Коррелируемые валюты для Форекс

Как правило, в таблицах приводят значения коэффициентов, рассчитанные для нескольких временных интервалов.

• классический цифровой;
• пузырьковую диаграмму (размер пузырька зависит от величины коэффициента, цвет – от знака);
• тепловую карту (интенсивность цвета в ячейке определяется величиной коэффициента, цвет – знаком).

Рисунок 7 — Разные виды таблиц коэффициентов корреляции

На Trade Like A Pro (http://tlap.com/korrelyatsiya-valyutnyih-par/) размещен гибридный вариант, где в ячейках с тепловой картой приводятся и числовые значения коэффициентов.

Рисунок 8 — Таблица корреляции валютных пар

Индикаторы

Для работы с коррелирующими парами непосредственно в торговой платформе, трейдерами и аналитиками разработано множество индикаторов. В них можно выделить группы:

• Табличные (типа iCorrelationTable). По заданному таймфрейму и количеству баров рассчитывают и размещают в подвале графика таблицу коэффициентов корреляции, аналогичную приведенной на интернет-ресурсах В работе так же полезны, как и онлайн версия таблицы. Рисунок 9 — Пример табличного индикатора
• Графические (типа IND_Correlaton).Рассчитывает на текущем таймфрейме корреляцию заданных валютных пар и выводит результат в виде графиков. Полезная разработка для тех, кто вынужден учитывать временные колебаний коэффициентов корреляции в собственных стратегиях и ТС.

Рисунок 10 — Пример графического индикатора

К необходимым инструментам для такого трейдинга относят и индикатор, к расчету корреляции отношения не имеющий. OverlayChart размещает в окне графиков ценовой чарт второго инструмента. Требуется только задание символа и включение или выключение режима отражения (mirroring) Масштабирование графика производится автоматически.

Стратегии

Известные стратегии, использующие корреляцию финансовых инструментов, реализуют рассмотренные выше варианты заработка.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж или парный трейдинг (называть стратегию арбитражной не совсем верно, поскольку арбитраж подразумевает получение прибыли от инструментов одинаковой цены, например спот и фьючерсов).

Торговый алгоритм подразумевает:

• Выбор пар с высоким коэффициентом корреляции;
• Определение коэффициента подобия для формирования результирующей временной последовательности (приведение к одинаковому вертикальному масштабу);
• Устранение трендовых составляющих графиков;
• Расчет результирующей последовательности (как правило, разностной):
• Расчет граничных отклонений (возможны различные варианты, например, нахождение отношения к стандартному отклонению на заданном периоде или построение на результирующем графике полос Боллинджера).
• После выхода отклонения за заданные границы – открытие разнонаправленных сделок в расчете на возврат к стационарному значению (нулю). Производится покупка недооцененного и продажа переоцененного активов.
• Закрытие сделок при возврате отклонения ук нулевому уровню (извлечение арбитражной прибыли).

Стратегия приносит прибыль, если в движениях инструментов нет ярок выраженной расходящейся трендовой составляющей. При выполнении этого условия, риски – минимальны (нет смысла использовать уровни StopLoss и TakeProfit). Главная проблема – правильный выбор коррелирующих пар, что требует значительного времени подготовки с серьезными объемами предварительных расчетов.

Хеджирование позиций

Хеджирование позиций – распространенная корреляционная стратегия, направленная на снижение рисков и убытков трейдера. Суть заключается в открытии хеджирующей сделки по паре с высоким коэффициентом корреляции. Для примера, один из высочайших показателей фиксируется для пар EURUSD и USDCHF. При открытии сделки по евро, одновременно открывается позиция по франку (поскольку корреляция отрицательная, направления торговли совпадают).

При правильном выборе направления прибыль по EURUSD превосходит убыток по USDCHF и торги закрываются с общим положительным результатом.В противном случае прибыль по франку частично компенсирует полученные по евро убытки.

Как вариант, при выходе основной сделки в область положительных результатов, хеджирующая закрывается, позволяя максимизировать общую прибыль.

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Как уже отмечалось, EURUSD и USDCHF демонстрируют один из наиболее высоких и стабильных коэффициентов корреляции, что позволяет строить на них простую прибыльную стратегию.

Для работы необходимо определить коэффициент подобия. Он показывает, при каком движении обе пары дают одинаковую прибыль. Хороший метод для расчета – сравнение ATR. Результат используется для определения объемов сделок – таким образом достигается полное хеджирование позиций

Открытие сделки рекомендуется при на максимуме коэффициента корреляции. Вход в рынок осуществляется одновременно по обеим парам в одном направлении. Выход – при уменьшении коэффициента корреляции и получению общей прибыли в 5-10 пп. За счет полного хеджирования позиций риск во время торговли сведен к минимуму.

Рекомендации

При работе с корреляциями финансовых инструментов (валютных пар) трейдеру стоит обратить внимание на некоторые рекомендации:

• Практически все стратегии торговли подразумевают открытие по 2-м пары одновременно, а значит потерю 2-х спредов. Соответственно, выбирать следует брокера (счета) с минимальным спредом в торговых условиях.
• Хорошим вариантом в долгосрочном трейдинге будет выбор пары активов с отрицательной корреляцией и положительным свопом. Это принесет дополнительную прибыль.
• При выборе активов следует обращать внимание на валюту, хедж который производится парой. К примеру, торговля EURUSD и USDCHF – хороший выбор, поскольку доллар – главный генератор движений. А выбор пары AUDUSD и AUDJPY поскольку ее торговые возможности ограничены периодами активности австралийского доллара.
• При выборе пары активов нет мелочей. Отлично работают родственные пары (например, европейские валюты или драгоценные металлы). Но не стоит забывать о возможных трендовых расхождениях. Для обоснованного принятия решения следует задействовать все инструменты, например, расчет ковариации.
• Не завывать о тестировании ТС в тестере стратегий и на демо-счетах. Именно в этом случае можно выявить неучтенные проблемы и внести своевременные коррекции в торговый алгоритм.

