Денежная масса для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Денежная масса для Форекс

Суммарно на 1 октября нынешнего года у этих банков были активы на 371,3 млрд грн, в том числе 271,8 млрд грн у «ПриватБанка» — это 73,2% от активов данной группы банков.

При этом, по итогам 11 месяцев текущего года остатки по депозитам в государственной возросли на 4,3%, хотя непосредственно к концу осени 2020 г. остатки уменьшились на 0,3% м/м, что было обусловлено временным усилением волатильности на валютном рынке в результате нагнетания политического напряжения.

Другими словами НБУ должен раскрыть название еще 1 банка, который по итогам тендера также привлек рефинансирование на 455 млн грн. Как 11 ноября сообщал УНН, денежная масса увеличилась на 6,1% с самого начала года до 760,9 млрд грн за счет прироста депозитов в государственной валюте. В группе II (небольшие банки с общенациональным капиталом) оценка кредитного риска по распоряжению № 351 даже на 2 млрд грн оказалась ниже, чем оценка кредитного риска по стресс-тесту.

Согласно отчетности «ПриватБанка», на 30 сентября текущего 2020-ого общий объем кредитов и авансов клиентам составлял 224,26 млрд грн, под которые были сформированы резервы в объеме 29,94 млрд грн (13,35%).

На текущий момент НБУ проводит верификацию выполнения «ПриватБанком» 2-го этапа докапитализации. «На протяжении 2020-го НБУ разработает концепцию гармонизации банковского регулирования с рекомендациями Базельского комитета и Директивами ЕС», — отмечается в сообщении.

«Опыт Украины показывает, что прекращение сотрудничества с международными финансовыми организациями непременно приводит к торможению экономических преобразований», — цитируются в отчете слова руководителя НБУ Валерии Гонтаревой.

Объемы на рынке форекс

Всем читателям сайта и гостям мой пламенный привет! В текущей статье мы с вами немного поговорим про объемы на рынке форекс. Я считаю, что эта тема действительно заслуживает внимания. Иногда я общаюсь со многими начинающими трейдерами и ловлю себя на мысли, что они вообще этой темы не понимают. Но, на мой взгляд, это основа, которую необходимо изучить.

Дело в том, что понимание роли объема как обычного так и фьючерсного по индикатору СОТ, например, играет важную роль в понимании движения рынка в целом. Да, тема эта очень обширна и невероятно глобальна, и понадобиться много времени, чтобы качественно изучить. К сожалению, в рамках одной статьи я физически не смогу раскрыть все важные нюансы, тем не менее, я дам вам общее понимание. Тогда вы лучше сможете ориентироваться в теме.

Детальнее про объем

Чтобы вы больше понимали, сам по себе объем можно представить в виде некого топлива, которое двигает цену. Давайте судить из жизни, ведь понятно, что если не залить в машину бензин, то она, естественно, не поедет.

В общем понимании, объем представляет собой денежную массу, которая вливается со стороны участников в то или иное движение рынка. Сам по себе рынок двигается туда, где сосредоточен больший объем. Пробуем метод Пуриа на Форекс и совмещаем со знаниями об объемах.

5,0,1,0,0

Разберем на примерах

Представьте себе, что в рынке распределяется 100 лотов на покупку и 1000 лотов на продажу. Как думаете, в какую сторону пойдет рынок? Естественно, он пойдет к большему объему и цена устремиться вниз. Чем выше будет разница между объемами на покупку и на продажу, тем сильнее и агрессивнее будет двигаться рынок.

К примеру, если на покупку у нас 100 лотов, а на продажу 1000 лотов, то, естественно рынок будет двигаться вниз, а если на продажу будет 10000 лотов, то цена все так же будет идти вниз, но делать это будет намного агрессивнее. А это уже пахнет успехом. А про успешность трейдеров на форекс, я написал целую страницу тут по ссылке.

Как вы уже поняли, в глобальном контексте, объем – это деньги, которые участники рынка вливают в то или иное движение. Кроме того, есть один интересный факт, который заключается в том, что цена инертна по отношению к объему. О том, как торговать по тренду читаем здесь.

То есть, если влить в цену большой объем, то цена еще будет определенное время двигаться в ту сторону, куда этот объем был направлен. Чтобы вы больше поняли, давайте рассмотрим пример из жизни.

Смотреть

Вот представьте, что вы едете на машине и давите на газ, затем вы перестали на него давить но машина все равно будет двигаться некоторое время дальше, ровным счетом, как это делает и цена, после приложенного объема.

11,1,0,0,0

Давайте я в небольшом контексте объясню вам смысл методики VSA. Ее основная суть состоит в том, что мы ищем так называемые паттерны, которые формируют показания объема, и уже на основании проанализированных данных мы можем делать прогноз, о том, куда далее двинется цена.

