного частного нужно вычислить квадратный корень.

Напомним, что стандартное применение отклонения заключается в вычислении и выявлении степени изменчивости на инструменты, то есть кроме волатильности стандартное отклонение больше не может ничего показать.

Подводя итоги можно сказать, что стандартное отклонение – это классический индикатор, который используется в статистике.

Он способен увидеть, как измениться волатильность рынка во времени. Ну а теперь, что такое волатильность, о которой мы обещали рассказать в начале нашей статьи.

Волатильность – это финансовый показатель, который показывает изменчивость цены. Является очень важным показателем в финансовом мире и часто используется в финансовых инструментах за определенный промежуток времени.

Каналы Форекс.

Цена на рынке Форекс редко движется по прямой. В основном, её движение описывает зигзагообразную линию, а это подтверждает то, что на рынке постоянно происходит смена игроков: доминируют то медведи, то быки. Направление движения цены, то есть тренд, можно определить путём построения трендовых линий. Но есть и такой инструмент технического анализа, как канал, который применяется к ценовому движению, где амплитуда колебания примерно одинакова, и это хорошо различимо на графиках. Когда цена движется примерно в одном темпе, вырисовывает поочередно возрастающие максимумы и минимумы при восходящем тренде, и поочередно понижающиеся минимумы и максимумы при нисходящем тренде, то можно говорить о движении цены в канале Форекс.

Построение каналов в терминале МТ4.

Что такое канал Форекс? Канал представляет собой две параллельные трендовые линии, построенные по определенным правилам. Существует несколько способов построения трендового канала. Например, можно выделить линию тренда и, держа нажатой клавишу Ctrl , перетянуть копию линии тренда строго параллельно ей в нужную точку. Но проще воспользоваться специальным инструментом для построения каналов на графиках MT4. Сам инструмент представлен в меню Вставка — Каналы терминала МетаТрейдер 4. И здесь в распоряжении трейдера есть четыре инструмента для построения каналов: Фибоначчи , Линейная регрессия , Равноудаленный , Стандартное отклонение :

Рис. 1. Инструмент Каналы в меню торгового терминала.

Наиболее популярный инструмент — равноудаленный канал Форекс, поэтому с его описания мы и начнем.

Равноудаленный канал.

Наиболее удобный в использовании и простой в построении — это равноудаленный канал . Чтобы построить равноудаленный канал на графике терминала МетаТрейдер 4, необходимо определить 3 точки — два локальных максимума и один локальный минимум, который находится между ними. Или наоборот — два минимума и один максимум. Через два максимума (минимума) проводится линия тренда, которая будет являться линией поддержки или сопротивления для цены. А через локальный минимум (максимум) строится линия, параллельная линии тренда — получаем восходящий или нисходящий канал.

В терминале МТ4 процесс построения канала «автоматизирован» — выбрав инструмент Равноудаленный канал , его можно построить в несколько кликов мыши:

Движение цены внутри канала. Рис. 2. Построение канала по 3 опорным точкам.

При построении канала курсор устанавливается на первой точке. Если это максимум, то при нажатой левой кнопки мыши подтягиваем курсор с линией до следующего максимума. Если это минимум, то аналогично — устанавливаем курсор на первом минимуме и передвигаем его при нажатой кнопки мыши к следующему минимуму. Расположение второй параллельной линии канала необходимо будет подкорректировать и установить её таким образом, чтобы она проходила через противоположную точку. Для этого вторая линия выделяется двойным кликом мыши и подтягивается к необходимому максимуму или минимуму. Ключевые точки при клике по линиям выделяются и их также можно подтянуть к соответствующим экстремумам, хотя это и не обязательно.

Кликом правой кнопки мыши по выделенной линии канала вызывается контекстное меню:

Рис. 3. Вызов контестного меню для инструмента Каналы .

Здесь в разделе Свойства Channel можно задать некоторые настройки для линий канала, а именно:

• — на вкладке Общие задать цвет линий, стиль и толщину. Если установить галочку в чекбоксе Рисовать объект как фон , то канал будет отображаться не в виде линий, а в виде фонового изображения выбранного цвета;
• — на вкладке Параметры можно задать точное значение ключевых точек, по которым растягивались линии канала. Если снять галочку в чекбоксе Луч , то линия будет отображаться не как луч (то есть без конца), а как отрезок ограниченной длины;
• — на вкладке Отображение задаются те тайм-фреймы, на которых может отображаться канал. По умолчанию галочка установлена для всех тайм-фреймов.

Удалить канал можно кликом по строчке контекстного меню Удалить .

Для того чтобы освоить построение каналов Форекс на графиках терминала МТ4, рекомендуем Вам скачать бесплатный видеокурс Основы графических построений Форекс и просмотреть видеоурок Построение линий тренда и каналов в MetaTrader 4 — Вам станут намного понятней принципы построения равноудаленных каналов, и многие вопросы отпадут сами собой!

Отбой, пробой и ретест границ каналов.

Давайте дадим определение таким понятиям при работе с каналами Форекс, как отбой от линии канала, пробой границ каналов и их ретест:

Отбой от линии канала — это 4-е (наиболее важное — вероятнее всего, будет отбой внутрь канала) и более касание линии канала, после которого цена разворачивается внутрь канала.

Пробой линии канала — подход цены к линии канала изнутри и закрытие свечи вне канала (выше или ниже одной из линий тренда рассматриваемого канала).