Таким образом, корреляция активов на финансовом рынке – свойство, определяющее их взаимное влияние и способность совершать согласованные ценовые движения. Различают положительную и отрицательную корреляцию, показателем взаимного влияния является коэффициент корреляции. Для коррелирующих пар разработаны множество вариантов стратегий – парный трейдинг, хеджирование позиций, поиск лидирующих активов и их использование как опережающих индикаторов м др. Вместе с тем, использование корреляции связано с рисками.

Стратегия на корреляции валют с задержкой и запаздыванием

Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар, позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.

Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:

• динамики индексов и сырья;
• решений экономических организаций (государственных и публичных);
• политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
• геополитическая обстановка в мире;
• целенаправленные финансовые спекуляции.

Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.

Виды корреляции

5,0,1,0,0

В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:

• прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
• обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.

Рисунок 1. Графики USDCHF и USDJPY с прямой корреляцией.

Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).

Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:

• -1 – сильная обратная зависимость;
• 1 – сильная прямая зависимость;
• 0 – полностью отсутствует зависимость.

Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.

11,1,0,0,0

Особенности использования корреляции

Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

Рисунок 2. Торговая стратегия на корреляции валютных пар, основанная на ключевых уровнях.

На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.

Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:

• начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
• момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).

В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.

Видео

16,0,0,1,0

Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:

• при повышении цены ТейкПрофит опускается;
• при понижении цены ТейкПрофит поднимается.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Рисунок 3. Графики EURUSD (снизу) и USDCHF (сверху) на ТФ H1 для торговли по стратегии корреляции.

Рисунок 4. Графики USDCHF (сверху) и EURUSD (снизу) на ТФ M5 для торговли по стратегии на корреляцию валют с задержкой (запаздыванием).

Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:

• при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
• при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.

При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.

22,0,0,0,1

Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар ����

Корреляция по определению – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. В случае с финансовыми рынками в качестве этих самых величин выступают различные финансовые инструменты, такие как:

Корреляция бывает прямая и обратная.

Прямая корреляция – это когда цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в унисон. Пример прямой корреляции индексов S&P500 и NASDAQ приведён ниже.

Обратная корреляция – это случай, когда цены изменяются (ходят) зеркально. Пример обратной корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF приведён ниже.

Как данное явление можно использовать в торговле?

Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD.

• Открыть две одинаково направленные позиции (например, покупку) по коррелирующим парам, но тогда, в случае движения вниз, по обеим парам будет убыток.
• Можно захеджироваться и открыть разнонаправленные позиции. Но если мы откроем в любой момент времени разнонаправленные позиции, то будет просто своеобразный замок, и суммарный результат всегда будет около нуля!

Поэтому самый оптимальный вариант – это открывать разнонаправленные позиции по коррелирующим парам в определённые моменты.

Эти моменты называются «раздвижка» и «схождение». Тогда цены будут двигаться в сторону открытых позиций и прибыль будет по обоим инструментам.

Что такое «раздвижка» и «схождение»?

Попробуем объяснить на схеме:

1 – участок, где цены находятся в спокойной корреляции;
2 – начинает формироваться раздвижка. Цены расходятся вследствие влияния на них тех или иных факторов (не важно, каких именно факторов);
3 – после завершения раздвижки и открытия двух разнонаправленных сделок по разным инструментам ценам необходимо прийти в первоначальное состояние. Поэтому цены начинают сходиться («схождение»);
4 – в результате схождения по одному инструменту будет плюс, по другому минус, но плюс всегда будет больше, или будут плюсы по обоим инструментам.

Во время раздвижки открыты две разнонаправленные позиции по парам

Объём одинаковый – 1 лот.

После завершения раздвижки ценам необходимо прийти в первоначальное состояние, и они будут двигаться следующим образом:

• GBPUSD – двигается вверх, в сторону позиции, и прошёл 70 пунктов.
• EURUSD – также двигается вверх, но против позиции, прошёл 30 пунктов.

По паре GBPUSD заработали +700 $ , по паре EURUSD получили убыток -300 $ .
Итог: 700 – 300 = 400 $ прибыли.

Отслеживать корреляцию очень сложно, а тем более искать или ждать раздвижки – схождения.

Вручную этим заниматься нереально, поскольку обрабатываются огромные массивы данных, ведь вычисления идут при поступлении каждого тика котировок, а количество вычисляемых спредов может достигать нескольких тысяч!

В этом помогут автоматизированные системы или торговые роботы и у нас есть такой робот на примете ��

Работа этого робота предполагает следующие действия:

1. Из всех имеющихся в терминале валютных пар робот составляет максимальное количество спредов (спред – это две валютные пары или два других инструмента, участвующих в торговле).
2. Высчитывает корреляцию каждого спреда по формуле корреляции Пирсона.
3. Проверяет (подтверждает) наличие корреляции с помощью формулы корреляции Спирмана.
4. Найдя коррелирующие пары, робот начинает отслеживать раздвижки, используя формулы вычисления волатильности.
5. После того, как определилась раздвижка – робот высчитывает и выравнивает объёмы и открывает сделки:
   • при прямой корреляции – разнонаправленные;
   • при обратной корреляции – обе сделки в одну сторону.
6. После открытия сделок робот отслеживает их и при достижении заданного профита – закрывает.