Виды Форекс объемов

Помните, я говорил вам, что в контексте данной статьи, касаясь объема, я буду разделять форекс и классические фондовые биржи, и сказал я это совершенно не случайно. Дело состоит в том, что в рамках рынка форекс объемы во всеобщем понятии отсутствуют. Другие секреты Форекс тут.

Вы можете спросить, а как так? Дело в том, что в отличие от фондовых бирж, рынок форекс является децентрализованной торговой платформой. То есть, к примеру, возьмем биржу СМЕ. У нее есть четкое местоположение – это город Чикаго. Что касается рынка форекс, то у него нет единого места, соответственно, становится невозможным получить информацию о том, какой объем запущен в рынок в денежном эквиваленте.

Грубо говоря, у нас есть качественный объем, который фигурирует на фондовых биржах. То есть, мы четко можем получить информацию о том, сколько денег участники рынка вливают в то или иное движение. В рамках рынка форекс у нас имеется тиковый объем.

Основное отличие тикового объема от качественного состоит в том, что во втором случаем мы четко оцениванием денежный качественный эквивалент, вливаемый в рынок, а в случае с тиковым объемом, мы оцениваем амплитуду движения за определенный промежуток времени. Секреты системы Мартингейла читайте тут.

17,0,0,1,0

Здесь мы можем сделать вывод, что за час этих торгов участники рынка влили 800 лотов. К примеру, возьмем такую же ситуацию на рынке форекс и если вы видите, что за час объем составил 800.

Это говорит нам о том, что за это время цена совершила 800 тиков. Но, вы должны понимать, что один объем за один час не даст нам никакого четкого понимания истинной ситуации на рынке. Нам важно оценивать и контекст, то есть, смотреть на рынок более глобально.

ковым объемом и качественным просто нет

Сам по себе лишь голый объем не покажет достоверную ситуацию, тем не менее, это весьма эффективный инструмент, который в умелых руках может стать грозным оружием в борьбе за прибыль. Кроме того, я заметил один интересный момент, если сравнить показания объемов с СМЕ и с терминала МТ4, то глобальной разницы просто нет. Да, есть некие отличия, но глобально картина такая же.

Хочу отметить, что тема объемов очень глобальна и интересна, и есть смысл ее поизучать определенное время, или же просто быть знакомым с ней. Во всяком случае, лично я, когда познакомился с этой темой, то привычное для меня понимание рынка перевернулось. Поэтому, обязательно ознакомьтесь, возможно, это именно то, что вы искали!

23,0,0,0,1

Настоятельно рекомендую к прочтению — индикатор горизонтальных объемов

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Money supply / Денежная масса

Объем денежной массы, пребывающих в обороте в стране, измеряется следующими показателями, которые носят название «денежные агрегаты»:

  • М0 = наличные деньги;
  • М1 = М0 + чековые счета;
  • М2 = М1 + срочные вклады и небольшие депозиты (не превышающие 100 000 американских долларов);
  • М3 = М2 + срочные вклады и депозиты (превышающие 100 000 американских долларов);
  • М4 = М0 + М1 + М2 + М3.

Денежный агрегат обнародуется еженедельно в четверг в 09:30 (GMT). Приводятся данные за неделю, которая истекла два понедельника тому. Трактуются данные по-разному, в зависимости от того, не ожидается ли в стране повышение основных учетных ставок. Если ожидается, то рост денежной массы может повлечь возрастание курса доллара. В ситуации, когда повышение ставок не прогнозируется, возрастание количества денег в стране (рост денежной массы) логически ведет к падению курса национальной валюты.

Количество денег в обращении, которое и отражается значением макроэкономического показателя Money Supply, — один из важных курсоформирующих факторов. Очевидно, что избыточное количество определенной валюты создаст ее предложение на рынке Forex и повлечет за собой падение ее курса по отношению к другим валютам. Если же будет наблюдаться дефицит какой-то валюты, а на рынке форекс сформируется спрос не нее – это вызовет рост курса.

Количество денег в обращении детально по видам отображают, как уже было отмечено выше, показатели, называемые денежными агрегатами (Monetary Aggregates). Они также характеризуют и структуру денежной массы (ее состав). Выше только в общих чертах указано, какие виды денег включают Monetary Aggregates, ведь в разных странах их наполнение немного отличается (при сохраняющейся аналогии общего подхода). Американская банковская система формирует данные по агрегатам М0 – М4 следующим образом:

  • М0 – пребывающие в обращении банкноты и монеты (наличные деньги за пределами банков);
  • М1 — наличные деньги за пределами банков и разнообразные чековые продукты (чековые депозиты, дорожные чеки, депозиты до востребования);
  • М2 = М1 + депозиты и срочные вклады в банках, операции РЕПО и депозиты резидентов США (в американских долларах) длительностью 1 день, содержимое счетов взаимных фондов;
  • М3 = М2 + государственные облигации, РЕПО-операции, депозиты резидентов США (в евро) в филиалах американских банков за рубежом.
  • М4 – содержит в себе денежные агрегаты М0 – М3, а также общую сумму займов, которые выдали банки, а также средства, заимствованные правительством.

