Как рассчитать потери для Форекс
-
☆☆☆☆☆★★★★★ -
☆☆☆☆☆★★★★★
Правильный расчет размера позиции на Форекс
Размер вашей позиции не должен быть случайным решением. Размер позиции на Форекс должен быть откалиброван с учетом персонального лимита риска. Слишком большой размер открытой валютной позиции может не позволить счёту расти из-за больших убытков на уровнях stop loss, а то и вовсе уничтожить весь счёт в одном большом движении цены.
Не позволяйте этому случиться с вами. Как определить свой личный лимит риска и правильно рассчитать размер позиции таким образом, чтобы при благоприятных рыночных условиях зарабатывать деньги, а при неблагоприятных не потерять последнюю рубашку? Давайте попытаемся в этом разобраться.
Устанавливаем процент риска
Установите процент суммы Вашего счета, которым вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие профессиональные трейдеры выбирают предел риска в 1%, или менее, от их общего капитала в каждой сделке. Если сделка окажется убыточной, они потеряют только 1%, сохранив оставшиеся 99%. Рискуя таким образом, даже при нескольких убыточных сделках подряд, вы не сможете существенно истощить свой счёт.
Риск даже меньше, чем 1% является обычным явлением, но некоторые трейдеры рискуют до 2% с проверенными системами. Если вы только начинаете и не имеете успешного опыта торговли, придерживайтесь риска в 1% или меньше от вашего счета на каждой сделке.
Например, на $ 5000 торговый счет, не рискуйте более $ 50 (1% от счета) на одной сделке. Это ваш торговый риск, и управляется этот риск с помощью ордеров stop loss.
Устанавливаем уровень ограничения убытков
Теперь необходимо установить уровень ограничения убытков – ордер stop loss. Этот уровень устанавливается исходя, например, из технического анализа графика цены таким образом, чтобы случайное колебание цены не привело к его срабатыванию и не выбило вас из рынка раньше времени.
Сначала установите ордер stop loss и только потом производите расчет размера позиции
Затем, исходя из расстояния в пипсах между ценой входа в рынок и ордером stop loss, а также установленного ранее процента риска – вычисляем нужный размер позиции. Но впрочем, об этом давайте поговорим подробней.
Предположим, что вы имеете счет в $ 5000 и ограничиваете риск в размере $ 50 на каждой сделке (1% от счета). Вы покупаете EUR/USD на 1.3600 и устанавливаете stop loss на 1.3550. Риск в этой сделке составляет 50 пипсов.
Теперь мы знаем, что размер риска составляет 50 пипсов, и он должен соответствовать сумме в $ 50. Пришло время определить идеальный размер позиции на Форекс.
Считаем размер позиции в лотах
Во-первых, необходимо знать какой тип лотов вы используете:
- Микро – $1000 за лот стоит $0,1 за один пипс
- Мини – $10000 за лот стоит $1 за один пипс
- Стандарт – $100000 за лот стоит $10 за один пипс
Это относится ко всем валютным парам, где USD стоит в знаменателе, например: EUR / USD, GBP / USD и т.д. Если в паре нет USD, стоимость пипса будет незначительно отличаться.
Чтобы найти ваш точный размер позиции на Форекс, используйте следующую формулу: [риск в $ (риск в пипсах * стоимость пипса)] = размер позиции в лотах.
Для нашей позиции в EUR / USD с риском в 50$ и 50 пипсов, имеем: [$ 50 / (50x $ 0,1)] = $ 50 / $ 5 = 10 микро лотов. Размер получился в микро лотах, потому что при расчете размера позиции мы использовали стоимость одного пипса именно для микро лота ($0,1).
Для мини лотов подставляем значение в $ 1 вместо $ 0,1: [$ 50 / (50x $ 1)] = $ 50 / $ 5 = 1 мини лот.
Число пипсов до уровня stop loss часто варьируются от сделки к сделке, так что ваша следующая сделка может иметь только 20 пипсов до стопа. Используйте ту же формулу: [$ 50 / (20x $ 1)] = $ 50 / $ 20 = 2,5 мини лота, или 25 микро лотов.
При изменении размера счета в процессе торговли будет меняться и сумма риска (но процент риска от общей суммы будет оставаться неизменным!). Например, если счет увеличивается до $ 6000, то вы рискуете 60 $ на каждой сделке. Если значение счета падает до $ 4500, то размер риска на каждой сделке будет составлять $ 45.
Стоимость пункта (пипса) на рынке Форекс
Когда USD присутствует в знаменателе валютной пары, стоимость пункта зафиксирована, как описано выше. Однако, когда USD стоит в числителе (например USD/JPY), стоимость пункта будет меняться в зависимости от текущей цены пары.
Чтобы определить стоимость одного пипса для валютной пары у которой USD стоит в числителе необходимо указанную выше стоимость одного пипса разделить на текущий курс данной валютной пары.
Например, чтобы определить стоимость одного пипса для микро лота USD/CHF, разделите $ 0.10 на текущий курс USD/CHF. Если курс USD/CHF составляет, например – 0,9325, то стоимость пункта составит $ 0,10/0,9325 = $ 0,107.
Для USD / JPY необходимо выполнить описанную выше операцию, но затем умножить на 100, чтобы получить правильное значение стоимости пипса. Вот пример с использованием стандартного лота: ($ 10/107,151)*100 = $ 9,33 за один пипс стандартного лота для пары USD / JPY при курсе 107,151.
Заключение
Рискуя слишком много на каждой сделке, вы можете истощить свой счёт очень быстро. Рискуя слишком мало, вы не дождетесь роста вашего счёта. Рискуя около 1% от вашего счета на каждую сделку, вы управляете риском, и даже череда потерь не будет наносить существенного ущерба вашему счету. Если при этом вы делаете больше прибыльных сделок с величиной take profit=3…5 x stop loss , то ваш счет будет неуклонно расти.
Рынок Ф орекс не терпит суеты, небрежности и непоследовательности. Установите процент, которым вы готовы рисковать, и не меняйте его. На каждой сделке установите уровень stop loss . Определите стоимость одного пункта, а затем рассчитайте идеальный размер открытой валютной позиции, используя вышеизложенную информацию.
Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:
Просадка на Форекс – 9 основных причин уменьшения торгового депозита
Любая из торговых стратегий или советники форекс , невзирая на оптимизацию и чёткое исполнение трейдером ключевых пунктов системы, будут периодически давать убыточные сделки. На Форексе трейдинг является непредсказуемым явлением, поэтому приходится спекулянтам терять часть накопленного капитала. Если методика открытия позиций успешная, то данный период просадки короткий, хотя возвращаться к запланированному уровню доходности сложно.
Валютный рынок, как и аналоговые площадки для торговли финансовыми инструментами, характеризуется немаловажной особенностью – всякий трейдер, будь то опытный профи либо начинающий игрок на бирже, регулярно сталкивается с просадками. Эти дродауны (Drowdownили сокращено DD) формируются из-за единичных и серийных сделок, завершающихся потерей денег.
Продолжительность, а также частота убыточных серий определяется степенью опытности, уровнем знаний и психоэмоциональных качеств форекс-трейдера. Знать первопричины просадок, анализировать их и на практике задействовать эту информацию необходимо любому спекулянту, планирующему вести успешный валютный трейдинг.
Рассмотрим обстоятельно первостепенные факторы, определяющие возникновение большинства просадок на Форексе. Разберём их базовую суть, чтобы осознавать и предугадывать такие ситуации.
Что такое просадка на форекс
Торговля биржевыми активами насыщена всевозможными ситуациями и явлениями, связанными с процессом закрытия/открытия ордеров. Относятся к ним просадки на Форексе, которые также называются дродаунами.
По сути, возникающие просадки собой являют уменьшение объёма торгового депозита (капитала), используемого в трейдинге CDF-контрактами, валютными парами, фондовыми индексами, металлами и иными активами. Эти дродауны бывают разной продолжительности, обусловленной числом последующих сделок, закрытых в минус.
Как рассчитать просадку на форекс
Обычно величина просадки оценивается двумя способами:
- количеством потерянных средств за временной отрезок (час, торговая сессия , неделя и др.) в непосредственном измерении деньгами;
- процентным соотношением утраченной части к размеру начального капитала. Обычно так измеряют просадку для одной сделки, но можно также использовать другие параметры времени.
Чаще трейдерами практикуется второй вариант, но рассматриваются дневные интервалы.
Например
Трейдеры зачастую внимание уделяют исключительно большим просадкам, величина которых превышает 9-11% от размера торгового баланса, зафиксированного в контрольный момент времени. Это разумно, поскольку такой дродаун уже сложно компенсировать и развивается риск слива депозит
Вообще, у малоопытных и начинающих спекулянтов образуется резонный интерес, относительно понятия «допустимая просадка».
Как различать приемлемый уровень денежных потерь и критичность ситуации
Такой вопрос по-настоящему сложный. Определяется всё личным восприятием трейдера риска на Форексе. Биржевые игроки, задействующие агрессивные стратегии типа свинг-трейдинга, скальпинга и пипсовок на высоковолатильном рынке, допускают дродауны максимум до 50-52%. Любители консервативных стратегий не позволяют такому показателю превысить 18-27%.
Здесь важно явственное понимание неизбежности просадок в любых тактиках трейдинга. Чтобы предупредить состояние тильта либо психоэмоциональный «удар» от возникшего периода убыточной торговли, следует на стадии апробации и оптимизации стратегии чётко рассчитать допустимый уровень дродаунов.
Почему возникают на Форексе просадки
Валютный рынок бывает труднопредсказуем и технический анализ вкупе с фундаментальным исследованием может выдавать периодические ошибки. Эти ложные сигналы вероятного движения котировок приводят к просадкам, однако, частотность таких дродаунов возможно сократить, если учитывать их причинные факторы.
К важным ситуативным моментам и обстоятельствам, вызывающим частичную потерю торгового капитала, специалисты относят следующие моменты:
1 высокая волатильность на валютном рынке. Разумеется, Форекс это не криптовалютная биржа, где котировки цифровых монет частенько демонстрируют фантастические колебания, но также случаются периоды с высокоамплитудными волнами ценового движения. Если не контролировать рыночную ситуацию и игнорировать ордер stop-loss, то можно легко за пару-тройку часов получить просадку, глубиной в десятки пунктов. Поэтому трейдерам рекомендуется постоянно планировать торговый день при помощи экономического календаря, помогающего определять наиболее волатильные участки биржевых торгов;
2 отказ от стоповых приказов, предусмотренных в торговом терминале. Закономерный сценарий тут очевиден – трейдер, не выставляя стоп-лосс либо tralling-stop, рискует пропустить момент изменения тренда и уход цены в противоположном, убыточном направлении. Естественно, неконтролируемый ход котировки даст просадку депозита, а при наихудшем развитии даже обнуление торгового счёта. Вероятность последнего варианта учащается, когда применяется на Форексе маржинальная торговля с большими объёмами лотов;
3 сбой в работе стоп-ордеров. Это обидный случай, когда трейдером соблюдены все нюансы риск менеджмента , но по каким-то причинам срабатывание stop-loss либо трейлинг-стопа не происходит на установленном уровне. Цена беспрепятственно устремляется вниз, наращивая величину текущей просадки;
Важно! Если процедура установки стоповых приказов осуществлена верно, то виноват в убытке исключительно брокер. Доказать факт недоразумения когда отсутствует запись ведения торговли почти невозможно. Поэтому профессионалами рекомендуется скрупулёзно выбирать надёжного форекс-брокера !
4 большое кредитное плечо , применяемое в маржинальном трейдинге. Конечно, финансовый леверидж, как дополнительный инструмент на Forex, позволяет ощутимо приумножить вероятный профит. Но тут же большая маржа ослабляет депозитный потенциал. Спекулянтам нужно поэтому аккуратно выбирать размер кредитного плеча, учитывая потенциальную волатильность котировки торгуемой пары .
Для небольших депозитов нельзя использовать большую маржу, если размер допустимой просадки минимальный. Когда наличествует желание протестировать на Форексе маржинальный трейдинг либо хочется учится применять кредитное плечо в работе, необходимо уменьшать лотность сделки и устанавливать короткий таймфрейм. Такие манипуляции поспособствуют сбережению депозита и предохранят его от обнуления;
5 проблемы с торговой стратегией. В данную группу вносят три аспекта – отсутствие методики, ошибки в системе совершения сделок и неграмотное использование тактики. На финансовых биржах невозможен результативный трейдинг, проводимый без оптимизированной, логичной стратегии. Любые эти ситуации неизбежно участят просадки, что легко может трансформироваться в быстрый слив торгового счёта.