О роботе мы поговорим подробнее совсем скоро в следующей статье��

Валютные пары: корреляция, основные, для новичков на форекс

Валютные пары на Форекс – это основные активы для торговли на бирже, которые трейдеры покупают и продают с целью получения прибыли. Каждая валютная пара состоит из двух частей – двух видов валют, которые торгуются одна относительно другой, взаимодействуя.

Понятие валютной пары широко применяется на Форексе с целью упрощения процесса ведения торгов, так как в момент покупки одной валюты торговец всегда отдает другую (продает ее, получается).

Валюта, которая стоит на первом месте в паре, называется базовой, на втором месте – котируемой.

Вид определения валютной пары принят в международных торгах и всегда предполагает одинаковое обозначение – сначала пишется базовая валюта, через косую черту указывается котируемая. Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22 , то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары.

Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов , но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов.

3 основных категории валютных пар:

• Majors – основные
• Crosses – кросс-курсы
• Exotics – экзотические

Парные валюты

Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах . Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).

В торговле на валютном рынке всегда участвуют двое : покупатель хочет купить подешевле, продавец – продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указывается цена Bid (продажи) и Ask (покупки). Разница между ними также обычно прописана и называется спредом.

Как выглядит сделка по любой валютной паре:

• Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
• Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)

Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.

Как читать валютную пару

Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична . Как выше было указано, первая валюта называется базовой , вторая – котируемой . За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.

Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.

Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн , значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.

Типы пар валют

Видов валютных пар всего существует три. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов.

Основные валюты

Основные валютные пары на Форекс – это те, в состав которых входит доллар США. Как правило, это валюты самых значимых в плане экономики стран – США, Европейский Союз (не страна, но у объединения есть своя валюта), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Канада и т.д.

Список самых популярных валютных пар типа Major:

Указанные валютные пары являются наиболее ликвидными – они востребованы, ими активно торгуют, постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассмотреть доли торгуемых валют на рынке , то ситуация такая: американский доллар забирает 86.3%, евро 37%, японская йена 16.5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6.8%, австралийский доллар 6.7%, канадский доллар 4.2% и дальше еще меньше.

Очевидно, что доллар США является лидером торгов , что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах.

Самые важные основные валютные пары – это доллар/евро, доллар/йена (Японии), доллар/фунт (Британии), доллар/франк (Швейцарии). На изменение котировок пар влияют экономические обороты стран, для которых входящие в состав валюты являются национальными. Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она.

Важным фактором влияния на котировки является процентная ставка центробанков стран . Если один ЦБ предлагает ставку более высокую, люди хотят приобрести эту валюту, что укрепляет ее позиции касательно другой. Это же правило действует и наоборот.

Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но она далеко не так проста, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может предполагать множество факторов: так, к примеру, на евро/доллар влияет огромное экономических и фундаментальных факторов, цены постоянно меняются и работать с давно изученным и самым популярным активом умеют не все.

Кросс-пары

Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США . Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже несмотря на то, что USD в составе отсутствует. Получается, что сначала базовую валюту меняют на доллар, а потом уже на котируемую.

Графически это выглядит так:

Вычисления в цифрах:

• EUR/USD = 1.10327 (курс пары евро/доллар на данный момент)
• USD/JPY = 123.465 (курс пары доллар/иена на текущий момент)
• EUR/JPY = 1.10327 х 123.465 = 136.215 (курс пары евро/иена на текущий момент)

Все валютные кросс-курсы можно поделить на такие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевые (с новозеландским, австралийским, канадским долларом). Самые большие объемы торговли отмечены с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Порой хорошо активно работают с CHF/JPY и GBP/JPY.

О чем нужно помнить в работе с кросс-курсами:

• Данный тип валютных пар – вторичный показатель , поэтому тоже зависит от USD, а также и от кредитно-денежной политики, экономики соответствующих государств также. Учитывается все в совокупности.
• Благодаря анализу кросс-курсов можно определять направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
• Классический трейдинг идет хорошо с парами с иеной (кроме комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но для начинающих они не подходят, так как могут преподносить немало неожиданностей.
• Кросс-курсы демонстрируют повышенный уровень волатильности и при верном подходе обеспечивают большую прибыль за тот же временной период, чем торговля основными парами.
• Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга не представлялось возможным. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.

Экзотические пары

Экзотические валютные пары – это национальные валюты небольших стран Европы (где не ходит евро – норвежская крона, к примеру) и дензнаки развивающихся стран Африки, Азии, Среднего Востока, Южной Америки и т.д. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью.

Данный тип пар считается очень рискованным для работы , так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, исторических данных для анализа мало, как и стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.

Экзотические валютные пары – это пересечения дензнаков небольших стран с американским долларом, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканский песо), USD/RUB (русский рубль), EUR/DDK (датская крона) и т.д.

У этих пар, как правило, высокий спред, малая ликвидность, плохо прогнозируемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно поработать, но до того, как добавить валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.