Ретест линии канала — возврат цены к пробитой линии канала для тестирования её на «прочность». Если ретест состоялся, то цена отбивается от линии канала вне его и движется дальше в сторону пробоя.

Важные моменты по каналам.

При анализе сигналов, которые мы получаем в тот момент, когда цена подходит к границе канала, всегда нужно руководствоваться несколькими важными моментами:

• — Чем старше интервал, тем канал важнее!
• — Подход к линии канала не гарантирует отбоя без подтверждающих сигналов.
• — 4-й подход цены к линии канала наиболее важен!
• — Чем канал старше (построен по более важным экстремумам на старших тайм-фреймах), тем он важнее!
• — Для построения каналов всегда используются хвосты свечей.
• — Иногда приходится усреднять линии канала, чтобы было максимальное количество касаний экстремумов.
• — Не имеет значения, по каким экстремумам строить каналы — можно брать два минимума и один максимум, а можно и наоборот.

Так как при графическом анализе в основном используется равноудаленный канал, то мы и остановимся более подробно на рассмотрении тактики построения равноудаленного канала Форекс и принципов торговли в нем. Итак, для построения канала первым делом по трендовому движению находятся 2 точки — 2 подряд идущих максимума или минимума. По этим точкам проводится основная трендовая линия (смотрите скрин 2). Затем находится третья точка — противоположная, в идеале она должна находиться между точками 1 и 3. То есть, необходимо, чтобы с точки зрения формирования эти точки образовывались в следующем порядке — 1, 2, 3. Однако условие соблюдается не всегда, и бывает, что точка 2 формируется после точки 3. Обратите внимание — не имеет значения, по каким экстремумам строить канал! Например, для восходящего канала можно взять два максимума и один минимум, а можно и наоборот — два минимума и один максимум!

Если все же канал строится в соответствии с первым условием, то при четвертом подходе цены к противоположной линии канала практически всегда происходит отбой. При невыполнении этого условия противоположная трендовая линия будет являться желательным ценовым уровнем, при касании которого возможен отбой, но уже с меньшей вероятностью. Однако в нашем примере на рисунке 2 в точке, следующей за 3, пробоя не произошло, и цена продолжила движение внутри канала.

Торговля может вестись как в пределах канала — при отбое от одной линии с учётом её возврата к противоположной, так и после пробоя границы канала. К примеру, после формирования точки 3 можно было заключать сделку на продажу, затем, после того, как цена дойдет до противоположной линии канала, сделку закрыть, и, анализируя сигналы других инструментов графического анализа, решать — продолжать ли торговлю внутри канала.

Тактика торговли зависит от используемой стратегии. При этом, на нисходящем рынке сигналы на продажу внутри канала будут сильнее, чем сигналы на покупку, так как основное движение — нисходящее. На восходящем рынке сигналы на покупку будут сильнее сигналов на продажу.

В случае с пробоем канала можно ожидать как минимум начало коррекционного движения либо смену тренда на противоположный. Для определения истинного пробоя канала, как и в случае с пробоем трендовых линий, необходимо проанализировать ситуацию на старших тайм-фреймах. Если на текущем и на старших тайм-фреймах свеча закрывается за границей — то это и будет означать пробой границы канала. Хорошим подтверждающим сигналом при пробое канала будет служить ретест канала следующей свечой и дальнейший отскок цены в направлении пробоя. Эту ситуацию хорошо видно на рисунке 3: свеча закрывается за границей канала, а следующая свеча тестирует хвостом границу канала, отбивается и уходит дальше в сторону пробоя. В этой ситуации мы имеем два подтвержденных сигнала: первый — это пробой границы канала, и второй — ретест границы канала, поэтому уже можно заключать сделку отложенным ордером Sell Limit, установленным после пробойной свечи на уровне границы канала.

После пробоя канала возможно его тестирование. А это означает, что после закрытия свечи за границей, цена через несколько свечей может опять вернуться к границе (что и произошло на скрине 4 после пробития в точке 5) и протестировать пробитую линию. Отбой от неё и будет являться ретестом канала:

Ретест и пробой канала. Рис. 4. Тестирование и пробой канала.

В равноудаленном канале для нисходящего тренда нижняя линия является поддержкой, верхняя — сопротивлением. После пробития восходящего канала линия сопротивления станет поддержкой для цены, для нисходящего — поддержка становится сопротивлением. На скрине 4 видно, как после пробития цена в дальнейшем подходила к линии, которая служила уже сопротивлением, и не смогла её пробить.

Канал линейной регрессии и стандартного отклонения.

Второй тип — канал линейной регрессии, который, по сути, состоит из трёх линий: 2 основные параллельные равноудалены от средней линии регрессии. Расстояние между каждой границей канала и линией регрессии равняется максимальному отклонению цены закрытия свечи (бара) от этой линии. Построение Форекс канала осуществляется при помощи соответствующего инструмента Линейная регрессия , который сам просчитывает расположение линий:

Рис. 5. Пример канала линейной регрессии.

Канал стандартного отклонения наряду с предыдущим типом редко используется трейдерами в процессе графического анализа. Для него характерна аналогичная тактика построения, разве что разница заключается в расстоянии от линии регрессии до границ, а равняется оно величине стандартного отклонения цены закрытия от средней линии, обозначающей равновесие цены. И если цена находится выше этой линии, то это говорит о больших предпочтениях трейдеров к покупкам, ниже — к продажам.