Менее специфичные причины просадок, собой являют большую категорию ситуативных моментов, способных иногда вызывать потери части торгового капитала. Выделить тут можно:
6 случайные проскальзывания на Форексе и гэпы. Как правило, данные явления обуславливаются форс-мажорами, срабатывания крупных отложенных ордеров, входом в рынок биржевых китов – вероятных факторов множество. Здесь единственная возможность предотвращения крупной просадки состоит в задействовании правильно рассчитанного stop-loss;
7 неграмотный мани менеджмент. Когда трейдер игнорирует базовое правило «не более 5-10% от депозита на 1-н ордер», в сделке нарастает соответствующий риск большого дродауна;
8 ложные стратегии. Играет первостепенную роль система Мартингейла, заложенная в структуру торговой стратегии. Трейдинг на начальных стадиях иллюзорно воспринимается безубыточным, поскольку теория вероятности закономерность якобы подтверждает. Но рынок Форекс не «слушается» статистику и часто выдаёт неожиданные тенденции, развороты трендов , ценовые экстремумы или невообразимые траектории ценовых движений. С Мартингейлом, исполняемым по классической схеме, дело такое же – чем больше удваивается объём сделки, том выше опасность утраты капитала;
9 нетестированная и неоптимизированная система трейдинга. Недопустимо стартовать на стандартном счёте Форекс, предварительно не ознакомившись с тонкостями применяемой тактики. Легко и эффективно делается на демо-счёте, микро-форексе или при мини-трейдинге. Большими суммами здесь спекулянт не рискует, а опыт и глубокие знания стратегии торговли заполучает на реальном рынке. Кстати, неплохи вариантом будет тестер стратегий, интегрированный в MetaTrader (торговый терминал).
Принципиально! Любому трейдеру, пришедшему на Форекс зарабатывать, необходимо вспоминать важнейшую аксиому – легче образование просадки предупредить, чем впоследствии стараться восстанавливать изначальный уровень депозита. Универсальным способом, блокирующим укрупнение дродаунов, является своевременно установленный, правильный ордер stop-loss!
Заключение
Перед началом валютного трейдинга следует разобрать и понять ключевую истину, что Форекс и иные финансовые биржи могут не только давать профит, но также способствовать потере накопленных денег. Просадки тут очень коварны, так как под видом небольших потерь или неконтролируемых убытков нетрудно угодить в глубочайший минус. Выходить из глубоких дродаунов невероятно трудно.
Если трейдером соблюдаются базисные правила риск менеджмента и аспекты мани менеджмента, а также применяется хорошая стратегия и учитываются причины просадок, то эффективная торговля на Forex фактически гарантирована. Нельзя отчаиваться из-за текущих просадок, а нужно беспрестанно оптимизировать трейдинговую стратегию, постоянно учиться и накапливать полезный опыт.
Если вам понравилась статься про причины возникновения просадки, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.
Как рассчитывать Лот и Пункт на Форекс в Примерах
Каждый трейдер должен знать, как рассчитать лот, чтобы уменьшить риск маржин-колла, когда залоговый депозит будет полностью израсходован, и придется закрыть сделку автоматически и отозвать кредит банка, чтобы погасить издержки торговли.
Лот – это единица купли-продажи, объём валютной сделки на Форексе, согласованный с мировыми стандартами.
1 лот равен 100 000 базовых единиц валюты. Базовая валюта равна единице обмениваемой валюты. Лотами измеряется объем каждой сделки.
Лот по паре USD/CAD установлен в 100 000 USD, так как доллар – базовая валюта. При паре EUR/USD 1 лот будет равен 100 000 EU (примерно 112 350 USD по текущему валютному курсу).
Чтобы открыть позицию на 1 лот и более, нужно иметь много денег, поэтому брокеры предоставляют кредитное плечо. Касаемо частных лиц, накопивших некоторую сумму, то брокерские компании дают им возможность пользоваться так называемыми дробными лотами — возможностью купить не целый лот, а его десятую часть.
Виды лотов
- Стандартный лот (целый) – 100 000 единиц базовой валюты
- Мини-лот – 10 000 единиц
- Микро-лот – 1 000 единиц
Все манипуляции на бирже Форекс требуют стандартных лотов, поэтому брокеры собирают дробные лоты, суммируют и выводят на биржу. Это осуществляется полностью автоматически. Таким образом, большой суммы для совершения сделки трейдеру не нужно, можно торговать с минимального депозита.
Открывая сессию, нужно, чтобы на счете была свободная маржа по размеру торгового лота. Это разница между размером свободных средств и залогом.
Как рассчитать лот на Форекс
Имеются два критерия, принимаемые к сведению трейдером:
- Самый большой дозволенный риск на одну открываемую позицию;
- Степень стоп-лосс в пунктах от точки входа.
Также важен размер депозита и цена 1 пункта (минимальное изменение валютного курса * объем операции). В паре EUR/USD цена 1 пункта будет равна, к примеру, 10 USD. Для удобства трейдеров у брокеров приведены специальные таблицы, где уже указана цена пункта для конкретной валютной пары.
Рассчитать лот можно несколькими способами, разберем несколько по очереди на конкретной информации.
Итак, предположим условия:
- Вклад – $3000;
- Валютная пара — EUR/USD;
- Цена 1 пункта целого лота — $20;
- Наибольший риск на сделку – 5%;
- Длина стопа – 80 пунктов;
- Предоставление кредитного плеча– 1 : 100.
Система целого лота
Согласно этой системе, единожды выделяется закрепленная величина лота, и ведение торгов происходит лишь с ним. Важно учитывать при этом такие факторы:
- Риск получения убытка при внушительном подъеме лота становится выше;
- Слишком большое снижение лота влечет за собой неэффективность оборота средств.
Объем, с которым можно работать, таким образом, должен быть не более 10% от предельного объема. Согласно приведенной в примере информации, максимальный лот будет 1,78. Следовательно, определенный лот не может быть больше 0,178.
Рассчитывалось это таким образом:
3000 USD * 100 (размер кредитного плеча) = 300 000 USD – средства для проведения сделки
200 000 USD / 112 350 USD (100 000 EUR =112 350 USD) = 1,78 – максимум лотов для конкретной позиции
Закрепленная сумму риска
Чтобы вычислить объем лота, за основу необходимо взять наибольшее начисление риска для единичного договора. Убытки в начале сессии больше уровня приемлемого риска — невозможны. Самый большой возможный риск в приведенной ситуации – 5% (150 USD). Затем рассчитывается число пунктов до стоп-лосса, согласно примеру – 80, так как стоимость 80 пунктов не может быть больше 150 USD. Потери не могут превосходить наивысшую сумму риска. Приведенный расчёт поможет увеличить доход с помощью жесткого паресечения убытков.