Что такое зеркальные пары

Существуют валютные пары, которые на графике идут в противоположном направлении либо движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она по той же схеме повышается (или тоже падает, если речь идет о синхронном движении) на другом.

В качестве примера синхронного движения можно рассмотреть CHF/JPY и EUR/JPY.

Это курс франка в иенах:

А это курс евро тоже в иенах:

На графиках можно проследить очень много схожестей . Таким же образом работают и тренды: когда на одном графике четко прослеживается нисходящий, на другом – естественно, такой же. Это что касается синхронных движений.

Когда же графики зеркальные, то это тоже заметно. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF .

Это курс евро в долларах Австралии:

А вот курс австралийского доллара во франках Швейцарии:

Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости. Этот принцип очень важен для торговли и впервые был выявлен и использован опытными трейдерами достаточно давно.

Таблица ниже демонстрирует, как происходит корреляция валютных пар Форекс:

1. Отрицательная – когда цены на двух графиках идут в противоположных направлениях (это и есть зеркальные пары).
2. Положительная – когда котировки движутся синхронно.

Ниже указана таблица коэффициентов корреляции валютных пар:

Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.

На каких лучше всего торговать

Задумываясь о том, на каких валютных парах торговать выгоднее, стоит учитывать массу факторов: знания, навыки и опыт в торговле, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные – для них создано множество стратегий, индикаторов, других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.

Самые популярные валюты для торговли на рынке (и пары, в состав которых они включены) – это американский доллар, евро, австралийский и канадский доллар, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается наиболее ликвидным и предсказуемым инструментом, на его графике можно реализовать любую стратегию.

На графике EUR/USD хорошо видны трендовые движения, цены поддаются прогнозированию и работе с разными методами аналитики. Спред, как правило, небольшой. Можно по евро/доллару реализовать и новостную торговлю, так как курс зависит от событий в нескольких странах.

Для долгосрочной торговли хорошо подходят AUD/USD и NZD/USD – валюты Новой Зеландии и Австралии обладают низкой волатильностью, цены не меняются очень резко, позиции можно оставлять на выходные открытыми (помня про гэпы, само собой).

GBP/USD для торговли тоже хорош, но тут наблюдается высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои могут оказываться ложными часто.

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.

Главные товарные валюты мира:

• Канадский доллар (CAD)
• Австралийский доллар (AUD)
• Новозеландский доллар (NZD)
• Бразильский реал (BRL)
• Норвежская крона (NOK)
• Чилийское песо (CLP)

Торгуя товарные валюты, трейдер обязательно обращает внимание на то, что происходит в стране в сфере импорта/экспорта , как меняются цены на сырье. Так, например, в 2014-2020 годах CAD (канадский доллар) дешевеет в отношении американского доллара USD.

Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.

Лучшие пары для начинающих

Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.

Основные критерии для выбора валютной пары:

• Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
• Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
• Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).

Какие валютные пары выбрать начинающим:

• Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
• Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
• USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
• USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
• USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
• Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3 . Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.

Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Волатильность валютной пары

Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.

Волатильность бывает низкая и высокая . Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.

Волатильность измеряют на различных временных промежутках . Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.

Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).

Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.

И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.

Также полезным может быть индикатор силы валютных пар , который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.

Сессии валютного рынка

Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки , поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.

Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.

Работа торговых сессий (по Московскому времени):

• Нью-Йоркская – с 15.00 до 24.00
• Токийская – с 2.00 до 11.00
• Сиднейская – с 10.00 до 19.00
• Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
• Токио и Сидней – 24.00-8.00
• Токио и Лондон – 10.00-11.00

Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).

Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.

Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Что влияет на корреляцию:

• Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
• Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
• Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.

Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.

Когда осуществляется торговля несколькими активами , часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.

Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.

Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.

Индикатор корреляции пар для МТ4

На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго. Если корреляция обратная , то цены могут двигаться в практически зеркальном отображении. Но самостоятельно визуально все это распознать и проанализировать бывает трудно.

Установить его так же просто, как добавить валютные пары в MT4 – достаточно воспользоваться предустановленным инструментом или же скачать его с сайта (ссылка выше) и установить по привычному алгоритму.

Такой вариант предполагает более эффективную торговлю, так как трейдеру не приходится следить за несколькими графиками одновременно и большую часть работы за него делает инструмент.

Корреляция на Форекс

Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух и более случайных величин. Обычно коэффициент корреляции изменяется от -1 до 1, иногда можно встретить интерпретацию от -100 до 100.

Значение коэффициента корреляции -1 означает, что между двумя случайными величинами существует обратная стопроцентная зависимость. Значение «1» говорит о прямой зависимости.

Зачем эта информация нужна Форекс трейдерам? Здесь все просто.

Коэффициент корреляции может указать трейдеру на характер зависимости двух финансовых инструментов, будь то валютные пары, акции компаний или сырьевые товары.
Приведем простой пример. Вы наверняка замечали, что движения некоторых валютных пар практически совпадают.

Так, при публикации положительных новостей из еврозоны, валютные пары с евро (EURUSD, EURJPY, EURCAD и др.) устремляются вверх.

Но если посмотреть внимательно, то на эту новость фунт стерлингов и швейцарский франк также часто реагируют собственным ростом. С фундаментальной точки зрения это легко объяснить: экономика Великобритании и экономика Швейцарии тесно связаны с экономикой еврозоны, поэтому положительные новости из зоны евро обычно ведут к росту экономки стран – основных торговых партнеров и их валют.