Канал Фибоначчи.

Форекс канал Фибоначчи представляет собой систему нескольких параллельных трендовых линий. Две основные — это равноудаленный канал. Остальные — параллельные к каналу линии, которые располагаются на графике в стандартных пропорциях Фибоначчи — 61.8, 161.8, 200, 261.8 % и т.д.:

Канал Фибоначчи на графике. Рис. 6. Пример канала Фибоначчи.

Строится аналогично равноудаленному каналу, разве что при построении соблюдается направление тренда:

• — при восходящем тренде при выборе инструмента канал Фибоначчи основная трендовая линия должна соединять 2 явно выраженных последовательных максимума (на скрине это точки 1 и 3), а вторая линия проводится по выраженному минимуму (точка 2). Остальные трендовые линии строятся пропорционально уровням Фибоначчи;
• — при нисходящем тренде базовая линия должна соединять 2 явно выраженных минимума, а вторая проходить через выраженный локальный максимум.

В дальнейшем линии Фибоначчи будут являться поддержкой и сопротивлением для цены при нисходящем и восходящем тренде соответственно. Цена от них может отбиваться, пробивать их, давая новые сигналы на заключение сделок, но только при наличии подтверждающих сигналов от других инструментов графического анализа.

Заключение.

Инструмент графического анализа терминала МетаТрейдер 4 Каналы — мультивалютный. Его универсальность заключается в возможности использования каналов для любых валютных пар и на любых тайм-фреймах. Однако, сами по себе отбой, пробой и ретест канала Форекс не являются сигналами к совершению сделок. Эти сигналы рекомендуется использовать в совокупности с другими подтверждающими сигналами, полученными в результате графического анализа. Это могут быть сигналы от паттернов Price Action, уровней и расширений Фибоначчи, дивергенций, волн Вульфа, линий тренда и ценовых уровней. Только наличие нескольких подтвержденных сигналов позволит входить в сделку максимально безопасно и получать наибольшую прибыль.

Standard Deviation

Индикатор standard deviation (стандартное отклонение) измеряет волатильность инструмента с помощью статистических методов, позволяя оценить насколько текущее значение отличается от среднего за расчетный период. Стандартное отклонение используется при построении других индикаторов технического анализа , а также в качестве самостоятельного инструмента оценки ситуации на рынке. Например, standard deviation лежит в основе расчета значений популярного индикатора полосы Боллинджера (Bollinger Bands) : верхняя и нижняя линия индикатора располагаются на расстоянии 2 стандартных отклонения от скользящей средней.

Индикатор standard deviation обычно отображается в абсолютных значениях, поэтому его значения зависят от цены инструмента: чем выше цена, тем выше будут значения стандартного отклонения. То есть более высокие абсолютные значения индикатора standard deviation являются следствием значения цены, а не признаком высокой волатильности. При анализе основное внимание уделяется сравнению динамики цены со значениями индикатора.

Индикатор standard deviation, график фьючерса евро (6E), M5

Индикатор standard deviation, график акций Ocwen Financial Corp. (OCN), M5

Индикатор standard deviation — применение

Индикатор standard deviation для оценки риска

Поскольку динамика индикатора standard deviation отражает текущую волатильность, то его можно использовать для оценки уровня риска. При повышенной волатильности целесообразным будет увеличение размера стоп лосса и тейк профита в абсолютных величинах. Для сохранения риска на прежнем уровне в период повышенной волатильноости можно снизить рабочий лот.

Идентификация значимых периодов с помощью индикатора standard deviation

При интерпретации индикатора standard deviation используется предположение о нормальном распределении. Не смотря на то, что изменения цены не всегда соответствуют нормальному распределению, общие принципы могут быть применены на практике. При нормальном распределении около 68% значений будут находиться в области одного стандартного отклонения, более 95% значений в области 2 стандартных отклонений, более 99,6% в области 3 стандартных отклонений. С учетом этих данных, индикатор standard deviation можно использовать для определения значимые движения на рынке. Например, если цена вышла за пределы 2 стандартных отклонений, то это может быть признаком повышенного давления со стороны покупателей или продавцов (в зависимости от направления движения).

На графике отмечены дни, когда цена проходила более 2 стандартных отклонений (индикатор с периодом 21 день — месяц), график акций Walgreen (WAG), D1

По умолчанию применяется индикатор standard deviation с периодом 14. Это значение позволяет сохранять чувствительность индикатора на достаточно высоком уровне. Для более комплексного анализа волатильности к индикатору standard deviation можно добавить медленную скользящую среднюю . В таком виде можно будет отслеживать динамику текущей ситуации с учетом общей картины. Также это позволит снизить влияние на значения индикатора периодов естественного снижения волатильности, особенно характерных для торговли внутри дня.

Отмечены свечи, когда цена проходила более 2 стандартных отклонений от 200-периодной средней индикатора, график фьючерса золота (GC), H1

Индикатор standard deviation с помощью статистических методов измеряет волатильность цены. Движения цены, превышающие стандартное отклонение часто являются признаком повышенного давления какой-либо из сторон на рынке. Standard deviation используется также для оценки уровня риска на основании текущей волатильности и для расчета значений других индикаторов технического анализа. Следует помнить, что индикатор standard deviation отражает только часть информации о рынке и поэтому он должен применяться в комплексе с другими методами анализа поведения цены и с учетом общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Standard Deviation (SD) — индикатор, показывающий разброс амплитуды колебаний цены относительно ее средних значений. Попросту говоря, этот индикатор — мерило волатильности.

