Форекс индикатор демарка

Первый постулат ДеМарка гласит, что анализировать движение цен стоит не с «глубины истории», слева направо относительно шкалы времени, а наоборот: от текущих цен (справа) назад в прошлое (налево).

Второй постулат ДеМарка гласит, что важной опорной точкой является текущий экстремум, если предыдущие два (справа налево) подряд его не превысили.

Максимумы определяются ДеМарком как точки предложения. На графике видно, что в опорные точки вошли только те максимальные значения таймфрейма, у которых два предшествующих максимума временных промежутков оказались ниже:

Аналогичная методика применяется к определению точек спроса относительно минимальных значений таймфрейма. Рассматривается текущий экстремум, относительно которого оценивается положение двух минимумов предыдущих свечей. Минимум, который оказался ниже этих двух значений, принимается за опорный.

Как можно было заметить по предложенным выше рисункам, опорные точки иногда располагаются через одну свечу. Эта ситуация возникает в силу особенностей анализа на падающем/растущем тренде, содержащем несколько свеч подряд, каждая из которых обновляет предыдущий максимум или минимум.

Правила определения TD-точек

1. В правильности определения ценового экстремума таймфрейма как опорной точки (спроса или предложения) большую роль играет цена закрытия последнего из двух предшествующих ценовых дней. Экстремум опорной точки должен превосходить ее (быть ниже или выше, в случае рассмотрения минимума или максимума).

Несмотря на сложность изложения в оригинале автора, ДеМарк хотел обозначить этим правилом свое отношение к ценовым разрывам (гэпам). В случае их появления при анализе двух предшествующих таймфреймов нельзя в точности определить, какая была минимальная цена. На рисунке мы можем наблюдать такую ситуацию:

Максимум превысил предыдущий таймфрейм, но остался ниже цены закрытия две свечи тому назад, между ними имел место гэп. Автор считал, что при ценовом разрыве нельзя точно определить экстремум таймфрейма, берущего свое начало после гэпа.

2. Опорная линия, проведенная через точки спроса или предложения, характеризует скорость развития трендовой тенденции. После ее проведения по двум TD-точкам, последняя их них считается дискредитированной, если последующий таймфрейм (свеча) ценой закрытия окажется ниже (если рассматриваем растущий тренд) или выше (если обозначен падающий тренд).

Допустим, как видно из рисунка ниже, нами определены две опорные точки. Проведя по ним трендовую линию, наблюдаем за тем, как сформируется последующая свеча.

Еще одна линия, проведенная по «новой» опорной точке, и цена свечи, следующей за опорной, оказались ниже TD-линии. Цена закрытия оказалась ниже, значит, тренд поставлен под сомнение, что было доказано.

Индикатор DeMarker Trendline

Алгоритм DeMarker Trendline автоматически наносит точки по ДеМарку, учитывая накладываемые им фильтры и условия, строит по ним линии. В качестве дополнительного бонуса в индикаторе реализовано выставление целевых уровней прибыли по методике ценовых симметрий, описанной ниже.

Торговые правила DeMarker Trendline

Если цены инструмента совершили прорыв трендовой линии, то можно ожидать, что после прорыва цена пройдет путь равный экстремальному отклонению цен в прошлом в границах протяженности TD – отрезка.

На рисунке ниже нами был определен и построен отрезок по двум точкам TD. Рассмотрим этот пример на реальных показаниях индикатора DeMarker Trendline. На протяжении отрезка находим максимальное отклонение, диапазон которого определяем, как отрезок проведенный горизонтально к экстремуму от экстремума к отрезку TD.

Когда определен прорыв (правила его определения описаны ниже), в точке пересечения TD линии откладываем диапазон, равный определенному ранее. Это и будет наш целевой уровень, отложенный по правилу симметрии расположения экстремумов, сформулированный ДеМарком.

Помимо определения целевых уровней прибыли, автором введены формулы расчета примерных цен и скорости их достижения. Расчет скорости V производится по методике соотношения количества таймфреймов N между первой и второй точками, через которые построена «текущая» линия ДеМарка к диапазону цен от начальной до конечной точки ΔС.

Пробой линии произойдет в ценовой точке, рассчитанной как произведение скорости на количество таймфреймов до точки прорыва.

Определение целевого ориентира прибыли (не отмечается индикатором автоматически) может происходить по несколько другой методе – экстремум заменяется на минимальную или максимальную цену закрытия. Сами проекции откладываются горизонтально, как и в первом случае. Ввод второго типа проекции целесообразен для высоковолатильных рынков.

Прорывы DeMarker Trendline

Вход в позиции происходит на основе анализа истинного и ложного прорыва построенных TD-линий. Теория ДеМарка квалифицирует прорывы, как три модели: первые две основаны на анализе справа налево двух предшествующих пробою таймфреймов, последняя — на пробоях трендовых линий гэпом.

Истинным прорывом линии предложения считается ее пересечение таймфреймом, если предыдущий временной промежуток (бар, свеча) имел цену закрытия ниже, чем его «сосед» по ценовому ряду слева.

Проще говоря, имеем падение тренда и найденную линию предложения. Прорыв свечи 1 определяем как истинный, потому как у свечи 2 цена закрытия ниже предшествующей ей свечи 3.

Возможно, ложным прорывом автор считает несоблюдение вышеуказанного условия. На рисунке ниже мы можем наблюдать рост цены закрытия свечи 2 относительно «соседней» 3, случившееся до факта прорыва свечой 1 TD-линии спроса.

В случае с линией предложения, истинность прорыва определяется по той же методе расположения двух цен закрытия свечей, с той разницей, что цена закрытия свечи 2, расположенной непосредственно перед «свечой прорыва» 1, должна быть выше цены закрытия 3.

На последнем рисунке обозначены целевые уровни прибыли, к которым может стремится цена после прорывов. Методика их определения была описана выше, они являются неразрывной частью теории прорывов.

Прорыв TD линии, вследствие образования ценового разрыва (гэпа), является истинным вне зависимости расположения предыдущих свечей. Критерием служит цена открытия после разрыва, если она выше линии предложения (ниже линии спроса), считаем прорыв истинным.

Автор упоминал важность момента, когда цена открытия после гэпа выше/ниже TD линий. На рисунке ниже изображен случай, когда гэп свечи 1 нельзя считать прорывом, так как цена открытия, несмотря на ценовой разрыв, оказалась ниже TD-предложения.

Правила открытия позиций

Позиции открываются отложенными ордерами типа buy stop, sell stop, расположенными на линии спроса и предложения.

Если текущая свеча закрылась ниже цены закрытия предыдущей, размещаем ордер buy stop на очерченной индикатором трендовой линии предложения, если цена закрытия выше — sell stop на линии спроса.

Срок действия отложенных ордеров – временной промежуток таймфрейма, далее анализ повторяем.

В случае расположения цены открытия выше линии предложения/ниже линии спроса, вход осуществляем по цене не хуже, чем цена открытия, используя тип торгового приказа «немедленное исполнение» или «limit», если цена ушла выше (при покупке) или ниже (при продаже).

Особенности авторского применения индикатора

ДеМарк упирал на масштабируемость индикатора на все временные интервалы, но практика авторского применения всегда сводилась к дневным таймфреймам и анализу среднесрочных тенденций. Он объяснял это погрешностью внутридневных движений, в том числе из-за возможного некорректного отображения брокером текущих котировок, тогда как точность дневного ценового ряда у него не вызывала сомнений.

Автором предложено использование своих уровней совместно с осциллятором DeMaker или в комбинации с другими системами, используемыми в качестве фильтра ложных сигналов ценовых разворотов.

Уровни Томас Демарка используются трейдерами при анализе всего спектра финансовых инструментов: от ценных бумаг до деривативов и бондов.

Томас Демарк — технический анализ — индикатор Демарка и его книга

Перед тем, как будет раскрыта сама суть статьи, хочу использовать цитаты с книги Томаса Демарка «Технический анализ – новая наука», которую вы можете скачать с этой страницы.

Итак, золотые слова Томаса:
« Еще нет способов,
как вложить деньги и при этом без всяких ошибок заработать. Успешному трейдеру приходиться учитывать ряд внешний факторов, которые выходят за рамки собственных анализов. Умелое управление капиталом, вот что помогает трейдеру вести успешную торговлю, а обязательным фактором является – жесткая дисциплина».

Еще очень интересное было обращение Демарка ко всем русскоязычным жителям:

Но, не смотря на такое правдивое высказывание уверенного инвестора и трейдера Томаса Демарка, некоторые ритмичные позиции цены все же можно определить.

Демарк — технический анализ — индикатор Демарка и его книга.

Рассмотрим один из методов, который и предложил Демарк в техническом анализе – это «Последовательность ТД» (торговый знак, закрепленный за Томасом Р.Демарком). Данный метод делится на три стадии:

• модель,
• пересечение,
• обратный отчет.

1. Модель. Определяет рыночный аспект, а именно – из серии как минимум 9-ти последовательных закрытий, но меньше чем для модели из 4-х предыдущих баров на покупку. Данная стадия нужна для определения трейдера, нужно ли вообще в данный момент и на данном этапе делать какие-либо сделки.

2. Пересечение. После определения серии моделей, что бы определить был ли сформирован и усовершенствован процесс , будет ли идти обратный отчет. Именно пересечение подтверждает степень замедления рынка в момент его повышения или понижения. Именно в этот момент и определяется обратный отсчет и трейдер делает вход в рынок.

3. Обратный отсчет. Для поставленной цели на покупку обратный отсчет составляется из 13-ти последовательных закрытых позиций цены, которые будут меньше или равны двух ценовых минимумов показанных на барах. Как только прошел этот рубеж такой показатель, то это вводит трейдера в понимание, что сейчас цена находится в менее рискованном состоянии для сделок на покупку. Если случится более чем 13 последовательных закрытий меньших за два последних максимума, то отчет пойдет на понижение, а соответственно цена войдет в зону покупки.

Смотреть

Вот смотрите видео которое поможет вам в разборе данной темы, там даже сотрудник компании Альпари дает подробное объяснения:

Индикатор DeMarker

Индикатор Демарка весьма эффективен, когда трейдер намерен улучшить соотношение прибыльных и убыточных сделок. В качестве основного преимущества такого осциллятора можно отметить возможность определения направления трендового движения или его смены.

Описание индикатора Демаркер

Осциллятор назван в честь Томаса Демарка, который известен всем прогрессивным трейдерам как автор книг о техническом анализе. Сам индикатор является средством выявления неверной оценки торгового инструмента на рынке, при этом у него нет множества негативных моментов, характерных для осцилляторов стандартного типа. Индикатор Демаркер идентифицирует потенциальные рыночные экстремумы.

Чтобы пользоваться результатами данного гениального изобретения Демарка, вовсе не обязательно самостоятельно рассчитывать все параметры по достаточно сложной формуле. Нужно всего лишь правильно интерпретировать его показания. Как и в любом осцилляторе, рассчитанные значения выстраиваются в рамках от нуля до 100% или до единицы. Согласно описанию индикатора Demarker, стоит обратить внимание на линии 0,3 и 0,7. Когда график пересекает 0,3 сверху вниз, то торговый инструмент находится в зоне перепроданности, при пересечении графиком осциллятора линии 0,7 снизу вверх цена оказывается в зоне перекупленности. В обоих вариантах высока вероятность смены трендового движения, поскольку реальная стоимость торгового инструмента занижена/завышена соответственно.

Заметный эффект применения осциллятора Demarker отмечается на тех парах валют, которые известны сильными трендовыми движениями, то есть инструмент позволяет войти в рынок по линии тренда. А вот при боковом движении Demarker бесполезен, поскольку выдает многочисленные ложные сигналы. Стоит отметить, что разработчик торгового инструмента не рекомендует задействовать осциллятор для входа на трендовом развороте – он создавался как исключительно трендовый, впрочем, это не помешало трейдерам применять его именно для ловли разворота, чтобы войти в рынок в самом начале импульса.

Применение сигналов индикатора Demarker на практике

Поскольку осциллятор позволяет определить зоны перекупленности/перепроданности, то в его стандартных настройках уже указаны линии 0,3 и 0,7. Что касается использования осциллятора, то при снижении цены ниже 0,3 разворот вполне вероятен, поскольку график переместился в зону перепроданности. Аналогичным образом вероятность смены трена высока при расположении графика выше линии 0,7 – это обозначает нахождение валют в интервале перекупленности. В это время индикатор практического применения не имеет, поскольку торговля ведется по тренду. Разработчик индикатора рекомендует реализовывать торговую стратегию для индикатора Demarker только тогда, когда осциллятор покидает указанные зоны:

• Входим в короткую позицию при пересечении индикатором уровня 0,7 – график покидает зону перекупленности.
• Вход в длинную позицию выполняется при пересечении графиком линии 0,3 и выходе из зоны перепроданности.

Дивергенция и конвергенция

Расхождение графиков индикатора и цены, то есть дивергенция или конвергенция на осцилляторе считается базовым вариантом практического использования индикатора Demarker в торговле. На графиках встречаются разные типы дивергенции и конвергенции, которые генерируют сигнал для входа в сделку.

Под дивергенцией понимают расхождение направления графиков Demarker и цены – входим в рынок в BUY. Конвергенцию отмечаем при сближении графиков цены и Demarker – входим в короткую позицию.