Калькулятор корреляции

Для автоматического расчета корреляции валют на Форекс, вы можете воспользоваться специальным калькулятором.

Необходимо лишь выбрать валютную пару, временной интервал и их количество, по которым нужно рассчитать корреляцию. Заметим, что чем больший расчетный период выбран, тем более адекватные данные получит трейдер.

Давайте попробуем определить корреляцию валют с использованием упомянутого выше калькулятора.

Для этого выберем валютную пару EURUSD, 1 час как временной интервал и 300 периодов (максимально возможное значение) и нажмем кнопку «Рассчитать».

В результате мы получим примерно такую таблицу (мы ее немного обработали для удобства):

На основании данных из таблицы можно сделать вывод, что валютная пара EUR/USD сильнее всего коррелирует с валютной парой USD/DKK. Их движение совпадает на 100%. Однако зависимость между этими валютными парами обратная, о чем свидетельствует знак «-» перед значением коэффициента корреляции.

Валютная пара USDCHF также сильно обратно-коррелирует с EUR/USD (коэффициенты корреляции -0.91).

Наибольший коэффициент прямой зависимости с парой евро/доллар имеют валютные пары NZD/USD и EUR/AUD (0.83 и 0.51 соответственно). Это говорит о том, что движения EUR/USD и вышеуказанных пар совпадают в 83% и 51% случаев. В данном случае зависимость прямая.

Для того чтобы определить, насколько зависимыми являются две валютные пары, часто расчет корреляции можно и не проводить. Достаточно лишь расположить графики двух валютных пар рядом (как на картинке выше) – наличие корреляции становится очевидным.

На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EURUSD и USDDKK.

Как использовать корреляцию

Существуют различные стратегии на основе корреляции валютных пар, например, ее применяют для улучшения четкости паттернов:

В этом материале мы укажем лишь основные направления применения корреляции, а о самих стратегиях вы можете почитать здесь.

Трейдеры могут использовать корреляцию валют в нескольких целях:

1. Хеджирование. Допустим, что трейдер продал валютную пару EURUSD среднесрочно и решил ждать, когда позиция закроется по тейк профиту. Однако неожиданно становится известно, что сегодня днем запланировано выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Такие выступления официальных лиц часто приводят к неожиданным и резким движениям на валютном рынке. Ознакомившись с корреляцией Форекс валютных пар, трейдер определил, что между парами EUR/USD и USD/CHF существует твердая обратная зависимость. Совершенно логично в данной ситуации для трейдера продать валютную пару USD/CHF с целью хеджирования открытой позиции по EUR/USD в случае неожиданного отскока последней пары вверх.

2. Диверсификация рисков. Предположим, что трейдер решил купить валютную пару AUD/USD. Видя, что у него еще достаточно средств для открытия других позиций, трейдер решил поискать возможность совершить еще две сделки. Ознакомившись с коэффициентами корреляции валют, он выяснил, что AUD/USD сильнее всего коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, а слабее всего с USD/RUB и GBP/JPY. Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USD/RUB и GBP/JPY, т.к. в случае непредвиденного падения AUD/USD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары.

Пользуясь корреляцией как торговым индикатором, необходимо помнить, что валютный рынок находится в постоянном движение, поэтому корреляция валют также может изменяться со временем. Поэтому мы советуем время от времени опытным трейдерам не забывать обновлять свою корреляционную таблицу.

Корреляция форекс.

Давно замечено, что движение курсов валют на форекс по различным парам может быть взаимосвязано, эту взаимосвязь именуют корреляцией.

Корреляция форекс – подразумевает устойчивую взаимосвязь между курсами различных валют на форекс. На практике обычно используют корреляцию валютных пар, что позволяет значительно упростить процесс трейдинга.

Стратегия является довольно распространенной и успела завоевать доверие не одного поколения трейдеров на различных мировых биржах.

Торгуя на валютном рынке вы, наверное, не раз замечали, что стоит одной валюте пойти вверх следом за ней подтягиваются и другие, или наоборот, как только инструмент торговли начинает дешеветь, некоторые другие денежные единицы только укрепляют свое положения. Причем, каждая из валют имеет свою скорость движения, что позволяет, ориентируясь по одной денежной единице совершить прогноз движения тренда по другой.

При этом следует отметить, что валюты или валютные пары не обязательно будет двигаться только в одном направлении, корреляция на форекс может носить как прямой, так и обратный характер. В случае если инструмент торговли и выбранный ориентир движутся в одном направлении, говорят, что наблюдается прямая взаимосвязь. Если же курсы движутся в обратном направлении, то речь обычно идет об обратной корреляции.

Коэффициент корреляции валют форекс.

Для того, что бы организовать интернет трейдинг на нескольких валютных парах принято использовать такое понятие как коэффициент корреляции. Он позволяет установить, как тесно связаны валютные пары между собой.

Если цена на валюту в течение всего времени движется в одном направлении, то инструментам форекс присваивается значение коэффициента +1, что соответствует 100%. Но это вовсе не значит, что при подорожании EURUSD на 10 пунктов и EURGBP так же подорожает соответственно на 10 пунктов, если между ними наблюдается 100% корреляция. Коэффициент характеризует не величину изменений, а количество времени, на протяжении которого наблюдается корреляция.

В то же время знак плюс или минус свидетельствует о том, какой из видов взаимодействия присутствует, прямой или обратный. Плюс говорит о том, что пары движутся в одну сторону, а минус соответственно в обратную.