В процессе эволюции средств технического описания ценовых движений рынка неизбежно возникло желание воспользоваться статистикой и теорией вероятности, получить инструмент, который неким образом позволял бы анализировать возможные отклонения цены от ее средних значений.

Основные параметры и формула для расчета Standard Deviation

В математике, при определении среднеквадратичного отклонения ограниченных массивов выборок вместо матожидания берут простое среднеарфметическое выборки.
Скользящая средняя имеет некий задаваемый нами ограниченный период. Поэтому, первым делом строят ее. Далее, просто используется обычная формула среднеквадратичного отклонения.
В первой точке берем, как правило, цену закрытия свечи. Из нее вычитаем среднее значение (значение скользящей средней). Так с каждой свечкой в периоде (кроме последней).
Разницы возводим в квадрат, а потом суммируем. Полученная сумма делится на выбранный период (n). После чего из выражения берется квадратный корень.
Формула среднеквадратичного отклонения: δ= Корень квадратный (∑(x(i)-М(x))2)т
Формула SD идентична, только вместо матожидания М(х), в формуле присутствует значение скользящего среднего за период n.

Практика применения индикатора SD

В силу своей специфики, можно так сказать, что SD не является торговым индикатором. По крайней мере стратегий с применением только одного SD в общедоступной литературе нет. Но в комплексе с другими индикаторами технического анализа трейдеры находят ему применение.
Например, вычисление временных промежутков сессионной активности.

Казалось бы, что сессия для рассматриваемой на рисунке валютной пары евро\доллар должна проходить активно, когда на рынке появляются европейские инвесторы (поле 9 или 10-00 мск, в зависимости от «зимнего» или «летнего» времени), дальше всплеск активности идет с открытием рынков на континенте Нового Света.

Что мы имеем по факту? Активность замечена и на азиатской сессии (когда европейцы спят), а на европейской иногда активности нет, иногда рынок без передышки работает от поздней ночи до обеда дня следующего, но безразличен к сессии «американской». После 21-00, зачастую, делать на рынке нечего, хотя редко бывают сильные всплески. Догм нет, но автоматически настроив алерты на подачу звуковых сигналов при пересечении некоего уровня SD вы сэкономите время: не будете проводить скучные часы, глядя на флэт (колебания котировок в диапазоне, без выбора направления тренда).
При торговле по тренду, определив его направление и совершив сделку, перед нами всегда встает вопрос — «Какого размера должен быть стоп?». Ведь подспудно мы понимаем, что размер стопа не должен быть константой, хотелось бы иметь стоп динамический, но оправданный по размеру, чтобы и не «зацепило», и размер небольшой стопа иметь, потому как убыток от срабатывания стопа придется отрабатывать. Поэтому размерность отклонения принимают за бенчмарк по размеру стопа. Значение индекса SD и есть размер стопа. Следуя за трендом, размер стопа также меняют по значению SD. При падении активности ставят стоп по цене входа. Такой стоп еще называют «безубытком».

Еще одно интересное свойство индикатора выявили практикующие трейдеры. Они назвали это свойство — «неправота толпы». Как правило, крупные вливания на финансовые рынки совершаются через фонды, профессионально занимающиеся инвестициями. Приобретая заказанные активы или продавая, задача таких фондов — не давать повод для инсайдерской информации о своих действиях. Такая информация может заставить мелких игроков действовать в том же направлении и обрушит или взвинтит цены. Когда актив уже приобретен, начинается финальная активная «атака» с привлечением внимания, высокими объемами, подгаданными событиями, распространением информации, в общем, создавая разного рода шумиху вокруг идущего вовсю тренда. Мы видим рост индикатора, по теории это подтверждает всплеск покупок начала тренда. Но не тут-то было. Профессиональные фонды уже продают. В кульминации, когда привлечены уже все в развивающийся тренд, индикатор показывает экстремальные значения активности, скорее всего тренд закончен. Может он продлиться, может и нет, тут уже какая дальше будет ситуация по рынку, но сначала будет флэт. Профессионалы раздали актив, толпа купила на максимальных или продала по минимальным ценам.

Стандартное отклонение для Форекс

Изучаем индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation) — помогает прогнозировать уровень волатильности финансовых инструментов.

С помощью технического указателя «Стандартное отклонение» можно спрогнозировать будущий уровень ценовой волатильности.

Понятие «Стандартного отклонения» подразумевает под собой специальный показатель, который вычисляет размеры прошедших недавно ценовых маневров у конкретного финансового актива. Таким образом, получив эти данные, можно сделать прогноз на будущее – определить, насколько цена станет волатильной.

Используя данный параметр, легко можно предугадывать поведение цены в сторону ее повышения или понижения, следовательно, и принимать верные решения.

За серьезными ценовыми сдвигами следуют маленькие колебания, равно как и незначительные изменения сменяются резкими скачками ценовых показателей.

Благодаря индикатору «Стандартное отклонение» можно сравнить текущее ценовое значение с историческими данными по происходящим ранее маневрам, и из этого делать соответствующие выводы.

Помимо знаний и опыта, успех на Форекс напрямую связан с выбором брокера.