Уровни и паттерны

Осцилляторы, в том числе и Demarker, являются отличной площадкой для поиска всевозможных фигур технического анализа или, как их называют ещё, паттернов Price Action. В теханализе самыми распространенными и известными, наверное, каждому трейдеру являются паттерны «вымпел», «флаг», «клин», «треугольник» и, конечно же, «голова-плечи». Нахождение такого паттерна позволяет заблаговременно определить точку начала нового тренда, причём, в некоторых случаях даже раньше, чем разворот реально начинается на ценовом графике. Интерпретация фигур аналогична таким же действиям на ценовом графике, что является основой выигрышной стратегии для индикатора Demarker.

Идентификация паттернов не является сложной задачей – для этого необходимо на графике индикатора Демарка соединить одной линией максимумы и минимумы, выявляя точки пробития трендовой линии на графике цены. Также индикатор позволяет отмечать важные уровни поддержки и сопротивления. Такие уровни работают аналогично линиям тренда на ценовых графиках, так что необходимо определить точки отскоков или пробития такой линии.

Как показывает практика, ценовой график можно не рассматривать, принимая решение о точке входе в рынок, модно ориентироваться только на график индикатора Demarker.

Несмотря на многочисленные преимущества, индикатор Demarker не является идеальным, поскольку он всё-таки остаётся осциллятором, потому имеет существенный недостаток – он способен выдавать ложные сигналы в ходе тренда. Однако, это не мешает ему оставаться востребованным и весьма эффективным, тем более что всегда можно дополнить стратегию еще несколькими индикаторами. Для фильтрации ложных сигналов необходимо использовать другие методики, которые помогают определять рыночные тенденции. Осциллятор имеет неплохую репутацию среди трейдеров и является составной частью многих торговых систем и стратегий.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Индикатор Демарка (Demarker) — инструмент для борьбы с рисками на рынке Форекс

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Продолжаем изучение полезных технических индикаторов для торговли на рынке Форекс, и сегодня мы поговорим про индикатор Демарка, содержащийся в стандартном наборе торгового терминала Метатрейдер. Осциллятор Demarker – это универсальный инструмент трейдера, который позволяет выявить области с высокими и низкими рисками для покупок, либо продаж.

Эффективность техники, по результатам тестирования, составляет 65-90%, поэтому индикатор Demarker увеличивает долю успешных сделок на валютной бирже. Единственное условие профита, как и у большинства классических осцилляторов, – точное определение трейдером «правильного» сигнала, доминирующего тренда и поворотных точек на рынке.

Теория – слабое «звено» работающих трейдеров, на которую редко остается время. Поэтому книгу Thomas R.Demark, создателя одноименного индикатора, «Теханализ – новая наука» прочли единицы. Однако ее автор — известный аналитик, консультант и трейдер дает точное определение техники работы по этому осциллятору:

Индикатор Демаркер построен на сопоставлении внутридневного максимума текущего/предыдущего дней. В отличие от трейдера, который определяет тенденцию на рынке, сравнивая цены через день, осциллятор Demarker выявляет области риска, сравнивая их за период 13 дней, и регистрирует разность от «0» до «100».

Формула и текст программы для расчета авторской методики на компьютере изложены в вышеупомянутой книге. Для самостоятельного вычисления необходимо определить разность максимальной (DeMax i) и минимальной (DeMin i) цены текущего и предыдущего бара. При расчете учитывается только разность, которая превышает текущие показатели, если же предыдущая максимальная цена равна или меньше – разность будет «0». Затем рассчитывается значение простой скользящей средней (Simple Moving Average) и делится на сумму скользящих средних DeMax и DeMin.

Основное преимущество техники работы осциллятора – это простота: если индикатор Demarker опускается ниже «30» (зона перепродпнности), то предполагается разворот цены вверх, если выше «70» (зона перекупленности) — вниз.

При правильном применении тактики, трейдер может приблизить эффективность осциллятора к 90%, так как осциллятор Демарка умеет образовывать такие фигуры технического анализа как треугольник, двойное дно, голову-плечи и прочие, которые позволяют отфильтровать ложные сигналы.

Отличительная особенность техники – построение тренда справа-налево, в направлении, прямо противоположном традиционному. Демарк выработал собственную аксиому: проводить «прямую» через 2 критические точки (TD-точки), которые лежат в основе тренда. На практике эти линии тренда, которые проведены через максимумы и минимумы на графике, интерпретируются как сигналы пробоя.

Мастер-класс торговли по индикатору Demarker

Удачный маркетинговый ход Демарка, который обратился к российским трейдерам в своей книге, стал причиной повышенного внимания к новой методике со стороны специалистов. Благодаря такому положению дел, индикатор демаркер является не только самым изученным, но и одной из самых усовершенствованных техник, включая разработанную программу «Метод г-на Демарка».

На практике индикатор Demarker часто используется одновременно с еще одним творением Thomas R.Demark – REI (индексом расширения диапазона), который сравнивает ценовые минимумы и максимумы за 2 дня. Полезные рекомендации по практическому применению содержатся в книге:

Индикатор Демаркер позволяет предсказать поведение цен как в краткосрочных, так и в долгосрочных периодах. Применение техники для коротких периодов позволит правильно планировать сделки с минимальным риском, а для длительных – определить долгосрочную тенденцию.

Чувствительный Demarker отлично отсеивает шум и точно определяет доминирующий тренд, но для работы на валютной бирже более эффективной признана комбинация торговли с осцилляторами демаркер и стохастик. В таком случае инструмент Демарка станет фильтром для торговой системы. Если сигналы стохастика противоречат Demarker, то их рекомендуется трактовать как вероятное начало отката, а сделки совершать в направлении, которое указывает метод самого автора: пересечение «70» вниз – сигнал на продажу Sell, «30» вверх – на покупку Buy.

Популярным и проверенным способом использования инструмента Demarker является отслеживание расхождений показателей ценового графика и осциллятора, то есть — дивергенции. Если цены создали максимум выше предыдущего, а показатели осциллятора демарка ниже («бычье расхождение»), то это трактуется как сигнал по смене тренда на нисходящий. «Медвежье схождение», когда цены создали минимум ниже предыдущего, а показатели Demarker – выше, говорит о смене направления тренда на восходящий.

При работе с индикатором Demarker необходимо учитывать недостаток, объединяющий весь класс подобных осцилляторов:

• Положительные сигналы, если цикл торгового диапазона соответствует длине Demarker.
• Если начинается тренд или длина не соответствует – вероятны ложные сигналы.

В профессиональной среде индикатор демаркер признан удачным компромиссом между техническим и фундаментальным анализом. И, хотя автор данного инструмента построил теорию, которая выходит за рамки традиционных взглядов, созданная методика позволяет предсказать поведение цен, выходить на рынок с минимальными рисками и планировать сделки в доминирующем тренде.

Друзья, а Вы знакомы с индикатором Demarker? Используете ли Вы его в своем трейдинге? Возможно Вам известны другие тактики применения этого осциллятора? Будет очень интересно если поделитесь своим опытом в комментариях.

На этом пока все, не забывайте следить за обновлениями на форекс блоге, так как в следующем посте мы разберем супер прибыльную и усовершенствованную систему Лондонский взрыв. Не пропустите!

Индикатор Демарка (DeMarker). Перекупленность и перепроданность, как главный предвестник разворота

Индикатор Томаса Демарка или как его ещё называют — DeMarker, относится к группе осцилляторов. То есть он выполняет схожие функции с такими осцилляторами, как MACD, RSI и Стохастик.

Но замысел Демарка был в том, чтобы создать принципиально новый индикатор , который не имел бы недостатков прочих осцилляторов.

Главная цель — выявление и сравнение ценовых экстремумов и на их основании нахождение наилучших точек выхода из зон перекупленности/перепроданности.

Индикатор DeMarker

Томас Демарк (Thomas DeMark), является одной из самых легендарных личностей в биржевом мире, так как этот человек не просто был очередным теоретиком, а гениальным творцом и прогрессивно мыслящим человеком.

Многие, кто на самом деле вникали в процесс обучения биржевой торговле, явно натыкались на его книгу под названием «Технический анализ – новая наука».

Кстати, для вас название этого практического пособия прозвучало впервые, то не поленитесь и хотя бы в общеобразовательных целях прочтите классика технического анализа.

Так вот, в своей книге Томас познакомил мир с новым своим творением, с индикатором DeMarker, который, естественно, был назван в его честь. Что спросите, нового несет в себе этот инструмент?

1. Во-первых, как уже подчеркнул — это концептуально новый индикатор, так как в формуле происходит сравнение ценовых минимумов и максимумов, которым придаётся некий вес, что с технической точки зрения не дублирует ни один из известных индикаторов;
2. Во-вторых, цель создания этого инструмента заключалась в том, чтобы через анализ экстремумов можно было определить зоны, так называемой перекупленности и переподанности, которые позволят не только не вляпаться в рынок, когда не стоит, но и предсказывать возможные развороты.

На данный день индикатор Демарка уже причислен к классическим осцилляторам и в большинстве профессиональных платформ (MT4, MT5, живой график и пр.), он присутствует по умолчанию и не требует никакой предварительной установки.

Если по какой-то причине осциллятор отсутствует, то скачать demarker индикатор можно бесплатно нажав на кнопку ниже.

Описание DeMarker

Как вы смогли уже догадаться из исторического экскурса, осциллятор Демарка, как и все классические осцилляторы, появился благодаря активному увлечению трейдеров того времени фондовым рынком.

Тем не менее, несмотря на то, что биржи разные, принцип использования индикатора остался прежним, что для фондового рынка, что для торговли бинарными опционами и Форекс.

Исходя из цели создания индикатора, главный сигнал который он нам даёт, основывается на зонах перекупленности и перепроданности.

Если интересно, то вычисления производятся по такой формуле:

Но, думаю, с практической точки зрения это абсолютно бесполезная информация -) Давайте лучше изучим описание индикатора Демарка для реальной торговли, в стратегиях.

DeMarker рисует гистограмму (кривую линию), от условного нуля до единицы и обратно, но нас должны особенно интересовать выделенные уровни — 0.7 и 0.3:

• Зона от 0 до 0.3 – это зона перепроданности;
• От 0.7 до 1 – зона перекупленности.

Интересен тот факт, что многие открывают позиции против тренда надеясь на разворот, когда цена заходит в эти зоны до самого нуля или единицы.

Однако необходимо понимать, что цена может еще длительное время продолжать свой рост или падение в этих зонах, поэтому позиции следует открывать на выходе из них .

Поэтому используя индикатор DeMarker в стратегиях следует придерживаться следующих правил:

1. Если гистограмма выходит из зоны перекупленности и преодолевает отметку 0.7 сверху вниз – открываем позиции на понижение;
2. Когда кривая выходит из зоны перепроданности и преодолевает отметку 0.3 снизу вверх – сигнал на повышение.

Небольшой исторический пример:

Следующий тип сигнала, которым может похвалиться индикатор Демарка относится к так называемым разворотным, поскольку он предупреждает нас о возможном изменении тренда.

Речь, конечно же, пойдет о сигнале свойственному всем осцилляторам – дивергенции:

• Если вы наблюдаете на графике ситуацию, при которой цена показала новую вершину рынка, а индикатор идентифицировал ее ниже предыдущей (хотя на самом деле цена обновила максимум), — покупаем опцион на понижение;
• Видим новую впадину, а индикатор показывает вам, что она выше предыдущей (хотя на самом деле цена обновила минимум), — покупаем опцион на повышение.

То есть индикатор DeMarker для бинарных опционов используется в точности также, как и в торговле на Форекс и фондовом рынке.

Но важно понимать, что, как и любой инструмент, индикатор Демарка обладает и своими минусами, так как Граалей не существует.

Первый и самый очевидный минус выражается в том, что линия индикатора может бесконечно долго находиться в зоне перекупленности и перепроданности до тех пор, пока рынок будет расти или падать.

Из этого же минуса вытекает и второй – осциллятор слабо эффективен в сильном тренде, в то время как в боковике (флете), сигналы становятся чрезвычайно точными.

Зная эти два недостатка, вы должны четко сделать третий и простой вывод – индикатор DeMarker нельзя применять в одиночку, так как это инструмент позволяющий решать узкие задачи и не может охватить все аспекты рынка!

Но он прекрасно может дополнить вашу стратегию или являться частью новой. Совместно с ним стоит использовать один из трендовых индикаторов, сигнальный и дополнительный фильтр.

В качестве сигнального может использоваться даже 123 pattern или Trend Lines Auto. Сигнальным может быть Laser Reversal. Фильтры и другие трендовые и сигнальные индикаторы можете поискать в разделе стратегий, благо их уже накопилось неимоверное количество -)

И не забываем все свои стратегии обкатывать и тестить индикаторы на демо счёте, а некоторые прогонять в симуляторе!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Форекс индикатор демарка

Говоря об эффективности индикатора Демарка, она способна значительно повысить уровень успешных сделок на бирже и по статистическим данным составляет от 65 до 90%. Одним из условий для данного осциллятора, является возможность точного определения верного сигнала, ведущего тренда и поворотных точек рынка.

