Хеджирование в бинарных опционах

Стратегии хеджирования опционами

Торговля цифровыми контрактами сопряжена с риском, поскольку рынок нестабилен. Однако есть способы, которые помогают в сохранении капитала и сокращают издержки. Чтобы не сливать депозиты, следует узнать о стратегиях хеджирования опционами. В этой статье будут даны рекомендации, которые позволят сократить риски и убытки.

Определение

Хэджирование (от слова хэдж) — это страхование, размещение капитала максимально безопасным способом и контроль рисков. При помощи специальных методов удается сократить потери при ведении торгов.

Выделяют 2 вида страхования:

• Короткое. Защищает сделку от внезапного падения актива. Трейдер продает контракт и открывает новый в противоположном направлении.
• Длинное. Защищает короткие ордера. Биржевой спекулянт приобретает сделку в противоположном направлении, но на более длительный срок, повышая инвестицию.

Одновременно с этим хэджирование подразделяются на 6 типов, но для цифровых контрактов подходит только 4:

• Классический или чистый. Предполагает заключение 2 ордеров в противоположных направлениях.
• Полное. Подходит для фьючерсов, страхуется вся сумма сделки, поэтому потери исключены.
• Частичное. Покрывает часть инвестиции.
• Селективное. Ордера открываются, исходя из объемов и отличаются по сроку экспирации.
• Перекрестное. Страхование базового актива производится за счет другого финансового инструмента.

Популярные тактики

Существует несколько стратегий хеджирования на бинарных опционах, которые помогут в сохранении накоплений. Ниже будут рассмотрены популярные и эффективные.

Мартингейл

Тактика вызывает споры между трейдерами. Одни уверены, что система сливает депозит, другие утверждают, что она помогает зарабатывать. Мартингейл можно использовать, но совмещая с анализом рынка.

Суть тактики состоит в увеличении ставки в 2,5 раза при убыточной сделке. Чтобы стратегия сработала, депозита должно хватить на череду из 7-9 убыточных контрактов. Конечно, в этом случае высокой прибыли трейдер не получит, но перекроет издержки при торговой просадке и выйдет в плюс.

Чтобы Мартингейл принес результаты, ордера открываются следующим образом:

• Анализ рынка показал нисходящий тренд, покупается опцион «Put»;
• Затем тенденция изменилась, и котировка пошла вверх;
• Открывается сделка «Call», а инвестиция увеличивается в 2,5 раза.

Чтобы не допустить двойного убытка, рекомендуется тщательно анализировать рынок. В этом случае Мартингейл поможет покрыть издержки. При открытии ордеров наугад, результаты будут отрицательными и баланс сольется.

Корреляция

Метод основан на взаимосвязи между активами. Для торговли используются валютные пары в связке с долларом США или евро. У этих валют высокая волатильность, поэтому они влияют на весь рынок.

Трейдеры с опытом выбирают для торгов пару USD/JPY. Трейдинг ведется в период американской или европейской сессий, когда азиатские площадки закрыты. За счет этого в паре ведущей будет доллар.

Чтобы заключить сделку, открывается график с активом EUR/USD. Пара более мобильна, чем USD/JPY, поэтому покажет, как будут развиваться события. Если цена на активе EUR/USD будет снижаться, то есть доллар будет дорожать, то инструмент USD/JPY начнет расти. Таким образом, удастся войти на рынок в благоприятный момент и открыть контракт, который закроется в плюс.

Отражение

Стратегия тоже предусматривает работу с 2 валютными парами с коэффициентом, равным -1 — USD/CHF и EUR/USD. Если открыть графики этих активов, то будет видно, что линии строятся противоположным образом, а их зеркальное сходство равно 0,88.

Например, биржевой спекулянт приобретает ордер EUR/USD на повышение и по прошествии половины периода экспирации видит, что цена направилась в противоположное направлении. Существует вероятность, что контракт уйдет в минус.

Чтобы компенсировать убытки, открывается сделка на повышение, но уже в паре USD/CHF. В результате один опцион закроется в минус, а другой в плюс. Чтобы получить прибыль, нужно увеличить инвестицию во втором ордере.

Тактика «Отражение» не гарантирует прибыль в 100% случаях. Есть вероятность того, что второй опцион закроется в минус. Чтобы сократить убытки, рекомендуется инвестировать в первый ордер 1% от депозита.

Замок

Предполагает ведение трейдинга по новостям. Потребуется открыть Экономический календарь и выбрать публикации, отмеченные 3 головами быков. Такие новости оказывают большое влияние на котировки. Торговля ведется следующим образом:

• Открывается график с активом, на который повлияет публикация.
• Когда выходит новость, в Экономическом календаре сравнивается прогноз на актив с фактическим значением.
• Через 2-3 минуты открывается сделка «Call», если ценовая кривая на графике пошла вверх или «Put», когда направилась вниз.
• Если котировка изменила направление, открывается еще один ордер по тренду, но сумма инвестиции увеличивается в 2,5 раза. Обе сделки должны закрыться в одно время.

Чтобы не потерять средства, рекомендуется инвестировать в опцион 2-5% от депозита. Для торговли выбирается тип ордеров «Выше/Ниже». Срок экспирации сделок — от 15 минут.

Досрочное закрытие

Этот метод хеджирования используется, если брокер предусмотрел функцию досрочного закрытия сделок. На рынке несколько компаний, у которых есть эта опция, из рекомендуемых — Олимп Трейд. Стратегия используется во время выхода важных новостей:

• Открывается одновременно 2 контракта — «Call» и «Put» на срок до 15 минут;
• В течение 3-5 минут изучается ценовая кривая на графике;
• Если котировка идет вверх, активируется еще один ордер «Call», вниз — «Put».
• Досрочно закрывается убыточный контракт.

Тактику можно использовать у брокера, который не позволяет досрочно закрывать контракты. Однако в этом случае прибыль составит 20%, что устроит не всех трейдеров. Кроме этого, важные новости выходят нечасто, поэтому зарабатывать регулярно не получится.

Преимущества и недостатки

У хеджирования есть плюсы и минусы, о которых следует знать. К достоинствам специалисты относят:

• Снижение убытков;
• Контроль капитала;
• Повышение прибыли.

Из недостатков выделяются следующие:

• Ограничение прибыли;
• Отсутствие тактик, позволяющих страховать инвестиции в 100% случаев;
• Небольшое количество стратегий.

Заключение

Хеджирование помогает свести к минимуму убытки в торговле, поэтому следует взять на заметку вышеописанные стратегии и протестировать их на демо-счете. Однако важно сначала проводить анализ рынка, а потом приобретать опцион. Если открывать контракты наугад, тактики не помогут избежать слива депозита. Лучше потратить время на поиск хорошей торговой системы, чем лишиться депозита.

Стратегия хеджирования бинарных опционов

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы рассмотрим самую простую стратегию бинарных опционов без индикаторов – стратегию хеджирования. Суть стратегии заключается в том, что мы будем покупать опционы в обе стороны, тем самым снижая риски и увеличивая прибыль. Стратегия хеджирования бинарных опционов идеально подходит для торговли во флэте в ночное время, но ее не следует применять в активные часы рынка и тем более во время выхода новостей.

Если вы еще не определились с выбором брокера, то вам сюда. Здесь представлены только проверенные и надежные брокерские компании с реальными отзывами трейдеров.

Характеристики стратегии хеджирования бинарных опционов

Тип стратегии – торговля бинарными опционами
Время торговли – Азиатская торговая сессия
Таймфрейм – M1
Срок экспирации – 15 минут
Валютные пары – любые
Рекомендуемый брокер – Olymp Trade

Правила торговли по стратегии хеджирования бинарными опционами

1. Откройте любой график валютной пары и найдите флэт (боковое движение цены). Главное, чтобы цена двигалась в боковом канале. Для этого лучше использовать торговый терминал MT4;
2. Отметьте горизонтальными линиями границы флэта на графике;
3. При приближении цены к верхней границе канала следует купить опцион PUT, а при приближении цены к нижней границе канала – опцион CALL;
4. При покупке первого опциона срок экспирации должен составлять 15 минут, а срок экспирации для второго опциона должен быть равен остатку времени до закрытия первого опциона, то есть оба опциона должны быть закрыты в одно время.

Примеры торговли по стратегии хеджирования бинарными опционами

Рассмотрим пример торговли по данной стратегии хеджирования на валютной паре EURUSD, таймфрейм M1. На скриншоте ниже горизонтальными линиями отмечен флэт. Как вы видите, в точке 0 цена приблизилась к верхней границе канала, поэтому на открытии следующей минутной свечи (точка 1) мы купили опцион PUT (на понижение) со сроком экспирации 15 минут. Когда цена подошла к нижней границе канала (в точке 2), на следующей свече мы купили опцион CALL (на повышение) со сроком экспирации 13 минут. Теперь куда бы не пошла цена (вверх или вниз) мы практически ничего не потеряем, то есть убыток по одной сделке компенсируется прибылью по другой сделке. В этом и заключается стратегия хеджирования бинарных опционов. А если цена в конце срока экспирации останется внутри канала, то мы получим двойную прибыль, что в результате и произошло.

(кликните по скриншоту для увеличения)

По второму сигналу в точке 1 на открытии свечи мы купили опцион PUT со сроком экспирации 15 минут. В точке 11 был куплен опцион CALL со сроком экспирации 5 минут, и спустя это время оба опциона были закрыты с прибылью.

Если при покупке того или иного опциона цена пошла сразу против вас и закрылась за пределами канала, не нужно ничего делать. Это сигнал к тому, что флэт либо закончился, либо нужно построить новый канал. Для этого нужно дождаться подтверждения в виде дополнительных точек опоры (максимумов и минимумов) для построения нового канала.

Выводы

Стратегия хеджирования – это простая стратегия бинарных опционов для торговли во время флэта. С ее помощью вы сможете начать зарабатывать на бинарных опционах уже сегодня. Главное, это наличие флэта на графике и отсутствие важных новостей в ближайшие часы торговли. Стратегия хеджирования является безопасной, так как в ней не используются метод Мартингейла и стратегии усреднения, поэтому данную ТС можно рекомендовать начинающим трейдерам. Профитной вам торговли!

Читайте также обзор стратегии бинарных опционов «Три сигнала».

Что такое бинарные опционы хеджирование

Выражение «бинарные опционы хеджирование».

Существует метод торговли, который используется довольно часто опытными трейдерами, но не полностью понятен для многих. Он предусматривает использование сделки как перестраховку для совершения другой сделки. Мы расскажем о хеджировании в очень простой и понятной форме, а также покажем, как может применяться стратегия хеджирования бинарными опционами в Вашей торговле, и дадим наглядный бинарные опционы хеджирование пример.

Бинарные опционы Хеджирование и классы активов:

Бинарные опционы хеджирование обычно используется в торговле валютой, но имеет место и с другими активами. Основная идея хеджирования – это минимизация рисков или потерь. Вы можете применять хеджирование в сделке, которая ведёт как к выигрышу, так и к проигрышу.

Call (Кол) Опцион и Put (Пут) Опцион:

Здесь мы будем употреблять термины «call опцион» и «put опцион». Термин «call опцион» означает сделку, которая закроется по высшей цене актива, чем была открыта в опционе. Термин «put опцион» обозначает сделку, которая закроется по низшей цене в сравнении с ценой открытия. Бинарные опционы стратегия хеджирования часто использует именно эти виды опционов.

4,0,1,0,0

Что такое хеджирование опционами? Давайте рассмотрим следующую ситуацию.

Мы берём call опцион со временем экспирации 30 минут и наблюдаем, как ведёт себя курс актива на протяжении первых 15-ти минут.

Если актив движется в сторону выигрыша, то у Вас есть два простых выбора. Вы можете «оставаться» в Вашем положении и, наблюдая, ждать, когда истечёт время экспирации.

В этом случае сделка может закончиться как в выигрыше, так и в проигрыше. Если цена резко упадёт, Вы потеряете 85% своей инвестиции.

Предположим, что цена актива движется в нужном направлении, и скорее всего, она закроется на уровне выше от уровня открытия. На данный момент Вы находитесь в выигрыше, но ещё осталось 5 минут до закрытия опциона. Чтобы застраховать эту сделку, Вы открываете другую сделку с этим же активом, но выбираете опцион с ценой закрытия, которая указывает на противоположное движение курса. То есть, если у Вас был Кол опцион в первой сделке, то вторая сделка будет на Пут-опцион.

8,1,0,0,0

Стратегия хеджирования бинарными опционами включает 3 возможных варианта.

• На момент закрытия сделки цена актива оказалась выше цены открытия. Если Ваша вторая сделка была на Пут опцион, то результаты Ваших торгов будут следующие: Вы выиграли Кол опцион и проиграли Пут опцион. Ваш убыток от второй сделки (Пут опцион) вместе с процентной выплатой дохода от первой сделки (Кол опцион) будет равняться 5% общей суммы убытков от обеих инвестиций. Тем самым, общая сумма убытков является намного меньшей, чем предполагаемые понесённые убытки, если бы Вы не страховали сделку.

• На момент закрытия сделки цена актива оказалась ниже цены открытия. Если Ваша вторая сделка была на put опцион, то результаты Вашей торговли будут следующие: Вы проиграли call опцион, но выиграли put опцион. Так же, как с примера выше, ваш убыток вместе с процентной выплатой дохода будет равняться 5% общей суммы убытков от обеих инвестиций. Ваша сделка, предназначенная для хеджирования, сработает в том случае, если первоначальная сделка, которая выглядела довольно привлекательной, вдруг делает разворот, поэтому Вы можете застраховать её для минимизации Ваших убытков. В этом случае Вы теряете только 5% своего капитала вместо 85%.

• Если цена актива на момент экспирации call-опциона закрывается на уровне выше от цены открытия, и она же закрывается на уровне ниже на момент экспирации put-опциона, то Вы выиграли оба опциона и получаете выплату по каждому из них. Даже если Вы перестраховали начальную сделку, всё закончилось в Вашу пользу, поэтому Вы имеете солидную выплату доходов.

12,0,0,1,0

Данный пример показывает, что опцион хеджирования, который используется для минимизации риска, может тоже оказаться прибыльным вместе с первоначальным опционом. Такой пример мы имеем только при определённых обстоятельствах, которые побуждают нас думать о возможном повороте цены актива, тем самым склоняя нас к применению стратегия хеджирования бинарными опционами.

Если Вы уверены, что первоначальный опцион закроется с прибылью для Вас, Вы можете не прибегать к страхованию сделки. Бинарные опционы хеджирование имеет место при наличии волатильности на рынке. Именно она увеличивает шанс цены изменять своё направление. Результатом хеджирования является размер Ваших убытков в 5% вместо 85% в проигрышной сделке.