Рекомендованные брокеры для торговли на Форекс с индикатором Standard Deviation:

Графическая интерпретация индикатора «Стандартное отклонение»

Если рассматривать графическую интерпретацию индикатора, тогда можно наблюдать, как цена недавно изменилась, но после этого следует спад ее волатильности. Если же стандартное отклонение выражается в малой величине, тогда вскоре наступит ценовой рывок.

На графике индикатор отображается в виде синей линии и будет совершать перемещении вверх или вниз, что обусловлено большей или меньшей степенью ценовых колебаний.

Если синяя линяя находится на слишком высокой позиции, значит цена финансового актива очень резко изменилась. Но в скором времени волатильность снизит свои обороты.

Стандартное высокое отклонения наблюдается тогда, когда цена подвергается резкому изменению. Обычно эту область заштриховывают на графике, и можно заменить контраст с показателями цены в последних стоящих свечах.

При этом выше заштрихованной области цена поддается колебанию еще больше, таким образом, стандартное отклонение показывает этот процесс.

Низкое стандартное отклонение наблюдается тогда, когда цена остается стабильной, что предвещает образование флэтовой области.

В условиях низких величин велика вероятность повышения волатильности. В этом случае индикатор будет показывать незначительные величины, а потом возникнет сигнал о серьезном ценовом изменении.

До границ заштрихованной области графика цена не будет меняться резко, а расположение синей линии характеризуется как очень низкое.

Благодаря индикатору удается определить такое состояние, поэтому его позиция остается низкой. Там, где заканчивается заштрихованная область, цена резко падает вниз. Далее цена демонстрирует сильное изменение по отношению с прошлым периодом, поэтому синяя линия поднимается на своей позиции вверх.

Как правильно использовать индикатор «Стандартное отклонение»

Суть применения «Стандартного отклонения» в том, чтобы трейдер научился прогнозировать размах будущего ценного изменения. Этот технический инструмент не позволяет определить направление движения, но именно указывает на его масштабность.

По правилам принято, чтобы индикатор имел значение 20. Это число показывает количество периодов, на основании которых был сформирован график инструмента. Таким образом, если торговля происходит внутри одного дня, то значение 20 непосредственно свидетельствует о том, что «Стандартное отклонение» было сформировано за предыдущие двадцать дней.

Если задать число больше 20, тогда ослабнет чувствительность индикатора, если меньше 20 – тогда она возрастет.

Например, можно рассмотреть пример со «Стандартным отклонением» 40.

Когда у индикатора задано 40 периодов, его синяя линия становится более плавно, а моменты резких скачков вверх и вниз попадаются реже, чем раньше.

Если задать «Стандартному отклонению» 10 периодов, тогда синяя линия становится более извилистой, а моменты ценовых скачков учащаются. Таким образом, у трейдера появляется больше возможносте для проведения своих операций, однако параллельно с этим и ложных сигналов становится больше.

Если оставить индикатор со стандартным значением, то есть с 20-ю периодами, выданный результат будет более достоверным, чем в любых других случаях.

Экспериментируя со значениями «Стандартного отклонения», крайне важно проверять на практике, как это все повлияет на конечный результат.

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного

• Индикатор «Стандартное отклонение» используется для измерения ценовой волатильности по каждому активу, используемому в торговле, чтобы предсказать будущие маневры;

• Графически изображается синей линией;

• Если значение индикатора высокое, это сигнализирует о недавно произошедшем ценовом скачке, и ожидается снижение волатильности;

• Если значение индикатора низкое, это сигнализирует о ценовой стабильности, и ожидается скорое повышение волатильности;

• Индикатор дает определение именно величине изменения цены, но не показывает ее будущее направление;

• По стандарту параметр равен 20-ти периодам;

• Если задается меньшее значение, чувствительность технического инструмента повышается, если большее – понижается;

• Стандартная величина в 20 периодов считается самой достоверной.

Индикатор Стандартное отклонение – отзывы, комментарии, вопросы

Помните, что прежде чем применять индикатор Standard Deviation на реальном торговом счете, тестируйте его работу на учебных демо-счетах.

Правильно подобранный индикатор + грамотная стратегия – залог успеха на рынке Форекс. Прежде чем выбрать индикатор изучите другие индикаторы Форекс, и стратегии торговли.

Если вы уже использовали индикатор Стандартное отклонение, Ваш отзыв будет полезен всем посетителям сайта, также можно поставить оценку или задать свой вопрос в комментариях. Читайте отзывы об индикаторе Standard Deviation, возможно, именно этот индикатор, станет вашим граалем на Форексе.

Канал стандартных отклонений

Это один из индикаторов, отображающих диапазон движения цены, ее динамику и уровни ее волатильности. За основу взята модель вычисления математических значений, посредством которых выставляются линии индикатора. Главной линией индикатора считается линия тренда линейной регрессии.

Ее местоположение на графике находится между двумя наименьшими фигурами. Второстепенными, но такими же важными будут две параллельные линии. Они устанавливают пиковые и минимальные уровни ценового диапазона.

Другими словами – это линии поддержки и сопротивления. То есть «рисуется» канал стандартных отклонений строго по определённым уровням цены за период времени, зависящий от используемого временного отрезка. Основная задача участника валютного рынка – обнаружить появление канала.

Особенности работы с каналом стандартных отклонений

Средняя линия – это усреднённая цена, устоявшаяся на рынке. Средняя линия является указателем направления тренда и даёт возможность прогнозировать дальнейший курс цены.