Теоретическое описание индикатора Demarker

Очень часто трейдеры не уделяют должного внимания теории, не имея на это достаточно времени или желания. Вероятно, что прочитавших книгу Томаса Демарка «Теханализ – новая наука» найдется не так много. И, кстати, совершенно напрасно, ведь ее автор – очень известный аналитик, который в своей книге очень точно излагает правила работы с данным осциллятором.

Сопоставление внутридневного максимума за текущий или прошедший день является основным принципом, по которому построен индикатор Demarker. Чувствительность осциллятора позволяет выявлять зоны риска, составляя анализ за тринадцатидневный период, регистрируя разность, при этом «0-100».

Также в книге Томаса Демарка приводится формула и текст программы для вычисления данной методики на компьютере. Чтобы произвести вычисления самостоятельно, следует вычислить разность максимальной DeMax и минимальной DeMin цены для текущего и прошлого бара. При этом учитывается только тот результат, при котором разность больше текущих показателей. В случае, когда прошлая максимальная цена меньше или равна – разность составляет «0». Далее необходимо рассчитать величину скользящей средней и разделить ее на сумму скользящих средних: максимальной и минимальной.

К достоинствам, которыми обладает индикатор демарка, следует отнести его простоту. В частности, когда он опускается ниже отметки 30, то следует ожидать разворот цены вверх, когда поднимется выше 70 – предполагается разворот цены вниз. Правильное применение стратегии, основанной на данном осцилляторе, может повысить его эффективность до 90%. Индикатор позволяет с легкостью отфильтровывать ложные сигналы, формируя следующие классические фигуры теханализа: треугольник, двойное дно, голова-плечи и другие.

Данная методика отличается нестандартным построением тренда: а именно справа налево. Главное правило Демарка, являющееся основой тренда заключается в построении «прямой» через две критические точки (TD-точки). Полученные линии на практике воспринимаются, как сигналы пробития.

RoboForex — работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Стратегия торговли по индикатору Демарка

В своей книге Демарк совершил очень удачный маркетинговый ход, разместив обращение к российским трейдерам, чем вызвал высокую заинтересованность специалистов к данной теории. Это привело к тому. что индикатор Demarker сейчас отлично изучен и усовершенствован. Например, для него была разработана программа «Метод г-на Демарка».

В практическом применении, индикатор Демарка зачастую используется наряду с таким инструментом, как индекс расширенного диапазона (REI), создание которого тоже заслуга Демарка. REI осуществляет сравнение максимумов и минимумов за период 2 дня. В книге «Теханализ – новая наука» приведены рекомендации по использованию DeM.

В частности, говорится, что индикатор демарка позволяет прогнозировать ценовое поведение на краткосрочных и долгосрочных торговых сделках. Тактика торговли для краткосрочных периодов разработана для возможности совершения сделок с минимальным риском. А тактика для длительных периодов предназначена, чтобы безошибочно определять долгосрочный тренд.

Индикатор способен определять тренд и отсеивать шум, однако по эффективности торговая комбинация с индикаторами демарка и схоластика гораздо выше. Данное сочетание предусматривает, что индикатор Demarker выполняет роль фильтра торговой системы. При противоречивых сигналах схоластика, их принимают, как показатель начала отката. Сделки в таком случае совершают по направлению движения метода Thomas R.Demark: движение через отметку «70» вниз показатель на продажу Sell, движение через «30» вверх – это сигнал покупки Buy.

Довольно надежным методом является дивергенция, то есть отслеживание разницы показаний графика цены и осциллятора. При создании ценой максимума выше прошлого, а осциллятором (индикатор демарка) наоборот ниже («бычье расхождение), получаем сигнал смены тенденции на нисходящую. При формировании ценой минимума ниже прошлого, а индикатором наоборот выше («медвежье схождение»), получаем сигнал о смене тенденции на восходящую.

Нужно учитывать один важный момент: индикатор демарка так же, как и другие осцилляторы имеет определенный недостаток:

• при цикле торгового диапазона, равному длине индикатора Демарка, сигнал отличный;
• при несоответствующей длине или начале тренда возрастает вероятность ложных сигналов.

В заключение стоит сказать, что индикатор Demarker является признанным компромиссом между фундаментальным и техническим анализом. Несмотря на нестандартный подход, данная методика прекрасно прогнозирует движение цены, а также позволяет входить в рынок с минимальными рисками, планируя сделки в основном тренде.

Индикатор Демарка DeM (DeMarker) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Демарка DeM (DeMarker) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое «DeM»

Индикатор DeMarker является классическим осциллятором, который интересен тем, что обеспечивает возможность рыночного анализа при флете и при тенденциях. Его автор довольно известный инвестор Томас Демарк, который разработал еще несколько алгоритмов и индикаторов для построения уровней. Давайте рассмотрим конкретно инструмент DeMarker, чтобы разобраться, как его использовать в цифровых опционах.

Что собой представляет индикатор?

DeMarker индикатор – это представитель большой группы осцилляторов, он может использоваться в бинарных опционах, форекс торговле и иных производных финансовых инструментах. Инструмент делает возможным отслеживание процесса формирования рыночных максимумов и минимумов, при достижении которых тенденция стоимости может поменять свое направление.

Другими словами, этот индикатор дает сигналы про формирование областей перепроданности и перекупленности рынка. Когда этих областей достигает стоимость, то большая вероятность изменения тенденции цены.

На скриншоте выше представлен DeMarker, который установлен на торговую платформу. Как и большинство осцилляторов, собой он представляет сигнальный мувинг, который двигается между значимыми уровнями и сигнализирует про рыночное настроение.

Касательно настройки этого индикатора, изменяться у него может только один показатель – период. Он обуславливает чувствительность индикатора в отношении тенденции стоимости. Рекомендованный период по умолчанию составляет 14, но инвестор по своим предпочтениям может уменьшить или увеличить данный показатель.

Если это значение будет уменьшено, то индикатор станет восприимчив к колебаниям стоимости, что приведен к большому числу сигналов, качество которых будет под вопросом. Если основной показатель увеличить, то инструмент будет менее чувствительным к изменению динамики рынка. В подобных условиях индикатор DeMarker дает сигналы реже, но их качество улучшается.

Сигнальный индикаторный мувинг формируется в зависимости от сравнения рыночных максимумов за определенный временной промежуток. Если на график установить DeMarker индикатор, будет видно, что диапазон колебаний данного инструмента располагается в пределах 0 – 1. Относительно областей перепроданности и перекупленности, они располагаются на значениях 0.3 и 0.7 соответственно.

На скриншоте выше область перекупленности имеет красный цвет. Когда сильный индикаторный мувинг ее пересекает, то следует быть готовым, что может развернуться тенденция и нам нужно подготовиться к открытию продаж.

9,0,1,0,0

Область перепроданности обозначается зеленым цветом, а заход мувинга в данную область является потенциальным признаком для начала покупок. Одного касания области недостаточно, на рынке может появиться направленное движение, а сигнальный индикаторный мувинг может длительное время находится в одной из областей.

Еще одним потенциальным сигналом этого инструмента стало формирование дивергенции. Формируется она в случаях, когда осуществляется расхождение между индикаторными показаниями и движением стоимости. К примеру, на рынке обновляется максимум или минимум, а на индикаторе демонстрируются совсем иные данные, поэтому мы имеет довольно четкую дивергенцию.

Индикатор DeMarker можно параллельно применять с иными инструментами теханализа. Самым популярным считается его сочетание с трендовыми индикаторами, в которых трендовый инструмент демонстрирует долгосрочную тенденцию, а DeMarker позволяет определить подходящую точку входа.

По умолчанию временной период анализа минимумов и максимумов стоимости составляет 14 дней. Автор инструмента советует данный показатель периодически менять, что позволит получать информацию на различных временных отрезках. Это поможет лучше разобраться с текущей ситуации на рынке.

Среди спекулянтов считается, что применять DeMarker лучше всего с акциями IBM, Microsoft, Apple, на валютных парах USD/CAD, GBP/USD, EUR/JPY, EUR/USD.

Не нужно пренебрегать с применением трендовых индикаторов, чтобы отсеять ложные сигналы. В этой ситуации DeMarker можно применять вместе с Параболик САР или MACD. Взаимодействие нескольких инструментариев обеспечит фильтрацию ложных сигналов во время работы с цифровыми опционами при рыночных тенденциях.

Преимущества

• При правильном подходе демонстрирует довольно точные сигналы.
• Легко оптимизируется для любой тактики.
• Простой в использовании.

Недостатки

DeMarker имеет следующие недостатки:

• Индикатор неэффективен при развитии на рынке тренда.
• Как и все индикаторы, стремится пояснить движение стоимости с математической точки зрения.

Нельзя говорить, что подобные недостатки можно встретить только в данном конкретном инструменте. Эти минусы характерны для всех осцилляторов из-за их технической специфики.

Установка и настройка индикатора

Инструмент DeMarker – это классический индикатор для работы с цифровыми опционами. Имеется он почти во всех распространенных торговых платформах. Добавлен он и на платформу Метатрейдер 4. Этот осциллятор собой представляет отдельный кривой мувинг, который расположен отдельно от графика стоимости.

19,1,0,0,0

Перед работой обозначаем, как указано выше, области перепроданности (0.3) и перекупленности (0.7). Еще один параметр доступен для настройки – это период, который дает осциллятору разную чувствительность при определенных числовых значениях. Стандартным показателем является 14, но исходя из рабочей тактики, данное число меняется.

Чтобы на площадку Метатрейдер 4 добавить DeMarker индикатор к основному графику стоимости, следует выполнить следующие шаги:

• Нажимаем на «Вставка» вверху рабочей платформы.
• Выбираем раздел «Индикаторы».
• Открывается выпадающее меню, где необходимо выбрать «Осцилляторы».
• В новом открывшемся окне выбираем DeMarker и начинаем работу.

Если в вашей платформе DeMarker индикатор отсутствует, то его можно скачать по этой ссылке: http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/DeMarker.zip.

Сигналы

Классическими показателями для заключения сделок на рынке цифровых опционов в DeMarker индикаторе являются такие:

• Для торговых ордеров ВНИЗ – пересечение линией силы тренда сверху вниз области перекупленности 0.7.

• Для бинарных сделок ВВЕРХ – пересечение снизу-вверх линией трендового уровня технической обрасти перепроданности 0.3.

Как и иные сервисы с подобным режимом построения, DeMarker индикатор может формировать сигналы, основываясь на расхождении рыночной тенденции со значением дивергенции (технического сервиса). В этой ситуации сигналом для заключения ПУТ сделки будет момент построения индикаторного уровня, где каждый следующий максимум является ниже, чем предыдущий, а одновременно с этим котировки демонстрируют восходящую тенденцию. Данный сигнал относится к медвежьей дивергенции, что позволяет оформлять результативные опционы ВНИЗ.

Для КОЛЛ опционов дивергенция имеет вид наоборот – индикаторные максимумы с четкой тенденцией к росту, а котировки при этом направляются в нисходящем направлении.

В условиях идеального рынка, когда котировками выстраиваются четкие волновые модели, колебания DeMarker считаются довольно результативным средством для прогнозирования. Рынок довольно часто котировки актива выстраивает в следующем формате: зачастую движение стоимости имеет разнонаправленные импульсы, из-за чего снижается эффективность сервиса и уровень реакции на трендовое изменение. Во время комбинированного использования индикатора с осцилляторами достигаются максимальные результаты тактики для инвестирования и наиболее высокие показатели торговли.

Получается, что DeMarker с помощью инновационного подхода к оценке движений рынка и собственному четкому расчетному алгоритму, считается профессиональным техническим ресурсом для работы с анализом финансового рынка. Индикатор Демарка генерирует форматизированные сигналы для цифрового трейдинга и гарантирует стабильно прибыльные торговые показатели.

Правила использования индикатора

Торговать по индикатору DeMarker можно по нескольким торговым сигналам. Когда достигается период 0.3 во время движения вниз, то это один из 2-х основных индикаторных сигналов, который указывает на истощение нисходящего тренда и на быструю смену тенденции или начало отката. Подобно большинству иных осцилляторов, DeMarker способен находиться в области перепроданности или перекупленности в течении длительного времени.

Главный смысл сигнала состоит в определении высокого риска при коротких сделках и предпочтительный срок фиксации прибыли в соответствии с ним. С данной задачей он справляется существенно лучше RSI и Стахостика. При определенных условиях, к примеру, во время сильного восходящего тренда, по нему входить в рынок можно по лимитным ордерам от значимых областей.

29,0,0,1,0

Уровень 0.7 достигнут при движении вверх. Данная отметка – это второй из 2-х основных индикаторных сигналов, ради которых он и был создан. Значение указывает на близкое окончание восходящего тренда и на необходимость фиксации прибыли по LONG сделкам.

Во время хорошего новостного фона для начала движения вниз, может использоваться для коротких лимитных опционов, устанавливаемых на ближние круглые уровни. Идентично первому, сигнал является неподтвержденным, но очень сильным.

Пересечение периода 0.3 снизу-вверх. Немного запаздывающий, но сильный сигнал для покупок. Он говорит, что предшествующая область истощения нисходящей тенденции завершилась, а вслед за ней начался довольно активный рост котировок торгуемого актива.

Если индикаторный мувинг пересекает уровень 0.7 сверху вниз, то торговый процесс аналогичен полностью предыдущему, он открывает возможности для продажи. Пересечение 0.5 уровня в любом направлении является трендовым сигналом. Во время движения снизу-вверх он говорит про устойчивую восходящую тенденцию, а сверху вниз – про нисходящую.