Заключение:

Бинарные опционы стратегия хеджирования – это хорошая стратегия, если её правильно использовать. В идеале, она применяется для call и put опционов, но ещё подходит и для опционов Одно Касание/Без Касания. Надеемся, благодаря предоставленной информации у Вас сложилось правильное понимание, что такое хеджирование опционами, но помните, что стратегия хеджирования бинарными опционами должна применяться обдуманно. При этом Вы сократите свои возможные убытки, а также увеличите доходы.

Мы хотим отметить, что стратегия хеджирования — не единственная, которую можно применять в сделках. Существует очень много других стратегий, касающихся и разных активов, использующих различные инструменты и анализы, и чем детальнее Вы с ними ознакомлены, тем более уверенными в совершении ставок и тем больше опыта приобретаете в процессе торговли. Опытные трейдеры даже могут приспособлять несколько стратегий конкретно под себя или применять несколько одновременно, тем самым каждый раз экспериментируя и со временем самый оптимальный способ получения максимальной прибыли.

17,0,0,0,1

Использовать хеджирование на бинарных опционах, можно используя торговую платформу брокера бинарных опционов 24Option

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Хеджирование в торговле бинарными опционами.

Вся деятельность на основе бинарных опционов сопровождается высокой степенью рисков. Если у трейдера недостаточный уровень знаний и подготовки то не пройдет много времени как он потеряет большую сумму собственных денежных средств, а в некоторых случаях можно остаться вообще ни с чем. В тексте сегодняшний статьи более подробно рассмотрим основные способы позволяющие установить ограничение на уровень торговых рисков. Большое количество игроков прибегают к использованию хеджирования в бинарных опционах. Это позволяет увеличить доходность проводимой деятельности.

Основная суть хеджирования в торговле бинарными опционами.

Основная суть способа хеджирования согласно бинарных опционов заключается в том, чтобы снизить до минимума потери, если стоимость начнет перемещаться в совершенно противоположном прогнозу направлении. Те условия, которые установлены по умолчанию и предлагаются брокерскими компаниями собственным клиентам предусматривают на случай просадки потерю всего имеющегося депозита, точнее тех денежных средств, которые были вложены в данную позицию.

• В случае точного прогноза трейдер получает прибыль равную около 85% от суммы своих вложений. Если же ситуация складывается иным образом, то трейдер в свою очередь потеряет все. В результате этого создается негативное математическое ожидание;
• Если стоит цель работать без особых целей и получать при этом суммы позволяющие оставаться в без убытке, то в таком случае трейдер должен со своей стороны достигать не меньше 60% доходных сделок взятого от всего количества. Если же есть желание получить хоть какой ни будь доход, необходимо реализовывать около 80% сделок с положительным результатом. Воплотить такой результат в жизнь очень не легко и как раз по этой причине большинство трейдеров на определенном этапе своей работы теряют имеющийся депозит.
• Благодаря хеджированию в бинарных опционах у трейдера есть отличная возможность в торговом процессе быть на одном уровне и в одинаковых торговых условиях с брокерской компанией. Имеется в виду что, понижая уровень просадки по всем проведенным сделкам до показателя 85%, трейдеру удастся выйти на уровень без убыточности и даже прибыльности. Это касается даже тех случаев, когда процент удачных сделок будет равен всего лишь 55%.

Правила ведения положительного хеджирования

Данный вид стратегии в бинарных опционах имеет возможность функционировать лишь тогда, когда брокерская компания не применяет параметр «ручной корректировки» котировок. Здесь наблюдается зависимость от имеющейся позиции трейдера. В основном большие брокерские компании бинарных опционов, для которых огромное значение имеет чистота их репутации, стараются обходить десятой дорогой различные сомнительные приемы, ведь они и без них получают неплохую прибыль. Помимо этого нужно в первую очередь использовать ту стратегию, которая отображает уровень доходности в процессе тестирования. Для этого, как правило, применяют стратегии на основе индикаторов, они достаточно хорошо работают с хеджированием.

Каким образом все это функционирует?

Мы очень плавно подошли к рассмотрению вопроса относительно того каким же образом снизить уровень просадки по сделкам. Самым первым и, наверное, самым популярным способом является создание позиции в совершенно обратную сторону. К примеру, тот трейдер который реализовал контракт, заметил перемещение стоимости в сторону повышения и на основе увиденного сделал выводы, что шанс закрыть сделку с положительным результатом снизился до минимума. В данной ситуации он создает дополнительную сделку – приобретает контракт до момента, когда у контракта созданного ранее подойдёт к концу срок экспирации. В конечном итоге ему удается получить просадку в первом контракте и доход во втором. Здесь важно отметить что ему, возможно, не удастся перекрыть второй сделкой просадку по первой полностью, но все–таки ему удастся снизить показатель просадки к минимуму.

Обладая хорошей испытанной на тестировании стратегией, а также имея знания относительно того куда лучше всего вкладывать, трейдер имеет все шансы достигнуть желаемой прибыли.

Хеджирование в бинарных опционах

Работа с бинарными опционами связана с высокими рисками, недостаточно подготовленный трейдер может довольно быстро потерять значительную часть своих денег или даже весь депозит. Сегодня поговорим о способе, которые позволяет ограничить торговые риски, многие игроки используют хеджирование в бинарных опционах, что повышает прибыльность их работы.

Смысл хеджирования

Смысл стратегий хеджирования в бинарных опционах сводится к тому, чтобы потерять как можно меньше денег в том случае если цена пойдет не в том направлении, которое прогнозировал трейдер. Стандартные условия, которые предлагают брокеры бинарных опционов своим клиентам, предполагают в случае проигрыша потерю всей суммы, которая была инвестирована в эту сделку.

• При правильном прогнозе трейдер выигрывает 85% от вложенных средств, в противном случае теряет 100% суммы, за счет этого образуется отрицательное математическое ожидание;
• Чтобы просто работать в безубыток, трейдеру необходимо реализовать как минимум 60% прибыльных сделок от общего количества, а для того, чтобы хоть что-нибудь заработать, нужно реализовать хотя бы 70%-80% удачных сделок. Сделать это достаточно непросто, и поэтому многие трейдеры, рано или поздно теряют свои деньги;
• Хеджирование в бинарных опционах позволяет трейдеру работать в равных условиях с брокером. То есть, снижая убыток по каждой из сделок до уровня хотя бы 85% (от вложенной суммы) трейдер будет работать прибыльно, даже если удачными окажутся всего 55%-60% сделок.

Условия для правильного хеджирования

Стратегия хеджирования в бинарных опционах может работать только в том случае, если брокер не использует «ручного регулирования» котировок, в зависимости от текущей позиции трейдера. Как правило, крупные брокеры бинарных опционов, которые заботятся о своей репутации, избегают всяческих сомнительных приемов, поскольку и так зарабатывают неплохо (например, 24option). Кроме того, необходимо изначально применять стратегию, которая показывает прибыльность на тестировании, чаще всего используются индикаторные стратегии, с хеджированием неплохо работает, например, система Sonic R System.

Как это работает

Итак, как сократить убыток по сделкам. Один из наиболее распространенных способов – открытие позиции в противоположную сторону. Например, трейдер, который продал контракт, видит, что цена пошла на повышение, и практически нет шансов, что сделка окажется выигрышной. В этом случае он заключает еще одну сделку – покупает контракт до того, как у первого контракта (продажа) закончился срок экспирации. В результате он получает убыток по первому контракту (100% от суммы), но имеет прибыль по второму контракту (85% от такой же суммы). Таким образом, даже при убытке он теряет не 100%, а только 25%.

Имея хорошую, протестированную стратегию и зная, куда инвестируют богатые люди (нужно правильно подбирать активы), трейдер может неплохо зарабатывать, имея достаточно небольшой перевес над брокером.

Как правильно хеджировать сделки на бинарных опционах?

Что делать если сделка уходит в минус? Как минимизировать риски при торговле бинарными опционами? Ну конечно же — можно захеджировать сделки!

Возможность получить прибыль – то, на что нацелены все трейдеры, работающие на валютных рынках.

Отсутствие риска – то, что ценится всеми, без исключения, трейдерами больше любой прибыли. Минимизация риска – это главная задача стратегии: Хеджирование сделок!

Классическое хеджирование

Классическая торговля любым финансовым инструментом по тактике хеджирования происходит следующим образом:

• В любой момент времени открываются две позиции, в разном направлении;

• После выявления четкого направления движения рынка, убыточная позиция убирается из рынка в надежде на то, что прибыльная будет расти.

Данный вариант стратегии не лишен всех рисков, но, если рассматривать ее в отношении с бинарными опционами, стратегию можно переработать и модернизировать, чтоб она давала прибыль с обеих торговых позиций.

Как хеджировать на бинарных опционах?

Работать по стратегии нужно на долговременной основе (заключать сделки с большим сроком экспирации, около 5-10 часов).

Желательно выбирать волатильные инструменты, которые проходят большое количество пунктов за одну торговую сессию. Это нужно для того, чтоб график цены смог значительно изменится за несколько часов.

Можно выбрать самые основные: EUR/USD и GBP/USD. Далее нужно изучить движение пары, как она ведет себя во время всех торговых сессий.

В самом начале торговли необходимо определить участки рынка, где график цены находится в следующих точках:

• Самое низкое положение графика;

• Самое высокое положение графика;

• Среднее, нейтральное положение графика цены.

Пример тактики на графике

В данном случае было выяснено, что в районе 11 часов, инструмент находился около своего дневного минимума.

Ближе к 18 часам, валюта подходила к максимуму, а вечером, около 20 часов, она возвращается к своему среднему значению.

Проследив закономерность еще несколько дней, можно назначать соответствующее время входа в рынок и срок экспирации.

Судя из собранной статистики, в обед нужно открывать позицию на рост, со временем экспирации в 20 часов.

В 18 часов, когда цена дойдет до своего максимума, нужно открывать противоположную сделку на понижение со сроком экспирации в 20 часов.

После окончания времени позиций, они закроются с положительным результатом.

Но суть метода в том, чтоб открыть сделки как можно на большем расстоянии друг от друга, обеспечив себе прибыль с минимальным риском.

Подсчет рисков

Для примера, мы открываем две сделки по 100 долларов. Прибыль каждой из них будет 80%.

Общая инвестиция будет составлять 200 долларов. Чтоб не терять этот капитал, необходимо применить тактику хеджирования.

В случае получения прибыли, прибавка к депозиту составит 160 долларов.

Когда опцион закроется вне определенного нами коридора, убыток составит всего 20 долларов.

Процентное соотношение рисков и прибыли может впечатлить. В случае, если из 8-ми торговых попыток, сделки закроются вне коридоров 7 раз, трейдер не сможет потерять свой депозит.

Торговые рекомендации

Торговые пары: все самые волатильные;

Рабочий таймфрейм: не важно;

Экспирация: определяется по подсчётам выше;

Время для торговли: не важно;

Брокер: Внимание! Стратегия лучше всего работает только у ЭТОГО БРОКЕРА , рекомендуется торговать именно у него!

Стратегии хеджирование бинарных опционов, как правильно хеджировать свои сделки?

Полный обзор стратегии хеджирования на бинарных опционах

Быть хорошим техническим аналитиком, но также осознавать фундаментальные аспекты, такие как новости и экономические данные или политические события, безусловно, сделает вас лучшим трейдером, но не полным. Чтобы достичь следующего уровня в нашей торговле, мы должны научиться управлять рисками. Существуют различные методы для этого, от простых до чрезвычайно сложных, но лучше всего те, которые вы можете понять и комфортно использовать.

Первый вопрос, который приходит на ум, — «Что такое хеджирование на бинарных опционах?» Легкое и простое объяснение: стратегия хеджирования — это денежное положение, которое стремится закрывать все позиции в нулях, или не получить сильный убыток от торговли. Поэтому мы узнали, что хеджирование может защитить нас от потерь и заблокировать прибыль, но как мы можем добиться этого? Самый простой способ — создать позицию за вычетом позиции, другими словами, покупка хеджируется продажей, а продажа — хеджируется покупкой. В Forex или Vanilla Options идеальные (или, скорее, почти идеальные) хеджирования могут быть созданы, но в бинарных опционах это немного сложнее. Во всяком случае, идеальный хедж принесет нулевую прибыль, поэтому нам это не нужно, надеюсь, вы согласитесь. Не волнуйтесь, мы скоро доберемся до конца.

Из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что для хеджирования на бинарных опционах, при покупки опциона «Call» нам необходимо его захеджировать опционом «Put», но по своем исходам, это совсем не так, потому что, если мы вкладываем 100 долларов в Call и 100 долларов на Put, это будет составлять в общем 200 долларов инвестиций. Предполагая, что выплата составляет 70%, а возврат за вычетом денег — 15%, если цена повысится, заработок составит 70 долларов в Call и потеря 85 долларов на Put. А общий результат получится — потеря 15 долларов США, и это не так хорошо. Такое же произойдет, если цена начнет падать, из этого мы делаем вывод, что вы не можете ограничить риск, просто открыв две противоположные сделки на бинарных опционах.

А теперь рассмотрим, как правильно нужно хеджировать свои сделки на бинарных опционах.

Например, мы сделали анализ, и решили что нужно открывать сделки в бычьем направлении, поэтому мы открывает на 100 долларов опцион Call, и чтобы уменьшить свой риск в данной торговле, мы также инвестируем деньги в Put опцион, но уже меньшую сумму. В конце концов, наш основной прогноз является бычьим, и это нормально, чтобы больше инвестировать в Call. Это маленький трюк, и он хороший. На самом деле, без этого поворота, наша позиция просто принесла бы потерю. Хорошо, на Put мы инвестируем только 50 долларов, поэтому давайте сделаем математические расчеты:

Если мое предсказание правильное и рынок движется вверх:

Я выиграл 70 долларов на Call опционе, и я потерял $ 42,5 на Put (15%-ый возврат на 50 долларов США — $ 7,50) на общую сумму $ 27,5 ($ 70 — $ 42,5 = $ 27,5)

Если мой прогноз неверен и рынок пошел вниз:

Я теряю 85 долларов на Call опционе (я не теряю 100 долларов США, потому что возмещение составляет 15%), и я выиграю 35 долларов (70% от инвестиций в размере 50 долларов США) на Put за общую потерю 50 долларов ($ 35 — $ 85 = — $ 50 )

Если мы сравним эти результаты с не-хеджируемыми, мы сделаем некоторые выводы о хеджинге в целом.

Почему хеджирование на бинарных опционах не нужно?

Прежде всего, потенциальная прибыль ограничена хеджированием. Здесь снова идет математика: если я прав в своем анализе, я могу получить 70$ за не-хеджированную сделку, но хеджируя ее, я получу только 27,5 доллара. Это маленькая прибыль, поэтому некоторые трейдеры могут подумать, что это того не стоит. Я думаю, что это единственная серьезная негативная вещь в хеджировании, но все сводится к вашему аппетиту к риску.

Почему нужно использовать стратегию хеджирования в своей торговли?