Линия, расположенная сверху – это уровень сопротивления. В случае долгого нахождения у линии с внутренней стороны канала, будет сигнализировать о борьбе покупателей и продавцов. В этот момент цена может пробить максимум и взмыть вверх.

При бычьем тренде с открытыми сделками на покупку можно предпринять лишь выставление отложенных ордеров на покупку за линией сопротивления. Так как, пробив ее, цена может устремиться к новым высотам.

Нижняя линия – это уровень поддержки. Он даёт те же сигналы, что и линия сопротивления. При грамотном прогнозе, состоящем из симбиоза нескольких индикаторов и новостей финансового мира, трейдер может предугадать вероятность пробития уровня. В случае пробития одной из внешних линий, высока вероятность разворота рынка.

Индикатор находится в стандартном наборе торгового терминала МетаТрейдер4 и легко устанавливается на график. При установке канала на график важно точно определить начало тренда. После этой процедуры программа нарисует три линии канала на графике. Некоторые трейдеры устанавливают линии вручную.

Этот индикатор следует использовать в комплексе с фундаментальным анализом, так как цена покидает рамки канала при наличии ситуаций, происходящих на поприще финансового мира. Таким образом, просматривая новостную ленту Форекс, можно предугадать пробитие уровня.

Вывод

Серия индикаторов, отрисовывающих ценовые каналы, весьма популярны среди трейдеров разного уровня. Главным их достоинством является простота использования и чтения сигналов. Цена сконцентрировалась у верхней границы канала – на рынке преобладает бычье настроение, цена у нижней линии – значит, участники настроены продавать.

Пробитие – знак, что рынок развернется. Как и индикаторы, основанные на уровнях Фибоначчи, каналы нужно использовать в комплексе с другими индикаторами. Стохастический осциллятор считается лучшим помощником в определении сигналов канала стандартных отклонений.

Стандартное отклонение

Определение этого второго ключевого элемента статистического анализа несколько расплывчато, но стандартное отклонение является одним из самых важных компонентов нашего статистического инструментария. В принципе, для того чтобы ясно понять, что же это такое, и впоследствии эффективно применять это понятие на практике, потребуется какое-то время и некоторые усилия. Для этого нам надо будет сначала ввести понятие нормального распределения, которое, говоря по-простому, является характеристикой большинства наборов случайных величин — начиная с набора значений роста людей в сантиметрах и результатов счета игры в боулинг, и кончая теми показателями, которых им удалось достичь в разное время, играя на бирже. Есть очень сложные статистические определения и связанные с ними тесты на нормальность распределения; но проще и надежнее всего считать, что нормальное распределение является характеристикой таких наборов случайных величин, в которых, сгруппировав результаты наблюдений по их неличине, можно наблюдать высокую концентрацию наблюдений поблизости от среднего значения и последовательное уменьшение количества наблюдений при удалении от среднего в обоих направлениях.

По нашей оценке, на 30.09.2020 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютами – NPBFX;

• для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

Если вы построите график, где количество результатов (у) будет поставлено в соответствие с их абсолютной величиной (х), то у вас получится кривая, по форме напоминающая колокольчик — как показано на рисунке 3.4.

Если предположить, что распределение нормально (а это допущение, как станет ясно в дальнейшем, можно делать с некоторой долей риска), то оно полностью определяется своим средним значением (которое определено выше), что обеспечивает вею информацию, касающуюся величины отдельных наблюдений, и стандартного отклонения, являющегося мерой дисперсии (разброса) данных вокруг среднего значения.

На рисунке 3.5 стандартное отклонение нормального распределения определяется шириной темных полос.

Таким образом, стандартное отклонение будет измеряться в единицах, откладываемых по оси х, которые для нас могут быть как долларами, так и процентами дневной доходности. Величина этой цифры станет нашей главной единицей измерения рискованности портфеля.

На рисунке 3.6 (а) показано узкое нормальное распределение, определяющее минимальный риск, а на рисунке 3.6 (b) — широкое нормальное распределение, при котором уровень подверженности риску более высок.

Рисунок 3.6 (а) — это пример нормально распределенного набора данных с малым стандартным отклонением (что измеряется шириной по оси х интервалов, ближайших к среднему значению). Величина стандартного отклонения мала, когда большинство наблюдений в данном распределении мало отличается от среднего значения. Если описать это в терминах дневных показателей прибылей/убытков, то малое стандартное отклонение будет означать, что значения дневной доходности данного портфеля в основном располагаются в узком интервале прибылей или убытков (выраженных, соответственно, в долларах или в процентах). В свою очередь, это будет характерным признаком низкого профиля риска. И наоборот, большая ширина интервала по оси х в распределении, показанном на рис. 3.6 (b), говорит о гораздо более широком диапазоне разброса частных значений данных по отношению к среднему значению, и это соответствует более высокому профилю риска.

Стандартное отклонение

Стандартное отклонение — это статистический термин, который является хорошим индикатором изменчивости. Он измеряет насколько широко значения (например, цены закрытия) рассеяны от среднего значения. Дисперсия является разницей между фактическим значением, например, цены закрытия и средним значением цены закрытия. Чем больше разница между ценами закрытия и средней ценой, тем выше будет стандартное отклонение и тем выше изменчивость. Чем ближе находятся цены закрытия к средней цене, тем ниже стандартное отклонение и ниже изменчивость.