Дивергенция, которая определяется по экстремумам главного индикаторного мувинга и стоимости на графике, идентична дивергенциям RSI, MACD и многим иным осцилляторам. Она имеет с ними аналогичную природу. Это довольно редкий, но очень надежный сигнал входа в рынок по двум направлениям.

Пересечение мувингов поддержки и сопротивления, которые построены по экстремумам DeMarker индикатора, рассматривается так же, как пробой уровня стоимости. Этот сигнал отличается существенно большим практическим значением.

DeMarker индикатор не так популярен, как остальные осцилляторы, у него нет большого количества модификаций. Из них самая интересная – это цветной вариант гистограммы DeMarker Histogram Color. От оригинального индикатора отличие состоит в варианте предоставления данных и большей наглядности, что необходимо для начинающих спекулянтов.

DeMark Histogram Color генерирует те же самые сигналы, что и обычный прототип, но удобнее для поиска дивергенций. Они напоминают традиционный инструмент MACD.

Аналитический инструмент DeMarker может применяться в полноценной торговой тактике и без дополнительных индикаторов. Правила входа на рынок простые:

• Направление тренда определяется на старшем таймфрейме. Для этого применяется DeMarker гистограмма. Если она имеет зеленовато-желтый цвет и располагается выше 0-го уровня, то торгуются только длинные позиции, а если в красновато-оранжевые, то торговля идет по коротким позициям.
• На наиболее младшем интервале торговля ведется только по подтвержденным сигналам по направлению главного тренда: выход линейного индикатора за границы 0.7 или 0.3.

Для нормального торгового процесса требуется соблюдать правила манименеджмента и устанавливать страховочные ордеры.

Индикатор TD SEQUENTIAL и торговая стратегия Демарка

Торговая стратегия TD Sequential Т. Демарка относится к классическим. Прочитать ее описание можно в книге Демарка «Технический анализ новая наука» или же скачать отдельно описание стратегии TD Sequential в .doc файле (обязательно прочитайте перед использованием индикатора!)

Индикатор Демарка — это хороший инструмент, определяющий истощение тренда. Он был создан для нахождения потенциальных моментов истощения и разворота тренда. TD Sequential — это вовсе не индикатор следования за трендом. Если цена снижается, то медвежьих сигналов также становится меньше. Если цена растет, то бычьи сигналы также уменьшаются.

TD Sequential позволит трейдеру стать более дисциплинированным, обуздать свои эмоции в торговле по тренду. С помощью этого индикатора можно понять когда открывать сделку на покупки, когда особенно много предложения. Для продаж, когда спрос наиболее аграссивный. Индикатор Демарка работает на любом таймфрейме.

Скачать индикатор TD Sequential (MQ4, ex4)

Чтобы установить индикатор в терминал MT4, нужно:

1. Запустить терминал
2. Нажать в верхнем меню «Файл — > Открыть каталог данных»
3. В открывшемся окне выбираем папку MQL4 — > Indicators и копируйте туда файлы индикаторов

На рисунке выше показан установленный TD Sequential, который также отрисовывает линии поддержки и сопротивления (описанные в книге DeMark Indicators)

Инструкция по работе с индикатором

TD Sequential состоит из трех фаз:

• фаза Установки (Setup phase),
• фаза Пересечения (Intersection phase)
• фаза Обратного отсчета (Countdown phase).

Каждая фаза начинается по завершении предыдущей фазы. Из этих трех фаз, Установка и Обратный отсчет являются самыми важными в определении момента, когда рынок достиг пункта истощения и склоняется к развороту. Каждая фаза важна сама по себе, но когда они используются совместно, то дают
наилучший эффект.

Установка

Первую фазу TD Sequential называют фазой Установки (Setup).

Setup – это сравнение цены закрытия текущего бара с ценой закрытия четыре бара назад:

• Если Вы наблюдаете дневную гистограмму, то сравниваются закрытие текущего дня и закрытие четыре дня назад;
• Если Вы наблюдаете минутную гистограмму, то сравниваются закрытие текущей минуты и закрытие четыре минуты назад.

Завершённый Setup на покупку, определен как ряд девяти последовательных ценовых баров, где закрытие каждого ценового бара — меньше, чем цена
закрытия четыре бара ранее.

Наоборот, завершённый Setup на продажу, определен как ряд девяти последовательных ценовых баров, где закрытие каждого ценового бара — больше, чем цена закрытия четыре бара ранее.

Поэтому, Setup на покупку появляется на уменьшающемся рынке, и Setup на продажу появляется на растущем рынке. В каждом случае, когда достигнут минимальный счет Установки девять, Установка завершена.

Повторяю, чтобы считать, что Установка на покупку сформировалась, должна быть последовательность по крайней мере из девяти последовательных ценовых
баров, в которой закрытие каждого бара — ниже, чем цена закрытия четыре бара ранее. Например, 1-й счет Установки на покупку будет зарегистрирован, если
закрытие первого бара будет меньше, чем цена закрытия четыре бара ранее. На следующем баре счёт 2 появится, если закрытие нового бара ниже, чем цена
закрытия четыре бара ранее. В момент закрытия следующего бара это сравнение делается еще раз, и если это закрытие тоже ниже, чем цена закрытия четыре бара ранее, появляется счёт 3. Этот процесс повторяется непрерывно.

Как только сформируется последовательность из девяти закрытий удовлетворяющих данным условиям из по крайней мере девяти последовательных завершений, Установка на покупку сформировалась, и, следовательно, первая фаза TD Sequential закончена. Трейдер может перейти к фазе Пересечения и затем к фазе покупки — Обратного отсчета. Каждый счет Установки на покупку пронумерован цифрами 1 – 9 под ценовыми барами.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Если, до счёта 9 появляется бар с закрытием выше (или равным), чем цена закрытия четыре бара ранее, то Установка на покупку отменена, и фаза Установки должна начаться снова.

Пересечение

Прежде чем перейти к фазе Обратного счета, необходимо выполнить требование Пересечения, при котором максимум 8-го бара при Установке на Покупку больше или равен минимуму третьего бара назад. Это требование позволяет учесть гэпы, цены акции, возможные при сообщении о банкротстве компании, но оно не имеет значения при работе с фьючерсами, индексами и валютой.

Обратный отсчет

Также как, в фазе Установки сопоставляется закрытие текущего бара с закрытием четвертого бара назад, фаза Обратного отсчета является сопоставлением закрытия и максимума с минимумом – а именно, закрытия текущего бара с максимумом или минимумом два бара назад.

К тому же, начальной точкой, в которой начинается Обратный отсчет, является 9 бар Фазы Установки. Если девятый бар отвечает требованию Обратного отсчета, то 1-я точка Обратного Отсчета записывается под 9-м баром Фазы установки.

Выполнение Обратного Счета при Продаже характеризуется как серия из 13 баров, где закрытие каждого бара больше или равно максимуму два бара назад.
В отличие от Установки, 13 баров Обратного отсчета могут идти непоследовательно.

Исключение для агрессивных трейдеров

Если трейдер предпочитает более агрессивный стиль Обратного Отсчета с низким риском он может вышеизложенное требование сопоставления закрытия 13-го
бара с максимумом или минимумом два бара назад изменить на требование сопоставления с максимумом (минимумом) ОДИН бар назад.

Специальное уточнение

Есть только одно уточнение Обратного счета, которое мы используем, когда применяем TD Sequential на рынке. Это уточнение требует, чтобы закрытие 13 бара было меньше чем закрытие 8-го бара в случае Обратного счета при Покупке, и чтобы закрытие 13 бара было больше, чем закрытие 8 бара в случае Обратного счета при Продаже.

Новое использование Обратного Отсчета

При новом использовании Обратного отсчета сравниваются не закрытия с максимумами и минимумами, а максимумы и минимумы с максимами и минимумами. Такое новое использование Обратного отсчета устанавливает 1-13 на том баре, где минимум текущей цены меньше или равен минимуму два бара назад при Покупке, и где максимум текущей цены больше или равен максимуму два бара назад при Продаже. Так же как и в стандартной фазе Обратного счета, здесь используется одно уточнение. Это уточнение требует, чтобы закрытие 13 бара было меньше чем закрытие 8-го бара в случае Обратного счета при Покупке, и чтобы закрытие 13 бара было больше, чем закрытие 8 бара в случае Обратного счета при Продаже.

Томас Демарк. Биография

— Томас Демарк. Биография
— Индикатор Демарка
— Технический анализ разработанный Демарком
— Заключение

Томас Демарк – знаменитый трейдер и консультант, на счету которого десятки разработанных им технических индикаторов. На протяжении долгих лет Томас Демарк остается одним из самых авторитетных консультантов в финансовом мире.

Том Демарк родился в 1947 году. Юные годы Томаса были целиком посвящены учебе, и первое знакомство с миром финансов состоялось в 1972 году. К тому времени Томас окончил аспирантуру по специальностям: бизнес и юриспруденция. Первое рабочее место Демарка – должность аналитика в компании National Investment Service. Компания занималась пенсионными активами и инвестированием в ценные бумаги и акции.

Томас вспоминает о своих обязанностях аналитика, как о должности профессионального мальчика на побегушках. Он стоял ниже всех в компании, но умение хорошо выбирать время для операций помогло ему очень быстро взлететь к вершинам.

В 1973 и 1974 годах, благодаря Демарку, фирме удалось избежать краха, постигшего многих вследствие обвала фондового рынка. В 1978 году Томас Демарк открывает консалтинговое подразделение внутри родной компании National Investment Service. Список клиентов неуклонно росла, доходность дочерней компании постепенно превысила учредителя.

В 1982 году Демарк уходит из фирмы и продолжает деятельность консультанта самостоятельно. Он основывает DeMark Investment Advisory, собственную консалтинговую компанию. Среди его клиентов того времени присутствовали: Джордж Сорос, Гольдман Сакс, IBM, Union Carbide и многие другие.

Уже тогда Демарк мог насчитать немало индикаторов, принадлежавших его авторской разработке. Один из этих индикаторов дал сигнал о необходимости продажи акций накануне обвала 1987 года.

В 1988 году Том Демарк получает пост вице-президента в Paul Tudor Jones. Там он основывает дочернее предприятие Tudor Systems Corporation, где сам же активно изучает рынок и торговлю, с применением на практике собственных исследований.

В 1990 году Томас оставляет Tudor и работает совместно с Чарли ДиФранческо, легендарным трейдером из Chicago Board of Trade. ДиФранческо вскоре умирает, а Демарк организовывает инвестиционный фонд с Ван Хосингтоном. Однако и в этой компании Том надолго не задерживается и становится советником в консалтинговой компании Omega Advisors, основанной Леоном Куперманом. По истечении двух лет работы, Томас пишет свой первый бестселлер: «Новая наука технической торговли» (1994)

С 1995 года Том Демарк является специальным советником Стива А.Коэна, президента SAC Capital, фонда в управлении которого находится более 16 миллиардов долларов. В 2008 году Стив А.Коэн и Джон Бербанк (основатель Passport Capital LLC) становятся партнерами Market Studies, компании, основанной Демарком в 1994 году.

14 апреля 2011 года Демарк получил премию Лучший Технический аналитик года. Церемония награждения состоялась в Лондоне.

Томас Демарк — это в первую очередь автор множества технических индикаторов. Один из самых известных – индикатор, зарегистрированный под маркой Sequendal, он являет собой циклический подход к аналитике.

Также он много времени уделяет и писательству. Начиная с 1995 года, он регулярно публикует статьи в журнале Futures, в основном посвященные анализу его индикаторов. Весной 1997 года Демарк заканчивает вторую книгу «Новые технологии выбора времени для рыночных операций».

Демарк не только успешный трейдер, но и куда более успешный консультант. Это замечательный аналитик, чье мнение уже не одно десятилетие обладает огромным авторитетом. Его главный совет начинающим трейдерам: побольше читать и побольше экспериментировать.

Индикатор Демарка

• Описание.
DeMarker (Индикатор Демарка) – технический индикатор, в основе работы которого лежит сопоставление максимума за текущий период с максимумом за предыдущие периоды.

Впервые индикатор был опубликован в книге Томаса Р. Демарка «Технический анализ – новая наука» (The New Science of Technical Analysis). Изначально Демарк задался целью создать такой технический инструмент, у которого бы не было всех недостатков большинства популярных индикаторов. В своей книге автор представляет индикатор как индекс перекупленности/перепроданности, области которых указывают на истощение цены.

Индикатор Демарка был разработан Томасом Демарком как инструмент для выявления появляющихся возможностей для покупки или продажи. Он показывает фазы растущей подверженности цены изменениям, которые обычно соотвествуют ее пикам или низам.

Индикатор Демарка показал свою точность в указании моментов разрушения трендов, а также определении внутридневных точек входа и выхода из рынка.

• Использование.
Индикатор Демарка колеблется в пределах от 0 до 1 и указывает на низкую волатильность и возможное снижение цены при значениях 0.7 и выше, либо сигнализирует о вероятном повышении цены, когда опускается ниже уровня 0.3.