Ответ простой: он ограничивает потерю. Риск снижается, и для меня снижение риска лучше, чем увеличение прибыли. На не-хеджируемой позиции потенциальный убыток составляет 85 долларов США, а в хеджируемом комбо — потери ограничены до 50 долларов. Для меня это похоже на честную торговлю, и я буду принимать ее в любое время.

Заключение

Так же, как я сказал ранее, выбор использования или отсутствия хеджирования сводится к личному риску аппетита. Если вы тип, который хочет выйти на рынок с пылающими орудиями и краской войны, забудьте все о хеджировании, потому что это ограничивает прибыль. С другой стороны, если вам нужен щит в битве и тяжелая броня, идите на изгородь, но знайте, что это немного замедлит вас и в качестве награды вы получите больше защиты. В итоге каждый трейдер решает сам, использовать ли стратегию хеджирования на бинарных опционах или торговать без нее, полагаясь на свою торговлю.

Стратегии хеджирования бинарных опционов

Хеджирование — это способ снижения риска сделок. Процесс даёт “страховку” трейдеру и защищает от движения рынка против него. Никто не может дать 100 % гарантию, особенно когда рынок может резко развернуться в противоположную сторону. Стратегии хеджирования бинарных опционов дают возможность снизить риски потерь и даже полностью предотвратить негативное влияние поворотов рынка. Методы хеджирования применяются на ежедневной основе. Их конечная цель – оптимизация и получение стабильной прибыли, с низким уровнем риска.

Основы стратегии stradle

Популярный метод хеджирования в бинарных опционах называется the straddle (наезд). Эта стратегия не проста. Для неё должен сформироваться нужный сетап. Это стратегия, в которой торгуются два контракта в одном и том же активе, с разной ценой страйк. Её применение подразумевает временные рамки от 5 до 15 часов и использование 1 часового (1 hour) графика. Цена в таком случае движется внутри симметричного коридора.

Наглядный пример

График бинарного опциона ниже, представляет самую ликвидную валютную пару GBP/USD (cable). Идея этой стратегии заключается в создании границ для одного и того же актива с двумя контрактами. Для создания идеальной стратегии, нужно обозначить верхние и нижние границы периода, в котором осуществится сделка. Нижние границы будут служить для покупки, а верхние для продажи. Определение уровней поддержки и сопротивления является не простой задачей, для того, чтобы точно их установить, нужно определиться с временным горизонтом.

1 часовой график GBP/USD покрывающий несколько дней декабря 2020:

Как использовать Fibonacci

Точные уровни поддержки и сопротивления могут быть определены за счёт расширения Fibonacci. Такое расширение есть на каждой торговой платформе. Оно автоматически определит необходимые уровни поддержки и сопротивления на нескольких уровнях (S1, S2 и R1, R2 и т. д.). Линия проводится сверху вниз при среднесрочном тренде вверх и снизу вверх при среднесрочном тренде вниз.
Необходимо найти иконку Fibonacci. Обычно она располагается в секции «Анализ». Проводим линию между высшей и низшей точкой торгов, за предыдущий день и сегодняшний. Система автоматически выдаст ключевые уровни, и симметричный канал будет определён. Коридор будет действителен в течение 1-2 дней. Если на рынке не будет проходить существенных изменений, то канал может быть действительным дольше.

Так, 8 декабря во второй половине дня я провёл линию Fibonacci:

Ключевые уровни

Уровни поддержки и сопротивления обосновались на отметках 1.2700 и 1.2550, а стержень (pivot) находился у отметки 1.2525. Определение стержня и ключевых точек вокруг него необходимо проводит регулярно. Они изменяются практически каждый день. Изменения будут незначительными, если ваши временные рамки представляют собой недели и месяцы. Определившись с ключевыми точками, были выставлены ордера на покупку и на продажу у этих отметок. Продажа осуществлялась на точке 1.2695, а покупка в на уровне 1.2555. Риск составлял 20 пунктов в противоположную сторону от каждой позиции и стоп-лосс был выставлен соответственно.

Развитие событий

Валютная пара показывала уверенное движение вверх, но достигнуть заданных уровней в тот, же день так и не удалось. Важнейшим событием 8 декабря было слушание по делу Brexit в Высоком суде Великобритании. Эти новости не предвещали ничего хорошего, но индекс уверенно дошёл до отметки R1 на закрытии Азиатской сессии. Позиция на продажу была открыта. Важно отметить, что в независимости от фундаментальных факторов, игроки все равно осуществляют покупку, или продажу в рамках изменяющихся ключевых уровней.

Открытие второй позиции и фиксирование прибыли

За 6 часов после срабатывания ордера пара рухнула на примерно 150 пунктов. Второй ордер на покупку также сработал. Теперь у меня были открыты две позиции и обе из них были в плюсе. Нужно было решить закрыть одну из них, или две сразу. На негативных новостях для фунта позиция в рост была не привлекательна. В результате, её закрытие было осуществлено в течение трёх часов на отметке 1.2578. На этой покупке было сделано 23 пункта.

Закрытие позиции на продажу

Возникал вопрос, сможет ли индекс пробить уровень S1, с уверенным продолжением? Установив лимит ордер на отметке 1.2600 я наблюдал, как будут развиваться события. Выждав четыре часа, рынок не показывал ни малейшей тенденции к пробитию уровня поддержки. Лимит ордер был отменён, позиция закрыта на отметке 1.2680. Продажа по паре GBP/USD принесла мне 115 пунктов. Я мог подождать ещё, или закрыться ранее и увеличить заработанные средства. Добиться сто процентной эффективности очень сложно. Суть хеджирования состоит в том, что потери по одной сделке компенсируются за счёт другой. Если бы индекс пробил S1, сработал бы стоп-лосс по позиции в рост и мог быть компенсирован за счёт первоначальной сделки на продажу. Сценарий мог быть разыгран наоборот.

Денежное выражение

Предположим, что сумма сделки составляла 100 долларов по каждой позиции. Каждый контракт имел стоп-лосс в 20 пунктов, а 100 долларов обеспечивало это плечо. Значит, мы играли по 5 долларов за пункт.
Сделка в рост принесла нам 23 пункта, или прибыль в 115 долларов (115%). Сделка на продажу принесла 115 пунктов, или прибыль в 575 долларов (575%). Размер плеча мог быть любой.

Стратегии хеджирования бинарных опционов применяются разные. Игрок должен помнить, что играть можно теми средствами, которые можешь позволить проиграть! Трейдер не в силах противостоять движению рынка, но может быть противоречием возникающим проблемам. Правильный выбор плеча и суммы ставки, дадут начинающему игроку больше уверенности и терпеливости. Два этих фактора привнесут успех в любую стратегию.

Стратегия хеджирования рисков на Forex бинарными опционам

Когда трейдер становится профессиональнее? Во многом тогда, когда его основной задачей становится не заработать больше, а заработать с минимальными рисками. Именно в этот момент его начинают интересовать стратегии хеджирования позиций.

Если начинать разбираться в данном вопросе подробнее, то можно найти немало торговых стратегий хеджирования, которые считаются успешными и достойными внимания. Среди них вы найдете локирование, т.е. открытие противоположной по направлению сделки по тому же активу (пример: изначально неудачно открытая сделка buy по EURUSD хеджируется сделкой sell по EURUSD, при этом размер убытка находится в «замкЕ» до того момента, когда не возникает возможность закрыть обе позиции в плюс или с минимальным убытком), хеджирование активом с высокой положительной или отрицательной корреляцией (пример: сделка buy по EURUSD страхуется сделкой buy по USDCHF; активы имеют традиционно высокую отрицательную корреляцию), и другие, по принципу схожие с этими основными.

Другие статьи о бинарных опционах

Хеджирование с помощью бинарных опционов

В данной статье журнал ForTrader.org предлагает вам попробовать еще один вариант стратегии хеджирования, в котором применяется актив другого рынка, но схожий по природе с основным. Мы говорим о бинарных опционах на валютные пары. О понятии бинарных опционов, их видах и применении мы немало говорили в предыдущих выпусках, поэтому напомним только о том, что бинары представляют собой упрощенный производный финансовый инструмент, схожий по логике со сделками «пари». При этом имеющий высокий процент профита при положительном исполнении: 80-100% и выше, при проигрыше размер контракта теряется полностью. Кроме того, основой бинарного опциона может быть любой другой традиционный актив: акции, индексы, облигации, фьючерсы, металлы, инструменты рынка Forex в том числе.

Так что же нам это дает? Основой торговой стратегии хеджирования на основе бинарных опционов является исключительно факт высокого процента прибыли, который может покрывать убытки традиционной торговли при правильном расчете рисков. Рассмотрим пример.

Использование бинарного опциона «Одно касание» для хеджирования рисков

Итак, мы имеем открытую позицию на покупку по EURUSD 1 лотом по цене 1,35914 со stoploss на уровне 1,35503 (41 пункт) и takeprofit на 1,36822 (91 пункт). Сделку мы открыли на основании технического анализа (см. рис. 1).

На текущий момент сделка в плюсе и мы уверены, что цена будет двигаться вверх, однако уже полученную прибыль терять не хочется. В этом случае есть несколько вариантов дальнейших действий:

• Продолжать держать позицию без изменений.
• Закрыть позицию с текущей прибылью.
• Установить стоп-приказ в зону безубыточности.
• Хеджировать позицию.

Как работать по первым трем пунктам, известно всем, и выбор среди них зависит полностью от стратегии трейдера. А вот что значит «хеджировать позицию», давайте разберемся.

Итак, мы с вами предполагаем, что EURUSD будет расти еще хотя бы один день, и в целом с большой долей вероятности закроется по takeprofit. Но все же есть опасения сильного отката, например, в случае выхода новости от ФРС в негативном ключе, поэтому мы имеем желание сохранить свои деньги.

Рис. 1. Пример открытой сделки.

Для этого смотрим в первую очередь на наш stoploss. Он у нас составляет 41 пункт, с учетом депозита, плеча и объема сделки, 1 пункт у нас стоит 10$. В итоге, при неблагоприятных обстоятельствах наша позиция закроется с убытком 41*10$ = 410$. При хорошем стечение обстоятельств же профит составит 91*10$ = 910$. Следовательно, покупая опцион, нам нужно отыграть как минимум 410$. С учетом прибыльности в 90% нам потребуется купить контракт «одно касание» сроком 1 день на продажу по цене 460$ с прибыльностью в случае исполнения 414$.

Что мы делаем в итоге? Опцион «одно касание» работает таким образом, что при любом касании цены указанной нами отметки, мы получаем обозначенную прибыль. В этот же момент у нас закрывается сделка по stoploss, поэтому, имея убыток по валютной паре в 410$, мы получаем прибыль 414$ по опциону. Разницу в 4$ забираем себе. В случае же продолжения движения и срабатывания takeprofit, наша прибыль уменьшается на размер контракта: 910$ — 414$ = 496$. В обоих случаях мы остаемся в плюсе.

Нюансы использования хеджирования бинарными опционами

Важно понимать, что использование бинарного опциона на хеджирование прибыльно только в том случае, когда размер профита по основной сделке значительно выше стопа.

Кроме того, следует учитывать уже имеющуюся прибыль: если она выше вашего заработка в случае срабатывания takeprofit за вычетом хеджирующей позиции, то, конечно, разумнее просто закрыть сделку. Т.е. в нашем случае, если текущая прибыль уже составляет 50 пунктов или 500$, или близко к тому, то выгоднее зафиксировать прибыль, нежели хеджироваться с максимальным приростом на выходе в 496$.

Также, работая с опционами, вам следует включать в вашу стратегию параметр «время», т.к. оно обязательно при заключении сделки с бинарами. Если вы не уверены в том, что в течение суток, как в нашем примере, не будет флетового движения, лучше воспользоваться переходом в безубыток, чтобы не получить два минуса вместо одного маленького плюса.

Так или иначе, как и в любом другом варианте страхования средств, вы несете определенные риски. Требуется заранее продумать варианты и посчитать доходность, особенно в сделках с бинарными опционами. Однако во многих случаях этот способ является очень прибыльным, особенно если вы пытаетесь вывести счет из минуса с уже залокированными позициями.

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Хеджирование опционами – как снизить риски в трейдинге БО

В торговле риски есть всегда, это касается и БО, и форекс, и фондового рынка. Если рассматривать БО, то здесь опасность подстерегает трейдера буквально на каждом шагу. Достаточно, например, выбрать не тот срок экспирации и прибыльная сделка превращается в убыточную, да и рынок не всегда реагирует так как трейдер того ожидает. Тактика хеджирования опционами призвана сократить риски по максимуму и повысить общий КПД торговли.

В чем смысл хеджирования

В сети вы можете встретить определение типа «хеджирование – это открытие разнонаправленных позиций…», но такой пример лишь частный случай этой тактики. В более широком понимании этого слова хеджирование обозначает набор действий, направленных на снижение рисков. Использоваться для этого могут фьючерсы, опционы (имеются ввиду ванильные опционы, а не бинарные, по сравнению с БО это намного более гибкий инструмент).

Небольшой пример из жизни – представьте себя в роли главы предприятия, занимающегося переработкой сырья. Финансовая составляющая вашей работы будет зависеть от цен на сырье. Если вам нужно закупать сырье, например, через полгода, вы можете подстраховаться и приобрести фьючерсы на это время.

Если цена сырья вырастет, вы получите потери при закупке, но компенсируете их при закрытии фьючерсных контрактов. Если упадет, вы получите небольшой убыток при закрытии тех же контрактов, это можно считать платой за страховку.

Как уменьшить риск при торговле

Сразу уточним, стратегия хеджирования на бинарных опционах – это не торговая система в привычном понимании слова. Она не подскажет точки входа, просто позволит снизить риск в сложной ситуации.

На форекс, например, хеджирование часто сводится к тому, что по разным инструментам с прямой либо обратной корреляцией открываются разнонаправленные позиции. Как вариант, входят в замок – частный вариант хеджа.

На БО такие приемы не работают. В дело вступает временной фактор, мы не можем как на форекс просто ждать пока ситуация разрешится в нашу пользу. Сделки всегда строго лимитированы по времени.

Теперь подробнее остановимся на способах хеджирования на БО.

Самая распространенная ошибка

Большинство тех новичков, кто вообще пробует снижать риски, ловятся на эту простую в принципе уловку со стороны рынка. Представьте себе ситуацию:

• вы покупаете опцион Put;
• цена идет не в вашем направлении, возникает уверенность в том, что впереди рынок ждет мощный рост. Покупается опцион Call с тем же сроком экспирации в надежде перекрыть потерю по ставке на падение;
• график перестает расти и цены уходит в область двойного убытка. В итоге у вас на руках 2 сделки и обе неудачные, причем вторая потеря получена абсолютно необоснованно.

В такой ситуации выход только один – просто зафиксировать убыток по одной сделке. Не пытайтесь во что бы то ни стало ликвидировать потери по неудачному входу в рынок.