Вычисление

Для вычисления 20-периодногоСтандартного отклонения выполняются следующие шаги:

1. Вычисляется простое среднее значение цены закрытия, то есть суммируются последние 20 цен закрытия и делятся на 20.
2. Для каждого периода, вычитается среднее значение цены закрытия из фактической цены закрытия. Это дает нам отклонение для каждого периода.
3. Вычисляется квадрат отклонения для каждого периода.
4. Суммируются значения квадратов отклонений каждого периода.
5. Делится сумма квадратов отклонений на число периодов (в нашем примере — 20).
6. Стандартное отклонение равно квадратному корню из полученного значения.

20-периодноеСтандартное отклонение для приведенных выше данных равно 6.787. Обратите внимание, что это одна из версий Стандартного отклонения. Существуют различные виды вычисления Стандартного отклонения, используемые в статистике, но эта версия больше всего подходит для технического анализа, так как все входные данные известны заранее.

Примеры

График ниже показывает, как Стандартное отклонение может изменяться во времени.

После продолжительных периодов консолидации, Стандартное отклонение (или изменчивость) снизилась. Обратите внимание, что в конце декабря акция торговалась в достаточно узком диапазоне и изменчивость снизилась. Позже в середине марта, акция также торговалась в узком диапазоне и изменчивость также понизилась. Когда акция начала расти во второй половине марта, изменчивость также повысилась.

Акции «Amazon», которые находится в подобном ценовом диапазоне, как и акции «IBM», имеет более высокое Стандартное отклонение. До конца декабря Стандартное отклонение находилось в районе 7.5. Со снижением в конце года Стандартное отклонение повысилось от 7 до значений выше 12.5. Впоследствии оно снизилось до 2.5 в течение двух недель. После этого оно выровнялось приблизительно на 5. Это был достаточно изменчивый рынок, и на нем можно было заработать гораздо больше, чем на рынке акций «IBM». Чем выше изменчивость определенного рыночного инструмента, тем больше возможностей заработать при торговле на нем.

Применение в графических программах

Стандартное отклонение может быть построено на графике, используя индикатор ширины Полос Боллинджера в большинстве графических программ. Так как ширина Полос Боллинджера формирует два стандартных отклонения выше и ниже Скользящей средней, то установка «0.5» во втором окошечке будет делить ширину Полос Боллинджера на два, что является идентичным построению одного Стандартного отклонения.

Стандартное отклонение для Форекс

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользащего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:

• если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
• напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдёт на убыль.

Расчет
StdDev = SQRT (SUM (CLOSE — SMA (CLOSE, N), N)^2)/N
где:
SQRT — квадратный корень;
SUM (. N) — сумма за N периодов;
SMA (. N) — простая скользящая средняя с периодом N;
N — период расчета.

Стандартное отклонение

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Стандартное отклонение — это отличный индикатор изменчивости. Такой индикатор анализирует и измеряет насколько цена закрытия рассеяна от среднего значения. Дисперсия представляет собой фактическую разницу между ценой закрытия и средним значением цены закрытия. Чем ближе средняя цена к цене закрытия, тем ниже изменчивость и стандартное отклонение. Чем дальше средняя цена к цене закрытия, тем ваше изменчивость и стандартное отклонение.

Для вычисления 20-периодного стандартного отклонения необходимо произвести несколько расчетов:
— Нужно вычислить среднее арифметическое цен закрытия, т.е. вычислить среднее значение цены закрытия.
— Просчитать отклонение по каждому периоду. По каждому периоду нужно вычесть среднее значение цены закрытия из цены закрытия.
— Вычислить квадрат отклонения для каждого периода.
— Найти сумму квадратов отклонений каждого периода.
— Вычислить среднее арифметическое для квадратов отклонений. Т.е. сумму квадратов отклонений разделить на число периодом (в данном случае — 20)
— Вычислив квадратный корень из полученного числа, получим значение стандартного отклонения.

20-периодное отклонение равно 6.787. Существует большое количество алгоритмов для вычисление стандартного отклонения, для технического анализа лучше всего использовать вышеприведенный алгоритм расчета, т.к. все входные данные известны заранее.

График ниже показывает изменения стандартного отклонения во времени.

Изменчивость снизилась после нескольких продолжительный периодов консолидации. Следует учесть тот факт, что в конце декабря акция торговалась в очень узком диапазоне и стандартное отклонение снизилось.

Стандартное отклонение понизилось в первой половине марта, хотя акция торговалась опять же в узком диапазоне. Стандартное отклонение повысилось когда акция выросла во второй половине марта.

Акции компаний «Amazon» и «IBM» имеют более высокую изменчивость. До конца декабря изменчивость сохранялась на уровне 7.4. Затем стандартное отклонение выросло до 12.5 и снизилось до 2.5. После этого стандартное отклонение достигло отметки 5 и застабилизировалась.

Из всего этого следует вывод о том, что это был достаточно изменчивый рынок, и на нем можно заработать значительно больше, чем на торговле акциями «IBM» и «Amazon». Чем выше стандартное отклонение, тем больше возможностей для заработка.

Стандартное отклонение — индикатор StdDev

Предлагаем вниманию наших пользователей достаточно интересный индикатор — Стандартное отклонение. Этот инструмент представляет интерес, прежде всего тем, что он не показывает как таковой тренд на рынке, а следит за волатильностью. То есть, в его сути заложен принцип, который отслеживает отношение колебания цены к средней скользящей. Когда кривая StdDev показывает большие значения, можно говорить о том, что на рынке растет волатильность. Если же значения кривой снижаются, следовательно, понижается и волатильность. Из других важных моментов — индикатор одинаково хорошо подходит для форекса и бинарных опционов.

