Разнонаправленная торговля на Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Разнонаправленная торговля на Форекс

На рынке форекс существует огромное количество торговых стратегий, в том числе есть стратегии на основе замков или локов (от англ. lock — замОк), когда одновременно открываются пара позиций равным и не равным объемом в разные направления. Основная цель приема «lock position» это предотвратить увеличивающийся убыток или сохранить имеющийся профит открытых позиций. В форекс трейдинге существует два основных вида локов.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Отрицательный замок — открытие ордера попутного тренду, но противоположного первому, в случае если первый ордер является убыточным т.е. если убыточный Buy, тренд медвежий, следовательно открывается Sell. Такой тип замка предполагает уменьшение убыточной позиции, ставится при условии движения тренда до предполагаемого уровня и разворота обратно до первой позиции. Положительный замок — открытие второго, локирующего ордера после того, как по первой позиции есть профит. Применяется в случаях продолжительного однонаправленного тренда, чтобы в случаях разворота рынка или коррекций от уровня либо после проторговки взять профит на движениях рынка.

Немного разобравшись приемом «lock position» и какие есть его разновидности, хотелось бы разобрать вопрос о запрете локирования т.е. открытии разнонаправленных позиций одновременно по одному инструменту на одном торговом счете. Запрет на локирование установлен Национальной Фьючерсная Ассоциацией (NFA) для брокеров являющихся ее членами. NFA считает, что трейдеры, которые используют стратегию на основе замка ведут экономически необоснованный торговый процесс и не осознают финансовых затрат, которые они несут. Некоторые форекс компании из списка членов NFA предоставляют трейдерам возможность пользоваться замками, хотя для большинства хеджерование – не приносит высокой прибыли.

Представители нескольких брокеров и ДЦ заявили NFA, что они не предлагают услуги хеджа, за исключением случаев, когда сами клиенты просят об этом. Некоторые компании полагают, что, если они не будут предоставлять возможность работы стратегии «lock position», трейдеры станут менять фирмы на те, которые предоставляют возможность локирования. NFA полагает, что потенциальные риски перевешивают пользу от предоставления клиентам возможности открывать длинные и короткие позиции по одной и той же валюте на одном и том же счете. Таким образом, в соответствии с правилом 2-43 (b) запрещается эта практика.

Вопрос «Почему запрещено локировать позиции на Форекс ?» мы немного разобрали и обсудили, но появился новый вопрос, почему, если запрещено, но все равно можно? Для ответом на этот вопрос мы отыскали американского брокера (пусть он останется инкогнито), который является членом NFA и регулируется им же, и разрешает хедж позиций. Задали вопрос о локировании и получили очень интересный ответ «Брокер не нарушает правил NFA, т.к. официальный отчет о торговле для NFA формируется не через платформу МТ, а через отдельную систему в бэк офисе, данная система связывает встречные/разнонаправленные ордера в один, т.е. -2+ 2=0 либо 2-2=0 и это не считается нарушением. Отчет о сделках формируется в виде „тикетов“, один тикет это общая сумма ордеров за отчетный период».

Вывод на основе выше написанного хочу сделать один, — работайте на форекс без замков и вопросов почему некоторые брокеры и дилинг. центры запрещают локировать рыночные позиции у вас не возникнет :). Вместо лока лучше выставлять правильный StopLoss Рулить локи очень сложная работа, у неопытных трейдеров выходит только расширять замки, что приводит большим убыткам.

Разнонаправленная торговля на Форекс

Перед установкой ордера на вход в рынок лучше всего себя обезопасить и повысить вдвое шансы на получение прибыли. Для этого достаточно использовать двухсторонние установки. Это один из проверенных способов, используемых в составе стратегии форекс без индикаторов.

Главное преимущество данного способа в том, что нет необходимости точно определять дальнейшее направление рынка, а это, по сути, наиболее сложное решение, которое следует принять по ходу анализа ситуации на рынке. Ведь даже если многие сигналы, которые используются трейдерами, показывают вполне определенное направление, рынок может запросто повернуться, например, за счет выхода каких-либо важных экономических или политических новостей. Учет подобных ситуаций уже выходит за пределы простого технического анализа, и зачастую могут привести к появлению значительного количества убыточных сделок закрытых по стоп-ордеру.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Лучше всего обезопасить себя от подобных ситуаций и позволить цене двигаться в любую сторону с тем, чтобы это не влияло на стратегии форекс без индикаторов и на прибыльность всей торговли в целом.

Теперь же несколько подробнее о самом методе. В инструментарии каждого трейдера есть способы определения уровней поддержки и сопротивления согласно графическим моделям. Сила той или иной линии определяется уже на практике и опираясь на опыт, это не столь существенно. Двустороннюю направленность сделок можно использовать на обоих уровнях. В момент пересечения ценой сопротивления сверху получается сигнал на открытие длинной сделки. Также при пересечении ценой уровня поддержки снизу становится понятным, что открывается короткая позиция. Теперь же остается лишь выполнить несколько операций для постановки двухсторонней сделки согласно стратегии форекс без индикаторов.

Стратегии форекс без индикаторов. Соотношение прибыли и риска

В каждом случае входа на рынок определяется соотношение прибыльности и рисков, которые могут быть получены в результате анализа. Это столь же важный результат анализа, как и определение самой точки входа, ведь это говорит о весомости данной сделки и о предполагаемой прибыли, которую она может принести. Каждое из двух направлений в двухсторонних установках стратегии форекс без индикаторов определяется своим собственным соотношением риска и выгоды. Не стоит расстраиваться, вполне закономерно, что одна из сделок почти всегда будет более выгодной. Однако в расчетах не учитывается факт того, что цена может развернуться не в намеченную сторону. Так что в результате получается, что имеется одна сделка, которая не принесет прибыли и несколько даже просядет, и другая, которая потенциально принесет большую прибыль. Основная идея метода заключается в том, что стратегии форекс без индикаторов не могут точно определить, какая из сделок будет прибыльной. Зато можно с уверенностью сказать, что одна сделка из двух принесет прибыль.

Двусторонние стратегии форекс без индикаторов и ценовой импульс

Несколько сложнее использовать двустороннюю торговлю в момент ценового импульса. Стратегии ориентированы на ситуации, когда нет застойных мест на графике, и предполагается значительное движение цены. Ярким примером может быть сигнал, полученный после пересечения ценой средней скользящей при большом объеме торгов. Необходимо в любом случае вычислять импульсы цен по обе стороны от графика цены и графических моделей, которые используются в стратегии форекс без индикаторов. Как правило, лишь одна сторона будет показывать убедительный сильный импульс к дальнейшему движению.

Когда двухсторонние стратегии форекс без индикаторов работают

Нет нужды использовать двусторонние установки в моменты, когда рынок не определен. Лучше всего стратегии форекс без индикаторов срабатывают в привязке к общим циклам движения цены. Вполне естественно, что следует выждать проявление основного тренда или значительной коррекции, прежде чем установить ордеры на вход.

Однако и в ситуации, когда цена входит в область бокового тренда и фактически толчется на месте, двусторонняя установка может также принести немало выгоды. Ведь куда бы цена ни пошла, одна из сделок всегда будет в выигрыше. Так можно, не пропуская ни одной волны колебания цены, получить максимальную отдачу.

Итак, важно определить четкие границы движения цены в виде уровней поддержки и сопротивления, достаточно уверенные сигналы к определенному движению цены и сбалансированные соотношения рисков и прибыли с обеих сторон двухсторонней сделки согласно стратегии форекс без индикаторов. Так можно вести выгодную торговлю с удвоенными шансами на прибыль.

Однако в данной, весьма простой модели есть и слабое место. Как и во всех возможных вариантах, результат работы на рынке форекс зависит от психологического состояния трейдера. В этом случае двусторонняя направленность торгов тоже не исключение. Далеко не всегда цена движется в намеченном направлении и та сторона, которая изначально рассматривалась как прибыльная, может не оказаться таковой. Все сводится к тому, чтобы вовремя определить, какая из двунаправленных сделок прибыльная, и при этом не поспешить с выводами.

Графические модели часто дают четкое понимание о том, где именно цена получит четкое направление. Например, в графической модели треугольник, которую часто используют стратегии форекс без индикаторов, цена сходится в одной точке, после чего возможно уверенное и продолжительное движение цены в одном из направлений. В таких ситуациях просто не заменима двусторонняя установка для торгов. Ведь в любом случае будет получена прибыль, куда бы ни направился график цены.

Торговля на форекс для начинающих. Принципы и понятия. Как заработать?

Если Вас интересует спекуляция на валютном рынке, то мы научим Вас всем премудростям. Торговля на Форекс для начинающих. Успех большого заработка. Oсновные понятия финансового рынка, терминология, суть работы. Как новичку с минимальным капиталом начать зарабатывать деньги уже через 2 недели после начала обучения торговле на рынке? Что такое котировки, стоплоссы и паттерны? Статья “Торговля на форекс для начинающих” расскажет как стать трейдером.

Как заработать первые деньги на Форекс уже через неделю

Если же вы никогда не имели дело с финансовой биржей и не знаете, что такое «бычий патерн на нисходящем тренде», эта статья призвана помочь Вам разобраться в этом как можно быстрее.

Главный вопрос: может ли на Форексе зарабатывать человек, чьи знания ограничиваются понятием «финансовая биржа»? Это интересует десятки миллионов людей и мы попытаемся развернуто ответить на этот вопрос. Мы постараемся простыми словами ответить на вопросы, касающиеся терминов, элементарных приемов анализа и других волнующих Вас нюансов.

Финансовая биржа – это специфический вид рынка в экономике, где осуществляется торговля деньгами или финансовыми активами, без применения товаров и услуг прямого назначения. Необходимо также отметить тот факт, что в спекуляция в интернете существенно отличается от реальной. Заниматься здесь намного проще, существует множество инструментов для увеличения прибыльности своей деятельности, поэтому заработать в сети вы будете в разы больше.

Что такое Форекс

Это валютная биржа в сети, где трейдеры могут выйти на рынок. Форекс являются частью мировой финансовой системы. Здесь происходят денежные торги – обмен одной валюты на другу. Задача – зарабатывать на разнице курсов и получать доход на на подорожании или удешевлении котировок мировых и цифровых валют. Форекс имеет свои законы и правила, по которым работают как начинающие, так и профессионалы.

Принимая решение получать доход делая ставки на повышение или понижение валют, Вы берете на себя определенную ответственность. За свои действия, за принятые решения, за доходы и потери. Но иногда, ошибка стоит больших денег. Торги – вещь не предсказуемая. Достаточно вспомнить историю легендарного финанстиста Джоржа Сороса. Как он сколотил капитал, обвалив фунт, и впоследствии слил заработанные деньги. Избегайте таких ошибок.

Не стоит пренебрегать и психологическими факторами. Зачастую жажда наживы губит многих молодых “бойцов”. Запомните. Только тактика, прогноз и холодный расчет.

«Ключ к трейдинговому успеху – это эмоциональная дисциплина. Если бы ум был ключом, тогда многие зарабатывали бы на торговле… Это будет звучать как клише, но единственная причина, по которой люди зарабатывают на финансовых рынках – это то, что они не урезают свои убытки.» (Виктор Сперандео)

Среди новичков бытует миф о том, чтобы заработать необходимо мониторить круглосуточно графики. Это не так. Достаточно разработать план действий и настроить программу. Вы даже способны выставить настройки так, что совершать сделки за Вас сделает программа.

Основные понятия

Прежде чем приступить к совершению операцией, необходимо разобраться с терминологией. Это база, как алфавит, который необходимо освоить перед тем, как начать “читать”.

Forex – от английского FOReign EXchange Market. В переводе эта фраза означает иностранный обмен. Обмениваются на Forex деньгами. Главным принципом является свободная конвертация денег, без какого-либо вмешательства со стороны государства.

Главными участниками процесса выступают трейдеры. Это те, кто занимается спекулятивными операциями и зарабатывает на курсовой разнице. Торговые процессы между финансовой биржей и трейдером осуществляет посредник – брокер. Выбрать хорошего и надежного брокера – это важнейшая стадия работы любого участника торгов. Несмотря на то, что современные брокеры предлагают практически идентичные условия, некоторые из них не являются хорошими партнерами, не задерживающими выплаты и обеспечивающими безопасность средств своим инвесторам. Прежде чем определиться с организацией-посредником, ознакомьтесь с рейтингами, которые легко отыскать в сети.

Для совершения сделок Вам понадобиться специальная программа – терминал. Это софт, который устанавливается на ПК пользователя, благодаря которому Вы будете исследовать графики, анализировать информацию и заключать сделки. Самой популярной моделью торгового терминала является MetaTrader4. Ранее, до отсутствия ТТ, трейдеры должны были звонить своему брокеру и запрашивать цены. С появлением MetaTrader4 или другого аналогичного софта, это стало гораздо проще. Вы торгуетесь прямо в программе.

Форекс – это система, дисциплина и напряженный труд. Если готовы вкладываться в обучение и постигать эту интересную науку, то Вас ожидают приятные бонусы.

Терминология

Таймфрейм – это графический масштаб, определяющий минимальные шаги котировок, отображаемых в терминале. Например, часовой таймфрейм подразумевает наличие на нем часовых свечей, а дневной – дневных. Получается, что чем больше таймфрейм, тем больше времени он может охватить, но тогда снижается точность анализа. Те, кто давно занимается трейдингом и хорошо зарабатывают, привыкли использовать одновременно несколько таймфреймов для адекватной оценки ситуации.

Кредитное плечо – это пропорциональное отношение внесенной в качестве депозита суммы к тем средствам, на которые может быть открыта сделка. Оно позволяет так зарабатывать. Выбирайте плечо исходя из своих предпочтений, при этом платить за него ничего не нужно. Например, депозит составляет 100 $, но хотите заключить сделку на 10 000 $. В данной ситуации плечо составляет 1:100.

Ордер – это позиция на Форекс. Именно ордер позволяет купить или реализовать валютные котировки.

Лот – это обычный объем ордера, то есть позиции на валютной бирже. Как правило, один лот приравнивается к ста тысячам долларов, но опытные торговцы торгуют только определенными долями данного лота. Кстати, если бы не кредитные плечи, то открыть счета с маленькими депозитами было бы просто невозможно.

Индикаторы – это компьютерные программы, встраиваемые в платформу и анализирующие ситуацию на рынке. Именно на данных торговых индикаторах строится львиная доля стратегий.

Свечи – это основные составляющие свечного графика. Свечи отображают движение котировок в течение определенного времени. Таким образом, минутная свеча дает данные об уровне цены на момент открытия, на момент закрытия, максимальные и минимальные значения цены в то время.

«Рынки постоянно находятся в состоянии неопределённости и колебаний, а деньги зарабатываются путём расчётов очевидного и ставок не непредвиденное.» (Джордж Сорос)

Для того, чтобы овладеть тонкостями работы на FOREX необходимо более детально ознакомиться с общими принципами спекулятивной торговли. Они не так сложны и не требуют глубоких знаний, но заключаются в простых правилах и расчетах, которые в своем большинстве проводят автоматизированные системы и сам терминал.

Прежде чем гордо называть трейдером, освойте терминологию и изучите такие понятия как: тренд, сфера консолидации, своп, маржа, pattern, уровень поддержки и сопротивления, StopLoss и TakeProfit.

Котировки

Или валютные пары, это пропорциональное соотношение цены 2-х валют. Они отображают отношение цены одной к другой. Первая стоящая в паре считается основной. Ее значение всегда равно единице.

Самой главной принято считать USD. Другими важными деньгами считаются:

  • EUR – евро,
  • GBP – английский фунт стерлингов,
  • JPY – японская йена,
  • CHF – швейцарский франк,
  • CAD – канадский доллар,
  • AUD – австралийский доллар,
  • NZD – новозеландский доллар.

Эти валюты образуют пары по которым происходит наибольшее количество операций, так как они более ликвидны на мировом рынке.

Самые распространенные и важные пары: USD/EUR, USD/JPY, USD/GBP, USD/CHF

Пошаговая инструкция старта торговли

1. Тщательно изучите основную информацию, относящуюся к категории «для чайника». Новичок – это человек, не имеющий никакого отношения к финансам, поэтому для начала неплохо освоить всю торговую базу, чем вы, собственно, и занимаетесь в данный момент.

2. Выучите правила выбранной торговой стратегии как «отче наш», потому что это и есть будущий доход, т.к. от неё зависит, будете ли вы зарабатывать и насколько хорошо. Нужно следовать определенным законам валютной торговли, и не отклоняться от них ни при каких обстоятельствах. Выбранный подход должен быть надежным и проверенным до вас другими участниками рынка,.

3. Освойте основные термины.

4. Выбери качественного и проверенного посредника. Безопасность вложений и быстрый вывод заработанных денег определяются именно выбором брокера. Ненадежные торговые партнеры могут предоставлять “подвисающие” сайты, не предоставлять актуальные котировки валют и так далее.

Выполняя четыре этих простых условия, Вы быстро научитесь извлекать прибыль из своих сделок, не опасаясь грубых ошибок, которые делает большинство начинающих. Разумеется, ошибки всё же будут происходить, но они не принесут Вам те колоссальные убытки, которые вполне реальны если заниматься торговлей без тактики или работать с брокером-мошенником.

Как происходит спекуляция

Если Вы хоть раз бывали на обычном продуктовом базаре, то будьте уверены, у вас есть понимание как происходит весь процесс. Допустим, вам необходимо купить товар. Прежде чем приобрести, надо осмотреться и найти продавца. Далее запрашиваете стоимость, за какую сумму он готов отдать свой продукт – это будет ASK, цена предложения, по которой продавец готов отдать свой товар. Считая, что это дорого, начинаете торговаться. И называете приемлемую для вас сумму – это BID, или цена спроса.

Переведем описанный процесс на форекс-терминологию. Вы покупаете валюту и открываете позицию byu по цене ASK. Или продаете актив по стоимости BID и открываете сделку sell. Разница между этими двумя величинами называется СПРЕД.

Анализ рынка

От чего зависит стоимость той или иной валюты? Аналогично с классическим рынком, цена определяется спросом и предложение. Чем больше людей хочет приобрести валюту, тем, больше она дорожает. И наоборот. Наименее привлекательные активы не пользуются спросом и падают в стоимости. Главная задача определить тенденцию и возможное направление цены.

Глядя на графики, можно увидеть определенную закономерность. Стоимость не движется стихийно. Она имеет свои правила. Разобраться в этих нюансах вам поможет технический и фундаментальный анализ.

В противовес фундаментальному, теханализ базируется на статистико-математических вычислениях. Он включает в себя графики, фигуры, индикаторы и другое. Прогнозирование основывается на истории трендов и ценового пути определенной валюты.

Фундаментальный анализ – разновидность анализа рынка, когда Вы анализируете не график, а влияющие на него факторы: новости, политику, речи президентов стран и другие глобальные и локальные проишествия. Это также могут быть и различные экономические новости, к которым относятся данные о внутреннем валовом продукте, процентных ставках, уровне безработицы и так далее. Экономически новости могут определять тренд котировок с большой долей вероятности. И это помогает профессиональным финансистам использовать эту информацию для успешной торговли.

Самые популярные вопросы новичка

Могу ли я хорошо зарабатывать, абсолютно не соображая ничего в экономических вопросах?

Этот вопрос самый актуальный среди тех, что нам приходилось слышать. Как добиться успеха в сфере Форекс тем, кто никогда в жизни не имел ничего общего с финансами? Да, знать нужно не мало, но почему бы вам этими знаниями не обзавестись? Пройти обучение можно в кратчайшие сроки. Освоить азы, а в процессе торговли на минимальных рисках научитесь тому, чем владеют настоящие профессионалы.

Как стартовать?

Для доходной торговли нужно быть хорошо подготовленным, выбрать стратегию, найти подходящего посредника в виде брокера и освоить некоторые нюансы трейдерского дела. Львиная доля новичков совершают операции вообще без какой-либо подготовки, в чем и заключается их основная ошибка. Несмотря на это, получать стабильную прибыль очень даже реально, главное не лениться и вкладывать время в получение знаний.

Как выбрать правильную торговую стратегию?

Торговая стратегия – это перечень определенных законов для новичков и профессионалов. Спекуляция без какой-либо тактики – это просто безответственная глупость, которая не приведет к благоприятным последствиям. Запомните это! Осталось только подобрать подходящую систему. Как это сделать? Перед выбором, дайте себе ответ на нижеперечисленные вопросы:

1. Насколько часто вы хотите заниматься торговлей? Есть подходы, требующие ежедневного сидения за компьютером в течение 3-4 часов для открытия большого количества позиций внутри дня. Есть наоборот, не требующие ежедневного посещения торговой платформы. Они называются скальпингом и долгосрочным трейдингом. Существуют еще и среднесрочные торги, которые позволяют открывать позиции до 1 недели.

2. Какой способ анализа планируете использовать? Вы уже знаете, что существуют технические и фундаментальные анализы. Каждый трейдер должен определить способ анализа в соответствии со своими навыками, талантами и предпочтениями.

Ознакомиться с инструментами технического анализа и более подробно изучить фундаментальный – залог успеха. Начните делать это прямо сейчас. Всю исчерпывающую информацию Вы найдете на нашем портале.

«На вопрос о том, как торговать прибыльно, вам не ответит ни книга, ни гуру, ни стратегия. Успех приходить со временем, если вы приложили для этого достаточно усилий» (Брэт Стинбаргер)

На сколько денег пополнить счет?

В общем-то, Вы можете начать торговлю, даже если на торговом счету всего лишь один бакс. Разумеется, это в теории. Учтите, что маленький депозит будет приносить маленький доход. Для того чтобы стабильно зарабатывать на Форекс, нужно иметь депозит от 250 долларов, если Вы планируете стать профессионалом в будущем. Это не такая уж и крупная сумма и любой гражданин может позволить себе ее.

Как подобрать параметры своего счета?

Во время регистрации Вы будете настраивать свой торговый счет: плечо, разновидность, свопы – от выбора будет зависеть доходность всей затеи в целом. Тщательно изучите все параметры для точной и эффективной настройки.

Когда лучше заниматься торговлей?

Большой ошибкой начинающих является работа в неподходящее время. Есть время суток, когда график очень легко предсказать. Для каждой пары – это свой промежуток. Если же торговать только в это время, можно минимизировать риски и увеличить доходность.

Какую котировку выбрать?

Большинство новичков спрашивают, какую пару выбрать. Начните со стандартных, но со временем изучите особенности 4-5 валютных пар, чтобы иметь возможность открывать наиболее прибыльный и удобные для вас сделки и увеличивать свои доходы.

Пример сделки

Депозит составляет 500$. Вы решили открыть сделку по паре EUR/USD. Проанализировав тенденцию, ставите на повышение курса. Открываете позицию размером 0,1 лот по предложенной брокером котировке 1,5455. Для повышения доходности, вы решили работать с бОльшей суммой и берете кредитное плечо.

Теперь у Вас есть + 10 000 EUR за которые заплатили 15 455 USD.

Спустя некоторое время, вы решаете закрыть сделку. Вам предлагается цена продажи 1,5655.

Приобретенные ранее 10 000 EUR продаете за 16 155.

И считаете свою прибыль: 15 655 – 15 455 = 200$

Чем большими суммами торгуете, тем бОльшим будет и заработок. Но будьте внимательны. Аналогично велик риск и значительных убытков при неправильном прогнозе.

Напутствие

Данная статья должна была развеять туман вокруг такого сложного и непонятного рынка Форекс для новичков. Если будете трудиться и впитывать знания, как губка, начать получать деньги реально уже после 2-3 недель обучения. Досконально разобравшись с этим вопросом, Вы открываете для себя в будущем отличные перспективы.

Торговая стратегия форекс “Охота за стопами”

Очень простая в понимании стратегия, но позволяет порой поймать очень хорошее движение…

БОльшинство трейдеров на форексе является спекулянтами а не инвесторами и как правило используют стопы. С одной стороны стопы ограничивают убытки, но с другой стороны часто бывает что их стремятся зацепить, чтобы толкнуть пару побыстрее в какую либо сторону.

Из этой статьи Вы узнаете, как использовать стопы для работы по стратегии “охота за стопами”.

Стопы – ключ к торговой стратегии

Именно потому что на рынке форекс работают с таким плечом, большинство игроков понимает, что стопы жизненно необходимы для выживанию. Понятие “пересиживания позиции”, как делают некоторые инвесторы на рынке акций, для большинства форекс-трейдеров просто не существует. Торговля без стопов на валютном рынке означает, что трейдер неизбежно столкнется с принудительной ликвидацией позиции в форме требования увеличить залог (маржин-колл). За исключением нескольких долгосрочных инвесторов, которые могут торговать наличными, большая часть участников рынка форекс – спекулянты, поэтому они просто не могут себе позволить роскошь передерживать проигрышную сделку слишком долго, потому что их позиция фактически финансируется за счет кредита.

Благодаря такой двойственности FX-рынка (высокое плечо и почти повсеместное использование стопов), охота за стопами превратилась в повсеместную практику. Хотя это может вызвать негативные ассоциации у некоторых читателей, охота за стопами – легальная форма трейдинга. Это – не что иное, как искусство вымывания проигрышных игроков из рынка. На форексе их называют слабыми лонгами или слабыми шортами. Почти так же сильный игрок в покер может выбить менее способных противников, поднимая ставки, крупные спекулятивные игроки (такие как инвестиционные банки, хеджевые фонды и крупные финансовые центры) любят стрелять по сторам в надежде запустить дальнейший направленный импульс. Фактически, такая практика настолько обычна на форексе, что любой трейдер, не осознающий эти движущие силы цены, почти наверняка понесет ненужные потери.

Однако, нам гораздо интереснее, как же получать прибыль из этой уникальной динамики валютного рынка. То, что рынок форекс так подвержен влиянию стопов, дает краткосрочным трейдерам несколько вполне авантюрных сетапов. В своей книге “Дейтрейдинг на валютном рынке” (2005), Kathy Lien описывает один такой сетап, основанный на уровне “00″. Подход, обсуждаемый здесь, базируется на противоположном понятии соединения краткосрочного импульса.

Используем охоту в своих интересах

“Охота спецов за стопами” – чрезвычайно простая торговая стратегия форекс. Она не требующий ничего иного, кроме графика движения цены и одного индикатора.

Итак – принцип стратегии: На часовом графике проведите линии на расстоянии 15 пунктов с обеих сторон от круглой цифры. Например, если EUR/USD приближается к 1.3600, трейдер выделил бы на графике 1.3615 и 1.3585. Эта область шириной 30 пунктов называется “торговой площадкой”, подобно 20-ярдовой линии на футбольном поле, известной, как “штрафная площадка”. Оба названия отображают одну и ту же идею – участники имеют высокую вероятность выигрыша, как только входят в эту область.

Идея сетапа проста и понятна. Как только цена приближается к уровню круглой цифры, спекулянты будут пытаться зацепить стопы, сгруппированные в этой области. Поскольку форекс – децентрализованный рынок, никто не знает точное количество стопок на отдельно взятом уровне “00″, но трейдеры надеются, что их совокупный размер окажется достаточно большим, чтобы вызвать дальнейшую ликвидацию позиций – каскад стоп-ордеров, которые подтолкнут цену дальше в том же направлении. Поэтому, в случае если бы цена EUR/USD падала в направлении 1.3600, трейдер встанет двумя сделками вниз, как только цена пересечет порог 1.3615. Стоп для сделки отстоит на 15 пунктов от точки входа, потому что это – сделка четкого импульса. Если цена немедленно не упадет, сделка считается потерпевшей фиаско. Целью прибыли первой сделки должно быть количество начального риска или приблизительно 1.3600, и здесь же трейдер сдвинет стоп второго лота в точку безубыточности, чтобы залокировать прибыль. Целью второго лота будет удвоенный начальный риск, или 1.3585, что даст трейдеру возможность выйти на взрыве импульса. Кроме наблюдения за этими ключевыми уровнями графика, есть еще только одно правило, которому трейдер должен следовать, чтобы повысить вероятность успеха. Поскольку этот сетап основан на торговле импульсом, сделка должна совершаться только в направлении большего тренда. Существует множество способов установить направление, используя технический анализ, но особенно эффективной на часовых графиках может оказаться простая скользящая средняя по 200 периодам (SMA). Используя более долгосрочную среднюю на краткосрочных графиках, Вы можете оставаться на правильной стороне рынка, не будучи подвержены мелким колебаниям.

И собственно говоря рисунок:

Обратите внимание, что 05 Февраля 2010 года EUR/USD находится в сильном нисходящем тренде (Рисунок 1). По мере того, как цена приближается к уровню 1.3600, можно было открыть короткую позицию от уровня 1.3615, разместив стоп-лосс на 15 пунктов выше входа – на 1.3630. В этом конкретном примере импульс вниз чрезвычайно силен. Первая половина сделки должна быть закрыта на 1.3600 с прибылью 15 пунктов, а вторая половина переставлена при этом в б.у. и закрыта на 1.3585 (но туда не дошли импульсом), что всего по позиции принесло 15 пунктов прибыли.

Вывод

“Охота за стопами” является одной из самых простых и самых эффективных форексных сетапов, доступных краткосрочным трейдерам. Для него не требуется ничего, кроме понимания динамики валютного рынка. Вместо того, чтобы становиться жертвами охоты за стопами, трейдер может, наконец, повернуть удачу лицом к себе и присоединиться к ходу вместе с крупными игроками.

Парный трейдинг на Форекс. Стратегии парного трейдинга с использованием советников

Парный трейдинг, еще называют валютным арбитражем. Как и многие инструменты рынка, парный трейдинг зависит от слаженной работы всех систем.

Парный трейдинг на Форекс. Преимущества и тонкости работы

Если разбирать его подробно, но все-таки доступно для понимания, то проще выражаться на языке математики. Здесь все зависит от уровня корреляции. Если одна пара движется вверх, то и вторая движется в том же направлении. Соответственно, так же происходит и при движении одной из пар в обратную сторону. Чем выше показатель корреляции, тем точнее вторая валюта повторяет движения первой .

Есть валютные пары, в которых корреляция прямая, то есть на графике движение показано в одном направлении. А есть корреляции обратные. На графике пары расходятся в разные стороны. Чаще всего вместе ходят такие пары, как EUR/USD или GBR/USD. Порознь движутся пары GBR/EUR и GBR/JPN.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Но пары иногда все равно не сходятся в движениях. Это связано, прежде всего с волновыми колебаниями на рынке. Так что расхождения – дело вполне обычное. Так, EUR/USD будет выше GBR/USD или наоборот. Для того чтобы показать ситуацию и наглядно ее оценить, стоит использовать индикаторы. С их помощью можно и уровень корреляции просчитать и наложить, например, для сравнения два графика, один на другой.

Ордера можно будет спокойно открывать, как только расхождение станет заметным. То есть, достигнет определенной величины. Продавать нужно будет ту валютную пару, которая по графику будет стоять выше. Нижняя пара при этом покупается. Фиксировать прибыль можно будет тогда, когда пары на графике пересекутся. Они должны сойтись в нулевой точке.

Видео. Подробно о системе парного Форекс трейдинга

Парный трейдинг, как любой другой способ торговли, имеет свои достоинства и недостатки. Из плюсов можно отметить абсолютную безразличность к ситуации на рынке. Вам вовсе не нужно первым узнавать, что же там творится в данный момент. Ордера, которые были открыты. Друг друга и так хеджируют. А значит, от колебания курсов ничего не зависит. По крайней мере, суматохи с депозитом точно не будет.

Пример торговли по парному трейдингу

Разберем простой пример . После новости о смене курса пара EUR/USD быстро идет вниз. Но следом за ней идет и вторая пара GBR/USD. С одной парой вы априори получаете доход, с другой – проигрыш. Но доход на трейде – это сумма двух ордеров. Получается, например, потеряв 100 пунктов, Вы получили 150 пунктов прибыли. То есть профит составляет 50 пунктов.

Но недостатки у парного трейдинга тоже есть . Например, невозможно предсказать размер расхождения между парами. Когда пары расходятся, открываются два ордера. Открываются они в надежде на скорейшее сближение.

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Основное преимущество в то, что большая часть депозита разгружается. Независимо от того, в какую сторону меняется рынок. Все парные сделки уравновешиваются друг другом. И все непредсказуемые ситуации нивелируются, то есть, сглаживаются. А прибыль наоборот растет. И может быть весьма значительной.

Для входа в сделку нужно определить максимально возможное расхождение графиков. И самое приятное, что здесь не нужно ориентироваться на направление рынка или тренда. Чтобы торговля шла успешно, нужно только четко следовать простым правилам управления капиталом. О них мы уже писали в отельной статье. Важно не перегружать свой депозит и совершать открытие и закрытие сделок вовремя.

По опыту профессиональных трейдеров можно судить о том, что парный трейдинг легко применим. Освоить его могут даже новички. Его преимущества быстро усваиваются. А при использовании парных стратегий многослойных создаются пакеты инструментов, которые нейтральны и при этом прибыльны.

Преимущества парного, арбитражного трейдинга на Forex

Арбитражная торговля в последнее время заменила на финансовых рынках все прочие стратегии. Стабильности от рынка валют ждать не приходится. Валютные пары хаотичны по своей природе и ведут себя в рынке соответственно. На них влияет множество факторов. Охватить их в полном объеме невозможно, даже если вы профессиональный трейдер. Как результат, отсутствие прибыли там, где еще вчера можно было сорвать приличный куш.

Если ситуация настолько нестабильна, то стратегии нужно менять. И использовать преимущественно те, которые обеспечат прибыль при любом раскладе. И одной из таких стратегий, как раз является арбитражная парная торговля на Форекс.

Арбитраж выстаивается на работе по 2-м инструментам, с двумя разнонаправленными сделками. Это исключает риски.

Парный трейдинг можно использовать в разных модификациях:
  • классического, или стандартного межрыночного арбитража;
  • далее, календарный арбитраж, он же математический;
  • индексный арбитраж;
  • или парный трейдинг в чистом виде;

Что касается классического арбитражного трейдинга, то здесь сделки заключаются по одному единому инструменту, но уже на различных рынках или площадках.

Валютный, парный трейдинг предполагает создание сделок на одной паре валют, но у разных брокеров. Это применимо, если котировки разных брокеров различаются.

Математический арбитраж, предполагает заключение сделок непосредственно по фьючерсным контрактам. Они заключаются на один и тот же актив базы, но с текущим и последующим сроком экспирации в торговле.
Индексный арбитраж на Форексе, предполагает торговлю фьючерсными контрактами на индекс, при этом противопоставляется он корзине акций, которая и формирует этот индекс.

Первые три типа трейдинга, применяются на валютном рынке. Но применение их связано с рядом трудностей. Да и прибыль будет хоть и постоянной, но невысокой.

Самый лучший и выгодный вариант арбитража – это как раз парный трейдинг как таковой. Такая стратегия предусматривает работу одновременно на коррелирующих парных валютах. Эти пары строятся на котировках, меняющихся взаимосвязано. Их графики, как мы уже выяснили, точно пошагово следуют друг за другом.

Но для еще большей минимизации рисков можно использовать роботов. Торговля с помощью арбитража на Форекс по такому методу и так помогает свести на нет риски. Но получать стабильную прибыль хочется независимо от изменений ситуации на рынке. Можно автоматизировать систему с помощью специальных средств.

Если грамотно подобрать советник Форекс, то и прибыль можно начать получать неограниченную. Причем стабильно. Но робот обычный не подойдет. Ведь он только некоторое время эффективен, пока рынок соответствует тем параметрам, которые были загружены при старте. А как только условия рынка меняются, пусть даже незначительно, робот начинает работать не на благо трейдера. Он фактически его разоряет. И делает это довольно быстро.

В стратегию самого парного трейдинга заложены принципы, благодаря которым советник будет одинаково эффективно проявляться при любых условиях. Такими качествами, например, обладает популярный советник, предназначенный для парного трейдинга Octopus Arbitrage. Такой советник работает полностью автоматически. Он рассчитан на стабильную прибыль на высоком уровне. В среднем она будет составлять до 30% ежемесячно.

В алгоритме робота Octopus Arbitrage прописаны принципы торговли. Которые впрочем, не противоречат правилам брокеров. Что дает возможность трейдеру, спокойно пользоваться роботом для извлечения прибыли в торгах на валютном рынке.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Депозит можно размещать для начала небольшой. Вполне достаточно 300 долларов. Причем, важно отметить: даже если у вас нестабильная связь и постоянны разрывы. Это не отражается на работе робота и на прибыли. Он продолжает торговать в любых условиях. Риск и собственные усилия минимальны, а прибыль растет буквально как на дрожжах.

Парный трейдинг. Настройка и использование советника (робота) R9Dх

Разнонаправленная торговля и хеджирование позиций в MetaTrader 5 с помощью панели HedgeTerminal, часть 1

Оглавление

Введение

В последние полтора года компанией MetaQuotes была проведена масштабная работа по объединению торговых платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в единую трейдерскую экосистему. Теперь для обеих платформ существует общий рынок программных решений — Маркет, предлагающий различные программные решения от сторонних разработчиков. Компиляторы для обеих платформ также были объединены. Теперь обе платформы имеют единый компилятор на базе MQL5 и единый язык программирования — MQL, с разным набором функций в зависимости от используемой платформы. Все общедоступные исходные коды, размещенные в базе кодов Code Base, также подверглись ревизии, а некоторые их них были скорректированы для совместимости с новым компилятором.

Однако такое глобальное объединение платформ оставило в стороне объединение их торговых частей. По-прежнему, несмотря на большую часть отныне общего торгового окружения, торговые модели MetaTrader 4 и MetaTrader 5 остались принципиально несовместимыми. MetaTrader 4 предлагает индивидуальное управление торговыми позициями через систему «ордеров», — специальных программных сущностей, делающих разнонаправленную торговлю в этом терминале простой и удобной. MetaTrader 5 ориентирован на биржевую работу, где основным представлением обязательств трейдера является его совокупная нетто-позиция, а ордера в нем являются тем, чем по сути и должны являться — приказами на покупку или продажу финансового инструмента.

Разница между торговым представлением этих платформ вызывала немало горячих споров и обсуждений. Однако споры так и остались спорами. К сожалению, за годы с момента первого релиза MetaTrader 5 так и не было продемонстрировано ни одного рабочего решения, которое доказывало бы фактом своего существование возможность представления обязательств трейдеров в виде независимых разнонаправленных позиций как в MetaTrader 4. Безусловно, на эту тему было опубликовано немало статей, где предлагались те или иные решения. Но к сожалению, эти решения были и остаются недостаточно гибкими, чтобы их можно было использовать с удобством и на более-менее массовом уровне. К тому же, ни одно из этих решений не подходит для торговли на бирже, где существует масса нюансов, которые нужно учитывать.

Эта статья должна поставить точку в спорах между любителями пятой и четвертой версий платформы MetaTrader и наконец дать универсальное решение в виде подробных спецификаций и конкретного программного решения, которое эти спецификации реализует. В этой статье речь пойдет о визуальной панели и библиотеки виртуализации HedgeTerminal, с помощью которых становиться возможным представлять свои обязательства в виде разнонаправленных позиций как в MetaTrader 4. При этом модель, заложенная в HedgeTerminal учитывает специфику биржевого исполнения торговых приказов. А значит, он с успехом может применяться как на внебиржевом рынке FOREX, так и на централизованных биржевых площадках, например, при торговле деривативами в срочной секции Московской биржи.

HedgeTerminal — это полноценный торговый терминал внутри самого терминала MetaTrader 5. Через механизм виртуализации он изменяет представление текущих позиций таким образом, что трейдер или торговый робот может управлять своими индивидуальными торговыми позициями, при этом ни количество этих позиций, ни их направление не имеют значения. Подчеркну, что речь идет о виртуализации, — специальном механизме, трансформирующим представление обязательств трейдера, но не их общую качественную характеристику.