Расчёт происходит таким образом:
3000 USD * 5% = 150 USD – предельный размер установленного риска
150 USD / 80 (пунктов) = 1,87 USD – наибольшая цена 1 пункта
1,87 USD / 10 USD (цена 1 пункта целого лота) = 0,18 – наибольший объем лота при конкретном уровне потерь.
Необходимо учесть, что изначальный размер депозита может увеличиться, тогда расчет необходимо скорректировать.
Если берутся дополнительные кредитные средства или загружается депозит
Суть этого способа расчета в том, что предельная загрузка вложения не может быть больше 15% от его величины. По данным из примера возможно открывать новые операции до тех пор, пока залог не превысит 450 USD.
Сумма открываемой сделки по паре EUR/USD не может быть выше 45 000 USD, и максимальный лот будет 0,4.
3000 USD * 15% (загрузка депозита) = 450 USD – наибольшая сумма кредитного обеспечения в долларах
450 USD * 100 (кредитное плечо) = 45 000 USD – размер сделки с учётом кредитного плеча
45 000 USD / 112 350 USD = 0,4 – наибольшее реальное число лотов.
В этих примерах был сделан упор на то, что трейдер использовал лишь один инструмент и открывал одну позицию. На деле обычно бывает не так, поэтому следует учитывать количество открываемых ордеров и весь риск, дозволенный на полный депозит, разделять объём залоговых средств между количеством открываемых позиций.
Как рассчитать стоимость пункта на Форекс
В валютной торговле существуют несколько видов котировок валют. Самый распространенный вид, который знаком всем, – это прямая котировка валюты, выражает цену единицы объекта торговли (литр бензина — 1,2 доллара). К примеру — USD/JPY, USD/CHF.
Если 1 единица другой валюты выражается в долларах США, то это — обратная котировка валюты (показывает, сколько товара можно купить на единицу денег). Например, EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD– все они являются обратными котировками данных валют.
Наконец, третьим видом котировки является кросс-курс – представление курсов валют напрямую между собой. Отсутствие доллара США в записи кросс-курса – например, евро/фунт (EUR/GBP), – по большому счету, ничего не значит, потому что курсы все равно рассчитываются на основе индивидуальных курсов валют по отношению к доллару, потому что именно он является базой сравнения.
Для валютных пар с обратной котировкой стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле
PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE
где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика.
Для валютных пар с обратной котировкой стоимость пункта постоянна и не зависит от текущей котировки.
Пример:
Для EURUSD размер лота 100,000 евро, размер тика — 0.0001
PIP = 100,000 * 0.0001 = $10.00
Для валютных пар с прямой котировкой стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле
PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE / CURRENT_QUOTE
где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика, CURRENT_QUOTE — текущая котировка пары.
Для валютных пар с прямой котировкой стоимость пункта меняется в зависимости от текущей котировки.
Пример:
Для USDJPY размер лота 100,000 долларов, размер тика — 0.01. При котировкеUSDJPY 114.66
PIP = 100,000 * 0.01 / 114.66 = $8.72
Для кросс–курсов стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле
PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE × BASE_QUOTE / CURRENT_QUOTE
где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика, BASE_QUOTE — текущая котировка базовой (первой) валюты к доллару США, CURRENT_QUOTE — текущая котировка пары.
Для кросс–курсов стоимость пункта меняется в зависимости от текущих котировок как самой пары, так и базовой валюты.
Пример:
Для GBPJPY размер лота 100,000 фунтов, размер тика — 0.01, базовая валюта — GBPUSD. При котировке GBPJPY 230.82 и котировке GBPUSD 2.0107
PIP = 100,000 * 0.01 * 2.0107 / 230.82 = $8.71
Математика на Форекс: вычисляем реальную просадку
Предыдущие публикации являлись только преамбулой перед собственно рыночными действиями. Настало время кратко описать стратегию дальнейшей торговли. Описание не может быть полным, поскольку «маленьких хитростей» в ней более чем достаточно. Я, разумеется, постараюсь описать каждый тактический прием, однако поскольку мы имеем дело с хаотично изменяющимся процессом, в ряде случаев свои действия придется изобретать заново, отталкиваясь от ключевого описания подобной (не тождественной) рыночной ситуации.
Минус, перевешивающий все плюсы
В настоящее время в интернете появилось гигантское количество публикаций, посвященное так называемой «сеточной стратегии». Она обсуждается на форекс форумах, описывается в статьях, и, как следствие, предлагаются советники, как в бесплатное пользование, так и по разумной цене. Каждое описание и каждый советник является «эксклюзивным» и «уникальным». Других там просто нет. Хочу сразу предостеречь доверчивых пользователей. Все описания «беспроигрышных торговых систем» несут крайне низкую информационную нагрузку, на основании которой практически невозможно выбрать правильное текущее действие, не говоря уже об их последовательности и очередности. Единственный плюс данных систем заключается в том, что понять их может практически любой человек, который в состоянии поставить свою подпись на документе вместо креста или отпечатка большого пальца. Минусом же, стоящим всех плюсов, является гарантированная потеря депозита. Это утверждение в первую очередь относится к «роботам».
Действительно для того, чтобы программа работала, она должна отталкиваться от каких-то констант, в ней находящихся, но они будут константами только какое-то время. И будут приносить прибыль какое-то время. Однако так будет не всегда. Дело в том, что эти постоянные значения в процессе игры изменяются, приобретая функциональные зависимости, никоим образом не отраженные в исходной программе, что в конечном итоге и выливается в проигрыш. В представленной МТС изменение констант происходит автоматически.
Вычисляем реальную просадку
Для того, чтобы максимально контролировать процесс игры, необходимо создать еще ряд таблиц. Для начала попытаемся вычислить реальную просадку. Поскольку играть мы будем в обе стороны, закрываясь частично как вверх так и вниз, то наш баланс будет расти, но будет расти и «общая» просадка, поэтому «реальная» просадка будет естественно достаточно сильно отличаться от того что покажет нам МТ-4. Обозначим начальный депозит B1, а тот баланс, который нам покажет платформа — B, тогда разница между ними покажет изменение баланса, но не реальную просадку. Необходимо учесть также общую просадку в графе «прибыль» терминала МТ4. Обычно просадку обозначают большой латинской буквой D, однако ее мы уже задействовали в предыдущих таблицах. Чтобы не было путаницы, обозначим ее dd, а реальную просадку как ∆.