Описание Стандартного отклонения

Как мы уже отмечали выше, этот индикатор не показывает направление тренда, но характеризует рыночную волатильность. В качестве отсчета берется скользящая средняя, которая рассчитывается либо по ценам закрытия, либо открытия и рассчитывается соотношение.

Следует отметить, что использование этого индикатора самостоятельно возможно, но лучше, если он будет, к примеру, вспомогательным инструментом являются Полосы Боллинджера. В таком случае, можно будет определить не только тренд, но и то, что диапазон колебаний котировок также растет.

Standard deviation, как индикатор, на графике представлен в виде кривой, которая время от времени движется то в восходящем, то в нисходящем направлении. Когда индикатор растет, это свидетельствует о росте волатильности. Следовательно, при снижении показаний графического элемента, волатильность падает.

Многие трейдеры ошибочно полагают, что повышение показателей индикатора можно рассматривать как сигнал к покупкам опциона Колл или открытию сдекли на повышение на форексе. На самом деле – это не так. Повышение показателей индикатора говорит лишь о том, что диапазон торгов будет увеличиваться и не обязательно будет наблюдаться рост того или иного финансового инструмента.

Как применять в работе Стандартное отклонение

Известно, что на рынке есть два состояния – когда он находится в активной фазе и когда он спокоен. Это также можно использовать в работе с бинарными опционами. Как мы уже отмечали выше, если показания StdDev низкие или близки к минимальным значениям, значит на рынке наблюдается спокойствие. Но в этот момент рыночные игроки ждут изменений, которые приведут к повышению волатильности.

Если же показатели Стандартного отклонения выросли, значит на рынке значительно повысилась волатильность и участники ждут изменения ситуации, то есть момента, когда на рынке вновь воцарится спокойствие. В принципе, обладая только этой информацией, торговать, используя индикатор достаточно сложно.

Применение и достоинства StDev

Использовать данный индикатор на практике достаточно просто. Основная проблема заключается в том, что многие трейдеры перекладывают на этот инструмент задачи, с которыми он не может справиться, ввиду своей специфики. Повторим, этот инструмент хоть и является трендовым, но направление самого тренда он указать не сможет. Он напрямую подсказывает Вам, насколько текущая тенденция сильна или же она теряет свою силу.

StDev прекрасно совмещается с различными трендовыми индикаторами и осцилляторами, его можно легко настроить и оптимизировать под Ваш стиль торговли. Если быть полностью откровенным, этот инструмент используется различными трейдерами достаточно редко, тем не менее, он достоин внимания. Этот индикатор можно использовать на различных рынках, он превосходно отрабатывает себя как на рынке Форекс, так и на бинарных опционах. Просто нужно учитывать, что каждый торговый актив обладает своей спецификой и настройки индикатора нужно подбирать к каждому базовому активу индивидуально. Особое внимание стоит уделить параметрам манименеджмента и всегда входить в позиции с оптимальным уровнем риска. Помните, нарушение правил манименеджмента непременно влечет за собой убытки, порой и очень значительные.

220 Канал Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel)

Канал Стандартных Отклонений (Standard Deviation Channel) представлен на графике как ряд отклонений от Тренда Линейной Регрессии.
Канал состоит из двух линий параллельных Тренду Линейной Регрессии. Расстояние между линиями Канала равно нескольким среднеквадратическим (стандартным) отклонениям цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии.

Канал Стандартных Отклонений строится следующим образом:
1. Средняя линия — линия тренда линейной регрессии
2.Верхняя Линия Канала — она парраллельна и обычно отстоит от средней на 3 стандартных (среднеквадратических) отклонения выше Линии Тренда Линейной Регрессии
3.Нижняя Линия Канала — она парраллельна и обычно отстоит на 3 стандартных (среднеквадратических) отклонения ниже Линии Тренда Линейной Регрессии

График Канала Стандартных Отклонений:

Использование Канала Стандартных Отклонений
Считается, что движение внутри канала верхней и нижней границы вокруг тренда линейной регрессии — нормальный рыночный шум. Когда же участники рынка чрезмерно оптимистичны, цены доходят верхней границы и уровень цены становится нестабильным (слишком далеким от равновесия). Аналогично, когда участники рынка слишком пессимистичны, цены снижаются до уровней нижней границы.

Как предполагают, у рынков, есть точка ценового равновесия или зона относительного ценового равновесия.
Точка ценового равновесия в данном случае это прямая тренда линейной регрессии. Отклонение от нее вверх — демонстрирует активность покупателей, вниз — продавцов.
Зона относительного ценового равновесия находится между верхней и нижней линией Канала Стандартного Отклонения. Считается что движение внутри этой зоны является нормальным для данного рынка. Нижняя линия в этом случае служит линией поддержки, а верхняя работает как линия сопротивления.

Цены обычно выходят за верхнюю и нижнюю линию канала на короткий промежуток времени, поскольку не могут отклоняться от зоны равновесия без серьезной причины.
Если они остаются за пределами канала в течение более длительного времени чем обычно, это означает, что характер рынка изменился, что предсказывает возможность разворота тренда.