Торговля на отбой от границ диапазона

Методика работы очень похожа на предыдущий пункт с тем лишь отличием, что ставку на падение мы делать будем, когда график находится у верхней границы горизонтального канала. Опцион Call покупается при отбое от нижней границы.

Подходит такая стратегия хеджирования опционами только для торговли на спокойном рынке. Во время тренда просто не будет подходящих условий для входа в этот замок.

Преимущество такого метода в том, что с большой долей вероятности прибыль будет получена по обеим сделкам. Цена будет находиться уже в зоне двойной прибыли.

При этом если границы зоны определены верно, но цена выходит за ее пределы, вы теряете небольшую сумму. Если цена уйдет за пределы зоны, то одна из сделок закрывается с прибылью и приносит вам 80-85% прибыли, а вторая закрывается с убытком, по ней вы теряете 100% от ставки. Так что в итоге потенциальный убыток по трейду составляет всего 15-20% вместо 100%.

Работать по этой методике лучше всего на спокойных валютных парах. Либо выбирать временные отрезки, когда на рынке нет сильных новостей и движение относительно спокойное.

Смена ситуации на рынке

Под такой ситуацией понимается момент, когда график пробивает поддержку или сопротивление и закрепляется под ним. Если при этом у трейдера открыта позиция на отбой от этого уровня, то после его пробоя можно открыть вторую сделку в противоположном направлении. Если графический анализ не используете, можно брать разнонаправленные сигналы вашей стратегии.

Получаем аналог замка на форекс. Только в случае с хеджированием опционами второй вход в рынок позволит нам в такой ситуации только снизить убыток.

Отметим, что при использовании этого приема нужно всегда устанавливать один и тот же срок истечения БО для обеих сделок. Если будете экспериментировать с разными сроками экспирации, рискуете получить убыток по обеим.

Заключение

Хеджирование на самом деле позволяет снизить риски в торговле, но только при условии грамотного использования этого приема. Ни в коем случае не открывайте бесконтрольно разнонаправленные сделки, рекомендуем ограничиться в торговле только описанными выше методиками. Они не увеличат вашу прибыль и не укажут на новые точки входа, зато помогут снизить риски в противоречивых ситуациях.

Так что берите хеджирование опционами на вооружение и пробуйте использовать его в работе. Вполне реально снизить потенциальный убыток по входу в рынок в 3-4 раза.

Стратегия хеджирования на бинарных опционах и общие принципы страхования

Нет такого человека, который бы не слышал про хеджирование, но в бинарных опционах применима ли эта тактика? Вопрос не из простых, но хеджирование является очень универсальным и может применяться не только в трейдинге. Это способ подстелить соломку там, где потенциально можно упасть. Не правда ли мудрый подход? Если вам интересна эта тема, то читайте статью. Здесь много интересного про то, как правильно использовать этот метод при торговле разными контрактами и инструментами.

Что такое хеджирование рисков

Когда трейдер понимает, что в его инвестиционной идее есть небольшая уязвимость, способная сильно повлиять на конечный результат, то он прибегает к хеджированию. Это своего рода страховка, если говорить очень упрощенно. Хеджирование не является панацеей, но не лишним будет знать как это работает.

Для каждого конкретного случая хедж будет отличаться. Очень часто его применяют при кэрритрейде. Это популярная стратегия заработка на облигациях. Обычно она популярна у тех инвесторов, которые имеют доступ к дешевому фондированию. Они используют кредитное плечо на очень выгодных условиях и покупают интересующие их облигации.

Таким образом у них получается только валютный риск. Его то как раз и хеджируют, покупая различные опционы или другие деривативы. При этом стоимость страховки не велика, и даже с ее учетом получается хорошая прибыль.

Другой пример хеджирования можно подглядеть у нефтяных компаний. Не секрет, что нефть является очень волатильной по цене, что рискованно. Для компаний, занимающихся добычей углеводородов, основные риски заложены в падении цены на нефть. Они хеджируются, приобретая фьючерсные контракты.

Крайне интересен метод, которым свои риски хеджирует Макдональдс. Так как основные расходы компании приходятся на мясное производство, то они делают хедж на зерновые. Это позволяет нивелировать расходы и сохранять высокую конкурентоспособность. Можно долго приводить примеры такой находчивости.

Виды страхования

Однако хедж более сложен, чем кажется на первый взгляд. Существует несколько его разновидностей, приспособленных для разных целей. О них речь и пойдет дальше:

• классическое;
• селективное;
• превосходящее;
• перекрестное.

Теперь подробнее о каждом виде. Эта информация полезна не только трейдерам. Эти тактики можно применять и при ведении бизнеса и просто в повседневной жизни, используя эти принципы.

На схеме расписано чем один способ отличается от другого. Прежде чем делать выбор в пользу одного из них, необходимо прокрутить в голове несколько вариантов развития событий. Еще не последним фактором будет та цена, которую нужно заплатить.

Какие инструменты используются для хеджа

Самый популярный инструмент хеджирования — опцион. При этом есть несколько разновидностей этих типов инструментов. Глобально по направлению они делятся на «Call» и «Put» опционы. «Call» опционы покупают как страховку от повышения цены, а «Put» опционы от понижения.

Также эти контракты могут быть короткими или длинными. Каждый обладает своими преимуществами и недостатками, но изложить их здесь не представляется возможным, так как на каждый из этих вариантов нужно приводить пример. При желании можно ознакомиться с этими обучающими видео, где подробно раскрыта эта тема.

Помимо опционов применяются фьючерсные контракты. Это самый первый способ страховки, который был изобретен на товарных биржах. Им пользовались поставщики и покупатели с целью зафиксировать нужную цену. Чтобы понять принципы фьючерсов можно посмотреть это видео. Здесь наглядно показано, какие выгоды получает трейдер при торговле этими инструментами.

Нельзя не упомянуть и другие инструменты. Они относятся к внебиржевым. С ними нужно быть аккуратнее, так как они могут быть эффективными только при определенных условиях. Чаще всего именно во время фазы роста фондового рынка появляются разновидности внебиржевых инструментов.

Это наглядно показала ситуация с ипотечными свопами в США. То же можно сказать и про другие деривативы, которых в последнее время стало очень много. Здесь работает такой подход, что свопы могут быть ничем не обеспечены. Их можно с выгодой продавать до тех пор, пока не наступит так называемый «страховой случай».

Если покупатели этого инструмента массово обращаются за премией, то очень быстро становится известно о том, что на всех ее не хватит. Это приводит к дефолту по обязательствам и потере денег. Причем рассчитывать на хороший исход можно только в случае наличия у брокерской компании репутации. Даже лицензия в данном случае не может обеспечить безопасность.

Можно ли применять хедж на БО

В стандартном понимании этой тактики ее невозможно использовать для торговли на БО. Причина этого заключается в том, что на бинарных опционах фиксирована сумма профита и убытка. Это значит, что изменение цены не сможет покрыть всех убытков по позиции, чем бы трейдер не торговал.

Однако кое-что использовать можно. Правда здесь придется забыть про биржевые инструменты. Наиболее результативна тактика использования корреляции между активами. Подробнее узнать о корреляции можно из этой статьи. Здесь хорошо описано как между собой связаны некоторые активы.

Стратегия хеджирования

На бинарных опционах стратегия хеджирования имеет совсем иной вид. Здесь не нужно выбирать между длинными и короткими опционами. Здесь все предельно просто. Обычно эта тактика применяется при торговле новостями. Чтобы понять принципы торговли лучше прочитать этот материал. Здесь этот вопрос рассмотрен максимально полно.

Вкратце можно описать эту тактику так. В экономическом календаре необходимо найти важное событие, которое гарантировано вызовет реакцию по валютной паре. Обычно это заседания центральных банков и выступления их глав. Они выделены на фоне других событий в календаре. Иногда можно встретить три кружочка, восклицательных знака или головы быков

Очень часто движения начинаются на графике задолго до того, как результаты станут известны широкой публике. Заметив эту тенденцию нужно встать в сторону общего движения. Это нужно делать за несколько минут до самого события или новости. После того как происходит событие нужно смотреть за направлением движений цены. Если оно правильно определено, то можно спокойно ждать экспирации. Если нет, то нужно применять хедж.

Единственный эффективный метод это по сути применение элементов стратегии Мартингейла. Суть состоит в том, что трейдер встает по тренду, покупая опцион на повышение, если тренд восходящий. При этом срок опционного контракта должен быть от 5 до 15 минут. Если тренд продолжается, то трейдер получает доход согласно установленной брокером доходности.

Если ближе к концу становится совершенно ясно, что опцион закроется в минус, то значит нужно применять хедж. Необходимо увеличить сумму, инвестированную в убыточный контракт, в два с половиной раза. Далее необходимо на оставшийся срок экспирации купить опцион в противоположную сторону. Это и будет хеджированием рисков.

По возможности лучше продать досрочно тот контракт, что был куплен первым. Это позволит вернуть часть средств. Если второй опцион закрывается в плюс, то трейдер очень хорошо зарабатывает. Правда делать это можно лишь у некоторых брокеров.

Примером такой компании можно считать Олимп Трейд. Здесь можно продавать и прибыльные, и убыточные опционы. Размер компенсации определяется системой в автоматическом режиме

Заключение

Не нужно считать, что хедж является полной защитой от убытков. Нельзя забывать о том, что страховка требует некоторых расходов. Трейдер должен уметь оценивать риск и потенциальную выгоду от хеджа. Только так можно грамотно применять этот метод в своей торговой системе. Если у вас остались вопросы, то давайте обсудим их вместе в комментариях. Это поможет другим трейдерам увеличить доход и сократить издержки.

Хеджирование в бинарных опционах: цели, методы, типы опционов

Желание не только сохранить свой капитал, но и умножить его – естественное желание каждого трейдера. Без этой возможности торговля бинарными опционами слишком рискованна. Хеджирование опционами – это методика, которая позволяет минимизировать риски и сделать работу более спешной, важно лишь уметь правильно ею пользоваться. Хеджирование используют как новички, так и профессиональные торговцы в тех ситуациях, когда проигрыш вполне вероятен.

Цели хеджирования

Страхованием рисков обычно занимаются те предприниматели, которым есть, что терять. Как правило, это люди, занимающиеся поставками, плотно работающие с производителями товаров и т.д. Производителя стремятся застраховать себя от возможного снижения цены, а посредники и покупатели – от ее повышения. Обе стороны делают это с целью сохранить свои деньги в случае непредвиденных изменений на рынке. Различные фонды (пенсионные, инвестиционные, страховые и т.д.) используют хеджирование как спасательный круг, который приходит на помощь в сложных ситуациях. Частные инвесторы также часто используют этот метод.

Типы опционов

Хеджирование опционами – достаточно простой процесс, если в нем разобраться. Чтобы понять суть хеджирования, нужно ознакомиться с базовыми понятиями. Премия – это сумма, которую трейдер платит за покупку того или иного опциона. Премия взимается независимо от того, была ли закрыта сделка и как именно она была закрыта. Можно и вовсе не заключать сделку, опцион попросту «сгорит», но заплатить за него премию нужно будет все равно. Цена, которая зафиксирована в опционе, называется «страйк».

Все опционы делятся на колл и пут. Колл – это опцион, гарантирующий право купить актив по установленной ранее цене, известной трейдеру. Опцион пут гарантирует продажу по заранее установленной цене.

Различные биржи предоставляют различные бинарные опционы, их цены также отличаются. Естественно, хеджирование не отменяет анализ рынка, так как полное перекрывание риска бывает крайне редко.

Хеджирования опционами ничем не отличается от всякого другого страхования, оно используется для защиты депозита от слива из-за потери открытых позиций по различным акциям и фьючерсам. Угроза слива возникает из-за внезапного изменения тенденции и разворота рынка.

Существует длинное и короткое хеджирование, каждое из которых имеет свое направление и цель.

Существует длинное и короткое хеджирование, каждое из которых имеет свое направление и цель

Короткий хедж

Его главная задача – защитить от снижения цены длинную позицию. Обычно длинная открытая позиция по акциям страхуется путем продажи опционов call или покупки опционов put. Если трейдер выбирает первый вариант, то при падении цены он получит возмещение в размере опционной премии. Если торговец выбирает второй вариант, то при падении он потеряет только лишь величину премии. Но при росте цены его прибыль также уменьшится на эту же величину. Другими словами – при покупке опционов put в любом случае потеряет сумму премии, но сохранит все остальное. При продаже опционов call он либо получит всю прибыль (в случае верного прогноза), ибо сохранит лишь сумму премии за опцион (в случае неверного прогноза).

Длинный хедж

Его предназначение – защитить от возрастания короткую позицию. Наиболее простой пример, который можно привести — это приобретение опциона call. Если цена базового актива начинает расти, то убытки, полученные открытой позиции перекрываются прибылью от приобретенного опциона. В зависимости от прибыли и соотношения ставок убытки могут перекрываться как частично, так и полностью. Трейдер может хеджировать не только акции, но и опционы. К примеру, трейдер может купить три опциона на продажу и один опцион на покупку. Если цена будет расти, то тройная прибыль, принесенная опционами пут, с лихвой перекроет стоимость опциона колл. Если же цена будет падать, то прибыль опциона на покупку частично возместить стоимость трех проигранных опционов на продажу. Согласитесь, получить треть затрат назад – это гораздо приятнее, чем просто слить деньги. Если же ставка опц. колл была достаточно высокой, то прибыль по нему может практически полностью перекрыть затраты.

Суть хеджирования

Главный смысл хеджирования – защитить позицию от финансовых потерь, т.е. перекрыть ее прибыль с какой-либо другой сделки. В идеальной ситуации «подстраховочная» прибыль полностью перекрывает потери, но такое бывает не часто. В практике бывают различные комбинации и варианты. Чаще всего перекрытие частичное, т.е. риск невозможно исключить совсем, но можно его значительно сократить. Подобные стратегии хеджирования имеют название «Продажа с коэффициентом».

Можно привести такой пример. Имея 50 акций, трейдер выставляет на продажу опцион call на 100 акций. В том случае, если цена возрастает и прогноз оказывается верным, то трейдер передает покупателю те 50 акций, которыми владеет сам, и еще по рыночной цене 50 покупает и передает. Таким образом, убытки трейдера были перекрыты наполовину.

Главный смысл хеджирования – защитить позицию от финансовых потерь

Стратегии хеджирования бывают разные, некоторые из них подходят конкретным ситуациям, поэтому подбирать их нужно индивидуально. У опытных инвесторов обычно есть целый арсенал стратегий хеджирования, который они используют, применяя главное правило: «Место, время, обстоятельства».

Методы хеджирования на бинарных опционах

Методов хеджирования, как и стратегий, существует великое множество. Приведем пример некоторых из них, которые используются наиболее часто.