Денежный агрегат М4 – очень хороший показатель уровня инфляции. Это не все виды Monetary Aggregates, использующиеся в США, есть и более широкие. Но основной показатель, который наиболее сильно коррелирует с валютным рынком, это денежный агрегат М2. Значение денежных агрегатов для фундаментального анализа определяется их связью со стадиями экономических циклов. Все денежные агрегаты в экономическом цикле ведут себя одинаково – максимальный темп роста Monetary Aggregates наблюдается в начале спада экономической активности (рецессии), а минимальный – при его завершении. В начале восстановления денежные агрегаты опять демонстрируют высокие темпы роста. М2, в отличии от других денежных агрегатов, ведет себя одинаково и на стадии роста, и на стадии спада, поэтому М2 входит в состав индекса опережающих индикаторов.

Денежная масса, денежные агрегаты

Важнейшим количественным показателем денежного обращения выступает денежная масса.

Денежная масса – это совокупность наличных и безналичных платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, институциональным собственникам и государству.

Денежная масса не является однородной. В ее структуре наряду с покупательными и платежными средствами выделяют такие компоненты, как средства на сберегательных счетах, депозитные сертификаты, чеки и пр. Их называют «квази-деньгами» (почти деньгами) или ликвидными активами.

Структурные элементы денежной массы, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности, получили название денежных агрегатов.

Банк России выделяет следующие денежные агрегаты:

М0 = наличные деньги в обращении;

Денежная база (МВ) = М0 + обязательные резервы коммерческих банков на специальных счетах в Центральном банке + средства коммерческих банков на корреспондентских счетах в ЦБ;

М1 = денежная база + средства организаций на счетах в коммерческих банках + средства страховых компаний + депозиты населения до востребования;

М2 = М1 + срочные депозиты;

М3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации госзайма.

Наиболее значимыми для макроэкономического анализа являются денежная база и агрегат М2.

Денежная масса в стране может изменяться в результате денежной эмиссии, осуществляемой Центральным банком, а также в результате деятельности коммерческих банков, которые могут «создавать» безналичные деньги в результате взаимного кредитования.

14.3. Денежный рынок: спрос на деньги, денежное предложение, формирование равновесия на денежном рынке. Уравнение обмена. Банковский и денежный мультипликатор

Денежный рынок представляет собой систему отношений между банковской системой, создающей деньги, и субъектами экономики, предъявляющими на них спрос.

Товаром на денежном рынке выступают сами денежные средства.

Ценой является банковский процент.

Деньги – это особый товар, который не «продается» и не «покупается», подобно прочим товарам. Деньги обмениваются на другие ликвидные активы по альтернативной стоимости, выраженной в ставке процента.

Спрос на деньги – это совокупность денег, которую хотят иметь в своем распоряжении хозяйствующие субъекты. Это спрос на денежные запасы в виде наличности, а не в виде других ликвидных активов: акций, облигаций и пр. Спрос на деньги связан с функциями денег как средства обращения и как средства сбережения.

Существует две основные теоретические модели определения величины спроса на деньги: количественная теория спроса на деньги (классическая) и кейнсианская теория.

Классическая количественная теория денег возникла еще в XVIII веке и безраздельно господствовала в экономической науке до 30–40-х годов ХХ века. В количественной концепции рассматривается потребность в деньгах только для осуществления текущих платежей между моментами получения дохода. Спрос на деньги для сделок описывается количественным уравнением обмена американского экономиста, виднейшего представителя неоклассической школы Ирвинга Фишера (1867–1947):

где М – количество денег в обращении; V – скорость обращения денег; Р – уровень цен; Y – объем выпуска.

Из этого уравнения величина спроса на деньги (MD) равна:

и зависит от следующих факторов:

— абсолютного уровня цен P (прямая зависимость);

— уровня реального объема производства Y (прямая зависимость);

— скорости обращения денег V (обратная зависимость).

Кейнсианская теория спроса на деньги получила название теории предпочтения ликвидности. Дж. М. Кейнс рассматривал деньги как один из видов богатства. Желание фирм и населения хранить часть своего богатства в виде денег