• Расчет.
Индикатор Демарка рассчитывается как сумма всех положительных приростов цены за период «i», деленная на полученное значение плюс сумма всех отрицательных приростов цены:

Если пик(i) > пика(i-1) , тогда DeMax(i) = пик(i)-пик(i-1), в противном случае DeMax(i) = 0

Если низ(i)

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Форекс индикатор демарка

Была ли у Вас, уважаемый трейдер, ситуация, когда Вы пытались изменить стандартный индикатор, например МА или Stochastic? Скорее всего, да. Каждый из стандартных индикаторов имеет свои недостатки. Аналогичная проблема встала перед Томасом Демарком, в результате чего мир увидел новый индикатор – DeMarker.

Впервые Демарк упомянул о данном индикаторе в популярной книге “Технический анализ – новая наука”. Книгу перевели на множество языков мира, а её идеи до сих пор во многом актуальны для финансовых рынков.

Индикатор рассчитывает свои значения, сравнивая максимумы – максимум за указанный период и максимум за предыдущий. Такой расчёт позволяет трейдеру увидеть момент истощения цены (рынка), прямо говоря о зонах перекупленности или перепроданности. В классическом варианте сопоставляется внутридневной максимум текущего дня и предыдущих суток. Также индикатор определяет зоны риска, сравнивая их за период в 13 дней.

Интересно, что формула ДеМаркера очень похожа на формулу, по которой рассчитываются значения популярного индикатора RSI. Это видно и по тому, что линии обеих индикаторов будут практически симметричными при одновременном нанесении их на график.

Для торговли с данным индикатором, рекомендуем брокера — Forex4you или RoboForex.

Настройка и точки входа по ДеМаркеру

Индикатор DeMarker сегодня является одним из стандартных индикаторов МТ4.

По различным результатам тестирования, эффективность инструмента колеблется от 65 до 90% успешных прогнозов. Правда, при этом трейдер должен точно определить “правильный” сигнал, доминирующий тренд и разворотные точки рынка.

Уменьшив период в настройках данного осциллятора, мы увеличим его чувствительность, но пропорционально повысится также вероятность получения ложных сигналов. После увеличения периода ДеМаркер будет “видеть” более глобальные движения цены, а сигналы при этом могут запаздывать. Поэтому лучше всего оставить настройки по умолчанию.

Сигналы индикатора. Если значения нашего осциллятора находятся в диапазоне от 1 до 0,7, это говорит о перекупленности рынка – ищем точки входа на продажу. Если от 0 до 0,3 – на рынке перепроданность, ищем точки входа на покупку.

Фактически, индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100, но для упрощения было решено использовать значения от 0 до 1.

Второй, очень важный сигнал – это дивергенция (расхождение с ценой). Скажем, цена сформировала новый максимум, а линия индикатора идёт вниз. Значит, либо меняется тренд, либо это откат. Это опережающий сигнал, чаще всего оправдывающий себя. Пример смотрите на рис.2

Рекомендации

Индикатор DeMarker – отличный осциллятор, хорошо работающий вместе с другими индикаторами. Не стоит ориентироваться исключительно на его сигналы, поскольку при сильных ценовых движениях мы получим много ложных сигналов. Но применяя ДеМаркер с трендовыми индикаторами, мы отфильтруем “шум” и получим довольно точную картину происходящего на рынке.

Правильно используя данный индикатор, трейдер может увеличить эффективность осциллятора вплоть до 90%, поскольку ДеМаркер умеет формировать такие фигуры теханализа как двойное дно и вершину, треугольник, голову и плечи и т.д.

Индикатор DeMarker считают компромиссом между фундаментальным и техническим анализом. Отличное решение для трейдера с любым уровнем подготовки.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор DeMarker

Этот индикатор был разработан известным трейдером и аналитиком Томасом Демарком и впервые опубликован в его книге «Технический анализ – новая наука» вышедшей в 1997 году. Создавая этот индикатор, Демарк задавался целью создать простой и удобный инструмент для определения зон перекупленности и перепроданности с учётом недостатков всех существующих на тот момент аналогичных индикаторов.

Индикатор DeMarker представляет собой простой осциллятор, колеблющийся в интервале от 0 до 1 и подающий основные сигналы на выходе из зон перекупленности (значение 0.7) и перепроданности (значение 0.3). Кроме этих сигналов, есть и ряд других (дивергенция, паттерны), о них мы поговорим чуть ниже.

Описание индикатора

Расчёт индикатора производится на основе разниц между экстремумами каждой следующей и предыдущей свечи на ценовом графике. Разница между максимумами свечей берётся в расчёт только в том случае, если следующий максимум выше предыдущего. Разница между минимумами, берётся в расчёт только в том случае, если следующий минимум ниже предыдущего.

Формула расчёта индикатора Демарка имеет следующий вид:

Величина DeMax показывает насколько каждый следующий максимум выше предыдущего (в ином случае DeMax=0).

Величина DeMin показывает насколько каждый следующий минимум ниже предыдущего (в ином случае DeMin=0).

Непосредственно сам индикатор представляет собой отношение скользящих средних от двух величин. В числителе этого отношения стоит величина DeMax, а в знаменателе сумма DeMax+ DeMin.

Индикатор Демарка в МТ4

Формула расчёта индикатора приведена здесь исключительно для лучшего понимания сути его работы. Рассчитывать индикатор самостоятельно вам, разумеется, не придётся, так как он присутствует в наборе инструментов большинства популярных торговых терминалов (для его построения вам лишь потребуется задать его основные параметры).

В торговом терминале МТ4 индикатор DeMarker находится в меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «DeMarker».

В меню настроек индикатора можно задать его период (это делается во вкладке параметры):

Кроме этого, при желании, можно изменить уровни перепроданности и перекупленности. Хотя их значения, установленные по умолчанию (0.3 и 0.7), на мой взгляд, являются оптимальными.

Как видите, в настройках также присутствует возможность изменить тип, цвет и толщину линий отображающих индикатор на графике.

Интерпретация сигналов индикатора

Как уже говорилось выше, основными сигналами индикатора DeMarker являются его выходы из зон перепроданности и перекупленности.

Когда индикатор выходит из зоны перекупленности – это сигнал к продаже, а когда он выходит из зоны перепроданности, то это сигнал к покупке. Смотрите пример на рисунке ниже.

Кроме этого DeMarker, как и все осцилляторы, может давать достаточно сильные сигналы в виде дивергенций. В двух словах, дивергенция это расхождение между экстремумами на ценовом графике и на графике индикатора. Более подробно изучить этот вопрос вы сможете, пройдя по ссылке: Что такое дивергенция и как её использовать в торговле.

Некоторые трейдеры ищут на графике индикатора паттерны подобные тем, которые используются в техническом анализе ценовых графиков. Насколько это себя оправдывает я, честно признаюсь, не знаю (никогда не использовал паттерны в применении к графикам индикаторов). Впрочем, с этим всегда можно поэкспериментировать.

Как и все индикаторы осцилляторного типа, DeMarker даёт множество ложных сигналов во время трендового рынка. Поэтому применять его рекомендуется исключительно при флэте.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker (сокращенно — DeM) был создан Томасом ДеМарком, основателем DeMark Investment Advisory. Теория индикатора DeM аналогична индикатору RSI. Единственная разница заключается в том, что DeMarker строится на основе сопоставлений максимума/минимума текущего бара с максимумом/минимумом предыдущего, а не на полном движении цены.

Индикатор DeMarker. Описание.

Технический индикатор DeMarker показывает отношение текущих экстремумов к предыдущим. Например, если текущий максимум (высшая точка конкретного периода) выше предыдущего максимума, разница между ними будет учитываться. В противном случае, если текущий максимум ниже или равен максимальному значению предыдущего периода, будет записано нулевое значение.

Этот индикатор является осциллятором, который колеблется между 0 и 1. В индикаторе DeMarker также используются ключевые уровни, указывающие на зоны перекупленности и перепроданности. Здесь эти уровни имеют значения 0,3 и 0,7. Если индикатор опускается ниже уровня 0,3, то это означает, что цена актива опустилась достаточно низко и возможен разворот цены вверх, т.е. является признаком бычьего изменения цены. Когда индикатор поднимается выше уровня 0,7, ожидается медвежий разворот цены.

Индикатор DeM на больших таймфреймах покажет долгосрочную рыночную тенденцию. На коротких периодах он помогает войти в рынок в момент наименьшего риска и спланировать время сделки так, чтобы она соответствовала основному тренду.

DEM и RSI

Индикатор DEM и индикатор RSI опираются на общие принципы; единственное отличие заключается в том, что RSI учитывает цены закрытия периодов, а DeM использует разницу между максимумами и минимумами. Другими словами, RSI сглаживает ценовое движение, и ДеМаркер заостряет его.

Индикатор DeMarker в сравнении с RSI с тем же периодом.

Расчет индикатора DeMarker.

Значение DeMarker для периода n вычисляется на основе двух основных частей:

DeMax (n):

Если high(n) > high (n-1), то DeMax (n) = high (n) — high (n-1), в противном случае DeMax (n) = 0;

Осциллятор бинарных опционов – индикатор линий Демарка (DeMarker, DeM)

Индикатор линий Демарка (DeMarker, DeM)

Описание

Публикуемые подробные обзоры осцилляторов бинарных опционов помогут вам больше узнать об инструментах трейдинга, расскажут о том, как правильно пользоваться индикаторами, чтобы это давало стабильную прибыль. Сегодняшний материал посвящен техническому Индикатору линий Демарка, одному из интересных инструментов в опционах. Каков его принцип работы, в чем его преимущества и как применять его на практике, а также много полезного об экспирации и манименеджменте — все это вы узнаете из материала.

Индикатор линий Демарка (DeMarker) – инструмент, который разрабатывался для определения сигналов зон перекупленности-перепроданности. Такие данные выстраиваются на основе оценки спроса рынка и уровня риска. Осциллятор достаточно точно показывает зоны, фиксируя для этого границы «истощения» рынка. Это позволяет видеть сигналы разворота рынка. Кроме того, Демарк предсказывает цены как на долгосрочные, так и на краткосрочные периоды, что позволит планировать сделки при любой экспирации с минимальным риском.

Автором индикатора является выдающийся аналитик и трейдер Томас Демарк. Создавая DeMarker, он хотел видеть идеальное решение, отличающееся от других подобных на рынке. В своем осцилляторе Т. Демарк формализовал выбор точек, необходимых для построения данных, что позволило устранить субъективность и сделать торговлю опционами легкой и простой. Впервые об инструменте узнали в книге Демарка «Технический анализ – новая наука» (The New Science of Technical Analysis).

Посмотреть, как устроен Индикатор Демарка на платформе Метатрейдер 4 (мт4), можно на изображении ниже. Кроме того, вы можете скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с осциллятором в работе.

Каков принцип работы индикатора?

Индикатор линий Демарка можно уверенно называть одним из самых полезных решений для определения разворотов рынка. Смысл индикатора Демарк, благодаря его повышенной чувствительности, состоит в точном обнаружении зон перекуплености-перепроданности. Являясь опережающим, он дает сигналы раньше, чем данные основного графика.

В основе работы Демарка лежит сравнение максимумов и минимумов цены за конкретный временной период. Возможность выявить моменты «истощения» означает, что далее обязательно будет следовать разворот тренда. Для работы игроки рынка могут пользоваться настройками периода для того, чтобы видеть качественный сигнал.

Рекомендуется применять DeMarker вместе с другими осцилляторами, чтобы видеть подтверждение сигналов и делать правильные прогнозы. Входом в рынок будет восходящее движение инструментов в одном направлении. С появлением DeMarker трейдерам стал доступен простой и понятный инструмент, способный качественно и своевременно сигнализировать области низкого и высокого риска.

Сигналы индикатора:

Данный осциллятор достаточно точно подает следующие сигналы:

Перекупленность-перепроданность:

• Если линия пересекает уровень 0.7 сверху вниз, уходя из зоны перекупленности – это сигнализирует о понижении, можно покупать опцион ПУТ,
• Если линия пересекает уровень 0.3 снизу-вверх, уходя из зоны перепроданности – это сигнализирует о повышении, можно покупать опцион КОЛЛ.

Дивергенция и конвергенция:

• Дивергенция – это расхождение показателей основного графика цены и данных DeMarker, работает на восходящем тренде.
• Конвергенция означает то же самое, но работает на нисходящем тренде.

Нужна ли установка Демарка в вашу платформу?

Индикатор Демарка является классическим инструментом для работы с бинарными опционами, он есть почти во всех популярных торговых платформах, в том числе и в Метатрейдере 4. Осциллятор представляет собой отдельную кривую линию, которая располагается отдельно от ценового графика.

Перед работой стоит обозначить зоны перекупленнности (0.7) и перепроданности (0.3). Для настройки доступен еще один параметр – период, который при разном числовом значении дает разную чувствительность осциллятору. Стандартным значением считается 14, но, исходя из целей и стратегии, это число можно изменять:

• при уменьшении значения инструмент будет очень восприимчивым к ценовым колебаниям, то есть он будет передавать много сигналов, в том числе и ложных.
• при увеличении значения периода инструмент будет менее чувствительным к динамике рынка, то есть сигналов станет меньше, но их качество будет лучше.

Чтобы на площадке Метатрейдер 4 добавить индикатор Демарка к основному графику цены, надо выполнить следующие шаги:

1. Нажать вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
2. Выбрать вкладку «Индикаторы»
3. В открывшемся выпадающем меню выбрать вкладку «Осцилляторы»
4. В открывшемся выпадающем меню выбрать DeMarker. Можно начинать работу.