Метод Мартингейла

Этот метод достаточно стар и вызывает множеств споров. Некоторые эксперты считают его совершенно неэффективным, а другие успешно увеличивают с помощью него свой капитал. Как показывает практика и объективный подход, вероятность успешного исхода по этому методу составляет 50%. Это для новичка. Шансы опытного трейдера на успех оцениваются в 80-90%, что является прекрасным показателем.

Главными правилами метода Мартингейла являются:

• на рынке всегда есть тренд, ярко выраженный или нет;
• тренд никогда не останавливается и не замирает;
• против тренда торговать категорически нельзя;
• метод Мартингейла эффективен только во время европейской и американской сессии;
• в работе необходимо учитывать выход важных новостей, так как они способны изменить направление и сил тренда.

Чтобы понять суть метода, нужно рассмотреть его в действии. На рисунке, приведенном ниже видно, что используется популярная стратегия «Пробой». Тренд явно выраженный, а перед отмеченной стрелкой свечой заметен откат.

Сначала может показаться, что после отката цена продолжит свое первоначальное движение, но это не совсем так. суть метода Мартингейла заключается в повторном открытии ставок в уже выбранном направлении, при этом каждую последующую ставку нужно удваивать. На графике видно, что метод себя оправдал, убытки полностью перекрылись новыми ставками, и трейдер оказался в плюсе, при чем довольно быстро.

Важно! Метод Мартингейла предусматривает наличие невероятно крепких нервов и трезвого расчета, так как очень рискованный. В случае удачи выигрыш будет приличным, в случае неудачи убытки возрастут в несколько раз. Многие трейдеры отмечают, что, помимо аналитических данных, для успешного использования этого метода необходимо сильное чутье. Да, трейдеры, опирающиеся на логику и факты, признают, что шестое чувство в торговле на финансовом рынке играет не последнюю роль.

Метод приобретения бинарного опциона с противоположным значением

Эта тема была отчасти уже рассмотрена в данной статье. Данный метод призван перекрыть риски, но стоит отметить, что сделать это на 100% не получится, но можно их минимизировать. К примеру, если тренд начал двигаться вниз, то стоит приобрести опцион, имеющий обратное направление. Проведя тщательный анализ рынка, трейдер решил, что будет стабильное движение вниз, и приобрел соответствующий опцион. Но цена изменила свое решение и устремилась вверх. В первое время нет необходимости действовать, так как возможно временное колебание, и цена возобновит свое нисходящее движение. Но если график цены пробил граничную линию и продолжен восходящее движение, то это означает переворот рынка, нужно принимать меры. Хеджирование путем приобретения бинарного опциона на покупку – это единственный в данной ситуации способ сократить убытки. В итоге первый купленный трейдером опцион будет убыточным, а второй – выигрышным. Вряд ли получится полностью возместить убытки, но вернуть значительную их часть – вполне вероятно. Примечательно, что многие трейдеры используют этот прием интуитивно, не понимая, что прибегают к хеджированию рисков.

Метод минимизации рисков с коррелянтными парами

Рассматривать этот метод лучше всего на примере:

Метод минимизации рисков с коррелянтными парами

В отличие от предыдущих методов, в данном случае актив важен, для него выбираем только коррелянтные валютные пары. Для ее определения существуют различные инструменты, которые можно без труда отыскать в Интернете и скачать. Если вы его не найдете, что можете использовать классическую парку Евро/Доллар, хотя многие коррелянтные пары достаточно экзотичны. Для более точного анализа ситуации профессиональные игроки советую открывать несколько графиков с разными парами (оптимально – три), обычно они ведут себя симметрично. При этом есть главная пара, на которой обычно открываются сделки, и две дополнительных, предназначенные для возмещения убытков на основной паре. Но иногда дополнительные пары также могут играть ведущую роль.

Что это дает? Трейдер на основе анализа нескольких графиков может избежать заведомо невыгодных сделок, а также открывать противоположные или сопутствующие опционы, чтобы минимизировать издержки.

Рассматривая данную ситуацию, можно предположить такие варианты развития событий:

1. Подождать синхронизации всех трех пар и не входит в рынок до этого момента.
2. Приобретается опциона на одной из пар, в то время как на другой паре приобретается противоположный опцион.
3. Основная пара не рассматривается вообще, в то время как на одной из дополнительных нужно открыть опцион, а другой – противоположно направленный.

Выводы

Несмотря на то, что хеджирование позволяет значительно уменьшить риски в процессе торговли, это запасной вариант, который можно использовать в проигрышных ситуациях. Если ситуация для торговли благоприятная, то многие торговцы не используют хеджирование, чтобы не распылять свое внимание на лишние действия. Но важно помнить, что полностью защитить от финансовых потерь трейдера не может никто, а лучший способ уменьшить убытки – постоянно практиковаться и повышать свой квалификационный уровень.

Хеджирование бинарными опционами

Как известно, бинарные опционы – это финансовый инструмент с отрицательным математическим ожиданием. Этот аргумент очень часто используется противниками этого финансового рынка. Тем не менее есть одна великолепная техника, которая позволяет минимизировать риски при торговле бинарными контрактами. Называется она «хеджирование опционами».

Но что такое отрицательное математическое ожидание? На практике это означает, что проигрыш всегда больше, чем выигрыш. Ну смотрите: теряем все, а зарабатываем только 80%. К счастью, мы знаем, как решается эта проблема. Достаточно просто внимательно читать эту статью и наслаждаться прибылями.

Надо сказать, что у хеджирования есть и недостатки в виде снижения прибыли. Дело в том, что при инвестировании в любые активы всегда работает правило: чем большую сумму вы можете потерять, тем выше зарабатываемая сумма. Самый безопасный инструмент – депозит, но доход от него даже не покрывает инфляцию.

Понятие хеджирования

Хеджирование – это заключение противоположно направленной сделки с целью уменьшить риски и даже увеличить прибыль. Если подходить к этой технике ответственно, она позволяет минимизировать количество просадок. В сочетании с другими инструментами на бинарных опционах оно очень хорошо показывает себя, компенсируя большинство недостатков финансового рынка и обеспечивая стабильность торговли.

Способы хеджирования сделок

Надо сказать, что хеджирование нельзя назвать торговой стратегией, как это любят делать некоторые новички, возомнившие себя профессионалами. На деле же оно является системой управления рисками. Решение о входе в рынок нужно принимать, основываясь на другой торговой системе. Желательно, чтобы процент прибыли в ней составлял не менее 60%.

У нас есть несколько возможных способов разворачивания событий:

1. OTM-опционы. Такой исход получается, если цена находится в убытке на данный момент. Например, вы купили Call-опцион, но график вас предал и пошел вниз.
2. ATM-опционы. В этом случае цена достигает того же уровня, какой был на момент покупки опциона.
3. ITM-опционы. Здесь опцион в противоположном направлении открывается, если сделка оказывается прибыльной.

Рассмотрим каждый из видов детальнее.

OTM-опционы

Если цена находится в убытке, то речь идет об этом типе. При этом не рекомендуется хеджировать сделки этого типа, поскольку можно получить очень большие убытки в случае, если вторая открытая сделка тоже оказывается убыточной. В этом случае вы потеряете в два раза больше. Хеджирование этого типа очень хорошо изобразить на примере.

Предположим, мы купили PUT-опцион стоимостью в 10$. Но что-то пошло не так, и рынок пошел вверх, а не вниз, как нам показалось изначально. Решили хеджировать сделку, и купили CALL-опцион на ту же стоимость. А теперь смотрите. Если вы не страховали риски, то убыток бы составил 10$.

Если сбудется хотя бы один из прогнозов, то вы потеряете всего 2$. При этом убыток все равно будет, хоть и меньше. Но если ни одна из сделок не окажется прибыльной, вы теряете в два раза больше. Это очень хорошо показано на рисунке.

ATM-опционы

Здесь мы заключаем сделку по одной цене (в данном случае – опцион на понижение). У нас что-то опять не получилось, и цена начала играть против нас и пересекла линию, обозначающую котировку, по которой изначально открывался опцион. Нам желательно дождаться, пока она не упрется в нее (это означает, что котировка такая же, как и на момент заключения контракта), и в этот момент нужно открывать позицию вверх. В этом случае возможны два исхода – мы теряем 2$ или просто выходим в ноль.

ITM-опционы

Чтобы хеджировать риски на таком опционе, нужно найти точку максимума и минимума.

Предположим, вы приобрели опцион на рост котировки. Для этого вам нужно было подождать, пока стоимость достигнет уровня поддержки. Дожидаемся, пока цена достигнет уровня сопротивления, и открываем PUT-контракт. Таким образом, вы максимально сможете получить прибыль в 16$. Два доллара убытка получите, если прогноз не сбудется. Рекомендуется пользоваться именно опционами этого типа, потому что здесь реально получить настоящую прибыль.

Пошаговая инструкция

Пользуясь проверенной торговой стратегией, открываем позицию. Следуем такой инструкции:

1. Дожидаемся момента, когда используемые вами индикаторы начинают давать сигнал на вход. Желательно, чтобы они указывали на необходимость открытия позиции в противоположном направлении с прибылью. В этом случае вы сможете заработать с помощью хеджирования рисков.
2. Покупаем опцион.
3. Дожидаемся, пока по вашей торговой стратегии не появится противоположный сигнал. То есть, если вы изначально купили бычий опцион, то нужно покупать медвежий и наоборот.
4. Заключаем сделку. При этом надо следить, чтобы обе позиции истекали в одно и то же время.

Собственно, все. Хеджирование – невероятно простая вещь, но она поможет уменьшить риски при торговле. Единственный тип опционов, при котором потенциально шанс потерять средства может уменьшиться – OTM-опционы.

Пример хеджирования

На этом рисунке мы видим четырехчасовой график котировок на актив EURGBP. Здесь наблюдается четко выраженный боковой тренд, и цена движется только в определенном коридоре. Сверху – линия сопротивления, внизу – уровень поддержки. Когда цена достигает верхней точки, мы покупаем PUT опцион и ждем, пока график не коснется нижней. В этом случае покупаем противоположный CALL опцион, и видим, что цена после этого действительно пошла вверх.

Таким образом, мы получаем на момент экспирации двойную прибыль.

Недостатки хеджирования

Стоит помнить, что хеджирование имеет и недостатки.

1. Эта техника не может рассматриваться, в качестве универсальной торговой стратегии на бинарных опционах. Некоторые новички ее используют для того, чтобы всегда находиться в плюсе, но так не получится. Помните, что любая цель достигается лишь комплексно. Поэтому если применять только одно хеджирование, возможно возникновение OTM-опционов.
2. Если неправильно подходить к заключению противоположно направленных сделок, убытки могут только увеличиться. Поэтому если возникает OTM-ситуация, то лучше отказаться от страховки и зафиксировать убыток в стопроцентном размере.
3. Удорожание сделок. В попытке уменьшить суммарный риск приходится вкладывать деньги в два раза большем объеме. Поэтому этот способ торговли может не подходить новичкам, которые, как правило, не располагают большим депозитом.

Выводы

Таким образом, хеджирование является перспективным инструментом, который при правильном применении способен значительно упростить торговлю. Его преимущество не только в способности снижать убытки и увеличивать возможные прибыли (если применяется на прибыльной сделке), но и в том, что значительно легче распоряжаться средствами. Исход торговли становится более прогнозируемым.

Конечно, нужно потренироваться на демо-счете, чтобы заключать сделки с максимальной эффективностью. Нужно очень хорошо понимать, где находятся уровни поддержки и сопротивления (а у каждой стратегии они свои). Несмотря на кажущуюся простоту, хеджирование требует хороших познаний в техническом анализе. Благо, сейчас есть множество возможностей его освоить.

Хеджирование рисков в бинарных опционах

Хеджирование в биржевой торговле – это процесс, направленный на защиту полученной прибыли или уменьшение предполагаемого убытка, улучшающий общий торговый результат.

Стратегии защиты прибыли основаны на трех особенностях бинарных опционов:

• Зона прибыли и убытка определена видом бинарного опциона.
• Матожидание сделки отрицательно или равно нулю. Максимально возможный выигрыш у любого брокера не превышает 100% (кроме экзотики), т. е. всегда меньше потенциальной прибыли.
• Размер прибыли и убытка сделки заранее известны.

Хеджирование прибыли с использованием американских бинарных опционов

Трейдеры используют американский тип бинарных опционов для увеличения процента прибыльных сделок и уменьшения убытка. Брокеры позволяют:

• закрывать контракт с начислением премии и 100% возвратом инвестиции, досрочно при нахождении цены в «деньгах» (ITM);
• прерывать убыточную сделку с возвратом части инвестиции, когда бинарный опцион закрыт по цене вне денег – OTM.

Стратегии бинарных опционов взяты с биржевого рынка, сигнал на вход и выход которых не стыкуется со временем экспирации. В период действия бинарного опциона может произойти смена сигнала или цена достигнет тех уровней, при которых в рыночной стратегии сработал бы ограничивающий убытки приказ (стоп-лосс).

Брокер часто «привязывает» возврат части инвестиции к остатку времени до экспирации, поэтому если трейдер видит сильное изменение текущей цены в зону OTM, есть смысл вернуть большую часть потерь, которые принесет истечение контракта.

Если смена сигнала прошла на опционе в «деньгах» (ITM), трейдер имеет возможность не только вернуть 100% инвестиции, но и получить прибыль. Ее процент завязан на остатке времени до экспирации, чем он меньше, тем она выше.

Комбинирование нескольких видов опционов для хеджирования «зоны убытка»

Каждый вид бинарных опционов имеет зону прибыли и убытка, оговоренную условиями спецификации брокера. Если трейдер использует контракты Выше/Ниже (Call/Put) с начислением премии, в случае правильного прогноза в размере 100% зону убытков можно «перекрыть» с помощью открытия опциона «Внутри диапазона».

Подобное комбинирование имеет ряд особенностей:

• премия, начисленная на инвестицию в бинарный опцион Выше/Ниже, в случае правильного прогноза должна составлять 100%;
• размеры диапазона контракта, внутри которого трейдер может рассчитывать на прибыль, должны быть как можно больше;
• условия контракта «Внутри диапазона» (или «Спред») должны содержать компенсацию (возврат части инвестиции) при убытке;
• функционал терминала брокера должен позволять выставлять отложенные опционные заявки;
• базовым активом должны выступать основные валютные пары Форекс.

Рынок Форекс и основные валюты выбираются по причине «стабильности» максимальных диапазонов внутридневных колебаний. Знание максимального отклонения позволит лучше спрогнозировать сделку, чтобы цена не прошла выше (или ниже) диапазона, находясь в убыточной зоне первого контракта.

Первоначально открывается бинарный опцион Выше/Ниже. Второй, «диапазонный опцион» ставится как отложенная заявка, по цене, которая находится в «зоне убытка» на расстоянии 50% диапазона. Таким образом, если курс валюты, будучи в убыточной зоне, пройдет половину диапазона, она будет прикрыта «сработавшим» вторым контрактом.