Пример корреляции валютных пар приведен в таблице, первая табличка для часового графика, вторая дневного.

Корреляция валютных пар — практическое применение.

Существует два варианта использование коэффициента корреляции, в первом случае он применяется при мультивалютной торговле. Зная что, определенные два инструмента основное время движутся в разных направлениях, нет смысла открывать по ним сделки в одну сторону. Разве, что подобный подход может использоваться для хеджирования на форекс.

Когда корреляция позволяет снизить риски, часто для этих целей используются активы которые совершенно по разному реагируют на выход новости или событие.

На втором варианте построена целая стратегия, суть ее заключается в том, что одна валютная пара обычно реагирует на событие немного быстрее, чем другая. А значит, ориентируясь по первой, можно открывать сделки по второй.

При использовании корреляции желательно не забывать про вспомогательные инструменты, в качестве которых выступают индикаторы или другие подобные скрипты. Вот примеры некоторых из них:

Корреляция валютных пар на Форекс

Трейдинг сопряжен с высоким риском. Согласно статистике, порядка 75% спекулянтов терпят убытки. Сократить потери и повысить прибыльность торговли поможет корреляция валютных.

Определение и виды

Корреляция на Форекс — статистическая взаимосвязь между движением активов одинаковых и разных классов. В основе фундаментальные факторы, влияющие на инструменты – один актив реагирует на второй. Используя информацию о связи ряда сведений, можно уменьшить риски, повысить качество прогноза.

Взаимосвязь определяется с применением специфических формул. Значения варьируются в диапазоне от -1 до 1. Говорить о прямой связи можно, получив в ходе вычислений цифры от 0 до 1. Обратная наблюдается, когда значения находятся в пределах от -1 до 0.

По формулам вычисляется сила взаимосвязи:

• 0–0,2 — активы не связаны. На графиках наблюдаются сходства, но поведение цен относится к случайным совпадениям. Инструменты при долгосрочном наблюдении не показывают общих тенденций.
• 0,2–0,4 — слабая связь. Чаще всего на графиках сходятся основные точки, сильной зависимости не наблюдается.
• 0,4–0,7 — средняя корреляция. На графиках просматривается одинаковое общее направление инструментов, но при изучении малых отрезков, отличается.
• 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Котировки инструментов двигаются идентично. Различия едва заметны, наблюдаются на незначительных отрезках.

При обратной взаимосвязи цифры аналогичны, но с отрицательным значением.

Таблица

У трейдера нет времени на проведение расчетов по математическим формулам. Чтобы не вникать в суть, проще воспользоваться таблицей корреляции валютных пар на форекс. Однако недостаточно раз скопировать из сети информацию и применять годами в торговле. Рынок не стоит на месте, данные меняются. Лучше воспользоваться специализированным сервисом. Американским брокером Oanda предлагается комфортная таблица:

• Выбирается класс актива. Представлены основные и экзотические валюты, сырье, драгметаллы, индексы бирж.
• Устанавливается отображение параметров. Реализовано 3 типа: Bubble, Heatmap и Table. Начинающим спекулянтам подойдет 3 вариант. Отображаются цифры, помогающие быстрее разобраться со значениями.
• Установка взаимосвязи. Сначала выбирается один актив, а потом другой. Система автоматически выведет на экран значение. Уровень связи рассчитывается за разные периоды — от 1 час до 1 года. Для составления прогнозов рекомендуется учитывать обновленную информацию.

Брокер не требует регистрации и внесения депозита. Сервис доступен бесплатно и трейдерам, не торгующим на платформе.

Преимущества использования корреляции в трейдинге

Информация о взаимосвязи активов помогает:

• Сократить количество убыточных контрактов и увеличить профит. Инвесторы, использующие в торгах 2 актива, рискуют вдвойне. Связь между инструментами позволяет увидеть сигнал на покупку по одному валютному активу, а после подтверждения открыть сделку по другому. Если ситуация резко изменится, трейдер сможет закрыть ордера досрочно и снизить потери.
• Хеджировать (страховать сделки). Фундаментальные факторы сказываются на цене инструментов неожиданным образом. Если прогноз спекулянта не оправдался, можно выбрать пару с обратной взаимосвязью и войти на рынок с противоположным ордером. Инвестор закроет убыточный контракт досрочно, и получит прибыль по второму приказу и останется в плюсе.
• Диверсифицировать. Если прогноз говорит о росте, вместо одной сделки можно заключить 2-3 на понижение цен других инструментов – значение зависимости составляет 0,7.
• Отфильтровать сигналы. При изучении взаимной зависимости валют удается выявить общие тенденции и снизить количество ложных сигналов на вход.

Учтите, корреляция не всегда помогает на 100% предсказать поведение валютных пар. На инструменты влияют разнообразные факторы. При возникновении форс-мажорных обстоятельств поведение цены может выбиться из привычного русла и обе сделки закроются в минус. Важно следить за новостями, удастся сократить убытки.

Индикаторы для МТ4

Советники на Форекс для корреляции помогают в получении достоверной информации о взаимосвязи между валютными парами. Создано порядка 10 программ для использования в МТ4.