Рис. 1. Формула расчета реальной просадки.
Конечно, просадка отрицательна, однако модуль этой величины брать совершенно необязательно. Достаточно складывать отрицательное значение. Имеет смысл добавить еще одно значение, возвращающее процент просадки от начальной суммы депозита.
Рис. 2. Формула расчета процента просадки от начальной суммы депозита.
Вполне закономерно возникает вопрос, зачем это надо? Ведь в платформе отражается значение общей суммы оставшихся свободных денег. Несомненно, это так, однако данные расчеты необходимы, поскольку в следующей публикации я расскажу, каким образом связывается как работающий объем, так и текущая цена с уровнем нашего входа.
Стоп лосс (Stop Loss) | Как выставить и правильно рассчитать уровень
Одно время в youtube крутился ролик, в котором автор объяснял почему не нужно ставить стопы. Одним из его главных доводов было то, что мы банально не знаем, где правильно поставить стоп, и именно по этому нашу правильно открытую, в будущем прибыльную позицию, выбивают крупные игроки, после чего рынок тут же разворачивается оставляя на с убытком.
Смешно звучали слова, мол устанавливая стоп, мы собственноручно подписываемся под заявкой брокеру в том, что хотим потерять часть капитала.
С другой стороны, мы, как адекватные люди, должны понимать, что в 100%-ах случаев, не получится быть правым. Когда нибудь цена точно пойдет не в нашем направлении и что делать тогда? Пересиживать убытки?
Тема очень обширна и достойна обсуждения, поэтому считаю правильным изложить свое видение проблемы по следующим пунктам:
Всех приветствую, на связи Александр Норкин, практикующий трейдер и автор сайта Tevola.ru. Рассматриваемая сегодня тема, реально сильная и требующая огромного времени для изучения. Прочитав содержание статьи, думаю вам уже стало все ясно, информации в статье предостаточно, а посему, считаю правильным переходить к делу и не мучить вас лишним количеством буковок.
Что такое и зачем нужен стоп лосс (stop loss)
Здесь все просто, стоп лосс это рассчитанный трейдером уровень, ниже или выше которого, цена не должна пойти, в противном случае трейдер будет нести не обязательные расходы.
Так или иначе, стопами пользуются все, ведь врятли кто то хочет ошибившись с прогнозом, полностью потерять депозит, и основной спор не в том, пользоваться стопами или нет, а в том каким именно образом ограничивать свои убытки. Поэтому давайте разбираться, какие именно способы ограничения убытков существуют.
Из формулировки выше, отлично прослеживается, что первостепенной задачей ордера Stop Loss будет не гарантия отсутствия потерь, как почему то думает добротное количество новичков, а всего лишь банальное ограничение максимального убытка, что более важно для правильной торговли.
К сожалению, трейдинг без убытков не существует. Кроме предотвращения чрезмерных потерь, стоп лосс отвечает за главное, он бережет психологическое здоровье трейдера, и значительно снижает эмоциональную нагрузку на психику трейдера.
Основные способы ограничения убытков
В природе существует не так много способов ограничить свои убытки, к ним относятся:
- Stop Loss. Установка ордера stop loss, при достижении которого, позиция закроется с убытком.
- Close. Закрытие сделки руками.
- Замок (локирование). В случае ухода позиции в минус, открывается встречный ордер, тем самым закрывая убыток в «замок», до принятия последующих решений.
Рассмотрим каждый из пунктов детальней.
Установка ордера Stop Loss
Огромная армия трейдеров, открывая сделку, предпочитают заранее рассчитать и ограничить свои убытки, выставив ордер Stop Loss. Принятое решение влечет за собой ряд, как положительных, так и отрицательных последствий. К положительным можно отнести:
- отсутствует необходимость постоянно находиться у монитора;
- внезапные, неблагоприятные движения не застанут трейдера врасплох;
В то время как к отрицательным, можно отнести:
- случаи выноса «крупными игроками» лишних пассажиров;
- ошибка не верной установки стопа.
Давайте рассмотрим, как выше сказанное будет выглядеть на графиках.
Пример №1. Установка Stop Loss`а для позиции Long.
Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вверх и принято решение об открытии позиции Long (покупка). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер StopLoss, который ограничивает незапланированные потери.
Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.30, сработает Stop Loss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.
Пример №2. Установка Stop Loss`а для позиции Short.
Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вниз и принято решение об открытии позиции Short (продажа). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер Stop Loss, который ограничивает незапланированные потери.
Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.50, сработает StopLoss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.
Close — закрытие убытков руками
В данном методе не предусматривается установка стоп лосса. Закрытие убыточной позиции производится собственноручно. Основной плюс данного метода, подобный ордер не будет выбит во время выноса «пассажиров» «крупняком» или новостным колебанием.
Без минусов ни куда. По сути, данный метод ни чем ни отличается от предыдущего, но только в том случае, если трейдер умеет соблюдать правила своей торговой системы и имеет железную силу воли. Объясню.
В большинстве случаев, увидев убыток по своей позиции, включается психологическая составляющая и трейдер начинает пересиживать убыток. Сначала он планирует выйти хотя бы в ноль и закрыть сделку, пытаясь не потерять ни копейки, как только позиция просаживается еще больше, пытается закрыть сделку хотя бы с небольшим минусом и тд.
Такие рассуждения, не умеющего контролировать риски трейдера, приведет к очень быстрому провалу.
Еще один не мало важный минус, это мощные движения. Обычно они случаются на новостях, где трейдеру просто не предоставится возможности закрыть руками убыточную позицию в приемлемом месте, тк цена за секунды, может улететь на 200 — 300 или более пунктов.
Замок (локирование)
Закрытие убыточной позиции в «замок», работает следующим образом. Предположим у трейдера имеется убыточная сделка в Long 1 lot. Чтобы передохнуть и обдумать последующие действия, трейдер принимает решение не закрывать убыток, а открыть сделку в Short 1 lot. Теперь куда бы не пошла цена, в убытке будет находится одна и та же сумма денег.