Если на экспирации опциона цена истекает в диапазоне, трейдер получает убыток 100% от опциона «Выше/Ниже» и прибыль, где-то 80% опциона «Спред». При возврате цены в зону прибыли первого опциона будет начислена 100% премия, тогда как потеря инвестиции второго контракта будет компенсирована «возвратом», доходящим до 30%.

Хеджирование сделок не в деньгах в бинарных опционах

Несмотря на то, что бинарные опционы являются достаточно простым финансовым инструментом по сравнению с остальными некоторые возможности для управления сделками и уменьшения рисков доступны и здесь. Одной из таких возможностей является хеджирование сделок. В сегодняшней публикации мы рассмотрим вопрос когда целесообразно применить хеджирование сделки, если цена пошла не в Вашу сторону и в данный момент сделка находится OTM — Out of The Many или Не в деньгах.

Что такое хеджирование

Хеджирование сделок это процесс уменьшения риска в уже открытой сделке с помощью открытия одной или нескольких новых сделок позволяющих уменьшить риск первоначальной сделки. К сожалению полностью убрать риск в сделке и создать безубыточную ситуацию возможно лишь при хеджировании сделки в деньгах и то при определенных условиях, о чем будеть отдельная статья, а в случае если в данный ммоент сделка находится не в деньгах у трейдера остается лишь 2 варианта действий: или принять потерю инвестиции или попытаться уменьшить риск.

Внимание важно! Обязательным услвоием при применении техники хэджирования является одно и тоже время экспирации для основной и хэджирующих сделок.

Давайте рассмотрим оба этих варианта

Принять потерю инвестиции

В случае если Вы торговали, например от уровня поддержки или сопротивления и рассчитывали, что цена на уровне развернется и пойдет в противоположном направлении, но этого не произошло необходимо оценить дальнейшие варианты развития событий. если дальше на пути цены нет уровней или они находятся настолько далеко, что цена вряд ли достигнет их до срока экспирации, необходимо принять эту потерю и продолжить поиск новых точек входа для выполнения следующих сделок, ситуация показана на рисунке:

Хэджирование при наличии следующего уровня

Возможна ситуация, когда 2 или более уровней расположены на небольшом расстоянии друг от друга, в этом случае можно при достижении ценой следующего уровня поддержки или сопротивления открыть хеджирующую сделку в ту же сторону, в которую была открыта основная сделка. В этом случае есть вероятность, что цена развернется от следующего уровня т.к. пробой первого уровня уже ослабил импульс (т.е. в нашем случае покупатель уже потратил определенную часть ресурсов скупив заявки на первом ценовом уровне),а на новом уровне его ждет еще определенное количество заявок и может произойти так, что покупатель просто купит все что хотел и цена пойдет в нихз т.к. актив перестанут покупать. При этом естественно необходимо соблюдать правила риск-менеджмента и не делать инвестицию более чем 2% от торгового капитала, т.е. если первая инвестиция составляла 1% капитала, то хэджирующая сделка также должна составлять 1% от торгового капитала,графическое отображение ситуации можно увидеть на рисунке

Хеджирование при откате после пробоя

В торговле бинарными опционами может возникнуть ситуация при которой уровень поддержки или сопротивления будет пробит, в то время как трейдер покупал опцион в противоположном направлении в расчете на разворот цены как показано на рисунке

При таком развитии событий цена чаще всего возвращается к уровню уже с другой стороны при этом уровень меняет свое значение на противоположное, т.е. сопротивление становится поддержкой, а поддержка сопротивлением. Если цена не вернулась к уровню, то возможностей для хеджирования у нас нет и нам остается только принять потерю, если же цена делает откат к уровню то можно купить опцион в противоположном направлении (в нашем случае Call) в этом случае один из опционов обязательно будет не в деньгах, а второй будет в деньгах, т.е. Вы будет в небольшом убытке ( т.к. возврат инвестиции не 100%), но он будет значительно меньше с полной потери инвестиции. Напоминаем, что время экспирации нужно выбирать такое же как и у основной сделки и здесь снова есть повод вспомнить об опционах с экспирацией в конце дня ведь именно они дают наибольшие возможности по применению техники хеджирования т.к время экспирации отстоит достаточно далеко от времени входа в сделку и в случае ошибочного прогноза есть шанс попытаться исправить ситуацию. Если вдруг цена не дошла до уровня лучше не входит в хеджирующую сделку, т.к. тогда остается некотрое расстояние, которое не покрывается ни одним из опционов и если цена ко времени экспирации будет в этом коридоре, то не в деньгах будут оба опциона.

Итак, теперь Вы знаете как уменьшить свои риски в торговле бинарными опционами, если сделка находится не в деньгах путем применения техники хэджирования. Конечно, рынок не всегда дает нам такую возможность, но когда такая возможность появляется есть смысл ее использовать. В следующих статьях мы расскажем как уменьшить риски и даже получить хороший шанс увеличить прибыль с помощью хэджирования если сделка находится в деньгах. Оставайтесь с нами!

Понятие хеджирования в бинарных опционах

Друзья, я, Виктор Вавилов, рад снова вас приветствовать. Сегодня мы поговорим о таком понятии, как хеджирование в бинарных опционах. Если вы заняты высокоприбыльным видом бизнеса, то всегда в определенной степени рискуете. Трейдинг – тоже не исключение, поэтому в нем придается такое значение риск-менеджменту. Но риски в торговле бинарными опционами можно снизить благодаря действенному способу, который получил название хеджирования. Хеджирование это отличный вариант для тех, кто ищет возможность улучшить свою торговую стратегию бинарных опционов.

Этот термин имеет английское происхождение. Слово hedge переводится как ограждение или ограда. Суть хеджирования заключается в открытии нескольких сделок, что позволяет свести риск убытков к минимуму.

Должен сказать, что хеджировать на бинарные опционы эффективнее всего могут трейдеры с опытом, депозит которых дает возможность открывать разные сделки. Для хеджирования в торговле необходимо правильно определять момент входа, уметь выбирать оптимальные методы и размеры ставок.

Теперь давайте рассмотрим способы хеджирования на рынке бинарных опционов .

Открытие противоположных ставок

Ставки на противоположные исходы открываются, когда трейдер не уверен в благоприятном исходе дела. Могу привести следующий пример:

• Трейдер делает ставку на рост (call) валютной пары EUR/USD в размере 100 долларов. Временной диапазон при этом составляет один час. Но через полчаса он видит, что сделан неверный прогноз и есть риск закрыть сделку с убытками.

• Тогда трейдер выбирает эту же валютную пару и ставку в 100 долларов. Он устанавливает срок экспирации в 30 минут, после чего открывает сделку put (вниз).

На графике мы можем видеть хедж, или ценовой диапазон. В результате по сумме заключенных сделок может быть получена прибыль или небольшие убытки. В результате использования этой бинарной стратегии возможны три варианта развития событий:

1. Обе сделки будут успешными.

2. Первая окажется прибыльной, вторая – убыточной.

3. Первая принесет убыток, а вторая закроется с прибылью.

Теперь можно сделать подсчет:

• Общая ставка трейдера равна 200 долларам.

• При исходе № 1 получается: 100 долларов + 85% дохода. Этот результат умножаем на два. В итоге у нас будет возврат, равный 200 долларам, и дополнительно 170% прибыли.

• При исходах № 2 или 3 получится следующее: 100 долларов + 85% прибыли – 100 долларов убытков = возврат в сумме 100 долларов + 85% дохода – 100 долларов убытков.

Но здесь надо учесть одну особенность бинарного хеджирования. Если участник рынка заключает сделку в неподходящее время, в минус могут уйти обе позиции.

Открытие ставок в том же направлении

Я отношусь к этой стратегии с некоторым недоверием, но некоторые трейдеры регулярно и успешно ее используют. Вот пример такой сделки:

1. Трейдер определяет наиболее выигрышную точку для входа на рынок.

2. До конца часа ставятся 100 долларов на опцион call.

3. График какое-то время продолжает идти в другом направлении, а разворачивается ниже уровня, на котором открыта сделка.

4. До конца часа участник рынка открывает новый call-опцион со ставкой 100 долларов.

По аналогии с предыдущей стратегией результатов может быть три. Это закрытие обеих сделок с убытками, с прибылью или получение дохода только от одной сделки.

Вы можете спросить меня, в чем же смысл хеджирования, если обе сделки, указанные в примере, закроются с убытками. Но даже самые лучшие аналитики не всегда могут давать точные прогнозы относительно разворотных сигналов для БО. Отклонения в любом случае будут, а использование поддерживающих друг друга ставок поможет снизить убытки или избежать их вообще. Пробуйте различные варианты, возможно хеджирование в бинарных опционах позволит вам зарабатывать ещё больше.

В заключение хочу сказать, что хеджирование бинарных опционов – довольно сложная методика, для использования которой нужен некоторый опыт. Тем не менее она помогает снизить убытки от ошибочных прогнозов и сигналов.

Если же депозит у трейдера небольшой и опыта нет совсем, хеджирование на бинарных опционах может оказаться для него невыгодным. Поэтому применять методику надо с умом, конечно, не на графиках ОТС и без Мартингейла. Кстати, использовать хеджирование в автоматическом режиме уже возможно на площадках таких брокеров, как FinMax.

Бинарные опционы. Стратегия хеджирования

Каждый трейдер в торговле бинарными опционами желает получать стабильную прибыль, но далеко не каждый задумывается о рисках и о том, как их можно ограничивать в своей торговле. Сегодня в статье речь пойдет о такой возможности, как хеджирование бинарных опционов. Это техника торговли, позволяющая снизить торговые риски, главной задачей которой является страховка трейдера бинарных опционов от возможных убытков.

Принцип работы техники хеджирования в трейде бинарными опционами заключается в открытии разнонаправленных сделок по одному и тому же финансовому активу с одинаковым временем экспирации контрактов, но с разными точками входа в рынок.

На примере графика бинарного опциона, приведенного выше, показано два сигнала на вход по валютной паре евро-фунт согласно стратегии бинарных опционов – торговля от уровней поддержек и сопротивлений. Сначала трейдер открыл сделку на продажу инструмента, а потом, когда опцион был уже в деньгах, появилась вторая точка входа на покупку. Выбрав то же самое время экспирации, трейдер бинарных опционов захеджировал свою первую сделку второй сделкой. В результате оба опциона закрылись в деньгах. Это прекрасный пример того, как работают бинарные опционы по технике хеджирования сделок на одном и том же финансовом активе.

Но такие случаи бывают не всегда, есть и другие исходы в хеджировании сделок:

В этом примере на графике бинарного опциона показано, как трейдер открыл сделку на продажу и рынок сначала пошел в его сторону, но потом развернулся и ушел в противоположную. Когда сделка была уже не в деньгах, появилась вторая точка входа в рынок на покупку по стратегии бинарных опционов – торговля от уровней. Выбрав то же самое время экспирации, что и в первом случае, трейдер захеджировал сделку на продажу колл-опционом. В результате по истечению времени экспирации одна сделка оказалась убыточной, вторая – прибыльной.

В этом варианте торговли бинарным опционом трейдеру практически удалось избежать убытка. Учитывая, что вознаграждение по бинарным опционам онлайн в большинстве случаев составляет в среднем 70-80 % от сделки, трейдер в результате двух сделок получил лишь незначительный убыток.

Хеджирование сделок бинарных опционов позволяет снизить торговые риски, но иногда может быть и так, что сразу обе сделки закроются не в деньгах. Поэтому желающим совершать трейды бинарными опционами по технологии хеджирования также нужно быть готовым к разным исходам такой торговли.

Для новичков интересно будет узнать, как работают бинарные опционы по технике хеджирования с использованием индикаторов для бинарных опционов. Индикаторы дают сигналы на вход в рынок. Единственной проблемой такой торговли может стать выбор одинакового времени экспирации опционов. В торговле с помощью индикаторов для бинарных опционов нужно будет выбирать брокера, предоставляющего гибкое время экспирации контрактов. Ведь перед тем, как хеджировать сделку, трейдеру нужно рассчитывать на хороший выбор времени экспирации, а его, как правило, предоставляет очень мало брокеров бинарных опционов онлайн. Потому новичкам лучше всего вместе с торговлей по индикаторам параллельно учится познавать рынок другими способами анализа – например, графическим или фундаментальным.

Как хеджировать ставки бинарных опционов?

Довольно популярная и обсуждаемая тема среди трейдеров, торгующих как различными базовыми активами (акции, валютные пары), так и производными инструментами на указные эмитенты (фьючерсы, индексы и, естественно, опционные контракты). Как правило, чтобы максимально понизить возникновение непредвиденных рисков, краткосрочные и долгосрочные инвесторы используют метод хеджирования текущих открытых позиций.

Возникает вопрос: как применяют подобный стиль торговли при покупке бинарных опционов пут или колл направленности? Однако прежде чем ответить на столь информативный и увлекательный вопрос, давайте обозначим основополагающие критерии. Им должен соответствовать хороший трейдер, независимо от выбранных для торговли финансовых инструментов.

Главные достоинства успешного спекулянта:

• Во-первых, является непревзойденным аналитиком в сфере графического, технического и объемного анализа. Отлично умеет определять на графике как зоны провокации больших игроков, так и значимые уровни, недоступные взору обыкновенного спекулянта, большей частью принадлежащие к слабым держателям рынка.

• Во-вторых, прекрасно анализирующий важнейшие показатели фундаментального анализа: важные новости, глобальные экономические события и, естественно, политические происшествия мирового значения. Все описанные факторы в большей или меньшей степени влияют на вектор движения цены как всех финансовых площадок, так и отдельно взятых базовых активов. Именно поэтому важно совмещать два описанных типа анализа, если вас в первую очередь интересует краткосрочный или среднесрочный заработок на ценовых колебаниях.

• В-третьих, трейдер должен прекрасно разбираться в психологии биржевой игры и знать, чем отличается мышление слабых игроков от поводырей рынка. Как правило, успешные спекулянты по поведенческим характеристикам полностью напоминают исполнительных роботов, проявляя железную дисциплину.

Дополнительно они не подпускают таких психологических врагов, как страх, жадность и надежда. Описанные критерии имеют четкие причинно-следственные связи с вышеизложенными правилами и полностью регулируют торговыми операциями любого человека, который погружен в недра биржевого бизнеса.

Если вы еще не принадлежите к числу успешных биржевиков, которые системно зарабатывают на финансовых рынках, рекомендуем учесть подобные критерии, опираясь на полученные данные, составить скрупулезный план, который ежедневно будет приближать вас к поставленной цели. Главное − задать правильный вектор движения, который рано или поздно позволит достигнуть требуемой планки доходности и соответствующего уровня торговли.

Хотите стать биржевым экспертом − учитесь управлять риском!