Речь идет не об искажении результатов финансовой деятельности трейдера, а о трансформации представления этой деятельности. HedgeTerminal базируется на торговом окружении MetaTrader 5 и языке программирования MQL5, он не привносит в терминал новую торговую информацию, а лишь представляет текущее торговое окружение под другим углом зрения. Это значит, что HedgeTerminal суть MetaTrader 5, и является его родным (native) приложением, и между ними можно поставить в определенной степени знак тождества, а вернее знак включения, где HedgeTerminal является лишь небольшим и одним из многих приложений для MetaTrader 5.

Сама по себе возможность виртуализации и существование HedgeTerminal базируется на трех парадигмах:

  1. Концептуально возможна полная и гарантированная обратимость нетто-представления позиции в индивидуальные разнонаправленные торговые транзакции. Это утверждение доказывает тот факт, что в некоторых сторонних торговых платформах для трейдинга, в том числе созданных для биржевой торговли, существует возможность управлять разнонаправленными позициями;
  2. Торговая модель MetaTrader 5 на пользовательском уровне позволяет создавать односторонние ссылки ордеров друг на друга. Математические расчеты показали, что ссылки, спроектированные специальным образом, будут устойчивы к появлению коллизий. Более того, даже в случае разрушения истории или иных форс-мажорных ситуаций, разнонаправленные транзакции могут быть ретроспективно скорректированы и сведены к финансовому результату, рассчитанному при нетто-представлении;
  3. Развитые средства API в MQL5 позволяют поставить знак тождества между MQL5 и самим терминалом MetaTrader 5. Иными словами, почти все, что есть в MetaTrader 5, доступно в нем через программный интерфейс и язык программирования MQL5. Например, можно написать свою версию терминала внутри самого терминала MetaTrader 5, что и было сделано на примере HedgeTerminal.

Прочитав эту статью, вы узнаете о том, как устроена панель HedgeTerminal, и какие алгоритмы кроются за ее внешним видом. Вы подробно ознакомитесь со спецификациями и алгоритмами работы, позволяющими организовать надежную разнонаправленную торговлю. Независимо от того, решите ли вы использовать HedgeTerminal или создать свою собственную библиотеку по управлению своими торговыми алгоритмами, эта статья и ее продолжение даст вам много интересной и полезной информации.

Вы сможете прочитать эту статью, даже если вы не программист. В этой статье намерено не используется исходный код MQL. Вместо этого все исходные коды заменены более наглядными схемами, таблицами и картинками, схематично показывающими принцип работы и организацию данных. На своем опыте могу сказать, что даже разбираясь в программировании, гораздо проще увидеть общую схему работы кода, чем заниматься его анализом.

В следующей, второй части статьи, где речь пойдет об интеграции торговых экспертов с библиотекой виртуализации HedgeTerminalAPI, без программирования будет уже не обойтись. Но даже в этом случае, было сделано все, чтобы упростить восприятие кода, особенно начинающим программистам. Например, в статье сознательно не используется объектно-ориентированные конструкции, например, классы, хотя сам HedgeTerminal является объектно-ориентированным приложением.

Как читать эту статью?

Излагаемый материал получился очень объемным. С одной стороны, это хорошо, так как практически на любой вопрос в нем найдется ответ. С другой стороны, многие пользователи, не желающие вникать в дебри организации торговли, хотели бы прочитать самое главное, а потом, в случае необходимости, обратится к интересующему их разделу. Однако жанр статьи требует последовательного изложения материала. При этом сам материал должен быть изложен полностью. Подобно тому, как делается во многих книгах, мы дадим краткую аннотацию каждой главы, с помощью которой вы поймете, нужно ли вам будет ее читать.

    Часть 1, Глава 1. Теория организации разнонаправленной торговли. Эта глава содержит основные идеи, заложенные в HedgeTerminal. Если вам не интересно разбираться в дебрях организации разнонаправленной торговли, этой главы будет достаточно для изучения общих моментов и принципов работы HT. Данная глава рекомендуется к прочтению для всех категорий читателей.

Часть 1, Глава 2. Установка HedgeTerminal, первый запуск. Эта глава посвящена запуску и настройке визуальной панели HedgeTerminal. Если вы не собираетесь использовать визуальную панель HedgeTerminal в своей работе, чтение данной главы можно пропустить. Однако если вы при этом используете библиотеку HedgeTerminalAPI, вам все равно необходимо будет ознакомиться с разделами 2.1 и 2.2 данной главы. Они посвящены инсталлятору HedgeTerminal. Для всех продуктов HT инсталлятор является общим компонентом.

Часть 1, Глава 3. Под капотом у HedgeTerminal, спецификации и принципы работы. Эта глава посвящена внутреннему устройству HedgeTerminal, его алгоритмам и внутренней организации данных. Эта глава будет интересна всем, кто глубоко интересуется вопросами разнонаправленной торговли. Также она будет интересна профессиональным алготрейдерам, разрабатывающим свои библиотеки виртуализации или использующим множество роботов одновременно.

Часть 2, Глава 1. Взаимодействие экспертов с HedgeTerminal и его панелью. Эта глава будет интересна как тем, кто делает свои первые шаги в этом направлении, так и тем, кто занимается алготрейдингом профессионально. В ней описываются общие принципы работы с библиотекой HedgeTerminal и общая схема построения торгового робота.

Часть 2, Глава 2. Документация к API HedgeTerminal. Содержит документацию по использованию функций библиотеки HedgeTerminalAPI. Глава сделана в виде перечня документации, к которой было бы удобно обращаться время от времени. Здесь вы не найдете никаких рассуждений и лишнего текста. Только прототипы функций, структур и перечислений, и их краткие примеры использования.

Часть 2, Глава 3. Основы асинхронных торговых операций. HedgeTerminal в своей работе использует асинхронные операции. Опыт по их использованию представлен в этой главе. Эта глава была включена для того, чтобы любой читатель мог взять какой-то полезный материал из статьи независимо от того, планирует он использовать HT в своей работе или нет.

  • Часть 2, Глава 4. Основы многопоточного программирования в среде MetaTrader. В этой главе вы узнаете о том, что имеется в виду под многопоточностью, как ее организовать, и какие схемы организации данных можно использовать. Как и глава 3, она делится опытом разработки многопоточного приложения со всеми пользователями MetaTrader.
  • Надеюсь что материал, изложенный в этой статье, будет достаточно интересным, чтобы вы, уважаемый читатель, прочитали его полностью.

    Глава 1. Теория организации разнонаправленной торговли

    1.1. Возможности MetaTrader 5 в организации разнонаправленной торговли

    В статье «Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи» подробно описаны нюансы биржевого ценообразования и методы расчета финансовых результатов участников рынка. В ней было показано, что ценообразование и сам расчет на Московской бирже существенно отличаются от понятий и методов расчетов, принятых при торговле на FOREX.

    В целом, представление биржевой цены сложней, но при этом содержит множество существенных деталей, невидимых при торговле на форекс и в самом терминале MetaTrader 4.

    Например, в MetaTrader 4 не видно сделок, которые исполнили заявку трейдера, в MetaTrader 5 такая информация доступна. С другой стороны, подробная торговая информация в MetaTrader 5 требуется не всегда, а у неподготовленного пользователя (особенно начинающего программиста) может вызвать непонимание и затруднить его работу. Например, чтобы узнать цену исполненного ордера, в терминале MetaTrader 4 достаточно посмотреть соответствующее значение в колонке «Цена». В языке программирования MQL4 для этих целей достаточно вызвать функцию OrderOpenPrice(). В MetaTrader 5 вначале необходимо найти все сделки исполнившие ордер, затем перебрать и рассчитать их средневзвешенную цену. Именно эта цена и будет ценой исполнения ордера.

    Есть и другие ситуации, когда расширенное представление торгового окружения в MetaTrader 5 требует дополнительных усилий при анализе этой информации. В связи с этим возникают резонные вопросы:

    Можно ли сделать торговый процесс в MetaTrader 5 таким же простым и понятным как в MetaTrader 4, и при этом иметь удобный доступ ко всем необходимым торговыми подробностям? Можно ли торговать на бирже с помощью MetaTrader 5 также просто и разнонаправленно как это происходит в MetaTrader 4? — Ответ на эти вопросы утвердительный: «да, можно»!

    Чтобы понять, почему это возможно, обратимся к условной схеме возможностей терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5:

    Рис. 1. Возможности MetaTrader 4 и MetaTrader 5

    Как видно, множество «MetaTrader 5» включает подмножество «MetaTrader 4». Это значит, что все, что возможно в MetaTrader 4, возможно и в MetaTrader 5, однако обратное неверно. Однако новые возможности MetaTrader 5 неизбежно увеличивают количество и сложность представления торговой информации. Но эту сложность можно делегировать специальным программам-посредникам, работающим в среде MetaTrader 5. Эти программы могут «перерабатывать» сложность, оставляя при этом возможности терминала на прежнем уровне. Это глава и посвящена одной из таких программ: HedgeTerminal или сокращенно просто HT.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    HedgeTerminal предоставляет из себя полноценный торговый терминал внутри самого терминала MetaTrader 5. Он использует торговое окружение MetaTrader 5, трансформирует его с помощью языка MQL5 и предоставляет в виде удобного графического интерфейса — панели HedgeTerminalUltimate и специального программного интерфейса для взаимодействия с независимыми алгоритмами (торговыми экспертами, скриптами и индикаторами) — библиотеки HedgeTerminalAPI.

    Так как в MetaTrader 4 возможно использовать разнонаправленные позиции или локи, такая возможность есть и в MetaTrader 5, однако она присутствует неявно, но ее можно подключить, используя специальную программу-надстройку, чем и является HedgeTerminal по своей сути. HedgeTerminal встраивается в MetaTrader 5 и использует его окружение, собирая информацию по сделкам и ордерам в единые позиции, очень похожие на ордера в MetaTrader 4, однако при этом обладающие всеми возможностями MetaTrader 5.

    Такие позиции могут быть в полном или частичном локе (когда одновременно сосуществуют активные длинные и короткие позиции). Однако возможность поддержания таких позиций не является самоцелью для HedgeTerminal. Его основная задача объединить торговую информацию в единые группы (позиции), которые было бы легко анализировать, управлять ими и получать к ним доступ. Возможность существования разнонаправленных позиций в HedgeTerminal обусловлена лишь тем, что это действительно удобно. Ведь если на одном счете торгуют несколько трейдеров, или используются несколько стратегий, вопрос разделения торговых действий все равно необходимо будет решить.

    К тому же, при торговле на бирже приходится учитывать множество нюансов: например, частичное исполнение ордеров, ролловер позиций, расчет вариационной маржи, ведение статистики и многое другое. HedgeTerminal специально создавался для решения этих задач, предоставляя пользователю или торговому роботу привычный высокоуровневый интерфейс, напоминающий MetaTrader 4, но при этом корректно работающий в условиях биржевого окружения.

    1.2. Связывания ордеров – основа хеджирования и статистики

    Для того чтобы получить надежное управление своими торговыми техниками или алгоритмами, прежде всего, необходимо гарантированно знать, какое торговое действие какому алгоритму принадлежит. Мною было намеренно подчеркнуто слово «гарантировано», потому что если допустить даже самую малую вероятность сбоя, крах по управлению позициями рано или поздно будет неизбежен. В свою очередь, он повлечет за собой полное разрушение статистики и в итоге приведет к неразберихе и полному фиаско идеи управления различными алгоритмами на одном счете.

    Надежное разделение торговых действий базируется на двух фундаментальных возможностях:

    1. Возможности объединения или «связывания» двух торговых приказов или ордеров между собой, таким образом, чтобы всегда можно было определить, какой из этих двух ордеров является открывающим индивидуальную (виртуальную) позицию, а какой из них является закрывающим эту позицию;
    2. Алгоритм, анализирующий ордера на предмет их связывания, должен быть полностьюдетерминистическим и единым для всех программных модулей.

    Чуть позже мы рассмотрим второе требование на детерминистичность алгоритма более подробно, а сейчас остановимся на первом из них.

    Ордер – это торговый приказ на продажу или покупку. Ордер представляет из себя вполне определенную сущность, включающую в себя помимо основной информации, такой как уникальный идентификатор или номер ордера, требуемая цена и условие открытия, еще и множество других информационных «полей».

    Одно из таких полей в MetaTrader 5 называется «Order Magic» — это специальное поле, служащее для того, чтобы торговый робот или эксперт мог пометить этот ордер своим индивидуальным и уникальным номером (его еще называют магическим номером эксперта). Это поле не используется при ручной торговле, однако оно очень важно для торговых алгоритмов, потому что анализируя его значения, торговый алгоритм всегда может узнать, был ли выставлен этот ордер им лично или кем-то другим.

    Предположим, нам нужно открыть классическую длинную позицию, а затем, через некоторое время, закрыть ее. Для этого нам необходимо выставить два ордера: первый ордер откроет эту позицию, а второй ордер закроет ее через некоторое время:

    Рис. 2. Ордера, образующие историческую нетто-позицию

    Но что если в поле «Order Magic» второго ордера в момент его отправки на рынок записать уникальный номер первого ордера?

    Позже мы сможем прочесть это поле у ордера и если его значение будет равно номеру первого ордера, то мы сможем однозначно сказать, что второй ордер относится к первому «ордеру» и является противоположенным ему ордером на закрытие позиции.

    Вот как выглядело бы это связывание на условной схеме:

    Рис. 3. Связывание ордеров

    Условно такие ордера можно назвать связанными, так как второй ордер содержит ссылку на первый. Первый ордер, открывающий новую позицию, можно назвать инициирующим или открывающим ордером. Второй ордер назовем закрывающим.

    Связку из двух таких ордеров назовем позицией. Чтобы не происходило путаницы с понятием «позиции» в MetaTrader 5, будем называть такие связанные позиции разнонаправленными, хеджирующими или позициями HedgeTerminal. Позиции в MetaTrader 5 будем называть netto-позициями или классическими позициями MetaTrader 5.

    Очевидно, что количество и направление позиций HedgeTerminal, в отличие от классических позиций, может быть любым. Но что если имеется какой-либо исполненный ордер, на который не ссылается ни один другой ордер? Такой ордер можно представить в виде активной разнонаправленной позиции. В самом деле, если в будущем выставить ордер противоположенного направления, содержащий ссылку на этот ордер, то он станет ордером, который закрывает первый ордер. Такие ордера свяжутся вместе, а разнонаправленная позиция, которую они образуют, станет закрытой, так как объем двух ордеров будет одинаков, а их направление противоположенным.

    Итак, дадим определение того, что подразумевает HedgeTerminal под позицией:

    Если на исполненный ордер не ссылается ни один другой ордер, то HedgeTerminal считает такой ордер активной разнонаправленной позицией.

    Если на исполненный ордер ссылается другой исполненный ордер, то два таких ордера образуют связь между собой и с точки зрения HedgeTerminal являются единой исторической или закрытой разнонаправленной позицией.

    В реальности связывание ордеров в HedgeTerminal несколько сложней, потому что каждый ордер как минимум порождает одну сделку, а в условиях биржевой торговли таких сделок может быть множество. В общем, процесс торговли можно представить так: трейдер отправляет через терминал MetaTrader 5 ордер на открытие новой позиции. Биржа исполняет этот ордер с помощью одной или нескольких сделок.

    Сделки, точно также как и ордера, содержат поля для дополнительной информации. Одно из таких полей содержит идентификатор ордера, на основании которого была совершена сделка. Прочитав это поле, можно узнать, к какому ордеру относится эта сделка. Но обратное неверно. Сам ордер не знает, какие сделки принадлежат ему. Так происходит потому, что в момент выставления ордера еще не известно, какими именно сделками он будет исполнен и будет ли исполнен вообще.

    Таким образом, соблюдается причинность или детерминизм действий. Сделки ссылаются на ордера, а ордера ссылаются друг на друга. Такую структуру можно представить как односвязанный список.

    Исполненные сделки открывающего ордера порождают классическую позицию в MetaTrader 5, сделки принадлежащие закрывающему ордеру, напротив, эту позицию закрывают. Полностью эти связи представлены на схеме ниже:

    Рис. 4. Схема взаимосвязи ордеров, сделок и биржи

    Мы еще вернемся к подробному анализу этой схемы, потому что направление связей в ней крайне важно для построения строго детерминированной системы учета торговых действий трейдера, которой и является HedgeTerminal.

    1.3. Взаимосвязь нетто-позиций MetaTrader 5 и позиций HedgeTerminal

    С точки зрения HedgeTerminal, два ордера с противоположенным направлением и равным объемом могут быть двумя разными позициями. В этом случае их суммарная нетто-позиция будет нулевой. Поэтому HedgeTerminal никаким образом не использует информацию о фактических нетто-позициях открытых в MetaTrader 5. Поэтому, позиции HedgeTerminal не связаны с позициями MetaTrader 5. Единственный момент, при котором делается проверка текущих нетто-позиций – это момент запуска HedgeTerminal. Суммарные объемы по разнонаправленным активным позициям должны в точности совпадать с величинами фактических нетто-позиций.

    Если это не так, то на панели HedgeTerminal появиться предупреждающий значок в виде восклицательного знака в рамке: , сигнализирующий о том, что позиции HedgeTerminal и позиции MetaTrader 5 не равны. Эта асимметрия никак не сказывается на работоспособности HT, однако для дальнейшей корректной работы ее необходимо устранить.

    Большинство случаев, при которой она может возникнуть, это ошибки пользователей в редактировании файла исключенных ордеров ExcludeOrders.xml, однако разрушение истории ордеров и сделок на сервере также могут вызвать появление этого значка. В любом случае, все эти несоответствия устраняются благодаря механизму исключения, реализуемого через файл ExcludeOrders.xml.

    1.4. Требования к алгоритмам, реализующим разнонаправленную торговлю

    К алгоритмам, реализующим разнонаправленную торговлю, предъявлялись достаточно жесткие требования. При разработке HedgeTerminal они должны были быть выполненными. В противном случае HedgeTerminal быстро бы превратился в программу, которая работала бы время от времени. Программа была бы «еще одним решением, которое при определенных обстоятельствах могло сработать, а могло и нет».

    Итак, вот некоторые требования, которые предъявлялись при его разработке:

    1. Представление разнонаправленных позиций трейдеров должно быть надежно. Любая возможность, реализованная в HedgeTerminal не должна приводить к неоднозначности или потенциальным ошибкам бизнес-логики. Если какое-то свойство или возможность не удовлетворяет этим требованиям, такая возможность не может быть использована, несмотря на свое удобство и востребованность;
    2. Все алгоритмы должны максимально базироваться на торговом окружении MetaTrader 5. Хранение дополнительной информации в файлах допускается лишь в крайних и самых необходимых случаях. Подавляющую часть информации алгоритмы виртуализации должны получать из торгового окружения. Благодаря этому свойству повышается общий уровень надежности, большинство изменений в торговом окружении передаются через сервер, а потому доступны глобально и из любой точки мира;
    3. Все действия по трансформации торгового окружения должны выполнятся за кулисами. Не должно требоваться сложной конфигурации или инициализации библиотеки API HedgeTerminal. Пользователь должен запустить приложение «из коробки» и получить ожидаемый результат;
    4. Визуальная панель HedgeTerminal должна максимально органично вписываться в общий интерфейс MetaTrader 5, давая простые и понятные визуальные инструменты работы с разнонаправленными позициями, знакомые всем пользователям MetaTrader четвертой и пятой версии. Иными словами, визуальная панель должна быть интуитивна понятна и проста для всех пользователей;
    5. Визуальная панель HedgeTerminal должна быть спроектирована с учетом высоких требований алготрейдеров. Например, панель должна поддаваться конфигурации, изменению внешнего вида и даже позволять подключать пользовательские модули расширения;
    6. Интуитивно понятный и простой программный интерфейс (API) взаимодействия со сторонними экспертами. Программная часть взаимодействия сторонних экспертов с алгоритмами HedgeTerminal должна максимально органично вписываться в существующий стандарт программного взаимодействия пользовательских экспертов с системными функциями MetaTrader 4/5. Сейчас можно сказать, что API HedgeTerminal напоминает некий гибрид между API MetaTrader 4 и API MetaTrader 5;
    7. HedgeTerminal должен надежно работать в биржевом окружении, учитывая все нюансы исполнения биржевых приказов. HedgeTerminal написан на основе канонической статьи «Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи». Первоначально, эта статья была частью одного большого материала о HedgeTerminal, однако в силу слишком большого объема весь материал был разделен на несколько независимых статей. Можно сказать, что HedgeTerminal — программная реализация всех тех тезисов, которые были изложены в той работе.

    Многие из этих пунктов плохо увязываются друг с другом. Например, обилие биржевой информации, которую необходимо отобразить при биржевой торговле, плохо увязывается с простотой представления этой информации.

    Также сложно было создать панель, которая, с одной стороны, была бы понятна для новичков, а с другой стороны, могла бы предложить ощутимые возможности профессиональным алготрейдерам. Тем не менее, анализируя результат проделанной работы, можно с уверенностью сказать, что совместить эти взаимоисключающие свойства все же удалось.

    Глава 2. Установка HedgeTerminal, первый запуск

    2.1. Установка HedgeTerminal

    Итак, мы уже знаем, что все исполненные ордера HedgeTerminal рассматривает как позиции. Позиции могут состоять из двух связанных между собой ордеров, и тогда они образуют закрытую историческую позицию, либо ордер будет не связан с другим ордером, и тогда такой ордер будет открытой или активной позицией.

    Если на торговом счете до установки HedgeTerminal совершались какие-либо действия, и история торгов содержит множество исполненных ордеров, то с точки зрения HedgeTermianl все эти ордера будут открытыми позициями, ведь ссылки между ними не были созданы. Не страшно, если история счета содержит 2-3 исполненных ордера. Но если их тысячи, HedgeTerminal образует тысячи открытых позиций. Что с ними делать? Можно конечно «закрыть» эти ордера, выставив уже через HedgeTerminal на биржу противоположенные им ордера содержащие ссылки на инициирующие ордера, но если их к моменту установки HT будет слишком много, это может разорить трейдера, ведь потребуется платить комиссионные брокеру и нести издержки от проскальзывания.

    Чтобы этого не происходило, HedgeTerminal запускает перед своей установкой специальный мастер установки, в котором предлагает варианты решений этой проблемы. Давайте и мы запустим HedgeTerminal, вызовем этот мастер, и подробно опишем его работу. Для этого скачаем и установим HedgeTerminalDemo из магазина приложений MetaTrader 5.

    Как и HedgeTerminalUltimate, он выполнен в виде эксперта, и для его запуска необходимо просто перетащить его значок, доступный на вкладке «Навигатор», на какой-нибудь свободный график.

    После перетаскивания возникнет стандартное окно, предлагающее запустить эксперт на графике:

    Рис. 5. Окно эксперта HedgeTerminal перед запуском

    На данном этапе достаточно установить флаг «Allow AutoTrading», разрешающий эксперту совершать торговые действия. HedgeTerminal, разумеется, будет руководствоваться только вашими приказами, он не обладает своей собственной торговой логикой, однако для совершения таких действий ему все равно потребуется такое разрешение.

    Чтобы любой эксперт начал торговать, помимо личного разрешения на торговлю в MetaTrader 5 на панели должно быть включено общее разрешение на торговлю экспертами:

    Рис. 6. Включение автоматической торговли

    HedgeTerminal проектировался таким образом, чтобы пользователь мог обходиться без долгого и сложного конфигурирования.

    Поэтому все его возможные настройки вынесены в специальный текстовой файл в XML формате. Единственным явным параметром для HedgeTerminal является собственно название файла этих настроек:

    Рис. 7. Окно настроек панели HedgeTerminal

    Что это за настройки, и как их менять, мы обсудим позже.

    После нажатия кнопки «OK» запуститься мастер установки HedgeTerminal, предлагающий начать процесс установки. Установка сводиться к созданию нескольких файлов в общей директории для всех терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

    HedgeTerminal спросит разрешение на установку таких файлов:

    Рис. 8. Диалог начала установки

    Если вы не хотите чтобы какие-либо файлы устанавливались на ваш компьютер, нажмите «Отмена». В этом случае HedgeTerminal завершит свою работу. Для продолжения установки нажмите «OK».

    Вид следующего диалога будет зависеть от того, на каком счете вы запустите HedgeTerminal. Если на торговом счете еще не было совершено ни одной сделки, тогда HedgeTerminal сразу завершит свою работу.

    Если на счете уже были совершены несколько сделок HedgeTerminal покажет следующий диалог:

    Рис. 9. Диалог, детектирующий первый запуск HedgeTerminal

    На рисунке выше HedgeTerminal определил 5 активных ордеров. В вашем случае их количество будет отличаться (скорее всего, оно будет очень большим и равно общему количеству исполненных ордеров за все время существования счета). Эти ордера не образуют пару с закрывающим ордером, поэтому с точки зрения HedgeTerminal они являются активными позициями.

    HedgeTerminal предлагает несколько вариантов как можно с ними поступить.

    1. Исключить эти ордера из HedgeTerminal: «You can hide them in HedgeTerminal. To hide these orders, click ‘YES’ and go into the next step». Если вы выберете этот вариант и нажмете «YES», HedgeTerminal занесет их в специальный список, и в дальнейшем не будет учитывать их вклад в совокупную нетто-позицию, а также их финансовый результат. Однако занести эти ордера в список он сможет лишь в том случае, если в текущий момент времени у вас нет ни одной открытой нетто-позиции. Если у вас уже есть открытая позиция по одному или нескольким инструментам, HedgeTerminal вызовет дополнительный диалог, предлагающий закрыть существующие позиции.
    2. Оставить ордера как есть, и при желании закрыть их позже: «You can… close manually later. Click ‘No’ if you want close these orders manually later. In this case, you have to perform 5 trades of opposite direction». В этом случае, если вы нажмете кнопку «No», после запуска HedgeTerminal отобразит все эти ордера в виде активных позиций на своей вкладке «Active» (активные позиции). В дальнейшем эти ордера вы сможете закрыть другим ордером через панель HedgeTerminal, после чего они превратятся в закрытые позиции и перенесутся на вкладку «History» (исторические позиции). Но если таких ордеров слишком много, лучше скрыть их отображение, чем заново перезакрывать все исполненные ордера, платя комиссионные.
    3. Прервать установку: «If you are not ready continue press Cancel. In this case HedgeTerminal complete its work». Если вы выберете этот вариант и нажмете «Отмена», HedgeTerminal завершит свою работу.

    Если активных позиций к моменту установки HedgeTerminal не будет, установка на этом этапе завершиться.

    В случае, если вы выбрали второй вариант, и в текущий момент времени у вас имеется одна или несколько открытых позиций, HedgeTerminal вызовет дополнительный диалог, предлагающий закрыть их:

    Рис. 10. Диалог, предлагающий закрыть нетто-позиции автоматически

    HedgeTerminal требует закрыть все существующие позиции, т.к. ему необходимо занести все исполненные ордера в список исключенных ордеров. Если нетто-позиций не будет, то любой следующий ордер инициализирует новую нетто-позицию, направление и объем в этом случае совпадут с представлением HedgeTerminal и рассинхронизации нетто-позиций с суммой позиций HedgeTerminal не будет.

    HedgeTerminal может автоматически закрыть все нетто-позиции за вас: «The HedgeTerminal can automatically close all active positions». Если вас это устроит, нажмите «OK». В этом случае он попытается закрыть позиции, и в случае успеха завершит свою работу. Если позиции по каким-то причинам ему не удастся закрыть, он перейдет к диалогу ручного закрытия позиций. Если вы выберете ручной вариант закрытия: «Click ‘Cancel’ if you want to close a position manually», нажмите «Cancel».

    Диалог ручного закрытия позиций вызывается в случае выбора соответствующего типа закрытия в предыдущем диалоговом окне, либо в случае невозможности автоматического закрытия позиций:

    Рис. 11. Диалог, предлагающий закрыть нетто-позиции вручную

    На этом месте необходимо вручную закрыть все активные позиции через MetaTrader 5, либо прервать установку, нажав кнопку «Cancel». После того как все позиции будут закрыты, нажмите «Retry».

    2.2. Установка в три шага. Схема установки и решение возможных проблем

    Если предельно упростить весь процесс установки, то его можно свести к 3 шагам:

    1. Перед установкой HedgeTerminal закрыть все существующие активные нетто-позиции в терминале MetaTrader 5;
    2. Запустить HedgeTerminal на графике и нажать кнопку «Да» в появившемся окне мастера установки, предлагающим начать установку. HedgeTerminal в этом случае выполнит установку всех необходимых для его работы файлов;
    3. В следующем окне, если оно появиться, выбрать второй вариант и нажать кнопку «Да». В этом случае активные позиции при запуске HedgeTerminal не появятся, а информация о ранее заключенных ордерах перенесется в файл ExcludeOrders.xml автоматически, так как активных позиций, требующих закрытия, не будет.

    Если установку представить еще проще, то все что нужно, это перед запуском HT закрыть все позиции, а затем нажать два раза кнопку «Да» в мастере установки HedgeTerminal.

    Полная схема мастера установки представлена на графике ниже. Она поможет сориентироваться с ответами на вопросы и правильно выполнить установку:

    Рис. 12. Схема мастера установки

    Что делать, если установка была выполнена неверно, или требуется удалить HT с компьютера? В случае, если установка была выполнена неверно, просто удалите все установленные файлы. Для этого перейдите в папку, в которой программы для MetaTrader хранят общую для всех информацию (как правило, она находится по адресу: c:\Users\ \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\ ). Если вы хотите удалить информацию об установке HedgeTerminal полностью со всех счетов, то найдите в этой директории папку с названием «HedgeTerminal» и удалите ее. Если вы хотите удалить информацию об установке HedgeTerminal только для конкретного определенного счета, перейдите в директорию \HedgeTerminal\Brokers и выберите папку, в названии которой присутствует название вашего брокера и номер счета в формате «Название брокера – номер счета«. Удалите эту папку. В следующий раз мастер установки запустится вновь при запуске HedgeTerminal на этом счете.

    Установка на терминал, подключенный к счету с уже работающим с HedgeTerminal. Может возникнуть ситуация, когда потребуется установить HT на терминал, подключенный к счету, на котором уже работает HT. Как вы уже знаете, процесс установки заключается в создании и конфигурировании служебных файлов. Если эти файлы уже созданы на другом компьютере и должным образом сконфигурированы, то устанавливать HedgeTerminal не надо. Эти файлы, как правило, хранятся по адресу c:\Users\ \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\HedgeTerminal . Просто перенесите эту папку в аналогичное место на своем компьютере. После копировании директории запустите HedgeTerminal вновь. Мастер установки не вызовется, ведь все файлы присутствуют и сконфигурированы. Отображение активных позиций в этом случае будет идентичным с отображением на других терминалах и компьютерах.

    Установка HedgeTerminalAPI и использование библиотеки в режиме тестирования. HedgeTerminal реализован как в виде визуальной панели, так и в виде библиотеки программных функций – HedgeTerminalAPI. Библиотека содержит аналогичный мастер установки, вызываемый при первом запуске HedgeTerminalAPI в реальном режиме времени. Установка файлов при использовании библиотеки аналогично. При первом вызове любой функции из эксперта появиться соответствующее окно MessageBox, предлагающее начать установку. В этом случае от пользователя требуются аналогичные действия: закрыть перед вызовом HedgeTerminalAPI все позиции и выполнить установку в три шага.

    При запуске библиотеки в режиме тестирования установка HedgeTerminal не требуется. Так как в режиме тестирования эксперт каждый раз начинает работать с новым виртуальным счетом, то в скрытии ранее исполненных ордеров и установки файлов нет необходимости. Настройки, которые хранятся в файле Settings.xml , в библиотеке могут задаваться программно через вызов соответствующих функций.

    2.3. Знакомство с HedgeTerminal, первый запуск

    После того как HedgeTerminal произвел установку всех необходимых для его работы файлов, он запуститься на графике, отобразив свою панель:

    Рис. 13. Первый запуск HedgeTerminal, внешний вид

    Так как все существующие ордера скрыты, то активных позиций, которые он будет отображать, не будет. Верхняя панель содержит кнопку меню HT, располагающуюся слева и специальные значки, показывающие состояние панели. Опишем подробней значки:

    • — Сигнализирует о том, что запущена демо версия панели. Она не поддерживает торговлю на реальных счетах и отображает позиции только по AUDCAD и VTBR* символам. В этом режиме история позиций также ограничена последними 10 закрытыми позициями.
    • — Сигнализирует о том, что позиции HedgeTerminal не равны общей нетто-позиции MetaTrader 5. Это не критическая ошибка, но ее необходимо устранить. Если установка HedgeTerminal была выполнена правильно, обратитесь к разделу данной статьи, описывающей процесс устранения этой ошибки.
    • — Значок сигнализирует о том, что торговля невозможна. Провидите мышь к этому значку, и из всплывающей подсказки выясните, в чем может быть дело. Возможные причины: отсутствие связи с сервером; эксперту не разрешено торговать; в MetaTrader 5 стоит запрет на торговлю экспертами.
    • — Значок, сигнализирующий о том, что торговля разрешена; HedgeTerminal может совершать торговые действия.

    Теперь, когда HedgeTerminal запущен и готов к работе, совершим несколько торговых действий и посмотрим, как он отобразит их. Если HedgeTerminal запущен на Forex, совершать торговые действия необходимо на инструменте AUDCAD. К текущему моменту у нас не должно быть открыто никаких нетто-позиций, ведь установка HedgeTerminal могла быть завершена удачно только в этом случае. Если это по каким-то причинам не так, закройте все активные позиции.

    Если HT запущен на счете, подключенном к Московской бирже, совершать торговые действия необходимо на одном из фьючерсов группы VTBR*, например VTBR-13.15 или VTBR-06.15. В качестве примера, купим на forex через стандартное окно «NewOrder» 0.4 лота AUDCAD по текущей цене. Через несколько мгновений в истории ордеров терминала в режиме «Ордера и сделки» отобразиться ордер и сделка по нему:

    Рис. 14. Исторический ордер и его сделка в MetaTrader 5

    Вкладка активных позиций будет содержать соответствующую длинную позицию объемом 0.4 лота:

    Рис. 15. Активная нетто-позиция в MetaTrader 5

    В это же время HedgeTerminal представит исторический ордер в виде активной позиции:

    Рис. 16. Активная разнонаправленная позиция в HedgeTerminal и ее сделка

    Как видно, результаты идентичные, ведь одна позиция HT соответствует 1 нетто-позиции в MetaTrader 5.

    Обратите внимание, что позиция в HT, помимо самого ордера, содержит и сделку, которая эту позицию выполнила (чтобы ее увидеть, необходимо развернуть строку позиции, нажав значок )

    У активной позиции можно закрыть ее часть. Для этого достаточно ввести в поле «Vol.» (Volume) новое значение объема. Новый объем должен быть меньше текущего. Разницу между текущим и новым объемом закроет новый ордер, который образует историческую позицию и перейдет на соответствующую вкладку исторических позиций. Введем в это поле значение 0.2 и нажмем Enter, через некоторое время объем активной позиции станет 0.2, а вкладка исторических позиций пополнится нашей первой исторической транзакцией объемом 0.2 лота (0.4 — 0.2 = 0.2):

    Рис. 17. Историческая разнонаправленная позиция в HedgeTerminal

    Иными словами, мы закрыли половину нашей активной позиции. Общий финансовый результат исторической и активной позиции будет идентичен результату в терминале.

    Попробуем теперь закрыть оставшуюся активную позицию полностью. Для этого просто нажмем на кнопку закрытия позиции в самом HedgeTerminal:

    Рис. 18. Кнопка закрытия разнонаправленной позиции в HedgeTerminal

    После ее нажатия оставшаяся позиция должна закрыться встречным ордером и перенестись на вкладку исторических позиций. Таким образом, активные позиции (как в самом MetaTrader 5, так и в HedgeTerminal) будут закрыты.

    2.4. Хеджирование и расчет финансовых операций

    Вкратце опишем приемы работы с HedgeTerminal на примере ведения нескольких разнонаправленных позиций.

    Итак, на текущий момент у нас нет активных позиций. Откроем новую длинную позицию объемом 0.2 лота по AUDCAD. Напомню, что для этого достаточно открыть диалоговое окно «новый ордер» и выставить соответствующую заявку по рынку. После того как новая позиция будет открыта, давайте залокируем ее противоположной позицией – продадим 0.2 лота через терминал MetaTrader 5.

    На этот раз результат торговли в HedgeTerminal и в окне терминала MetaTrader 5 будет разный. HT отобразит две позиции:

    Рис. 19. Противоположенные разнонаправленные позиции в HedgeTerminal (лок)

    В то время как в MetaTrader 5 их не будет вовсе:

    Рис. 20. Отсутствие активной нетто-позиции в MetaTrader 5

    Проанализируем получившиеся результаты. Мы совершили 4 сделки, они выделены красной рамкой на скриншоте ниже:

    Рис. 21. Результат совершенных сделок в MetaTrader 5

    Запишем эти сделки в виде таблицы:

    Тип Направление Цена Объем Прибыль, пипсов
    buy in 0,98088 0,2
    sell out 0,98089 0,2 1
    buy in 0,98207 0,2
    sell out 0,98208 0,2 1

    Таблица 1. Отображение сделок в терминале MetaTrader 5

    Видно, что на 4 сделках было заработано 2 пункта. Стоимость каждого пункта приблизительно равна 0,887 доллара при торговле 1 лотом, таким образом, финансовый результат составил 0.18 доллара на позицию (0,887*0,2*1) или 34 цента на обе позиции. Колонка «Profit» показывает, что наш расчет верный. В сумме мы имеем 34 цента чистой прибыли.

    Теперь посмотрим на результаты позиций в HedgeTerminal:

    Рис. 22. Результат исторических разнонаправленных позиций в HedgeTerminal

    На первый взгляд, они существенно различаются. Однако давайте посчитаем результат двух наших разнонаправленных позиций:

    Направление Цена входа Цена выхода Прибыль, пипсов Прибыль, $
    buy 0,98088 0,98208 0.00120 21,28
    sell 0,98089 0,98207 -0.00118 -20,92

    Таблица 2. Отображение позиций в HedgeTerminal

    Видно, что разница между ними составила 0.34$ (21,28$ — 20,92$) что в точности соответствует полученному результату при нетто-торговле.

    2.5. Торговля в один клик

    В HedgeTerminal используется особенная система управления. Она базируется на прямом вводе требуемых значений прямо в строку активной позиции. Альтернативного управления нет.

    Например, чтобы выставить Stop-Loss для активной позиции достаточно в поле S/L ввести необходимый уровень стоп-лосса и нажать клавишу Enter:

    Рис. 23. Ввод уровня StopLoss прямо в таблицу

    Аналогично можно изменить объем, поставить или поменять уровень TakeProfit, изменить исходящий комментарий.

    В целом строка позиции HedgeTerminal напоминает представление позиций в MetaTrader 4/5. Колонки таблицы позиций имеют идентичные названия и значения, используемые в самих терминалах MetaTrader. Но и имеются и различия. Так, позиция HedgeTerminal имеет целых два комментария, а не один, как принято в MetaTrader. Это следует из того, что позицию в HedgeTerminal образуют два ордера, у каждого из которых есть свое поле для комментария. Так как HedgeTerminal не использует эти комментарии для хранения технической информации, то возможно создать позицию с открывающим и закрывающим комментарием.