Как я уже сказал, делается это в первую очередь для переосмысливания рыночной ситуации и принятия решения для дальнейшей торговли.
Как рассчитать и выставить стоп лосс
Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку.
Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:
- Анализ предположительного рыночного движения.
- Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
- Открытие позиции.
- Установка стоп лосса (stop loss).
Расчет стоп лосса (stop loss)
Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.
Конечно есть общие рекомендации такие как: «Рискуйте только 5-10% счета в каждой сделке». Это хорошая рекомендация из которой следует, если депозит равен 10 000$, при риске 5%, риск на сделку будет равняться:
Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.
Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)
Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.
Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.
У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.
Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.
Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.
Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.
Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.
Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.
Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.
Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.
Почему срабатывают стопы
Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается.
Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?
Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».
Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.
Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.
В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.
Проскальзывание и минимальный стоп лосс (stop loss)
В предыдущей части, было разобрано (надеюсь подробно), как правильно поставить стоп лосс. Пришло время озвучить негативные моменты и понять, почему может не сработать стоп лосс.
Кроме установки стоп лосса, трейдеру торгующему на рынке Форекс необходимо осознавать текущую ситуацию и время. Дело в том, что стоп лосс — это всего навсего установленный ордер на закрытие позиции. Если вы опытный трейдер, то должны знать, ордер могут забрать тик в тик, а могут и не забрать (одна из причин, нет на другой стороне трейдера (некому продать или купить)). Это пол беды, не заберут тик в тик, в самом худшем случае активируют ордер тиком позже, это не так страшно. А вот проскальзывание .
Проскальзывание
Случается во время сильнейших новостей и в брокерских конторах классифицируется как «Нет рыночных ордеров».
Пример. Перед новостями вы открываете или уже открыт ордер на покупку по цене 1.30 со стоп лоссом 1.2990. Казалось бы, ничего страшного, в случае ошибки получим стоп 10 пп.
Выходят важные новости и цена с 1.30, оказывается на 1.2960 (цифры виртуальные, но пункты вполне реальны). Неопытный трейдер считает, что его ордер должен быть закрыт по цене 1.2990, а оставшиеся 30 пунктов лететь без него, а вот нет. Ваш стоп закроется как раз то по цене 1.2960. Именно эта ситуация называется проскальзыванием, и в данном случае, денег, потраченных на лишние 30 пп, вам не вернут.
Выход один, не входите в рынок на новостях, а если и вошли, то знайте, ваши стопы могут активироваться не по обозначенной вами ценой.
Еще один форс мажер, который может помешать правильно активировать установленный ордер стоп лосса (stop loss) — это гепы. Обычно они бывают в выходные, с пятницы на понедельник. Цена также как и в только что приведенном примере, может открыться по неожиданной цене и стоп сработает именно по цене открытия. Так что отвечая на вопрос сработает ли стоп лосс при гепе, можно точно ответить, сработает, но по первой полученной цене.
Решить проблему поможет понимание ситуации. Стоит ли оставлять позицию на выходные, или лучше переоткрыться в понедельник (что в принципе советуют многие успешные трейдеры).
Минимальный стоп лосс (stop loss)
И последнее что нужно знать, это уровень установки минимального стоп лосса.
При торговле фьючерсами, стоп лосс (stop loss) можно установить в любое место от 1 пп от открытой позиции до бесконечности. Здесь никаких подвохов и проблем встретиться не должно.
Устанавливая стоп лосс (stop loss) на рынке Форекс (Forex), нужно учитывать интересы дилингового центра. У всех уровень минимального стоп лосса разный, так что будьте внимательны.
Основные ошибки при использовании стоп-лосса
- Фиксированный стоп-лосс. Частенько можно встретить, как новичкам, на вопрос «Какой стоп поставить?», отвечают, «Ставь 20 — 30 пп, этого вполне хватит». Подобные же методы встречаются в различных торговых системах. Метод провальный. Стоп лосс должен быть установлен там, где он должен быть и для каждой ситуации, для каждого рынка (Форекс, CME, FORTS) пункты будут разные.
- Размещение стоп лосса на значимых уровнях. Если вы видите уровень, размещайте стоп лосс за него, но ни на него, иначе рынок протестирует в очередной раз уровень и уйдет в обратную сторону, оставив трейдера с убытком.
- Неправильно рассчитанный размер стопа. Нельзя рассчитывать размер Stop Loss`а, в зависимости от размера депозита, нужно рассчитывать объем сделки, в зависимости от размера стопа (об этом писал выше).
Стоит ли бояться убытков
Пришло время поговорить об убытках. Все вокруг говорят: «Стопов бояться не надо», «Видишь цена идет не в твою сторону, закрывай сделку» и тд и тп, но дальше слов, дело не идет. В большинстве случаев, как только появляется сделка с незакрытым отрицательным результатом, первым делов в голову лезут мысли, «А не передвинуть ли стоп?», «А вдруг это только коррекция и я получу необязательный убыток?».
Не нужно быть гением, чтобы дать определением подобным идеям, как не профессиональные. Не профессиональное отношение к убыткам, влечет за собой слив депозита.
Я понимаю, терять свои кровные, это обидно и досадно, но нужно относиться к этому по другому. Вы же не переживаете, когда покупаете билет на самолет, на автобус, в метро, чтобы съездить в отпуск или добраться до работы? Скорее всего данные траты рассчитываются как необходимые?
Без билета на самолет или поезд, не получится добраться до места отдыха, где так хочется отдохнуть. Без проездного на метро, автобус, не получится добраться до работы, где получится заработать куда больше, чем пришлось потратить на проезд.
Именно так же, должны обстоять дела и с убытками на рынке Форекс, фьючерсах, акциях, облигация и тд. Не существует трейдеров, которые торгуют без убытков. Другое дело, что эти убытки в разы меньше прибыльных сделок, но при правильном отношении к делу, рано или поздно и у вас будут такие же достижения.
Поменяйте свое мышление. Новичок думает: «У меня получится пересидеть убыток и вернуться в плюс», но происходит обратное, а профессионалы рассуждают: «Лучше я отдам 1$, чем позже придется заплатить 10$». Сработал стоп лосс, не беда. Относитесь к стопу, как к страховке, если хотите, подушке безопасности. Минимизируете риск в сделке до такого уровня, на котором будете чувствовать себя комфортно.