Однако данный уровень развития не является максимальной вершиной эволюционного пути. Настоящими экспертами становятся единицы, причина столь пониженного математического ожидания скрывается в умении контролировать и покорять текущие риски. Благодаря этому вы научитесь заключать объемные, высокодоходные и систематические сделки на фоне минимальных убытков, которые не оказывают побочного действия на торговый счет.

Какие в биржевой деятельности существуют способы по управлению рисками?

В настоящее время благодаря компьютерным технологиям трейдеры разрабатывают системы риск-менеджмента различной сложности, начиная от консервативных подходов и заканчивая более агрессивными аналогами, которые подталкивают увеличивать торговые объемы, если трейдер систематически накапливает прибыль.

Многие краткосрочные и среднесрочные спекулянты на фоне консервативных правил мани-менеджмента не могут преодолеть страх перед увеличением текущих объемов торговли. Существует только один выход из подобной ментальной ловушки: необходимо разрабатывать с последующим внедрением в торговлю агрессивных правил мани-менеджмента с условием сохранения текущего риска.

Однако гуру биржевой игры сходятся в единогласном мнении, что великолепны те правила риска, которые наибольше понятны именно вам. Дополнительно они должны быть удобны в использовании и не доставлять дискомфорта на фоне использования индивидуально выбранной стратегии торговли.

Что такое хеджирование?

В классическом варианте под хеджированием подразумевается параллельное использование родственного финансового инструмента. Благодаря этому можно снизить вероятность возникновения непредсказуемого риска и отыграть часть денег путем обратно пропорционального движения актива, непосредственно фиксирующего прибыль.

Именно таким образом многочисленное количество трейдеров защищают оборотные капиталы от различных неблагоприятных аномальных ценовых колебаний. Как правило, биржевые деятели валютного и фондового рынка осуществляют процесс хеджирования на срочном рынке, открывая позиция по фьючерсам или опционам с направлением прибыли в сторону риска базовой ставки.

Успешные инвесторы считают стратегию хеджирования рисков одним из наилучших способов, который позволяет сохранить целостность депозита, минимизировать убытки и увеличить соотношение прибыли к текущему риску. Благодаря этому трейдер открывает параллельную позицию, которая выполняет две следующие функции:

• Во-первых, в случае отклонения базового актива от заданного вектора движения на производном инструменте происходит накопление с последующим фиксированием прибыли.

• Во-вторых, предотвращаются любые незапланированные убытки, которые в процессе торговли или среднесрочного инвестирования могут привести к глубокой просадке оборотного капитала.

Итак, теперь мы знаем неоспоримую аксиому, которая наглядно свидетельствует, что путем хеджирования одновременно происходит два процесса: накапливается прибыль и параллельно минимизируются убытки. Однако у большинства начинающих и бывалых трейдеров с 90% вероятностью возник вопрос следующего характера: как полученную информацию воплотить в реальность и сделать неотъемлемой частью алгоритма?

Обыкновенный способ подразумевает одновременное открытие параллельных позиций, которые будут компенсировать возникшую степень риска и накопленные убытки. Проще говоря, в ответ на продажу совершается покупка аналогичного финансового инструмента, и наоборот, зеркальное отображение будет иметь обратно пропорциональная сделка.

В чем заключается преимущество торговли бинарными опционами?

Осуществляя опционную торговлю при соответствующих алгоритмизированных действиях, каждый трейдер, начиная от новичка и заканчивая гуру биржевой игры, может сделать практически эталонное хеджирование. Как правило, в бинарных производных инструментах достигнуть описанного эффекта намного сложнее, чем на «ванильных» опционах. Однако никто не говорит о невозможности воплощения данного плана в реальность.

Не спешите отчаиваться, потому что идеальное хеджирование подразумевает нулевое математическое ожидание, а нас как биржевых спекулянтов подобный вариант не сильно устраивает. Таким образом, в подобном страховании нет необходимости, проявите немного терпения, и вскоре вы узнаете, на чем основано сделанное умозаключение.

Если вы задумаете вариант торговли бинарными опционами, который предусматривает покупку опционов колл с одновременным хеджированием позиции за счет бинарных опционов пут, ваша текущая позиция окажется в неудачном положении. Например, вы производите одинаковое инвестирование как на повышение, так и на понижение бинарных опционов. При этом ваша залоговая ставка до процесса экспирации составляет в сумме двух заявок 200 долларов. Естественно, это текущие риски по двум купленным опционным позициям.

Риски – это единственная величина в биржевой торговле, которую может и должен контролировать трейдер. Благодаря этому значительно увеличивается процент положительного математического ожидания с одновременным понижением вероятности совершить незапланированную просадку депозита. Запомните простую истину: как только железная дисциплина и правила риск-менеджмента объединятся в единый механизм − ваш уровень торговли поднимется на новую ступень эволюции!

Как происходит игра разных направлений на бинарных опционах?

Итак, мы купили два бинарных опционы колл и пут направленности, сумма ставки для каждой позиции одинакова − по 100 долларов. Таким образом, общий коэффициент операций на производном инструменте составляет 200 долларов. В случае правильно определенного вектора движения базового актива мы получим 70% прибыли сверх вложенных денежных средств. Дополнительно существует компенсация на случай проигрыша сделанных ставок в размере 15% от капитала, который находится в качестве залоговой маржи до наступления процесса экспирации.

Как только цена эмитента начнет увеличиваться, мы автоматически получаем прибыль по опционной позиции колл в размере 70 долларов. Одновременно становится убыточным обратный бинарный опцион пут, просадка которого составит 85 долларов. Что получается в конечном результате? Подобная незамысловатая стратегия хеджирования принесла небольшую пятнадцатидолларовую просадку. С одной стороны, полученный результат не благоприятный, потому что существуют потери, которые уменьшают объем депозита. С другой стороны, конечный минус без предварительного хеджирования по одной из ставок составил бы 100% эквивалент, равнозначный инвестируемым 100 долларам!

Аналогичное развитие сценария происходит, когда цена по базовому активу вместо увеличения начинает стремительное понижение. Подобное положение вещей приведет к небольшой просадке в 15 долларов, равные потери вышеизложенного примера. Как говорится, от перемены слагаемых конечный показатель остается неизменным! Зеркальное отражение происходит на бинарных опционах, когда одна из позиций ведущая, а вторая ведомая.

Из полученной информации и приведенного примера торговой операции можно сделать 100% умозаключение, что путем открытия двух разнонаправленных позиций трейдер не может полностью избавиться от текущего риска. Как правило, для увеличения положительного математического ожидания и сокращения убытков вектор движения на бинарных опционах должен совпадать с перемещением цены на базовом активе (акции, фьючерсы, индексы, валютные пары).

Запомните: стратегия по предотвращению рисков под названием хеджирование максимально эффективно работает только тогда, когда трейдер гарантированно определил, какое из выбранных направлений (пут или колл) будет базовым! Проще говоря, никогда не противоречьте собственному алгоритму и объективному мнению!

Трейдинг − игра точных цифр, поэтому в первостепенную очередь нужно определить тренд базового актива и согласно этим данным принимать дальнейшее решение о покупке бинарного опциона той или иной направленности. Когда проведен подобный структурный анализ, можете смело использовать стратегию хеджирования рисков. Каким образом это сделать, вы поймете из дальнейшей практической информации подготовленной нашей командой аналитиков и передовых опционных трейдеров.

Другой сценарий игры на фоне использования метода хеджирования на бинарных опционах

Допустим, в качестве базового актива вы выбрали одну из валютных пар рынка Форекс. Сочетая два вида анализа: фундаментальный и технический на фоне важных экономических событий, вы делаете окончательный вывод, что цена данного эмитента сменит текущий диапазон на восходящее трендовое движение. Таким образом, вы отсылаете заявку на покупку бинарного опциона колл, сумма инвестирования по данной ставке составляет 100 долларов.

Возникает вопрос: какие необходимо предпринять действия, дабы уменьшить непредвиденные и существующие риски? В отличие от предыдущего примера вы должны купить бинарный опцион пут противоположной направленности по отношению к основной позиции. Однако, чтобы данная ставка адекватно понижала риски, не нарушая положительного математического ожидания, она должна иметь заниженную сумму инвестирования.

Как видите, схема хеджирования используется с учетом акцентированного внимания на основную позицию колл, с которой вы рассчитываете получить прибыль в 70% эквиваленте от изначального объема сделанных денежных вложений. Здесь работает элементарная логика. Если все факторы технического анализа и экономические прогнозы указывают на большую вероятность перемещения валютной пары в верхний ценовой диапазон, тогда основные денежные вливания должны сопровождать бинарные опционы колл.

Однако на финансовых рынках всегда существует вероятность развития сюжета не по предвиденному сценарию. Чтобы исключить незапланированные убытки, нужно сделать небольшие вливания в опцион пут. Без подобного математического маневра две открытые позиции с равно пропорциональными объемами в конечном итоге дали бы просадку депозита, что и случилось в вышеизложенном примере.

Как провести расчеты, дабы убедиться в эффективности описанного метода?

Вначале давайте рассмотрим ситуацию, при которой сделанные прогнозы оказались верными и отрабатывают в полной мере. После покупки бинарных опционов цена валютной пары на фоне повышенных объемов начинает стремительно двигаться в направлении восходящего тренда.

Благодаря описанной ситуации по базовому активу бинарный опцион колл начинает приносить уверенную доходность, которая соответствует процентному отношению по сделанной ставке 70 долларов. О чем говорит опционная позиция пут? Естественно, на противоположной сделке происходит накопление убытка, потому что торговая ситуация развивается по правильному сценарию и предоставляет великолепную возможность по заработку на основной позиции.

Итак, денежные потери опционной позиции пут составляют 42.5 доллара, тут же необходимо отметить пятнадцатипроцентную компенсацию, которую трейдер получает от ставки на понижение с объемом инвестирования 50 долларов. Таким образом, брокерская компания возвращает бинарному спекулянту 7.5 долларов. По истечению срока экспирации, когда произведены все расчеты, на выходе вы получаете чистую прибыль размером 27.5 долларов (70 – 42.5 = 27.5). Элементарная математика, не требующая докторской степени для проведения вычислений с последующим определением положительного математического ожидания.

• Запомните: подобная схема хеджирования предполагает наличие противоположной сделки, объем которой в два раза меньше, чем опцион, определяющий главное направление тренда по базовому активу. Вторая сделка страховочная и предназначена сугубо для минимизирования убытков в случае аномального поведения цены торгуемого эмитента.

Каким образом будут развиваться торговые события, если прогноз оказался отрицательным, и главный бинарный опцион колл показывает убытки?

В случае ошибочных прогнозов или непредвиденных рыночных обстоятельств ваши потери будут равны 85 долларовому коэффициенту с учетом возврата 15% комиссионных от брокера в качестве компенсации ущерба. Дополнительно параллельно существует опционная позиция пут, которая накапливает прибыль, понижая, таким образом, убытки со степенью риска на 35 долларов.

Данная цифра получена из инвестируемой суммы в ставку пут 50 долларов, на фоне 70% доходности получается + 35 долларов. По окончанию процесса экспирации общий минус трейдера выражается 50 долларовым значением (35 – 85 = – 50). Благодаря подобному способу хеджирования вместо 85 вы теряете 50 долларов, возникает великолепная возможность работать в соотношении прибыль к убыткам 2/1 вместо стандартного показателя 1/1.

Таким образом, в случае ошибочного предположения по вектору движения базового актива трейдер имеет возможность использовать некий ордер, ограничивающий убытки, выраженный в методе хеджирования. Вдвое сокращенные потери налаживают причинно- следственные связи, предупреждающие непредвиденные расходы и одновременно сохраняющие 50% от инвестируемой суммы.

Отрицательные качества метода сокращения рисков на бинарных опционах путем использования стратегии хеджирования

Как правило, любые стратегии торговли и способы предотвращения убытков имеют как ярко выраженные преимущества, так и недостатки, которые на фоне консервативного подхода урезают потенциально возможную прибыль. Как вы догадались из серии вышеприведенных примеров, стратегия хеджирования ограничивает с одной стороны убытки, с другой − прибыль.

Одним трейдерам важнее медленные, однако систематические и безопасные схемы накопления прибыли. Другие спекулянты более агрессивны в совершаемых действиях, готовы грамотно рисковать, дабы получить соответствующее затраченным силам вознаграждение.

Однако первостепенная цель каждого начинающего опционного трейдера максимально урезать потери и на первом этапе научиться показывать безубыточную торговлю. Образуется некий фундамент, позволяющий возводить монолитные стены доходности на фоне прежнего уровня риска.

Давайте опять погрузимся в несложные математические расчеты, благодаря которым можно сравнить классический метод покупки бинарных опционов со стратегией хеджирования. Если трейдер произвел верные расчеты, его позиция в чистом виде принесет 70 долларов от первоначальной суммы инвестирования.

При этом хеджированная сделка на равных торговых условиях покажет результативность в несколько раз хуже от предыдущей бинарной заявки – 27.5 долларов. Часть денежных средств потребуется затратить на компенсацию противоположной сделки, которая выступала в качестве страхового агента. Это единственная причина, которая отдаляет некоторых биржевых участников от использования стратегии хеджирования на бинарных опционах.

Больше недостатков нет! Подобное препятствие единственное, однако не рассматривают в описанной ситуации отрицательные качества. Профессиональные игроки прекрасно понимают, что любые сделки выше нулевого баланса подкреплены положительным математическим ожиданием и могут принести хорошее процентное вознаграждение в долгосрочной перспективе.

Положительные качества стратегии торговли хеджирования на бинарных опционах

Здесь все элементарно: подобный стиль торговли целенаправленно понижает степень существующего риска, позволяя трейдеру вести позиционную и расчетливую игру на бинарных опционах и других финансовых инструментах (акции, фьючерсы, валютные пары, индексы). Дополнительно психологические враги трейдера: страх, жадность, надежда и отсутствие желания признавать собственные совершенные ошибки, практически не проявляются.

Благодаря этому нарабатывается ряд следующих положительных качеств, которые в 90% случаях слабо выражены в опционных игроках, придерживающихся агрессивного стиля торговли:

• Железная дисциплина.
• Скрупулезное следование правилам торгового алгоритма.
• Грамотный свод правил риск-менеджмента.
• Объективное мышление.
• Трезвость ума на фоне возникновения убыточной позиции.
• Анализ совершенных сделок и ведение дневника.

Совокупность описанных качеств на фоне использования стратегии хеджирования приносят ярко выраженные плоды заработка, которые повышают как вашу покупательную способность, так и текущие доходы. Как правило, все крупные игроки и Хедж-фонды в любых торговых операциях применяют клинический или модифицированный вариант хеджирования, дабы предостеречь инвесторский портфель от незапланированных просадок.

Если вы хотите максимально увеличить доходность, сохраняя минимальные риски, тогда можно использовать комбинированный метод покупки бинарных опционов. В чем заключается суть предложенной стратегии? Допустим, в качестве базового актива вы выбрали акцию из технологического сектора американского фондового рынка.