    В HedgeTerminal возможно подключить колонки, которые не отображаются по умолчанию. Например, можно подключить колонку, отображающую имя эксперта, которому принадлежит позиция. О том, как это сделать, будет написано в разделе, посвященном конфигурированию файла Settings.xml.

    2.6. Установка StopLoss и TakeProfit, трейлинг стоп

    HedgeTerminal позволяет закрывать позиции по уровням защитных остановок (stop-loss) и взятия прибыли (take-profit).

    Чтобы посмотреть, как это происходит, введем уровни stop-loss и take-profit прямо в активную позицию, а затем дождемся, пока один из этих уровней не сработает. В нашем примере сработал уровень take-profit. Он закрыл позицию и перенес ее в список исторических транзакций:

    Рис. 24. Историческая разнонаправленная позиция и ее StopLoss и TakeProfit уровни

    Зеленая метка в поле T/P сигнализирует о том, что сработал take-profit и позиция была закрыта по этому уровню. Помимо уровня take-profit, позиция содержит информацию об уровне stop-loss, который также использовался, когда позиция была активна. Аналогично, если бы сработал уровень стопа, ячейка S/L с его уровнем была бы помечена розовым цветом, а T/P в этом случае был бы не окрашен.

    HedgeTerminal поддерживает трейлинг стоп, а в будущих версиях появится возможность даже написать специальный пользовательский модуль, содержащий логику переноса стопа. Однако сейчас работа трелинг-стопом в HedgeTerminal отличается от логики работы аналогичного стопа в самом терминале MetaTrader. Для того чтобы его включить, необходимо вначале ввести уровень stop-loss в ячейку S/L соответствующей позиции. Когда стоп-лосс будет выставлен, можно будет поставить флаг следования за ценой в графе, помеченной значком :

    Рис. 25. Установка трейлинг стопа в форме HedgeTerminal

    После того как флаг будет выставлен, HedgeTerminal зафиксирует расстояние между текущей ценой и stop-loss уровнем, и если оно увеличится, передвинет стоп-лосс вслед за ценой, так, чтобы это расстояние оставалось прежним. Функция трейлинг-стопа работает только при запущенном HedgeTerminal и при выходе из него сбрасывается.

    В HedgeTerminal stop-loss реализуется с помощью ордеров BuyStop и SellStop. Всякий раз при установке этого уровня выставляется соответствующий ордер, чей магический номер связан с активной позицией. Если удалить этот отложенный ордер в самом терминале MetaTrader, то уровень S/L в HedgeTerminal просто исчезнет. Изменение цены отложенного ордера также вызовет изменение цены защитной остановки в HedgeTerminal.

    TakeProfit работает несколько иначе. Он является виртуальным и скрывает свой уровень срабатывания от брокера. Это означает, что HedgeTerminal закрывает позицию по TakeProfit самостоятельно. Поэтому, если вы хотите чтобы ваш Take-Profit сработал, вам необходимо держать HedgeTerminal в рабочем состоянии.

    2.7. Генерация отчетности

    HedgeTerminal позволяет сохранять информацию о своих разнонаправленных позициях в специальные файлы, которые можно загружать в сторонние статистические программы анализа, например, в Microsoft Excel.

    Сейчас, когда HT не обладает своей системой анализа и сбора статистики, такая возможность особенно важна. В настоящий момент поддерживается только один формат сохранения отчета — CSV (Comma-Separated Values). Разберемся, как он работает. Чтобы сохранить все разнонаправленные позиции в CSV файле, достаточно после запуска HT выбрать в его меню опцию «Save CSV Report»:

    Рис. 26. Сохранение отчета через меню «Save CSV Report»

    После нажатия на этот пункт меню, HT сгенерирует два специальных файла в формате CSV. Один из них будет содержать информацию о активных позициях, другой – о исторических, завершенных позициях. Генерируются два разных файла по той причине, что каждый из них имеет разный набор колонок. К тому же, количество активных позиций может постоянно меняться, поэтому удобней анализировать их раздельно. Сгенерированные файлы доступны по относительному пути .\HedgeTerminal\Brokers\ \ . Получившихся файлов должно быть два: History.csv и Active.csv . Первый содержит информацию об исторических позициях, а второй – об активных позициях.

    Файлы можно загрузить в статистические программы анализа. Разберем эту процедуру на примере Microsoft Excel. Запустим эту программу, в ее окне выберем «Данные» «Из текста». В появившемся мастере экспорта данных выберем режим с разделителями. В следующем окне в качестве разделителя выберем точку с запятой. Нажмем кнопку «далее». В следующем окне изменим общий формат представления чисел с плавающей запятой, для чего нажмем кнопку «Подробнее». В появившемся окне выберем разделитель целой и дробной части в виде точки:

    Рис. 27. Экспорт CSV отчета в программу Microsoft Excel

    Нажмем «ОК», а затем кнопку «Готово». В появившейся таблице у нас будет информация об активных позициях:

    Рис. 28. Информация об активных позициях, экспортированная в Excel

    Аналогичным образом на следующий лист можно загрузить данные об исторических позициях. Количество колонок будет соответствовать фактическому количеству колонок в HT. Если на панели в HT убрать одну из колонок, она не попадет в отчет. Это удобный способ формировать отчет только из тех данных, которые нужны пользователю.

    В следующих версиях появится возможность сохранять отчет в форматах XML и HTML. При этом отчет, сохраненный в HTML, будет напоминать по своей структуре стандартный HTML-отчет в MetaTrader 5, хотя он будет полностью состоять из завершенных разнонаправленных позиций.

    2.8. Представление валютных свопов

    Валютный своп – это комбинация двух противоположенных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.

    Проще говоря, своп – производная операция по начислению разницы процентных ставок, уплаченных за удержание двух валют, образующих нетто-позицию.

    В MetaTrader 5 нет истории нетто-позиций, вместо нее есть исторические ордера и сделки, которые образовывали и закрывали исторические нетто-позиции. Поскольку исторических позиций нет, своп приписывается к ордеру, закрывающему историческую позицию:

    Рис. 29. Валютный своп как независимая транзакция

    Однако, более правильным было бы представлять своп отдельной производной операцией, образующейся в результате пролонгации нетто-позиции.

    В текущей версии HedgeTerminal представление свопов не поддерживается, однако в следующих версиях такая поддержка появится. В нем своп будет представлен на вкладке исторических позиций как отдельная историческая транзакция. Идентификатор свопа будет соответствовать идентификатору нетто-позиции, на которую он был начислен. Также своп будет включать название валютной пары и свой финансовый результат.

    2.9. Итоговая строка

    Как и MetaTrader, в таблице сделок HedgeTerminal отображает итоговую строку с общими характеристиками для всего счета. Для таблицы активных и исторических позиций эти характеристики и их значения перечислены ниже:

      Balance – Итоговый баланс. Равен аналогичному значению «Прибыль» в окне активных позиций MetaTrader. Не учитывает плавающую прибыль или убыток от открытых позиций.
      Floating P/L – Floating profit/loss или плавающая прибыль/убыток. Соответствует сумме прибылей всех текущих активных позиций.
      Margin – Содержит долю залоговых средств от баланса счета в процентах. Выражается от 0% до 100%. Показывает степень загрузки счета.
      Total P/L– Содержит сумму всех прибылей/убытков для закрытых позиций.
      Pos.:#— Отображает количество исторических позиций.

    Для корректного отображения итоговой строки требуется установить в систему дополнительный шрифт «Arial Rounded MT Bold».

    2.10. Изменение внешнего вида таблиц HedgeTerminal

    Как уже ранее писалось, HedgeTerminal имеет только один явный параметр в окне запуска советника — это имя файла настроек. Так сделано потому, что настройки HedgeTerminal не представляется возможным разместить в окне настроек эксперта. Их много и они слишком специфичны для такого окна. Поэтому все настройки вынесены в специальный конфигурационный файл Settings.xml . Для каждой запущенной версии HedgeTerminal может существовать свой файл настроек. Благодаря этому каждую запущенную версию HedgeTerminal можно конфигурировать индивидуально.

    На сегодняшний момент HedgeTerminal не позволяет редактировать этот файл через визуальные окна настроек. Поэтому единственный способ изменить поведение HedgeTerminal – это отредактировать файл вручную. По умолчанию, файл настроек сконфигурирован оптимальным образом, поэтому изменять его содержимое в большинстве случаев не придется. Однако могут возникнуть ситуации, когда такое редактирование будет необходимым. Такое редактирование необходимо для более тонкой настройки и редактирование вида панели «под себя». Например, отредактировав файл, можно убрать из таблицы позиций ненужные колонки, или наоборот, включить колонки, которые по умолчанию не отображаются.

    Давайте изучим содержимое этого файла и научимся редактировать его, тем самым, меняя вид панели «под себя». Для этого найдем этот файл в директории, в которой HedgeTerminal инсталлировал свои файлы. Эта директория, как уже писалось ранее, может находится по адресу c:\Users\ \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\HedgeTerminal . Внутри нее должен размещаться файл Settings.xml . Откроем его с помощью любого текстового редактора:

    Этот файл содержит специальный документ, написанный на специальном языке разметки xml, описывающим поведение и внешний вид HedgeTerminal.

    Главное, что нужно сделать перед началом его редактирования, это создать резервную копию на случай непредномеренного повреждения. Файл имеет ирархическую структуру, и состоит из нескольких секций, вложенных друг в друга. Главная секция называется и содержит две основных подсекции: и . Как нетрудно догадаться по их названию, первая секция настраивает отображаемые колонки и их условную ширину, а вторая секция содержит настройки для работы самой панели и библиотеки HedgeTerminalAPI.

    Изменение размера и название колонок. Обратимся к секции и рассмотрим ее структуру. По сути, этот раздел содержит два набора колонок: один для таблицы активных позиций на вкладке «Active», а другой для таблицы исторических позиций, размещенной на вкладке «History». Каждая колонка в одном из наборов имеет следующий вид:

    Колонка должна содержать идентификатор ( ).

    Идентификатор содержит уникальное внутреннее имя колонки. Благодаря ему HedgeTerminal знает, как именно отобразить эту колонку, и какое значение в ней разместить. Идентификатор не может быть изменен, и он должен поддерживаться HedgeTerminal.

    Имя колонки определяет то, под каким именем колонка будет отображаться в таблице. Если изменить имя на что-нибудь другое, например так: Name=» Currency Pair «, то при следующем запуске HedgeTerminal, название колонки, отображающей символ инструмента изменится:

    Рис. 30. Изменение названий колонок в панели HedgeTerminal

    Именно благодаря этому свойству можно создать локализованную версию панели, где название каждой колонки будет отображаться на привычном языке, например на русском:

    Рис. 31. Локализация панели HedgeTerminal

    Следующий тэг содержит условную ширину колонки. Дело в том, что графический движок панели автоматически подстраивает размер таблицы под ширину окна, на котором запущена панель. Чем окно шире, тем шире каждая колонка. Поэтому четко регулировать ширину колонки нельзя, но можно задать пропорции, задав базовую ширину колонки. Базовая ширина – это ширина колонки в пикселях при ширине окна, соответствующей 1280 пикселям.

    Если ширина окна вашего монитора выше, то и фактический размер колонки будет выше. Чтобы посмотреть, как работает пропорциональное масштабирование, давайте поставим ширину колонки Symbol в 240 условных пикселей: W , после чего сохраним файл и перезапустим панель:

    Рис. 32. Ширина колонки «Symbol» установлена в 240 пикселей.

    Видно, что ширина колонки символов стала значительно больше. Однако чудес не бывает и ее ширина была получена за счет более компактного размещения других колонок («Entry ID» и «Entry Date»).

    Другие колонки стали выглядеть хуже, последние значения уже не вмешаются в отведенную для них ширину и срезаются. Поэтому изменять размер колонок необходимо с осторожностью, тонко настраивая размер каждой из них. Стандартные настройки содержат выверенные значения для большинства мониторов, поэтому, как правило, изменять их размер на какой-либо другой не требуется.

    Удаление колонок. Помимо изменения размера колонок и их заголовков, можно добавлять или удалять сами колонки. Например, опробуем удалить колонку «Symbol» из списка. Для этого просто закомментируем тэг этой колонки в файле Settings.xml (выделен желтым маркером):

    Комментарием в xml служит специальный тег , внутри которого должна располагаться закомментированная колонка. После сохранения изменений в файле и перезапуска HedgeTerminal, его набор колонок для исторических позиций изменится, теперь он не будет содержать колонку, отображающую символ инструмента:

    Рис. 33. Удаление колонки «Symbol» из таблицы активных позиций

    Удалить можно сразу несколько колонок.

    Давайте закомментируем все колонки, кроме названия символа и размера прибыли, а затем перезапустим HedgeTerminal на графике:

    Рис. 34. Удаление основных колонок из панели HedgeTerminal

    Как видно, таблица HedgeTerminal заметно сократилась. Но с удалением колонок нужно быть осторожным, ведь в некоторые из колонок встроены элементы управления позицией, например, в нашем примере удалилась колонка, позволяющая разворачивать позиции и смотреть их сделки. Можно даже удалить колонку «Profit» из таблицы активных позиций. Но эта колонка содержит кнопку закрытия позиции. В этом случае закрыть позицию уже не получится, ведь кнопки закрытия не будет.

    Добавление колонок и отображение псеводнимов экспертов. Можно не только удалять колонки путем редактирования, но и добавлять новые, если HedgeTerminal запрограммирован для работы с ними. В будущем можно будет создавать свои колонки и рассчитывать в них свои показатели. Такие колонки можно будет подключить через интерфейс внешнего индикатора iCustom и манифест взаимодействия с модулями расширения, написанный также на xml.

    Сейчас такой возможности нет и приходится довольствоваться только колонками, поддерживаемыми HedgeTerminal. Единственная колонка, которая поддерживается панелью, но не отображается в настройках по умолчанию, это колонка, отображающая магический номер эксперта.

    Позиция может быть открыта не только вручную, но и с помощью робота. В этом случае для каждой позиции можно отображать также и идентификатор робота, который ее выставил. Тэг колонки, включающий отображение номера эксперта, уже присутствует в файле настроек в закомментируемом виде, давайте раскомментируем его:

    Сохраним изменения и перезапустим панель:

    Рис. 35. Добавление колонки «Magic» в таблицу HedgeTerminal

    На рисунке выше видно, что появилась новая колонка с название «Magic», она содержит идентификатор эксперта, открывшего позицию. Позиция открыта вручную, поэтому идентификатор равен нулю. Позиция, открытая роботом, будет, как правило, содержать идентификатор, отличный от нуля. В этом случае в колонке отобразиться соответствующий магический номер эксперта.

    Но гораздо удобней видеть имена экспертов, а не их номера. HedgeTerminal поддерживает такую функцию. Он берет псевдонимы (имена) экспертов, взятых из файла ExpertAliases.xml и отображает их вместо соответсвующих им магических номеров.

    Например, если у вас есть эксперт с названием «ExPro 1.1» , торгующий под магическим номером 123847, достаточно в файле ExpertsAliases.xml в секции разместить следующий тэг:

    Теперь, кода ваш робот откроет новую позицию, она будет помечена его именем:

    Рис. 36. Отображение имени эксперта в колонке «Magic»

    Количество роботов и их псевдонимов не ограничено. Главное, чтобы все их номера различались.

    Прочие настройки HedgeTerminal. Мы описали все настройки визуальной панели, доступные на текущий момент. Следующая секция содержит настройки, определяющие внутреннюю работу терминала. Необходимо заметить, что библиотека программных вызовов HedgeTerminalAPI использует эти настройки как значения по умолчанию. Однако эксперт может изменить текущие значения этих настроек с помощью специальных Set. функций. Чтобы получить значения этих настроек, эксперту достаточно вызвать специальные Get. функции. Опишем теги с настройками более подробно.

    Содержит величину предельного отклонения от запрашиваемой цены в единицах минимального изменения цены. Так, для пары EURUSD, котирующейся до пятого знака после запятой, это будет 0,0003 пункта. Для фьючерса на индекс РТС эта величина составит 300 пунктов, т.к. минимальный шаг изменения цены для него равен 10 пунктам. Если отклонение цены будет больше, команда на закрытие или изменение цены не выполнится. Это сделано для защиты от неблагоприятного проскальзывания.

    Этот тег содержит величину предельного ожидания ответа от сервера. Дело в том, что HedgeTerminal работает в асинхронном режиме. Это значит, что при отправке торгового приказа на сервер HedgeTerminal не дожидается ответа на него. Вместо этого HedgeTerminal контролирует приход событий, указывающих на то, что приказ прошел успешно. Событие может и не прийти вовсе. Поэтому важно задать лимит ожидания, в течении которого HT будет ждать ответа от сервера. Если в течении этого времени ответ так и не придет, выполняемая задача будет снята, HedgeTerminal разблокирует позицию и продолжит свою работу.

    Предельное время ожидания можно сократить или увеличить по желанию. По умолчанию оно равно 180 секундам.

    Важно понимать, что в процессе реальной торговли это ограничение практически никогда не будет достигнуто. Ответы на торговые приказы приходят быстро, большинство из них исполняются в пределах 150 – 200 миллисекунд.

    Подробнее о том как работает HedgeTerminal, и о том, какие особенности существуют при работе в асинхронном режиме, написано в третьем разделе статьи: «Под капотом у HedgeTerminal».

    Этот тэг настраивает частоту обновления панели. Он содержит время в миллисекундах между двумя последовательными обновлениями панели. Чем меньше время, тем выше частота обновления панели, и тем больше требуется ресурсов для центрального процессора. Поэтому, если у вас не очень мощный процессор, и он не справляется с частотой обновления в 200 миллисекунд (это значение выставлено по умолчанию), вы можете увеличить его до 500 и даже 1000 миллисекунд, отредактировав этот тэг.

    В этом случае загруженность ЦП резко уменьшится. Ставить значения меньше 100 миллисекунд не рекомендуется. С увеличением частоты обновления загрузка ЦП будет возрастать нелинейно. Однакоь важно понимать, что частота обновления определяет дискретность терминала. Некоторые его действия подчиняются этому таймеру и происходят только с определенной скоростью.

    2.11. Нереализованные возможности в будущих версиях

    HedgeTerminal обладает гибкой и расширяемой архитектурой, благодаря которой становится возможным появление новых нетривиальных возможностей в этой программе. Сейчас эти возможности не реализованы, однако они могут быть созданы в будущем, если будут востребованы. Перечислим основные из них:

    Использование цветовых схем или скинов. HedgeTerminal использует свой собственный графический движок, в основе которого лежат графические примитивы наподобие прямоугольной метки или обычного текста. Графика на основе картинок не используется вовсе. Благодаря этому становится возможным менять цвет, размер, шрифт для всех отображаемых в HedgeTerminal элементов. Таким образом, не представляет затруднения создать описание шрифтов и цветовой схемы в виде скина и загружать его при запуске HedgeTerminal, меняя его внешний вид.

    Подключение пользовательских модулей трейлинг стопа. Каждый эксперт, чем по сути и является HedgeTerminal, может вызывать расчет произвольного индикатора через специальный программный интерфейс (функцию iCustom()). Она позволяет вызывать расчет индикатора, который зависит от набора произвольных параметров. Трейлинг стоп — это некий алгоритм, который в зависимости от текущей цены устанавливает новый или сохраняет прежний ценовой уровень защитной остановки. Этот алгоритм и его ценовые уровни могут быть реализованы в виде индикатора. Если прийти к соглашению о передаваемых ему параметрах, HedgeTerminal может вызвать такой индикатор, и с его помощью рассчитать требуемый ценовой уровень. Всю механику по переносу стопа HT возьмет на себя. Таким образом, любой пользователь HedgeTerminal сможет написать свой (даже самый необычный) модуль управления трейлинг стопом.

    Подключение новых, в т.ч. пользовательских колонок для таблицы позиций. Таблицы HedgeTerminal спроектированы таким образом, что позволяют добавлять в себя новые колонки. Поддержку новых колонок можно внедрять программно внутри самого HedgeTerminal, а можно с использованием уже знакомого механизма, реализуемого через интерфейс iCustom(). Так как каждая ячейка в строке позиции представляет какой-то параметр (например цену открытия или уровень тейк-профит), то этот параметр можно рассчитать через индикатор, а значит, можно написать неограниченное количество индикаторов, каждый из которых рассчитывал бы какой-либо параметр для позиции. Если согласовать передачу параметров для таких индикаторов, в HedgeTerminal становится возможным внедрять в таблицу неограниченное количество пользовательских колонок.

    Подключение модулей расширения. Через механизм вызова кастомных индикаторов можно подключать и другие расчетные алгоритмы. Например, система отчетности включает в себя массу расчетных показателей, таких как математическое ожидание или коэффициент Шарпа. Многие из этих показателей можно получить вынеся их расчетный блок в кастомный пользовательский индикатор.

    Копировщик сделок, прием и трансляция сделок с других счетов. HedgeTerminal по своей сути является менеджером по управлению позициями. На его основе можно с легкостью создать копировщик сделок, т.к. основной функционал уже реализован. Такой копировщик сделок будет обладать нетривиальными возможностями копирования разнонаправленных позиций MetaTrader 4 в терминал MetaTrader 5. С его помощью эти позиции будут представлены также как и в MetaTrader 4 – разнонаправленными с возможностью индивидуального управления каждой из позиций.

    Отчетность и статистика. График Equity и вкладка “Summary». Благодаря подсчету разнонаправленных позиций становится возможным анализировать вклад в общий результат каждой отдельной стратегии или трейдера. Наряду с общим расчетом статистики, можно проводить портфельный анализ. Этот отчет может существенно отличаться от отчетности в MetaTrader 5 и дополнять его. В отчетность, размещенную на вкладке Summary, помимо общепринятых параметров, таких как математическое ожидание, максимальная просадка, профит фактор и т.д., будут входить и другие параметры, имена и значения которых могут быть получены в т.ч. из пользовательских модулей расширения. Вместо привычного графика баланса в виде картинки, можно будет использовать график Equity, изображенный в виде пользовательского свечного биржевого графика.

    Сортировка столбцов. Как правило, при нажатии на заголовок таблицы происходит сортировка строк по возрастанию или убыванию (повторное нажатие). В текущей версии HedgeTerminal эта опция не поддерживается, т.к. сортировка взаимосвязана с фильтром сделок и пользовательским набором колонок, которых сейчас нет. Однако в будущих версиях такая опция появится.

    Отправка торгового отчета по е-мейл, ftp. Push-уведомления. HedgeTerminal может использовать системные функции по отправки электронных писем, файлов ftp и даже push-уведомлений. Например, он может формировать html-отчет раз в сутки и высылать его списку указанных пользователей. Поскольку HedgeTerminal является менеджером экспертов и все торговые действия других экспертов ему известны, он может уведомлять пользователей о торговых действиях этих экспертов. Например, если какой-нибудь эксперт откроет новую позицию, HT может отослать push-уведомление о том, что эксперт с определенным именем совершил вход в новую позицию. HT также укажет направление входа, его дату, время и объем. Сам же эксперт конфигурировать не придется, достаточно просто внести его имя в файл псевдонимов.

    Фильтрация позиций с помощью консоли регулярных выражений. Это самое мощное из планируемых нововведений. Оно выведет работу в HT на принципиально другой качественный уровень. С помощью регулярных выражений можно фильтровать исторические или активные позиции так, чтобы отображались только те из них, которые удовлетворяли бы условиям этого фильтра. Регулярные выражения можно комбинировать и вводить в специальную строку-консоль, над таблицей активных или исторических позиций. Вот как может выглядеть эта консоль в будущих версиях HedgeTerminal:

    Рис. 37. Консоль запросов в будущей версии панели HedgeTerminal

    С помощью регулярных выражений можно сформировать невероятно гибкие условия фильтрации позиций с последующим расчетом статистики по ним. Например, чтобы отобразить исторические позиции только по символу AUDCAD, достаточно будет ввести в ячейку консоли выражений «Symbol» значение «AUDCAD». Можно будет и комбинировать условия. Например, отобразить позиции по AUDCAD за период с 01.09.2014 по 01.10.2014, совершенные только конкретным роботом. Для этого достаточно заполнить условия в соответствующих ячейках. После того как фильтр отобразит результаты, отчет размещенный на вкладке «Summary» также измениться, учитывая новые условия фильтра.

    Регулярные выражения будут состоять из небольшого количества простых операторов. Однако их совместное использование позволит создавать невероятно гибкие фильтры.

    Перечислим операторы, наличие которых в консоли регулярных выражений видится необходимым и достаточным:

    Оператор = — Строгое равенство. Если в поле «Symbol» вбить просто AUDСAD, то найдутся все символы, содержащие эту подстроку, например AUDCAD_m1 или AUDCAD_1, т.е. будет использоваться неявный оператор включения. Строгое равенство «=» требует полного совпадения выражения, поэтому все символы кроме AUDCAD, например AUDCAD_m1 или EURUSD будут отсеяны.

    Оператор > — Отображает только те значения, которые больше указанного.

    Оператор 10106825|=10106833″ , веденное в ячейку «Entry Order» консоли выражений, покажет все позиции чей идентификатор входящего ордера больше 10106825 или равен 10106833.

    Оператор & — Логическое «И». Позволяет в одной строке одновременно указать два и более условия, каждое из которых должно быть выполнено. Например выражение «>10106825& ActivePositions.xml – это ядро локального контура, важнейшая часть всего терминала HT. Поэтому этот механизм мы опишем подробно.

    Если представить упрощенно, работа HedgeTerminal сводится к взаимодействию с локальным и глобальным контуром, примерно так, как написано на схеме ниже:

    Рис. 38. Упрощенная схема обмена информацией между глобальным и локальным контуром

    Любое торговое действие (метка start на диаграмме) в HedgeTerminal начинается с записи специального тега в ActivePositions.xml , который устанавливает блокирует изменяемую позицию для дальнейших изменений.

    После того как блокировка позиции установлена и локальный контур успешно пройден, HedgeTerminal отправляет торговый приказ на сервер, например, встречный ордер на закрытие позиции. Через некоторое время приказ исполняется и торговое окружение меняется. HedgeTerminal обрабатывает это изменение и детектирует, что глобальный контур пройден успешно и приказ выполнен. Он снимает блокировку с позиции и возвращается в исходное состояние (метка finish на диаграмме).

    Может возникнуть ситуация, когда приказ выполнить не удается. В этом случае HedgeTerminal также снимает блокировку с позиции и записывает причину неудачи в лог терминала MetaTrader 5.

    В реальности схема передачи информации сложней. Как уже было сказано выше, в одном торговом терминале MetaTrader 5 может быть запущено сразу несколько копий HedgeTerminal. Они могут быть в виде библиотеки или визуальной панели. Каждая из копий может выполнять как роль слушателя, так и роль писателя. Когда HedgeTerminal совершает торговое действие – он писатель, потому что блокирует позицию для изменений с помощью записи специального xml-тега. Все остальные копии HT являются слушателями, потому что они с заданной периодичностью читают файл ActivePositions.xml , и встретив блокирующий тег, также блокируют позицию для изменений.

    Этот механизм обеспечивает распространение информации между независимыми потоками. Благодаря нему становится возможной параллельная работа между несколькими панелями и экспертами, использующими библиотеку HedgeTerminalAPI.

    Приближенная к реальности схема, показывающая работу HedgeTerminal в условиях многопоточного взаимодействия, показана ниже:

    Рис. 39. Приближенная к фактической схема обмена информацией между экземплярами HedgeTerminal

    Производительность такой организации данных очень высока. Операции по чтению и записи файла ActivePositions.xml в большинстве случаев занимают менее 1 миллисекунды, в то время как прохождение глобального контура с отправкой и исполнением приказа может занимать 150-200 миллисекунд. Чтобы прочувствовать разность масштабов этих величин, изобразим эти масштабы на схеме.

    Ширина зеленого прямоугольника показывает время для прохождения локального контура, а ширина голубого – время на исполнение торгового приказа:

    Рис. 40. Масштаб времени между записью в файл и временем, которое необходимо для исполнения приказа

    Как видно, зеленый прямоугольник практически сливается в вертикальную линию. В реальности разность масштабов еще больше.

    Благодаря быстрым операциям чтения-записи можно организовывать сложный обмен между советниками и создавать распределенные высокочастотные торговые системы.

    3.2. Хранение локальной и глобальной информации

    Условно всю торговую информацию, которую использует HedgeTerminal, можно разделить на два вида:

    • Локальная информация. Хранится локально в файлах компьютера и передается исключительно через локальный контур;
    • Глобальная информация. Хранится на торговом сервере. Передается через глобальный контур и доступна из любого терминала, подключенного к счету.

    К глобальной информации относятся ордера, сделки и информация о счете. Эта информация доступна через специальные системные функции MetaTrader 5, вроде HistoryOrderGetInteger() или AccountInfoInteger(). HedgeTerminal в основном использует именно такую информацию. Благодаря ей HT отображает следующие данные:

    • Активные и исторические позиции HT;
    • Защитные остановки стоп-лосс у активных и исторических позиций;
    • Сработавшие уровни прибыли take-profit у исторических позиций;
    • Входящий комментарий у активной позиции, входящий и исходящий комментарии у исторических позиций;
    • Все прочие свойства активных и исторических позиций, не входящих в перечень локальной информации.

    Так как эти свойства глобальны, их представление едино для всех экземпляров HedgeTerminal, запущенных даже на разных компьютерах. Например, если закрыть разнонаправленную позицию в одном из терминалов, в другом терминале HedgeTermianal эта позиция также закроется, даже если этот другой терминал был запущен на другом компьютере.

    Помимо глобальных данных, HedgeTerminal использует в своей работе локальную информацию. Локальная информация доступна только в пределах одного компьютера. На этой информации базируются следующие свойства HedgeTerminal:

    • Уровни взятия прибыли take-profit у активных позиций;
    • Несработавшие уровни взятия прибыли take-profit у исторических позиций;
    • Исходящий комментарий у активной позиции;
    • Сервисный флаг, блокирующий изменение разнонаправленной позиции.

    Несработавшие уровни take-profit хранятся в файле HistoryPositions.xml . Вся остальная локальная информация хранится в файле ActivePositions.xml .

    Локальное хранение данных означает, что если вы, например, выставите уровень take-profit, то он будет виден только в пределах экземпляров HedgeTerminal, запущенных на вашем компьютере. Никому другому этот уровень не будет известен.

    3.3. Стоп-лосс и тейк-профит уровни, проблемы ордерной системы и OCO-ордера

    В MetaTrader 5, также как и в MetaTrader 4, есть понятия стоп-лосс и тейк-профит уровней. Это защитные остановки. Как и в MetaTrader 4, они закрывают позицию в случае, если она достигла предельного уровня убытка (стоп-лосс) или прибыли (тейк-профит). Однако, в MetaTrader 4 такие остановки действуют индивидуально для каждого открытого ордера. В MetaTrader 5 эти остановки действуют сразу на всю совокупную нетто-позицию.

    Проблема в том, что нетто-позиция не связана с разнонаправленными позициями экспертов и HedgeTerminal в частности, а значит, штатные уровни стоп-лосс и тейк-профитов использовать для разнонаправленных позиций нельзя. Но эти уровни можно представить как отдельные отложенные ордера. Предположим, если у нас открыта длинная позиция, то два отложенных ордера, один SellLimit, находящийся выше цены открытия этой позиции, а другой SellStop, находящийся ниже этой цены, будут эмулировать работу тейк-профита и стоп-лосса соответственно.

    В самом деле, если цена после открытия достигнет SellLimit ордера, этот ордер закроет позицию c прибылью, если цена достигнет SellStop ордера, то он закроет позицию с убытком. Проблема в том, что после того как один из ордеров сработает, второй ордер все равно не перестанет существовать, и если цена после срабатывания одного из них развернется, то второй ордер может сработать вслед за первым.

    Так как позиции уже не будет, срабатывание второго ордера откроет новую нетто-позицию, вместо того чтобы закрыть предыдущую.

    Схема ниже иллюстрирует эту проблему на примере сопровождения защитными остановками длинной позиции:

    Рис. 41. Схема эмуляции стоп-лосс и тейк-профит уровней с помощью ордеров SellStop и SellLimit

    Чтобы не происходило подобных накладок, в биржевой индустрии распространены так называемые OCO-ордераOne Cancels the Other«, или «один отменяет другой«).

    Это два отложенных ордера связанные между собой таким образом, срабатывание одного из которых отменяет второй. В нашем примере выше, после того как один ордер сработал, второй ордер отменит торговый сервер, а значит, новых позиций открываться не будет, что нам и нужно. Работа этих типов ордеров представлена на следующей схеме:

    Рис. 42. OCO-ордера в качестве защитных остановок StopLoss и TakeProfit

    Однако, MetaTrader 5 не поддерживает OCO-ордера. Поэтому одновременную связку из трех ордеров использовать нельзя. Значит, использовать ордера, одновременно выполняющие роль StopLoss и TakeProfit. Но можно использовать связку из двух ордеров! Т.е. можно выбрать что-то одно: использовать или StopLoss или TakeProfit.

    В самом деле, если после исполнения ордера, инициализирующего новую разнонаправленную позицию, выставить отложенный ордер связанный с ним (например, StopLoss), то такая конструкция будет безопасной. Ведь второго отложенного ордера не будет, и он не сможет открыть новую разнонаправленную позицию. Фактически будет лишь три варианта дальнейшего развития событий:

    • По каким-то причинам отложенный ордер будет отменен (брокером или другим пользователем);
    • Отложенный ордер сработает;
    • Отложенный ордер не сработает.

    Других вариантов быть не может. Если отложенный ордер будет отменен, это будет равносильно отмене StopLoss или TakeProfit уровня. Если отложенный ордер сработает, он закроет позицию, если ордер не сработает, то разнонаправленная позиция продолжит быть активной с установленным уровнем StopLoss.

    Даже если HedgeTerminal в момент срабатывания отложенного ордера будет находится в выключенном состоянии, то позже, при запуске он сможет правильно обработать его срабатывание и понять, что произошло закрытие позиции этим ордером. Понять, что произошло закрытие по стоп-лосс или тейк-профит уровню можно в случае, если в magic-поле помимо ссылки на инициирующий ордер хранить специальную сервисную информацию, указывающую, какой именно тип имеет закрывающий ордер: обычный ордер, ордер takeprofit или stoploss. О том, как хранится ссылка и сервисная информация в поле magic, подробно объяснено в следующем разделе.

    Так как использовать сразу две реальные остановки нельзя, в проектировании HedgeTerminal был принят компромисс:

    Разнонаправленные позиции в HedgeTerminal защищаются реальными ордерами BuyStop и SellStop, выполняющими роль защитных остановок StopLoss. Уровни TakeProfit – виртуальные, они поддерживаются на уровне экземпляров HedgeTerminal, запущенных на одном компьютере и недоступны на уровне глобального контекста.

    Выбор был сделан в пользу StopLoss уровней, т.к. в основном именно от этих уровней требуется повышенная надежность срабатывания. Если уровень прибыли не сработает, то катастрофы не произойдет, счет не закроют по маржин коллу, а вот несработавший стоп может привести к полному разорению счета.

    Тем не менее, остается алгоритмическая возможность выбирать способ сопровождения позиции: реальным стоп-лосс уровнем и виртуальным тейк-профит уровнем или виртуальным стоп-лосс уровнем и реальным тейк-профит уровнем. Также уровни StopLoss и TakeProfit могут быть оба виртуальными. Сейчас такая возможность не реализована, но если она будет актуальной и востребованной, она может появиться.

    Однако виртуализация TakeProfit уровня хотя и снижает его общую надежность, но незначительно. Уровни TakeProfit распространяются локально и доступны каждому из экземпляров HedgeTerminal. Достаточно иметь хотя бы один запущенный экземпляр HedgeTerminal в виде эксперта, использующего библиотеку, или панель HT, чтобы этот уровень был им исполнен. Когда запущенных экземпляров HT сразу несколько, TakeProfit исполнит только один из них – тот, кто первый сможет поставить блокирующий тэг на разнонаправленную позицию. В этом смысле экземпляры HT конкурируют друг с другом в многопоточном режиме записи-чтения данных.

    Для обычного пользователя, торгующего вручную через панель HT или использующего библиотеку виртуализации в своих экспертах, работа с TakeProfit уровнем ничем не отличается от работы со StopLoss. Все фактические различия между этими уровнями спрятаны за кулисами HedgeTerminal. Трейдеру достаточно ввести в поле «TakeProfit» и «StopLoss» (уровни взятия прибыли и защитной остановки). Это уровни будут присутствовать одновременно и иметь идентичную цветовую индикацию, предупреждающую о срабатывании одного из уровней.

    3.4. Решат ли OCO-ордера проблемы с защитой разнонаправленных позиций?

    Благодаря OCO-ордерам можно использовать одновременную работу реальных стоп-лосс и тейк-профит уровней. Однако так ли они универсальны в организации разнонаправленной торговли? Давайте рассмотрим свойства, которыми они обладают более подробно. Итак, мы уже знаем, что OCO-ордера позволяют отменять один ордер при срабатывании другого.

    Казалось бы, это полностью защитит нашу разнонаправленную позицию с обоих сторон, ведь в этом случае и Stop-Loss и Take-Profit смогут быть реальными ордерами, не требующими от HedgeTerminal быть запущенным на компьютере. Но дело в том, что в условиях биржевого исполнения приказов необходимо будет учитывать частичное исполнение заявок. Это свойство может в корне разрушить всю бизнес-логику приложения. Рассмотрим простой пример:

    1. Открылась длинная позиция объемом 10 контрактов. Мы выставили два связанных между собой OCO-ордера, реализующие StopLoss и TakeProfit уровни;
    2. При достижении уровня TakeProfit наш SellLimit ордер сработал частично. 7 из 10 контрактов были им перекрыты, оставшиеся 3 продолжили свое существовании в виде длинной позиции;
    3. SellStop ордер, реализующий уровень StopLoss отменится, т.к. связанный с ним ордер SellLimit сработал, хоть и частично.
    4. Позиция в три контракта останется без защитной остановки.

    Подобный сценарий приведен на схеме ниже:

    Рис. 43. Частичное исполнение защитных остановок

    Внимательный читатель может возразить, что если спроектировать OCO-ордера таким образом, чтобы они учитывали частичное исполнение, тогда подобных сбросов защитных остановок можно будет избежать. Например, между собой может быть связан объем двух OCO-ордеров. В этом случае частичное исполнение действительно будет предусмотрено. Но это сильно усложнит и без того непростую логику ордерной системы, используемой при нетто-торговле.

    Главная же проблема в том, что даже с учетом частичного исполнения, OCO-ордера не смогут дать те возможности, к которым привыкли пользователи MetaTrader 4. Например, будет проблематичным выставить отложенный ордер с защитными уровнями TakeProfit и StopLoss по нему. Причина будет в том, что два связанных между собой ордера не смогут учитывать срабатывание инициирующего ордера.

    Чтобы по-настоящему сделать универсальный алгоритм, позволяющий использовать управление позициями аналогично управлению в MetaTrader 4, OCO-ордера должны обладать следующими характеристиками:

    1. Каждый связанный ордер должен корректировать свой объем в зависимости от степени срабатывания связанного с ним ордера. Например, если TakeProfit исполнил 7 из 10 контрактов, то связанный с ним StopLoss должен изменить свой объем с 10 до 3 (10 — 7 = 3);
    2. Каждый из связанных ордеров должен каким-то образом учитывать объем исполнения инициирующего ордера. Ведь если пользователь выставит отложенную заявку типа BuyLimit и защитит ее защитными остановками SL/TP в виде ордеров, то не факт, что BuyLimit сможет гарантированно исполнить весь свой объем. Эти случаи связанные ордера также должны учитывать.
    3. Связанный ордер, помимо условия на отмену, должен обладать дополнительным условием на срабатывание. Он должен срабатывать только в том случае, если дополнительно связанный с ним ордер сработал. Т.е. OCO-ордер должен обладать ссылками на целых два ордера, первая ссылка — это ордер при срабатывании которого должен активизироваться текущий ордер. Вторая ссылка — это ордер при срабатывании которого, текущий ордер должен быть отменен. Такой механизм позволит создавать позицию, чей инициализирующий ордер будет отложенным;

    Подобные механизмы, даже если они появятся, будут очень сложны для восприятия рядового пользователя. Их ввод видится сомнительным. Гораздо проще использовать виртуализацию на стороне клиента, например такую, как используется сейчас в HT.