Не стоит бояться стопов, если вы верно определили движение, но рынок выбил сделку, ничего страшного, в 99% случаев, предоставится возможность открыть позицию вновь, будет гораздо хуже, если направление движения рынка определено не верно, да еще к тому же не установлен стоп лосс.
Почему нужно устанавливать Stop Loss
Вот вопросик. А действительно, почему нужно устанавливать Stop Loss заранее, ведь я целый день возле компьютера и сам могу контролировать позиции?
Перед написанием этого раздела, я долго думал как бы построить речь и в итоге пришел к решению, что самым идеальным доказательством того, что ограничивать свои убытки нужно заранее и не доверять молниеносности своей реакции, будет ряд ярких примеров.
Пример №1. AUDUSD. 50 пп за 5 минут на новостях.
Не самый яркий пример, но все же. Обратите внимание, как во время выхода новостей, цена улетела вверх на целых 50 пп.
К примеру трейдер до выхода новостей был в продаже, у меня вопрос, успеет ли он закрыть свою убыточную сделку, по приемлемой цене? Мне кажется что руками этого сделать не получится.
Пример №2. USDJPY. 100 пп за 5 минут на новостях.
Пример по японской йене более внушительный. В этот раз на новостях пара пролетела 100 пп. И снова вопрос, будучи в покупках, трейдер успеет закрыть руками свой убыточный ордера?
Пример №3. GBPUSD. 230 пп за 5 минут на новостях.
Предыдущие пары не отличаются сильной волатильностью, но и они дали не плохие пункты во время новостей. А вот что произошло с GBPUSD во время объявления процентной ставке. 5 минут и пара улетела на 230 пп.
Очень здорово если трейдер сидит в покупке, не фиговый такой плюс получается, а если в продаже? Учитывая брокерскую задержку и повышенную волатильность, где цена окажется пока трейдеру дадут закрыть убыток?
Пример №4. GBPJPY. 270 пп за 5 минут на новостях.
Пара GBPJPY на новостях об оглашении процентной ставке, сделала 270 пп. Успел бы трейдер закрыть свою убыточную сделку?
Пример №5. AUDCHF. 6396 пп за 15 минут на новостях.
Скажите что в предыдущих примерах можно было выйти из сделки с небольшим минусом? А что скажите на этот скрин?
Январь 2015 года, фантастический скачек после новостей, который затронул и валютные пары на рынке Форекс, и фьючерсы на CME. Швейцарский банк отменяет потолок обменного курса. Все пары в которых присутствует CHF, показали завидное движение и очень хорошо если в нашу сторону, а если против? В этот раз 100% не получилось бы выйти с приемлемым убытком. В то время на форумах, через одного писали о слитом депозите.
Подытожив все выше сказанное, лично у меня не остается ни малейшего сомнения, что Stop Loss ставить нужно обязательно и не рассчитывать на скорость своих рук и ответственную работу дилингового центра. Конечно я пытался напугать вас подобными скринами, все же на новостях торговать не стоит и без них полно мест где можно заработать, но факт остается фактом. Будет сильное движение и сделку закрыть не успеете.
Вывод по теме ограничение убытков при помощи ордера Stop Loss
В данной статье, я рассказал максимум того, что знал об ограничении убытков в трейдинге. Моя систем сформирована и я понял для себя давно, без stop loss`а работать себе во вред. Проверено в том числе и на себе тоже, так что верить можете. Торговля без стоп лосса, конечно возможна, но она сопряжена с огромным количеством нюансов.
И все же, почему трейдеры не используют stop loss? У меня есть несколько ответов:
- Ложное убеждение в своей правоте и упертость выраженная в «стоять на своём до последнего». Бывает такое, что признать свою ошибку труднее, чем по напридумывать себе тысячи вариантов почему твоя просадка вот вот выйдет в плюс. Упертость — это хорошо, но в трейдинге она смертельно опасна.
- Новичку на рынке Форексе очень сложно смириться с потерей, ведь он пришел зарабатывать, а не терять. Это одна из основных причин, поэтому ему не хватает сил зафиксировать небольшой убыток. К сожалению, подобная трусость обычно стоит капитала.
- Многие игнорируют правила риск-менеджмента для управления сделками. Они просто не желают рассматривать варианты, в которых понесут убытки, пусть даже запланированные.
Запомните одно очень важно изречение:
Подводя итог статье, можно абсолютно точно сказать, торговать без стоп лоссов самоубийство. Раскрыто масса вариантов установки стопов, отвечено на многие вопросы касаемо выставлять ли стоп лосс, пользоваться или нет ограничением убытков, приведено несколько примеров, вам осталось проанализировать полученную информацию и, либо проигнорировать, либо принять к сведению.
И все же помните, главное учитывать риск и уже отталкиваясь от риска, принимать решение входить или нет в сделку. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам. Изучайте и пишите свое мнение в комментариях. До следующих статей и удачных трейдов всем нам.
Размер (объем) лота на Форекс — как правильно рассчитать оптимальную его величину
На валютном рынке все валюты торгуются лотами – это стандартный объем одной сделки, который принято считать в качестве единицы торговой операции по покупке/продаже валюты.
Один лот равняется 100000 единицам основной валюты, которой трейдер решил торговать. Так, для валютной пары USD/CHF главная валюта – американский доллар, поэтому продажа/покупка стандартного лота будет означать трату 100000 USD. Для пары GBP/USD речь идет о фунте стерлингов, поэтому именно 100000 GBP придется потратить в сделке.
Для эффективного управления капиталом и верного планирования сделок трейдер должен уметь рассчитывать оптимальный размер лота на Форекс , чтобы не слить в одной сделке весь свой депозит или, наоборот, не торговать слишком маленькой суммой, не позволяющей обеспечить нормальный доход.
Классификация торговых лотов на валютном рынке
По причине того, что далеко не каждый частный трейдер может позволить себе сразу торговать с использованием 100 тысяч долларов (что опасно на первых порах как минимум и недоступно даже многим профессионалам как максимум), на рынке Форекс брокеры дают возможность выбирать гораздо меньшие объемы.
Множество однонаправленных сделок от разных трейдеров брокер сводит в одну и тогда выводит их на рынок, а клиентам позволяет использовать в работе гораздо меньшие суммы. Предоставляется кредитное плечо, когда торговля ведется заемными средствами с залогом в виде средств на счету трейдера.
До того, как рассчитать размер лота,
желательно познакомиться с их видами, принятыми на Forex:
- Стандартный – целый лот, объем которого составляет 100000 единиц базовой валюты. Если брать размер, то это 1.