• iCorrelation Table относится к информационному типу, после активации располагается в подвальном окне, не загромождая ценовой график. Эффективность работы — средняя.
• Indcor-Correlation автоматически рассчитывает взаимосвязь между выбранными в настройках валютными парами, результаты генерируются с высокой точностью, погрешности минимальны.
• IND_Correlation после активации показывает взаимосвязь выбранных инструментов, отображается под рабочим графиком, активы представлены двумя линиями — красной и синей. Функционал ПО не вызывает сложностей, на освоение требуется не более 15 минут.
• OverLay Chart отображается поверх рабочего графика, показывая связь валютных пар. Эффективность работы — выше среднего.
• Correl8b используется в качестве фильтра и определения текущей ситуации на рынке, открывается под ценовым графиком. Не мешает проводить дополнительный анализ ценовой кривой. Эффективность определения взаимосвязи — выше среднего. Функционал прост в освоении.

Зачастую индикаторы используются в автоматическом трейдинге. Программные решения помогают выбрать подходящие валюты для торговли, снижают просадку. При ведении торгов вручную, рекомендуется пользоваться сервисами брокера OANDA или советником портала Investing.com не требующий скачивание и установку файлов в МТ4.

Программа работает в браузере. Потребуется выбрать валюту, интервал, число периодов. Алгоритм отобразит список коррелируемых пар в течение 10-20 секунд.

У портала Investing.com безупречная репутация. За использование советника не взимается оплата. Система мгновенно находит коррелируемые инструменты за любой период времени. Минус в необходимости переключаться между графиком и браузером. Однако советник не загромождает рабочее пространство и не мешает анализировать котировки.

Заключение

Корреляция помогает трейдерам в торговле, составлении прогнозов, позволяет сократить убытки и повысить прибыль. Следует детальнее изучить взаимодействие активов, пользоваться советниками, тогда удастся снизить потери и чаще выходить в плюс.

Использовали ли вы обратную или прямую связь инструментов в торговле? Поделитесь своим опытом работы в комментариях. А также вы можете задать вопросы по теме статьи, мы радостью на них ответим.

Корреляция валютных пар

Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.

Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.

На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.

Коэффициент позволяет систематизировать движение валютных пар. Его диапазон — +1 — -1. Эти показатели обозначают полную противоположность. И чем меньше при анализе устанавливается разница, тем выше экономическая взаимосвязь между государствами, которым принадлежат взятые ща пример валюты. Также важность приобретает близость между стратами в географическом плане.

Таблица корреляции валютных пар, расшифровка значений.

Рекомендуется во время выполнения анализа ситуации на рынке пользоваться таблицей корреляции пар. Ее разработали аналитики, работающие на Форекс. Рассмотрим основные значения:

• 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
• 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
• 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
• 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
• 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
• 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
• -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).

Как анализировать корреляцию?

Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике.

• На рисунке Косинусоида и она же только с наложенным на неё шумом. Слабенький шум и поэтому связь высокая.
• Здесь добавляем шум ко второму ряду и видим что взаимосвязь падает.
• Ещё добавляем шум и взаимосвязь почти исчезает.
• А здесь пример обратной корреляции валют. Как видим когда одна расчёт другая падает! Как EURUSD и USDCHF

Примеры торговли на корреляции.

Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.

Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).

Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.

Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.

Формула определения коэффициента корреляции.

Итак, рассмотрим формулу.

Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где

Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).

Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.

Способы использования корреляции.

На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:

• снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
• удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
• диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
• хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).

Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.

Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.

Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция — это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).

Выше мы говорили о двух разновидностях. Это скользящая и прямая корреляция. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала. Если же всё совпало, — вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов. Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать.

Следующий вид корреляции – скользящая. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.

Текущая корреляция наиболее популярных валютных пар.

Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.

Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:

• Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
• Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD

Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:

• Прямая: USD/CHF, USD/CAD
• Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD

Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.

Корреляция валютных пар. Что такое корреляция, как ее использовать при торговле на рынке Форекс

Трейдеру необходимо помнить, что на каком бы рынке, и какими бы вы финансовым инструментом он торговал, существует тесная взаимосвязь межу различными активами, а все рынки тесно взаимосвязаны между собой. Изменения динамики и направленности движения на одних финансовых рынках оказывают сильное влияние на состояние других. Это в полной мере относится и к Форекс рынку. Здесь существует такое понятие как корреляция валютных пар.

Корреляция представляет собой меру зависимости между двумя различными валютными парами или другими финансовыми инструментами. Коэффициент корреляциии может быть в диапазоне между +1 и -1. Показатель корреляция +1 означает, что сравниваемые две пары валюты двигаются в 100% времени в одном и том же направлении.

Соответственно, показатель корреляции -1 обозначает, что две пары валют двигаются в противоположных направлениях в 100% времени. Отсутствие корреляции (коэффициент = 0) означает, что взаимоотношения между финансовыми инструментами валют совершенно отсутствуют и полностью случайны.

В процессе торговли трейдеру, независимо от стратегии торговли и тайм фрейма, чрезвычайно важно знать и учитывать при проведении анализа рынка корреляцию валютных пар. Одни валютные пары движутся параллельно и одновременно, другие однонаправленно, но с некоторой задержкой во времени, третьи – движутся в противоположном направлении.

Также следует знать, что коэффициент корреляции – величина не постоянная и может значительно варьироваться на протяжении небольшого промежутка времени. Поэтому рекомендуется отслеживать его как минимум один раз в квартал, а еще лучше – делать это ежемесячно. Для вычисления коэффициента корреляции самостоятельно можно использовать таблицы Excel, если вы имеете необходимые навыки, но можно пользоваться и готовым калькулятором корреляции валют. Такие калькуляторы представлены на многих веб ресурсах – вот один из них (http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator).