Если в вашей платформе нет осциллятора Демарка, вы можете скачать его здесь.

Применение индикатора для бинарных опционов

• Осциллятор достаточно популярен у трейдеров и включен в большое количество стратегий. Главное преимущество инструмента – в точном определении зон перекупленности-перепроданности (а также и конвергенции-дивергенции), которые следуют за фазой «истощения» рынка.
• DeMarker эффективнее работает при проявлении диапазонов, но при развитии сильного тренда рекомендуется проверять его сигналы. Опираясь на данные индикатора, трейдер получит хорошие сигналы на покупку-продажу опционов. И все-таки, для того, чтобы быть уверенным в качестве трендов, стоит пользоваться вспомогательными осцилляторами для подтверждения данных (MACD, RSI или Parabolic SAR).
• Автор Демарка, который создал множество индикаторов, ставил перед собой цель сделать идеальный инструмент для торговли. При правильной настройке и правильной трактовке сигналов осциллятор может принести хорошие результаты.
• В целом, индикатор сегодня успешно применяется для торговли на Форексе, в бинарных опционах, иных финансовых инструментах. Благодаря простой работе и удобной настройке DeMarker прекрасно подойдет как для профессионала трейдинга, так и новичка.

Формула расчета индикатора DeMarker:
Вычисляется DeMax (i). Если HIGH (i) > HIGH (i — 1), то:
DeMax (i) = HIGH (i) — HIGH (i — 1)
иначе
DeMax (i) = 0
Вычисляется DeMin (i). Если LOW (i) Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при перекупленности-перепроданности

Если линия пересекает уровень 0.7 сверху вниз, уходя из зоны перекупленности – это сигнализирует о падении тренда, можно покупать опцион ПУТ. Ниже на изображении вы можете увидеть нисходящую тенденцию на платформе Метатрейдер 4:

Используйте возможности нисходящей тенденции в цене и сделайте ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:
1. Вид актива
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВНИЗ
5. Нажать кнопку «купить» и ждать результат.

Если линия пересекает уровень 0.3 снизу-вверх, уходя из зоны перепроданности – это сигнализирует о росте тренда, можно покупать опцион КОЛЛ. Ниже на изображении вы можете увидеть восходящую тенденцию на платформе Метатрейдер 4:

Используйте возможности восходящей тенденции цены и сделайте ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:
1. Вид актива
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Нажать кнопку «купить» и ждать результат.

Торговля при дивергенции

Дивергенция — это расхождения показаний индикатора и цены, которое возникает на восходящем тренде:

Воспользуйтесь возможностями дивергенции и сделайте ставку у надежного брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:
1. Вид актива
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения цены
5. Нажать кнопку «купить» и ждать результат.

Торговля при конвергенции

Конвергенция – расхождение показаний индикатора и цены, появляющееся на нисходящем тренде:

Воспользуйтесь возможностями конвергенции и сделайте ставку у надежного брокера Finmax. Для этого необходимо перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав в системе:
1. Вид актива
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения цены
5. Нажать кнопку «купить» и ждать результат.

Манименеджмент

Торгуя бинарными опционами, большинство профессиональных трейдеров задумываются о том, как сделать торги не просто прибыльными, а приносящими стабильный доход. И хотя трейдинг имеет большие риски, опытные игроки, даже в случае проигрыша, остаются «в плюсе». Как оптимизировать работу с личными средствами таким образом, чтобы уменьшить убытки и сохранить депозит?

Для решения этих серьезных вопросов существует понятие «манименеджмента» — мощной стратегии, позволяющей эффективно управлять капиталом, познакомиться с которой рекомендуется новичкам в опционах. Эффективная работа с капиталом основана на основных правилах манименеджмента:

Минимум ставок. Минимум средств

Стоит начинать торговлю с минимума средств. Лучше ставить на конкретный опцион не более 5% от суммы на депозите. Сохранить средства позволит и участие в лотах, стоимость которых ниже количества средства на счету. Оптимизировать расходы сможет и грамотный выбор брокера. Всегда доверяйте свои средства той платформе, где вам буду гарантировать хороший доход. Так, следуя этим правилам, вы сохраните средства на депозите и продолжите торговать.

Минимум депозита

Стоит начинать торговлю с минимального депозита. Лучше переводить на счет минимум средств. Не рекомендуется ставить сразу весь капитал на торги. Сэкономить средства позволит и определение свободного лимита, в рамках которого допускается тратить определенную сумму на опционы. Так, при следовании этим несложным правилам, у вас всегда будут средства на счету.

Минимум активов

Стоит начинать торговлю с минимального количества активов. Для начала лучше торговать 2-3 активами, чтобы дать себе время освоиться в системе и затем работать с большей эффективностью. Рекомендуется постепенно увеличивать нагрузку на депозит. Участвуя сразу в большом количестве активов, вы рискуете не заметить состояние счета и потерять средства. Так, следование этим несложным правилам позволит организовать работу эффективно и получить хороший результат в торгах.

Минимум эмоций

Стоит начинать торговлю с серьезным настроем, считать трейдинг аналитической работой, где важны взвешенность действий, глубокий анализ, необходимость помнить о рисках. Помните о том, что излишняя эмоциональность помешает сосредоточиться и сделать правильный прогноз, что отразится на вашем капитале. Так, следуя этому правилу, вы выстраиваете свое серьезное отношение к торговле опционамиу и работаете эффективнее.

Экспирация

Являясь одним из ведущих понятий трейдинга, экспирация напрямую влияет на доход от сделок, а значит и успех в торговле опционами. Невнимательное отношение к экспирации уменьшит возможности успеха наполовину.

Экспирация (с англ. Expiration, «истечение, окончание») – срок сделки; момент окончания срока сделки, когда участники рынка узнают о результате торгов, прогноз привел к выигрышу или проигрышу. Чтобы опционы принесли максимум, важно учитывать в работе основы манименеджмента, работать с проверенным брокером, выстроить успешную стратегию осцилляторов, всегда помнить об экспирации.

Виды опционов:

• Сверхкраткие опционы — 60 секунд-5 минут,
• Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов,
• Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки,
• Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?

Можно. Помните о том, что это разрешено не всеми торговыми площадками.

Правила экспирации:

1. Если вы только начинаете работу в трейдинге, рекомендуется выбирать длительную экспирацию. Так, вы получите гарантию минимизации рисков, которыми отличаются быстрые экспирации.
2. Если вы уже задумываетесь о том, как снизить риски, рекомендуется тщательно выбирать брокера, и останавливать свой выбор на площадках с возможностью увеличения срока экспирации.
3. Если вы хотите как можно быстрее получить доход, рекомендуется выбирать краткосрочную (минута — несколько часов) экспирацию, но всегда помните о рисках.
4. Если вы хотите получать стабильный доход, рекомендуется выбирать долгосрочную экспирацию, это будет гарантировать хороший доход.

Экспирация в стратегиях с DeMarker

Стратегия при сигналах перепроданности-перекупленности

Краткосрочная торговля: не рекомендована, во многом похожа на лотерею, отличается непредсказуемостью результатов торгов.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до нескольких часов; вы успеете не только освоиться в конкретной рыночной ситуации, но и воспользуетесь данными индикаторов, такой взвешенный подход поможет получить хороший доход.
Долгосрочная экспирация: также рекомендована; достаточно комфортна для трейдеров, можно успеть проанализировать динамику цен, изучить новости, влияние иных факторов на рынок.

Стратегия при сигналах дивергенции и конвергенции

Краткосрочная торговля: допускается, способна принести хорошие результаты при серьезном подходе; отличается непредсказуемостью результатов.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до 30 минут; вы не только увидите динамику тренда, но и почувствуете настрой рынка, его доминирующие силы, сможете изучить сигналы осцилляторов.
Экспирация более часа: также рекомендована, для принятия решения вы сможете воспользоваться не только техническим анализом, но и изучите внешнюю ситуацию, влияющую на динамику цены: новости, экономика.

Стратегия «EMA + Murrey + DeMarker + Momentum»

Стратегия, работающая с зонами «накопления», которые считаются надежными для прогнозирования рынка. Ценовые уровни Murrey редко применяются из-за кажущейся сложности этого индикатора, но, если разобраться в нем, можно значительно улучшить свои результаты в торговле опционами. В стратегии необходимы следующие индикаторы: EMA (9), EMA(31); DeMarker: Murrey; Momentum.

Покупать следует в случае, когда: EMA(9) пересекает EMA(31) снизу-вверх; Momentum расположен выше 100; цена, пробивая линию Демарка, закрепляется за ней; осциллятор Мюррея подтверждает сигнал вверх. Продавать стоит в случае, когда: EMA(9) пересекает EMA(31) сверху-вниз; индикатор Momentum расположен ниже 100; цена, пробивая линию Демарка, закрепилась за ним; линии Мюррея сигнализируют о верхнем сигнале.

Краткосрочная торговля: не рекомендуется, очень рискованна, сложно добиться положительного результата.
Рекомендованная экспирация: от 30 минут до 1 часа; идеальное время, в течение которого вы сможете изучить динамику цены, обратиться к данным осцилляторов и сделать верный прогноз.
Долгосрочная экспирация: также рекомендована, для принятия решения вы сможете воспользоваться техническим анализом, изучите внешнюю ситуацию, влияющую на динамику цены (новости, экономика, заявления первых лиц компаний, выход новых версий техники).

Стратегия «DeMarker + RSI»

Несмотря на то, что оба индикаторы почти идентичны и почти одинаково интерпретируют сигналы минимума и максима, у них есть различие: RSI использует экспоненциальную скользящую среднюю, а Демаркер — простую скользящую среднюю. И все-таки, совмещать их можно, и такая стратегия дает хороший результат, сокращая число ложных сигналов. В стратегии необходимы следующие индикаторы: RSI, DeMarker. Последний выступает подтверждением данных RSI. Покупать следует в случае, когда индикатор RSI вышел из зон перекупленности-перепроданности; DeMarker находится в области 0.3-0.7.

Краткосрочная торговля: допускается, возможно получение прибыли в случае правильного прогноза; важно помнить о непредсказуемости торгов.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до 1 часа; наиболее подходящее время, в течение которого вы почувствуете динамику цены, изучите сигналы стратегий осцилляторов.
Долгосрочная экспирация: не рекомендована; индикаторы в стратегии ориентированы на минимальную экспирацию; экспирация более 1 часа не желательна, т.к. качественных сигналов будет меньше, вы можете только потерять время на ожидание трендов.

Стратегия «DeMarker + EMA + Momentum»

Очень простая, но мощная стратегия по линиям тренда, автором которой является Т. Демарк. Позволяет получить хороший доход. В стратегии необходимы следующие индикаторы: Демаркер; EMA 9, EMA 30; Momentum.

Покупать следует в случае, когда EMA 9 пересекла вверх EMA 30; Momentum расположен выше значения 100; линия цены пробила DeMarker вверх. Продавать следует в случае, когда EMA 9 пересекла вниз EMA 30; Momentum расположен ниже значения 100; линия цены пробила Демаркер вниз.

Краткосрочная торговля: не рекомендуется, очень рискованна, сложно добиться хороших результатов.
Рекомендованная экспирация: от 30 минут до 1 часа; хорошее время, за которое вы сможете изучить динамику цены, обратиться к индикаторам и сделать верный прогноз.
Долгосрочная экспирация: также рекомендована, для принятия решения вы сможете воспользоваться техническим анализом, изучите внешнюю ситуацию, влияющую на динамику цены (экономика, заявления первых лиц компаний, выход новых версий техники).

Вы можете проверить на практике все указанные в стратегиях варианты экспирации. Для этого вы можете воспользоваться платформой надежного брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com. Преимущество брокера в том, что вам доступна на выбор экспирация от 30 секунд и до полугода. Здесь вы не только познакомитесь с стратегиями, найдете свою успешную среди них, но и сможете получить хороший доход.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать.
Осциллятор DeMarker для платформы мт4 — скачать.

Индикатор Демарка (DeMarker)

DeMarker (Индикатор Демарка) – технический индикатор, в основе работы которого лежит сопоставление максимума за текущий период с максимумом за предыдущие периоды. Впервые индикатор был опубликован в книге Томаса Р. Демарка «Технический анализ – новая наука» (The New Science of Technical Analysis). Изначально Демарк задался целью создать такой технический инструмент, у которого бы не было всех недостатков большинства популярных индикаторов. В своей книге автор представляет индикатор как индекс перекупленности/перепроданности, области которых указывают на истощение цены.

Формула расчета индикатора:

Вычисление DeMax (i):

Вычисление DeMin (i):

HIGH (i) – максимальная цена текущего бара;

LOW (i) – минимальная цена текущего бара;

HIGH (i-1) – максимальная цена предыдущего бара;

LOW (i-1) – минимальная цена предыдущего бара;

SMA – простое скользящее среднее;

N – количество периодов, используемых для расчета.

Смотря на формулу, можно отметить ряд условных сопоставлений: если максимум текущего бара больше, чем максимум предыдущего, фиксируется разность между ними, в противном случае – присваивается нулевое значение. Точно также сопоставляются минимумы: если минимум текущего бара меньше минимума предыдущего бара, фиксируется разность между ними, в остальных случаях – присваивается равность нулю. Итоговое значение индикатора равно отношению простой скользящей средней от разности максимумов на сумму простых скользящих средних от разниц максимумов и минимумов за N-ое количество рассматриваемых периодов.