- Мини – десятикратное уменьшение стандартного, 10000 единиц базовой валюты, имеет обозначение 0.1.
- Микро – 1000 единиц финансового инструмента, размер 0.01.
- Центовый — в 100 раз меньше стандартного.
Мини- и микро-лоты относятся к классу дробных. Брокеры собирают их и комплексно выводят инвестиции мелких игроков на рынок, просто объединяя их в стандартный объем. Такой вариант актуален для множества трейдеров, которые не могут или не хотят использовать в торговле сотни тысяч долларов, но имеют желание работать и зарабатывать.
Особенности мани менеджмента при проведении подсчетов
Чтобы верно все рассчитать и работать на Форекс безопасно, необходимо правильно рассчитывать размер лота и учитывать величину вашего депозита.
Также обязательно нужно учитывают цену одного пункта в стандартном торговом объеме. Величина лота оказывает влияние на стоимость пункта и залог по открытым позициям, по мере увеличения размера увеличивается и потенциальный доход/убыток.
Начинающим трейдерам советуют начинать всегда с 0.01 у брокеров с четырехзначными котировками и с 0.001 – с пятизначными.
Важным понятием в торговле является допустимый риск – сумма средств, которой торговец готов пожертвовать в одной любой сделке, в том числе неудачной, если стоимость пойдет не в прогнозированную сторону и достигнет уровня стоп-лосса.
В поисках информации о том, как рассчитать размер лота на Форекс, многие трейдеры идут разными путями:
1) Можно использовать специальную формулу:
Х = (R х B) : (Т х (Р1 – Р2), где:
- R – процент депозита, которым можно рискнуть
- В – величина депозита
- Т – коэффициент длинной/короткой сделки (ставить -1 при короткой позиции и +1 при длинной)
- Р1 – стоимость открытия позиции
- Р2 – стоимость закрытия сделки (стоп-лосс)
Если привести пример, где на счету есть 10000 долларов США, торгуется валютная пара EUR/USD, открывать сделку на продажу планируется по цене 1.0698, закрывать убыточную позицию по достижении значения 1.0200, получается: Х = (2% х 10000) : (1 х (1.0698 – 1.0200) = 4016. Получается, что идеальный объем сделки составляет 4016 долларов единиц.
Чтобы быстро проверить расчеты, можно посчитать:
при объеме в 10000, валютные пары с USD в качестве котируемой валюты демонстрируют цену пункта в 1 доллар. То есть, при объеме в 4016 цена одного пункта составит 0.4016. Если умножить это число на 498 пунктов, которые пройдет цена при неверном расчете, получится уровень допустимого риска: 200 (если не округлять до 4016). Это и есть 2% от суммы депозита.
Данные расчеты актуальны для валютных пар типа XYZ/USD и USD/XYZ, но не актуальны для кросс-курсов.
2) Планируемый объем лота с учетом мани менеджмента рассчитать можно и другим способом. Нужно знать количество пунктов от стоп-лосса до места входа и процент рабочего лота в отношении общей суммы депозита.
Величина депозита умножается на процент, который можно потерять в убыточной сделке. Полученное значение делится на 100 – эту сумму можно потерять в случае неудачи. Дальше сумма делится на количество пунктов, которые может пройти цена до стоп-лосса и полученное значение умножается на 0.1. Результат – это и есть объем, который может торговаться в одной сделке.
Если взять все тот же пример (10000 долларов на депозите, 2% можно потерять, стоп-лосс стоит на расстоянии 498 пунктов от входа), получается:
(10000 х 2%) = 200, (200 : 498) х 0.1 = 0.040 (округлено от 0.04016…). Получается, что можно торговать 0.04 лота, а это и есть 4016 долларов, полученные в предыдущей формуле.
Правила и ограничения, автоматический подсчет
Если при небольшом балансе трейдер хочет торговать большими средствами, он выбирает соответствующее значение кредитного плеча. Брокер может давать средства в заем для торговли, но это значительно повышает не только прибыль, а и убыток. Поэтому на рынке Форекс особых ограничений нет – торговать можно и с несколькими сотнями на счету.
Размер лотов может регулироваться и в обязательном порядке на некоторых финансовых рынках – так, для работы на ММВБ меняются минимальные значения, что влияет на цену минимальной сделки. Данные отображает таблица, а публикация изменений существенно влияет на изменения стоимости активов.
Достаточно выбрать нужные значения, правильно внести данные и оптимальные объемы сделки будут рассчитаны автоматически.
Программа-калькулятор Forex. Как посчитать прибыль или убытки в трейдинге.
Программы-калькуляторы для Форекс трейдеров – это простые и незаменимые инструменты для вычисления составляющих значений ордеров на Forex.
Использование калькулятора Forex
Такая программка имеется у большинства брокеров. В использовании она простая и на первоначальном этапе ведения торговли, новичкам окажет неоценимую помощь. Сначала выставляем данные депозита, потом задаем параметры предстоящего ордера. После этого, программа, применив полученные данные, предложит вариант сделки. Посмотрим на примерный вид калькулятора, взятый у одного из популярных брокеров Alpari:
Разберем подробнее вводимые данные:
- тип счета – счета бывают разные, соответственно они различаются условиями торговли, величину спредов, кредитных плечей, разнообразия активов. Обычно, брокеры предоставляют более лучшие условия при более крупных депозитных счетах.
- кредитное плечо – оказывает влияние на величину залога, по факту – оценивает финансовые возможности трейдера. Размер плеча влияет на залог (Чем оно больше, тем залог меньше) будущей сделки.
- валюта счета – показывает баланс сделки и ее итог в выбранной валюте.
- инструмент – торговый актив, его выбор определяет стоимость пипса, величины спред и своп.
- объем сделки – определяет стоимость пипса. Один лот это стандартное значение, при выставлении два лота, цена за пипс вырастает в два раза, три лота – соответственно в три раза
- направление – типы ордера покупка или продажа, выбор типа будет влиять на величину свопа
- цена открытия – от выставленной цены, зависит от какого значения рассчитывается прогнозируемый профит или проигрыш.
- цена закрытия – от выставленной цены, зависит до какого значения рассчитывается прогнозируемый профит или проигрыш
- добавить позицию – появляются поля для нового заполнения параметров ордера, возможность рассчитать еще одну или более ордеров.
| |||||||||||||||||||||||||