Сводки экономического календаря о выходе важных новостных событий с положительным уклоном наглядно демонстрируют поведение цены на графике эмитента. Сформировался важный уровень поддержки, который защищают статические покупатели. Преодолены все рецессии со стороны динамических продавцов, пытавшихся захватить важную зону накопления и распределения данной акции.

На фоне образования параболического закругления одновременно повышаются объемы торговли. Сразу видно, что этот финансовый инструмент привлек внимание, с одной стороны, больших игроков, с другой − биржевую толпу, восходящее трендовое движение неминуемо. Дополнительно тенденция будет усилена ценовым бычьим импульсом, который произойдет сразу после публикации новостей.

Определенная точка входа полностью соответствует всем пунктам как торгового алгоритма, так и правилам риск-менеджмента. По десятибалльной шкале вероятность угадывания прогноза составляет 9.9 балла. Естественно, когда возникают подобные ситуации, вы можете не производить хеджирование опционной позиции колл, противоположной сделкой пут. Почему? Ваши риски совершенно оправданы, а доводы подкреплены цепочкой объективных причинно-следственных связей. Любая обратно пропорциональная сделка начнет сильно занижать положительное математическое ожидание по отношению к главной ставке.

Когда неоспоримо необходимо использовать стратегию хеджирования на бинарных опционах?

• Во-первых, если трейдер − сторонник применять контртрендовые стратегии торговли и осуществлять покупку бинарных опционов на фоне зарождения разворотной формации. В конечном итоге подобный паттерн может оказаться ложным, и ваша прибыльная сделка моментально превратится в убыточную опционную позицию.

• Близкие процессы экспирации при использовании турбо-опционов еще глубже усугубят ситуацию. Как только произойдет расчет, и вы зафиксируете убытки, начнет зарождаться новый тренд, который в полной мере соответствовал вашему предварительному анализу. Однако допущена ошибка в выборе временного промежутка для точки входа или неправильно подобранный интервал от покупки бинарного опциона до расчетного периода.

• Во-вторых, всем любителям агрессивных стратегий торговли на пробитие волатильности. Как правило, в подобных методах уже заложен риск, потому что рыночные фазы больше склонны двигаться внутри сформированного диапазона, отбиваясь от одного значимого уровня, и на фоне полученной инерции стремиться к противоположной поддержке или сопротивлению. Пробои возникают при скоплении неимоверного объема, который свидетельствует о заинтересованности старших таймфреймов переместить эмитент на следующий более высокий или менее низкий уровень торговли. Всегда существует большая математическая вероятность, что покупательной способности динамических игроков не хватит для пробития значимого уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, вы получите просадку по депозиту и останетесь провожать уплывающие корабли на фоне разбитого корыта.

• В-третьих, начинающие опционные трейдеры должны всегда страховать противоположной сделкой любые открытые позиции по базовым активам. Благодаря этому степень риска, как и убытка, уменьшается в два раза. Вы совершенно правильно мыслите, что тогда ваши любые прибыльные сделки не будут подкреплены максимально возможной прибылью.

• Запомните главное правило трейдинга: для начинающего трейдера важно научиться предупреждать риски и показывать относительно небольшой стабильный положительный баланс по совершенным сделкам. Большинство как краткосрочных, так и среднесрочных опционных трейдеров изначально соблюдают неправильную расстановку приоритетов.

• Анализ торговой ситуации и определение эффективности используемой стратегии происходит сугубо за счет рисков. Чем меньше коэффициент убытков, тем выше положительное математическое ожидание. Описанные причинно-следственные связи рано или поздно приводят к алгоритмизированной торговле и систематизированному заработку на бинарных опционах.

Учитывайте перечисленные критерии и используйте стратегию хеджирования на бинарных опционах по мере надобности, ориентируясь на поведенческие характеристики рынка и правила торгового алгоритма. Таким образом, обратно пропорциональные сделки станут великолепным подспорьем вашей биржевой практики.

Рекомендации по стратегии хеджирования для начинающих и опытных опционных трейдеров

Как любые закономерности, так и решение об использовании стратегии хеджирования является индивидуальным. Здесь неуместны рассуждения на тему: правильно это или нет! Существует большой процент опционных игроков, которые достигли предела совершенства в биржевой деятельности, не затрагивая тему хеджирования с дополнительным урезанием возможных рисков и страхования бинарной позиции колл или пут направленности.

Однако в не меньшем количестве использует метод хеджирования и другая половина успешных трейдеров. Как правило, они считают, что любая высокодоходная стратегия торговли на бинарных опционах не может быть построена без присутствия в правилах риск-менеджмента метода по параллельному открытию позиции. В случае неверно определенного вектора движения базового актива вы в два раза уменьшаете убытки. Если основополагающая сделка показывает 70% доходность на инвестируемую сумму денег, тогда половина прибыли уйдет на покрытие расходов обратно пропорциональной сделки.

Какая степень вашей индивидуальной готовности по рискам?

В трейдинге и опционной торговле все зависит от данной величины; если вы относитесь к агрессивному числу игроков, тогда с вероятностью в 90% ваш стиль удержания позиции больше комбинационный, чем позиционный. Естественно, в таком случае и речи быть не может об урезании потенциальной прибыли на фоне умеренного риска.

Однако рано или поздно каждому трейдеру в неравном сражении между покупателями и продавцами понадобится дополнительная броня. Иногда наступательная тактика плавно перетекает в твердую оборону с последующим удержанием занятой позиции. Именно тогда наступает великолепный момент воспользоваться стратегией хеджирования на бинарных опционах.

Любое хеджирование в некоторой степени замедляет эволюционное развитие трейдера со стороны скорости накопления прибыли. Однако, с другой стороны, вы получаете более весомое вознаграждение – это защита оборотного капитала от непредвиденных просадок и локальное уменьшение убытков по текущим опционным позициям. Всем удачных и безопасных сделок!

С уважением, Дмитрий Пелин, практикующий трейдер и неоднократный автор биржевых публикаций!

Хеджирование в бинарных опционах

Яна Светлова

Хеджирование в бинарных опционах снижает чрезмерные риски в трейдинге. Трейдер, который имеет недостаточный уровень подготовки может не справиться и понести серьёзные убытки. Отсутствие подготовки чревато потерей всего депозита. К счастью, есть способ, позволяющий обезопасить капитал начинающего инвестора. Многие трейдеры используют хеджирование. Кроме того, эта методика также способна повысить прибыльность трейдинга бинарными опционами.

Что такое хеджирование?

Согласно правилам торговли бинарными опционами у любого брокера, трейдер может инвестировать в сделку любую сумму. Если к окончанию срока экспирации цена актива вырастет или опустится, как и предполагал трейдер, он получит прибыль. Прибыль обычно составляет 85-95% от вложений. Если же прогноз окажется неверным, инвестор потеряет задействованную в торгах сумму.

Все стратегии хеджирования преследуют единственную цель: снизить потери при неблагоприятных рыночных условиях. Тем самым защищают капитал. Трейдеры используют хеджирование, чтобы потерять как можно меньше денег, если цена пойдет в противоположном от прогнозируемого направлении.

Есть способ, позволяющий обезопасить капитал

В торговле бинарными опционами существует только 2 варианта прогноза: вверх или вниз. Казалось бы, шансы 50 на 50. Но, вопреки устоявшемуся мнению, трейдеру недостаточно заключать половину прибыльных сделок, чтобы быть в выигрыше. Минимальная доля правильных прогнозов должна составлять 60% от общего количества. Это позволит сохранить капитал. Но чтобы его приумножить, необходимо увеличить эффективность торговли. При прибыльности 70-80% трейдер может рассчитывать на стабильный и высокий доход.

Как бы это ни казалось сложно на первый взгляд, это намного проще, чем кажется. Ведь большинство новичков, приходя на этот рынок, рассчитывают на стопроцентную удачу. Большинство, безусловно, сливается. Но те, кто не сдается с первого раза вполне уверенно выходят на такие показатели. Другое дело, что достичь высокого уровня прибыльности удается не сразу. Опыт требует времени и упорства.

Хеджирование в этом плане оказывается палочкой-выручалочкой для многих новичков. Ведь эта методика обеспечивает снижение риска.

Как это работает?

Хеджирование позволяет потерять меньше. А порой намного меньше. То есть не всю инвестицию, а ее часть. А это позволяет снизить допустимый процент прибыльных сделок так, чтобы это не отразилось на прибыльности негативно. То есть получается, что минимальный % сделок, завершившихся прибылью, при использовании тактики хеджирования может составлять не 60%, а 50% и даже меньше!

Если до использования хеджирования, трейдер выходил на безубыточную торговлю, заключая не менее 65% удачных сделок, то теперь такой уровень может оказаться прибыльным. А точка безубыточности может быть достигнута уже при 50% сделок в плюс. Депозит не только сохраняется, но и растет быстрее!

Депозит не только сохраняется, но и растет быстрее!

Как сократить убытки в бинарных опционах?

Если вы открыли сделку, но видите, что сделали это опрометчиво, цена идет в противоположную сторону от ожидаемой, и ваша стратегия это подтверждает, не спешите расстраиваться. Просто откройте опцион на ту же сумму в обратном направлении. Так, чтобы срок ее экспирации завершился раньше, или одновременно с первой сделкой.

Первую сделку спасти не получится. По ней вы понесете убыток. В размере вашей инвестиции. Однако, вторая сделка, принесет прибыль в размере 85-95% от вложения. Этот нехитрый ход позволит снизить риск. И вместо 100% инвестиции, суммарно по двум опционам вы получите убыток всего 5-15%. То есть от 5$ до 15$ вместо 100$!

Ну а если увеличить сумму инвестиции по второй сделке, то можно не только полностью покрыть убыток, но и заработать!

Безопасная стратегия – хеджирование опционами

Как в реальной жизни каждый человек хочет, как можно максимально надежней защитить и уберечь свои накопления, так и в сфере торговли бинарными опционами каждый трейдер или инвестор искренне заинтересован не только в сохранности своего капитала, но и еще в эффективном его приумножении. И это вполне понятно и объяснимо. Но как не ошибиться при игре на бирже, существует ли эффективное и верное средство в борьбе за сохранение и увеличение своих денег? Да, такое средство есть. Это методика, носящая не совсем понятное, но броское название — хеджирование опционами. Если мастерски овладеть данной техникой, то риск потери денег существенно снизится.

Кто в обычной жизни прибегает к стратегии хеджирования?

Для того чтобы детально и наиболее правильно понять что такое стратегия хеджирования и понять ее детали и нюансы, необходимо иметь четкое представление о том, что хеджирование, зачастую, встречается не только на рынке торговли бинарными опционами. Если сказать коротко, то под хеджированием в реальной жизни принято понимать страхование рисков.

К примеру, к хеджированию зачастую вынуждены прибегать индивидуальные предприниматели, представители среднего и крупного бизнеса. Это объясняется тем, что, как правило, их деятельность напрямую завязана с заключением договоров на покупку товаров, их продажу, договоров поставки. Их работа заключается в плотном осуществлении своей деятельности непосредственно с производителями продукции. И в этом случае предприниматели страхуются от повышения цены на приобретаемый товар, а производители – от ее резкого снижения. К примеру, инструментом хеджирования также пользуются страховые, инвестиционные, пенсионные фонды. Без него трудно представить работу мелких инвестиционных компаний или частных инвесторов.

3,0,1,0,0

Суть хеджирования бинарными опционами

Хеджирование опционами – это своего рода что-то среднее между стратегией торговли и налаженной системой управления капиталом. Как таковой, в буквальном смысле, торговой стратегией хеджирование не является. Это объясняется тем, что как до момента входа в сделку, а потом и до самого процесса хеджирования сделки, использовались другие полновесные торговые стратегии, выполнялся анализ графика. Именно по этой причине хеджирование может рассматриваться только как составляющая полноценной торговой стратегии.

С другой стороны хеджирование может вполне считаться системой управления капиталом. И это будет вполне справедливо, так как в результате хеджирования риски потери одной инвестиции снижаются почти до 20%.

Давайте рассмотрим, как работает хеджирование бинарными опционами непосредственно на практическом примере:

1. Поступает сигнал о необходимости приобретения бинарного опциона в соответствии с избранной торговой стратегией.
2. Осуществляется вход в сделку, при этом выбирается нужный вид опциона PUT или CALL , определяется сумма инвестиции, устанавливается время экспирации или срок действия бинарного опциона.
3. Совершается покупка опциона, условно обозначим его №1.
4. Цена пары начала движение в нужную сторону, однако до самого момента экспирации еще много времени.
5. На графике возникает сигнал о том, что возникла необходимость приобретения опциона в противоположную сторону от первоначально приобретенного. Причинами такого движения могут выступать ослабление тренда , воздействие уровней, как поддержки, так и сопротивления, получение сигнала по выбранной ранее стратегии.
6. В этот момент приобретается бинарный опцион, условно обозначим его №2, в противоположную сторону опциону №1. Причем опцион №2 должен приобретаться на время экспирации, которое равно первой сделке. Пример: если срок опциона №1 завершается 14:30, то и срок завершения опциона №2 также должен истекать к 14:30.
7. Ожидаем завершение срока экспирации.

Результаты хеджирования бинарными опционами

Таких результатов, естественно может быть только два.

7,1,0,0,0

Если цена выбранного актива закрылась в нужном коридоре, т.е. она находится между ценами входов в сделки по опционам №1 и №2, то в итоге получается удвоенная прибыль. К примеру, при прибыльности 85% и инвестиционной сумме на одну сделку при 100$, получаемый доход равен 170$.

Если цена выбранного актива закрывается вне нужного коридора, то прибыль получается либо от бинарного опциона №1 или от бинарного опциона №2 и убыток от другого. Сумма убытка составит всего 15$.

Этот опцион, как ни один другой иллюстрирует, что опцион хеджирования, первоначально использующийся с целью снижения рисков, при определенных обстоятельствах может не только минимизировать риск, но и может принести доход наряду с бинарным опционом №1. Именно поэтому к стратегии хеджирования стоит прибегать регулярно, уметь пользоваться ею, и, как минимум, понимать и знать принцип ее действия.

10,0,0,1,0

В том случае, когда имеется твердая уверенность в том, что бинарный опцион №1 будет закрыт с прибылью, совсем не обязательно прибегать к страхованию сделки. Хеджирование бинарными опционами вполне оправданно в тех случаях, когда на рынке присутствует волатильность , которая, как известно, существенно влияет на увеличение шансов изменения направления движения цены.

В завершении обзора хочется заметить, что как бы не относиться к стратегии хеджирования, нельзя не заметить ее достоинства:

• значительное снижение рисков совершения сделки;
• реальные шансы получить удвоенную прибыль.

14,0,0,0,1

В идеальном варианте она может использоваться для call и put бинарных опционов. Кроме того, она также может использоваться и в работе с опционами «В одно касание».