Рис.1 – Индикатор DeMarker

Диапазон значений индикатора колеблется от 0 до 1. По словам Т. Демарка, когда значения индикатора подымаются выше отметки 0.7, рынок перекуплен, и в скором времени стоит ожидать снижения. Если же значения ниже 0.3, рынок перепродан, и, соответственно, следует ожидать разворот цен вверх.

Рассмотрим, какие же торговые сигналы может давать индикатор.

Выход из зон перекупленности/перепроданности.

Сигнал на продажу поступает, когда значения индикатора пересекают 0.7 сверху вниз. Сигнал на покупку – пересечение 0.3 снизу вверх.

Рис. 2 – Сигналы выхода из зон перекупленности/перепроданности

Дивергенция/конвергенция.

Как и у большинства осцилляторов, здесь также различают бычье расхождение (дивергенцию) и медвежье схождение (конвергенцию). Бычье расхождение возникает, когда цена на графике делает новый максимум, а значения индикатора не могут подтвердить новый экстремум.

Рис. 3 – Бычье расхождение (дивергенция)

Медвежье схождение возникает, когда цена на графике делает новый минимум, а значения индикатора не подтверждают новый экстремум.

Рис. 4 – Медвежье схождение (конвергенция)

Заключение.

Основным недостатком индикатора DeMarker является большое количество ложных сигналов в обратную сторону, если на рынке тренд. Но этот недостаток можно устранить другими, не менее эффективными методами определения тенденции на рынке. В целом же индикатор ведет себя достаточно хорошо и, наверняка, найдет свою армию поклонников.

Индикатор Demarker: применение, описание и правила работы

Во многих инструментах трейдинга используются математические вычисления. С их помощью рассчитываются показатели для технических индикаторов, высчитываются уровни, возможность получения прибыли и минимизации убытков, а также они применяются в «Мани менеджмент».

Одним из таких инструментов является индикатор Demarker. Его можно использовать в различных вариантах торговли: на «Форекс», в бинарных опционах, на сырьевом, товарном и фондовым рынках. Это универсальный инструмент, который применяют в трейдинге многие профессионалы-трейдеры, а эксперты — для прогнозирования изменения рыночных котировок.

Описание индикатора Demarker

Этот довольно известный среди трейдеров инструмент разработал и создал один из основоположников финансового рынка Томас Демарк. Он представлен в виде линии, показывающей зоны перекупленности и перепроданности рынка. Технический индикатор, как и многие другие классические инструменты, есть на всех популярных у трейдеров торговых площадках: MetaTrader, Thinkorswim и в «живом графике». Он относится к классу осцилляторов и обладает всеми соответствующими характеристиками, присущими этому виду.

Математическая формула представлена на фото.

• High (i) — максимум последней или текущей свечи/бара;
• High (i-1) — максимум предыдущей свечи/бара;
• N — временной период для расчета;
• Low (i) — минимум последний или текущей свечи/бара;
• Low (i-1) — предыдущий минимум свечи/бара;
• SMA — индикатор «Скользящее среднее».

Формула довольно простая и понятная, но чтобы постоянно не выполнять все эти расчеты, Демарк разработал специальный технический индикатор и назвал его своим именем. Это значительно упростило задачу для трейдеров, так как все вычисления происходят автоматически, и им не приходится самостоятельно проводить расчеты, что значительно сокращает время во время прогнозирования и анализа рынка.

Для использования в трейдинге индикатора Демарка достаточно его просто установить на график, и линия, определяющая зоны перекупленности и перепроданности рынка, будет строиться непрерывно. Для удобства трейдеров, чтобы не закрывать ценовой график, этот инструмент устанавливается в отдельном окне.

• от 0 до 0,3 — зона перепроданности;
• от 0,3 до 0,7 — неопределенность или нейтральность;
• от 0,7 до 1 — зона перекупленности.

Уровни 0,3 и 0,7 являются значимыми показателями и определяют, в каком состоянии рынок находится на данный момент и какие изменения могут произойти в заданный временной период в будущем.

Функции технического индикатора

Цель этого инструмента — определение максимальных и минимальных рыночных значений с использованием спроса и предложений на торговые активы. В описании индикатора Demarker также указывается, что он идентифицирует финансовые риски для продажи и покупки в режиме реального времени.

1. Определение зон перекупленности и перепроданности рынка.
2. Идентификация локальных максимумов и минимумов котировок.

Кроме того, значимые уровни индикатора Демарка (0,3 и 0,7) показывают развороты рыночных движений или переломные моменты, такие как откаты рыночных цен во время долгосрочных трендов и импульсов.

Область применения

Этот универсальный инструмент может быть использован в различных торговых стратегиях как на «Форекс», так и в бинарных опционах, а также на фондовом рынке. На его основе трейдерами разработано несколько десятков методик, которые при правильном использовании приносят им хорошую прибыль.

Зоны перекупленности и перепроданности — это важнейшие характеристики в трейдинге. Эксперты, анализирующее финансовый рынок, его колебания, движения и изменения применяют индикатор Demarker, чтобы понять, какое рынок имеет настроение и кого на нем больше — продавцов или покупателей, а также составляют на основе этого инструмента прогнозирование рыночных котировок. Трейдеры, используя аналитические данные от этого технического индикатора, открывают сделки и получают прибыль.

Настройки и параметры инструмента

Можно сказать, что этот индикатор устанавливается буквально в один клик. Он не требует никаких дополнительных настроек, можно использовать рекомендованные параметры от разработчиков.

Чтобы установить индикатор на график, достаточно в списке выбрать этот инструмент. Для примера можно рассмотреть настройки в MetaTrader:

1. Зайти в раздел «Вставка».
2. Выбрать «Инструменты» и найти индикатор Demarker («Осцилляторы» —> DeMarker), после чего откроется окно с настройками.
3. В разделе «Параметры» необходимо оставить исходное значение — 14. Стиль можно выбрать любой: синий, зеленый, черный, коричневый, тот, который нравится трейдеру.
4. Отображение оставить «Линия».
5. Поставить галочку со значением 0 в разделе «Закрепить минимум» и 1 в «Максимум». После этих действий надо подтвердить выбранные настройки и нажать «Ок». Больше никаких дополнительных действий совершать не нужно.

Если торговая стратегия требует использовать дополнительные уровни, то их можно также установить в настройках индикатора в разделе «Уровни».

Трейдинг с Demarker

В торговле на финансовом рынке этот технический индикатор у трейдеров пользуется довольно большой популярностью. Прежде всего, это связано с тем, что он отлично показывает дивергенцию и выдает сигналы на открытие позиций.

Дивергенция — это расхождение между значениями показателей на графике и в индикаторе. Например, трейдер провел трендовую линию по верхушкам свечей и выявил, что в дальнейшем движение будет иметь восходящее направление. Однако индикатор показывает противоположное значение. Следовательно, в анализе рыночных котировок присутствует дивергенция. Такое явление в трейдинге у большинства трейдеров является желанным, так как в более чем 90 % оно оправдывается и спекулянт получает прибыль.

Важно: для открытия позиции нужно выбирать показатели направления индикатора, а не рыночных цен, так как на графике могут показываться остаточные импульсы, которые уже не соответствуют рыночному настроению и вызывают дивергенцию с индикатором.

Чтобы понять, как использовать индикатор Демарка, необходимо ознакомиться с правилами работы по данному инструменту.

Применение индикатора в трейдинге:

1. Определить глобальный тренд.
2. Проанализировать показатели индикатора.
3. При значениях от 0 до 0,3 (зона перепроданности) и выраженной направленностью рынка вверх — открывать сделку на покупку.
4. Если индикатор имеет значения от 1 до 0,7 (зона перекупленности), а рыночные котировки направлены вниз — на продажу.

Для подтверждения сигналов и их фильтрации необходимо использовать дополнительные инструменты, например, индикатор «Скользящее среднее».

Торговая стратегия с применением Demarker

Перед началом торговли необходимо подготовиться.

Для этого нужно установить на график:

• Индикатор Demarker.
• SMA, «Скользящее среднее».
• Таймфрейм — 15-минутный график.
• Валютная пара — евро/доллар.

1. Для открытия позиции на покупку необходимо дождаться, когда индикатор Демарка начнет выходить из зоны перепроданности. «Скользящее среднее» должно быть направлено вверх, в качестве подтверждения сигнала, a сам индикатор иметь значение от 0 до 0,3.
2. Защитный ордер «Стоп-лосс» необходимо установить на уровне 15 пунктов (ниже от открытого ордера).
3. «Тейк Профит» можно не устанавливать или выставить значение по желанию. Если его не используют, то закрывают позицию в ручном режиме. Обычно «Тейк Профит» выставляют не менее удвоенного значения «Стоп-лосса».
4. Для открытия позиции на продажу нужно убедиться, что индикатор выходит из зоны перекупленности и имеет нисходящее направление. Подтверждающий инструмент SMA должен быть направлен вниз. Значения индикатора находится в пределах от 1 до 0,7.
5. «Стоп лосс» устанавливается на 15 пунктов выше открытого ордера.
6. «Тейк Профит» по желанию трейдера.

Эта торговая стратегия с индикатором Demarker достаточно проста для понимания и поэтому подходит для новичков. Она имеет хорошие результаты и позволяет зарабатывать на финансовых рынках. Главное, не торопиться и правильно ее использовать.

Применение Demarker в бинарных опционах

Этот универсальный инструмент можно использовать на финансовом рынке в любом направлении торговли. Индикатор Demarker для бинарных опционов абсолютно ничем не отличается от Форекс-инструментов и имеет те же самые настройки.

Его применение в бинарных опционах происходит аналогично: при значениях от 0 до 0,3 покупается опцион Call, при этом рыночные котировки должны быть направлены вверх, то есть выходить из зоны перекупленности.

Для покупки опциона Put он должен иметь значение от 1 до 0,7, то есть выходить из зоны перепроданности и иметь нисходящее направление.

Преимущества инструмента

Многие трейдеры, использующие инструмент Demarker в торговле, считают его незаменимым. Мнение — что этот супер индикатор в бинарных опционах является Граалем, конечно, преувеличено.

К преимуществам можно отнести автоматизированность индикатора, определение зон перекупленности и перепроданности, а также возможность с его помощью находить дивергенцию.

При его правильном использовании трейдеры имеют стабильные положительные результаты.

Отрицательные стороны

Каких-либо больших недостатков этот инструмент не имеет. Однако есть категория трейдеров, которые, используя его, получают убытки. Это связано с несколькими факторами:

• открытие сделок в нейтральных зонах, когда индикатор имеет значение от 0,3 до 0,7;
• трейдеры открывают позиции без подтверждения и фильтрации ложных сигналов;
• торопливость.

Не нужно спешить, рынок постоянно находится в движении, причем уже не одно столетие, поэтому успеть открыть сделку можно всегда. Главное условие при работе с этим индикатором — дождаться от него сигнала и использовать фильтры, которые отсеивают шумы и помехи, периодически возникающие на рынке, особенно на маленьких таймфреймах.

Торговые инструменты для бинарных опционов

Работа с бинарными контрактами имеет свои особенности. Дело в том, что для заработка в таком виде трейдинга необходимо уметь точно прогнозировать изменения рыночного движения с учетом определенного временного диапазона. Поэтому для трейдеров экспертами и профессионалами были разработаны специальные инструменты и торговые стратегии. Популярные инструменты для бинарных опционов:

1. Технические индикаторы.
2. Торговые сигналы.
3. Копирование сделок.
4. Автоматизированные программы.

Торговать бинарными контрактами довольно просто, когда рынок находится в спокойном состоянии, то есть в зоне консолидации, и намного сложнее обстоит ситуация во время сильных движений. Поэтому они используют в трейдинге специальные инструменты — индикаторы тренда бинарных опционов, которые позволяют им определять направление движения с большей вероятностью.

Торговые сигналы и автоматизированные программы, такие как роботы и эксперты — это готовые аналитические решения, и у трейдера всегда остается выбор: следовать им или нет.

Копирование сделок — это инструмент, позволяющий копировать сделки успешных трейдеров.

Профессионалы советуют новичкам всегда предварительно самостоятельно проводить прогноз рыночного движения и только потом прислушаться к различным рекомендациям и принимать решения для открытия позиции.

Заключение

Индикатор Demarker — это технический инструмент, позволяющий трейдерам при правильном его использовании зарабатывать на финансовых рынках. Он является универсальным индикатором для различных видов торговли и входит в основу многих стратегий. Эксперты и трейдеры применяют его уже не одно десятилетие как в торговле, так и в аналитике. Это довольно популярный и известный инструмент для трейдинга.

DeMarker – породистый индюк Томаса Демарка

Наверное, любой трейдер (даже фанатик свечного анализа) согласится, что технический индикатор – это весьма и весьма удобная штука. Наглядно, просто и не надо ничего считать самому. Да и выбор имеется богатый. Хотя, конечно базовых типов индикаторов (на сленге трейдеров – индюков) не так уж и много: трендовые, осцилляторы, индикаторы волатильности и объема. Вот, пожалуй, и все основные разновидности. В последнее время появились «синтетические инструменты анализа. К примеру, индикаторы, учитывающие цену и объем. Подробно о них можно узнать в статье «Индикатор цены и объема Форекс Price Volume Trend».