    В качестве альтернативы OCO-ордерам, компания MetaQuotes могла бы рассмотреть возможность ввода специальных алгоритмических тейк-профит и стоп-лосс уровней, обеспечивающих защиту конкретной торговой заявки (ордера). Конечно, это только предложение, но возможно оно имеет рациональное зерно. Ведь такие алгоритмические уровни могут скрывать большую часть реализации и конфигурирования на стороне торгового сервера, предоставляя конечным пользователям готовый и простой механизм защиты.

    Итак, подведем итог нашего небольшого логического рассуждения касательно перспектив внедрения OCO-ордеров в платформу MetaTrader 5:

    В условиях частичного исполнения заявок OCO-ордера неэффективны, они не обладают достаточной надежностью и слишком сложны для восприятия рядового пользователя платформы.

    3.5. Хранение ссылок на инициализирующие ордера

    В этом разделе мы подробнее опишем структуру внутреннего хранения ссылок на другие ордера и механизм связывания между ними. Как уже было сказано, поле «Order Magic» содержит идентификатор эксперта, выставившего ордер. Это значит, что любой трейдер с помощью языка программирования MQL5 может записать в это поле практически любое целочисленное значение. В таких случаях возможно появление коллизии, когда инициализирующий новую позицию ордер будет содержать идентификатор эксперта, совпадающий с идентификатором уже существующего ордера. В этом случае появится неверная ссылка на ордер.

    Если трейдер в работе своих экспертов будет использовать для них числа-идентификаторы, близкие к нулю, например «1», «7» или «100», а сами номера ордеров будут существенно больше этих чисел, например «10002384732» или что-нибудь в этом роде, тогда коллизий не возникнет, совпадений номеров экспертов с номерами ордеров не будет. Но надеяться на такую сознательность трейдеров было бы наивно. Поэтому HedgeTerminal, во-первых, хранит ссылки на ордера специальным образом, снижающим вероятность появление коллизий, а во-вторых, его алгоритмы не допускают неоднозначности и устраняют коллизии в автоматическом режиме, даже если они возникли.

    Поле «Order Magic», хранящее ссылку, занимает размер 64 бита. Благодаря своей ширине, это поле способно вместить невероятно большое число. В реальности, рабочий диапазон идентификаторов ордеров гораздо меньше. Благодаря этому Hedge Terminal безопасно использует старшие разряды этого поля для своих нужд, формируя ссылку на ордер специальным образом. Обратимся к схеме, показывающей, каким способом HedgeTerminal хранит ссылку на инициирующий ордер:

    Рис. 44. Схема хранения ссылки на инициирующий ордер в HedgeTerminal

    Старший 63 разряд поля всегда помечается единицей. Благодаря этому возможно делать очень быстрый перебор всех ордеров, ведь если этот разряд не равен единице, значит ордер заведомо не может содержать ссылку на другой ордер, и его можно пропустить. К тому же, установка старшего разряда в единицу делает число magic number очень большим, тем самым увеличивая расстояние между рабочим диапазоном идентификаторов ордеров и рабочим диапазоном ссылок HedgeTerminal, сокращая вероятность коллизии.

    Следующие за ним три бита HedgeTerminal может заполнить служебной информацией. В отличии от идентификатора ордера, HT хранит в этом поле идентификаторы ордеров наизнанку, сначала заполняя старшие разряды, а потом младшие, о чем показывает направление синей стрелки direction SI (service inforamtion) на рис. 44. За счет такого хранения диапазоны сервисной информации и идентификаторов ордеров идут навстречу друг другу. А значит, в случае необходимости, их компоновку можно будет изменить или даже увеличить размер служебной информации за счет разрядов для хранения идентификатора ордера. Благодаря этой информации становиться возможным идентифицировать тип закрывающего ордера.

    Дело в том, что в MetaTrader 4 активные ордера могут быть закрыты по TakeProfit или StopLoss уровням – это специальные ценовые отметки, на уровне которых происходит закрытие ордера с фиксацией прибыли или убытка соответственно. В MetaTrader 5 уровни TakeProfit и StopLoss можно применять только к нетто-позициям и они не подходят для связанных ордеров. Однако обычные отложенные ордера могут выполнять роль TakeProfit и StopLoss ордеров.

    Такие ордера HedgeTerminal помечает специальными идентификаторами, указывающие на то, каким именно типом является ордер: TakeProfit или StopLoss ордером. Так как magic number храниться на торговом сервере, сервисная информация становится доступной для всех трейдеров, подключенных к торговому счету. Таким образом, даже несколько HT терминалов, запущенных на разных компьютерах, будут в курсе о типах сработавших ордеров и корректно отобразят информацию по закрытым позициям.

    В диапазоне с 0 по 59 разряд хранится собственно информация об идентификаторе ордера, на который и ведет ссылка. Она хранится в стандартном направлении, занимая разряды справа налево, о чем указывает синяя стрелка direction order id. Для того чтобы оценить величину отведенного для хранения места, давайте рассчитаем, сколько места требуется для хранения диапазона всех ордеров, поступивших на Московскую биржу в течении года.

    В отчете моего брокера за 13.06.2013 значится ордер с идентификатором 10 789 965 471. Это число занимает 33.3297 бит информации (log2(10 789 965 471)) или 34 из 64 разрядов. Идентификатор одного из ордеров, выставленных на момент 25.09.2014 равен 13 400 775 716. Это число занимает 33.6416 бит информации. Таким образом за 1 год и 4 месяца было выставлено 2.6 миллиардов ордеров (!), однако размер идентификатора увеличился лишь на 0.31263 бита что гораздо меньше даже одного разряда. Я не могу утверждать, что наше Солнце погаснет прежде, чем размер идентификатора ордера подойдет к 59 разряду, но на то, что эти два события произойдут не раньше, чем через несколько миллионов лет, я бы поспорил.

    HedgeTerminal не хранит ссылку в открытом виде. Для этого он шифрует поле OrderMagic, оставляя самый старший разряд нетронутым. Шифр HedgeTerminal основан на обратимой перестановке разрядов, которую реализует специальная функция шифрования, работающая на переменном ключе. После такого шифрования служебная информация и идентификатор ордера оказываются перемешены друг с другом и скрыты под специальной маской таким образом, что на выходе они представляют из себя равномерное распределение из нулей и единиц. Шифрование проводится по двум соображениям. Во-первых, перестановка разрядов снижает вероятность перекрытия рабочих диапазонов ссылок и идентификаторов ордеров, а во-вторых, это защищает внутренние алгоритмы HT от внешнего целенаправленного или случайного воздействия.

    Эта процедура полностью безопасна, обратима и не подвержена коллизиям. Благодаря этому внешний пользователь может быть уверен в том, что какие бы действия он не совершал с помощью своих экспертов, это не повлияет на надежность внутренних алгоритмов HT. Это крайне важно, ведь в реальности управление этими ссылками невозможно без специальных и довольно сложных алгоритмов.

    Однако если ограничиться контролированием ссылок, крах бизнес-логики будет неизбежен. Почему это так, читатели смогут понять, изучив следующие разделы, посвященные подробному описанию этих алгоритмов. Шифрование используется в том числе для того, чтобы этого краха не произошло. Обратной стороной медали этого ограничения является то, что управлять позициями HedgeTerminal можно только с его помощью и никак иначе.

    3.6. Ограничения при работе с HedgeTerminal

    Из особенности структуры хранения ссылки можно сделать вывод, что HedgeTerminal хранит ссылки на ордера равномерно занимая числа от 9223372036854775808 до 18446744073709551615. Если 64-рязрядное поле представить как число со знаком типа long, то это будут отрицательные значения. Из этого появляются три ограничения на работу с HedgeTerminal.

    Первое ограничение касается торгового робота, работающего с HedgeTerminal, оно нестрогое и может рассматриваться как рекомендация:

    Торговый робот или советник, работающий с HedgeTerminal, должен иметь идентификатор (магический номер эксперта) не превышающий значение 9223372036854775808.

    В реальности с таким ограничением обычные эксперты никогда не столкнутся, потому что редко когда используют идентификаторы больше 5-6 знаков (самым распространенным идентификатором для экспертов является «12345» или что-нибудь в этом роде). Единственные, кто может столкнутся с этим ограничением, это роботы, хранящие в magic номерах служебную информацию, например, такие же ссылки на другие ордера. HedgeTerminal не совместим с такими экспертами и не может использоваться с ними совместно.

    Если по каким-то причинам все равно использовались или используются номера больше указанного ограничения, то возникает ненулевая вероятность коллизии. Она мала, потому что получить совпадение на таком диапазоне сложно. Но даже в этом случае HedgeTerminal все равно разрешит эту коллизию, используя свои алгоритмы, однако это замедлит его работу, т.к. потребуется дополнительное время для расшифровки ссылки, сопоставления этой ссылки с существующими ордерами и анализа на пригодность этого ордера к связыванию с другим ордером. Поэтому, чтобы этого не происходило, лучше не использовать длинные номера с отрицательным знаком, тем более это совсем несложно.

    Второе ограничение более жесткое, но оно касается брокера и биржи, к которому будет подключен HedgeTerminal:

    Идентификаторы ордеров должны занимать числа от 0 до 2^59 или 576 460 752 303 423 488.

    Оно очевидно, т.к. для хранения идентификатора ордера используется 59 разрядов а не 64. Поэтому, если ваш брокер использует идентификаторы для ордеров больше этой величины, вы не сможете использовать Hedge Terminal в своей работе.

    Третье ограничение вытекает из его способа представления позиций:

    HedgeTerminal не совместим ни с одной другой системой управления позициями. Он не совместим со сторонними торговыми панелями, предлагающими функцию закрытия позиций и не может быть использован с ними совместно.

    3.7. Механизм связывания ордеров и детерминизм действий

    Мы подробно рассмотрели представление позиций в HedgeTerminal и структуру его ссылок. Теперь перейдем к описанию алгоритмов, которые управляют этими связанными ордерами. Представим, что нам необходимо связать два ордера, выбранных из множества других ордеров друг с другом. Если не полагаться на правило, что ссылка на ордер должна быть уникальной и иметься только у одного ордера, все ситуации можно свести к трем:

    1. На ордер не ссылается ни один из других ордеров;
    2. На ордер ссылается один ордер;
    3. На ордер ссылается два и более ордеров.

    С первым вариантом трудностей не возникает, такой ордер будет считаться открытой позицией. Со вторым вариантом тоже все просто, связка из двух ордеров образует закрытую позицию. Но как разрешить третий вариант? Предположим, что на ордер ссылаются сразу два других ордера, какой из них нужно объединить с первым, и что делать со вторым? На самом деле ответить на этот вопрос просто, если представить процесс связывания как последовательный:

    1. Находится ордер, не содержащий ссылку на другой ордер. Он переносится в раздел активных ордеров (позиций), после чего перебор ордеров продолжается;
    2. Находится ордер, ссылающийся на первый ордер. Происходит поиск ордера, на который он ссылается в разделе активных ордеров. Если он находится в этом разделе, то он объединяется с текущим ордером, и они оба переносятся в раздел завершенных транзакций в виде исторической позиции;
    3. При дальнейшем переборе находится еще один ордер, ссылающийся на ордер, описанный в первом пункте. Происходит поиск ордера, на который он ссылается в разделе активных ордеров. Однако поиск завершится неудачей, ведь требуемый ордер был уже перенесен из этого раздела в раздел завершенных транзакций. Раз ордер (ссылка на который содержится в текущем ордере) не найден, значит, текущий ордер, несмотря на свою ссылку, является активным ордером и переносится в раздел активных позиций!

    Так как идентификаторы ордеров заполняются последовательно, а сам их список отсортирован по времени, то гарантированно можно выполнить их последовательный перебор. Следовательно, сколько бы одинаковых ссылок не содержалось на инициирующий ордер, он всегда будет закрыт только самым первым ордером, у которого обнаружится ссылка на него. Все остальные ордера, ссылающиеся на него, перейдут в разряд активных инициирующих позиций.

    Алгоритм, выполняющий такой перебор, как уже писалось ранее, должен быть полностью детерминистичным или последовательным. Именно такой алгоритм перебора и использует HedgeTerminal в своей работе. Фактически это не просто перебор, а повторение всех торговых действий, которые были совершены с момента первой сделки. Фактически при каждом запуске HedgeTerminal последовательно выстраивает всю цепочку торговых действий с самого начала до текущего момента. Благодаря этому, его текущее представление позиций является результатом его ретроспективной торговли в момент запуска.

    Так как перебор всех ордеров на истории осуществляется последовательно, необходимо также последовательно совершать и торговые действия. Это накладывает определенную специфику на исполнение приказов в HedgeTerminal. Предположим, что нам необходимо закрыть активную разнонаправленную позицию в HedgeTerminal защищенную стоп-лоссом. Мы уже знаем, что такая разнонаправленная позиция фактически будет состоять из двух ордеров: исполнившегося ордера, инициирующего активную позицию, и отложенного ордера buy-stop или sell-stop, исполняющего функции stop-loss ордера. Чтобы закрыть такую позицию, необходимо удалить отложенный ордер и закрыть активную разнонаправленную позицию встречным ордером аналогичным объемом. Фактически необходимо совершить два торговых действия. Все торговые приказы HedgeTerminal выполняет асинхронно.

    При этом виде исполнения приказы можно исполнять параллельно: т.е. одновременно отослать первый приказ на отмену отложенного ордера, и второй на исполнение встречного ордера, который закроет нашу позицию. Однако HedgeTerminal не может этого сделать, потому что в этом случае будет нарушен детерминизм действий. Если по каким-то причинам удаление отложенного ордера не удастся, а закрытие позиции встречным ордером произойдет, то возникнет неопределенность, позиция будет закрыта, но ее стоп-лосс не перестанет существовать. В итоге ордер, реализующий стоп-лосс, может сработать и породить новую разнонаправленную позицию, а этого быть не должно. Поэтому HedgeTerminal вначале отменит стоп-ордер, и уже после успешной отмены выставит ордер встречного направления. Конечно, на втором шаге встречный ордер может также не исполниться или исполнится частично. Однако в этом случае неопределенности не будет, т.к. даже частично исполнившейся встречный ордер закроет часть активной позиции. А это вполне штатная ситуация.

    Есть и более сложная последовательность действий, выполняемая HedgeTerminal. Рассмотрим пример, похожий на предыдущий, только на этот раз попытаемся закрыть часть позиции. Это будет означать, что программе HedgeTerminal понадобится выполнить сразу три действия:

    1. Удалить отложенный ордер, выполняющий функцию стоп-лосс ордера;
    2. Исполнить ордер встречного направления, закрывающего часть объема разнонаправленной позиции;
    3. Поставить новый стоп-ордер с новым объемом, защищающий оставшуюся часть активной позиции.

    Все эти действия будут выполнены последовательно чтобы не нарушать детерминизм действий. Конечно, хотелось бы, чтобы за счет параллельной отправки приказов, скорость приказов была бы быстрее, однако в этом случае невозможно гарантировать последовательное исполнение торговых операций, а значит, возможно появление неопределенностей. В последовательной обработки приказов неопределенностей быть не может.

    3.8. Разбиение и сведение сделок – основа ордерной арифметики

    Последовательной обработки ордеров недостаточно. Помимо этого, необходимо учитывать два момента:

    • Одному ордеру может принадлежать сразу несколько сделок. Их количество может быть произвольным;
    • Важно учитывать частичное исполнение ордеров и более общий случай, когда объем закрывающего ордера может быть не равен объему инициирующего ордера;

    Исполнение ордера может быть выполнено сразу несколькими сделками, а также ордер может исполниться частично. Если вы не знаете, почему так может произойти, обратитесь к статье, посвященной описанию биржевого ценообразования: «Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи». Наибольший интерес вызывает именно второй тонкий момент: почему объем закрывающего ордера может быть не равен объему открывающего? Что делать в этом случае?

    На самом деле их объемы могут быть неравны, если представить возможность частичного закрытия активной позиции. В самом деле, если открыть активную позицию объемом 50 контрактов, а через некоторое время закрыть часть позиции встречным ордером с объемом 20 контрактов, то активная позиция как бы раздвоится надвое: первая часть образует с встречным ордером новую историческую позицию с объемом 20 контрактов, а вторая часть продолжит существовать, но ее объем уменьшится и будет уже 30 контрактов.

    Именно такой алгоритм частичного закрытия позиций и реализован в HedgeTerminal. Если в поле «Volume» панели HT ввести новый объем, который будет меньше текущего, то произойдет частичное закрытие. На вкладке «History» образуется новая позиция, а объем текущей позиции станет равен введенному новому значению. Но HedgeTerminal может обработать ситуацию даже тогда, когда объем закрывающего ордера больше объема инициирующего! Такая ситуация может произойти в том случае, если по каким-то причинам HT выставит неправильный объем закрывающего ордера или брокер ретроспективно отменит несколько сделок, входящие в инициирующий ордер, тем самым изменит его исполненный объем на меньший.

    Чтобы учитывать потенциальную разницу в объемах, необходимо использовать универсальный алгоритм, основанный на подсчете совокупного объема всех сделок, относящихся к ордеру. В этом случае на первом месте выступают именно сделки, а не ордера. Объем ордера – это объем его сделок. Цена исполнившегося ордера – это средневзвешенная цена его сделок.

    HedgeTerminal использует алгоритм, который объединяет ордера друг с другом, или наоборот, разделяет их. Он основан именно на сложении и вычитании сделок. Вся его работа заключается в объединении сделок между инициирующим и закрывающим ордером с последующим образованием исторической позиции.

    Чтобы понять как работает этот алгоритм, давайте поэкспериментируем и предположим, что нам необходимо связать два ордера друг с другом, образовав историческую позицию. Количество сделок у двух ордеров, и их исполненный объем будет одинаковый. Номера сделок для простоты будут трехзначными:

    Order #1 (in order) Volume (10/10)
    deal #283 3
    deal #288 2
    deal #294 5

    Таблица 3. Ордер №1 и его сделки

    Order #2 (out order) Volume (10/10)
    deal #871 1
    deal #882 3
    deal #921 6

    Таблица 4. Ордер №2 и его сделки

    Сопоставим их сделки с объемами друг напротив друга:

    Таблица 5. Сопоставление ордеров друг с другом

    Выберем две последние сделки из каждого столбца: №294 и №921. В общем случае они могут не быть на одном уровне друг с другом (как в данном примере).

    Выберем из них сделку с наименьшим объемом. Эта сделка №294 с объемом 5. Разделим противоположенную ей сделку №921 на две: первая сделка будет равна объему сделки №294 (5 контрактов), вторая сделка будет содержать оставшийся объем: 1 контракт (6 контрактов – 5 контрактов = 1 контракт). Объединим сделку #294 с объемом 5 с первой частью сделки №921 с аналогичным объемом:

    Таблица 6. Вычитание объемов

    Перенесем эту объединенную часть в новую колонку, содержащую сделки исторической позиции.

    Она отображена зеленым цветом. Оставшуюся вторую часть сделки #921 с объемом 1 оставим в нашей первоначальной колонке активной позиции, она отображена серым цветом:

    Таблица 7. Сплит и перенос сделок

    Мы совершили первый шаг по объединению сделок двух ордеров и их переносу в историческую позицию. Отобразим нашу последовательность действий в более краткой форме:

    Таблица 8. Сплит и перенос сделок. Шаг 1

    Объем сделки №294 был полностью перенесен в секцию исторической позиции. Можно сказать, что эта сделка полностью аннигилировалась. Или произошел сплит (разбиение) сделки с последующим ее переносом в секцию исторических сделок. Поэтому на следующем шаге можно перейти к следующей за ней сделке №288 с объемом 2. Сделка №921 еще присутствует, и ее объем равен оставшейся второй части сделки. В следующем шаге этот объем будет взаимодействовать с объемом сделки №288.

    На втором шаге повторим процедуру с сделками №288 и №921. На этот раз оставшийся объем сделки №921 (1 контракт) объединится с объемом сделки №288, перейдя в колонку исторических позиций. Оставшийся объем сделки №288 будет равен 1 контракту и останется в колонке активной позиции:

    Таблица 9. Сплит и перенос сделок. Шаги 1-2

    Повторим аналогичную процедуру с сделками №288 и №882:

    Таблица 10. Сплит и перенос сделок. Шаги 1-3

    Выполним шаги IV и V аналогичным образом:

    Таблица 11. Сплит и перенос сделок. Шаги 1-5

    После шага V объем сделок закрывающего ордера в точности будет равен объему сделок открывающего ордера. Сделки, перешедшие в колонку исторической позиции, образуют законченную историческую транзакцию. Оставшиеся сделки из активной позиции образуют активную позицию. В данном случае сделок в колонке активной позиции не осталось. Это значит, что после такого объединения активная позиция перестанет существовать, а вместо нее образуется новая историческая позиция, которая включит в себя полностью все сделки из активной позиции.

    После переноса сделок многие из них будут разбиты на несколько частей, занимая при этом несколько строк. Чтобы этого не происходило, в алгоритм объединения/разбиения сделок можно ввести дополнительную опцию по сбору сделок. Просто объединим объемы сделок с одинаковыми идентификаторами в единые уровни:

    Таблица 12. Объединение сделок в один уровень

    Очевидно, что после объединения количество сделок и их объем в точности соответствуют первоначальным сделкам и объемам. Но это так лишь потому, что их объемы изначально совпадали. Если бы объемы были разными, то после процедуры объеденения эти сделки имели бы другие объемы.

    Алгоритм универсален, поэтому ему не требуется одинакового количества сделок для инициирующего и закрывающего ордера. Разберем еще один пример, основанный на этом свойстве пошагово:

    Таблица 13. Объединение ордеров с разным количеством сделок

    Как видно, объединение двух ордеров в единую историческую позицию снова прошло успешно. Несмотря на разное количество сделок, их объем снова совпал.

    Теперь представим, что суммарный объем сделок закрывающего ордера (12 контрактов) меньше объема сделок инициирующего ордера (22 контракта). Как пройдет объединение в этом случае?

    Таблица 14. Объединение ордеров с разным объемом

    Видно, что на втором шаге объем сделок закрывающего ордера сравнялся с нулем, в то время как инициирующий ордер содержит еще две сделки №321 с объемом 4 и №344 с объемом 6. Таким образом, образовался остаток из сделок активного ордера. Этот остаток продолжит существовать в виде активной разнонаправленной позиции. Однако образовалась и историческая позиция с сделками, перенесенными в зеленую колонку. Ее входящий и исходящий объем снова совпал и составил 12 контрактов.

    Осталось разобрать третий вариант, когда объем закрывающего ордера больше инициирующего. По аналогии с предыдущим примером, образуется остаток, но уже со стороны закрывающего ордера:

    Таблица 15. Объединение ордеров с разным объемом

    Как видно, входящий ордер с объемом 4 и закрывающий ордер с объемом 6 образовали две позиции. Первая – это историческая позиция с объемом 4 и сделками №625 входящего ордера, и №719, №720 исходящего ордера. Вторая позиция получилась как остаток от слияния сделок этих ордеров. Она содержит сделку №719 с объемом 2. Эта сделка и ордер, на основе которого она выполнена, образует активную позицию на вкладке «Active» панели HedgeTerminal.

    Сделки и ордера будут разбиты алгоритмом на исторические и активные транзакции. Эти объемы могут быть разными. Главное, алгоритм позволяет гарантированно свести объемы инициирующего и закрывающего ордера друг с другом, образовав историческую позицию с равным объемом входа и выхода. Благодаря этому, ситуация, когда эти объемы не будут равны, невозможна, следовательно, невозможны и ошибки представления позиций, вызывающие ассиметрию позиции.

    Представим, что в самом первом примере брокер отменил одну из сделок, входящую в закрывающий ордер:

    Таблица 16. Имитация удаления сделки из истории

    Образуется новая нетто-позиция объемом 6 контрактов. Она будет равна объему отмененных сделок. Давайте посмотрим, как отработает алгоритм Hedge Terminal в этом случае:

    Таблица 17. Восстановление целостности представления

    Как видно, на втором шаге образуется остаток в размере 6 контрактов (3+2+1). Этот остаток превратится в активную позицию, и тем самым объем и направление разнонаправленной позиции совпадет с нетто-позицией.

    Резюмируя, можно сказать, что алгоритм объединения сделок гарантирует равенство объемов инициирующего и закрывающего ордера в исторической позиции за счет образования остатка в виде необъединенных сделок. Этот остаток из сделок образует активную разнонаправленную позицию, которая уравнивает нетто-позицию MetaTrader 5 с нетто-позицией всех активных позиций HedgeTerminal.

    Этот механизм работает как ретроспективно, так и в режиме реального времени, а значит, он будет уравнивать нетто-позиции Hedge Terminal с нетто-позицией MetaTrader 5 независимо от действий брокера по отмене торговых действий. Комбинации по изменению нетто-позиции и отмене сделок могут быть любыми, ассиметрии между нетто-позицией терминала и нетто-позицией HT все равно не будет.

    Механизм частичного закрытия позиции основан именно на возможности этого алгоритма сводить разные объемы друг с другом. Этот алгоритм одна из важнейших частей HT, обеспечивающая его устойчивую работу без настроек как самоадаптирующуюся систему.

    3.9. Виртуализация ордеров и сделок

    Каждому ордеру и сделки в HT соответствует его реальный прототип с аналогичным идентификатором. Тем не менее, один и тот же ордер с точки зрения HT может образовывать активную позицию и при этом быть частью исторической позиции. Сделки и ордера в MetaTrader 5 являются неделимыми сущностями. Ордер в платформе может быть либо отложенным, либо исполненным. Сделка же содержит неизменяемый объем и также является всегда свершившийся транзакцией.

    В HedgeTerminal одни и те же ордера и сделки могут присутствовать в разных разнонаправленных позициях. Одна и та же сделка или ордер может в нем образовывать и активную и историческую позицию. Т.е. ордера и сделки в HedgeTerminal разбиваются на несколько виртуальных. Это представление сильно отличается от представления данных в MetaTrader 5. Однако именно такое представление позволяет гибко адаптироваться к ретроспективному изменению торговой информации и надежно сводить ордера и сделки друг с другом.

    3.10. Механизм скрытия ордеров

    С механизмом скрытия ордеров мы уже сталкивались в разделе, описывающим установку HedgeTerminal. HedgeTerminal может игнорировать существование некоторых ордеров. Чтобы какой-либо ордер и сделки, совершенные на его основе, перестали существовать для HedgeTerminal, достаточно ввести его идентификатор в специальный файл ExcludeOrders.xml .

    Представим, что у нас есть несколько исполненных ордеров по одному инструменту на покупку и продажу. Суммарный объем всех ордеров на продажу равен суммарному объему всех ордеров на покупку. Таким образом, сколько бы ордеров не было, их совокупная позиция между собой будет равна нулю. Если идентификаторы этих ордеров не внесены в файл ExcludeOrders.xml , HedgeTerminal отобразит каждый из них как разнонаправленную позицию. Однако их совокупная позиция будет нулевой. Следовательно, если нетто-позиция MetaTrader 5 будет также нулевой, то вклад этой совокупности ордеров в нетто-позицию можно просто игнорировать.

    А теперь представим, что в момент времени t у нас есть нулевая нетто-позиция по инструменту S, а также множество ордеров N, исполненных по этому инструменту к этому моменту. Так как позиция по инструменту отсутствует, становится неважным совокупный объем множества ордеров N. В самом деле, не все ли равно, сколько этих ордеров и каков их объем? Ведь если позиции нет, то нет и вклада этих ордеров в совокупную нетто-позицию. Это значит, что такие ордера можно просто игнорировать и не представлять их в виде разнонаправленных позиций.

    Именно такой механизм и использует HedgeTerminal в момент своей установки. В момент установки t при условии отсутствия нетто-позиции, HedgeTerminal заносит множество ордеров N в список исключения. Их совокупный объем и количество не имеет значение, так как нет нетто-позиции. Если нетто-позиция в момент установки HT все-таки существует, то он просто откажется устанавливаться на компьютер, пока она не будет закрыта. После установки новые ордера изменят состояние нетто-позиции. Однако это состояние будет синхронизированно с нетто-объемом разнонаправленных позиций HT.

    Конечно, исполненные ордера к моменту установки HedgeTerminal можно было бы не заносить в список исключений, но во-первых, их к моменту установки может быть уже очень много, и с точки зрения HT они все станут разнонаправленными позициями, а во-вторых, их совокупный объем по каким-либо причинам может отличаться от нетто-объема в MetaTrader 5.

    Механизм скрытия ордеров позволяет эффективно противостоять даже разрушению истории счета. Вот как это работает. Представим, что у нас имеется некая история ордеров. Когда HedgeTerminal запустится на этом счете, он переберет все ордера и построит на их основе разнонаправленные позиции. Если на счете доступны все ордера с момента его открытия и данные об этих ордерах не нарушены, нетто-позиция этих ордеров будет соответствовать нетто-позиции в MetaTrader 5. Очевидно, что нетто-позиция HedgeTerminal также будет равна сумме всех этих ордеров. Этот вариант показан на условной схеме ниже:

    Рис. 45. Схема целостной истории

    По каким-то причинам часть истории может отсутствовать или предоставляемая информация об ордерах не будет корректной.

    Неважно, отсутствует один ордер или сразу несколько, также неважно где находятся отсутствующие ордера: с самого начала истории счета или в середине. Нетто-позиция HedgeTerminal, запущенного на таком счете, будет равна нетто-позиции всех доступных ордеров. Однако, сама нетто-позиция ордеров не будет равна фактической нетто-позиции терминала из-за недостающей части истории. Такая ситуация отмечена на следующей схеме B:

    Рис. 46. Схема частично разрушенной истории

    Для синхронизации нетто-позиции HedgeTerminal с фактической нетто-позицией MetaTrader 5 нам не требуется знать, какие именно ордера исчезли или повреждены, нам лишь требуется рассчитать разницу между этими нетто-позициями. В приведенном выше примере в терминале MetaTrader 5 открыта позиция на покупку в размере 5 контрактов. В терминале HT при этом будет отображаться совокупная длинная позиция на 8 контрактов. Разница между двумя этими позициями будет 3 контракта на покупку, потому что 8 BUY – 5 BUY = 3 BUY.

    После того как контрактная разница рассчитана, необходимо выставить соответствующий ордер на покупку или продажу объема соответствующей разницы. В нашем примере необходимо отправить ордер на покупку 3 контрактов по рынку. Когда ордер будет исполнен, HedgeTerminal отобразит его во вкладке активных позиций, а его совокупная нетто-позиция увеличится на 3 контракта и станет равной 11 контрактов на покупку.

    Позиция в MetaTrader 5 также увеличиться и составит 8 контрактов. Теперь необходимо занести идентификатор этого ордера в список исключения ордеров ExcludeOrders.xml , а после перезагрузить терминал. Так, если идентификатор нашего ордера равен 101162513, то в файл необходимо записать следующий тэг:

    После перезагрузки HT разнонаправленная позиция, образуемая этим ордером, исчезнет. Таким образом, нетто-позиция MetaTrader 5 совпадет с нетто-позицией HedgeTerminal, и в обоих случаях составит 5 контрактов на покупку (buy). Описанная последовательность действий представлена на диаграмме ниже:

    Рис. 47. Схема восстановления целостности данных

    Финансовый результат исчезнувшей позиции также пропадет из статистики HedgeTerminal. К сожалению, скрытые разнонаправленные позиции не участвуют в торговой статистике.

    В реальности ситуация, когда часть истории недоступна или разрушена, крайне маловероятна. Подавляющее число пользователей MetaTrader 5 никогда с ней не встретятся, однако подобный механизм все равно необходим. В конце концов, не исключены программные ошибки самого HedgeTerminal. Даже в этом случае необходим надежный инструмент разрешения этих ошибок.

    3.11. Механизмы адаптации

    Мы подробно рассмотрели механизмы, позволяющие HedgeTerminal надежно представлять разнонаправленные позиции в нетто-окружении MetaTrader 5. Этих механизмов три:

    1. Последовательный перебор сделок;
    2. Механизм разбиения и сведения сделок;
    3. Механизм скрытия ордеров.

    Каждый из этих механизмов решает свои задачи и позволяет избежать неопределенностей и ошибок на своем уровне. Представим в виде таблицы эти проблемы и способы их решения. В первой колонке будут обозначены проблемы и возможные ошибки связывания, а во второй – механизмы, которые их решают:

    Проблемы, ошибки, неоднозначности возникающие при организации разнонаправленной торговли Механизмы разрешения ошибок
    Ошибки в ссылках на открывающие ордера; Коллизия ссылок; Использование экспертами больших magic-номеров; удаление ордеров из истории; Ошибки выполнения торговых операций. Последовательный перебор ордеров. Детерминизм действий.
    Ошибки в объемах; Сведение ордеров с разными объемами; частичное исполнение ордеров; удаление сделок из истории; Закрытие меньшего объема большим. Механизм разбиения и сведения сделок.
    Установка HedgeTerminal на счет с большим числом исполненных ордеров; Разрушение истории; Баги HedgeTerminal в работе с ордерами. Механизм скрытия ордеров.

    Таблица 18. Возможные ошибки и механизмы их устранения

    Эти три механизма совместно с системой хранения ссылок обеспечивают устойчивое представление данных. Фактически эти механизмы покрывают все возможные случаи непредвиденных сбоев, а значит, HedgeTerminal может гарантированно свести свою нетто-позицию с нетто-позицией MetaTrader 5.

    3.12. Производительность и использование памяти

    HedgeTerminal представляет из себя объектно-ориентированное приложение. Благодаря ООП-принципам, заложенным в его архитектуру, терминал обладает высокой производительностью и низкими требованиями к занимаемой памяти. Основной ресурсоемкой задачей является развертывание истории сделок и ордеров в памяти компьютера в момент запуска терминала на графике.

    После развертывания всех необходимых транзакций в памяти, терминал выводит сообщение, говорящее о времени, затраченном на эту операцию а также использовании оперативной памяти. Панель HedgeTerminal, запущенная на счете, содержащим более 20 000 сделок на компьютере с процессором Intel i7, запустилась менее чем за 30 секунд, при этом потребовалось 118 Мб оперативной памяти:

    Библиотека HedgeTerminalAPI работает еще быстрее и занимает гораздо меньше памяти, ведь отображать графическое представление транзакций не требуется. Вот ее результат при запуске на этом же счете:

    Нетрудно подсчитать, что на разбор одной позиции уходит примерно от 1 до 1.26 миллисекунд в зависимости от типа программы. На хранение одной транзакции уходит: (22 156 сделок + 22237 ордеров) / 44 Мб = 1 Кб оперативной памяти. На хранение дополнительного графического представления одной транзакции уходит примерно: (118 Мб – 44 Мб) * 1024 / (22 156 сделок + 22237 ордеров) = 1.71 Кбайт памяти.

    Профилирование кода показывает, что большую часть времени забирает один единственный блок разбора ордеров, существенную часть которого занимает вызов системных функций. Оптимизация этого блока в будущих версиях позволит поднять производительность в момент запуска еще на 10-15%.

    Заключение

    Мы рассмотрели основные моменты работы с визуальной панелью HedgeTerminal. На ее примере была показана возможность создания нового класса панелей, обладающих возможностью гибкого конфигурирования.

    На примере схем и спецификаций мы подробно познакомились с принципами организации разнонаправленной торговли. Если вы создаете свои библиотеки виртуализации, вторая глава данной статьи окажет вам неоценимую помощь в проектировании такой библиотеки.

    Было показано, что специфика биржевого исполнения требует учитывать важные моменты в процессе представления сделок и ордеров в виде разнонаправленных позиций. Было продемонстрировано, что такое представление невозможно без виртуализации сделок и ордеров — механизма, позволяющего «дробить» объем совершенных сделок, а также клонировать реальные ордера таким образом, чтобы один и тот же ордер мог входить сразу в несколько транзакций.

    Все это довольно смелые манипуляции с торговым окружением, однако, благодаря тому, что большая часть необходимой информации при виртуализации хранится именно на торговом сервере, такой вид представления можно рассматривать как надежный.

    Как происходит торговля валютой на Форекс

    Процесс обмена одной валюты на другую непрерывный. Это обусловлено рядом причин – от проведения расчетных операций между транснациональными компаниями, до использования валюты в личных целях, например для поездки за рубеж.

    Несколько слов в целом о торговле валютой на Форекс

    Постоянная необходимость в иностранной валюте стала причиной формирования единой сети, позволяющей продавцам и покупателям совершать обменные операции быстро (из любой точки планеты), а главное – круглосуточно.

    Сеть по проведению конверсионных операций (обмен валюты) получила название в виде аббревиатуры «Forex», которая расшифровывается как Fоrеign Ехchаngе Mаrkеt – Международный рынок по торговле валютой. По мере формирования и развития Форекс, закладывались основы для нового вида бизнеса – торговли валютой. Прибыль от данного занятия извлекается на курсовой разнице покупки/продажи валюты под влиянием сил спроса и предложения.

    Как происходит трейдинг валютой на рынке Форекс. Основные понятия.

    Торговля на рынке Форекс осуществляется с помощью специальных контрактов, именуемых «валютными парами». Денежные знаки любой страны обозначаются тремя буквами. Пара состоит из двух валют: на первом месте стоит базовая (товар), а на втором – котируемая (величина, отображающая стоимость единицы товара). Например, курс пары евро/доллар (EUR/USD) равняется 1,45. Это означает, что один евро стоит 1,45 доллара.

    Сделки (позиции), которые открывают трейдеры на рынке Форекс, бывают двух видов: на покупку (в надежде на рост) и на продажу (в расчете на падение курса валюты). Покупка также называется «длинной позицией», поскольку в разрезе стратегического планирования, курсы валют всегда растут. Продажа, соответственно, – «короткая позиция».

    Трейдер на рынке Форекс может заработать как на росте, так и на падении курса валюты.
    Для каждой пары валют представлены две котировки (стоимости): «Ask» – цена, которую должен заплатить трейдер брокеру за покупку базовой валюты и «B >

    Любая сделка на валютном рынке выражена определенной денежной суммой (размером). Указывается размер в лотах. Один лот равняется 100 тысячам базовой валюты (стоит на первом месте в паре). Необязательно начинать торговые операции сразу целым лотом. Можно работать и с дробными вариантами: 0,05 лота (5 тысяч базовой валюты) или 0,2 лота (20 тысяч базовой валюты).

    Именно от того, с каким контрактом работает трейдер, зависят его прибыль/убытки. Стоимость пункта всегда определяется на основе котируемой валюты (второй в паре). Формула проста: лот необходимо умножить на долю пункта. Например, если работать 0,5 лота по паре евро/доллар, то пункт будет равняться 50000*0,0001=5$. Прибыль/убыток соразмерны лоту.