В таблице приведен пример коэффициента корреляции различных валютных пар на разных временных интервалах. Так, корреляция между GBP/USD и AUD/USD в краткосрочном интервале (1месяц) составила – 0/10, а в 3 месячном периоде + 0.72, а отрицательная коррекция между USD/CAD и GBP/USD с – 0.02 за месяц увеличилась до – 0.66 за период 6 месяцев.

Как использовать корреляцию валютных пар при торговле на рынке форекс?

Прежде всего, зная силу корреляции валютных пар, трейдер может избежать входа в две торговые позиции, которые уравновешивают друг друга. Например, вы знаете, что валютные пары EUR/USD и USD/CHF 100% времени движутся практически в противоположных направлениях. Если вы при этом откроете длинные позиции по обеим парам – это значит, что практически у вас отсутствует позиция, так как коэффициент корреляции между этими парами показывает, что когда EUR/USD растет, USD/CHF падает. В тоже время, длинная позиция по EUR/USD и NZD/USD (AUD/USD), согласно данным коэффициенту корреляции равнозначно удвоению позиции.

На рынке существуют определенные взаимоотношения между всеми основными валютами: евро, швейцарским франком, британским фунтом, австралийским, новозеландским долларом, которые связаны с долларом США – EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и AUD/USD. В случае, когда эти валюты растут – доллар США слабеет.

Корреляцию валютных пар также можно использовать для управления рисками в торговле. Например, учитывая сильную корреляцию валютных пар EUR/USD и AUD/USD, вы можете распределить объем торговой позиции по этим 2 парам, при этом сохраняя направление позиции, то есть вы, по сути, диверсифицируете риски.

Также трейдер может использовать различную стоимость одного пункта у различных валютных пар. Так, USD/CH и EUR/USD имеют отрицательную корреляцию почти на уровне 100%, но величина пункта при входе одним лотом у EUR/USD – $10, а у USD/CHF – составляет $8.34. То есть, трейдер может использовать пару USD/CHF, чтобы хеджировать риск по паре EUR/USD.

Также следует помнить, что при движении некоторых пар «союзников», можно с высокой вероятностью ожидать и движение других валютных пар с небольшим временным лагом. Однако на биржевых рынках существует корреляция не только между отдельными валютными парами. Большое значение при торговле имеет так называемая межрыночная корреляция. Можно отметить, например, сильную обратную корреляцию золота и доллара США.

Как видно на графике выше, эта зависимость обратная и сильная, то есть при росте стоимости золота отмечается падение курса доллара США. Золото также оказывает сильное влияние на товарные валюты – канадский, австралийский и новозеландский доллар.

Благодаря тому, что Австралия является крупнейшим поставщиком золота металла, корреляция между ними предоставляет трейдерам возможность зарабатывать.

На канадский доллар так же оказывает сильное влияние изменение цен на нефть, так как Канада – одна из лидеров в мире по добычи нефти.

На графике выше наблюдается четкая зависимость динамики и направления движения цен этих активов. Поэтому при значимых коэффициентах корреляции финансовых инструментов трейдеру необходимо отслеживать данные технического анализа в комплексе по двум высоко коррелируемым активам.

Трейдеру в его практической работе, чтобы видеть и быстро анализировать движения валют на рынке в целом, какой бы вы валютой не торговал, необходимо организовать систему постоянного мониторинга рынка. Оптимальным вариантом является использование нескольких мониторов, но если такой возможности нет, можно организовать систему слежения за рынком на одном мониторе.

Для примера, привожу снимок монитора, на котором вы видите рыночную картину как целом, так и на каждой валютной паре, интересующей вас, а так же реакцию валютных пар на различные события на рынке.

Для этого на мониторе вы устанавливаете кроме основного экрана торговой платформы, на котором проводите технический анализ рынка и торговлю, но и открываете экраны «информеры» – несколько маленьких окошек, которые располагаете по сторонам от основного экрана платформы.

Теперь вам достаточно максимум 10-15 минут, чтобы сделать анализ рынка полностью в любой его момент, а также отслеживать динамику валютных пар, корреляцию и реакцию рынка на события в целом. Эти экраны-«информеры» каждый трейдер может подбирать самостоятельно, в зависимости от торгуемых им финансовых инструментов, а также степени корреляции валютных пар.

Очень часто профессиональные трейдеры, которые торгуют на долгосрочных временных интервалах, отслеживают и учитывают большое количество финансовых показателей: индексы фондовых рынков США, Европы, Азии, индекс доллара США, рынок облигаций, индексы товарных цен. Поэтому информация обо всех инструментах рынках должна анализироваться и учитываться при торговле на любом рынке и любыми финансовыми инструментами, и валютами в том числе.

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Корреляция на форекс — это взаимосвязь между двумя активами из одного или нескольких классов. Валюта коррелируется с другими денежными единицами, индексами и товарами.

Виды связи на финансовых рынках

Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

• 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
• 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
• 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
• 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

Инструкция по работе с таблицей:

1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

Рынок всегда меняется

От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Учитывайте изменчивость во время торговли.

3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.

Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может развернуться сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.

Зная о корреляции, спекулянт не войдет по коррелируемым активам и сохранит больше денег.

Используются пары со значением зависимости около 0,7.

Корреляция на форекс между валютой и товарами

Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

Канада

Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

Австралия

Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

Новая Зеландия

Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2013 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2013 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.