Впрочем, это не мешает финансовым аналитикам изобретать новые индикаторы, более совершенные, надежные или просто обладающие той или иной «изюминкой». Например, такие как индикатор Демарка.

Демарк и его индикатор

Индикатор Демарка (DeMarker, сокращенно DeM) (СКАЧАТЬ) представляет собой классический осциллятор, но такой, который не только оценивает состояние перекупленности/перепроданности на рынке, но еще и учитывает степень риска заключения соответствующей сделки.

Этот индикатор является разработкой выдающегося трейдера и аналитика, Томаса Демарка. Впервые его формула и описание были опубликованы автором в книге «Технический анализ – новая наука».

Суть индикатора Демарка в том, что он определяет области ценового истощения, как правило, соответствующие локальным экстремумам (минимумам и максимумам). Для этого DeMarker сравнивает максимумы и минимумы цены в текущем периоде, с соответствующими значениями в прошлом периоде.

Индикатор Демарка, с формулой для его расчета, показан на рисунке 1:

формула расчета индикатора DeMarker

Как видите, входных параметров у DeMarker’а не особо много. Точнее всего один – это период (DeMarkerPeriod), то есть число ценовых баров, по данным которых и производится расчет.

Также можно настроить значимые уровни. По умолчанию их значения такие же, как у RSI: 0.3 (30%) и 0.7 (70%). Соответственно пространство ниже уровня 0.3 является зоной перепроданности, а пространство выше уровня 0.7 – зоной перекупленности.

Охотничий индюк трейдера

Итак, теперь, когда Вы знаете, что за «птица» этот индикатор Демарка, можно поговорить и о применении его в трейдинге.

Основные торговые сигналы, подаваемые DeMarker’ом можно разделить на 4 группы:

1. Зоны перекупленности/перепроданности. Ну, для осциллятора, это классика. Если индикатор Демарка опустится ниже уровня 0.3, а затем поднимется выше него – это сигнал на покупку. Сигналом к продаже будет, соответственно, пересечение линией индикатора уровня 0.7 снизу вверх, с последующим падением ниже этого уровня.

Примеры таких сигналов показаны на рисунке 2:

сигналы индикатора DeMarker

2. Двойная и тройная дивергенция. Тоже классика. Напомним, что под дивергенцией мы пониманием расхождение между показаниями ценового графика и индикатора.
Так, если цена образовала два последовательно-повышающихся максимума, а DeMarker сформировал, наоборот, последовательно-понижающиеся максимумы, то это означает скорую смену восходящего тренда на нисходящий. То есть прав именно индикатор Демарка, показывающий понижательный тренд. Это же верно для расхождений локальных минимумов.

Если дивергенция будет не двойной, а тройной (по трем пикам/впадинам), это будет еще более сильным сигналом. Впрочем, дивергенция сама по себе, хотя бы и двойная, довольно сильный торговый сигнал;

3. Паттерны на поле индикатора. Если линия индикатора Демарка формирует паттерн (например, такой как «Голова и плечи»), он тоже может послужить торговым сигналом. Впрочем, не всегда подобные паттерны ведут себя аналогично моделям на ценовом графике. Поэтому использовать их нужно с осторожностью.

Пример такого паттерна – «Двойной вершины», показан на рисунке 3:

Двойная вершина на индикаторе DeMarker

4. Линии поддержки и сопротивления. Если на графике DeMarker’а построить линии поддержки и/или сопротивления (по его минимумам и максимумам), то их пробитие индикатором также может послужить сигналом к покупке, либо к продаже.

Пример торговли по индикатору Демарка на покупку, с использованием его торговых сигналов продемонстрирован на рисунке 4:

пример торговли по индикатору DeMarker

Следует отметить, что все-таки не желательно торговать исключительно по одному осциллятору Демарка. Подтверждение от иного индикатора или свечного анализа точно не помешает.

В любом случае DeMarker определенно заслуживает занять свое место в Вашей коллекции технических индикаторов Форекс.

Статьи сайта по теме:

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор линий Демарка DemarkTrend alert_and_mail

Форекс индикатор для МТ4 DemarkTrend alert_and_mail — это индикатор, который рисует на графике трендовые линии Демарка. Его концепция заключается в пробитии ценой данных линий. Используя индикатор с другими подтверждающими инструментами Вы сможете добиться уверенных входов в рынок.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Когда цена пробивает нисходящую линию Демарка снизу вверх — появляется стрелочка на покупку, когда цена пробивает восходящую линию Демарка сверху вниз — появляется стрелочка на продажу.

При пробитии какой-либо трендовой линии выводится всплывающее окно с данными о таймфрейме (где это пробитие состоялось) и информация о значении цены пробития.

Окно с входными параметрами индикатора DemarkTrend alert_and_mail:

Индикатор Томаса Демарка

Внешность обманчива. Это наблюдение относится ко всем сторонам нашей жизни, но особенно сильно проявляется в сферах человеческой деятельности, связанных со способностью анализировать, сопоставлять и принимать решения, таких как биржевая торговля и рынок Форекс. Многие трейдеры отказываются от применения новых инструментов технического анализа только потому, что они не вполне соответствуют картинке на графике цены или просто напоминают уже используемые своим видом. Так случилось и с индикатором под названием DeMarker, очень похожим на привычный индекс относительной силы RSI, но построенным на совершенно ином принципе.

История создания

Индикатор DeM был изобретён известным американским трейдером Томасом Демарком и впервые описан в его замечательной книге «Новая наука технической торговли», вышедшей в свет в 1994 году. Помимо него, что гениальный аналитик придумал еще несколько десятков оригинальных инструментов, один из которых даже был запатентован в США. Его заслуги были высоко оценены: в 2011 году Демарка, который к тому времени уже работал ведущим специалистом крупнейшего Фонда SAC Capital, наградили почётным титулом «Лучший технический аналитик».

Несмотря на то что DeMarker относится к категории осцилляторов, при его создании автором ставилась гораздо более сложная задача, чем регистрация импульса ценового движения, с которой прекрасно справляются Stochastic, RSI или индекс ценового канала CCI. Основное назначение индикатора, как говорил сам Томас Демарк, – это определение степени риска входа в рынок в зависимости от стадии развития текущего тренда.

Внешний вид и настройки

Как было сказано, внешне инструмент DeM, который входит в стандартный набор популярного торгового терминала «МетаТрейдер 4», очень напоминает индекс относительной силы RSI родственный ему процентный диапазон Вильямса %R. Главная линия индикатора, находящегося в «подвале» графика цены, колеблется в диапазоне от 0 до 1, периодически доходя до уровней 0.3 и 0.7 и пересекая их.

Индикатор имеет всего один параметр – период 14, который в большинстве случаев не нуждается в дополнительной настройке. При необходимости или в соответствии с требованиями конкретной торговой стратегии можно легко изменить это значение в окне настройки. В некоторых случаях опытные трейдеры добавляют также уровень 0.5, который предназначен для получения еще одного сигнала.

Принцип работы и алгоритм расчёта

Основной задачей индикатора Демарка является не определение точки входа в рынок, а оценка степени истощённости тренда. Для этого применяется сравнение текущих максимумов и минимумов с предыдущими и усреднение динамики затухания ценового движения. Предполагается, что чем ближе к завершению текущей тенденции, тем ближе очередные ценовые экстремумы будут к предыдущим. Это достаточно очевидно, если внимательно взглянуть на график любого финансового актива.

Алгоритм выбирает для расчёта первичного индекса Dem два варианта, в зависимости от того, какая картина наблюдается в настоящий момент: если появляется максимум, который больше предыдущего, то индексом является разность этих значений, а если новый ниже, то ноль. В обратном направлении рассматриваются лишь минимумы, но с аналогичными правилами. Смысл заключается в том, что на формирование индекса влияет лишь продолжение роста или снижения, а откаты цены дают нулевые значения.

На финальном этапе расчёта производится обычное для технического анализа усреднение по формуле простой скользящей:

Сигналы индикатора

Осциллятор DeM, в зависимости от целей применения и конкретной торговой стратегии, подаёт несколько различных сигналов:

1. Достижение уровня 0.3 при движении вниз. Это один из двух основных сигналов индикатора, указывающих на истощение нисходящего тренда и скорое начало отката или смену тенденции. Подобно многим другим осцилляторам, DeMarker может оставаться в зоне перепроданности или перекупленности длительное время. Но главный смысл сигнала – определение высокого риска коротких сделок и предпочтительное время фиксации прибыли по ним. С этой задачей, как показала практика, он справляется значительно лучше Stochastic или RSI. При определённых условиях, например, на сильном восходящем тренде, по нему можно входить в рынок покупкой по лимитным ордерам от значимых уровней.

1. Отметка 0.7 достигнута при движении вверх. Это второй из двух основных сигналов индикатора, ради которых он был разработан Демарком. Указывает на близкое завершение восходящего тренда и необходимость фиксации прибыли по сделкам LONG. При наличии хорошего новостного фона для начала понижательного движения, может использоваться для коротких лимитных ордеров, устанавливаемых на ближайшие круглые уровни. Аналогично первому, является неподтвержденным, но достаточно сильным сигналом.
2. Пересечение уровня 0.3 снизу вверх. Сильный, но немного запаздывающий сигнал для покупок. Говорит о том, что завершилась предшествующая фаза истощения нисходящей тенденции, вслед за которой начался активный рост котировок актива.

1. Линия индикатора пересекла верху вниз уровень 0.7. Полностью аналогичен предыдущему, но открывающий возможности для продаж.
2. Пересечение уровня 0.5 в любом из направлений служит трендовым сигналом. При движении снизу вверх указывает на устойчивую восходящую тенденцию, а сверху вниз – на нисходящую.
3. Дивергенция, определяемая по экстремумам главной линии индикатора и цены на графике. Идентична дивергенциям MACD, RSI и многих других осцилляторов и имеет аналогичную с ними природу. Достаточно редкий, но очень качественный сигнал входа в рынок в обоих направлениях.

1. Пересечение линий поддержки или сопротивления, построенных по экстремумам индикатора DeM. Рассматривается так же, как пробой уровней цены, но имеет значительно большее практическое значение.

Модификации индикатора Томаса Демарка

Популярность индикатора DeMarker ниже, чем остальных осцилляторов и он не имеет большого числа модификаций. Наиболее интересная из них – это цветная версия гистограммы под названием DeMark Histogram Color. Отличие от оригинального инструмента в способе представления информации и большей наглядности, особенно необходимой для начинающих трейдеров.

Индикатор DeMark Histogram Color подаёт те же самые сигналы, что и его обычный линейный прототип, но удобнее для определения дивергенций, поскольку напоминает традиционный MACD.

Торговый подход на основе индикатора Демарка

Аналитический инструмент, разработанный Томасом Демарком для торговли на фондовой бирже, является универсальным и может быть использован для полноценной торговой стратегии, не нуждающейся в дополнительных индикаторах. Торговый подход при этом напоминает упрощённый вариант классических «Трёх экранов Александра Элдера». Правила входа в рынок достаточно просты:

• На старшем тайм фрейме определяется направление тренда. Для этого используют гистограмму DeM. Если она окрашена в зеленовато-жёлтые цвета и находится выше нулевого уровня, торгуют только длинные позиции, а если в красновато-оранжевые – короткие.
• На рабочем диапазоне по линейному индикатору определяют момент, когда произошёл откат от основной тенденции. В это время линия Демарка, в зависимости от тренда на старшем интервале, находится в зоне перепроданности или перекупленности. Далее переключаются на более низкий тайм фрейм для точного входа в рынок.
• На самом младшем интервале торгуют только подтверждённые сигналы в направлении главного тренда: выходом линейного индикатора из границ 0.3 или 0.7.

Безусловно, для нормальной работы необходимо соблюдение правил мани менеджмента и установка страховочных ордеров на экстремумах рабочего тайм фрейма.

Известные недостатки

Подобно большинству популярных осцилляторов, индикатор Томаса Демарка имеет общие с ними недостатки. Он хорошо работает во время торговли в ценовом диапазоне, но совершенно бесполезен при сильных трендовых движениях, когда его период не соответствует естественному циклу рынка.

Форекс индикатор демарка

Для установки Индикатора Демарка на график, нажмем кнопку Индикаторы на панели инструментов и в появившемся меню выберем Осциляторы — Демаркер.

После этого, появляется окно, где мы можем изменить свойства выставляемого индикатора. Мы можем выбрать период усреднения, закрепить минимум и максимум, а также визуальные настройки.

Чрезвычайно редко используемый индикатор, который по замыслу разработчиков должен был бы показывать области «ценового истощения», которые обычно совпадают с ценовыми пиками и впадинами.

Индикатор колеблется от 0 до 1.

Когда индикатор опускается ниже отметки 0.3, то ожидается разворот цен вверх.

Когда показатель индикатора поднимается выше отметки 0.7, то ожидается разворот цен вниз.

Однако во время исследования индикатор показал себя настолько скверно, что мы советуем его применять только после серьезного тестирования и только в связке с другими индикаторами.

Лучшие брокеры с бонусами:

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  Evotrade

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  Регистрация

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  BINARIUM

  Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  Регистрация