    Как происходит трейдинг валютой на рынке Форекс: механизм проведения операций

    Механизм работы на рынке Форекс прост: допустим, трейдер видит на графике EUR/USD падение, иными словами – евро падает относительно доллара. Не теряя времени, он открывает короткую позицию (продажу) с размером лота 0,5 (сумма 50000 евро). Возникает вопрос: а если у трейдера нет такой суммы, где взять деньги? Брокер – вот кто обеспечивает трейдера необходимыми средствами. В рамках маржинальной торговли, трейдеру предоставляется кредитное «плечо». Проведение операций возможно даже при отсутствии необходимой суммы на счету трейдера. Для заключения сделки, достаточно внести залог (маржу), которая в 100-500 раз меньше, чем объемы лота. Например, «плечо» 1:200 свидетельствует о том, что трейдеру на покупку/продажу 50000 у.е. необходима сумма в 200 раз меньше. В нашем примере, маржа=50000/200=250 у.е. Маржа выступает гарантией платежеспособности трейдера.

    Продолжим наш пример: итак, допустим, что у нас на счету 350 долларов. Кредитное «плечо» 1:200, валютная пара – EUR/USD; объем сделки – 50000 евро. Открывается короткая позиция по 1,2585 («B >

    Допустим, через время цена евро упала. Принимается решение о закрытии сделки (нужно купить). Любую позицию необходимо закрывать противоположной сделкой. Брокер теперь покупает 50000 евро по курсу, к примеру, 1,2580. Получаем: 50000*1,2580=62900. Сумму 50000 евро брокер забирает себе и перестает удерживать залог (314,625 долларов), а трейдер получает прибыль: 62925-62900=25 долларов. Таким образом, общий депозит увеличивается на 25 у.е. до 375 долларов.

    Что необходимо трейдеру для успешной торговли?

    Новички часто спрашивают, что нужно знать и уметь для получения прибыли на Форекс?

    Не так давно трейдингом занимались только профессионалы с высшим экономическим образованием, однако, сейчас торговать может любой желающий. Почему же тогда не каждый может получить прибыль?

    Основными составляющими успешного рыночного игрока являются: везение, правильный выбор брокера, а также стратегии, и, конечно, знания. Трейдинг сопряжен с финансовыми рисками. Профессионалы рекомендуют не спешить заводить реальный торговый счет, а открыть демо счет на форекс . Брокеры, как правило, предоставляют бесплатные тренировочные счета.

    Успех трейдера также зависит от выбора методов совершения торговых операций. Одни игроки работают внутри дня, другие с помощью скальпинга, третьи предпочитают ночную торговлю, а есть и такие, которые ориентируются только на экономические новости. Конечно, лучше всего, если стратегия трейдера включает анализ каждой из сторон, влияющих на изменение валютных курсов.

    Преимущества и недостатки в работе с валютной биржей

    Среди плюсов валютного рынка можно выделить такие как:

    • ликвидность операций. Брокер предоставляет большое количество разнообразных инструментов;
    • круглосуточная работа;
    • отсутствие привязанности к определенному месту. Трейдеру доступны программы (терминалы), с помощью которых можно делать ставки из любой точки нашей планеты.

    К недостаткам относят:

    • высокий уровень риска. Количество торговых инструментов на Форекс намного больше, чем, к примеру, на фондовой бирже. Кроме того, ликвидность денег выше. Это означает, что котировки меняются чаще, а «поймать» нужные точки входа труднее;
    • круглосуточная работа. Выступает как плюсом, так и минусом, поскольку между завершением одной сессии и началом другой практически нет времени на отдых;
    • огромное кредитное «плечо». Конечно, это плюс. Однако, есть вероятность потерять большую сумму, если не знать правил мани-менеджмента.

    Торговая платформа «МТ-4» как инструмент для открытия сделок

    Торговый терминал «MеtаTrаdеr-4» (или «МТ-4») – одна из самых популярных платформ для торговли валютными парами. Для работы с «МТ-4» необходимо открыть реальный счет или демо.

    Платформа позволяет мгновенно совершать сделки, выставлять отложенные ордера, проводить технический анализ валюты, наблюдать за главными финансовыми новостями и многое другое, выделяющую ключевую ликвидность форекс-торговли.

    Помимо основных функций, есть возможность использовать специальных советников (роботов), анализирующих рынок валюты и предлагающих сигналы на покупку/продажу.

    Маржинальная торговля на Форекс открывает широчайшие перспективы перед инвесторами. Имея всего 1% от суммы лота, можно торговать и получать неплохую прибыль, которая в десятки раз превышает начальные капиталовложения.

    6 секретов по спросу и предложению в торговле на Форекс

    Независимо от того, смотрим ли мы на сильные ценовые повороты, тенденции или области поддержки и сопротивления, в основе всего этого всегда лежит концепция спроса и предложения. Вы действительно можете улучшить свои торговые шансы, познав мои 6 советов по торговле на спросе и предложении на форекс.

    Сильный восходящий тренд может существовать только в том случае, если покупатели превышают продавцов — это очевидно, правильно?! Во время тренда цена поднимается до тех пор, пока на рынок не выйдут продавцы, чтобы поглотить заказы на покупку. Происхождение сильных бычьих тенденций называется зоной накопления или зоной спроса.

    Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения.

    Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала. Когда многие люди хотят купить определенный товар с ограниченным количеством, цена будет расти до тех пор, пока покупательский интерес не сравняется с доступным товаром. С другой стороны, если никто не хочет покупать определенный товар, продавец должен снижать цену до тех пор, пока покупатель не станет заинтересованным, иначе сделки не будет.

    Основы спроса и предложения

    Теория «накопления и распределения» Вайкоффа описывает, как создаются тенденции. Прежде чем начнется тренд, цена находится в зоне «накопления», пока «крупные игроки» не наберут свои позиции, а затем отбросят цену вверх. Они не могут просто затопить рынок своими полными ордерами, потому что это приведет к немедленному ралли, и они не смогут полностью заполнить позиции, что уменьшит их прибыль.

    Короткая зона накопления перед сильным прорывом может указывать на незаполненный интерес к покупке.

    Можно с уверенностью предположить, что после того, как цена покинет зону накопления, не все покупатели получат заполнение, и открытый интерес всё ещё будет существовать на этом уровне. Использование трейдерами Спроса и Предложения на рынке Форекс может помочь в определении ценовых высокой вероятности. Вот шесть составляющих хорошей зоны предложения:

    1) Умеренная волатильность

    Зона Спроса обычно демонстрирует узкое ценовое поведение (узкую динамику цен). Множество свечных фитилей и большие тела часто отменяют зону спроса для будущих торгов.

    Чем уже зона спроса и предложения до сильного прорыва, тем больше шансов в следующий раз на хорошую реакцию.

    2) Своевременный выход

    Вы не хотите, чтобы ценовая расходование слишком много времени в зоне спроса. Хотя накопление позиций занимает некоторое время, длинные диапазоны обычно не показывают институциональные покупки. Хорошие зоны спроса немного узкие и не задерживаются слишком долго. Более короткая зона спроса работает лучше для поиска повторных входов во время откатов, которые нацелены на взятие открытой позиции.

    Узкие и короткие зоны накопления, сопровождаемые сильным прорывом, более значимы.

    3) «Весна»

    Паттерн «Весна» — это термин, придуманный Вайкоффом, который описывает движение цены в противоположном направлении следующего прорыва. «Весна» выглядит как ложный прорыв после этого факта, но когда это происходит, это заманивает трейдеров в ловушку, в открытии позиций в неправильном направлении. Институциональные трейдеры используют весну для загрузки заказов на покупку, а затем выводят цену выше.

    «Весна» — это паттерн, используемый профессионалами для приобретения более крупных позиций — покупка у любителей
    «Весна» — образец, используемый профессионалами, чтобы приобрести большие положения – покупающий от любителей

    4) Сильное взаимодействие покидающее зону

    Этот момент важен. В какой-то момент цена покидает зону спроса и начинает тренд. Сильный дисбаланс между покупателями и продавцами приводит к сильным и взрывным колебаниям цен. Как показывает опыт, помните, что чем сильнее прорыв, тем лучше зона предложений и существует более открытый интерес — особенно когда время, потраченное на накопление, было относительно коротким.

    Когда цена идет с продаж к сильному бычьему тренду, на рынок приходится значительное количество покупательного интереса, поглощающего все заказы на продажу, а затем повышение цены вверх — и наоборот. Всегда ищите чрезвычайно сильные поворотные моменты; они часто представляют собой ценовые уровни высокой вероятности.

    Сильные поворотные моменты могут предложить отличные возможности для повторного входа.

    5) Свежесть

    Если вы торгуете в районах спроса, всегда удостоверяйтесь, что зона всё ещё «свежая», что означает, что после первоначального создания зоны цена ещё не вернулась к ней. Каждый раз, когда цена пересматривает зону спроса, всё больше и больше ранее незаполненных заказов заполняются и уровень непрерывно ослабевает. Это также верно и для торговли поддержкой и сопротивлением, где уровни становятся слабее с каждым последующим отскоком.

    6) Любительское сжимание

    В сценарии Снижения Ралли Диапазона (Rally-Range-Drop) описывается верхняя часть рынка (или высокое колебание), за которым следует распродажа. Рыночная вершина сигнализирует уровень, на котором интерес к продаже приобрел настолько большой уровень, что он сразу же поглотил весь покупательный интерес и даже понизил цену.

    Любительское сжатие позволяет умным и терпеливым трейдерам использовать это непонимание происходящее на рынке. Можно с уверенностью предположить, что над вершиной сильного рынка и на «дне» рыночного дна, вы вс равно найдете большие группы заказов; трейдеры, специализирующиеся на поддельных прорывах, хорошо знают это явление.

    Как правило, цена будет выходить за пределы начальной зоны, чтобы сжать стоповые тригеры любителей, и тем самым набирая больше заказов.

    Как использовать концепцию спроса и предложения?

    Большинство торговых концепций звучат в теории великолепно, но только если вы действительно можете их применять, стоит потратить время и силы на их освоение. Концепция спроса, предложения и открытого интереса может использоваться тремя различными способами:

    1 — Торговля разворотами

    Я в основном специализируюсь на торговых разворотах, а использование зон спроса и предложения наилучшее решение. После определения сильного предыдущего поворота на рынке, подождите, пока цена вернется в эту область. Если происходит ложный прорыв, шансы на успешную отмену очень высоки.

    Чтобы создать ещё более вероятные сделки, объедините поддельные прорывы с расхождением импульса и поддельным шипом через полосы Боллинджера.

    2 — Поддержка и сопротивление

    Зоны спроса и предложения являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, и это подразумевает, что они будут работать на ваших диаграммах по многочисленным причинам. Сочетание традиционных концепций поддержки и сопротивления с предложением и спросом может помочь трейдерам лучше понять ценовые движения. Вы часто можете видеть зоны спроса и предложения чуть ниже / выше уровней поддержки и сопротивления. И хотя трейдер поддержки и сопротивления выжимает всё из своей торговли, трейдеры спроса и предложения делают это лучше.

    3 — Стоп-лосс и Тейк Профит

    Когда дело доходит до размещения тейка, зоны спроса и предложения могут стать отличным инструментом для этого. Всегда ставьте свой тейк профит перед зоной так, чтобы вы не рисковали отдать всю свою прибыль, когда открытые позиции в той зоне будут заполнены. Стопы вы можете установить вне зон, чтобы избежать преждевременных стопов и сжатий.

    Разнонаправленная торговля на Форекс

    Любопытно, что валютный рынок – такое же место для махинаций, как и рынок вещевой. Здесь тоже всегда найдутся любители легкой наживы незаконными методами. И сегодня я предлагаю рассмотреть некоторые запрещенные стратегии Форекс, которые ой как опасно применять в процессе совершения валютных сделок.

    Какие они, эти запрещенные стратегии Форекс?

    Насколько мне удалось узнать из различных источников (раскрывать я их не буду, поищите на форумах трейдеров, на сайтах брокерских фирм, например, на LiteForex, в википедии, наконец), запрещенных стратегий торговли очень и очень много. Как того и следовало ожидать, новее время привносит новые веяния. С развитием валютного рынка развивались не только эффективные тактики проведения операций с денежными единицами, но и не вполне разрешенные и даже порицаемые.

    Первой я бы обозначил скальпинг . Подозревать, что кто-то в результате использования данной стратегии снимает «скальп» с несчастного трейдера, не надо. Все гораздо прозаичней. Так, скальпирование – запрещенная стратегия Форекс, основанная на совершении чрезвычайно краткосрочных сделок – на минуте, на пяти минутах, на пятнадцати. Вообщем, коротких до неприличия. И в большом количестве. В неприлично большом. Как только по открытому ордеру вырисовывается прибыль в несколько пунктов, скальпер тут же закрывает эту сделку и открывает следующую. И так весь торговый день. Весомая прибавка к счету получается при достаточном кредитном плече и количестве сделок в размере нескольких десятков, доходящих до сотен. Ясно, что маленький доход от каждой операции за день набегает существенным образом. И вот у скальпера уже зачесались руки от невиданных доселе барышей.

    Вторая запрещенная стратегия Форекс будет пипсовка . Напоминает скальпинг, только в данном случае игра ведется большими лотами с целью схватить небольшое рыночное движение в несколько пунктов. Учитывая, что депозит одной такой сделки довольно солидный, то даже те несколько пунктов способны озолотить пипсовщика и заставить поверить в успешность своей тактики. Именно таково рода стратегии широко распространены среди трейдеров всех мастей и оттенков. Казалось бы: а что тут удивительного, если стратегия Форекс эффективна, так почему не пользоваться ей всегда и везде? Но об этом чуть ниже.

    Третья запрещенная стратегия Форекс – своп-торговля . В этом случае трейдер, имея два счета у двух разных брокерских компаний, на одном открывает ордер на покупку валюты по сниженной стоимости, а на другом продает ее по цене гораздо выше. Подобный метод носит еще одно «красивое» название – локирование, и подразумевает открытие двух встречных ордеров. На мой взгляд, это очевидное мошенничество, и так делать не стоит, если вам дорога ваша трейдерская репутация.

    По своей, конечно. Те, у кого ее нет, обычно просто ее очень далеко прячут, чтобы она не возникала в самый подходящий момент. У меня она имеется даже в избытке. Итак, почему же вышеперечисленные запрещенные стратегии Форекс недопустимо использовать на практике благородному трейдеру?

    Для начала. Вспомним о том, что все торговые терминалы Форекс работают через сервер брокера. Когда же небольшое количество скальперов одновременно начинают «грузить» его сотнями операций, сервер просто не выдерживает и «зависает», или притормаживает, что создаст всем остальным клиентам массу проблем. А это уже нанесение вреда репутации самого брокера. Как вы думаете, его завораживает такая перспектива? Да, с каждой операции, в том числе краткосрочной, он получает свою комиссию, но даже этот факт не умаляет того ущерба, который скальперы наносят всей работе брокерской фирмы. Поэтому, зачастую они подстраховываются и могут в самом начале сотрудничества с трейдером оговорить условия, при которых они вправе заблокировать счет клиента, либо установить временной лимит на одну операцию, тем самым исключив вероятность совершить скальпинг. Иногда ДЦ просто нарочно притормаживают исполнение ордеров, меняют первоначальную цену сделки, уменьшая предполагаемую прибыль скальпера. Если же вы рассчитываете только на такую запрещенную стратегию Форекс, то вам важно выбрать брокера с достаточно выносливой системой ПО, для которой никакие нагрузки не страшны, а также не препятствующих проведению коротких сделок. В этом случае, флаг вам в руки.

    По поводу пипсовки можно сказать то же самое. Ищите брокера, как говорится. Есть такие, для которых все, что запрещено – то разрешено. То, что локирование не спутаешь с честной торговлей, довольно очевидно. Обычно брокерские компании этот вариант развития событий предугадывают и защищаются всеми доступными способами. Хотелось бы отметить еще один момент. Вот проведение торговых операций с валютой на новостях – это запрещенная стратегия Форекс или нет? Лично я затрудняюсь ответить на этот вопрос однозначно, потому что ситуация двоякая. Но часть брокерских фирм намеренно прекращает либо притормаживает особо активных трейдеров, ждущих выхода запланированных и неожиданных новостей такого порядка, что непосредственно влияют на движение валютных котировок. Ну, например, данные по инфляции к таким новостям относятся. С целью предотвращения грубой спекуляции ДЦ могут «непущать» своих клиентов играть на Форексе в это время. Что ж, это их право. И к слову, вам бы заранее знать, как ваш брокер ведет себя в подобных ситуациях. Мое вам напутствие – работайте по совести, и ваша прибыль от вас никуда не уйдет.

    Разоблачающие подробности про Торговлю на рынке Форекс

    Торговля на рынке форекс привлекает все больше и больше частных трейдеров со всего мира. Это объясняется несколькими факторами, в том числе широкими возможностями, большой ликвидностью, низким порогом входа.

    К сожалению, далеко не все понимают, что такое торговля на Форекс.

    Некоторым кажется, что это, как игра в рулетку или какое-то казино. Более того, сам рынок форекс многие ассоциируют с какой-то махинацией или мошеннической схемой, хотя это далеко не так.

    На самом деле, рынок Форекс – это международная внебиржевая система обмена валют для ведения экономической деятельности. Ее основы были заложены еще после Второй мировой войны. Сегодня на этом рынке присутствуют как банки, так и различные инвестиционные организации, брокеры и частные трейдеры.

    Торговля на Форекс на $100 и в реальности

    Существует такая информация, что если на рынке форекс открыть счет на 100 долларов, то позиции трейдера будет перекрывать непосредственно маркетмейкер. Эти разговоры ведутся на уровне сплетен, и видно, что люди абсолютно не понимают работу этого рынка.

    На самом деле, брокер сводит клиента с кем-то или нет – для трейдера это не играет абсолютно никакой роли в размере конкретного депозита.

    Потому что принцип рынка построен несколько иным образом, чем он предстает в головах обывателей.

    Вы открываете счет в какой-то компании, например «N», и начинаете торговать, и точно также у компании «N» могут быть открыты счета у десятка других брокеров «У».

    Можно провести сравнение между двумя терминалами для того, чтобы понять, как отображаются заявки в разных программах. В данном случае это будет терминал MetaTrader 4, который предоставляется брокером «X» и терминал форекс-инсайт, от брокера «У». Это терминал, который разработала компания Интеграл. Это большая компания, которая одна из первых организовала совместную работу банков между собой, сформировав так называемый межбанковский рынок.

    Если раньше все биржи имели физическое место (например, Нью-Йоркская фондовая биржа территориально расположена в США), то в определенный момент встал вопрос о том, как организовать всех игроков с абсолютно разных точек земного шара, чтобы им не нужно было никуда приезжать физически, и они могли без проблем торговать и сообщаться между собой.

    Это на самом деле очень революционный ход вперед, и компания Интеграл участвовала в воплощении этой идеи.

    Именно эта компания, как и многие другие, продолжает поддерживать межбанковский рынок. Терминал их производства доступен служащим брокерских компаний, которые покупают и продают «настоящие» лоты на форексе, которые начинаются от 100 000 у.е.

    • При этом, у брокера есть обычные клиенты, которые просто хотят поторговать валютой на свои 100$.

    Это так называемые «пехотинцы» валютного рынка. Они формируют первичный спрос, но реально повлиять на оборот не могут. Несколько заявок от крупных компаний просто «разжуют» все сделки частных инвесторов одного из брокеров.

    Представим себе завод по продаже пива.

    Он продает пиво не конечному потребителю, а оптовому покупателю, который потом сбывает его мелкому оптовику, а небольшой предприниматель, в свою очередь, продает уже в розницу. Трейдер, в данном случае, это покупатель «в розницу», который для своей работы использует MetaTrader 4.

    Те, кто занимаются работой в секторе «buy-to-buy» — это брокеры, которые работают не на «розницу», а на других брокеров – у них уже другие торговые терминалы со своими расширениями и возможностями, у которых присутствует своя специфика.

    • Форекс-инсайт это терминал, созданный именно для брокеров.

    Вернемся к нашим брокерам «Х» и «У».

    Допустим, брокер «Х» открывает счет у другого крупного брокера (Сбербанк, Bank of America, J.P. Morgan и т.п.). В данной ситуации все зависит от объема. Если он достаточно велик, то вышеупомянутые банки согласятся предоставить свои услуги.

    Например, если вы, как брокер, хотите открыть счет в J.P. Morgan, то абонентская плата будет стоить 50 000 долларов в месяц в независимости от объемов лотов. Если еще и объем лотов будет большой, то плюс к этим 50 000 добавится определенный процент от торговли.

    Поэтому не каждая компания может позволить себе открыть счет в подобном банке и просто так отдать указанную сумму, как абонентскую плату. У больших компаний таких проблем не возникает.

    • Есть еще несколько посредников, которые предоставляют не самые лучшие условия, но с меньшей абонентской платой — в размере 1000 долларов.

    И вот, у брокера «Х» открыт счет в компании брокера «У». Все сделки, которые трейдер заключает у брокера «Х», дублируются. Получается следующее: Вы решаете в своем MetaTrader 4 провести покупку с плечом на 100 000 долларов, а депозит открыт лишь на 1 000 долларов. При этом у брокера существуют 100 клиентов и у каждого по 1 000 долларов на счетах. Шанс того, что каждый из сотни клиентов одновременно подаст поручение на отзыв равен нулю. Поэтому брокер может выставить на межбанк заявку с сотым плечом, а только с первым, или вторым, временно задействовав деньги «молчунов». Звучит, как работа какой-то пирамиды, но именно так это и работает.

    Другой вопрос, который интересует частных инвесторов на рынке форекс, это спрэды. Они могут расширяться и сужаться. Новички в первую очередь считают, что это их брокер мешает им зарабатывать. Но спрэды, которые вы видите, предоставляет только одна компания из списка брокеров, с которыми вы работаете. И это не тот первый брокер, с которым вы работаете «в розницу». Та компания называется «поставщик ликвидности».

    Компания «Х» покупает у поставщика ликвидности некоторый объем, который в дальнейшем формирует спрэды в вашем стакане.

    Форекс-инсайт дает возможность видеть покупки такого большого объема ликвидности, потому как в данном терминале это стандартная транзакция. MT 4, в свою очередь, не позволяет отслеживать такие движения. У частного инвестора просто не хватает технической зоркости, чтобы наблюдать за покупкой ликвидности.

    Но это не значит, что инвестор торгует только против брокера, а спрэды специально расширяются. На самом деле это происходит потому, что сотрудники брокеров более высокого ранга не хотят работать себе в убыток и просто перестраховываются, предлагая конкретно вашему брокеру завышенные цены.

    Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

    • TOP
    • Инвестиции
    • Трейдинг
    Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
    Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
    Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
    Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
    Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
    Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…
    Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
    Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
    ПАММ счета $100 IFSA, FSA Далее…
    Акции $200 CySec Далее…
    Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
    Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
    Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
    Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
    Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC Далее…
    Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

    Схемы бывают разные

    К примеру, мы продадим фунт/доллар на 0,1 лот. Старший брокер взимает комиссию 10 долларов за лот. Значит, с 0,1 лота за эту сделку мы заплатим только 10 центов. Вот такая схема. Поэтому разговоры о том, что брокеру обязательно выгодно, чтобы вы сливались, что они — такие плохие и подделывают котировки — на самом деле все сплетни. Это устаревшая информация. Лет 15 назад, вероятно, так и работали. Сейчас нормальному брокеру выгодно, чтобы у него торговали и, чем больший вы объем создадите, тем больше он будет зарабатывать. Причем неважно, на спрэде он зарабатывает, или на комиссии, ему важен ваш объем. Компании невыгодно, чтобы вы потеряли свои деньги и сокращали объемы.

    Если вы завели 500 долларов и потеряли их, то компания на вас заработает только 500 долларов. Но если вы торгуете в ноль, даже не зарабатывая при этом, но у вас много сделок, то компания может с ваших 500 долларов заработать намного больше.

    Если же вы начинаете зарабатывать — депозит у вас растет, ваш объем сделок увеличивается, заработок брокера тоже растет. Именно поэтому брокеры, которые рассчитывают на долгосрочное нахождение на рынке, считают важным, чтобы вы, как клиент, именно зарабатывали, а не теряли деньги.

    Фактически, рынок Форекс ничем не отличается от фондового рынка, и, по большому счету, любым брокерам важна стабильная база клиентов, которая бы не уходила от них на негативе. Так устроена и механика работы на Форексе.

    Если вникать в подробности, можно проследить следующую цепочку. Вы покупаете позицию, и в это время идет сигнал от этого брокера к более крупному, который выглядит примерно так: «можно ли купить по этой цене?» Если старший брокер подтверждает, да я продаю, то тогда к вам в терминал возвращается эта цена. Если он не подтверждает, то вам могут отменить эту сделку. Именно поэтому на резких колебаниях новостей такие сделки плохо обрабатываются — это не вина вашего брокера. Чаще всего — это вина именно поставщика ликвидности. Поставщик также перекрывается на более высоком уровне. Такой «прайм» брокер может выходить уже на банки уровня J.P. Morgan. Если кредитная организация высокого уровня подтверждает ему сделку по такой цене, он ее подтверждает вам. Такие вот принципы функционирования рынка и суть форекс.

    То же самое происходит с нерыночными котировками. Иногда у этих брокеров проскакивают какие-то нерыночные котировки. Это может быть связано с другими настройками терминала и прочими мелкими деталями. И вот котировка проскользнула и может высветиться у вас в терминале, но это опять не значит, что это брокер пытается подретушировать график. Ему это невыгодно, это, практически, нереально сделать, если у тебя очень много клиентов.

    В рынке форекс нет такого большого количества обмана, какой предполагает обыватель.

    Если вы открываете котировки своего брокера и видите, что они сильно отличаются от котировок другого, то только тогда можно упрекать брокера в недобросовестности. Если у всех брокеров котировки одинаковые, и все они идут против вас, то вина не в них, а вашем подходе.

    Почему торговля на Форекс пользуется спросом

    Одна из главных причин, почему торговля на Форекс столь популярна – высокая ликвидность. Ежедневный оборот этого внебиржевого рынка составляет несколько триллионов долларов США. По уровню ликвидности, он значительно опережает любой другой рынок.

    Кстати, почему Форекс называют внебиржевым?

    Дело в том, что здесь нет какой-то единой площадки. Торговля проходит по всему миру, и это еще одно важное преимущество Forex. Он работает 24 часа в сутки, и вы можете торговать в любое удобное для вас время.

    Рынок Форекс – это обширное поле деятельности для спекулянтов. Большинство операций (порядка 80%) ведется без реальной поставки валют. Это значит, что на этом рынке проводятся порядка 80% спекулятивных операций, и лишь 20% операций проводится с последующей поставкой валют. Все это говорит о высоком интересе со стороны трейдеров и других игроков к этому рынку.

    Еще одна причина популярности торговли на Форекс – развитие IT технологий. Сегодня трейдеры могут работать со своего компьютера или мобильного устройства, не отправляя ордера по телефону. Это существенно ускоряет процесс трейдинга и позволяет работать краткосрочно.

    Высокий спрос на трейдинг именно на этом рынке обусловлен и тем, что здесь предлагается так называемое кредитное плечо. То есть вам совсем не обязательно иметь значительные капиталы для работы на Форекс. Достаточно вложить 100-200 долларов, чтобы получать доход.

    При таких, даже незначительных инвестициях, торговля на Форекс может приносить значительные прибыли с учетом большой волатильности внутри дня. К примеру, на фондовом рынке среднесуточные колебания по некоторым активам могут достигать лишь 10 пунктов. На Форекс эти цифры значительно больше. А в период трендов, колебания могут достигать 100-300 пунктов, что позволяет получать хорошую прибыль даже при относительно небольших вложениях.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Торговля без стопов. Правда о трейдинге на Форекс без ограничения убытков.

    Большинство начинающих трейдеров проходит этап торговли на рынке без ограничения своих потерь. Когда сделка уходит в отрицательную область, человек решает не закрывать убытки в надежде на то, что цена все равно вернется. К чему приводит такая торговля, какими могут быть ситуации на рынке?

    В различных учебных центрах, на курсах, в книгах и так далее, авторы рассказывают о пользе использования ордера stop loss и других принципов ограничения потерь. Новички, пытаясь работать на Forex, как им рекомендовали, сталкиваются с доминированием убыточных сделок, что приводит к потере денег.

    Думаю, что Вы угадали — он просто перестает фиксировать потери. Мало кто решает, что нужно улучшить свою торговую методику, поработать над своей психологией и так далее, большинство предпочитает отказаться от торговли со стопами на Форекс , что бы потерям неоткуда было взяться.

    Что дает торговля без стопов?

    Мы можем не закрывать сделку, находящуюся в убытке, рассчитывая на возврат рыночной цены к точке открытия позиции. Так получится выйти без убытков или же даже заработать определенные деньги. С другой стороны, есть вероятность, что цена вернется на нужную нам позицию спустя годы.

    Да, в большинстве случаев и правда цена возвращается, но не всегда. Можно «зависнуть» с открытой позицией на долгое время, а если при этом у Вас еще и начисление отрицательного swap идет, то капитал будет постепенно таить. Кроме того, у трейдера «замораживаются» средства, необходимые для выдерживания большой просадки, а ведь можно было бы этот капитал задействовать в торговле и при помощи него зарабатывать.

    Рекомендую вот эти две статьи о сопровождении позиции:

    Когда не получается торговать в прибыль, используя в сделках ограничения потерь, трейдер начинает избегать убытков любыми способами, в том числе и очень опасными для счета. На Форекс торговлю без стопов называют пересидкой убытков или пересиживанием потерь.

    Способы выхода из просадки при пересиживании убытков

    Трейдеры, предпочитающие не закрывать убытки по сделкам, могут действовать следующим образом:

    • просто ждать, когда цена вернется к месту заключения сделки;
    • начать усредняться по мере ухода цены в минус;
    • использовать систему мартингейл (правда, тут все же иногда происходит фиксирование потери);
    • локировать открытую позицию.

    Локирование рассматривается в качестве способа остановки роста потерь, но для вывода ситуации хотя бы в нуль придется еще постараться, что фактически равно по сложности закрытию убытка и заключению новой, но уже прибыльной сделки.

    Мартингейл и усреднение часто применяются новичками на Forex вместе. В этом случае торговля будет без стопов на Форекс, но с механизмом повышения риска ради возможности быстрее выйти из просадки.

    В итоге хотелось бы подчеркнуть, что даже если у Вас десяток раз получалось выйти из убытка, дождавшись возвращения цены, то в одиннадцатый раз рынок может не вернуться и потеряете весь свой депозит. Опытные инвесторы не вкладывают деньги в торговлю управляющих, не обрезающих убытки в своей торговле.

    Торгуя без стопов, можно избегать потерь, но до определенного случая, когда цена начнет уходить от точки заключения сделки все дальше. В этом случае можно «заморозить» весь депозит на месяцы или годы или же лишиться всего своего капитала.

    Каким образом цена движется на Форекс и есть ли на рынке закономерности.

    Крестики и нолики для валютного рынка Форекс.

    Где можно открыть рублевые счета на Форекс.

    © 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

    Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

    Трейдеры, которые считают, что сама цена дает нужную информацию для идентификации направления движения, а также новостники или фундаменталисты предлагают вам познакомиться: Хитрости Форекс! Собственной персоной.

    Главное эффективно определять тренд.
    Многие говорят, что основополагающая задача трейдера – это идентификация основного тренда. А далее нужно осуществлять торговлю только в его направлении. Этот так, однако, можно сказать, что эта идея формулируется не до конца верно.
    Дело в том, что Форекс может находиться в трендовой фазе не больше тридцати процентов времени. А значит ли это, что только в течение тридцати процентов времени мы можем торговать на рынке, а все остальное время оставаться в стороне ожидая наступления нужного периода?

    Секреты Форекс

    Смотреть видео-обзор статьи

    Возможно, есть кокой-то другой способ объективно и эффективно идентифицировать тренд и получать прибыль по стратегии, которая была определена условиями рынка. То есть если рынок в фазе тренда, то мы должны торговать по направлению тренда, если рынок во флете, то и торговать мы должны, как это делают в период бокового движения.

    В основе лежат несколько уровней

    5,0,1,0,0

    • Минимум предыдущей сессии LP1
    • Максимум предыдущей сессии HP1
    • Минимум сессии два дня назад LP2
    • Максимум сессии два дня назад HP2
    • Стержневая точка. PP

    Чтобы определить тренд, используем такие правила:

    • Когда рынок торгуется выше стержневой точки, мы считаем, что восходящий тренд имеет место, однако он имеет и характеристики бокового тренда.
    • Когда рынок находится выше HP1, то говорят о сильно восходящем тренде.
    • Когда рынок находится и над HP1, и над HP2, можно говорить об очень сильном растущем тренде.
    • Когда рынок находится под точкой стержня, то говорят, о потенциальном нисходящем тренде с примесью бокового движения.
    • Когда рынок находится под LP1, то говорят о сильном вниз идущем тренде.
    • Когда рынок находится и под LP1 и под LP2, говорят об очень сильном тренде, который идет вниз.
    • Когда рынок ходит вокруг стрежневой точки, то пересекая ее, то отталкиваясь от HP и LP, то с уверенностью говорят о боковом тренде.

    Давайте обратим внимание на график.

    На нем мы видим, что рынок торгуется под PP, однако, и над LP1. Отсюда мы приходим к выводу, что это боковая фаза и нисходящие вставки. В этой ситуации можно подумать об открытии, как длинной, так и короткой позиции. Если рынок пробивает уровень LP1, то открывать нужно только короткие позиции.

    Важны сигналы индикаторов.

    После определения направления тренда применяются индикаторы, которые дают сигналы на продажу или покупку.

    Предположим, что рынок находится между PP и HP1, это значит, возможно, что у нас восходящий тренд и фаза у него боковая. Одна из очень простых стратегий заключается в применении осциллятора для того, чтобы получить знак ко входу в рынок.

    10,1,0,0,0 Закономерности Форекс

    Поведение цены.

    Технический анализ утверждает, что график сам дает необходимую информацию. Её можно получить анализом ценовой кривой. Лучше всего проводить анализ поведения цены через свечные паттерны. Такой подход поможет отфильтровать ложные сигналы. Среди важных сигналов можно привести «молот» и «поглощение».

    Эти манипуляции помогут увеличить точность сигналов поведения цены.

    Поведения цены

    Последовательность.

    Если правильно относиться к торговле, то последовательные поступки – это ваша первейшая цель. Не нужно надеяться на прибыль «на авось».

    Для того чтобы быть последовательным, нужно:

    • Разработать торговую стратегию, которая подходит вам.
    • Применить правила управления капиталом, рисками и сделками,
    • Работать дисциплинированно, так как даже идеальная система, правила которой, постоянно нарушаются, не принесет вам никакой пользы.

    А вот три хитростей при работе с новостями.

    15,0,0,1,0

    • Не нужно торговать на рынке, когда выходят новости. Это сравнимо с ездой на бешенной кобыле. Она, конечно, может домчать вас до нужной точки, но скорее от вас и следа не останется. Причина – высокие риски. Вместо этого нужно в стороне понаблюдать за тем, куда идет рынок.
    • Ведите журнал торгов, с помощью которого обращайте внимание на экономические события. Так вы всегда будет помнить о выходе новостей, которые останавливают вашу торговлю.
    • Используйте два противоположных ордера для того, чтобы поймать резкий скачок.
    • Не гонитесь за самым прибыльным трендом. Относитесь внимательно к незначительным движениям рынка.
    • Извлеките из тренда все, что можно, но помните, что больше 5% от тренда никто не старается взять.
    • Чаще работайте там, где высокая волатильность. Вы точно сможете преуспеть, главное быть внимательным.
    • Работайте на нескольких рынках сразу! Это уникальная возможность получить дополнительный доход по принципу: «где-нибудь» да клюнет.

    Ещё хитрости от наших западных коллег трейдеров. Закономерности Форекс.

    Закономерности Форекс – это события, которые часто повторяются и вызывают оду и ту же реакцию курса от раза к разу, что позволяет дать прогноз дальнейшего движения тренда.

    • Ценовой канал. Очень часто цена начинает двигаться от некоторого минимума к некоторому максимуму. Это говорит о том, что на графике ценовой канал. В этот момент очень легко определиться с точкой входа.
    • Закрытие гепов. Статистика показывает, что большинство гепов закрываются в течение одного дня.
    • Движение и откат. Когда курс делает резкий скачок, обязательно будет обратный откат. При этом наблюдается такая тенденция, что чем скачек был сильнее, тем более выраженную коррекцию нужно ждать. Тут можно торговать и на скачке и на коррекции.
    • Спрос и предложение. Рынок Форекс работает, как самый обычный рынок. Поэтому рост спроса или предложения сказывается на изменении курса.
    • Ожидание новостей воздействует на курс. Курс будет двигаться в сторону прогноза и развернется, если ожидания новостей не оправдаются.
    • Сессии. Начало и конец торгов в Европе чаще заканчиваются ростом Евро нежели падением.
    • Корелляция. Многие валюты реагируют на изменение цены на золото, нефть, сельхозпродукцию.
    • Величина спрэда. Чем ниже ликвидность валюты и как следствие, чем ниже уровень активности трейдеров на ней, тем больше размер спрэда.
    • Сезонные колебания курса. Заметили, что множество известных валют колеблются сезонно. Иногда, направление движения цены на графиках за разные годы очень похожи.

    20,0,0,0,1

    Как видно, многие правила и хитрости, о которых сейчас шла речь – это лишь повторение хорошо известных основ торговли на валютной бирже. Помнить и применять их нужно всегда. А не знание этих премудростей может грозить потерей капитала.

    (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Как торговать на Форекс

    Эта статья будет полезной для тех, кто еще только планирует начать свое знакомство с валютным рынком и не знает, как торговать на Форекс. Я снова решил поднять в своем блоге тему Форекса, так как из общения с подписчиками у меня сложилось впечатление, что многие считают Форекс чем-то непомерно сложным.

    На самом деле это, конечно же, не так. Миллионы людей торгуют на валютном рынке, и никто (ну или почти никто) из них не имеет специального трейдерского образования. Сам механизм торговли на Форекс предельно прост: вы либо покупаете валюту с расчётом на то, что её курс вырастет, либо продаете с расчётом на то, что ее курс упадет.

    Правда есть несколько аспектов, которые по началу могут показаться сложными – специфическая терминология и ряд правил, по которым эта самая торговля проходит. Давайте вкратце по ним пройдемся.

    Как начать торговать на Форекс

    Для того чтобы начать торговать на Форекс, вам понадобится зарегистрироваться в одном из Форекс-брокеров и получить доступ к торговой платформе. Большинство брокеров предлагают два вида торговых платформ:

    • Метатрейдер (четвертая или пятая версия);
    • Онлайн-платформа (которую не нужно скачивать на компьютер).

    Так как самым популярным вариантом является платформа Метатрейдер 4 (МТ4), то и рассматривать то, как торговать на Форекс, мы будем на ее примере. Как вариант, можно воспользоваться метатрейдером от брокера Альпари, или FinmaxFX.

    Как торговать на рынке Форекс

    Скачав и установив на компьютер платформу, можно приступать к торговле. Для того чтобы открыть сделку на Форекс, вам понадобится нажать на вкладку «Новый ордер», которая находится на верхней панели Метатрейдера. Кстати, слово «ордер» переводится с английского языка как «заявка» или «приказ» и будет вам встречаться очень часто. Запомните его.

    Далее перед вами появится окно, в котором нужно будет уточнить детали вашего ордера (заявки). Вот тут у новичков и появляется основная масса вопросов, как торговать на Форекс и правильно заполнить заявку. Давайте разберемся с ними по порядку:

    Что такое символ

    Символ – это название валютной пары. Каждая валютная пара состоит из двух валют: базовой (стоящей слева) и котируемой (стоящей справа). Например, в паре EUR/USD базовой валютой будет евро, а котируемой – доллар. Собственно, их отношение и будет валютным курсом, на котором зарабатывают зарабатывают трейдеры.

    Объем торговых сделок на Форекс

    Объем торговых сделок на Форекс измеряется в лотах. 1 лот – это 100 000 единиц базовой валюты. То есть для пары EUR/USD одним лотом будет 100 000 евро, а для пары USD/CHF – 100 000 долларов. Минимальный объем одной торговой сделки на Форекс составляет 0.01 лота (микролот), то есть 1 000 единиц базовой валюты.

    От объема сделки напрямую зависит стоимость пункта, то есть то, сколько мы заработаем или потеряем, если котировка изменится. Например, при объеме сделки в 1 лот стоимость каждого пункта EUR/USD будет 10$, а при объеме сделки в 0.01 лота всего лишь 0.10$ (10 центов).

    Несмотря на то, что микролот составляет 1 000 единиц валюты, трейдеру совершенно не обязательно иметь на счете большую сумму денег, так как Форекс брокеры предоставляют кредитное плечо. Кредитное плечо – это объем заимствованных у брокера средств, которые можно использовать для открытия сделки.

    К примеру, кредитное плечо 1:100 дает возможность торговать на Форекс суммами в 100 раз большими, чем объем собственных средств на счете трейдера. Стоит сразу отметить, что кредитное плечо – это не кредит, и отдавать ничего брокеру не придется. Максимальный размер риска все равно будет ограничен собственными средствами трейдера. При этом максимальный заработок трейдера ничем ограничен не будет.

    Чтобы не забивать себе голову сложными расчетами, стоит воспользоваться калькулятором трейдера. Такой калькулятор есть на сайте каждого брокера, и с его помощью можно без труда определить все параметры сделки.

    Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит?

    Стоп Лосс (СЛ) и Тейк Профит (ТП) – это заявки на автоматическое закрытие сделки. В них вы указываете котировки, при которых вы хотели бы зафиксировать прибыль или ограничить убыток. Стоп Лосс – это заявка на фиксацию убытка, а Тейк Профит – это заявка на фиксацию прибыли.

    Выставлять эти заявки не обязательно, так как вы можете следить за торговлей на Форекс самостоятельно и открывать либо закрывать позиции вручную. Однако торговать без Стоп Лосса все же не рекомендуется из-за риска получить большие убытки.

    Что такое типы сделок в торговле на Форекс?

    Существует два типа Форекс-сделок: «немедленного исполнения» и «отложенные ордеры». Сделки немедленного исполнения открываются сразу и по текущим котировкам. Ну а отложенные ордеры открываются тогда, когда график дойдет до заданной нами котировки.

    При открытии сделок немедленного исполнения можно задать максимальное отклонение от запрошенной цены. Эта функция необходима для тех случаев, когда открыть сделку по текущей цене невозможно. Например, такой цены просто нет или на эту цену есть длинная очередь из заявок других трейдеров. Так что для того чтобы избежать ситуации, в которой сделка не откроется вовсе, можно указать приемлемый диапазон отклонения цены.

    Теперь про отложенные ордеры. Отложенных ордеров существует четыре вида: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit и Sell Stop. На картинке выше я схематически изобразил, какая между ними разница. Собственно, разница заключается в направлении сделки. Будет ли она открыта выше или ниже указанной вами цены, и будет ли она открыта на покупку или на продажу.

    Bid, Ask, Спред

    В торговле на Форекс всегда есть два вида котировок: Bid (котировка продажи) и Ask (котировка покупки). Разница между ними называется Спред. По аналогии с обычным пунктом обмена валюты мы можем купить валюту по одному курсу, а продать по другому. Разница между курсами – это прибыль, которую получает брокер.

    Стоит учитывать, что сделки на Форекс изначально открываются для трейдера в минусе на величину спреда. То есть для получения прибыли необходимо вначале отработать спред.

    Заключение

    Ну вот, собственно, и вся механика, по которой происходит торговля на Форекс. Да, это не бинарные опционы, где есть всего две кнопки «Выше» и «Ниже». Но и тут совершенно не нужно быть финансовым гением для того, чтобы разобраться. Кстати, контракты на разницу (CFD) торгуются точно также.

    Естественно, с тем, как торговать на Форекс, легче всего разбираться на практике. Для этих целей я советую воспользоваться демо-счетом, который можно открыть в любом нормальном брокере (в том числе и в Альпари).

    Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

    • Кредитное Плечо до:
      1:500 для розничных клиентов
    • Защита от волатильности
    • Защита от отрицательного баланса

    ПРОДОЛЖИТЬ

    • Кредитное Плечо до:
      1:30 для розничных клиентов,
      1: 500 для профессиональных клиентов
    • FSCS защита
    • Защита от отрицательного баланса

    ПРОДОЛЖИТЬ

    • Кредитное Плечо до:
      1:500 для розничных клиентов
    • Защита от волатильности
    • Политика защиты от отрицательного баланса
    • Кредитное Плечо до:
      1:30 для розничных клиентов,
      1: 500 для профессиональных клиентов
    • FSCS защита
    • Защита от отрицательного баланса

    Время чтения: 40 минут

    У многих трейдеров, в начале их торговой карьеры, возникают проблемы с осмыслением того, как работает рынок Форекс, и как работает Форекс торговля в целом.

    Эти вопросы указывают на суть проблемы — неверный подход к началу торговли.

    Ложные мотивы, нереалистичные цели, жадность, неуместная поспешность, недостаток усилий и недостаточный уровень образования — вот основные причины, по которым многие из тех, кто пытается начать карьеру в трейдинге, разочаровываются и уходят с пустыми руками.

    В этой статье подробно описывается как работает рынок Форекс

    • Форекс что это такое и как работает
    • Что такое Форекс трейдинг
    • Как работает валютный рынок?
    • Кто торгует валютными парами?
    • Основные условия Форекс трейдинга
    • Как работает Форекс
    • Зачем торговать на Форекс

    Если Вы задаетесь вопросом — как торговать, откиньтесь назад и подумайте о том, что такое Форекс и что стоит за этим понятием.

    Что такое Форекс — определение и трактовка

    Сперва давайте обсудим рынок Forex что это такое?

    Рынок Форекс это валютный рынок, где торгуются валютные пары, такие как EURUSD или GBPUSD.

    Термин Форекс происходит от Foreign Exchange.

    Форекс рынок это внебиржевой рынок, где инвесторы или спекулянты покупают и продают валютные пары.

    Рынок Форекс это валютный рынок, а валюты, в отличие от большинства других рыночных активов, это экономические инструменты, так как они являются экономическими показателями. В принципе, если бы страны были компаниями — валюты были бы их акциями.

    Основы Форекс рынка

    В последние годы покупка и продажа иностранной валюты, а также спекуляция на рынке Форекс вышла на новый, более популярный уровень. Такая ситуация сложилась благодаря множеству факторов.

    Что такое Рынок Форекс — основы торговли

    Рынок Форекс что это такое и какие основные понятия на нем встречаются?

    Знание терминов Форекс не сделает вас отличным трейдером, но поможет вам понять информацию, необходимую для успешной торговли.

    Вот самые важные понятия на Форекс:

    Любой инвестор, который хочет участвовать в торговле валютой, должен понимать, как работает Форекс, и основные понятия этого рынка. Тестирование Форекс на демо-счете — это один из способов узнать и лучше понять Форекс.

    Кто торгует на Форекс

    Наиболее важными игроками на валютном рынке являются:

    • Центральные банки
    • Другие банки
    • Хедж-фонды
    • Инвестиционные фонды
    • Брокеры
    • Профессиональные и индивидуальные инвесторы

    Среди участников валютного рынка центральные банки имеют наибольший вес по формированию валютных курсов. Центральный банк фактически является поставщиком денег для страны, в которой он работает, и, следовательно, формирует предложение на этом рынке. Его решения оказывают очень важное влияние на цены валютных пар.

    Малые инвесторы, как и отдельные трейдеры, оказывают очень незначительное влияние на Forex рынок, но это влияние очевидно из-за их большого количества.

    Чтобы понять форекс, мы должны знать, что спрос и предложение на валюты постоянно меняются, и мы можем видеть движение цен на тик-графике на торговой платформе.

    Понимание рынка Форекс

    В экономике спрос и предложение — это модель, которая объясняет формирование цен на свободном конкурентном рынке. Тот же принцип применяется и к валютному рынку.

    Всякий раз, когда покупается валюта, на рынке создается спрос, повышающий цену.

    Точно так же каждый раз, когда продается валюта, создается избыток предложения, что подталкивает цену валюты вниз.

    Влияние каждой покупки и продажи на валютном рынке прямо пропорционально объему торгов каждой транзакции.

    Философия равновесных цен — это ключ к пониманию того, как работает онлайн-торговля валютой, так как все экономические события во всем мире оказывают влияние на рынок.

    Факторы, влияющие на Forex рынок

    На валютный рынок и цены валют влияют несколько факторов:

    • Процентные ставки
    • Инфляция
    • Политические, экономические события и стихийные бедствия
    • Темпы экономического роста
    • Спрос и предложение валютной пары

    Котировки Форекс — Объяснение

    Валютная пара это ключевое понятие в основах торговли на Форексе.

    Например, пара EUR/USD.

    Евро здесь называется основной валютой. Доллар США называется валютой контрагента. Оценка базовой валюты против контрагента дает нам котировку Forex.

    Если мы посмотрим на EURUSD или другие валютные пары на торговом терминале, там есть две цифры, цена спроса и цена предложения.

    Они выглядят так: EUR/USD 1.1234/1.1240. Эта котировка говорит нам, что мы можем купить евро за 1.1240 долларов США, потому что это сумма, запрашиваемая банком — цена аск.

    В то же время мы можем продать один евро за 1.1234 доллара США — цену предложения. Легко заметить, что в целом банк покупает валюту по более низкой цене и продает валюту с незначительно более высокой стоимостью. Банки могут это сделать, потому что они имеют больше влияния, чем брокеров.

    Вы не можете просто покупать или продавать EUR/USD, как это было бы, например, с акциями компании. Это связано с тем, что валютная пара EUR/USD не существует. Существует сама валюта, а не пара. Трейдеры просто спекулируют на будущих ценовых движениях, фактически не покупая валюты.

    На Форекс прибыль получается за счет повышения или снижения стоимости определенной валюты по сравнению с другой. Допустим, вы покупаете евро и продаете доллары США (используя валютную пару EUR /USD). Чтобы получить прибыль, вам нужно продать доллары США, как только евро оценят по отношению к доллару.

    Есть две вещи, которые следует учитывать. Во-первых, трейдеры никогда не покупают и не продают физическую валюту. Во-вторых, покупка и продажа происходит во всех валютных операциях.

    Какие валюты торгуются на Форекс

    Это руководство по работе на форекс будет неполным без обзора самых популярных активов, доступных трейдеру.

    Самые популярные валютные пары в мире — доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена и швейцарский франк входят в группу основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF.

    Существуют три другие валюты, которые являются общими для торговли на рынке Форекс: новозеландский доллар, канадский доллар и австралийский доллар. Если они связаны с долларом США, мы получаем группу пар валют: NZDUSD, USDCAD и AUDUSD.

    Все другие валютные пары на рынке Форекс обычно называются « экзотическими валютными парами» и составляют менее 10% всех валютных операций.

    Что такое трейдинг Форекс

    Форекс трейдинг это деятельность по покупке и продаже валют.

    Торговля на Форекс проводится для спекулятивных целей или валютного хеджирования через торговую платформу.

    Что такое торговля на Форекс ?

    Во-первых, это возможность получения дохода, доступная любому, у кого есть компьютер и Интернет.

    Торговля — обмен одного актива на другой.

    Торговля на Форекс подразумевает обмен финансовыми активами.

    Правительства, предприятия и розничные инвесторы участвуют в этом рынке, который открыт буквально 24 часа в сутки.

    Благодаря этому активному участию и доступности рынок Форекс является самым ликвидным и доступным рынком в мире.

    Что такое пипс на Форекс?

    Одним из базовых понятий в обиходе Форекс трейдера является понятие пип ( пункт на Форекс). Пипс – это наименьшее деление линейки котировок, минимальная единица. Например, если курс был EUR/USD 1.1234/1.1238, а стал EUR/USD 1.1240/1.1245, то мы видим рост цены бид на 0.0006 долларов или 6 пипов, в то время как цена аск выросла на 7 пипов.

    Следующим понятием в нашем словаре будет торговый объём (trading volume). Это количество единиц объёма сделки (измеряется в лотах). Один лот на рынке Форекс стоит 100 000 единиц базовой валюты.

    Если вы хотите купить 1 лот на паре EUR/USD, это означает, что вы приобретаете 100 000 евро за доллары при открытии ордера, чтобы обменять их обратно при закрытии.

    При этом не имеет значения, какова валюта вашего лицевого счёта, ваш брокер сможет конвертировать любую валюту. Даже если ваш счёт, например, в евро, вы можете приобретать лоты на паре NZD/JPY.

    Спред на Форекс

    Спред это разница между ценой бид и ценой аск. В случае EUR/USD 1.1240/1.1245 спред составит 5 пипов. Для трейдера чем меньше спред – тем лучше, так как это означает большую ликвидность рынка.

    Спред на Форекс всегда положительный, потому что бид всегда меньше аска. Это базовое понятие в Форекс, поскольку каждая сделка содержит момент покупки и продажи. Например, трейдер, приобретающий евро за доллары, покупает их по цене аск и открывая сделку на покупку как бы с самого начала находится в минусе размером со спред.

    После этого он ждёт момента, когда будет выгоднее всего продать купленные евро по цене бид.

    Кредитное плечо Форекс

    Кредитное плечо это неотъемлемая часть работы на валютном рынке. Очень важно понять, как работает Кредитное плечо и как это может помочь получить прибыль.

    Изучая материалы по вопросу «как начать торговлю на рынке Форекс», вы найдете немало статей с объяснением принципа работы финансового рычага. Мы тоже постараемся немного рассказать об этом в общих чертах.

    Дело в том, что от кредитного плеча зависит не ценность пункта, а маржа. А ценность пункта — это следствие влияния торгового объема.

    Таким образом, увеличивая торговые объемы, пункты будут повышаться, но не стоит забывать о рисках. Очень часто новички пытаются оперировать немалыми объемами и открывать большое количество ордеров. Все это очень часто приводит к потере всего капитала.

    Как раз поэтому стоит пользоваться этим инструментом. Финансовый рычаг позволит контролировать торговые объемы и все возможные потери.

    Когда вы читаете руководства о том, как торговать на Форекс или посещаете форумы по трейдингу трейдеров , рано или поздно вы столкнетесь с дебатами о том, хорошо или плохо использовать высокое кредитное плечо.

    Стоит отметить, что никакие биржевые брокеры, брокеры по сырьевым товарам или любые другие финансовые брокеры не предлагают такое высокое плечо, как предлагают форекс брокеры. Когда дело доходит до высокого плеча, существует тонкая грань между пользой и злоупотреблением.

    Маржа на Форекс

    Что такое маржа на форекс? Форекс маржа означает залог, предоставляемый вами процент капитала для получения заёмных средств для торговли на валютном рынке.

    Вы наверняка уже не раз слышали, что торговля на рынке Форекс весьма рискованна. Колеблющиеся прибыль/потери на открытых сделках влияет на маржу на Форекс. В определённый момент может сработать margin call, закрывающий вашу сделку принудительно.

    Важно, чтобы ваш Форекс брокер проинформировал вас обо всех маржинальных требованиях: так вы сможете предварительно рассчитывать свои позиции.

    В этой статье мы попытались составить список основных понятий на рынке Форекс.

    Вашей задачей теперь является убедиться, что вы разобрались с механикой обмена валют, поняли базовые термины валютного рынка и можете переходите к более продвинутому материалу.

    Как работает Forex — волатильность на рынках

    Волатильность — это то, что позволяет получать прибыль на финансовых рынках. Однако, если Вы не будете осторожны, она также может полностью уничтожить ее. Когда волатильность возрастает, как правило, это бывает в момент выхода новостей, это приводит к расширению предов, и Ваши ордера могут исполняться с проскальзыванием.

    Важно учитывать возможную волатильность на финансовых рынках в вашей торговле, т.к. Это может привести к серьезным последствиям.

    Например, кризис со швейцарским франком в январе 2015 года закончил бизнес для многих трейдеров и брокеров в течение нескольких часов.

    Admiral Markets помогает минимизировать риск волатильности для вас, предложив пакет Настроек защиты от волатильности, чтобы помочь Вам избежать рифов на финансовых рынках.

    Что такое онлайн трейдинг Форекс

    Как дать определение — что такое Форекс трейдинг онлайн?

    На Форекс онлайн трейдинг это деятельность, направленная на инвестирование средств в финансовые активы. Операция онлайн-трейдинга осуществляется трейдером через торговую платформу.

    Кто такой онлайн трейдер?

    Онлайн-трейдер может быть физическим или юридическим лицом, инвестирующим свои деньги или деньги, которыми он управляет на финансовых рынках через торговые инструменты — торговые платформы, предоставляемые онлайн-брокером.

    Как торговать на Форекс онлайн

    Вы можете торговать онлайн либо на демо счете, либо на реальном торговом счете.

    Есть ли бесплатная онлайн торговля на Форекс? Да, это демо счет, имитирующий работу Форекс рынка.

    Демо-счет используется для обучения начинающими трейдерами или для тестирования своих стратегий опытными трейдерами. Демо счет в точности воспроизводит реальный рынок, за исключением того, что вы торгуете виртуальными средствами — без риска.

    Даже если симулятор Форекс не научит вас, как инвестировать успешно, вы сможете узнать, как использовать программное обеспечение для торговли и основы онлайн-трейдинга. Демо счет позволит вам овладеть основами, не рискуя собственным депозитом.

    Торговля на демо счете имеет большой недостаток — не позволяет вам ощущать свои финансовые вложения. Не верьте, что если вы выиграете на бесплатном демо счете, вы обязательно сможете повторить это на реальном счете.

    При торговле собственными средствами на вас может оказать влияние стресс, особенно если вы торгуете с высоким кредитным плечом. Вот почему некоторые трейдеры параллельно начинают торговать на реальном счете — чтобы привыкнуть к реальной торговой среде.

    Как выглядит онлайн трейдинг Форекс и CFD в действии?

    Основы довольно просты.

    Чтобы получить прибыль, трейдер покупает активы, которые, по его мнению, будут расти в цене и продавать те, которые, по его мнению, будут снижаться.

    Например, если евро стоит 1,1525 доллара США, и, по вашему мнению, он вырастет в следующие 24 часа, вы можете разместить ордер на покупку.

    Если евро вырастет до 1,1550 против доллара США, вы можете закрыть эту позицию с 25-процентной прибылью.

    Сумма, полученная в результате такой торговли на Форекс, будет зависеть от первоначальной суммы инвестиций.

    С чего начать торговлю на Форекс ?

    Начнем с начала: во-первых, исследования доступных брокеров, счетов и торговых стратегий, затем создание торгового счета.

    После этого вы будете готовы начать онлайн-трейдинг.

    Да, начать действительно так просто.

    Но независимо от того, какую валютную пару вы хотите торговать, и какую-либо конкретную стратегию вы хотите использовать, вы должны подготовиться.

    Форекс трейдеры часто следуют тренду, и это может толкать трейдера открывать сделки, не проявляя должной осмотрительности.

    Прекрасным примером является огромный интерес к японской иене в 2013 году.

    В апреле 2013 года Банк Японии объявил о проведении агрессивной программы стимулирования, направленной на удвоение денежной массы страны.

    Валютные трейдеры зашортили йену, что привело к ее снижению.

    Чтобы увеличить ваши шансы на успех, выполняйте необходимый анализ.

    Проведение требуемой должной осмотрительности может означать разницу между неудачей и успехом.

    Такая оценка может охватывать многие моменты, но должна всегда включать:

    1. точные условия, необходимые для входа в сделку
    2. точные условия для выхода из сделки
    3. план управления капиталом
    4. ожидаемую волатильность
    5. ожидаемую продолжительность торговли
    6. близость важных экономических событий.

    После выполнения этого анализа вы можете разместить свои сделки через соответствующий пакет программного обеспечения.

    Выбор надежной платформы, такой как инновационная версия MetaTrader Supreme Edition, может помочь вам повысить эффективность онлайн-трейдинга.

    Анализ рынка Форекс

    Аналитика — это не только ключ к успеху в торговле, анализ, в какой-то степени это единственное, что позволяет форекс действительно работать.

    Две основные школы анализа рынка — фундаментальный анализ и технический анализ.

    Фундаментальный анализ — это форма финансового аудита только в масштабе страны или, иногда, мира. Это самая старая форма прогнозирования цен, которая рассматривает различные элементы экономики — происходящие события, прошедшие события, прогноз на будущее и взвешенное возможное влияние их на рынок.

    Фундаментальный анализ касается ВВП страны и уровня безработицы, процентных ставок и объемов экспорта, войны, выборов, стихийных бедствий и экономических достижений.

    Воздействие оценивается с точки зрения влияния на спрос и предложение. Например, недавние достижения в области технологий бурения сланцевой нефти обещают стабильный и растущий объем поставок нефти в настоящее время и в ближайшем будущем, что привело к снижению цен на нефть до своего десятилетия зимой 2014/15 года.

    Фундаментальный анализ требует понимания международной экономики и факторов, пока еще не учтенными рынком. Эта школа аналитики работает для инвестиций и долгосрочных торгов.

    К недостаткам такого типа анализа относится элемент неопределенности, создаваемой таким количеством ресурсов. Преимущество фундаментального анализа заключается в том, что когда оно выполняется правильно, оно предсказывает фундаментальные ценовые движения, которые могут способствовать получению прибыли в течение длительного периода времени.

    Технический анализ — это более молодая форма анализа рынка, которая касается только двух переменных — времени и цены. Оба фактора строго поддаются количественной оценке, учитываются рынком и являются неоспоримыми фактами.

    • Трендовые линии
    • Линии поддержки и сопротивления
    • Технические Индикаторы.

    Между тем, фундаментальный анализ позволяет трейдерам понять, как новости и монетарная политика одной страны могут повлиять на экосистему Forex.

    Независимо от того, рисуете ли вы линии поддержки и сопротивления, определяете ключевые уровни, применяете технические индикаторы или сравниваете свечи — вы выясняете, как работает трейдинг Forex, не задумываясь о причинах спроса и предложения. Технический анализ может использоваться как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей торговли.

    Это единственное, что доступно для быстрых трейдеров, таких как scalpers, которые получают прибыль от ежедневной волатильности на Forex, а не за трендом.

    Сила технического подхода заключается в анализе количественной информации точно так же, как она учитывается рынком. Недостаток в том, что эта информация уже повлияла на рынок.

    Чтобы доверять результатам технического анализа, следует согласиться с тем, что ценовые образования в прошлом могут влиять на ценовые формирования в будущем, что многим фундаменталистам кажется смешным.

    Проще говоря, фундаментальный анализ — это экономический детектив с элементами будущего прогнозирования, а технический анализ — визуальная ценовая археология в сочетании со статистикой.

    Что такое Форекс и как это работает — обучение

    Отсутствие обучения — причина, по которой так много трейдеров форекс-новичков терпят неудачу, прежде чем они смогут понять, как работает форекс.

    Некоторые люди часто представляют форекс как азартную игру, которая по сути похожа на переворот монетки, и дает возможность очень быстро заработать много денег.

    В результате такой рекламы, новички с недостаточным или вообще отсутствующим обучением, ожидают сколотить состояние с 10 долларов США.

    Они вскакивают на обнадеживающий рынок, и рынок опустошает их карманы. Это ни хорошо, ни плохо — вот почему рынок существует. Каждый раз, когда вы закрываете сделку с прибылью, кто-то должен закрываться с потерей.

    Как начать торговать на Форекс

    Итак, если вам интересна торговля на Форекс с чего начать ?

    С чего начать торговлю на Форекс — Выбор брокера

    Работа брокера — это вполне достойная профессия в странах ЕС, Америке, Англии, Австралии, Японии и многих других развитых государствах. Участниками рынка могут быть не только частные лица, предоставляющие свои услуги, но и целые компании. Их деятельность регулируется на законодательном уровне.

    Их работа соответствует нормам, они получают лицензию и проходят периодические проверки со стороны государства. Безусловно, такие компании заслуживают доверия, ведь их деятельность — вполне самостоятельная профессия.

    Стоит отметить, что многие брокеры работают под одним брендом, на который зарегистрировано несколько юридических лиц.

    Но лицензия каждого из них никак не относится друг к другу, поэтому важно знать, с каким именно брокером вы подписываете контракт. Итак, чтобы начать торговать на валютном рынке Форекс, пользуйтесь нашими советами и выбирайте брокера правильно.

    Политика исполнения брокеров — как начать торговлю на Форекс

    Второй шаг при выборе брокера — выяснить, какую модель исполнения ордеров использовать. Проще говоря, есть два вида — с или без дилингового стола.

    Брокеров по торговле услугами часто называют маркет-мейкерами. Маркет-мейкер, в отличие от простого провайдера доступа, является типом брокера, который создает для вас рынок, показывая фактические ценовые котировки, удерживая ваши деньги, если вы проиграете, или вознаграждая вас своими собственными, если вы выиграете.

    Так как единственная другая торговая сторона на этом рынке — ваш брокер, он называется маркет-мейкером.

    Никакие брокеры дилингового центра или счета дилинговых центров не дают больше рыночной глубины и, как правило, имеют плавающие спреды и более длительные сроки исполнения ордеров.

    Когда ордер размещается на таком счету, брокер ECN обрабатывает его и отправляет на рынок. Таким образом, вместо того, чтобы торговать с вашим брокером, вы торгуете с одним из миллионов трейдеров, которые там находятся.

    Для многих трейдеров брокер, являющийся маркет-мейкером, не подходит, и они предпочитают ECN.

    Если у брокера есть лицензия на финансовые полномочия, такие как FCA в Великобритании, ASIC в Австралии или регулятор, работающий под управлением MiFID в ЕС, вы можете чувствовать себя комфортно.

    • брокера, который манипулирует своими средствами или изменяет графики
    • ваши средства хранятся в отдельном счету в случае, если брокер или их банк обанкротится.

    Другой нюанс, который может действительно иметь для вас значение, — это скорость исполнения ордеров. Понимаете, даже электронный сигнал имеет задержку.

    Требуется больше времени, чтобы запрос ордера переходил с вашего компьютера на сервер брокера, на сервер поставщика ликвидности, а затем обратный путь, чем для запроса, просто чтобы связаться с вашим брокером.

    Если скорость исполнения ордера жизненно важна для вашей торговой стратегии, возможно, вам подходит брокер с дилинговым центром.

    Торговый Счет Форекс

    Теперь, когда вы выбрали брокера, давайте перейдем к второму шагу — выберем подходящий торговый счет.

    Торговый счет у брокера очень похож на ваш обычный дебетовый счет в банке с одним крошечным, но важным различием — вы можете использовать средства на своем торговом счете для входа на финансовый рынок.

    Как начать торговать на Форекс: Выбор счета

    Чтобы начать торговать на рынке Форекс, крайне важно знать, как правильно выбрать счет. Торговые счета по сути такие же, как и банковские, но с их помощью вы сможете работать на рынке. Они позволяют открыть минимальный депозит, предоставляют доступ к различным финансовым рычагам и инструментам, необходимым для торговли на валютном рынке.

    Очень часто начинающие трейдеры теряют весь свой капитал из-за недостатка финансирования. Конечно, большие вложения влекут за собой осторожную торговлю, а новички обычно вкладывают небольшую сумму.

    Таким образом, они торгуют весьма беспечно и их риски достаточно высоки. Это неудивительно, ведь открывая новый рынок для торговли, вы будете избегать огромных рисков, и начальная сумма не будет превышать 100$. Но, с течением времени и приобретением опыта, вы будете вкладывать и получать все больше и больше.

    Важно понимать, что начать торговлю на рынке Форекс нужно с таким капиталом, с которым вы сможете расстаться. Ежедневно на валютном рынке торгуют миллионы трейдеров со всего мира, а это значит, что у вас будет очень много конкурентов.

    Никогда не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять — это одно из основных правил торговли на рынке Форекс.

    Торговые счета отличаются друг от друга не только минимальным депозитом

    Такие параметры, как минимальный депозит или размер спреда, являются одним из последних моментов, которые следует учитывать при открытии счета, в расчете на долгосрочную торговлю. Обращайте внимание вместо этого на портфели инструментов, модели исполнения и предлагаемое плечо.

    Лучшая платформа для торговли на Форекс для начинающих зависит от брокера.

    Будьте осторожны со счетами, на которых используется модель исполнения Dealing Desk, если Вы специально не заинтересованы в предлагаемых ими условиях.

    Их функции обычно включают в себя исполнение только по запрошенной цене, фиксированные спреды и минимальные депозиты. Это просто означает, что Вы торгуете с брокером, а не через него.

    Существует всегда какой-то «стандартный счет». Этот тип учетной записи допускает не только торговлю на Форекс, но также CFD, торговлю металлами и фьючерсами на энергию.

    Другими словами, большинство инструментов, доступных с брокером, будут доступны на стандартном счету. Первоначальный депозит на этом счете, вероятно, будет более ощутимым, начиная от 100 до 200 долларов США. Кредитное плечо более скромное, и спред, вероятно, будет составлять около 1-2 пипсов для мажоров .

    Существует часто специальный торговый счет валюты с дополнительными жесткими спрэдами для трейдеров типа scalper. Обычно они предлагаются с минимальным депозитом в размере 1 000 долларов США, кредитным плечом до 1: 100 или ниже.

    Иногда у брокеров есть VIP-счета с дополнительными функциями.

    Бонусы по финансированию, бесплатные обмены, распространение бесплатно, скидки и другие возможности, чтобы заманить крупных трейдеров. Вообще говоря, если вы вкладываете достаточно денег, вы можете почти лично договориться с брокером.

    Какой бы тип счета вы ни выбрали у своего брокера, убедитесь, что вы понимаете его условия, и все, что предлагаеся.

    Программное обеспечение — начало торговли на Форекс

    Торговым терминалом или торговой платформой является программное обеспечение, которое трейдер использует для осуществления торговой деятельности.

    Для фундаментального трейдера платформа — это просто инструмент для размещения ордеров. Однако для технического трейдера платформа также является инструментом анализа, поскольку она позволяет использовать различные методы построения графиков, а также использование технических индикаторов.

    Далее мы подробнее поговорим о платформах.

    Прежде чем начать торговать на рынке Форекс, примите то, что вам необходимо будет много учиться. Вам буквально понадобится изучить как начать торговать на форекс с нуля.

    Всегда читайте необходимую литературу, узнавайте о всех новостях и спрашивайте советы у других трейдеров. Это всегда полезно, ведь в начале работы вы как губка, впитывающая в себя информацию и набирающаяся опыта.

    Онлайн трейдинг MT4 и MT5

    Существует несколько программ для онлайн-трейдинга. MetaTrader 4 и MetaTrader 5 — одни из самых популярных торговых платформ, потому что у них есть ряд преимуществ, в том числе скорость.

    Если вам интересно, какая лучшая торговая платформа для новичков — этот подход не очень хорош. Сегодня вы можете быть новичком, но лучше привыкнуть к профессиональной торговой платформе с самого начала, а не начинать с простого программного обеспечения, а затем тестировать более полные или более профессиональные торговые платформы.

    У вас нет времени для проверки торговых стратегий?

    Команда Admiral Markets разработала инструмент, позволяющий вам прочувствовать торговые дни, как если бы вы их сами проживали.

    Этот инструмент является частью пакета Admiral Markets от MetaTrader Supreme Edition, который содержит ряд настраиваемых и улучшенных индикаторов.

    Этот инструмент называется Admiral Trading Simulator. Это позволяет вам занять позицию и посмотреть котировки предыдущих дней, недель или даже месяцев. Как и у спортивных профессионалов, успех исходит от обучения и повторения решений, которые вы можете делать каждый день в торговле.

    Преимущества Форекс трейдинга

    У вас все под контролем! Вы решаете, где вы хотите жить, когда хотите работать и сколько хотите работать. Слово «безработица» больше не пугает вас. И когда вас спрашивают, какова ваша работа, вы отвечаете: я продаю и покупаю деньги.

    Кризис уже не угрожает вам! Почему? Потому что во время финансовых кризисов почти все активы следуют за одним и тем же движением.

    Это рыночная тенденция. В то время как широкая публика предпочитает бычьи тенденции, форекс-трейдеры не заботятся о рыночной тенденции — они могут делать прибыльные сделки как на росте, так и на падении.

    Преимущества торговли на Форекс — бессонница

    Почему Форекс не спит? Потому правительства, предприятия, частные лица по всему миру ежечасно нуждаются в обмене валют — обмен никогда не прекращается.

    Круглосуточная торговля также возможна технически, потому что рынок валют Форекс не привязан к месту, а скорее существует в виде бесконечного потока данных в электронных сетях.

    Активность на рынке Форекс следует за движением солнца, поэтому торговые объемы, а также сопряженные с ними ликвидность и волатильность на рынке варьируются от пары к паре.

    Предупреждения для слишком ярых трейдеров: только потому что рынок не спит, еще не значит, что и вам спать не надо. Уставший мозг трейдеру только во вред!

    Покупаем, продаем на Форекс

    Вот еще одна причина, почему скорее стоит торговать на рынке Форекс, чем, скажем, на бирже ценных бумаг.

    Давным-давно в далекой стране жил-был Чарльз Доу.

    Он был одним из основателей небольшого новостного агентства, расположившегося в небольшом подвале на Уолл Стрит, и занимался экономической аналитикой. В 1889 году агентство выпустило первый номер финансовой газеты, о которой вы, возможно, слышали — The Wall Street Journal. А в 1896 году в ней впервые опубликовали индекс, также, известный как — Индекс Доу Джонса.

    Этот индекс, грубо говоря, измеряет среднюю арифметическую цену акций 30 наиболее успешных публичных акционерных компаний.

    На сегодня этот индекс часто используется в медиа для обозначения «здоровья» американской экономики.

    Однако раньше индекс играл более индикативную роль, чем номинальную, так как, и к этому шел весь рассказ, раньше единственным способом получить прибыль было приобретение и удержание активов с надеждой на их рост в цене.

    Проще говоря, получать прибыль от падения цен было невозможно. Таким образом, приобретались акции только тех компаний, которые, предположительно, имели светлое будущее.

    Это классический пример инвестиций. Включаем быструю перемотку вперед на столетие и получаем не инвестиции, а спекуляции. Получаем Форекс — торговлю в любом направлении. Свобода действий — одна из основных причин, по которым следует торговать на рынке Форекс.

    Простота доступа к Форекс рынку

    В отличие от других рынков, где вы должны внести существенные суммы, чтобы начать свою торговую карьеру, торговля на Форекс может быть начата с довольно невысокого депозита.

    Торговля Форекс начинается всего со 100 долларов США. Вы можете просто внести 100 долларов США и проверить свои торговые навыки в онлайн-трейдинге.

    Зачем инвестировать в Форекс

    • Рынок открыт почти 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
    • Форекс — самый ликвидный рынок в мире
    • Брокерские сборы ниже по сравнению с другими фондовыми рынками
    • Вы можем торговать форекс из дома, просто открыв торговый счет у форекс-брокера

    Торговля на рынке Форекс для начинающих

    Онлайн-трейдинг на рынке Forex для начинающих может быть не самым простым занятием. Это в первую очередь связано с не вполне реалистичными ожиданиями, которые объединяют всех новичков, которые приходят на рынок Forex.

    Что Вам нужно знать, так это то, что торговля на Форекс отнюдь не является быстрой схемой обогащения.

    Руководство по рынку Форекс для начинающих трейдеров

    Давайте посмотрим на важные моменты, о которых должен помнить каждый начинающий трейдер на Форекс.

    Вы всегда можете попробовать безрисковый демо-счет, чтобы получить лучшее представление как торговать на Форекс рынке, для новичков это особенно важно.

    Как начать торговать на Форекс: долгосрочно или краткосрочно

    Главная задача в самом начале Вашего пути — это сохранить свой капитал, а не приумножить его. Минимизация риска является основной задачей. Самый простой способ добиться этого — использовать долгосрочную торговую позицию.

    То, что обычные начинающие трейдеры Forex вообще не понимают, заключается в том, что большинство успешных трейдеров зарабатывают деньги на долгосрочных трендах. Они держат свои ордера открытыми в течение недель, месяцев и даже лет. Таким образом, Форекс работает как инвестирование, а не лотерея.

    Долгосрочная торговля требует терпения и скромности в объемах.

    Вы проводите меньше времени за монитором компьютера, это положительно сказывается на эмоциональном состоянии, т.к. Трейдеры, которые торгуют внутри дня тратят гораздо больше эмоциональных ресурсов. К тому же, при долгосрочной торговле у Вас гораздо больше времени на принятие решения, а это значит, что вы можете рассчитать необходимые параметры вашей сделки и учесть риски.

    Торговля на рынке Форекс — будьте проще

    Не перегружайте свои графики индикаторами. Чем сложнее Ваша торговая стратегия, тем сложнее будет использовать ее.

    Чтобы узнать, насколько хорошо стратегия показывает себя на разных рынках, Вам необходимо провести необходимые исследования. Сохранение простоты может стать проблемой, особенно учитывая множество поддерживающих инструментов, которые Вы можете применить к своим графикам.

    Просто помните — речь идет не о количестве инструментов в вашем распоряжении, а о качестве проводимых операций .

    Лучшие дни для торговли на Форекс

    Если у вас есть определенный торговый опыт, вы, возможно, уже заметили, что волатильность рынка не постоянна. Она меняется не только в течение торгового дня, но и каждую неделю и даже месяц.

    Важно знать уровень волатильности и способы использования настроек защиты волатильности. Знание оптимальных уровней может привести к разнице между крупной прибылью и крупными потерями.

    Когда работает Форекс — 5 дней

    Итак, какие лучшие дни для торговли на форекс? И какое лучшее время для торговли на форекс? Давайте рассмотрим всю торговую неделю.

    Прежде всего, происходит медленное развитие активности в понедельник, когда открывается Австралия. Затем восходящий тренд набирает свой темп и достигает максимума во вторник.

    Небольшое снижение волатильности торгов произойдет в среду прямо перед другим увеличением на следующий день. День недели, который оценивается как самый высокий с точки зрения волатильности, — четверг, за ним следует пятница. Примерно в 17:00 по Гринвичу в пятницу все действия заканчиваются, и рынок уходит отдыхать на выходные.

    Вам еще интересно, какие лучшие дни для торговли Форекс? Ответ прост — это середина недели.

    Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть ежедневный диапазон волатильности по валютным парам.

    Почему в качестве индикатора волатильности выбирается диапазон пиковых значений? В то время как диапазон пиковых значений не точно отражает волатильность, это интуитивный способ получить общую картину рынка.

    Диапазон пиковых значений показывает, средний размер движения инструмента в определенный день. То, что он не показывает, это все колебания в пределах этого диапазона пиковых значений.

    Это то, что вам нужно иметь в виду, если вы хотите узнать лучшие дни для торговли на Форекс. Когда вы используете торговое программное обеспечение, вы можете легко отслеживать волатильность.

    Все данные доступны вам, и вам не нужно их искать, особенно если вы используете мощную торговую платформу, такую как метатрейдер 4 Supreme Edition.

    Как работает Forex c воскресенья по понедельник

    То, как работают часовые пояса, также играет роль в повседневной волатильности. Когда в Австралии уже утро понедельника, в Европе все еще воскресенье.

    Европейские и американские сессии закраты в течение этого времени: рынки уже активны, но волатильность относительно низкая.

    Поскольку в выходные дни не так много экономической активности, маловероятно, что Форекс рынок валют приспособится к новым условиям. Воскресная ночь — единственный раз в течение торговой недели, когда периодически появляются гэпы на валютных парах. Поэтому воскресенье — не лучший день для торговли на рынке Форекс.

    Вот почему не рекомендуется начинать свою торговую неделю в воскресенье.

    Судя по отсутствию активности на рынке, большинство трейдеров следуют этому совету. Понедельник — не лучший день недели для торговли валютой. Первая половина понедельника вялая. Европейские трейдеры ждут экономических новостей и макроданных: прежде чем они решат открыть новые ордера.

    По мере того как неделя начинается, трейдеры пытаются понять будущие тенденции и приспособиться к ним. Вот почему понедельник — это наименее изменчивый будний день.

    Как торговать на Форексе в середине недели

    Во вторник торговля ускоряется, и на рынке наблюдается первый всплеск активности. Волатильность рынка во вторник составляет примерно 120-130% от того, что происходит в понедельник.

    Именно поэтому вторник является одним из лучших дней для торговли на Форекс. В среду наблюдается небольшое падение волатильности. Торговая активность уменьшается где-то между тем, что происходит в понедельник и вторник.

    Это происходит из-за явления, известного как свопы. Проще говоря, своп: овернайт, выплачиваемый трейдерам; кто держит свою позицию несколько дней. Например, удерживание позиции в конце сессии среды означает начисление тройного свопа.

    При торговле небольшими объемами свопы не столь велики и этой величиной можно пренебречь при расчете конечного результата. Многие внутридневные трейдеры даже не беспокоятся о свопах, потому что они никогда не оставляют свою позицию на ночь.

    Для трейдеров, которые работают с большими объемами и долгосрочными сделками, положительный тройной своп может принести прибыль. Вот почему среда, как правило, немного ниже по волатильности, чем вторник и четверг.

    Из-за высокой волатильности, четверг — также лучшее время для торговли на форекс.

    Как работает рынок Форекс в пятницу

    Что-то интересное происходит в пятницу. Валютные пары, которые популярны во время азиатских и европейских сессий, начинают перекрываться. Они остаются почти такими же неустойчивыми, как и в четверг.

    В основном мы говорим об EUR / JPY и GBP / JPY. Между тем пары Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона падают в объеме. Очевидно, это из-за закрытия рынков в пятницу вечером. Как правило, в первую половину пятницы появляется большое количество ситуаций, которые обеспечивают хорошие условия для торговли.

    Имейте в виду, что во второй половине дня объемы значительно снижаются по мере приближения выходных. Более того, еженедельные тренды могут меняться по мере того, как трейдеры закрывают свои позиции, чтобы минимизировать свои риска на выходных.

    Кроме того, в первую пятницу каждого месяца публикуется отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Публикация этих данных может вызвать серьезные колебания на всех парах, связанных с долларом.

    В целом, вторник, среда и четверг — лучшие дни для торговли на Форекс из-за более высокой волатильности. В середине недели на валютном рынке наблюдается наибольшая торговая активность. Что касается остальной части недели, понедельники статичны, а пятницы могут быть непредсказуемыми.

    Лучшие месяцы для торговли на Форекс

    Теперь, когда мы рассмотрели динамику рынка внутри недели, давайте посмотрим, что происходит в течение года. Каковы лучшие месяцы для торговли на Форексе? Весь календарный год делится на три четких периода волатильности. Из этих трех периодов два обеспечивают хорошие условия для торговли.

    Первый хороший период включает эти пять месяцев:

    После этих месяцев волатильность замедляется в течение летних месяцев:

    Второй хороший торговый период происходит осенью и является наиболее волатильной частью года:

    Декабрь также является хорошим месяцем для торговли, хотя наблюдается заметное снижение активности на рынке ближе к концу году.

    Основная причина этого колебания волатильности — это праздники. Любой праздничный период, естественно, приводит к снижению объемов торгов. После окончания праздничного периода начинается активность на рынке.

    Торговля в летнее время

    И снова все это сводится к привычкам крупных движителей рынка. На торговых площадках Лондона есть поговорка: «продать в мае и уйти».

    Неудивительно, что исследования S & P показывают, что летние месяцы показывают наименьший доход для большинства европейских финансовых рынков. Август — худший месяц для торговли, поскольку многие институциональные трейдеры в Европе и Северной Америке находятся в отпуске. Это приводит к большим и менее предсказуемым колебаниям цен.

    Крупные движущие силы рынка должны защищать свои портфели и доходы, поэтому:

    • долгосрочные трейдеры закрывают свои позиции летом;
    • а также когда приходит осень.

    Если вы все еще хотите продолжить торговлю летом, вы должны подготовиться к периодам взлетов и падений. Система торговли, при которой работа идет внутри диапазона, более подходит для лета. То же самое касается торговли с небольшими интервалами, чтобы поймать мини-тренды.

    Рано или поздно, летняя боковая тенденция ломается. Обычно это происходит сразу же после Дня труда в США — отмечается в первый понедельник сентября.

    Последние четыре месяца являются наиболее важными для ваших ежегодных возвратов: потому что даже после того, как вы испытали плохой летний сезон можно улучшить результаты осени и зимы.

    Если вы решили пропустить летний торговый сезон, подумайте о том, как вы вернетесь на Форекс рынок. Сначала проверьте новые условия на демо счете, чтобы лучше понять будущие тенденции.Осенний бум, Рождественский мороз и весенний марафон

    Осенний бум возникает из-за большинства трейдеров, возвращающихся на рынки, после их летних каникул. Деловая активность в других отраслях промышленности также наблюдается в это время.

    Это делает осенние месяцы лучшим временем года для торговли на Форексе. Ко второй половине декабря торговая активность замедляется — как и в августе. Несколько недель до и после Рождества самые медленные.

    Только в середине января рынки начинают подниматься. Первый период нового года — всегда открытый сезон для торговли.

    Трейдеры обычно имеют период от четырех до пяти месяцев подряд, чтобы заработать немного денег, прежде чем летняя засуха снова ударит. Это может не сравниться с осенним сезоном, но это дает множество отличных возможностей.

    Без сомнения, это второй лучший период для торговли на валютном рынке.

    Вот одна вещь, которую нужно иметь в виду в течение года, когда дело касается торговли: если есть всемирно известный праздник, объемы торгов уменьшаются и рынки могут пройти несколько неожиданных колебаний.

    Это особенно актуально для крупных праздников, таких как Рождество и Пасха. Как трейдер, вы должны всегда проверять эти праздники и добавлять их в свой торговый календарь. Таким образом, высокая волатильность рынка открывает больше возможностей для торговли валютой.

    Если Вы задаетесь вопросом — как нельзя торговать на рынке форекс — во избежание разочарования из-за отсутствия рыночных движений — не торгуйте в периоды с низкой волатильностью.

    Риск и Форекс

    Новички часто игнорируют такое понятие, как кредитный риск. Несомненно, рынок Форекс открыт для торговли практически круглосуточно, но он несет в себе множество рисков и опасностей.

    Начинающим трейдерам не стоит вкладывать большие суммы денег до того момента, когда они станут уверенно себя чувствовать в торговле на Форекс, ведь существует риск потери вклада при первой же ставке.

    Естественно, даже опытные трейдеры не должны рисковать большим капиталом, ведь рынок весьма изменчив. Он может идти как вверх, так и вниз, поэтому важно научиться торговать максимально осторожно.

    Итак, каково это — быть трейдером Форекс 2020

    Если вы решите стать трейдером, у вас не будет ни босса, ни графика, ни квоты.

    Звучит здорово, правда?

    Есть много переменных, которые вы должны учитывать, прежде чем окунуться в трейдинг и стать профессиональным трейдером: нет зарплатыи оплата счетов, скорее всего, потребует последовательной прибыльности.

    Однако, если у вас есть правильная мотивация и решительность, трейдинг может оказаться подходящим занятием.

    Имейте в виду, что в качестве профессионального трейдера Форекс вы будете отвечать за все исследования, юридические вопросы, бухгалтерский учет и принятие решений на высоком уровне.

    Кроме того, дисциплина будет иметь решающее значение.

    В то время как многие руководители нуждаются в совете директоров, для разделения ответственности, в статусе трейдера вам одному придется нести ответственность.

    Отличным примером трейдера, который потерпел большие потери, не сумев сохранить дисциплину, является Джон Руснак, который поставил бычьи ставки на иену в 1990-х годах.

    Начиная с 1993 года, Руснак использовал своего рода производный контракт под названием «вперед».

    В то время как большинство из них хеджировали позиции, Руснак не смог этого сделать.

    Преимущества онлайн трейдинга Форекс

    Во-первых, быть вашим собственным боссом означает, что это вы все контролируете.

    У вас есть свобода выбирать свои рабочие часы и жить там, где вы хотите.

    Но: независимо от того, куда рынок идет, Форекс трейдеры имеют возможность зарабатывать деньги.

    В то время как все остальные могут извлечь выгоду из позитивных тенденций, вы можете получить прибыль от расширения или сокращения экономики.

    И снова все это может показаться замечательным, но для этого вам нужно точно знать, что вы делаете.

    Одним из ключевых факторов является рынок спот, который относится к онлайн-рынкам, где участники могут покупать/продавать валюты.

    Трейдер получает цен от своего брокера, который получил их у поставщика ликвидности.

    1. все участники рынка связаны; а также
    2. цены зависят от спроса и предложения.

    Советы для тех, кому интересна торговля на Форекс онлайн

    Интернет полон советов для тех, кому интересен онлайн трейдинг Форекс, но не все они полезны. Тем не менее, известные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, уже опубликовали несколько книг об инвестициях, и вот 6 советов, которые могут быть интересны при торговле онлайн.

    1. Инвестируйте деньги, на которые вам не нужно жить — Форекс — рынок с высокими рисками, поэтому не занимайте деньги, чтобы ими торговать.
    2. Лучшие инвестиции часто являются самыми простыми — не вкладывайте свои деньги на инструменты, которые вы не понимаете.
    3. Риск и волатильность — это не одно и то же: волатильность на финансовых рынках нормальное явление, а риск — это когда вы не знаете, что делаете.
    4. Не стесняйтесь промахов — даже у лучших трейдеров есть потери. Ключом к успеху является понимание того, как сократить свои потери и получать прибыль.
    5. Будьте терпеливы и не поддавайтесь стрессу — анализ цен требует терпения и определенной холодности в суждениях.
    6. Выбирайте серьезный сайт для онлайн-трейдинга — нет смысла зарабатывать деньги, если вы не сможете их вывести.
    7. Разработайте простую стратегию и проверьте ее
    8. Выбирайте стиль торговли, который соответствует вашей индивидуальности, вы должны вести свою торговлю наилучшим образом, так как система, которая вам подходит, значительно поможет вашему онлайн-трейдингу.

    Вы хотите торговать онлайн на Форекс каждый день?

    Дейтрейдинг — это то, что вам нужно!

    Внутридневная торговля позволяет вам занять позицию в течение торгового дня и не иметь открытых позиций на валютном рынке или фондовом рынке в течение ночи. Существует много внутридневных торговых стратегий.

    Теперь, если вам интересно, возможна ли онлайн-торговля с полной занятостью:

    Ответ — да, это называют свинг трейдингом или позиционной торговлей. Это средние и долгосрочные торговые типы, которые требуют небольшого анализа и времени выполнения.

    Этот тип торговли позволяет вам тратить всего пару десятков минут в день, на онлайн трейдинг Форекс. Это главным образом использование H4 и дневных графиков.

    Сколько денег нужно, чтобы начать Форекс трейдинг онлайн на реальном счету?

    В Admiral Markets вам нужно всего 200 евро, чтобы открыть реальный торговый счет и получить возможность совершать первые сделки на реальном счету. Напоминаем, что сначала лучше практиковаться на демо-счете.

    Разработка стратегии и торгового плана особенно важна, прежде чем приступать к реальному счету.

    Является ли онлайн-трейдинг прибыльным занятием?

    Многие люди хотят торговать онлайн, чтобы быстро разбогатеть. Онлайн-трейдинг выгоден трейдерам, у которых есть эффективная торговая стратегия.

    Прибыль на фондовом рынке проистекает из потерь других участников.

    Таким образом, мы можем найти отзывы онлайн-трейдеров, потерявших деньги, а также людей, которые в то же время получили прибыль.

    Прибыльная торговля на Форекс онлайн требует времени, обучения и начального капитала.

    Да, все зависит от вашего уровня приверженности этому занятию и вашего капитала.

    Вы все равно должны снижать свои ожидания. Реклама в интернете распространяет имидж онлайн-трейдинга, как занятия где легко заработать много денег быстро и с небольшим капиталом. Это не соответствует реальности.

    Вы можете заработать на онлайн трейдинге, но для этого вам нужно быть образованным, дисциплинированным и придерживаться торгового плана, а также хорошо разработанной и проверенной стратегии.

    Какими финансовыми инструментами торгует онлайн трейдер Форекс?

    На торговых платформах сегодня можно торговать широким спектром финансовых активов: акции, валюты, облигации, акции, фьючерсы, индексы и криптовалюты.

    Как торговать онлайн акциями?

    Акции доступны на торговых платформах, как и другие инструменты: валюты, фьючерсы, CFD, опционы и т. д. Вам решать, какой продукт подходит именно вам.

    В настоящее время широкий спектр продуктов доступен у большинства брокеров. Среди них:

    • Пары Forex
    • Фондовые индексы
    • Акции фондового рынка
    • Сырьевые товары
    • Криптовалюты

    Admiral Markets предлагает низкие комиссии, высокую скорость исполнения, которую уже оценили многие профессиональные онлайн-трейдеры.

    Самые популярные инструменты — основные пары, а также индексы фондового рынка:

    • Евродоллар — EURUSD с типичным спредом от 0,1 до 1,2 и без комиссии
    • Фунт стерлингов — GBPUSD с типичным спредом между 0 и 1.7 и без комиссии
    • DAX 30 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии
    • CAC 40 с типичным спредом до 0,8 и без комиссии

    Лучшие сайты для онлайн трейдинга Форекс

    Сегодня существует множество сайтов для торговли в Интернете. Принцип довольно прост: брокер предлагает вам онлайн-торговую платформу, и вы можете торговать на финансовых рынках через торговую платформу.

    Лучшими сайтами для трейдеров являются сайты, регулируемые FCA или AMF с надежными платформами, такими как MetaTrader, и с прозрачными брокерскими услугами: комиссионные, спреды, комиссии за депозиты и снятие средств.

    Лучший способ выбрать лучший сайт для онлайн-трейдинга — использовать демо-счет, и если хотите, сделать небольшой тест реального счета.

    Онлайн-трейдинг — риски

    Когда мы торгуем на демо-счете — мы не рискуем ничем, кроме своего времени. Риски в торговле происходят, когда вы вкладываете свои деньги и вы сами управляете ими.

    Как и в случае с любыми инвестициями на фондовом рынке, торговля онлайн — это рискованный бизнес, потому что цены на акции постоянно движутся. Согласно исследованию, проведенному AMF, чем чаще трейдер будет торговать, тем более вероятно, что он проиграет, особенно если конкретный трейдер использует высокое плечо.

    Онлайн-трейдинг Форекс — Выводы

    В конце этой статьи вы можете составить свое мнение о деятельности онлайн-трейдера и ответить на следующие вопросы:

    • Соответствует ли моему стилю жизни деятельность онлайн-трейдера?
    • Сколько денег нужно для начала онлайн-торговли?
    • Сколько времени мне нужно для старта?
    • Это достижимо?
    • С чего начать?

    Итак, если вы готовы приступить к онлайн трейдингу, мы приглашаем вас попробовать попрактиковаться на демо-счетах с Admiral Markets и убедиться, что онлайн торговля, действительно, вам подходит.

    Продолжайте свое обучение на Форекс

    О нас: Admiral Markets

    Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

    ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

    MetaTrader 4

    Платформа для торговли на Форекс и CFD

    iPhone App

    MetaTrader 4 для вашего iPhone

    Android App

    MT4 для вашего Android устройства

    MT WebTrader

    Торгуйте прямо в браузере

    MetaTrader 5

    Торговая платформа нового поколения

    MT4 для OS X

    MetaTrader 4 для вашего Mac

    Как написать советник для метатрейдера 4

    Динамическое развитие рынка и постоянный компьютерный прогресс просто вынуждает трейдера идти в ногу со временем. Если раньше написание советников под свою торговую стратегию рассматривалось, как прихоть трейдера чтобы упростить себе жизнь, то сейчас это больше вынужденная мера, чтобы быть конкурентоспособным на данном рынке.

    Да именно конкурентоспособным, ведь именно роботы целиком и полностью заполонили биржу, причем если ранее стратегии пипсовки и скальпинга было легко применять в ручном режиме, то сейчас оставаться эффективным на фоне высокоскоростных роботов довольно сложно.

    Поэтому рано или поздно каждый из нас ставит себе вполне логичный вопрос: «Как написать советник для метатрейдер 4?».

    Для того чтобы написать советник для метатрейдер 4 или любой другой платформы необходимо прежде всего владеть знаниями программирования, причем как показывает наша практика для каждой из платформ существует свой язык, который можно легко изучить по учебнику к этой программе.

    Нерадивые брокеры и защита советника.

    В последнее время индустрия по оказанию брокерских услуг очень расширилась и с каждым днем мы видим появление все новых и новых различных брокеров. Так же активно начались развиваться диллинговые центры и их дочерние компании.

    Появление такой конкуренции в данной сфере подарила трейдерам максимальные бонусы на депозит, акции и всякие прелести без которых очень сложно представить торговлю. Чего стоит предоставление кредитного плеча 1 к 1000 , когда пару лет назад 1 к 500 выбить было сложно.

    Количество бонусов и преимуществ одних брокеров над другими может вскружить голову. Однако среди всех плюсов, которые пришли вместе с развитием данной сферы стоит отдельно отметить, что и количество нечестных брокеров так же увеличилось в разы.

    Какой счет выбрать на форекс.

    Обычно начало торговли на форекс характеризуется выбором брокера, начинающие трейдеры уделяют массу времени и сил данному вопросу, но не менее важным моментом является выбор варианта счета.

    На практике существует около десяти вариантов счетов трейдера, каждый из которых предназначен для решения определенных задач. Выбор производится сразу, но стчетов может быть несколько, поэтому не страшно если по началу вы совершите ошибку.

    Именно от вида счета зависит размер спреда и требования к минимальному депозиту, который предстоит внести для начала торговли.

    Бесплатные сигналы форекс.

    Далеко не каждому удается понять по каким принципам движется курс на рынке форекс, но это вовсе не повод для того, что бы отчаиваться, на помощь вам придут бесплатные сигналы на открытие позиций.

    Сигналы форекс — сообщение которое содержит в себе рекомендации в которых указывается время сделки, валютная пара, направление и некоторые другие параметры, такие как время завершения и размер стоп ордеров.

    Существует несколько вариантов как получить подобные рекомендации совершенно или относительно бесплатно (требуется пополнить счет у брокера), о них мы и поговорим далее.

    Торговля на форекс без индикаторов.

    Оказывается торговать на форекс можно и без применения индикаторов технического анализа, которые часто не любят начинающие трейдеры.

    Основная причина такой не любви заключается в том, что большинство индикаторов подают свои сигналы с некоторым запозданием, что вызывает неприятности при торговле на коротких временных промежутках.

    Кроме этого большинство скриптов требуют дополнительной настройки и оптимизации с которой не всегда может справится новичок на форекс. Но, к счастью последних существует масса вариантов когда можно торговать без применения индикаторов.

    1. На основании свечного анализа — японские свечи сигнализируют о продолжении тренда или предстоящем развороте. Существует около сотни свечных комбинаций по которым можно определить настроение рынка.

    Акции которые проводят брокеры.

    В современных условиях при работе на бирже существует масса способов увеличить получаемую прибыль, просто нужно отслеживать акции, которые проводит ваш брокер, а иногда при появлении особенно выгодных предложений можно и сменить брокера.

    Не которые трейдеры не желают связываться с бонусными программами, но ведь акции это не всегда бонусы, существуют и другие более безопасные и выгодные предложения.

    Рассмотрим, что же сегодня предлагают брокерские компании на форекс для того, что бы привлечь клиентов:

    Где взять деньги на Forex.

    Большинство новичков мечтающих стать трейдером думают, что в биржевой торговле главное найти определенную сумму денег, и чем она больше, тем более быстрым будет путь к богатству.

    Данное утверждение не так уж далеко от истины, поэтому начальный капитал на форекс является одной из составляющих успешной торговли. Чем больше его размер, тем менее рискованный вариант трейдинга можно использовать для получения прибыли.

    Поэтому сразу возникает вопрос – где взять деньги для торговли на форекс? А главное, сколько нужно для ощутимого заработка.

    Маленький спред

    Размер спреда играет просто огромную роль при торговле с использованием большого кредитного плеча, многим скальперам приходится платить суммы в несколько раз превышающие их собственный депозит.

    На размер спреда влияют три фактора — инструмент торговли (валютная пара), брокер у которого вы торгуете, вид счета и время торговли.

    Каждый из перечисленных моментов может увеличить маленький спред до огромных размеров, что негативно повлияет на финансовый результат вашей сделки.

    А теперь все по порядку:

    Кому не следует торговать на форекс.

    Существует категория людей кому даже не стоит начинать торговать на валютной бирже, результат их попыток довольно предсказуем — потеря денег и очередное разочарование.

    Обычно таких претендентов на профессию трейдера объединяет ряд общих качеств которые будут мешать достижению успеха.

    Так, какие же качества могут помешать стать трейдером и привести к потере денег?

    Жадность — вспомните как часто вы одалживаете деньги или угощаете кого то за свой счет, как сильно вы любите деньги и как сложно вам расставаться с собственными деньгами.

    Если вы признаете себя жадным до наживы человеком, вам лучше отказаться от игры на бирже, так как именно это качество характера заставит вас идти на чрезмерный риск, который всегда приводит к убыткам.

    Пополнение счета форекс.

    Казалось бы такой простотой момент как пополнение счета при торговле на форекс, иногда вызывает массу вопросов у начинающих трейдеров, но в действительности если не учитывать некоторые нюансы данного процесса можно с толкнуться с определенными трудностями.

    Зайдите на сайт любого из брокеров и сравните количество платежных систем с помощью которых можно пополнить счет и количество, через которые можно вывести средства.

    Последних обычно меньше как минимум в два раза, объясняется возникшая ситуация довольно легко — чисто техническими моментами.

    Проценты на депозит форекс.

    Большинство трейдеров торгующих на форекс не обращают внимание на такую мелочь как проценты на депозит, а точнее проценты на свободные средства не используемые в сделках на валютном рынке.

    Практически все брокеры предлагают своим клиентам подобный бонус, причем сумма начислений на порядок выше чем в банках, обычно размер процентной ставки колеблется от 10 до 15% годовых, в зависимости от брокера.

    Да, для тех кто торгует по скальпинг такая сумма заработка может показаться смешной, но существует масса и других стратегий, которые приносят всего пару процентов в месяц, а дополнительные начисления позволят довольно существенно увеличить заработок.

    Правда в этом вопросе существует одно но, как правила нельзя просто положить деньги на счет трейдера и получать проценты, обязательным условием является совершение сделок. То есть вы должны открывать как минимум пару ордеров в месяц.

    Плюсы и минусы демо-счёта

    Бесплатные демонстрационные счета Форекс – это инструмент, который одни обожают, а другие – ненавидят. Почему так происходит? Чем может быть вреден тренировочный счёт?

    Безусловно, демо-счет имеет свои преимущества, однако есть и подводные камни, которые могут негативно сказаться на будущей торговле. Давайте рассмотрим демонстрационные счета с разных сторон.
    Демо-счет позволяет бесплатно тренироваться игре на форекс.

    Для новичков это просто находка. Да и опытные инвесторы им пользуются для проверки своих новых методик и систем.

    Сигналы на разворот тренда.

    Большинство трейдеров терпят убытки и теряют прибыль из-за разворота тренда, поэтому одной из основных задач на форекс является своевременное обнаружение этого самого разворота.

    Нет необходимости объяснять чем чревато изменение тенденции, это как минимум срабатывание стоп лосс или трейлинг стоп, ну а в худшем слив депозита.

    Существует несколько вариантов получить сигналы на разворот тренда:

    Риск выбора брокера.

    В интернете существует масса рекомендаций как правильно выбрать брокера для торговли на форекс, но все они в основном сводятся к обзору торговых условий и качества предоставления услуг дилинга.

    На сомом деле существует вполне реальный способ как отличить брокера от так называемой кухни, работающей против своих клиентов.

    Все довольно просто, проверка займет у вас всего пару минут, но после вы точно будете знать с кем имеете дело и как высок риск слива депозита по виде брокерской компании.

    Риск кредитного плеча.

    Последнее время брокеры все больше и больше наращивают максимальный размер кредитного плеча, у некоторых компаний он уже достиг соотношения 1:2000.

    Казалось бы это только на руку трейдеру, пополнил счет на 100 долларов и торгуй объемом в 200 000 и только успевай забирать прибыль. Но на практике ситуация складывается не совсем так как хотелось.

    Тренд редко движется в одну сторону больше 15-20 пунктов, даже на коротких тайм фреймах происходят постоянные колебания в обратную сторону, что несут они трейдеру использующему большое кредитное плечо?

    Дилинговый центр для новичка.

    Выбор первого ДЦ довольно важен при начале торговли на форекс, какими же основными свойствами и характеристиками должна обладать брокерская компания, для того, что бы соответствовать всем требованиям начинающего трейдера?

    Оказывается таких требований не мало, причем некоторые из них довольно специфичны и не так важны для уже опытного профессионала.

    Ниже я не только перечислю необходимые характеристики, но и приведу примеры некоторых подходящих ДЦ.

    Нет убыткам на форекс.

    Рынок форекс воспринимается как одна из самых рискованных торговых площадок, такую репутацию он заслужил из-за большого количества трейдеров терпящих убытки.

    Торговать совершенно без убытков просто не реально, но нельзя допускать, что бы их сумма превышала прибыль, результатом подобной торговли всегда становиться полная потеря депозита.

    Следует попытаться максимально сократить возможные потери и уменьшить до минимума вероятность слива депозита, сделать это не так уж и сложно как кажется на первый взгляд.

    Страхование форекс.

    В настоящее время можно застраховать практически все — дом, квартиру, машину или даже бизнес, не исключением стало и страхование убытков на форекс.

    Страхование форекс — позволяет вернуть до 100% убытков, то есть можно восстановить даже полностью слитый депозит.

    Услуга появилась не так давно, но у же приобрела заметную популярность среди трейдеров, ведь риск потери депозита распространяется не только на новичков, ему подвержены даже опытные трейдеры.

    Как победить эмоции на форекс.

    Причинами самых больших не удач при биржевой торговли становятся эмоции, которые провоцируют необдуманные поступки.

    На первый взгляд кажется, что полностью исключить эмоции при трейдинге не возможно, но на самом деле это не так, при желании можно значительно снизить влияние эмоциональной составляющей на принятие решений.

    Для этого существует несколько способов — отложенные ордера, стоп ордера, автоматические способы трейдинга или торговля бинарными опционами.

    Как заработать на форекс с маленьким депозитом.

    Торговля на любой из бирж требует довольно солидного капитала, но можно попытаться заработать и не имея в своем распоряжении солидной суммы. Понятное дело речь при этом не идет о паре долларов, имеется в виду депозит в несколько сотен.

    Новичков обычно интересует вопрос – Можно ли заработать на форекс с небольшим депозитом?

    Если быть полностью откровенным то на него можно ответить так – заработать – нет, а выиграть да. То есть все будет завесить от множества факторов, которые довольно трудно просчитать и учесть.

    Как не потерять деньги на форекс.

    Истории проигрышей на бирже форекс в основном похожи как две капли воды, поэтому существует масса стандартных рекомендаций, как сократить вероятность возникновения критических убытков.

    Соблюдая несколько, не сложных правил вы практически на сто процентов будете застрахованы от слива депозита и крупных просадок.

    По сути это целый комплекс мер, включающий в себя – торговые рекомендации, управление капиталом и страхование рисков.

    Причиной потри денег на форекс обычно становятся – технические сбои торгового оборудования, неправильное распределение капитала, отсутствие стопов и попытки заработать сразу и много. Исходя из этого, основными составляющими анти убыточного комплекса являются:

    Форекс по дням недели.

    Работая на валютной бирже следует знать, не только как торговать, но и когда, ведь трейдинг существенно отличается в зависимости от дня недели, когда он проводится.

    Неправильно выбранное время входа в рынок может обернуться слитым депозитом, причем предотвратить неприятности не поможет даже стоп лосс.

    Форекс по дням недели позволять принять верное решение относительно продолжительности сделки и других ее параметров, и так когда следует торговать, а когда лучше воздержаться от открытия новых позиций.

    Вспомогательные инструменты форекс.

    Торговля на любой из бирж является довольно сложным занятием, так почему же не сделать ее немного проще, для этих целей используются различные инструменты форекс.

    Инструменты форекс – это специальные программы, скрипты, информеры, методики и прочие способы получить дополнительную информацию, которая повысит шансы на успех.

    Индикаторы технического анализа – редко найдется трейдер, который не использует данный инструмент, именно индикаторы позволяют проводить более эффективный анализ рынка форекс. Существует несколько групп индикаторов, одни изучают тренд, другие производят построение линий и уровней, третьи оценивают состояние рынка.

    Торговля рублем на форекс.

    В последнее время все большую популярность приобретает использование в качестве одной из валют в валютной котировке Российский рубль.

    Рубль используется на форекс в сочетании с американским долларом или евро, эти две валютные пары позволяют неплохо заработать, не смотря на не маленький размер спреда.

    Основными преимуществами работы с рублем являются – доступность фундаментальных данных (экономических и финансовых новостей, обзоров аналитиков), высокая волатильность, легкость прогнозирования курса.

    Как выбрать лучший дилинговый центр (ДЦ) для форекс.

    Заработать на форекс довольно не просто, поэтому еще большее значение приобретает выбор дилингового центра. По своей практике мне приходилось работать с довольно большим количеством ДЦ и очень обидно когда брокер, по каким либо причинам старается урезать прибыль или вовсе отказывается ее отдавать

    В данной статье я расскажу, как избежать таких досадных недоразумений и сохранить свою прибыль, а с ней и нервы, потраченные на разбирательства. Причем торговые условия и прочие преимущества играют в этом деле далеко не первую роль.

    Вернемся к вопросу – Как выбрать дилинговый центр для торговли на форекс.

    Основными критериями выбора выступают такие показатели:

    Правила валютного трейдинга для новичка.

    Статистика показывает, что стабильную прибыль на розничном Форексе получает не более 15% всех участников этого свободного финансового рынка. И при этом некоторые валютные трейдеры зарабатывают в год более миллиона долларов.

    В этой связи уместен вопрос: «Что же такого особенного знают и делают эти «некоторые» счастливчики?» Ничего особенно. Просто они чётко соблюдают свод внутренних правил трейдинга.

    Причём соблюдают они его не время от времени, а постоянно, то есть каждую минуту, которую они проводят за дисплеем собственной торговой системы. Ниже приводятся некоторые правила из этого свода. Их имеет смысл придерживаться трейдерам-новичкам, что позволит последним выработать со временем собственные торговые установки.

    Как новичку заработать на форекс.

    Сразу хочу огорчить начинающих трейдеров, новичку заработать на форекс практически не реально. Если быть более точным «стабильно зарабатывать». Получить прибыль с одной двух сделок вполне реально, но что бы подобный успех стал правилом довольно трудно.

    Обычно все происходит по стандартной схеме, вы зарабатываете по пару пунктов на прибыльных сделках и сливаете все на одной неудачной.

    Как новичку заработать на форекс? – стандартного рецепта не существует, но есть пару нюансов, которые позволят вам сохранить свои деньги.

    Что не играет роли при торговле на форекс.

    Любого новичка, открывшего счет и установившего торговый терминал трейдера, волнует вопрос – что является самым важным при торговле на форекс. Важных моментов довольно много, но все они по-разному влияют на результативность торговли.

    А иногда параметры, которые называются основными, вовсе не важны при использовании определенных стратегий или вариантов трейдинга.

    Так на что же и при каких ситуациях можно не обращать внимание, торгуя на форекс?

    Центовый счет.

    Последние два-три года буквально натыкаешься на рекламу торговли на форекс, в сети интернет присутствует масса предложений открыть счет и начать торговлю на Forex с депозитом «всего» 300-500 долларов, причем предлагается это сделать начинающим трейдерам, которые в 99% сольют свой первый депозит.

    Если вы хотите попробовать свои силы в торговле на валютной бирже то лучше уж откройте центовый счет, на нем можно торговать, имея всего несколько долларов, потеря которых не нанесет особого ущерба вашему бюджету.

    Центовый счет используется для следующих целей – тренировки в реальной торговле, тестирования стратегий форекс, проверки работы индикаторов и торговых советников, иногда заработка.

    Трейдинг на форекс для новичков.

    Многие слышали об огромных заработках на рынке форекс, но вот как начать самостоятельную торговлю не имеют абсолютно ни какого представления. На первый взгляд новичку кажется, что все настолько сложно, что разобраться просто не возможно, но это только с первого взгляда, в действительности для того, что бы начать трейдинг вам потребуется всего один день, а вот для того, чтобы зарабатывать уже намного больше. Об этих двух вопросах и пойдет речь в данной статье.

    Трейдинг на форекс для новичков разделен на два этапа – подготовительный и непосредственно саму торговлю, если первые шаги обычно не вызывают вопросов, то во второй части их масса.

    Какого брокера выбрать, рекомендации и анализ ошибок.

    Ошибки, совершенные при выборе брокера форекс обычно очень дорого обходятся любому из трейдеров, кроме того, что можно просто потерять часть денег в результате не сработавшего ордера, так же существует большая вероятность полностью лишиться всего депозита.

    Какого брокера выбрать, что бы застраховать себя от подобных неприятностей? Это один из главных вопросов, с которым сталкивается любой из трейдеров. При этом существует масса нюансов, на которые не всегда обращается внимание, но именно они могут свидетельствовать в пользу надежности дилингового центра, или наоборот характеризовать его с не наилучшей стороны.

    На что следует обращать внимание, изучая договор и торговые условия?

    6 секретов по спросу и предложению в торговле на Форекс

    Независимо от того, смотрим ли мы на сильные ценовые повороты, тенденции или области поддержки и сопротивления, в основе всего этого всегда лежит концепция спроса и предложения. Вы действительно можете улучшить свои торговые шансы, познав мои 6 советов по торговле на спросе и предложении на форекс.

    Сильный восходящий тренд может существовать только в том случае, если покупатели превышают продавцов — это очевидно, правильно?! Во время тренда цена поднимается до тех пор, пока на рынок не выйдут продавцы, чтобы поглотить заказы на покупку. Происхождение сильных бычьих тенденций называется зоной накопления или зоной спроса.

    Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения.

    Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала. Когда многие люди хотят купить определенный товар с ограниченным количеством, цена будет расти до тех пор, пока покупательский интерес не сравняется с доступным товаром. С другой стороны, если никто не хочет покупать определенный товар, продавец должен снижать цену до тех пор, пока покупатель не станет заинтересованным, иначе сделки не будет.

    Основы спроса и предложения

    Теория «накопления и распределения» Вайкоффа описывает, как создаются тенденции. Прежде чем начнется тренд, цена находится в зоне «накопления», пока «крупные игроки» не наберут свои позиции, а затем отбросят цену вверх. Они не могут просто затопить рынок своими полными ордерами, потому что это приведет к немедленному ралли, и они не смогут полностью заполнить позиции, что уменьшит их прибыль.

    Короткая зона накопления перед сильным прорывом может указывать на незаполненный интерес к покупке.

    Можно с уверенностью предположить, что после того, как цена покинет зону накопления, не все покупатели получат заполнение, и открытый интерес всё ещё будет существовать на этом уровне. Использование трейдерами Спроса и Предложения на рынке Форекс может помочь в определении ценовых высокой вероятности. Вот шесть составляющих хорошей зоны предложения:

    1) Умеренная волатильность

    Зона Спроса обычно демонстрирует узкое ценовое поведение (узкую динамику цен). Множество свечных фитилей и большие тела часто отменяют зону спроса для будущих торгов.

    Чем уже зона спроса и предложения до сильного прорыва, тем больше шансов в следующий раз на хорошую реакцию.

    2) Своевременный выход

    Вы не хотите, чтобы ценовая расходование слишком много времени в зоне спроса. Хотя накопление позиций занимает некоторое время, длинные диапазоны обычно не показывают институциональные покупки. Хорошие зоны спроса немного узкие и не задерживаются слишком долго. Более короткая зона спроса работает лучше для поиска повторных входов во время откатов, которые нацелены на взятие открытой позиции.

    Узкие и короткие зоны накопления, сопровождаемые сильным прорывом, более значимы.

    3) «Весна»

    Паттерн «Весна» — это термин, придуманный Вайкоффом, который описывает движение цены в противоположном направлении следующего прорыва. «Весна» выглядит как ложный прорыв после этого факта, но когда это происходит, это заманивает трейдеров в ловушку, в открытии позиций в неправильном направлении. Институциональные трейдеры используют весну для загрузки заказов на покупку, а затем выводят цену выше.

    «Весна» — это паттерн, используемый профессионалами для приобретения более крупных позиций — покупка у любителей
    «Весна» — образец, используемый профессионалами, чтобы приобрести большие положения – покупающий от любителей

    4) Сильное взаимодействие покидающее зону

    Этот момент важен. В какой-то момент цена покидает зону спроса и начинает тренд. Сильный дисбаланс между покупателями и продавцами приводит к сильным и взрывным колебаниям цен. Как показывает опыт, помните, что чем сильнее прорыв, тем лучше зона предложений и существует более открытый интерес — особенно когда время, потраченное на накопление, было относительно коротким.

    Когда цена идет с продаж к сильному бычьему тренду, на рынок приходится значительное количество покупательного интереса, поглощающего все заказы на продажу, а затем повышение цены вверх — и наоборот. Всегда ищите чрезвычайно сильные поворотные моменты; они часто представляют собой ценовые уровни высокой вероятности.

    Сильные поворотные моменты могут предложить отличные возможности для повторного входа.

    5) Свежесть

    Если вы торгуете в районах спроса, всегда удостоверяйтесь, что зона всё ещё «свежая», что означает, что после первоначального создания зоны цена ещё не вернулась к ней. Каждый раз, когда цена пересматривает зону спроса, всё больше и больше ранее незаполненных заказов заполняются и уровень непрерывно ослабевает. Это также верно и для торговли поддержкой и сопротивлением, где уровни становятся слабее с каждым последующим отскоком.

    6) Любительское сжимание

    В сценарии Снижения Ралли Диапазона (Rally-Range-Drop) описывается верхняя часть рынка (или высокое колебание), за которым следует распродажа. Рыночная вершина сигнализирует уровень, на котором интерес к продаже приобрел настолько большой уровень, что он сразу же поглотил весь покупательный интерес и даже понизил цену.

    Любительское сжатие позволяет умным и терпеливым трейдерам использовать это непонимание происходящее на рынке. Можно с уверенностью предположить, что над вершиной сильного рынка и на «дне» рыночного дна, вы вс равно найдете большие группы заказов; трейдеры, специализирующиеся на поддельных прорывах, хорошо знают это явление.

    Как правило, цена будет выходить за пределы начальной зоны, чтобы сжать стоповые тригеры любителей, и тем самым набирая больше заказов.

    Как использовать концепцию спроса и предложения?

    Большинство торговых концепций звучат в теории великолепно, но только если вы действительно можете их применять, стоит потратить время и силы на их освоение. Концепция спроса, предложения и открытого интереса может использоваться тремя различными способами:

    1 — Торговля разворотами

    Я в основном специализируюсь на торговых разворотах, а использование зон спроса и предложения наилучшее решение. После определения сильного предыдущего поворота на рынке, подождите, пока цена вернется в эту область. Если происходит ложный прорыв, шансы на успешную отмену очень высоки.

    Чтобы создать ещё более вероятные сделки, объедините поддельные прорывы с расхождением импульса и поддельным шипом через полосы Боллинджера.

    2 — Поддержка и сопротивление

    Зоны спроса и предложения являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, и это подразумевает, что они будут работать на ваших диаграммах по многочисленным причинам. Сочетание традиционных концепций поддержки и сопротивления с предложением и спросом может помочь трейдерам лучше понять ценовые движения. Вы часто можете видеть зоны спроса и предложения чуть ниже / выше уровней поддержки и сопротивления. И хотя трейдер поддержки и сопротивления выжимает всё из своей торговли, трейдеры спроса и предложения делают это лучше.

    3 — Стоп-лосс и Тейк Профит

    Когда дело доходит до размещения тейка, зоны спроса и предложения могут стать отличным инструментом для этого. Всегда ставьте свой тейк профит перед зоной так, чтобы вы не рисковали отдать всю свою прибыль, когда открытые позиции в той зоне будут заполнены. Стопы вы можете установить вне зон, чтобы избежать преждевременных стопов и сжатий.

    Как начать торговать на форекс?

    Форекс является децентрализованным мировым валютным рынком. Во всем мире это самый большой и высоколиквидный рынок (вся правда о форекс). Средний годовой объем торгов здесь больше 5 триллионов долларов. Ни одна из фондовых бирж не может сравниться с форекс по доходности. По этой причине многие трейдеры рано или поздно начинают интересоваться данным рынком.

    С чего начать торговлю на форекс?

    Итак, если вы решили зарабатывать на финансовом рынке, то самое время стать трейдером. Возникает вполне логичный вопрос – с чего начать?

    Для начала хорошо подумайте. Форекс не похож на казино, где, правильно угадав комбинацию, можно заработать денег, форекс – это не банк, где будут накапливаться проценты без каких-либо усилий. Для трейдинга, как и для любой другой деятельности, нужны знания, умения и терпение. Торгуя на форекс, нужно не переставать учиться и совершенствоваться. Одним из важнейших моментов является умение принимать решения, объективно оценивая все плюсы и минусы ситуации на рынке.

    Если принято твердое решение торговать, то следует получить необходимые знания. К сожалению, здесь вам не пригодятся навыки из обыденной жизни. Терминал для торговли содержит много непонятных названий, анализ рынка очень разнообразный и становится сложно понять, с чего нужно начать работу.

    Как только будет получен необходимый минимум знаний, можно приступить к торговле. Как правило, услуги на форекс предоставляются брокерскими компаниями, банками и дилинговыми центрами. Следует выбрать ту фирму, доверие к которой у клиента возникает больше всего. Данный этап очень ответственный, так как трейдер один, а брокерских компаний много. О том, как найти форекс брокера, поговорим более подробно.

    Как выбирать форекс брокера?

    Выбор брокерской компании должен осуществляться по ряду критериев.

    • Первый критерий – время существования. Чем дольше фирма осуществляет деятельность на рынке, тем она будет надежнее. Стремительное развитие форекс индустрия получила в 1997 – 1998 годах. Как раз в это время появились самые надежные брокеры. Но есть и более молодые фирмы, которые также имеют хорошую репутацию. Например, компания AMarkets (сайт), которая работает с 2007 года и за эти годы она прочно закрепилась в индустрии.
    • Второй критерий – количество клиентов и то, как они относятся к брокеру. Благодаря этому показателю можно оценить авторитетность компании. Например, брокер AMarkets входит в топ-3 компаний с самым высоким показателем по успешности клиентов.
    • Далее следует спред. Как нам известно, зарабатывают брокеры на спредах и комиссиях, иначе говоря, на разнице между ценой покупки валюты и ценой ее продажи. У спреда нет постоянной величины. Он может расширяться и сужаться, однако определенные его значения есть.
    • Следующей задачей при выборе дилингового центра идет поиск компании с минимальным спредом по основным торговым инструментам. Ключевые валютные пары – это те инструменты, у которых самый низкий спред. Их иначе называют «мажорными» парами.
    • Продажа валюты осуществляется определенными объемами – лотами. Чем меньше будет лот, тем меньше денег потребуется для открытия позиции. Риск и доходность в таком случае, естественно, тоже низкие. Самый минимальный лот из имеющихся – «0.01» — 1000 единиц валюты. Целесообразно держаться подальше от тех брокеров, которые не позволяют торговать на бирже минимальными лотами, иначе высока вероятность, что ваш депозит быстро перекочует в карман такого брокера.
    • Кредитное плечо. Чем больше кредитное плечо, тем более рискованные операции на бирже можно совершать. На кредитное плечо можно не обращать внимание в том случае, если планируется консервативный вид торговли. Из-за торговли с плечом можно слить весь депозит, однако залезть в долги не получится, так как, как только ваши потери станут критичными, но останутся в пределах вашего депозита, все сделки автоматически закроются.
    • Еще одним показателем при выборе брокера является количество инструментов, которыми брокер позволяет торговать. Чем больше инструментов, тем разнообразнее будет торговля. Есть активы с сильной волатильностью, есть более стабильные, но медленные.

    Какую информацию о форекс и где изучать?

    Для начинающих трейдеров торговля на финансовом рынке представляется как трудный и малопонятный процесс. Многие думают, что нет смысла вникать в него, если нет соответствующего образования. Конечно, если будет финансовое образование, то это явный плюс, который сможет стать хорошей опорой для трейдера, однако если его нет, то это вовсе не означает, что не имеет смысла попробовать свои силы в этой сфере.

    Чтобы хорошо зарабатывать на рынке, не обязательно знать все его секреты. Если у вас аналитический склад ума и вы трудолюбивы, то можно достичь успехов и здесь. Необходимо изучить основные факторы, которые оказывают влияние на курсы валют, и основы торговли, а также знать, по каким принципам проводится анализ технического и фундаментального характера. Научиться торговать нетрудно. Почти все брокеры, включая того же брокера AMarkets, предоставляют своим клиентам учебные материалы, проводят вебинары и предлагают полезные аналитические материалы. Тем более, что и в интернете в свободном доступе есть много информации на различные темы.

    Какая сумма нужна для начала торговли на форекс?

    Многие новички задаются вопросом о том, с какой суммы начать торговлю на форекс. Отметим, что не верно думать, что чем ниже сумма минимального депозита, тем лучше. Большинство новичков ищут брокера, который предлагает начать с 10 или с 5 долларов, а бывает даже вообще с 1$. Для начинающего игрока это хорошая возможность попробовать свои силы, и, в случае неудачи, отделаться небольшими потерями. Тем не менее, чтобы начать зарабатывать на форекс, лучше открыть счёт на 500 долларов и выше. К примеру, имея 2000 долларов и рискуя не более 2% от суммы счета на каждой операции, можно зарабатывать более 40 долларов в день.

    Чем больше будет сумма на депозите, тем меньше риск. Поэтому те, кто начинают торги с 10 долларов, скорее всего быстро их потеряют, за исключением того, если это будет центовой счет, где вы оперируете малыми суммами, которые ощущаются как крупные. Если стартовый капитал будет составлять 250-500 долларов, то рискуя на каждой операции не более чем 1%, в среднем можно зарабатывать 5-10 долларов в день. В течение года так можно нарастить доход до нескольких тысяч долларов и начать более серьезную торговлю.

    Итак, мы постарались подробно рассказать о том, как сделать свои первые шаги на валютном рынке. Любой, кто заинтересован в торговле на forex, должен попробовать здесь свои силы и не бояться потерь.

    Как торговать на Форексе

    Торговля на Форекс осуществляется при соблюдении четких правил — стратегия торговли. Для начала, нужно провести фундаментальный и технический анализ рынка. Результаты анализа дают возможность определиться с тактикой проведения торговли. Главными из них, являются действия при открытии, поддержании и закрытии позиций. Все остальное — анализ ситуации на рынке для поддержания открытых позиций. Проанализируем каждое действие отдельно.

    Открытие сделок на Форекс

    Как начать торговать на форекс — мы узнаем далее. Самым важным действием при торговле на Форекс является открытие позиции. Это действие заключается в покупке (Buy by Market) или продаже (Sell by Market) определенного объема лота желаемого финансового инструмента. Открытие позиции подразумевает отработанную стратегию торговли и сумму первой сделки при покупке или продаже валюты.

    Рис.1 Процесс открытия сделки на Форекс

    Существует правило, что временем открытия позиции является момент, когда прослеживается четкое направление движения тренда. При этом, несколько сигналов (технических или экономических) должны подтверждать движение тренд в указанном направлении.

    Торговые решения на Форекс

    Специалисты рекомендуют выработать стратегию четких действий на рынке, при учете основных пунктов. От этого зависит успех торговли на рынке Форекс и есть ответом на вопрос: как торговать на рынке форекс:

    • показатели финансового инструмента, достижения которых приведут к закрытию позиции и фиксации прибыли;
    • стоимость финансового инструмента, при которой нужно закрыть ордер для уменьшения убытков;
    • время, при котором следует поддерживать позицию открытой. Время рассчитывается на основе подтверждения стратегии действий результатами анализа и сигналами рынка;
    • свежая аналитика Форекс: экономические новости, аналитические данные, публикация которых может повлиять на движение на рынке.

    Программа для торговли на Форекс

    Наиболее популярной программой для торговли в России является MetaTrader 4. При открытии позиции с помощью этой программы — автоматически будет предложены подходящие параметры для ордера. Выбирая отдельные параметры, можно получить больше подсказок и времени, для выполнения других важных действий трейдера.

    Исполнение торговых операций

    При торговле на рынке Форекс существует два способа исполнения позиций – немедленное и отложенное. Соответственно, исходя из этого, возможно составлять стратегию торговли. Немедленное исполнение означает открытие сделки финансового инструмента по текущей, ближайшей цене на рынке в данный момент. Отложенное исполнение же вступает в действие, если цена достигла определенной цены в отложенном ордере, указанной ранее.

    Специалисты рекомендуют обратить внимание на показатель TakeProfit (фиксация прибыли). Он означает определение уровня заработка в случае установления конкретной цены. Также, существенное значение имеет показатель StopLoss. Этот показатель характеризует предполагаемую сумму убытка, при котором будет закрыта данная позиция.

    Указанные параметры не обязательно устанавливать. Они зависят от торговой стратегии участника торговли.

    Поддержание открытых позиций

    Следующим действием является поддержание ранее открытых позиции. Его следует применять при наличии условия, что аналитический прогноз, сделанный раньше, подтверждается.

    Специалисты, которые исследуют особенности торговли на рынке Форекс, рекомендуют обращать внимание на важное правило – нужно совершать действия, придерживаясь плана — стратегия торговли, который был принят раньше при открытии ордера.

    Показатели торгового счета

    Необходимо наблюдать за показателем Уровень (Уровень Stop Out) в торговом терминале. Этот показатель устанавливается брокером. При его достижении есть высокая вероятность принудительного закрытия самых убыточных позиций автоматически.

    В случае не соответствия ситуации с запланированным планом действия, следует рассмотреть возможность о частичном или полном закрытии ордеров.

    Результат совершенных операций стимулирует закрытие позиций. Это самый ответственный этап торговли на рынке Форекс.

    Закрытие позиций подчиняется следующим правилам:

    • наступления установленного времени;
    • достижения прибыли, которую предусматривали при открытии торговых позиций;
    • наличие убытков, установленных трейдером ранее;
    • достижение максимального уровня прибыли при развороте тренда.

    Эти правила могут помочь при совершении сделок на рынке Форекс. Но торговля на практике предусматривает принятие трейдером самостоятельных решений, иногда в очень кротчайших сроках. Теоретические же рекомендации специалистов очерчивают лишь общие правила функционирования рынка.

    Узнайте подробнее, в чем же принцип работы Форекса по данной ссылке.

    Что такое Price Action?

    Одна из истин технического анализа гласит: цена учитывает все. Сторонники Price Action добавляют к этому: цена сама показывает, куда пойдет дальше и для этого не нужны никакие второстепенные приемы.

    Этот вид трейдинга завоевывает в последнее время все большую популярность в среде профессиональных трейдеров. Дело в том, что при всех плюсах технических индикаторов все они имеют свойство запаздывать относительно движения цены. Торговля на форекс без индикаторов возможна при наличии соответствующей торговой стратегии, вернее группы стратегий, носящих название Price Action.

    Price Action — можно перевести как “движение цены” или “действие цены”. Цена действует, цена показывает цена решает. Имеется в виду, что работа по этой стратегии означает торговлю без индикаторов на чистом графике, где отслеживается только ценовое действие (движение), а решение об открытии позиции принимается трейдером на основании анализа ценовых моделей или паттернов.

    Безиндикаторная торговля дает возможность совершать более точные и ранние входы в рынок по сравнению с трейдингом по индикаторам. Существует масса безиндикаторных методов по которым можно совершить ранний вход в сделку, не дожидаясь, пока разворот валютной пары произойдет окончательно и станет очевидным для всех. Они помогают своевременно действовать, не теряя драгоценное время.

    Если рынок малоактивен, то это несущественно, но если же пробой линии индикатора осуществляется сильным прострелом пунктов на 50-100, то входить уже поздно. Работая без индикаторов, можно было просто войти от уровня и заработать эти же 50-100 пунктов без каких-либо просадок с хорошим соотношением прибыли к риску.

    На первый взгляд, принцип форекс-торговли без индикаторов является достаточно сложным. Если торговать без использования индикаторов и применять исключительно, например, фракталы – трейдеру придется приложить немало усилий, чтобы сформировать так называемые фрактальные паттерны и, одновременно, проанализировать ситуацию на рынке. Только так он сможет выявить точные входы в биржевые торги. Но, невзирая на данные условия, которые предусматривают все безиндикаторные стратегии форекс, трейдер постепенно освоится в данной технологии и по прошествии определенного срока станет тратить меньше времени на глубинный анализ.

    Торговля без индикаторов делает график цены более понятным, и разница довольно таки существенна. Если сосредотачиваться на графиках с большим количеством индикаторов, которые при этом выдают противоречивые сигналы, вы не только не сможете ясно и целенаправленно мыслить, а скорее наоборот, будете нерешительны и растеряны.

    Торговля без индикаторов, преимущественно на чистом графике способствует тому, что мозг трейдера станет работать с максимальной эффективностью и даст возможность полагаться на личный опыт и знания, а не на запаздывающие индикаторные сигналы.

    Преимущества безиндикаторной торговли

    1. Действие на опережение. Основным преимуществом безиндикаторных стратегий на форексе является то, что их сигналы могут опережать рынок. Трейдер может узнать об изменения тенденций еще до того, как заканчивает двигаться предыдущий тренд. Это дает возможность провести подготовку перед входом на рынок и получить максимально возможную прибыль, поскольку вход на рынок в самом начале тренда приносит больше выгоды, чем в его середине. Даже самый лучший индикатор не способен опередить график.

    2. Высокая точность. Торговые стратегии price action дают более точный сигнал, чем индикаторы. Причина заключается в том, что компьютерная программа в отличие от трейдера не способна принять во внимание все рыночные факторы. Начинающий не будет замечать этого в начале своей деятельности, однако со временем, когда трейдер наберется опыта, он сможет угадывать направление тренда с вероятность до 95%.

    3. Эффективность и потенциал. С помощью безындикаторных стратегий трейдер может намного быстрее набраться опыта и стать профессионалом. Это происходит из-за того, что спекулянт должен самостоятельно проводить анализ всех факторов рынка, не используя никаких вспомогательных инструментов. Безусловно, такой подход является очень сложным. Гораздо легче использовать какую-либо программу для анализа графика, но самостоятельная работа является более эффективной и познавательной. Преуспев в безиндикаторной торговле теоретически можно не осуществлять убыточные операции в принципе.

    4. Совместимость и вариативность. Почти каждая стратегия, которая не предполагает использование индикаторов, может быть совмещена с другой, чего не скажешь об индикаторных стратегиях. Совместить две стратегии на основе использования индикаторов можно, но такой шаг приведет к уменьшению эффективности. Индикаторная стратегия является целостным организмом, к которому не надо ничего добавлять, в то время как стратегия без индикаторов – это лишь часть организма. Существует большое количество способов анализа графиков, и для того, чтобы разработать эффективную стратегию, необходимо пользоваться одновременно несколькими из них. Чем больше методов используется, тем сложнее торговля, однако и прибыль трейдера будет возрастать.

    5. Долговременность. Особенность любого индикатора, который применяется в ходе анализа рынка, является его устаревание. Со временем рынок изменяется, а уже созданные программы не способны осуществить его эффективный анализ. Рынок быстро “поглощает” новые индикаторы. Что касается стратегий без индикаторов, то они основаны на постоянных особенностях рынков, поэтому будут функционировать всегда. Это связано с фундаментальными особенностями человеческой психологии, которая столетиями не изменяется. Безусловно, через много лет даже безиндикаторная стратегия на форексе может устареть, но за это время, во-первых, появятся другие стратегии этого типа, а во-вторых, трейдер уже успеет набраться опыта для того, чтобы разрабатывать собственные стратегии работы на форексе.

    Недостатки торговли без индикаторов

    Очевидно, что у любого процесса есть обратная сторона медали. В стратегиях Price action также имеются свои недостатки.

    1. Относительная сложность освоения. Торговля без индикаторов предъявляет высокие требования к уровню профессиональной подготовки трейдера. Необходимо наличие обширных знаний и умений оперативно реагировать на рыночную ситуацию и ее изменения. Здесь нет готовых решений в виде сигналов индикатора, всю работу по анализу теперь должен выполнять трейдер самостоятельно, не используя сигналов посторонних программ. Однако, если трейдер постоянно развивается и совершенствуется, этот недостаток устраняется со временем становится достоинством.

    2. Субъективность восприятия и принятия решений. Всегда присутствует субъективное представление о графической форме фигуры, модели или паттерна. Без индикаторов трейдер может увидеть то, что ему хочется, даже если этого и близко нет. Бывают ситуации, когда на одном и том же графике несколько трейдеров видят абсолютно противоположные вещи. Проверить же, какое из мнений будет правильным возможно только заключив сделку и получив результат. И то, это не будет стопроцентной гарантией, поскольку есть новички, которые без должного опыта получают доход даже на ложных сигналах или неправильно построенных паттернах.

    Как торгуют без индикаторов?

    Есть несколько общих рекомендаций безиндикаторной торговли, которые помогут всем начинающим трейдерам. Используйте для торговли чистый график цены валютной пары. Самый простой вид анализа – визуальный. Учитесь распознавать графические модели, уровни, паттерны в разных временных областях. Используйте различную группировку данных на графике: месячную, дневную, недельную, часовую, минутную.

    Постоянно расширяйте свой арсенал торговых техник, пробуйте различные подходы к анализу. Чтобы определить наиболее подходящий именно для вас метод торговли без индикаторов, опробуйте несколько методов, включая разные их сочетания. Единственно “правильного” способа торговли не существует, все они индивидуальны и во многом эффективность того или иного метода зависит от вашего опыта и навыков.

    Если вы обладаете достаточным опытом торговли, стройте свою стратегию на интуиции. Как известно интуиция – это подсознательное выражение знаний и опыта субъекта, проявляющееся в перескакивании минуя стадий поиска, анализа, умозаключений непосредственно к готовому решению. Впрочем, такую торговлю могут себе позволить лишь очень искушенные трейдеры, которые, ко всему прочему, обладают достаточным по размеру депозитом, позволяющим минимизировать убытки в случае ошибочных действий. Интуиция может быть очень мощной, но рынок переиграть она позволяет далеко не всегда.

    Каждая используемая на Форексе стратегия без индикаторов способна принести прибыль даже новичку. Они могут использоваться как по отдельности, так и вместе. Однако начинающим трейдерам не стоит комбинировать безындикаторные стратегии. Следует начать с какой-то одной стратегии и проторговать, используя ее, в течение 1-2 недель, чтобы набраться опыта. После этого можно на протяжении недели поторговать с использованием другой стратегии. Если трейдер доволен своими результатами, стоит начать использовать несколько правил одновременно.

    На каком периоде торговать?

    Этот вопрос задают многие любители безиндикаторной торговли по графическим моделям. По сути, правильного ответа здесь нет, вы можете торговать на любом графике, начиная от M5 и заканчивая D1. Единственное рекомендуемое исколючение – не использовать таймфрейм M1, потому что паттерны на нем достаточно нечеткие, часто дают ложные сигналы. Использовать недельные и месячные графики также не имеет смысла, потому что на них вы будете входить в рынок в лучшем случае раз в год, а если и работать так долгосрочно, то только по фундаментальному анализу. Чем больше таймфрейм, тем меньше вы сможете совершить входов, и тем точнее будут сигналы от паттернов. Соответственно, чем таймфрейм меньше, тем больше входов и ниже точность. Вам следует выбрать для себя «золотую середину», учитывая при этом не только прибыль, но и предпочтения в работе.

    Можно воспользоваться методом трёх экранов Александра Элдера. Оптимальное соотношение временных периодов M15 – H1 – H4.

    Достоинство такого деления в том, что здесь мы имеем от одного периода к другому одинаковую кратность 4:

    • Основной график H1 – для поиска фигур, уровней, паттернов.

    • Старший график H4 – для подтверждения глобальной тенденции.

    • Младший график M15 – для точного поиска точки входа.

    Торгуем без индикаторов

    На что именно можно опираться, торгуя без индикаторов? На самом деле, не так уж и мало способов работать на Форекс и при этом не трогать вспомогательные программы, или же брать очень ограниченное их количество. Приведем несколько примеров.

    Свечной анализ

    Пожалуй первое, что следует уметь трейдеру price action, этот вид анализа просто создан для без индикаторной торговли на Форекс. Анализ японский свечей сейчас один из самых популярных методов прогнозирования рынка. Суть этого анализа заключается в распознавании на чистом графике образующихся формаций, которые и являются сигналами к заключению сделок. Анализ последовательностей свечей позволяет поклонникам данного способа торговать вообще без каких-то дополнительных построений. В принципе, очень близким по смыслу является трейдинг по паттернам. Спекулянты запоминают определенные формации, при нахождении которых на графике, заключат сделки.

    Свечные модели продолжения тренда

    Свечные формации могут сигнализировать о развороте движения, а могут говорить о продолжении существующего направления.

    Трейдеры считают свечной анализ одним из доступных инструментов, с помощью которых можно формировать отдельные торговые стратегии, или применять их в качестве фильтра для подтверждения истинности сигнала, поданного индикатором или графическим паттерном.

    Волновой анализ

    Волновой анализ так же не нуждается в индикаторах. Те пометки, которые нужно делать спекулянту, человек наносит на графике в виде галочек или цифр. Максимум, что еще могут прибавить поклонники волнового анализа, это наклонные, вертикальные, и горизонтальные линии, разграничивающие друг от друга волны на графике. Теория волнового анализа, позволяет понять, в какой стадии развития находится рынок в текущее время. В процессе проведения аналитической работы выделяются две тенденции, обуславливающие трендовое или флетовое рыночные состояния, которые формируют импульсные или коррекционные волны.

    Рынок никогда не движется в одном направлении. Ценовой рост логично заменят периоды стоимостного спада. Поэтому визуально анализ рыночной динамики Форекс можно представить волновой конфигурацией – односторонним стоимостным передвижением на протяжении определенного периода времени. Сущность системы волнового анализа заключается в установленной взаимосвязи между трендовыми чередованиями.

    Волновой анализ основан на законах развития, функционирования и чередования следующих параметров:

    1. Для импульсных волн характерно стремительное направленное движение ценовых котировок, которое может достигать нескольких тысяч пунктов. Они являются основным источником получения прибыли трейдерами, особенно в случае осуществления входа в начале их развития.

    2. Коррекционные волны охватывают небольшую площадь рыночного графика и движутся, в основном против направленного импульса, или в горизонтальном направлении. Торговля в этой зоне считается рискованной, поскольку она тяжело интерпретируется по составляющим волнам.

    Импульсные и коррекционные волны в волновом анализе

    Несмотря на кажущуюся сложность, волновой анализ рынка форекс, при наличии теоретической базы и соответствующего опыта торговли, достаточно прост в применении на практике.

    Торговля по уровням

    Ключевые ценовые уровни, где покупатели и продавцы обычно входят в рынок в таком объеме (или количестве), чтобы развернуть или остановить ценовое движение и принято называть уровнями поддержки и сопротивления. Многие трейдеры используют их для определения места для входа (еще называют точкой входа). Уровни чертят на графике горизонтальными линиями, которые и соединяют точки, где остановилась либо развернулась цена. Очень много торговых методов, стратегий построено именно на работе с уровнями поддержки и сопротивления.

    Уровни поддержки-сопротивления на графике

    По большому счету уровень поддержки или сопротивления – это своего рода ключевая точка, после которой продавцы и покупатели способствуют тому, чтобы стоимость остановилась или же развернулась и пошла в обратную сторону. Непосредственно трейдеры используют данный элемент технического анализа для определения доминирующей стороны, то есть, кто именно будет входить в рынок – продавцы или же все-таки покупатели.

    Необходимо упомянуть также о круглых уровнях, то есть линиях, проведенных через целые значения цены на графике, практика показывает, что часто именно на них цена встречает серьезное сопротивление/поддержку. Причина образования таких ценовых областей в психологической привязанности человека к круглым цифрам, многие трейделы ставят свои стоплоссы именно исходя из “красивой” цифры. Пробой такого препятствия вполне может стать началом серьезного движения, эти особенности движения цены и используют стратегии на круглых уровнях. Особых правил построения уровней такого типа нет, достаточно просто на графике провести прямые линии через ближайшие целые значения цены. Значение имеет разве что таймфрейм, в зависимости от него часть уровней имеет смысл проигнорировать как незначимые.

    Торговля по фиругам

    Периодически на ценовом графике возникают определённые геометрические формации (паттерны), которые с высокой вероятностью сигнализируют либо о продолжении, либо о развороте тренда, либо о периоде неопределённости. Формирование основных фигур Форекс имеет под собой рыночные основания: экономические факторы и человеческую психологию, и отражает реальную динамику рынка — постоянный поиск равновесия между участниками рынка, которые хотят купить или продать. За счет этого с большой долей вероятности метод графического анализа предполагает, что устойчивые модели, которые возникали ранее, будут отработаны в будущем по такой же схеме.

    Фигуры не всегда имеют идеальную форму, как на шаблонах, однако, следуя правилам и набираясь опыта, даже начинающий трейдер может быстро научиться выявлять их в хаосе ценового движения. При подробном изучении графических закономерностей было выявлено более двухсот различных фигур и паттернов. Однако большая часть из них либо слишком редки, либо довольно спорны и сложны по структуре, чтобы использовать их как основной сигнал для заключения сделок.

    Основные фигуры графического анализа

    Перечислим основные, наиболее часто используемые фигуры графического анализа

    • Шип
    • Ромб
    • Прямоугольник
    • Голова и плечи
    • Блюдце
    • Чашка с ручкой
    • Треугольник
    • Вершины и дно
    • Клин
    • Вымпел
    • Флаг

    Отличительной особенностью этого метода price action, является то, что все фигуры технического анализа имеют приблизительную точку взятия прибыли. В большинстве случаев, чтобы ее определить, нужно измерить глубину модели и отложить полученную величину в сторону предполагаемого движения от точки пробоя. Таким образом, вы можете не только определить направление движения, но и узнать отношение риска к прибыли по сделке.

    Фигуры технического анализа помогают глубже понять суть ценовых движений и являются одним из главных инструментом активного трейдера при анализе рынка.

    Торговля на новостях

    Одним из широко известных методов трейдинга на Форекс является торговля по новостям. Он основан на анализе важных экономических новостей и использовании полученной информации для прогнозирования дальнейших ценовых импульсов.

    Этот способ торговли стоит немного особняком, поскольку больше относится к фундаментальному анализу, нежели к техническому, который в основном мы здесь рассматриваем. Однако это также торговля на чистом графике, без индикаторов. Поэтому полноправно относится к Price action.

    Новости различаются по степени важности, основную их часть можно смело игнорировать, лишь самые важные новости сильно влияют на рынок. Поскольку доллар США является ключевой резервной валютой всего мира, основные новости — это данные об американской экономике.

    Самые важные новости и средний размер движения в пунктах

    Топ 5 новостей, которые вы должны учитывать в торговле:

    • NFP — NonFarmPayroll (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе).
    • Заседания FOMC.
    • Данные о торговом балансе.
    • CPI — consumer price index (индекс потребительских цен).
    • Данные о розничных продажах.

    Профессиональные участники рынка — трейдеры, хедж-фонды, управляющие крупным капиталом и институциональные игроки фондового рынка, оперирующие суммами, несоизмеримыми с капиталом мелкого спекулянта, имеют возможность получать новости гораздо быстрее. Чтобы получить хотя бы небольшое преимущество, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить себе доступ к новостному сервису, работающему в реальном времени.

    Некоторые новостные события можно предсказать заранее, например голосование по Brexit, которое обвалило фунт на сотни пунктов. Другие менее предсказуемы, такие как решение швейцарского регулятора отвязать фиксированный курс национальной валюты от евро, которое разорило многие мелкие ДЦ. Сюда же можно отнести валютные интервенции банка Японии, связанные с плановой девальвацией своей национальной валюты.

    Этот способ безиндикаторной торговли ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, хотя бы для того, чтобы не потерять все свои деньги в результате очередного Brexit-а. Если же грамотно подойти к анализу подобных событий можно существенно увеличить свой торговый счёт.

    Своповые стратегии (Carry Trade)

    Этот тип безиндикаторной торговли больше подходит для инвесторов и тех людей, которые хотят защитить свои средства от инфляции. Спекулянт с небольшим капиталом может не удовлетвориться малым абсолютным значением получаемой прибылью, но если ваш капитал значителен, то это для вас. Реальный доход при такой торговле составит 10-15% годовых, плюс спекулятивная выгода, если инструмент был куплен в самом низу.

    Стратегия Carry Trade позволяет трейдеру получить постоянный доход не открывая сделок, вернее если быть совсем точными, открыть одну сделку и удерживать ее длительное время.

    Всем известно, что под свопом (swap) подразумевается комиссия за перенос сделок на следующий торговый день. Посмотреть текущее значения свопа по выбранной валютной паре можно в терминале MetaTrader 4. Например “Обзор рынка” – GBPCHF – “Спецификация”:

    Пример положительного свопа

    Здесь мы видим положительное значение свопа +2,76 пункта для длинных (BUY) позиций и отрицательное -5,73 пункта для коротких (SELL).

    Значения свопов рассчитываются следующим образом:

    Своп будет положительным если до 21:00 GMT учетная ставка обмена валют пары была меньше, чем после 21:00GMT. Ставка ежедневно рассчитывается Мировым банком.

    Соответственно отрицательное значение, если до 21:00 GMT учетная ставка была больше.

    Необходимо учитывать, что дополнительно к величине стоп лосса добавляется комиссия брокера.

    Очевидно, что нас интересуют сделки Carry Trade только в направлении положительного свопа, и механизм получения прибыли становится простым и понятным:

    • Открываемся в сторону положительного свопа.
    • В начале следующего торгового дня получаем комиссионные от брокера на торговый счет от длинной позиции по GBPCFH (в нашем примере).
    • Продолжаем удерживать открытую позицию если рыночная ситуация не изменилась.

    Желательно выбирать спокойные валютные пары, без сильных трендов и высокой волатильности.

    Приведенные способы торговли без индикаторов представляют собой не полный список вариантов работы на валютном рынке. Выбирайте то, что вам больше подходит, опираясь на свои интеллектуальные и психологические особенности. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое, даже работающая, устоявшаяся стратегия может быть улучшена. Рынок не стоит на месте и чтобы ему соответствовать спекулянт тоже должен постоянно учиться новому.

    Стратегия на форексе: Направленная торговля

    Раньше правом доступа на валютный рынок обладали лишь правительства, центробанки, инвестиционные и коммерческие банки и другие институциональные инвесторы, такие как хеджевые фонды. Тем не менее, сегодня ситуация изменилась, и торговля валютой стала доступна практически каждому. Можно осуществлять сделки по валютным фьючерсам, фьючерсным опционам, опционам на иностранную валюту, перечисленную в реестре Фондовой биржи Филадельфии, а также вести торги на внебиржевом рынке ценных бумаг (OTC). Определившись с инструментом, форекс-трейдер должен разработать тщательно продуманную стратегию и только после этого рисковать торговым капиталом. Чтобы добиться успеха, надо также заранее подобрать стратегии по выходу из позиции и тактики управления риском на случай, если рынок пойдет против сделки. Ниже рассматриваются принципы построения торговой стратегии с опорой на направленную торговлю.

    Разрабатываем торговую стратегию

    Для того чтобы разобраться в многообразии доступных стратегий, можно разделить их на две группы с точки зрения направленного и ненаправленного подхода. Направленные стратегии предполагают учет чистых длинных или коротких позиций на рынке. Ненаправленные же стратегии нейтральны по отношению к рынку. Большая часть инвесторов хорошо знакома с направленным походом. К примеру, миллионы американцев так или иначе принимают участие в пенсионных программах, что, по сути, можно назвать созданием долгосрочного портфеля ценных бумаг и (или) долговых бумаг, которые приобретает инвестор. Чистые длинные позиции приносят доход в условиях растущего рынка, в то время как короткие позиции выгодны при падении цен. Направленные стратегии можно условно разделить на следующие подгруппы:

    – стратегии следования за трендом;

    – системы пересечения скользящих средних;

    – стратегии, основанные на пробое;

    – стратегии, основанные на графических моделях.

    Конечно, данный список не совсем полный, поскольку фактически стратегий на форексе гораздо больше.

    Стратегии следования за трендом

    Данный вид стратегии предполагает подачу сигнала к открытию позиции, как только цена изменяется определенным образом. Основанием здесь служит исходное условие, что образовавшийся тренд больше склонен к продолжению, чем к развороту.

    Пересечение скользящих средних

    На сегодняшний день торговая система, которая основана на пересечении скользящих средних, является одной из самых популярных направленных систем. В системе присутствует 2 скользящие средние. Когда краткосрочная (более быстрая) скользящая средняя пересекает более долгосрочную, появляются сигналы к открытию длинной позиции. Подобное расположение скользящих средних указывает на то, что в краткосрочной перспективе цена склонна ускоряться вверх.

    Однако данная система иногда подает неправильные, или “срезанные”, сигналы. Именно поэтому трейдерам стоит еще до начала торгов провести тестирование на разных временных периодах.

    Рисунок 1: График движения пары ZAR/USD

    Торговая система подает сигнал к покупке, когда в марте 2008 г 5-дневная скользящая средняя пересекает вверх 20-дневную скользящую среднюю (Рисунок 1 слева). Позиция закрывается, когда происходит пересечение в обратном направлении (май 2008 г, Рисунок 1 справа) или когда цена достигает заранее установленной цели.

    Система, основанная на пробое

    Создать торговую систему, основанную на пробое, очень просто. По сути это набор заранее определенных правил, основанных на простом предположении, что образование очередного максимума или минимума служит признаком продолжения тренда. Таким образом, позиция открывается в направлении нового максимума (минимума).

    Так, система торговли на пробое гласит, что необходимо закрыть все короткие позиции и открыть длинную, когда цена закрытия торгов превышает максимум последних нескольких дней. Также нужно закрывать длинные позиции и открыть короткую, если уровень закрытия торгов оказался ниже минимума, зафиксированного за определенное количество дней. Секрет успеха кроется в том, чтобы определится с временным периодом для торгов. В более быстрых системах, которые имеют более короткие периоды, наличие тренда определяется быстрее, если сравнивать с более медленными системами. Однако быстрые системы обладают существенным недостатком – они подают больше “срезанных” сигналов.

    Стратегии, основанные на графических моделях

    Поскольку графические модели, которыми пользуются трейдеры, чрезвычайно разнообразны, а суть статьи не сводится к их подробному описанию, рассмотрим лишь несколько популярных моделей продолжения тренда.

    “Треугольник”

    “Треугольники” могут указывать на разворот тренда, однако в большинстве случаев они являются моделями продолжения тренда, то есть их образование говорит о продолжении предыдущего тренда. Существует несколько видов “треугольников”, каждый имеет свои особенности и несет в себе определенное значение.

    Открывать позиции следует, когда цена преодолеет сходящиеся границы “треугольника”. В случае, изображенном на Рисунке 2, открыть позицию по фунт следует, когда котировки пробьют верхнюю границу у 1,99.

    Можно рассчитывать силу итогового движения, если измерить величину основания “треугольника” и отложить аналогичное расстояние от точки пробоя. В данном случае имеем от 0,04 до 0,05, к которым прибавляем 1,99, в результате чего получаем 2,04.

    Рисунок 2: График движения пары GBP/USD. Симметричная модель “треугольник” в середине “бычьей” волны.

    “Флаги”

    “Флаги” – это модели продолжения или консолидации тренда. Последние обычно указывают на то, что цена поддастся колебательному движению в противоположном от первоначального тренда направлении. Модель “вымпел” (вид “флага”) зарекомендовала себя как очень надежная система. Она практически всегда указывает на процесс консолидации доминирующего тренда и крайне редко означает разворот. Открывать позицию, как и в случае с “треугольниками”, следует на пробое границы фигуры. Очень часто “флаги” наравне с другими моделями продолжения тренда формируются в середине первоначальной волны.

    Рисунок 3: График движения пары ZAR/USD. “Бычий” флаг, направленный против первоначального тренда.

    Тактики управления риском

    Существует несколько приемов, которые помогают понизить риск и избежать катастрофических потерь, угрожающих торговому капиталу трейдера. При ведении торгов можно расставлять произвольные точки, при достижении которых убыточные позиции закрываются. Также размещаются ордера стоп-лосс. Все большую популярность приобретает создание автоматических торговых систем, или так называемых “черных ящиков”, которые используют заранее запрограммированную логику для принятия всех торговых решений.

    Подобные торговые системы имеет ряд преимуществ. Во-первых, исключаются эмоциональные факторы, например, жадность или страх. Во-вторых, системы помогают избежать распространенных ошибок, таких как избыточность позиций или преждевременное их закрытие. В-третьих, подобные системы отличаются логичностью действий. Система следует всем возникающим сигналам к покупке и продаже, потому что в состоянии определить необходимые для их возникновения условия на рынке. И наконец, автоматические системы заставляют трейдеров контролировать размер убытков, поскольку любой разворот тренда будет давать новый сигнал к действию, который подразумевает закрытие старой позиции.

    Успешность автоматических систем практически полностью зависит от входных данных и тестирования, проведенного перед началом фактической торговой компании. Однако реальные условия невозможно создать при помощи расчетов. В конце концов, трейдер имеет дело с “живым” рынком и ставит под удар реальные деньги. Тестировать можно любые стратегии и тактики, однако настоящим испытанием станет реальная торговля.

    Заключение

    Участникам рынка всегда стоит критически оценивать эффективность выбранных стратегий. Условия на рынке подвержены постоянным изменениям, поэтому трейдеру необходимо адаптировать торговые системы в зависимости от сложившихся обстоятельств.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий