Гистограмма для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

MACD индикатор

Сегодня мы с вами рассмотрим один из наиболее популярных среди трейдеров форекс инструментов – индикатор MACD. В рамках этой статьи вы узнаете много интересной и полезной информации о нем:

  1. Историю создания MACD;
  2. Виды и модификации инструмента;
  3. Как установить его на график и правильно настроить;
  4. Логика работы MACD;
  5. Сигналы индикатора;
  6. Как пользоваться инструментом на практике;
  7. Его преимущества и недостатки;
  8. Пример торговли.

После изучения этой статьи вы будете понимать логику работы этого инструмента, и знать, в какой рыночной ситуации он станет для вас хорошим помощником. Вы научитесь правильно понимать его сигналы и соответственно на них реагировать.

1. Кто и когда создал МАКД?

Название индикатора MACD является аббревиатурой от «Moving Average Convergence Divergence». Из полного его названия понятно, что инструмент базируется на показаниях ЕМА (скользящая средняя) с четом явления конвергенции (Convergence) и дивергенции (Divergence). Проще говоря, алгоритм его работы построен на схождении/расхождении скользящих средних.

Создан индикатор MACD в 1979 г. Его автором считают Джеральда Аппеля, который разработал этот инструмент для фондового рынка. Уникальный алгоритм его работы сделал MACD популярным и востребованным на других рынках. На Forex он используется в качестве осциллятора и одновременно – трендового индикатора. Наибольшей его эффективности, по мнению специалистов, можно добиться в период высокой волатильности рынка с характерными амплитудными колебаниями цены.

2. Виды и модификации MACD

Основная функция этого инструмента «зашифрована» в самом его названии:

  1. MA – аббревиатура по названию индикатора «Moving Average» или «Скользящая средняя»;
  2. C – начальная буква слова «Convergence» (конвергенция), схождение;
  3. D – начальная буква слова «Divergence» (дивергенция), расхождение.

Трейдерам этот инструмент известен в двух базовых моделях – линейной и представленной в виде гистограммы.

1) MACD линии

Инструмент представляет собой линейный индикатор, отличный помощник в анализе тренда. МАКД, созданный Аппелем, представляет собой 2 кривые:

Рисунок 1. Линейная модель MACD Аппеля

Сегодня существует несколько модификаций МАКД – с добавленными уровнями или дополнительными кривыми, а также в разном цветовом решении. Все они модифицированы для решения какой-нибудь конкретной задачи и являются частью какой-либо торговой системы. В чистом виде индикатор Аппеля, как и его гистограмма, почти не используются, чаще под «стандартным» MACD понимают симбиоз этих двух моделей:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Рисунок 2. Линейная модель MACD (стандартная и модифицированная)

Индикатор MACD устанавливается в «подвальной» области графика. На рис. 2 вы видите в «подвале» сразу два окна – со стандартным MACD и его цветной модификацией. От оригинального индикатора, созданного Аппелем, стандартный MACD визуально отличается тем, что одна из его ЕМА представлена не кривой линией, а гистограммой. В сравнении с инструментом Аппеля (рис. 3), четко видно совпадение этой кривой с очертанием гистограммы:

Рисунок 3. Сравнение моделей MACD

2) MACD гистограмма

Это осциллятор МАКД, представленный в виде гистограммы. На графике он также располагается в подвальном окне и очень похож на оригинальный инструмент с одной лишь разницей – линия MACD представлена гистограммой.

Рисунок 4. MACD гистограмма (стандартная и цветная модель)

На рис. 4 представлен один и тот же инструмент в разном цветовом решении.

3) MACD на ценовом графике

Линейный МАКД можно быстро построить на ценовом графике посредством установки двух индикаторов Moving Average со следующими настройками:

  • МА_1, период: «12»
  • МА_2, период: «26»

Для обоих кривых также установите:

  • Метод МА: «Exponential»
  • Сдвиг: «1»
  • Применить к: «Close»

Таким образом, мы поучаем две кривые ЕМА на ценовом графике:

Рисунок 5. Поведение кривой MACD в окне и кривых ЕМА(12), ЕМА(26) на ценовом графике

Обратите внимание на поведение кривых ЕМА и МАКД индикатора (далее МАКДИ) на рис. 5:

  • При пересечении ЕМА(12) с ЕМА(26) сверху вниз, линии MACD, пересекая нулевой уровень сверху вниз, располагаются под ним.
  • Если ЕМА(12) пересекает ЕМА(26) снизу вверх, линии MACD пересекают нулевой уровень и находятся выше него.

Характерную особенность взаимодействия этих двух индикаторов некоторые трейдеры успешно используют в торговле. Она также может стать основой для вашей торговой системы. К примеру, торговая система Снайпер Х, основанная на методе Price Action, очень гибкая и мощная для разгона депозита и получения прибыли до 57% от депозита.

Свечные паттерны Снайпер Х сами по себе считаются мощными сигналами, но в комбинации с индикатором MACD, их точность и эффективность вырастет в разы. Ознакомиться с методами торговли по ТС Снайпер Х и бесплатно получить базовый курс обучения этой торговой системы вы можете по ссылке ниже:

Скачать базовый курс по Снайпер X бесплатно здесь

Трейдеры часто встречаются с еще одной моделью индикатора, которая называется «MACD Histogram». Расчет ее кривых проводится на базе данных стандартного инструмента, а в его окне можно увидеть сразу три элемента:

  1. линию MACD;
  2. сигнальную кривую;
  3. гистограмму.

Визуально этот инструмент выглядит вот так:

Рисунок 6. Внешний вид инструмента «MACD Histogram» в окне графика

Кривые всех перечисленных моделей визуально схожи между собой, но расчет формул для их построения отличается. К примеру, алгоритм расчета кривых MACD Histogram и MACD различается. Некоторым трейдерам сложно разобраться в этих инструментах, но о тонкостях их построения следует знать. Оба эти инструмента путают из-за одинакового их названия и возможности отображения линейной МАКД в двух видах, когда она:

  1. формируется в виде обычной кривой;
  2. представлена в виде ленты гистограммы.

3. Формула построения MACD

Давайте, рассмотрим, по какой формуле рассчитываются кривые для каждой модели. Для этого используют два индикатора Moving Average, обеспечивающие отсеивание погрешностей и случайных колебаний за счет двойного сглаживания цены.

3.1 Формула расчета линейной MACD

1) Быстрая линия MACD рассчитывается по формуле:

MACD = ЕМА(12) – ЕМА(26)

На графике эта она может быть представлена в виде кривой или в виде гистограммы.

2) Сигнальная (медленная) линия рассчитывается так:

Signal Line = SМА(9) – MACD

Она обеспечивает второе сглаживание и всегда несколько отстает от MACD. На графике Signal Line – это всегда кривая линия.

Рисунок 7. Формула расчета MACD

3.2 Формула расчета для MACD гистограмма

Для расчета MACD Histogram используют те же две формулы, но добавляют еще и третью:

MACD Histogram = MACDSignal Line

Графически эти расчеты выглядят следующим образом:

Рисунок 8. Формула расчета MACD Histogram

Думаю, что теперь вы понимаете разницу между двумя этими инструментами с одним названием. Нам осталось выяснить, как индикатор MACD устанавливается на график терминала и рассмотреть его торговые сигналы.

4. Установка MACD на график терминала

Здесь ничего мудрить не следует, поскольку этот индикатор в любом терминале встроен в пакет стандартных инструментов. Вытащить его на график можно из меню «Вставка Индикаторы Осцилляторы MACD»:

Рисунок 9. Установка осциллятора MACD

Также стандартный или пользовательский инструмент можно установить из меню «ВставкаИндикаторыMACD»:

Рисунок 10. Установка индикатора MACD

О настройках МАКД ранее уже говорилось, они базируются на стандартных значениях (ЕМА_12, ЕМА_26) периодов двух скользящих средних и далее рассчитываются по специальным формулам. Именно эти значения были рекомендованы автором этого инструмента – Дж. Аппелем, правда, для работы на фондовом рынке, потому их можно считать условными. При этом он рассматривал два вида настроек периодов:

  1. Для покупателей – «12» и «26»;
  2. Для продавцов – «8» и «17».

Дополнительно трейдер может изменить некоторые свойства MACD, не влияющие на алгоритм его функционирования:

  • зафиксировать минимум/максимум;
  • добавить вспомогательные уровни;
  • изменить стиль визуализации кривых и гистограммы.

В сети можно найти много пользовательских модификаций MACD. Если вы рассматриваете применение одной из них в качестве элемента готовой ТС, внимательнее изучайте настройки, рекомендуемые ее создателем.

5. Сигналы MACD и его использование в торговле

Индикатор MACD работает на любом таймфрейме, но предпочтение все же следует отдать более старшим периодам, начиная с ТФ Н1. На меньших периодах инструмент дает больше ложных сигналов.

5.1. Сигналы MACD

Торговые сигналы MACD, как индикатор, и одновременно осциллятор, подает на любом тренде, включая флет. Что касается применения, его с успехом используют в качестве самостоятельного инструмента или одного из важных элементов торговой стратегии.

Сразу хочу обратить ваше внимание на поведение гистограммы – ее сигналы почти всегда интерпретируют аналогично сигналам обычного MACD. В отличие от линейного индикатора, ориентированного на более серьезные рыночные события, гистограмма хорошо работает на слабом движении цены, улавливая ее мелкие колебания, небольшие движения и откаты.

Нежелательно водить в рынок после получения лишь одного сигнала от этого инструмента. Всегда ищите дополнительные сигналы, подтверждающие вход в рынок. Давайте, рассмотрим, какие торговые сигналы подает нам индикатор MACD и как можно использовать их на практике.

1) Взаимодействие двух (синей и красной) кривых МАКДИ

Поскольку в основе построения МАКДИ лежит разница между двумя ЕМА с разными периодами, логично будет ориентироваться на положение их относительно друг друга:

  • На хорошем амплитудном движении цены кривые индикатора расходятся, а ленты гистограммы характеризуются высокими вершинами. В это время рынок характеризуется хорошо направленными движениями цены.
  • Если кривые лежат рядом или переплетаются, на графике можно наблюдать картину зависания цены у уровня, ее коррекцию или боковое движение. Гистограмма осциллятора MACD при таком раскладе лежит у нулевого уровня, на ней слабо определяются вершины.

Рисунок 11. Поведение кривых в окне индикатора MACD

На хорошем движении цены, если красная кривая пересекается с синей кривой в направлении:

  • сверху вниз – цена падает, рассматриваем продажи;
  • снизу вверх – цена растет, готовимся к покупкам.

2) Положение кривых относительно нулевого уровня

Если обе кривые пересекают нулевой уровень в каком-то одном направлении, есть тенденция движения тренда в том же направлении.

3) Положение кривых относительно друг друга

Индикатор MACD показывает состояние перепроданности/перекупленности рынка

  • Линия индикатора (синяя кривая) лежит выше сигнальной (красной) кривой – можно рассуждать о завышенной стоимости актива и, соответственно, о перекупленности рынка с тенденцией к скорому падению цены;
  • Красная кривая лежит выше синей кривой – ситуация обратная и характеризует перепроданность рынка с вероятным его разворотом в сторону покупок.

Несколько неудобно определять сами эти уровни на этом инструменте, поскольку они в нем отсутствуют. Но можно добавить их в инструмент так, чтобы они немного не доходили до значимых локальных экстремумов:

Рисунок 12. Прогноз движения цен с вероятным разворотом рынка

4) Положение кривых относительно гистограммы

  • чем далее удалены от гистограммы обе кривые, тем сильнее тренд;
  • приближение их к гистограмме означает ослабление текущей тенденции.

5) Сигнальная линия относительно гистограммы

  • Если сигнальная кривая лежит выше ленты гистограммы – рассматриваем возможность продаж;
  • Сигнальная линия ушла под гистограмму – ориентируемся на покупки.

6) Пересечение кривой МАКД с нулевым уровнем и гистограммой

При приближении кривой MACD к нулевому уровню или сближении ее с гистограммой, рассматривают вероятность разворота тренда. В это время между скользящими средними наблюдается минимальная разность или она почти равна «0», поэтому последующие события в поведении цены для трейдера крайне важны.

7) Индикатор MACD и оценка высоты модуля его гистограмм

  • Стоимость актива будет продолжать падать в период убывания, если гистограмма устремлена к нулевому уровню. На убывании тенденции разумнее рассматривать вход с продажей.
  • Если наблюдается обратная тенденция, когда гистограмма стремится к нулевой отметке при росте тенденции – следует готовиться к покупкам.

8) Положение вершин гистограммы

На сильном тренде расстояние между кривыми ЕМА увеличивается, в это время на гистограмме формируются новые экстремумы. Высоту ее вершин, направленных в одну сторону, рассматривают в качестве ориентира на усиление/ослабление тренда:

  • Тренд ослабевает, если новая вершина ниже ей предшествующей;
  • Об усилении тренда свидетельствует рост новой вершины относительно предыдущей.

Рисунок 13. Усиление тренда на фоне растущих вершин МАКДИ

9) Конвергенция и дивергенция, как сигналы к развороту рынка

  • О дивергенции на Forex говорят, когда прямые линии, проведенные по экстремумам на ценовом графике и в окне индикатора, расходятся в стороны, формируя тупой угол.
  • Обратная ситуация, при которой эти прямые сходятся, формируя острый угол, называют конвергенцией. В это время на рынке доминирую «медведи», а трейдеры рассматривают возможность продаж.

Рисунок 14. Конвергенция и дивергенция

Положение этих прямых на экстремумах трейдеры рассматривают в качестве разворотных сигналов:

  • Если разница между показателями MACD и реальной стоимостью цены отрицательная, говорят об усталости быков и рассматривают вероятный разворот рынка в сторону продаж.
  • В случае, когда эта разница положительная, говорят об ослаблении медвежьих позиций с перспективой разворота тренда в сторону покупок.

Хотя дивергенцию/конвергенцию и относят к сильным разворотным сигналам, входить в рынок, опираясь только на них, не рекомендуется. На практике часто происходит не разворот, а, к примеру, вялая коррекция цены или небольшое ее замедление, зависание у уровня.

Если дивергенция/конвергенция формируется у экстремумов, такие сигналы имеют большую силу, нежели формирование их у нулевого уровня, когда их вообще не следует принимать во внимание.

6. Способы повышения эффективности MACD

Практически к любому инструменту можно подобрать методы, повышающие эффективность его использования. Индикатор MACD хорошо адаптирован к этому процессу, поскольку не отягощен сложными настройками и визуализацией своих графических элементов.

6.1. Графические элементы теханализа

На гистограмме MACD хорошо просматриваются фигуры теханализа – «Голова и плечи», «Двойное дно», «Двойная вершина» и т.п. Формируются они не часто, но отрабатывают себя с высоким процентом прибыльности. Также в окне индикатора MACD можно проводить уровни Сопротивления/Поддержки, торговые уровни и трендовые линии.

Рисунок 15. Разворотная конструкция «Двойное дно» в окне МАКДИ

6.2. Отложенные ордера

После пробоя ценой нулевого уровня индикатор MACD на гистограмме формирует первый локальный максимум/минимум. Далее чаще происходит небольшой откат цены и возврат, на котором она пробивает уровень первого экстремума. Отложенный ордер можно выставить за вершиной первого экстремума. Кстати, сам по себе этот метод может стать хорошей основой для новой торговой стратегии. Для выхода из сделки можно устанавливать Take Profit и Stop Loss (в соотношении 1:2, 1:3 к ТР).

Рисунок 16. Установка отложенных ордеров по сигналам МАКДИ

6.3. Свечные паттерны

Свечные паттерны – мощный торговый инструмент, являются основой многих торговых стратегий, таких как, например, Снайпер Х. Это безиндикаторная ТС, работающая от уровней и по свечным паттернам. Совместив сигналы МАКД с сигналами свечного анализа, можно получить отличные торговые результаты. О системе Снайпер Х вы можете узнать больше информации на сайте Академии Форекса. Более того, АФ предлагает вам бесплатный курс обучения по Снайпер Х:

Скачать базовый курс по Снайпер X бесплатно здесь

7. В чем сила и слабость MACD?

Речь здесь пойдет о недостатках и преимуществах этого инструмента.

1) Поговорим о преимуществах:

  • Индикатор MACD встроен в торговый терминал и находится в свободно доступе. Из-за небольшого количества параметров, он легко настраивается и понятен в работе.
  • Его можно использовать, как трендовый индикатор или в качестве осциллятора.
  • Он эффективен в торговле на любом тренде.
  • MACD востребован в работе на всех ТФ, но на слишком малых и больших периодах, для усиления сигналов, применение его лучше комбинировать с другими инструментами.
  • МАКД отлично справляется с задачей фильтрации рыночного шума и подает широкий спектр сигналов.
  • Им можно пользоваться, как отдельно, так и в сочетании с другими индикаторами.
  • МАКДИ можно включать в готовую торговую стратегию в качестве «фильтра» или определения дивергенции, как сигнала к закрытию позиций, а можно создать на его основе собственную ТС.

2) Индикатор MACD и его недостатки:

  • Запаздывание сигналов из-за сглаживания цены двумя ЕМА. При резком или импульсном движении цены сигналы MACD на вход могут быть недостаточно своевременными и, соответственно, не столь эффективными. При этом соотношение «риск/прибыль» склоняется не в пользу трейдера.
  • Отсутствие уровней «перепроданности/перекупленности», как у других осцилляторов (PSI, Stochastic). Наличие только нулевого уровня не всегда информативно для трейдера, чтобы пренебрегать дополнительными уровнями. Некоторые трейдеры самостоятельно определяют эти вспомогательные уровни, добавляя их в свойства МАКДИ. Значения уровней выставляются таким образом, чтобы за их пределами находились только самые большие экстремумы – значимые локальные точки.

Рисунок 17. Поиск точек входа от уровней Перекупленности/Перепроданности

  • Увеличение ложных сигналов на младших ТФ и запаздывание сигналов на больших периодах. Поэтому оптимальными для работы с МАКДИ считаются ТФ Н1 и Н4.
  • Пользоваться MACD в торговле против тренда крайне нежелательно.

Недостатки этого инструмента, в сравнении с его позитивными свойствами, не являются столь критичными. Их легко можно откорректировать. Комбинируя МАКДИ с другими техническими инструментами и методами торговли.

Заключение

Насколько эффективным в вашей торговле будет применение MACD, решайте самостоятельно. Учитывайте, что трейдеры пользуются этим инструментом на всех видах рынков уже в течение 40 лет, и он остается востребованным у современных форекс игроков. Наверное, этот факт является лучшим аргументом в пользу его эффективности. Естественно, как и любой другой торговый инструмент, он не является «Граалем», его сигналы не могут быть прибыльными на все 100%. С МАКД вы будете «вооружены» и готовы к любой рыночной ситуации. Изучив принцип его работы и его свойства, вы существенно улучшите качество своей торговли – повысите уровень прибыли и снизите риск получения убытков.

Гистограмма для Форекса

Обычно индикатор дивергенции MACD применяется на месячных, дневных и недельных графиках. Он представляет собой расхождение и схождение 2-х скользящих средних. Стандартная установка для MACD – это разница между экспоненциальными скользящими с периодами 26 и 12.

По желанию трейдера настройки можно изменять, используя любые комбинации скользящих средних. Установки для MACD можно подбирать индивидуально для каждого рыночного инструмента. Например, для недельных графиков целесообразней подбирать быстрые скользящие средние, а медленные скользящие средние лучше устанавливать для подвижных инструментов, это поможет сгладить колебания. Не зависимо от характеристик и свойств рыночного инструмента, трейдеры могут устанавливать настройки MACD на свой собственный стиль торговли, цели и принятия риска.

Содержание статьи

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Преимущества MACD

Основное преимущество индикатора MACD заключается в том, что он включает в себе одновременно элементы импульса и тренда. Кроме этого, MACD как индикатор, следующий за трендом, не будет долго подавать ложную информацию. К тому же применение скользящих средних гарантирует следование индикатора за ценовыми движениями рыночных инструментов. Если взамен простых скользящих использовать экспоненциальные скользящие, то это позволит снизить запаздывание.

В качестве динамического индикатора, MACD способен опережать движения воспроизводимого инструмента. Как правило, дивергенция MACD является ключевым фактором прогнозирований изменения тренда. Отрицательная дивергенция обычно свидетельствует о снижении бычьего импульса и возможном изменении бычьего тренда на медвежий. Получив такой тревожный сигнал, необходимо зафиксировать прибыль в длинных позициях (при агрессивной торговли – рассмотреть введение в короткие позиции).

Недостатки MACD

Простые, экспоненциальные и взвешенные скользящие являются запаздывающими индикаторами. Даже не смотря на то, что индикатор MACD представляет собой разницу между 2-мя скользящими средними, все равно возможна определенная задержка в индикаторе. Чаще всего задержка происходит с недельными графиками, реже с дневными графиками. Как правило, MACD гистограмма помогает решить эту проблему.

Индикатор Мacd не особенно хорошо применять для установления уровней перекупленности и перепроданности. С помощью macd можно определить уровни, исторически представляющие препроданность и перекупленность, но этот индикатор не имеет верхних и нижних пределов, которые ограничивают его движение. Таким образом, macd может продолжать свое движение за границами исторических экстремумов.

Индикатор macd способен вычислять не относительную, а абсолютную разницу между 2-мя скользящими средними. Рассчитать macd можно с помощью вычитания одной скользящей из другой. Следовательно, если цена рыночного инструмента растет, то разница между 2-мя скользящими также будет расти. Именно поэтому довольно нелегко сравнивать уровни индикатора macd за длительный временной период, особенно если инструменты росли экспоненциально.
Альтернативным вариантом является применение Ценового осциллятора, определяющего процентное различие между 2-мя скользящими.

Заключение по комбинированному MACD

Индикатор MACD является одним из наиболее надежных индикаторов. В отличие от многих технических индикаторов, MACD достойно выдержал испытание временем, хотя он базируется на прямой концепции, а его построение довольно простое. Эффективность MACD меняется для разных рынков и инструментов. Длины скользящих могут приспосабливаться под специфику различных рыночных инструментов. Конечно, MACD не безошибочен, поэтому его целесообразно использовать в сочетании с другими инструментами теханализа.

MACD гистограмма

Томас Аспрей в 1986г. разработал MACD гистограмму. Отдельные результаты его исследований были показаны в серии статей по теханализу товаров и акций. Т. Аспрей отмечал, что MACD иногда будет отставать от основных движений финансового инструмента, особенно если он применяется на недельных графиках. Он экспериментировал с изменением порядка скользящих средних и при этом выяснил, что наиболее короткие скользящие давали наиболее быстрые сигналы. Аспрей искал метод, который бы опережал пересечения MACD. Этим методом является MACD гистограмма.

Установка и построение MACD гистограммы

Как правило, гистограмма представляет собой разницу между индикатором MACD и его девятидневной ЕМА, которая иногда упоминается как импульсная или сигнальная линия. Эта разница изображается в виде гистограммы, делая установление пересечения дивергенций и центральной линии легко определяемым. Пересечение центральной линии для MACD гистограммы то же самое, что и пересечение скользящих для MACD. Пересечение скользящих происходит, когда индикатор macd передвигается ниже или выше импульсной линии.

Если величина ниже больше величины его девятидневной EMA, то MACD гистограмма будет иметь положительное значение. И наоборот, если величина MACD меньше его девятидневной EMA, то гистограмма будет отрицательной.

Дальнейшее увеличение или уменьшение разницы между MACD и его девятидневной EMA будет отображаться в MACD гистограмме. Резкое увеличение гистограммы показывает, что MACD повышается скорее, чем девятидневная EMA, и, следовательно, бычий импульс увеличивается. Резкое снижение гистограммы показывает, что macd снижается скорее, чем девятидневная EMA и, следовательно, возрастает медвежий импульс.

На графике показано, что движения macd гистограммы практически независимы от macd. В некоторых случаях macd возрастает, а гистограмма macd падает, а в других – macd падает, а macd гистограмма повышается. Таким образом, гистограмма отражает не абсолютную величину macd, а значение macd относительно его девятидневной ЕМА. В большинстве случаях соответствующие дивергенции опережают движения macd.

Применение MACD гистограммы

Т. Аспрей создал гистограмму как инструмент, который способен опережать пересечение скользящих в macd, причем основным инструментом, который используется для этого является macd дивергенция. Положительная дивергенция macd показывает, что macd растет и может оказаться на границе бычьего пересечения скользящих. Отрицательная macd дивергенция свидетельствует о том, что macd ослабевает и может оказаться предвестником медвежьего пересечения скользящих.

В книге «Технический анализ» Дж. Мерфи доказывает, что macd гистограмму лучше всего применять для установления периодов, когда промежуток между индикатором macd и его девятидневной EMA сжимается или расширяется. Расширяющийся промежуток свидетельствует на усиливающийся импульс, в то время как сокращение промежутка свидетельствует об ослаблении импульса. Как правило, изменения в macd гистограмме предшествуют любым изменениям в индикаторе macd.

Сигналы MACD гистограммы

Основной сигнал, подаваемый macd гистограммой является macd дивергенция, которая сопровождается пересечением скользящих. Бычий сигнал возникает, когда образуется положительная дивергенция macd и пересечение центральной линии по бычьему типу. Медвежий сигнал возникает, когда образуется отрицательная дивергенция macd и пересечение центральной линии по медвежьему типу. Необходимо помнить, что для macd -гистограммы пересечение центральной линии представляет то же самое, что и пересечение скользящих для macd.

Дивергенции способны принимать разные соотношения и формы. Вообще, установлены два вида дивергенций: дивергенция минимумов/максимумов (как на рисунке выше) и дивергенция наклона.

Обычно дивергенция наклона образуется, когда есть относительно гладкое и непрерывное движение только в одном направлении, которое и формирует дивергенцию. Надо сказать, что дивергенция macd наклона охватывает более короткий временной период, чем дивергенция, образованная 2-мя максимумами или 2-мя минимумами. Дивергенция наклона может включать на пути отдельные небольшие прорывы (спады или пики). Конечно, теханализ не совершенен и в нем есть исключения к многим правилам и гибридам для большинства сигналов.

Дивергенция максимумов/минимумов образуется, когда, по крайней мере, 2 максимума или 2 минимума формируются в одном направлении. Серия из 2-х и более повышающихся минимумов (более высоки снижения) может образовать положительную дивергенцию, а серия из 2-х и более снижающихся максимумов (более низкие пики) может образовать отрицательную дивергенцию. Как правило, дивергенция максимумов/минимумов охватывает более длинный период времени по сравнению с дивергенцией наклона. Например, на дневных диаграммах, дивергенция macd максимумов/минимумов способна охватывать двух недельный период и несколько месяцев.

Как правило, чем сильнее и длиннее macd дивергенция, тем надежнее любой следующий сигнал. И наоборот, короткие и слабые дивергенции часто приводят к ложным сигналам и стремительно разворотам. Кроме этого, дивергенция максимума/минимума немного надежнее дивергенции наклона. Дивергенции максимумов/минимумов способны охватывать более длительный временной период по сравнению с дивергенцией наклона.

Преимущества гистограммы macd

Главным преимуществом гистограммы является ее способность опережать сигналы индикатора macd. Обычно дивергенции возникают в macd гистограмме немного раньше пересечений скользящих в индикаторе macd. Эти знания помогут трейдерам и инвесторам лучше подготовиться к вероятным изменениям тренда.

Обычно гистограмма MACD может применяться к месячным, недельным или дневным графикам. Необходимо помнить, что при этом может потребоваться некоторое уточнение числа периодов, применяемых для развития самого MACD. Например, для месячных и недельных графиков необходимы более быстрые и короткие скользящие.

С помощью недельных графиков, можно устанавливать основной общий тренд. Как только установится общий тренд, можно использовать дневной график для установления времени выхода и входа. В своей книге Дж. Мерфи встает на защиту этого типа двухярусного подхода к инвертированиям во избежание торговли против главного тренда.

Как правило, недельная MACD гистограмма может применяться для получения долгосрочного сигнала, чтобы определить тренд для торговли. После этого рассматривают только краткосрочные сигналы, соответствующие основному тренду. Если долгосрочный тренд бычьего типа, то для гистограммы является надежной только положительная дивергенция с бычьим типом перекрещивания центральной линии. Если долгосрочный тренд был медвежьего типа, то для macd гистограммы являются действительными только отрицательные дивергенции с медвежьим типом пересечения центральной линии.

Недостатки macd гистограммы

Мacd гистограммы – это индикаторы индикатора или производные от производной. Мacd представляет собой первую производную от ценовой активности рыночных инструментов, а macd гистограмма – это вторая производная ценовой активности данного инструмента. В качестве второй производной гистограмма более удалена от практической ценовой активности главного инструмента. Удаление индикатора от основной ценовой активности, увеличивает вероятность возникновения ложных сигналов. Нужно помнить, macd гистограмму не стоит сравнивать непосредственно с движением цен основного инструмента.

Так как MACD гистограмма создана для опережения сигнала macd, то у трейдеров может возникнуть искушение начать действия до сигнала macd. Трейдеры должны учитывать, что macd гистограммы необходимо использовать в сочетании с иными аспектами теханализа, это поможет уберечься от искушения преждевременного входа.

Методом против преждевременного входа является комбинирование дневных сигналов с недельными сигналами. Несмотря на то, что дневных сигналов обычно больше, чем недельных, при использовании только дневных сигналов, согласующихся с недельными существенно уменьшится число дневных сигналов, которые стоит принимать во внимание. Работая только с теми дневными сигналами, которые сочетаются с недельными сигналами, трейдеры могут быть уверены, что торговля протекает в направлении наиболее длинного тренда, а не наперекор ему.

Особую осторожность необходимо проявлять при слабых и маленьких дивергенциях. Иногда они могут подавать хорошие сигналы, но в большей степени их сигналы оказываются ложными. Способом избежать небольших дивергенций является поиск больших дивергенций с 2-мя и более четко определяемыми минимумами и максимумами. При этом нужно сравнить минимумы и максимумы прошлого действия, чтобы установить их значимость. Во внимание необходимо принимать только минимумы и максимумы, которые кажутся значимыми.

Мacd на графике

Почти все графические программы имеют индикатор дивергенции macd , который устанавливается ниже или выше ценового графика. При выборе из списка индикаторов macd, сразу необходимо выбрать для него соответствующие настройки с помощью опции для настроек. Как правило, стандартные установки, которые возникают автоматически – это 12, 26, 9. В данном случае применяется 12- и 26-дневные EMA для расчета macd и 9-дневная экспоненциальная скользящая от индикатора macd как сигнальная/импульсная линия. macd изображается сплошной толстой линией, а сигнальная/импульсная линия изображается более сглаженной и тонкой.

Вот так выглядит окно настроек MACD гистограммы в MetaTrader 4.

Обычно macd пересекает ниже и выше свою сигнальную линию, колеблющуюся вокруг нулевой линии. Что касается macd гистограммы, то она изображается гистограммой, измеряющей разницу между macd и сигнальной/импульсной линией. Диапазон всех значений для macd показывает масштаб. При этом рыночные инструменты с малыми ценами (к примеру, 10-20) имеют меньший диапазон macd, а инструменты с наиболее высокими ценами (больше 100) имеют широкий диапазон macd.

Особенности индикатора MACD.

Стандартный индикатор терминала МетаТрейдер 4 под названием MACD наверняка известен каждому трейдеру. Это один из тех инструментов, которые входят в большинство трендовых стратегий, однако при его использовании многие участники торгов не вдаются в подробности устройства инструмента, а, просто следуя правилам системы, ищут сигналы, выдаваемые им в виде пересечения линий или направления.

Чтобы повысить эффективность торговли по MACD, следует познакомиться с ним максимально близко, понять его истинное назначение, устройство, работу. А ведь этот инструмент был создан 40 лет назад, и до сих пор является актуальным – значит, за его долголетием стоит какой-то секрет. Именно его мы и будем сегодня раскрывать в подробном описании индикатора MACD.

История возникновения и расчёт MACD.

Все индикаторы Форекс можно разделить по группам в зависимости от их предназначения. Так, трендовые индикаторы предназначены для определения направления тренда, а осцилляторы дают сигналы во время флета. MACD же является трендовым осциллятором. Его аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence Trading Method , что в переводе означает Торговый метод схождения/расхождения скользящих средних .

Создателем индикатора MACD является известный Нью-Йоркский трейдер Джералд Аппель. В 1979 он создал инструмент, который был предназначен для анализа рынка акций, но, как и многие другие инструменты, в скором времени перекочевал на рынок Форекс. Свою популярность индикатор завоевал благодаря тому, что предоставляет много полезной информации для трейдеров, сочетая в себе свойства осциллятора и трендового индикатора. Его работа раскрывается непосредственно в его названии — он показывает, в какой степени произошло схождение/расхождение скользящих средних на графике.

В основе расчёта данных для построения Форекс индикатора MACD используются три средние скользящие. В окне графика индикатора мы же видим только две линии — от значения более короткой скользящей вычитается значение более длинной, а полученная разность сглаживается. Для чего нужны эти частые сглаживания? Дело в том, что если взглянуть на график цены, то с первого взгляда будет сложно определить направление тренда и понять, есть ли он вообще, так как сильное дергание цены, особенно на фоне выхода новостей, не позволяет определить основную тенденцию. За счёт сглаживания резкие колебания цены перестают влиять на картину, и трейдер может различить общую направленность рынка. Правда, в таком случае приходится жертвовать другим важным фактором успешной торговли, как своевременность заключения сделок, так как сигналы от индикатора МАКД-и поступают с запаздыванием. В то же время запаздывание позволяет отсеять ложные сигналы и шумы. Для среднесрочной и долгосрочной торговли это допустимо, а вот в скальпинге — конечно же нет, так как сигнал на вход будет появляться, когда уже пора выходить из сделки. Использование при построении индикатора MACD двойного сглаживания позволяет с большой уверенностью говорить о понижающимся тренде в случае, если индикатор направлен вниз, и, соответственно о повышающемся — в случае направления индикатора вверх.

При загрузке MACD на график он располагается в отдельном окне под основным графиком цены. Первоначально он был представлен в виде двух скользящих средних, пересечение которых давало сигналы к торговым действиям. В дальнейшем одна из линий стала отображаться в виде гистограммы, вокруг которой колеблется скользящая. Именно так мы видим индикатор в современных версиях терминалов:

Рис. 1. Расположение индикатора MACD в окне под основным графиком.

Вычисляя разницу между быстрой и медленной скользящей средней, индикатор рисует гистограмму по обе стороны от нулевой отметки и линию, идущую по границе этой гистограммы. Если значения индикатора находятся выше нулевого уровня, это значит, что быстрая скользящая средняя выше медленной, и на рынке наблюдается бычий тренд, и наоборот, если ниже нуля — значит быстрая ниже медленной и на рынке присутствует медвежий тренд.

Характеристики и настройки индикатора.

Для торговли по MACD характерны следующие особенности:

  • — платформа: любая, входит в стандартный набор индикаторов MetaTrader;
  • — торговые инструменты: используется для любых валютных инструментов;
  • — временной период: рекомендуется использовать индикатор на тайм-фрейме от H1 и выше;
  • — время торговли: сигналы индикатора доступны 24 часа в сутки;
  • — тип индикатора: относится к трендовым осцилляторам.

Индикатор Форекс MACD имеет 4 параметра: период медленной скользящей средней, быстрой, сигнальной и цена для расчёта. Стандартные периоды — это 12, 26, 9, и для расчёта используются цены закрытия свечей. Использовать можно эти периоды, либо подобрать самостоятельно:

Рис. 2. Стандартные входные параметры индикатора MACD.

Формула расчёта показаний MACD.

Так как MACD представляет собой разницу двух скользящих средних, то формула его расчёта будет выглядеть следующим образом: MACD = EMA (CLOSE, PL) – EMA (CLOSE, PS) , где:

  • EMA (CLOSE, PL) — это длинная экспоненциальная средняя, рисуемая по точкам закрытия;
  • EMA (CLOSE, PS) — короткая экспоненциальная средняя, также рисуемая по точкам закрытия баров. Эта линия в окне индикатора представлена в виде гистограммы.

Затем рассчитывается сигнальная линия, как простая скользящая от высчитанной раннее разницы двух экспоненциальных: Signal = SMA (MACD, Pa) , где:

  • SMA — простая скользящая средняя;
  • Pa — период сигнальной линии индикатора.

На графике индикатора она отображается красной линией и называется медленной или сигнальной:

Рис. 3. Наглядный расчёт индикатора MACD.

Как пользоваться индикатором MACD?

Трендовый осциллятор MACD показывает наилучшие результаты использования на волатильных рынках и при наличии чётко выраженного тренда. При флетовом движении он также будет давать сигналы, и в отличие от других трендовых индикаторов, количество ложных будет намного меньше. Возможны несколько вариантов его использования, как в тренде, так и во время флета — и о них поговорим ниже в описании индикатора MACD.

Пересечения.

Назначение скользящей средней — сглаживание колебаний цены, ещё сильнее цена сглаживается после вычитания одной скользящей из другой. В этом случае значительно снижается количество ложных сигналов, но при этом получает сигналы трейдер с запаздыванием.

Если в качестве сигналов к торговым действиям использовать пересечение сигнальной линии с гистограммой, то:

  • — покупки будут осуществляться в случае, если происходит пересечение гистограммы MACD с сигнальной линией снизу-вверх;
  • — продажи будут осуществляться, когда гистограмма пересекает сигнальную линию сверху вниз.

При этом важно, чтобы на рынке выделялась отчетливая тенденция, то есть, при медвежьем движении, когда появляется сигнал в виде пересечения гистограммы сигнальной линией сверху вниз, можно будет открывать сделки на продажу, а выходить из неё при обратном пересечении. Это значит, что открытие сделки осуществляется на окончании коррекции тренда, а выход в начале очередной коррекции.

На скрине представлена ситуация с пересечением гистограммы MACD и сигнальной линии индикатора с возможностью заключения сделок на покупку, так как тренд бычий:

Рис. 4. Пересечения MACD как сигнал к торговым действиям на восходящем рынке.

Зелеными кружочками отмечены моменты, где можно открывать сделки. Выходить из сделок нужно при обратном пересечении.

Осциллятор.

Как уже упоминали в начале описания индикатора MACD, он представляет собой разницу быстрой (характеризующей краткосрочную тенденцию) и медленной (характеризующей более долгосрочную тенденцию) скользящих средних. Чем расхождение этих линий сильнее, тем рынок более трендовый. И если гистограмма находится выше нулевого уровня, то можно говорить о бычьем рынке, если ниже — то о медвежьем.

На Форекс есть такое понятие, как возврат к средней . Это означает, что ценовым колебаниям свойственно возвращаться к средней цене. В окне индикатора MACD размах ценовых колебаний (хоть и сглаженных) отображает быстрая скользящая средняя, а ценовое усреднение — медленная. Следовательно, быстрая средняя будет всегда возвращаться к медленной, а их разница стремиться к нулю. Чем больше будет расхождение средних, тем сильнее колебание гистограммы, и тем больше вероятности, что начнется схождение линий, а столбики гистограммы начнут уменьшаться в размерах, приближаясь к нулевой отметке.

Появление максимумов и минимумов в окне индикатора можно также принимать в качестве сигналов, разве что у MACD нет выраженных уровней перекупленности и перепроданности, а анализ осуществляется визуальным способом:

Рис. 5. Использование индикатора MACD как осциллятора.

На скрине 5 мы визуально обозначили уровень 0,0035 (зона перекупленности) в окне индикатора. Как видно, пересечение уровня перекупленности в обратную сторону в большинстве случаев можно использовать как разворотную точку для цены либо считать началом коррекции. По сравнению с другими осцилляторами, этот сигнал является более надёжным, несмотря на то, что иногда и не отрабатывает. Нанесенные уровни перекупленности или перепроданности увеличивают его точность.

Если на графике различим явный тренд, то можно прибегнуть к небольшой хитрости на основе запаздывания медленных осцилляторов. Так, после пробоя уровня перекупленности/перепроданности цена может продолжать движение в ранее взятом направлении, а осциллятор находиться за уровнями:

Рис. 6. Продолжаем заключать сделки на покупку после прохождения уровня перекупленности.

На скрине мы видим явный тренд, и при пробое индикатором заданного уровня можно осуществлять вход в сделку (голубые кружочки). Вход при пробитии такого уровня позволяет отфильтровать незначительные всплески цены. Выход будет осуществляться при обычном пересечении индикатора и его сигнальной линии (красные кружочки). На графике цены белыми линиями обозначено движение цены, после того момента, как сделка открывается по сигналу индикатора, и до того момента, как она закрывается при обратном пересечении сигнальной линии с гистограммой MACD. Как видим — все сделки приносят прибыль.

Для повышения эффективности торговли по MACD можно использовать отложенные ордера, которые позволят ещё больше отфильтровать незначительные ценовые колебания.

Положение относительно нулевой линии.

Наличие явного тренда позволяет осуществлять удачный вход в рынок на его вершинах и впадинах. Возможна ситуация, когда трудно различить определенное направление тренда, но в то же время цена осуществляет сильные волатильные движения. В этом случае индикатор MACD будет как нельзя кстати. Его положение относительно нулевого уровня позволит определять точки входа в рынок. Так, при пересечении MACD со своей сигнальной линией выше уровня 0, можно открывать сделки на продажу, а если пересечение осуществляется ниже — то сделки на покупку. Если вести торговлю по сигналам, полученным на основе такого анализа, то можно неплохо заработать:

Рис. 7. Использование сигналов MACD в зависимости от их расположения к нулевому уровню.

Часть таких сделок могут принести убыток, но в совокупности результат окажется положительным.

Если дополнительно нанести на график MACD фильтрующие уровни, расположив их выше и ниже нулевой отметки, то можно отсечь незначительные колебания, открывая сделки только при появлении сигналов индикатора около этих уровней. Использование MACD считается более эффективным именно при подобном состоянии рынка, когда тяжело определить направление тренда, но, тем не менее, ценовые колебания сильные и позволяют заработать.

Определение краткосрочного тренда по столбикам MACD.

Столбики гистограммы MACD позволяют определить продолжение текущей краткосрочной тенденции. К тому же, данное свойство индикатора можно использовать для построения несложной стратегии.

Часто случается, что при пересечении MACD своей нулевой отметки, после первого пика появляется ещё один пик. После пробития первого пика цена продолжает двигаться или разворачивается. При установке отложенного ордера выше свечи, на которой индикатором был пробит предыдущий максимум, получится создать довольно эффективную систему:

Рис. 8. Пример несложной торговой стратегии на основе MACD.

После пересечения нулевого уровня отмечаем первый пик гистограммы, после последующего пробития этого пика столбиком MACD на графике цены на новой свече устанавливаем отложенный ордер, в нашем случае Buy Stop. Стоп-лосс можно расположить за сигнальной свечой, а тейк-профит рассчитать, как два стоп-лосса. Для торговли со сделками на продажу должны соблюдаться аналогичные, но обратные условия: гистограмма MACD и сигнальная линия должны рисоваться ниже уровня 0, и все это на медвежьем рынке.

Дивергенции MACD.

MACD — это осциллятор, а основной сигнал осциллятора — это дивергенция. И дивергенция, получаемая именно от этого индикатора, является самой сильной. О дивергенции MACD на Форекс мы уже писали на сайте AvtoForex.ru, поэтому ознакомиться с данным свойством вы можете, перейдя по ссылке на материал.

Фигуры технического анализа.

Если внимательно проанализировать гистограмму MACD, то можно отметить, что он хорошо справляется с отработкой таких фигур Прайс Экшен, как Двойное дно и Двойная вершина , Голова и плечи :

Рис. 9. Отработка фигуры Двойное дно с индикатором MACD.

На скрине видно, что при появлении в окне индикатора фигуры Двойное дно, при пробое уровня, определяющего локальный максимум, можно было заключать сделку на покупку, которая принесла бы прибыль.

Совместное использование с другими индикаторами.

Осциллятор MACD можно использовать в сочетании с другими индикаторами, позволяя с большей точностью прогнозировать движение цены.

Стохастики выдают частые, но не всегда верные сигналы. Пересечения линий MACD более редкие, и при этом более надёжные. Сочетание этих двух видов индикаторов позволяет добиться хороших результатов в торговле: MACD может выступить в качестве фильтра для стохастика. Пересечения линий последнего можно использовать, как сигнал к торговым действиям — например, к покупкам, когда линии осциллятора показывают движение вверх.

Улучшить качество торговли за счёт комбинирования индикаторов можно и на среднесрочных графиках. Например, при торговле на дневном графике обращать внимание на стохастик: при пересечении его линий переходить на недельный график с установленным на него индикатором MACD, и если там демонстрируется положительное значение и рост индикатора, то на дневном можно рассматривать возможности входа на покупку.

Преимущества и недостатки MACD.

Основное преимущество Форекс индикатора MACD — это сочетание элементов тренда и импульса в одном инструменте. Входящие в него скользящие средние гарантируют следование индикатора за движением цены. Замена простых скользящих средних на экспоненциальные позволяет уменьшить запаздывание. Дивергенция же позволяет спрогнозировать изменение движения. Отрицательная дивергенция MACD говорит о возможной смене восходящего движения на нисходящее, что является сигналом для трейдеров, имеющих открытые позиции на покупку, для их закрытия.

Один из плюсов индикатора можно отнести к его же недостаткам — это явление запаздывания. Также, MACD не предназначен для определения уровней перекупленности и перепроданности. Даже если он и может указать на какие-то исторические уровни, то каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движение, нет. Он может легко перейти свои исторические границы и продолжить движение.

Индикатор рассчитывает абсолютную разницу между двумя скользящими, поэтому при росте в цене валютного инструмента разница, как положительная, так и отрицательная, между скользящими средними также будет расти. Это делает практически невозможным сравнение уровней MACD за длительный период времени.

Заключение.

Индикатор MACD используется в большом количестве торговых стратегий. Сам по себе он применяется очень редко, для фильтрации его сигналов следует использовать дополнительные инструменты. Грамотное использование индикатора MACD в торговле на Форекс позволит с высокой точностью прогнозировать направление движения цены на рынке Форекс, что обеспечит несомненный успех грамотному трейдеру!

Стратегии Форекс на базе индикатора MACD Histogram

Инструменты технического анализа, основанные на анализе взаимного расположения скользящих средних графика цены, получили заслуженное признание в сообществе трейдеров. Эффективность торговых систем, построенных на базе таких индикаторов, подтверждена за десятилетия успешного применения на различных рынках и в различных торговых условиях. Одним из наиболее популярных представителей класса осцилляторов и неотъемлемой частью многих прибыльных стратегий является индикатор схождения-расхождения скользящих средних или MACD гистограмма – простой инструмент с широким спектром настроек и несколькими типами торговых сигналов.

Принцип работы MACD

Индикатор MACD и его гистограмма, которая является графическим представлением усреднённого изменения цен, дает трейдеру общее представление о силе импульса ценового движения. Оценка взаимного расположения сигнальных линий позволяет решить задачу достоверного и своевременного информирования о направления тренда. Второй важной деталью является возможность поиска сигналов к изменению тенденций роста или снижения.

Показания MACD формируются на основе скользящих средних с разными периодами, и представляют собой выраженную в абсолютных значениях величину расстояния между кривыми MA. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить изменение скользящих средних и гистограммы индикатора MACD.

Просматривается наличие однозначной связи:

  • Пересечение скользящих средних приводит к изменению положения гистограммы MACD относительно нулевой отметки. При восходящем тренде столбики располагаются выше 0, а нисходящий тренд приводит к появлению отрицательных показаний. Речь идёт о разнице значений быстрой и медленной MA: когда рынок растёт абсолютная величина быстрой скользящей средней больше чем у медленной линии и разность положительна, при снижении медленная MA имеет большую величину и разность становится отрицательной, что и отражает гистограмма MACD.
  • Высота столбиков гистограммы находится в прямой зависимости от расстояния между кривыми MA, и чем она больше, тем увереннее рынок растёт или снижается.

В стандартном виде классический MACD недостаточно информативен, и не позволяет однозначно идентифицировать некоторые типы сигналов, необходимые для успешной торговли. В качестве альтернативы лучше использовать индикатор MACD Histogram, который более эффективно использует в работе теоретические основы, заложенные в оригинальный MACD.

Установка в терминал

Скачайте и сохраните файл индикатора MACD Histogram, затем откройте терминал MetaTrader 4 и выберите пункт меню «Файл» -> «Открыть каталог данных»

В появившемся окне найдите папку «MQL4», а в ней — «Indicators». Скопируйте в неё скачанный файл, а затем перезапустите терминал.

Чтобы добавить его к графику найдите его через меню «Вставка» -> «Индикатор» -> «Пользовательский»

Откроется окно настройки MACD, в котором можно внести изменения в основные параметры инструмента.

  • Fast EMA Period – период быстрой экспоненциальной скользящей средней;
  • Slow EMA Period – период медленной скользящей;
  • Signal SMA Period – период сигнальной линии индикатора – его усредненных значений.

Это основные параметрыдля расчёта показаний, есть и другие, но для торговли вполне достаточно тех, что установлены по-умолчанию. При необходимости можно вернутся к редактированию настроек в любой момент, когда потребуется произвести точную подстройку под используемую валютную пару.

Основные торговые сигналы

Модифицированный MACD показывает торговые сигналы в удобной для восприятия форме, выделяя цветом наиболее значимые изменения. Всего можно выделить четыре типа показаний:

  1. Пересечение гистограммой MACD нулевой линии. При пробое сверху вниз указывает на начало нисходящего тренда. И наоборот, когда пересечение нулевой линии происходит снизу вверх, формируется восходящий тренд и получен сигнал на покупку. Состояние рынка в момент, когда гистограмма переходит через «0» уровень, также можно рассматривать как пограничное между ростом и снижением. Это полный аналог ситуации, рассмотренной через призму показаний двух MA с разными периодами – когда быстрая линия осуществляет пробой медленной.
  2. Когда линия MACD и сигнальная линия (голубая и красная пунктирная) пересекают нулевой уровень и друг друга это служит дополнительным подтверждением сильной тенденции. Не стоит рассматривать эти две линии в отрыве от других показаний данного индикатора, так как они могут служить источником большого количества ложных сигналов.
  3. Изменение высоты столбиков гистограммы. Если новый элемент графика становится ниже, чем предыдущий это говорит об ослаблении импульса и служит предварительным сигналом для совершения сделок на разворот. В рассматриваемой версии MACD такие столбики окрашены более тёмными цветами – темно-красным для отрицательных значений, расположенных ниже нуля, и тёмно-зелёным – для положительных. Высота столбика характеризует расстояние между скользящими средними линейного MACD (составленного из двух MA с разными периодами, без гистограммы), если расстояние увеличивается – тренд усиливается. На основании таких данных осуществляют поиск разворотных моделей: при продолжительном росте котировок появление темно-зелёного элемента гистограммы может свидетельствовать об ослаблении восходящего импульса и служит предварительным сигналом на продажу.
  4. Дивергенция – расхождение наклона MACD гистограммы и графика. Один из самых сильных сигналов по данному индикатору, который позволяет точнее других определить точки начала разворота. Рассматриваемая в этой статье реализация инструмента технического анализа позволяет в автоматическом режиме осуществлять поиск расхождений, и даже оповещать трейдера о появлении таких сигналов.

Алгоритм торговли с использованием индикатора

Рассматриваемый инструмент технического анализа можно с успехом использовать при торговле по тренду и в качестве решения для поиска точек разворота. В обоих случаях непосредственным источником торговых сигналов выступает гистограмма, но тактика использования индикатора меняется в зависимости от текущих рыночных условий.

Торговля по тренду

Для того чтобы с высокой вероятностью определить, в какую сторону с течением времени пойдёт цена нужно выполнить ряд условий.

Первое: определить, находится ли рынок в тренде, или сейчас происходит консолидация после сильного движения. Для этого достаточно оценить изменение высоты столбиков гистограммы – если она изначально невелика и длина каждого следующего элемента снижается – можно предположить, что сейчас цена находится в слишком узком ценовом коридоре, поэтому вход в рынок противопоказан.

Второе: определить основную тенденцию рынка. Если на нескольких таймфреймах (30 минут, 1 час и 4 часа) котировки и индикатор показывают рост, значит наблюдается устойчивый восходящий тренд и можно искать точку входа. В случае нисходящего тренда показания индикатора на нескольких таймфреймах должны находиться в отрицательной зоне, а длина столбиков увеличиваться с каждым новым баром. В качестве дополнительного подтверждения можно рассматривать положение сигнальной и средней линии индикатора. Для восходящего тренда сигнальная линия должна быть выше средней, для нисходящего — располагаться под ней.

Третье. Непосредственно перед открытием сделки необходимо убедиться, что ценовой импульс не потерял силу. Основным торговым сигналом будет формирование последнего элемента графика индикатора — ярко зеленого при росте и ярко красного при снижении.

Торговля на откатах: поиск точки разворота

Если имеются основания предполагать что приближается разворот тренда, а на это могут указывать неодинаковые показания индикатора на различных таймфреймах или наличие мощного многолетнего уровня сопротивления или поддержки, значит пришло время искать возможности для входа в рынок. Здесь помогут осцилляторные функции индикатора.

В этом случае важными становятся только два из четырёх сигналов:

  • Бычья и медвежья дивергенции, как расхождение направлений гистограммы с графиком цены.
  • Снижение абсолютных значений расхождения MA, которое выражается как уменьшение высоты гистограммы – каждое следующее значение меньше предыдущего.

Принцип поиска разворотной модели представлен на изображении ниже:

Если направления пунктирных линий на конкретном временно отрезке не совпадают – значит, сейчас формируется дивергенция.

Достоинства и недостатки

MACD был создан более 30 лет назад, но до сих пор он остаётся одним из самых востребованных инструментов технического анализа. Он вполне заслужено занимает почётное место среди классических индикаторов благодаря универсальности и широкому диапазону вариантов использования в различных торговых системах. Множество реализаций с расширенным функционалом по визуализации торговых сигналов и поиска дивергенций предлагают пользователям уникальное сочетание понятных и достоверных торговых сигналов.

Гистограмма индикатора MACD может быть задействована в любых стратегиях на любых активах – от традиционных валютных пар на Forex до торговли на CFD, криптовалютой и даже бинарных опционах. Всё, что требуется от трейдера – это внимательность в сочетании с четким следованием правилам торговой системы. Только в этом случае можно рассчитывать, что в конечном итоге количество успешных сделок превысит количество неудачных.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Опытным трейдерам знакомы традиционные индикаторы осцилляторы Форекс – они прекрасно зарекомендовали себя при выраженном «боковом» движении .

Большое количество торговых систем для рынка Форекс основаны на использовании дивергенции, представляющей собой расхождение показаний индикатора и направления импульса на графике цены. Для поиска таких состояний рынка можно задействовать .

Скользящая средняя является одним из самых востребованных индикаторов в системах технического анализа: она чаще остальных используется в различных .

В 21-ом веке представление графика котировок как последовательности свечей уже никого не удивляет: они стали частью практически всех .

Правила построения линий тренда – это азы графического анализа, которые известны даже трейдерам-новичкам. Соединить последовательные максимумы или минимумы графика может каждый, проблема в том, что невозможно .

Системы взаимосвязанных условий, которые описывают порядок действия трейдера, включая открытие и закрытие сделок, принципы ограничения убытков и время торговли – всё это .

Как пользоваться индикатором MACD, Настройки, Сигналы и Возможности

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – популярный осциллятор, который трейдеры активно задействуют при работе на валютных и фондовых рынках для определения тенденций и поиска торговых сигналов.

Трейдеры называют MACD «мак-ди». Вообще — это сокращение для термина «схождение/расхождение скользящей средней».

Создателем инструмента является легендарный трейдер Джеральд Аппель. Как понятно уже по названию, индикатор построен на основе Moving Average. Различают гистограмму и осциллятор линейного типа.

Полное описание работы индикатора MACD

Начнем с описания линейного MACD. Его рассчитывают, как разницу экспоненциальных MA. От скользящей с меньшим периодом отнимают скользящую с большим. Чтобы нивелировать влияние случайных колебаний, результат сглаживают еще одной EMA, известной также, как сигнальная линия. При настройке осциллятора в терминале нужно будет указать периоды каждой из трех Moving Average и выбрать тип цены, относительно которой они будут строиться. По умолчанию обычно ставится цена закрытия.

На графике мы наблюдаем гистограмму (о том, чем она отличается от индикатора с аналогичным названием, расскажем немного позже), вдоль которой идет сигнальная кривая.

Линия нуля – это уровень условного равновесия средних цен. Если MACD располагается в области положительных значений, значит цены на этом коротком отрезке выросли по отношению к «долгим». То есть можно говорить о наличии восходящей тенденции. Уход столбиков в минус соответственно сигнализирует о нисходящем тренде.

MACD по умолчанию установлен в терминалах MetaTrader, вот как он выглядит у брокера FinmaxFX на примере акций Boeing:

Гистограмма MACD

В некоторых источниках описания линейного и гистограммного MACD совпадают. Подобная путаница легко объяснима: названия схожи, в обоих случаях на графике столбики, идущие вверх и вниз от нулевой линии. Однако существенное отличие все же присутствует. В данном случае на экране отображается промежуток между линейной гистограммой и сигнальной кривой.

  • Если первая находится выше, разница показывается на графике в виде вертикального столбика, идущего вверх от нулевого уровня.
  • Если ниже – гистограмма располагается в минусовой зоне.
  • Чем значительнее разрывы, тем выше/ниже гистограмма.

Линейный MACD

С помощью линейного индикатора можно получать разнообразные торговые сигналы:

  • проход нулевой линии;
  • дивергенция;
  • проход сигнальной линии;
  • образование паттернов;
  • пересечение уровней поддержки/сопротивления (когда используются).

Если индикатор располагается выше нуля, значит, на рынке закрепился восходящий тренд. Когда график находится в отрицательных числах — тенденция нисходящая. В первом случае пересечение нулевого уровня сверху вниз говорит о высокой вероятности дальнейшего падения, то есть создает сигнал на продажу. Когда линия пробивается снизу, следует искать момент для покупки. Сила сигналов определяется предыдущим поведением гистограммы. Если до этого MACD долго пребывал в одной из областей, а затем пересек нулевую ось и быстро возвратился обратно, велика вероятность, что произошла лишь временная коррекция, и старая тенденция будет продолжена.

Видео — настройки MACD

Дивергенция образуется в моменты, когда обновления экстремумов на графиках не совпадают. «Бычье» расхождение возникает, если новый ценовой максимум сопровождается локальным снижением вершины гистограммы. Это может свидетельствовать об ослаблении текущей тенденции и скором ее развороте. Однако не стоит спешить открываться против тренда – обязательно нужно дождаться подтверждения от других инструментов.

В качестве дополнительного «за» может быть использовано пересечение сигнальной линии сверху или пробитие уровня сопротивления, если он установлен.

При «медвежьей» дивергенции не совпадают минимумы. Если индикатор начал расти, возможно, цены движутся по инерции и тренд подошел к концу. Здесь также нужно дождаться подтверждения, прежде чем открывать позицию на покупку. Положительным дополнительным фактором будет прорыв вверх через сигнальную линию. Тройные дивергенции читают аналогичным образом, просто их сообщения намного надежнее.

  • Когда MACD, находясь под нулевой линией, пробивает снизу сигнальную кривую, увеличивается вероятность подъема цен.
  • Если плюсовой график проходит сверху, стоит ожидать падения.

На сигналах, возникающих в результате образования паттернов или пробития уровней поддержки/сопротивления, подробно останавливаться не будем. Отметим только, что все они тоже требуют обязательной дополнительной проверки.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • TOP
  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
ПАММ счета $100 IFSA, FSA Далее…
Акции $200 CySec Далее…
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $250 VFSC, ЦРОФР Далее…
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Опционы (от 70% прибыли) $250 ЦРОФР Далее…
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC Далее…
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA Далее…

Точки входа по MACD

Наклон гистограммы сообщает о балансе сил в текущий момент: если она идет вверх – усиливаются «быки», если вниз – «медведи». Это не означает, что генеральное соотношение окончательно изменилось в пользу одной из сторон, но само сообщение вполне можно использовать для торговли. Если график стабильно поднимается снизу вверх, следует подумать о покупке. Когда он настойчиво снижается, наступает время продажи.

При наличии восходящего тренда и наклоняющейся вниз гистограммы, увеличивается вероятность скорого разворота/коррекции. В этот момент можно продавать. И, наоборот, при нисходящей тенденции и растущем MACD стоит покупать или закрывать сделки к продаже. Дивергенции оцениваются так же, как на линейном индикаторе. Экстремумы этого осциллятора, как правило, образуются значительно раньше, чем на ценовом графике. Это дает возможность дополнительно подготовиться (сразу реагировать не нужно) к входу в сделку.

Видео Индикатор MACD

Заключение

Многие трейдеры считают гистограмму более интересным инструментом по сравнению с линейной версией индикатора. С этим можно соглашаться, можно нет, но решать нужно только исходя из собственного опыта и результатов. Что удобнее и эффективнее, то и лучше. Тем более, что недостатки у них одинаковые.

MACD обычно называют «запаздывающим» индикатором, т. е. выдающим сигналы на основе информации об исторических ценах. Поэтому лучше всего пользоваться MACD на рынках, для которых характерны устойчивые тренды.

Все индикаторы, основанные на скользящих, обладают существенным минусом – они запаздывают при сильном тренде и формируют немало ложных сообщений, когда рынок находится в состоянии флета.

Это касается и обоих осцилляторов MACD. Чем короче таймфрейм, тем выше процент обманчивых сигналов. Увеличение периода позволяет отфильтровать значительную часть «мусора», но вместе с тем часто отсеиваются и достоверные сообщения. Универсальных настроек не существует, поэтому каждый борется с проблемой самостоятельно, исходя из собственного опыта. Кроме того, всегда можно воспользоваться дополнительными средствами анализа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

107 Индикатор MACD и гистограмма MACD

Введение
Индикатор MACD (moving average convergence divergence, что переводится как схождение — расхождение или конвергенция — дивергенция скользящих средних) с одной стороны относят к классу осцилляторов, с другой – его можно отнести и к классу сложных средних, поскольку он является ничем иным как улучшенным зрительным восприятием двух простых скользящих средних (или экспоненциальных скользящих средних). Есть мнение что, индикатор MACD значительно снижает недостатки присущие скользящим средним.

Существует два способа построения и анализа MACD:

  • MACD линейный, который чаще используют для анализа тренов;
  • MACD-гистограмма, по способу анализа и значению скорее относится к классу осцилляторов.

Формула MACD

1. Линейный MACD

Для расчета линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берется экспоненциальная скользящая средняя) с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), чтобы устранить случайные колебания.
MACD = (ЕМАs(P)-EMAl(P)),
Signal = ЕМАa (ЕМАs(P)-EMAl(P)),

Где:
ЕМАl(P)- экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены.
EMAs(P)- экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены
ЕМАa(P)– сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.
P – цена, обычно берется цена закрытия периода Close, но возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т.д.)

По умолчанию обычно берутся следующие настойки MACD:
ЕМАs (короткая) с периодом 12 (две недели)
ЕМАl (длинная) с периодом 26 (месяц)
ЕМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9

2. Формула MACD гистограммы

Для использованиия MACD гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD.
MACD гистограмма = MACD – Signal.

Комментарии: в современных учебниках находящихся в Интернет, да и во многих новых публикациях существует путаница между описаниями индикатора MACD и MACD гистограммы. Путаница вызвана одинаковыми названиями индикатора «MACD-гистограммы» и способа отображения линейной MACD в виде гистограммы.

Обычно программы технического анализа, такие как Metastock, Trade Station, Metatrader, Dealing Desk размещают индикатор MACD (и линейный и гистограмму на отдельном графике) , на котором обозначена нулевая линия.

1. График линейного MACD

На графике рисуются две кривые.
Первая MACD = EMA(12) [p] — EMA(26) [p];
Вторая Signal = ЕМА a (ЕМА l (P)-EMA s(P)),

В большинстве случаев MACD рисуется в виде гистограммы (именно в виде гистограммы а не является индикатором MACD гистограмма), а его сглаженная скользящая средняя (сигнальная линия – Signal) рисуется в виде линии.
Нулевая линия индикатора MACD показывает уровень на котором средние цены двух периодов равны между собой, т.е существует некое равновесие между ценами краткосрочного и долгосрочного периодов.

Выход MACD выше нулевого уровня свидетельствует об увеличение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочным ценам т.е. восходящую тенденцию. Соответственно, выход значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и соответственно нисходящий тренд.

2. График MACD-гистограммы

MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы — последовательности вертикальных столбцов.
Если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси (нуля). Если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Когда MACD и сигнальная линия пересекаются, MACD-гистограмма равна 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сближаются, MACD-гистограмма становится уже.

3. График MACD гистограммы и линейной MACD

Сигналы линейной MACD:

  1. Появление максимума или минимума на сигнальной линии означает, что возможно скоро последует сигнал индикатора MACD и следует подготовиться к сделке.
  2. Если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку. Сила такого сигнала зависит от того, какими были предыдущие движения MACD. Если MACD находился выше нулевой линии в течение продолжительного времени, а потом начал падать пересек нулевую линию сверху вниз, то это рассматривается как сигнал на продажу. А если MACD находился в отрицательной зоне в течение нескольких месяцев, то подъем выше нуля и затем возврат ниже нулевой линии скорее всего свидетельствует только о временной коррекции.
  3. Если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Здесь также имеет значение сколько времени до этого MACD находился ниже нулевой линии.
  4. При использовании MACD в дивергенциях, если формируется Бычье расхождение, т.е. новый максимум на графике цены выше предыдущего, а новый максимум на графике индикатора MACD ниже предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего восходящего тренда и вероятном скором развороте. Именно о вероятности, но не о самом развороте, поэтому не стоит сразу открывать позицию против существующей восходящей тенденции. В таких случаях аналитики обычно рекомендуют дождаться подтверждающих сигналов, например пробития линии тренда или сигналов других систем анализа. Бычье расхождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии сверху вниз. Расхождения (дивергенции) являются наименее частыми из сигналов MACD, но, как правило, предупреждают относительно возможного максимума или минимума цен.
  5. Если формируется Медвежье схождение, т.е. новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а новый минимум на графике индикатора MACD выше предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего нисходящего тренда и вероятном скором разворота рынка вверх. Однако, как и в случае Бычьего расхождения не стоит открывать позиций на покупку не дождавшись более веских доказательств разворота тренда. Медвежье схождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии снизу вверх.
  6. Многократные расхождения (тройные и более Бычьи расхождения и Медвежьи схождения) трактуются также как и обычные, с той лишь разницей что представляют собой более сильные сигналы MACD.
  7. Когда сам линейный MACD находится ниже 0 и пересекает сигнальную линию снизу вверх, то, если нет медвежьего схождения, наиболее вероятен рост цен.
  8. Когда MACD находится выше 0 и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то, если нет бычьего расхождения, наиболее вероятно падение цен.
  9. В случае если на рынке явно отсутствует тренд, достижение максимума MACD говорит о том, что краткосрочные цены очень значительно отклонились от долгосрочных – это слабый сигнал на продажу. В случае если MACD обозначил свой минимум – это слабый сигнал на покупку. Сила этих сигналов увеличивается если максимум или минимум были действительно ненормальными, т.е. выходили за видимые вам значения.
  10. На MACD также как и в графическом анализе цены можно использовать линии поддержки, сопротивления и фигуры технического анализа.

Сигналы MACD-гистограммы

Некоторые авторы, в частности А. Элдер (Книга как играть и выигрывать на бирже), считают, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями», чем первоначальный MACD. Использование MACD-гистограммы, дает возможность оценить не только кто сильнее на данный момент покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

  1. Наклон гистограммы MACD говорит не о текущем перевесе продавцов и покупателей, а о том, как изменяется баланс сил: наклон вверх говорит о том что покупатели становятся еще сильнее чем ранее (но не обязательно сильнее продавцов), а наклон вниз говорит о том что продавцы становится сильнее (но еще не обязательно что они уже сильнее покупателей), поэтому изменение наклона является сигналом гистограммы MACD. Изменение наклона снизу с «вниз» на «вверх» дает сигнал на покупку. Изменение наклона с «вверх» на «вниз» дает сигнал на продажу.
  2. Если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD вниз, это означает слабеть что скорость роста тренда постепенно снижается и нужно начинать искать точки для продажи. Наоборот, если на рынке forex нисходящий тренд, а MACD гистограмма растет, это означает что скорость падения цен уменьшается и нужно постепенно думать о закрытии позиций на продажу или думать о покупке.
  3. В большинстве случаев максимумы и минимумы MACD — гистограммы очень задолго предвосхищают максимумы и минимумы цены, поэтому при появлении таких максимумов и минимумов на графике индикатора MACD, стоит подготовиться к соответствующим действиям. Но именно подготовится, а не совершать покупки и продажи. Например, когда гистограмма MACD достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в своем наивысшем развитии и следующий максимум на графике цен скорее всего будет больше предыдущего. Соответственно, если MACD-гистограмма падает до нового минимума во время нисходящего тренда, то вероятнее всего новый минимум цены будет ниже предыдущего.
  4. Дивергенции (Бычье расхождение и Медвежье схождение) позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда.

Недостатки MACD.

  1. Считается что и линейный MACD и MACD гистограмма дают слишком много ложных сигналов на внутридневных графиках, и индикаторы MACD лучше использовать на периодах от дня и выше.
  2. Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.
  3. Как и в большинстве случаев, чем меньше настройки MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше настройки MACD, тем больше сигналов он пропускает. Естественно оптимальных настроек MACD не существует.

Индикатор MACD — все что вы хотели знать о классическом инструменте

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Давайте взглянем правде в глаза — многие из нас ищут «тот самый грааль«. Каждый раз, скачивая тот или иной индикатор или стратегию, в нас теплится маленькая, но надежда: «а вдруг ?». Если вспомнить «Алхимика» Коэльо, то богатство часто стоит искать у себя под носом. В нашем случае — прямо в торговом терминале.

Сегодня мы поговорим о классическом индикаторе MACD : разберем его устройство, выявим основные тактики применения, в том числе малоизвестные и постараемся понять, в чем секрет долголетия (а ведь ему почти 40 лет) этого инструмента.

Все знают, что индикаторы бывают трендовые, предназначенные, собственно, для работы в тренде, а бывают осцилляторы, которые лучше всего работают во флете. Индикатор, о котором мы сегодня будем говорить – трендовый осциллятор MACD. Полное название – торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method), произносится как «Эм Эй Си Ди» и ничего общего не имеет с Макдональдс.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой, желательно выше Н1
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорится в его названии – в какой степени сошлись или разошлись на графике скользящие средние. Разработан этот индикатор был известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а затем, как это часто случается, перекочевал и на другие финансовые рынки, в том числе и на Форекс. Основная причина такой популярности индикатора MACD состоит в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, при этом сочетая в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Автор индикатора, Джеральд Аппель, также является автором нескольких книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах целых три скользящие средние, хотя на графике мы видим только две – значение длинной скользящей средней вычитается из значения более короткой, а затем разность еще раз сглаживается. Зачем столько сглаживаний? Зачем вообще нужно что-то сглаживать? Ответ очевиден – просто посмотрите на графики цен. Порой «за деревьями лес не видно», и, особенно, когда цены дерганые от большого количества новостей, сложно проследить истинную тенденцию, понять, куда же все-таки движется цена. Сглаживание убирает все эти рывки и обманные маневры, оставляя от цен только общее направление. Ну а платой за сглаживание являются отстающие сигналы. При трендовой торговле это даже хорошо – отсеиваются все ложные движения и шумы, но при скальпинге, конечно, недопустимо – пока вы соберетесь войти наступит время выхода. Так вот, при построении индикатора MACD используется аж двойное сглаживание, что гарантирует – раз уж MACD пошел вниз, значит тенденция действительно меняется.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел, как две скользящие средние, пересечение которых и давало сигналы к действию:

Впоследствии одну из линий стали изображать в виде гистограммы (полосочек или столбиков, колеблющихся вокруг нулевой линии). Именно современный вид индикатора MACD вы и видите в терминале:

Итак, MACD просто вычисляет разницу между быстрой и медленной скользящими средними. Когда MACD находится выше нуля, это говорит о том, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля – быстрая ниже медленной. Соответственно, рост MACD говорит о нарастающей бычьей тенденции, падение – о медвежьей.

Ну а теперь давайте взглянем на формулу расчета MACD. Первым делом нам нужно приготовить две экспоненциальные скользящие средние – длинную и короткую, а затем найти их разницу:

EMA –экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS – длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это и есть та линия, которую вы в современном варианте построения индикатора MACD видите, как гистограмму. Она называется быстрой линией MACD, еще с тех времен, когда она была еще линией.

Следующим шагом будет рассчитать сигнальную линию, как простую скользящую среднюю от высчитанной выше разнице двух экспоненциальных скользящих средних:

SMA – простая скользящая средняя;

Pa – период сигнальной линии индикатора.

Вот и получилась та самая красная линия на графике. Называется она медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что и собственно описанный выше индикатор MACD. Гистограмма – это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD – Signal:

Я давно не встречал применение именно MACD гистограммы, да и в терминале вы ее не найдете. Но если вдруг вы встретите где-то в литературе по техническому анализу MACD гистограмму, то уже не спутаете с индикатором MACD.

Настройки

Параметров у индикатора четыре – период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период сигнальной скользящей средней и цена для расчета.

Как правило, периоды берутся 12, 26 и 9, а цена для расчетов – закрытие свечи. Именно такие периоды (12 и 26) рекомендовал сам Аппель для желающих продавать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но это касалось рынка акций, а для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или подобрать свои.

Как пользоваться

Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким спектром колебаний. Идеальная торговля по индикатору выходит при наличии четкого тренда. При этом в узком диапазоне он будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы.

Пересечения

Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки берутся, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Данный тип сигнала берется при наличии хорошего тренда. Например, на медвежьем тренде входят в продажи при пересечении индикатором MACD сигнальной линии сверху вниз, а выход из сделки осуществляется при обратном пересечении. То есть вход в сделку происходит зачастую как раз на окончании отката против тренда, а выход при признаках его начала. На картинке выше представлен пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам – у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда появился новый локальный максимум ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Прежде, чем нарушился порядок high-low (новый хай в конце концов оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможной смене или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых завершились приличной прибылью и одна небольшим убытком.

Осциллятор

В чем же логика этого индикатора? MACD – это разница двух скользящих средних, быстрой и медленной. Быстрая скользящая характеризует краткосрочную тенденцию, а медленная – более долгосрочную. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже нуля гистограмма MACD), тем рынок более бычий или медвежий. Есть такое понятие, как возврат к средней. Так вот, ценовые колебания всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD ценовые колебания (немного сглаженные) представляет из себя быстрая скользящая средняя, а собственно среднее цен – медленная. Соответственно, быстрая средняя всегда возвращается к медленной, а разница этих скользящих средних всегда возвращается к нулю. При этом, чем дальше расходятся средние, тем выше поднимается или ниже падает гистограмма, тем больше вероятность, что вот-вот начнется схождение, то есть движение гистограммы развернется в сторону нуля.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора – появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и в случае с другими осцилляторами. Единственный момент – у MACD нет определенных заранее уровней перекупленности и перепроданности. Анализ производится на глаз. На картинке выше я визуально определил уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видно, пересечение уровня перекупленности/перепроданности в обратную сторону часто служит разворотной точкой для цены, ну или как минимум началом коррекции. Не всегда это работает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем на картинке, но, тем не менее, данный сигнал гораздо более надежен, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями точность или при работе по тренду точность увеличивается многократно.

Кстати, при наличии тренда можно использовать следующий трюк, основанный на запаздывании медленных осцилляторов. Я уже рассказывал про него в статье про Stochastic Oscillator. Смысл в том, что после пробоя уровня перекупленности/перепроданности в случае трендового движения цена еще долго может продолжать двигаться в том же направлении, а осциллятор – болтаться за уровнями. На картинке выше отчетливо виден хороший восходящий тренд. Вход в покупку осуществляется при пробое индикатором MACD определенного уровня, а выход из сделки – при простом пересечении индикатора с его сигнальной линией. Использование отложенных ордеров сделает входы еще точнее. Смысл здесь в том, что подняв уровень выше нулевой линии мы просто фильтруем малозначительные всплески цены. Наш уровень пробивают только действительно сильные движения, которые мы и берем.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень неплохо получается входить в его сторону прямо на пиках и впадинах. Но что, если направление тренда непонятно, но движения происходят очень волатильные, в широком диапазоне? Просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На картинке выше сигналы на продажу берутся при пересечении MACD и сигнальной линии выше уровня нуля, а на покупку – ниже. То есть по сути мы соединили два вышеперечисленных подхода – использование MACD в качестве индикатора и использование пересечений. Если брать все подряд сигналы по этим правилам, как на рисунке выше, то можно на таких вот широких диапазонах зарабатывать приличное количество пунктов. В первой сделке произошли продажи, во второй закрытие продаж и, так как мы оказались ниже нулевой линии, открытие покупок. В третьей точке закрытие покупок и снова открытие продаж. Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Можно пойти еще дальше и нанести на график MACD пару уровней выше и ниже нуля для фильтрации незначительных колебаний. В этом случае можно брать только те сделки, при появлении сигнала к которым MACD предварительно пробивал эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или рядом с ними. В этом случае мы еще полнее будем использовать осцилляторные свойства MACD.

Вообще же, наиболее эффективно использовать MACD можно именно в таких условиях – когда рынок не находится в определенном тренде и при этом размах колебаний достаточно велик.

Дивергенции

Как и положено всем осцилляторам, самый сильный сигнал MACD – дивергенция. О типах дивергенции и методах ее определения в блоге уже была написана статья, поэтому не будем повторяться. Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Итак, по столбикам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить на этом свойстве индикатора простую торговую систему.

Очень часто при появлении нового пика сразу после пересечения индикатором MACD нулевой отметки появляется еще один пик, более высокий. Как правило, после пробоя первого пика цена продолжает движение либо сразу разворачивается. Если устанавливать отложенные ордера над первой свечой, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, может получиться вполне прибыльная торговая система.

Фигуры технического анализа

При внимательном рассмотрении гистограммы, рисуемой индикатором MACD, можно заметить, что и фигуры на нем отрабатывают вполне неплохо.

На картинке выше отчетливо видно, что при использовании принципа, описанного в предыдущем пункте, можно также успешно торговать и классические фигуры, такие, как голова и плечи, двойное дно. На рисунке выше изображено двойное дно индикатора MACD. При пробое правого плеча можно установить отложенный ордер (на покупку в данном случае) и войти в самом начале нового движения.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять. Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокойного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь.

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов является их комбинирование. Почему бы, например, не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию.

А можно также использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положительное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает элементы и импульса и тренда в одном индикаторе. Как следующий за трендом индикатор, он не будет слишком долго давать ложную информацию. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание.
Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда. Отрицательные дивергенции сигнализируют, что бычий импульс снижается и возможно изменение тренда с бычьего на медвежий. Это может служить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы зафиксировать часть прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, чтобы рассмотреть открытие коротких позиций.

Недостатки MACD

Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе.
MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения. MACD может продолжать движения за пределами исторических экстремумов.
MACD вычисляет абсолютную, а не относительную, разницу между двумя скользящими средними. Она рассчитывается вычитанием одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (и положительная и отрицательная) между двумя скользящими средними будет расти. Поэтому трудно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые росли экспоненциально.

Заключение

Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким. Огромное количество торговых систем используют для генерации сигналов этот замечательный индикатор. Тем не менее, как и большинство индикаторов, использовать его сигналы для торговли без дополнительной фильтрации крайне опасно и может привести к сливу счета. Это – еще один отличный инструмент в копилке трейдера и как им воспользоваться – зависит только от вас. Пользуйтесь индикаторами с умом, анализируйте и взвешивайте ваши решения, и успех непременно будет всегда вам сопутствовать.

Тема на форуме (+более 500 модов индикатора)

Осциллятор в виде гистограммы Cronex_T_DeMarker_GF

Форекс индикатор для МТ5 Cronex_T_DeMarker_GF — это трендовый осциллятор, выполненный в виде гистограммы. Выглядит индикатор как целостная торговая система, в которой можно анализировать как традиционный MACD, так и две средних (скользящих), которые строятся по показателям осциллятора.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Входим в рынок на пересечениях средних. В местах этих пересечений появляются кружочки: зелёный кружочек — предлагается покупать, красный кружочек — предлагается продавать.

Не забудьте загрузить прилагающийся к данному индикатору файл SmoothAlgorithms.mqh в подпапку каталога данных /MQL5/Include.

Окно с входными параметрами индикатора Cronex_T_DeMarker_GF:

Как работает индикатор MACD на Форекс

Как и многие другие индикаторы MACD использует в свое работе анализ скользящих средних, отталкиваясь от них для построения своих значимых уровней. Индикатор MACD был разработан и впервые представлен в 1979 году Жерардом Аппелем. MACD – это аббревиатура английских слов Moving Average Convergence / Divergence, что простым языком обозначает «Схождение и расхождение скользящих средних».

Популярность этого индикатора довольно высока, поскольку MACD принадлежит к группе «Осцилляторов», генерируя хорошие сигналы как при сильном тренде, так и во флете. Для торговли его можно использовать как самостоятельную единицу, так и в комбинации с другими техническими инструментами.

Где найти MACD

Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

Или можно просто найти его в окне «Навигатор».

Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.

Как настроить индикатор MACD

Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры.

В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9. Все используемые moving average применяются к ценам закрытия. Эти настройки являются классическими – их разработал сам автор данного технического инструмента и они до сих пор не утратили свою актуальность, поэтому можно оставить их без изменений.

Как читать MACD

Присоединив MACD к графику цены, можно видеть, что строится он непосредственно под ним, а сама диаграмма индикатора будет представлять ряд вертикальных линий, которые будут располагаться выше-ниже условной нулевой линии. Первое заблуждение, которому подвержены многие начинающие трейдеры, состоит в том, что они воспринимают величину столбцов этого технического инструмента, как некие параметры растущих и затухающих объемов, хотя это вовсе не так.

На самом деле гистограмма просто показывает разницу между двумя скользящими средними. То есть, работает индикатор MACD с двумя линиями. Соответственно, если разница между двумя скользящими средними растет, то увеличиваются в размерах и столбцы диаграммы индикатора. То есть, чем больше зазор между двумя moving average, тем дальше от нулевой линии удаляются отдельные значения MACD, формируя на своем собственном графике какие-то экстремумы.

К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии. Соответственно, это помогает определять существующий тренд без помощи moving average. Если столбцы MACD выше нуля, то тенденция восходящая, если ниже, то, соответственно, нисходящая.

К тому же, представленный выше скриншот позволяет наблюдать – когда разница между двумя скользящими средними постоянно растет (последовательно увеличиваются столбцы MACD), то на рынке имеется какой-то сильный тренд. В свою очередь, когда гистограмма начала падать – можно говорить о коррекции нисходящего тренда. Если будет пересечена нулевая линия, значит будет правильно утверждать о зародившемся сильном нисходящем тренде и так далее.

Сигнальная линия MACD

Помимо столбцов, которые опускаются и подымаются вокруг оси в виде нулевой линии, индикатор MACD содержит также красную пунктирную линию. Ее еще называют сигнальной. Свое название она получила за то, что многие трейдеры, основываясь на ее поведении, ищут точки на вход и выход из рынка.

Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров.

В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу. Такая же ситуация наблюдается и во втором случае, а вот третий обведенный кружок показывает, что пунктирная линия MACD покидает область гистограммы ниже нуля, что свидетельствует о возможности совершения сделки на покупку.

Также сигнальная линия показывает, где следует зафиксировать прибыль и выйти из сделки. Это следует сделать, как только она вновь пересечется со столбцами MACD. Перечисленные способы интерпретации отдельных элементов индикатора относятся к самым простым, но есть более сложные (на первый взгляд) для нахождения сигналы, которые имеют значительно больший вес.

Дивергенция на MACD

Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция – это расхождение, а конвергенция на Форекс – это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так. Сигналы дает только дивергенция, а конвергенция просто часто наблюдается на индикаторе, который собственно постоянно демонстрирует или то, или другое явление, так как параметры индикатора MACD отслеживают сближение и расхождение.

Дивергенции позволяют как покупать, так и продавать. Выше представлены как раз сигналы, позволяющие открывать сделки типа Sell. Наиболее характерным и сильным является первый сигнал, где график цены демонстрирует два последовательно образованных максимума, в то время как индикатор MACD наоборот – формирует из своих столбцов два последовательных минимума.

Второй и третий сигнал более слабые, но в большинстве случаев они все же позволяют совершить торговую операцию и хорошо на этом заработать. Второй сигнал показывает, что цена на графике растет, а гистограмма MACD формирует две последовательные вершины. Третий сигнал рождается, когда двойная вершина наблюдается на самом ценовом графике, а MACD демонстрирует два максимума, где второй ниже предыдущего.

Первый сигнал на продажу по MACD

Чтобы было понятнее, следует снова обратиться за помощью к скриншотам. На представленном ниже изображении хорошо видно, как на графике цены сформировались два последовательных локальных максимума, в то время как диаграмма индикатора MACD эти пики не подтверждает – противопоставляя им две нисходящих вершины.

Поскольку с определением этого сигнала не должно возникать особых проблем, следует разобрать более детально то, когда же следует открывать собственно сделку. То есть, где фиксируется точка входа в рынок. Большинство трейдеров и аналитиков говорят, что как только наметилась сама дивергенция, уже можно продавать. Эту рекомендацию можно встретить практически в любой литературе, посвященной MACD.

Но некоторые эксперты советуют все же для устранения неясности использовать ранее рассмотренную сигнальную линию MACD. То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell).

Как устранить ложные сигналы на MACD

Поскольку данный индикатор – это все же осциллятор, то не нужно забывать об его уязвимом месте – когда на рынке наблюдается сильный тренд, сигнальная линия может формировать некоторое количество ложных сигналов. Чтобы ослабить их влияние и исключить открытие неудачных сделок, нужно следовать двум простым рекомендациям:

  1. следовать за глобальным трендом, то есть если на дневном графике зафиксирована восходящая тенденция, то на более мелких таймфреймах можно игнорировать сигналы на продажу, чтобы не входить в рынок против тренда, так как это обычно ничем хорошим не заканчивается;
  2. применять MACD в сочетании с теорией технического анализа, рассматривая возможность совершения сделки по сигналу после построения линий поддержки и сопротивления или после нахождения подтверждающих сигнал графических моделей (голова и плечи, двойная вершина и так далее).

На заметку следует взять и тот факт, что при определении дивергенции на MACD, линию строят по ценам закрытия, а не по точкам high. Кроме того, при поиске сигнала на продажу, нужно учитывать, что гистограмма должна обязательно быть выше нуля.

Сигналы на продажу MACD

Те же самые сигналы и правила по методу аналогии можно применять и при поиске точек на покупку. Обычно именно в этом случае говорят о конвергенции MACD, так как линии скользящих сближаются. В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку.

Опять же, в этом случае гистограмма MACD обязательно должна быть ниже нуля, где ее последовательные пики становятся ближе к нулевой отметке или формируют двойное дно во втором случае (сигнал посередине на скриншоте). Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого.

В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум. В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей.

Для большей уверенности при размещении ордера на покупку следует соотнести образование дивергенции с какими-то просматривающимися уровнями поддержки и сопротивления или выявить классические графические модели, хорошо известные всем, кто изучал основы технического анализа.

Дополнительные сигналы MACD

Использование только лишь одних дивергенций на MACD – это, конечно, хорошо, однако это весьма узкий взгляд на то, что же может дать пытливому трейдеру данный индикатор. Дело в том, что, как и на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора можно и нужно искать графические модели. Причем, сразу стоит обратить внимание, что эти дополнительные сигналы также в подавляющем своем числе отрабатываются весьма качественно. Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.

Сигнал на продажу

Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. Нет яркой выраженных сигналов разворота, но в итоге – смена тенденций все же произошла, а она могла бы одарить серьезной прибылью каждого, кто смог бы вовремя распознать готовность котировок сменить направление движений.

Однако, если посмотреть на диаграмму индикатора MACD, то там четко видно – столбцы гистограммы рисуют очень наглядную фигуру разворота «Голова – плечи». По правде сказать, встречаться подобные фигуры на индикаторе будут довольно редко, однако каждая из них обладает большим потенциалом, поэтому знать и отслеживать такие дополнительные сигналы от индикатора MACD крайне важно.

Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD.

Сигнал на покупку

То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD. Столбцы гистограммы показывают классическую перевернутую фигуру технического анализа «Голова – плечи», вход в рынок осуществляется при отрыве сигнальной линии от столбцов индикатора, а фиксация прибыли происходит при возвращении к ним.

Линии тренда

Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал.

На скриншоте видно, что линия тренда, проведенная через нижние экстремумы индикатора MACD дает трейдеру надежный уровень поддержки и цена, коснувшись его, отбивается, устремляясь вверх.

Итак, внимательно изучив данный осциллятор, должно быть абсолютно ясно, что показывает индикатор MACD и как это использовать в своих интересах, примыкая к новому ценовому движению, чтобы извлечь из него и себе немного прибыли. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает. На основе этого технического инструмента есть много стратегий, хотя MACD может использоваться как самостоятельный элемент торговой системы. По крайней мере, потенциал для этого у него весьма велик, хотя в данном случае требуется определенный опыт, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых новичками.

Гистограмма MACD — Трейдинг с доктором Элдером

Гистограмма MACD (схождение/расхождение скользящих средних) — индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем ( GeraldAppel ). Он составил две линии MACD из трех скользящих средних, но мы можем улучшить MACD , начертив этот индикатор в виде гистограммы, отражающей расстояние между двумя его линиями. Она помогает выявлять тренды и оценивать соотношение сил быков и медведей. Гистограмма MACD — один из лучших инструментов технического анализа для выявления разворотов трендов.

Прежде чем использовать любой индикатор, нужно понять, как он устроен и что измеряет. Мы уже определили, что цена — это соглашение всех участников рынка о ценности инструмента в данный момент. Скользящее среднее — это средний консенсус о ценности за определенный отрезок времени. Короткое, или быстрое, скользящее среднее отражает среднюю ценность инструмен та за короткий промежуток времени. Длинное, или медленное, скользящее среднее отражает среднюю ценность за более длительный период.

Гистограмма MACD показывает изменения консенсуса, отслеживая разность между коротким и длинным скользящими средними.

Для получения MACD Аппель использовал три экспоненциальных скользящих средних. Для этого нужно:

Вычислить 12-дневное ЕМА на основе цен закрытия.

Вычислить 26-дневное ЕМА на основе цен закрытия.

Вычесть 26-дневное ЕМА из 12-дневного ЕМА и таким образом получить быструю линию, или линию MACD.

Вычислить 9-дневное ЕМА быстрой линии. Это и будет медленная, или сигнальная, линия.

Значения периодов усреднения 12, 26 и 9 стали стандартными и используются в большинстве программных пакетов. Моя проверка показала, что изменение этих периодов мало влияет на сигналы, если только не очень сильно изменять соотношения периодов, например, удвоив один и не меняя другой. Если вы отслеживаете много рынков, можете использовать стандартные периоды. Если же вы отслеживаете всего несколько рынков, есть смысл поэкспериментировать с периодами и подобрать такие, которые наиболее точно улавливают развороты разных акций или фьючерсов. Если в вашей программе нет MACD , вместо коротких и длинных линий MACD можно использовать два экспоненциальных скользящих средних (например, 12-дневное и 26-дневное). Затем к разности между ними применяется формула расчета гистограммы MACD , приведенная ниже.

Быстрая линия MACD отражает краткосрочный консенсус о ценности ин струмента, а медленная сигнальная линия — более долгосрочный. Если быстрая линия поднимается выше медленной, это указывает на усиление бычьего настроя участников рынка. Когда быки становятся сильнее, пора открывать длинные позиции. Если быстрая линия опускается ниже медленной, это говорит о росте медвежьего настроя участников рынка. Когда медведи становятся сильнее, пора играть на понижение. Линии MACD отслеживают тренды, и точки их пересечения подтверждают развороты. Линии MACD , как и все индикаторы тренда, лучше работают в периоды направленного движения цен, но дают ложные сигналы, когда цены входят в горизонтальный торговый коридор. MACD можно усилить, преобразовав его в гистограмму MACD :

Гистограмма MACD = быстр, линия MACD — медл. сигнальная линия.

Гистограмма MACD отражает расстояние между краткосрочным и долгосрочным скользящими средними и представляет полученный результат в виде гистограммы. Она показывает, какова разница между краткосрочным и долго срочным консенсусом о ценности инструмента. Некоторые программы вычерчивают линии MACD , но не гистограмму. В таком случае нужно провести линии

Сигналы для открытия и закрытия позиций не всегда симметричны . Индикатор , даюший хороший сигнал для входа в рынок , зачастую оказывается не лучшим для определения точек выхода ; другой индикатор лучше выполнит эту задачу . Линии MACD подают сигнал к входу , когда быстрая линия пересекает медленную . Если пересечение происходит снизу вверх , это сигнал к игре на повышение , если сверху вниз — на понижение . Дожидаться пересечения линий в обратном направлении не стоит , так как к тому времени значительная часть прибыли испарится .

Можете ли вы найти на этом графике систему биржевой игры ? Пересечение линий MACD подсказывает , когда вступить в сделку , но как выбрать момент выхода ? Какие инструменты помогут определить , когда тренд начинает ослабевать и пора фиксировать прибыль ?

У правого края графика линии MACD дают сигнал играть на повышение , поскольку быстрая линия выше медленной , и обе направлены вверх . 1_1 ена гораздо выше ЕМА , что говорит о переоиененности рынка . Покупка у правого края была бы покупкой в надежде на большего дурака . Чтобы купить по разумной иене , надо разместить приказ на покупку вблизи растущего ЕМА .

MACD , вернуться в меню и запустить индикатор спрэд (или другой подобный), чтобы рассчитать разность между двумя линиями и представить результат в виде гистограммы.

При взгляде на линии MACD разность между ними кажется маленькой. Гистограмма MACD автоматически меняет масштаб так, чтобы заполнить все окно.

Угол наклона гистограммы MACD показывает, кто становится сильнее — быки или медведи. Наклон определяется соотношением двух последних столбиков гистограммы. Если они идут на повышение (подобно стоящим рядом буквам рР), это показывает, что быки крепчают и пора открывать длинные позиции. А если они идут на спад (как стоящие рядом буквы Рр), это значит, что медведи становятся сильнее и пора играть на понижение.

Рынки действуют по двухпартийной системе — быки противостоят медведям. Рост гистограммы MACD показывает, что быки становятся сильнее, а спад говорит о росте силы медведей. Гистограмма MACD помогает сделать ставку на партию, которая побеждает.

Самый сильный сигнал. Гистограмма MACD дает два типа сигналов. Первый, более слабый, есть на каждом столбике — это наклон гистограммы. Когда ее уровень растет, быки набирают силу, а снижение говорит о том, что силу набирают медведи. Цены не двигаются по прямой, и поэтому колебания гистограммы MACD — в порядке вещей.

Сигналы другого типа появляются редко — не чаще чем пару раз в год на дневных графиках большинства рынков. Их стоит дожидаться, поскольку это самые сильные сигналы в техническом анализе. Они представляют собой расхождения между пиками и впадинами цен с одной стороны, и пиками и впадинами гистограммы MACD — с другой. Расхождение происходит, когда тренд ценовых пиков и впадин идет в одном направлении, а тренд пиков и впадин на гистограмме MACD — в противоположном. Требуется несколько недель, иногда больше месяца, чтобы такие расхождения проявились на дневных графиках.

Бычье расхождение возникает, когда цены образуют впадину, поднимаются и затем снова падают до нового минимума. В то же время гистограмма MACD вычерчивает другую модель. При подъеме от первой впадины она поднимается выше нуля, ломая медвежий хребет. Когда же цены падают до более низкого уровня, гистограмма MACD опускается менее глубоко, чем в первый раз. Впадина цен оказывается ниже, а впадина гистограммы выше, указывая на слабость медведей и на то, что нисходящий тренд готов к развороту. Гистограмма MACD подает сигнал к покупке, когда она начинает подниматься от второй впадины.

Иногда бывает, что за второй впадиной следует и третья. Поэтому трейдерам нельзя забывать о защитных стоп-приказах и контроле над капиталом. На рынках нет определенности, только вероятности — даже такой надежный сигнал, как расхождение гистограммы MACD , не всегда срабатывает. Следует поставить стоп-приказ ниже уровня второй впадины, и если он будет выбит, то открыть позицию можно вновь после того, как гистограмма MACD начнет подниматься с третьей впадины — если она выше уровня первой.

На большинстве дневных графиков один или два раза в год гистограмма MACD подает очень сильный сигнал — расхождение между пиками или впадинами иен и индикатора . В точке А курс евро снизился до 84 центов , и гистограмма MACD подтвердила спад , также упав до своего низшего уровня . Подъем иен в точке В был подтвержден энергичным ростом гистограммы : она достигла рекордного за несколько месяиев уровня , указывая , что быки крепчают . В точке В иены образуют двойную вершину , но на гистограмме MACD второй пик чуть ниже первого , что предупреждает о скором развороте вниз . Ао этого момента индикатор и иены изменялись синхронно , но здесь начинается их расхождение .

В точке С иены падают до нового минимума медвежьего рынка , в то время как гистограмма MACD задерживается на уровне чуть ниже осевой линии , значительно выше предыдущей впадины . Ее подъем с этого уровня завершает бычье расхождение , показывая , что медведи обессилели и на ступает время быков .

Когда два или три технических индикатора подают сигналы в одном направлении , они подтверждают друг друга . Обратите внимание , что иены в точке С дали ложный прорыв вниз , активировав защитные стоп — приказы быков и втянув самых неистовых медведей в короткие позииии . Поспешившие быки проиграли , а запоздавшие медведи попали в ловушку , так как после ложного прорыва рынок пошел вверх . Медведям , оказавшимся в ловушке , придется закрывать короткие позииии , когда они уже не смогут выносить боли от растущих потерь , а их покупки ускорят восходящий тренд .

У правого края графика цены растут . Взлет после бычьего расхождения обычно бывает мошным и продолжается в течение нескольких недель .

Медвежье расхождение возникает, когда цены достигают нового пика, падают и затем снова взлетают к более высокому пику. Гистограмма MACD подает первый сигнал тревоги, когда опускается ниже нуля во время падения с уровня первого пика. Когда цены поднимаются до нового, более высокого уровня, гис тограмма MACD поднимается значительно ниже, чем в первый раз. Это расхождение показывает, что быки ослабли, цены продолжают расти только по инерции и тренд готов к развороту.

Сигнал собаки Баскервилей. Гистограмма MACD для трейдеров — как рентгеновские снимки для врачей. Они показывают, насколько прочна или слаба скрытая от невооруженного взгляда структура костей. Быки и медведи могут казаться очень сильными в момент, когда цены достигают нового максимума или минимума, однако расхождение гистограммы показывает, когда партия власти слабеет и цены готовы развернуться.

Открывайте длинные позиции, когда гистограмма MACD образует бычье расхождение, то есть когда цены падают до нового минимума, а гистограмма начинает возрастать от более высокого минимума. Отдавайте приказ покупать после того, как гистограмма MACD начнет подниматься от уровня второй впадины. То, что вторая впадина более мелкая, показывает на слабость медведей, а подъем говорит о том, что быки перехватили инициативу. Разместите защитный стоп-приказ ниже второй впадины. Подъемы после бычьих расхождений обычно бывают очень мощными. Тем не менее всегда следует принимать меры защиты на случай, если сигнал окажется ложным.

Наиболее решительно настроенные трейдеры могут отдавать приказы по формуле стоп-и-разворот: при исполнении стоп-приказа на закрытие длинной позиции брокер должен одновременно открыть короткую. Если сверхсильный сигнал не срабатывает, это показывает, что на рынке подспудно происходят фундаментальные перемены. Если акции, купленные по наиболее сильному в техническом анализе сигналу, обваливаются до уровня защитного стоп-приказа, значит, медведи особо сильны и стоит сыграть на понижение. Закрытие длинных позиций и одновременное открытие коротких редко себя оправдывает, но случаи ложных расхождений гистограммы MACD являются исключением.

Я называю это сигналом собаки Баскервилей. В повести Артура Конан Дойля Шерлок Холмс был приглашен расследовать убийство в сельской усадьбе. Он обратил внимание на то, что жившая в семье собака не лаяла во время совершения убийства. Это означало, что собака знала преступника и убийство совершил кто-то из своих. Холмс раскрыл дело не потому, что произошло какое-то событие, а потому, что ожидаемое событие не произошло. Когда расхождение гистограммы MACD не ведет к смене тренда, это подает нам сигнал собаки Баскервилей.

Открывайте короткие позиции, если гистограмма MACD показывает медвежье расхождение, то есть если цены поднимаются до нового максимума, а гистограмма идет вниз от более низкого максимума. Когда рыночная толпа встает на дыбы и ревет, хочется забыть об осторожности и броситься покупать. Трудно сохранять хладнокровие, когда толпу начинает лихорадить. Но серьезный трейдер всегда следит за расхождениями гистограммы MACD . Если цены растут, падают, а затем вновь поднимаются до еще более высокого уровня, а гистограмма при этом повышается, спадает ниже нулевой линии (ломая бычий хребет) и снова повышается, но уже до более низкого уровня, то такая ситуация создает медвежье расхождение. Это значит, что быки стали слабее, цены растут по инерции и должны будут обрушиться, как только инерция иссякнет.

Гистограмма MACD подает сигнал к занятию коротких позиций, когда начинает снижаться после второго пика. Открыв короткую позицию, разместите стоп-приказ несколько выше последнего пика. Поставить стоп-приказ при открытии короткой позиции в районе ценовых максимумов очень трудно из-за высокой волатильности. Относительно небольшие позиции позволяют устанавливать стоп-приказы на большем расстоянии.

Расхождение между гистограммой MACD и ценами на дневных графиках почти всегда говорит о том, что имеет смысл заключать сделку. Расхождения на недельных графиках обычно отмечают развороты крупных бычьих и медве жьих трендов.

Если гистограмма MACD достигает нового максимума за последние несколько месяцев, это указывает на исключительную силу быков и означает, что цены, скорее всего, вернутся к соответствующему пику и могут его превзойти. Если гистограмма MACD опускается до нового минимума за последние несколько месяцев, это указывает на исключительную силу медведей и означает, что цены, скорее всего, вернутся к этому уровню или упадут еще ниже.

Подъем гистограммы MACD до нового рекордного пика указывает на исключительный всплеск бычьего энтузиазма. Даже если быки возьмут передышку, инерция роста настолько сильна, что после перерыва подъем, скорее всего, возобновится. Спад гистограммы MACD до нового, более глубокого минимума указывает на исключительную силу медведей. В этом случае, даже если быки и смогут вызвать подъем, инерция падения вернет цены к этому минимуму или опустит еще ниже.

Гистограмма MACD — как фары автомобиля, освещающие отрезок дороги перед машиной. Вы не видите всю дорогу, но освещенного отрезка достаточно, чтобы при езде на нормальной скорости быть готовым к повороту.

В ноябре 2000 гола иены фьючерсов на мазут поднялись до исторических высот . Затем спрос начал снижаться , на рынок были выброшены новые запасы , бычья лихорадка закончилась и иены на мазут стали падать . В декабре они упали до 85 иентов ( точка А ). При этом гистограмма MACD опустилась до нового глубокого минимума , указывающего на чрезвычайную силу медведей . Потом был короткий подъем цен к уровню ЕМА , индикатор достиг положи­тельного значения ( перелом медвежьего хребта ), а затем снова упал до нового , но уже менее глубокого минимума ( точка В ). Одновременно на иеновом графике образовался хвост кенгуру , протянувшийся вниз до уровня 75 иентов , после чего иены пошли вверх . Бычье расхождение и хвост кенгуру вместе дали сигнал к покупке . Однако следует помнить : каким бы сильным ни был сигнал , всегда необходимо применять защитные стоп — приказы .

1 Лены на мазут продолжали падать и подали сигнал собаки Баскервилей к продаже , когда преодолели уровень впадины В в районе точки С . Игра на понижение оказалась выгодной , поскольку в итоге иены упали ниже 68 иентов . Ломка бычьего расхождения гистограммы MACD — прекрасный пример сигнала собаки Баскервилей . Фундаментальные факторы должны быть очень сильны , чтобы преодолеть сигнал расхождения . В таких случаях стоит торговать в направлении прорыва после активаиии стоп — приказа .

Если вы достаточно дисииплинированны , чтобы разместить защитный стоп — приказ и развернуть сделку после ломки расхождения , то не растеряетесь , увидев расхождение в следующий раз . Заметив новое бычье расхождение D — E , вы снова откроетесь на повышение .

У правого края графика мы видим небольшое бычье расхождение , иены ненадолго упали ниже уровня марта — апреля и затем стали расти , совершив ложный прорыв вниз и подав сигнал к покупке . ЕМА перестало уменьшаться и стабилизировалось . Теперь следует начинать играть на повышение , разместив защитный стоп — приказ чуть ниже последней впадины

Аналитика Forex (Форекс): сигналы и их структура

Аналитика Forex (Форекс) имеет ключевое значение и является неотъемлемой частью всего процесса торгов на мировом валютном рынке. Посредством специальных инструментов, которые называются Торговые сигналы Forex (Форекс), составляются обзоры и строятся графики, которые отражают движения рынка. Они же нужны на каждом этапе торгов, так как учитываются с минуты начала сделки и перестановки стоп-лосса и до подсчета полученного дохода или понесенных затрат.

Сигналы Forex (Форекс) представляют собой направленный поток информации, они обладают особой структурой и привязаны к конкретным валютным парам: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY.

Итак, торговые сигналы включают в себя следующие составляющие:

  1. Предварительный Форекс-сигнал на покупку или продажу, отправляется он в формате SMS или по ICQ, e-mail, Skype;
  2. Решающий сигнал на продажу или покупку обязан содержать информацию по цене, а также сведения о тейк-профите и стоп-лоссе, здесь особенно важна аналитика;
  3. Форекс-сигналы о перестановке трейлинг-стопа, стоп-лосса или информация об изменении тейк-профита;
  4. Локирование позиции;
  5. Предварительный сигнал об окончании позиции;
  6. Завершающие сигналы о закрытии позиции с обозначением стоимости закрытия и результатом от проведения определенной сделки.

Аналитика Forex (Форекс) имеет и другой аспект. Благодаря ей, вы станете владеть очень важной информацией, так что при анализе рынка ее надо учитывать непременно.

MACD. Технический анализ

Аббревиатура MACD расшифровывается как moving average convergence/divergence, что в переводе на русский язык означает cхождение/расхождение скользящих средних.

В торговом терминале MetaTrader 4 технический индикатор MACD строится в виде гистограммы. MACD гистограмма помогает трейдеру понять расстановку сил между быками и медведями, к тому же MACD гистограмма указывает усиливаются те или иные настроения на рынке, либо затухают.

По мнению многих трейдеров MACD гистограмма – один из лучших индикаторов для технического анализа.

MACD гистограмма строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами, которые указывает сам трейдер, по умолчанию это 12 и 26. Для определения благоприятных моментов для покупки или продажи, на график MACD гистограммы наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.

Наклон MACD-гистограммы определяется соотношением между двумя соседними столбиками. Если следующий столбик выше, то гистограмма идет вверх, если ниже — то вниз.

Когда MACD-гистограмма поднимается, то она показывает, что быки сильнее, чем были раньше, и разумно покупать. Когда MACD-гистограмма падает, то это указывает на то, что медведи становятся сильнее и лучше продавать.

Основное правило торговли с помощью MACD гистограммы построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

MACD поднимается выше сигнальной линии

MACD опускается ниже сигнальной линии

Еще один сигнал к покупке/продаже гистограмма MACD формирует при расхождениях (дивергенции) с ценой финансового инструмента.

Дивергенция между ценами и MACD гистограммой возникает сравнительно редко, но дает один из самых сильных сигналов в техническом анализе.

Дивергенция указывает на основные точки разворота и дает особенно сильный сигнал к покупке или продаже.

Бычье расхождение (дивергенция) формируется тогда, когда новый пик цены не подтверждается новым пиком индикатора, т.е. пик цены выше предыдущего, а соответствующий пик индикатора ниже предыдущего. Этот сигнал указывает на слабость действующего тренда.

Медвежье схождение (дивергенция) возникает тогда, когда новый минимум цены не подтверждается новым минимумом индикатора, т.е. последующий минимум цены ниже предыдущего, а следующий минимум индикатора выше предыдущего. Этот сигнал указывает на слабость медвежьего тренда.

где:
EMA — экспоненциальное скользящее среднее
SMA — простое скользящее среднее
SIGNAL — сигнальная линия индикатора

Гистограмма для Форекса

Показатель среднего движения курса определяет тренд, сглаживая дневные колебания цен. Джеральд Аппель, аналитик и финансист из Нью-Йорка, построил более сложный индикатор. Метод сближения/ расхождения показателя среднего движения курса, или коротко MACD (Moving Average Convergence-Divergence), состоит не из одной, а из трех экспоненциальных МА. На графике индикатор выглядит как две линии, пересечение которых дает торговые сигналы.

Как построить MACD

Оригинальный индикатор MACD состоит из двух линий: сплошной, называемой линией MACD, и пунктирной, называемой сигнальной. Линия MACD образуется двумя экспоненциальными показателями среднего движения курса. Она реагирует на изменение цен относительно быстро. Сигнальная линия представляет собой линию MACD, сглаженную еще одним ЕМА. Она реагирует на изменения цен более медленно.

Сигнал о покупке или продаже подается тогда, когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию. Индикатор MACD включен в большинство программ для технического анализа. Редкий игрок рассчитывает его вручную: компьютер делает это быстрее и точнее.

Для расчета MACD:

1. Рассчитайте 12-дневное ЕМА по ценам закрытия.

2. Рассчитайте 26-дневное ЕМА по ценам закрытия,

3. Вычтите 26-дневное ЕМА из 12-дневного ЕМА и нарисуйте эту разность сплошной линией. Это быстрая линия MACD (MACD Line),

4. Рассчитайте 9-дневное ЕМА от быстрой линии, и нарисуйте результат пунктирной линией. Это медленная сигнальная линия (Signal Line) (см. рис 17).

Каждая цена отражает консенсус по поводу стоимости между всеми участниками рынка на момент совершения сделки. Показатель среднего движения курса отражает средний консенсус за заданный период — совмещенный фотоснимок консенсуса масс. Длительное усреднение отслеживает долговременный консенсус, краткосрочное усреднение — краткосрочный.

Рис. 17. Расчет MACD и MACD-гистограммы.

Для получения линий MACD и MACD-гистограммы проделайте следующее:

1. Вычислите 12-дневное и 26-дневное ЕМА по ценам закрытия.

2. Вычтите 26-дневное ЕМА из 12-дневного, чтобы получить быструю линию MACD.

3. Вычислите 9-дневное ЕМА от быстрой линии MACD, чтобы получить медленную сигнальную линию. Нарисуйте обе, это будет классический индикатор MACD.

4. Вычтите сигнальную линию из линии MACD, чтобы получить MACD-гистограмму.

Пересечения линии МАСD с сигнальной указывают на сдвиг в балансе сил между «быками» и «медведями». Быстрая линия MACD отражает консенсус масс за короткий период. Медленная сигнальная линия отражает консенсус за более длительный период. Когда быстрая линия MACD поднимается над медленной сигнальной линией, это говорит о том, что «быки» доминируют на рынке, и лучше играть на повышение. Когда быстрая линия проходит под сигнальной, это говорит о том, что «медведи» доминируют на рынке и стоит играть на понижение.

Пересечение линии MACD и сигнальной показывает изменение рыночных течений. Играть в направлении пересечения, значит идти в ногу с массой рынка. Такая система дает меньше сигналов к игре и меньше всплесков, чем механическая система, построенная на одном показателе среднего движения курса.

1. Когда быстрая линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это дает сигнал о покупке. Покупайте и поместите страховочные меры ниже последнего локального минимума.

2. Когда быстрая линия пересекает сигнальную сверху вниз, это дает сигнал о продаже. Продавайте и поместите страховочные меры выше последнего локального максимума (рис. 18).

Рис. 18. Линии MACD

Когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию снизу вверх, это дает сигнал к покупке. Сигнал к продаже подается тогда, когда быстрая линия пересекает медленную двигаясь вниз. Этот метод позволяет обнаружить все важные тренды и дает всплески реже, чем пересечения цен и одного показателя среднего движения.

Многие игроки пытаются оптимизировать MACD за счет использования других МА вместо стандартных 12, 26 и 9-дневных ЕМА. Популярен выбор 5-34-7. Некоторые игроки пытаются связать MACD с рыночным циклом. К несчастью, большую часть времени на рынке нет циклов (см. главу 5.5). Если вы используете цикл, то первое ЕМА должно быть в четверть длины доминирующего цикла, а второе ЕМА в половину его длины. Третье ЕМА — это инструмент сглаживания, который не нужно привязывать к длине цикла. Остерегайтесь оптимизировать MACD слишком часто. Если вы достаточно долго поработаете с MACD, то сможете заставить его дать вам на одних и тех же данных любой сигнал.

Те игроки, чье математическое обеспечение не включает этот индикатор, могут построить MACD «дешево и сердито». Некоторые пакеты позволяют только нарисовать два ЕМА. В этом случае вы можете использовать пересечения между двумя ЕМА, например, 11 и 26-дневными, как замену линии MACD и сигнальной линии.

MACD-гистограмма дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями», чем первоначальный MACD. Она показывает не только то, кто, «быки» или «медведи», контролируют ситуацию, но и то, становятся они сильнее или слабее. Это один из лучших инструментов, доступных при техническом анализе рынка.

MACD-гистограмма = MACD линия — Сигнальная линия

MACD-гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией (рис. 17). Она рисует эту разницу в виде гистограммы — последовательности вертикальных столбиков. Эта разница может быть очень мала, но компьютер развернет ее на весь экран.

Если быстрая линия выше сигнальной, значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси. Если быстрая линия идет ниже медленной, то MACD-гистограмма дает отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Когда обе линии пересекаются, MACD-гистограмма дает 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сближаются, MACD-гистограмма становится уже.

Наклон MACD-гистограммы определяется соотношением между двумя соседними столбиками. Если следующий столбик выше, то гистограмма идет вверх, если ниже — то вниз.

MACD-гистограмма показывает разницу между долгосрочным и краткосрочным консенсусом по поводу стоимости на рынке. Быстрая линия MACD отражает консенсус за более короткий период. Медленная сигнальная линия отражает консенсус за более длительный период. MACD-гистограмма отслеживает разницу между двумя линиями.

Наклон MACD-гистограммы описывает доминирующую на рынке группу. Поднимающаяся MACD-гистограмма говорит о том, что «быки» становятся сильнее. Падающая MACD-гистограмма говорит о том, что сильнее становятся «медведи».

Когда быстрая линия MACD поднимается быстрее, чем медленная сигнальная линия, MACD-гистограмма поднимается. Она показывает, что «быки» сильнее, чем были раньше, и разумно покупать. Когда быстрая MACD линия падает быстрее, чем медленная линия, MACD-гистограмма падает. Это показывает, что «медведи» становятся сильнее и лучше продавать.

Когда наклон MACD-гистограммы совпадает с движением цен, тренд в безопасности. Когда MACD-гистограмма идет в противоположном ценам направлении, состояние тренда под вопросом. Лучше играть в направлении наклона MACD-гистограммы, поскольку он показывает, кто, «быки» или «медведи», доминируют на рынке.

Наклон MACD-гистограммы более важен, чем ее положение выше или ниже оси. Лучший сигнал к продаже подается тогда, когда MACD-гистограмма выше нуля, но наклонена вниз, показывая, что «быки» выбились из сил. Лучший сигнал к покупке подается, когда MACD-гистограмма ниже оси, но наклонена вверх, показывая, что «медведи» выдыхаются.

MACD-гистограмма дает игроку два типа сигналов. Один обычный, возникающий при каждой новой черте на графике цен. Другой редкий, возникающий только несколько раз в год на любом рынке, но зато очень сильный.

Обычный сигнал дается наклоном MACD-гистограммы (рис, 19). Если текущий столбец выше предыдущего, то наклон вверх. Это говорит о том, что у руля «быки» и нужно покупать. Когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон вниз. Это говорит о том, что командуют «медведи» и пора продавать. Если цены идут в одну сторону, а MACD-гистограмма идет в другую, значит доминирующая толпа теряет свой энтузиазм и тренд на самом деле слабее, чем кажется.

Рис. 19. Расхождения MACD-гистограммы

MACD-гистограмма подтверждает тренд, когда он дает новые максимумы и минимумы одновременно с ценами. Новые минимумы MACD-гистограммы в точках А и F подтверждают нисходящий тренд. Новые минимумы этого индикатора говорят игроку о том, что нисходящий тренд, вероятно, снова достигнет минимальных значений А и F или опустится еще ниже. Новые максимумы С и D MACD-гистограммы подтверждают восходящий тренд. Они говорят о том, что восходящий тренд, вероятно, снова достигнет или превзойдет максимумы С и D.

Дивергенция между MACD-гистограммой и ценами указывают на основные точки разворота. Эти сигналы появляются редко, но если они появились, то, как правило, позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренд а. Дивергенция «быков» А-В дает прекрасную возможность купить. Цены в новом минимуме, а минимум индикатора выше предыдущего. Это говорит о том, что «медведи» выдохлись и «быки» готовы перехватить инициативу.

Дивергенция «медведей» D-E дает прекрасную возможность для продажи. На правом краю графика оказалась дивергенция «быков» F-G. Лучшее время для покупки тогда, когда MACD-гистограмма двинется вверх из своего второго минимума G. Если вы играете на повышение, поместите предохранительную остановку ниже минимума цен G. Повышайте ее по мере развития тренда.

1. Покупайте, когда MACD-гистограмма перестает падать и движется вверх. Поместите предохранительную остановку ниже последнего локального минимума.

2. Продавайте, когда MACD-гистограмма перестанет расти и пойдет вниз. Поместите предохранительную остановку выше последнего локального максимума.

Дневная MACD-гистограмма так часто движется вверх и вниз, что продавать и покупать всякий раз, когда это происходит, не практично. Изменения наклона MACD-гистограммы значительно более информативно на недельном графике, поэтому именно она включена в Систему Трех Экранов (см. главу 9.1).

Когда ждать новый пик или спад

MACD-гистограмма работает как фары у машины — она позволяет игроку увидеть дорогу впереди. За максимумами и минимумами этого индикатора обычно следуют максимумы и минимумы цен.

Рекордный за последние три месяца пик на ежедневной MACD-гистограмме показывает, что «быки» чрезвычайно сильны и цены, скорее всего, поднимутся еще выше. Рекордный минимум на MACD-гистограмме за последние три месяца показывает, что впереди, видимо, еще более низкие цены.

Когда MACD-гистограмма достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в полном здравии и следующий подъем должен достичь или превзойти предыдущий максимум. Если MACD-гистограмма падает до нового минимального значения во время нисходящего тренда, то «медведи» сильны и спад, вероятно, достигнет или превзойдет предыдущий минимум.

Самый сильный сигнал технического анализа

Дивергенция между ценами и MACD-гистограммой возникает на любом рынке только несколько раз в году, но она дает один из самых сильных сигналов в техническом анализе. Эта дивергенция указывает на основные точки разворота и дает особенно сильный сигнал о покупке или продаже. Сигнал не возникает в каждом важном максимуме или минимуме, но если вы его видите, то это значит, что вскоре должно быть фундаментальное изменение направления.

Когда цены поднимаются к новому максимуму, а MACD-гистограмма останавливается на более низком значении, образуется дивергенция «медведей» (Bearish Divergence) (рис. 19). Меньший подъем на MACD-гистограмме показывает, что «быки» внутренне слабы, несмотря на высокие цены. Когда «быки» выдыхаются, «медведи» готовы перехватить инициативу. Дивергенция «медведей» между MACD-гистограммой и ценами указывает на слабость вершины рынка. Она дает сигнал к продаже тогда, когда большинство игроков чувствуют возбуждение от прорыва к новым вершинам!

3. Продавайте, когда MACD-гистограмма двинется вниз от своего второго» более низкого максимума, в то время как цены достигли большего максимума. Предохранительную остановку поместите выше последнего максимума.

Пока цены дают минимумы и MACD-гистограмма продолжает опускаться ниже, это подтверждает нисходящий тренд. Если цены упали до нового минимума, а MACD-гистограмма опустилась не так низко, как раньше, то образовалась дивергенция «быков» (Bullish Divergence). Она говорит о том, что цены падают по инерции, «медведи» слабее, чем кажутся, а «быки» готовы к перехвату инициативы. Дивергенция «быков» между ценами и MACD-гистограммой показывает силу в рыночном дне. Она дает сигнал покупать тогда, когда большинство игроков напутаны спадом до нового минимума!

4. Покупайте тогда, когда MACD-гистограмма двинется вверх из своего второго, менее глубокого минимума, в то время как цены падают до нового минимума. Поместите страховочные меры ниже последнего минимума.

Если дивергенция «быков» между MACD-гистограммой и ценами будет забыта, и цены упадут до нового минимума, вы остановитесь. Продолжайте следить за MACD-гистограммой. Если она остановится в еще более мелком минимуме при достижении ценами рекордно низкого уровня, то вы столкнулись с «тройной дивергенцией «быков» — особенно сильным сигналом к покупке. Снова покупайте, как только MACD-гистограмма двинется вверх от третьего мелкого минимума. Обратное применимо к продаже при «тройном расхождении «медведей».

Еще о MACD-гистограмме

MACD-гистограмма работает на любом временном масштабе: недельном, суточном и внутри дня. Сигналы от недельной MACD-гистограммы предвещают большие изменения цен, чем сигналы от дневного индикатора. Это верно для всех индикаторов, сигналы больших временных масштабов соответствуют большим изменениям цен.

Когда вы работаете с недельной MACD-гистограммой, не ждите пятницы, чтобы проверить наличие сигнала. Ведущий тренд может измениться в середине недели, рынок не следит за календарем. Поэтому исследовать недельные данные нужно каждый день.

Индикатор MACD – как измерить силу тренда? + Торговая стратегия MACD

Привет всем трейдерам!

В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.

Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.

По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует скользящие средние, которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом терминале МетаТрейдер 4. Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:

Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).

Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего тренда на рынке Форекс. Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.

→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.

→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен разворот тренда в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.

Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.

Сигнал для покупки Buy:

Сигнал для продажи Sell:

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.

→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал дивергенции на Форекс. Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье здесь.

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести линию тренда на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).

Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.

Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Стратегия MACD: описание и правила торговли

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента Евро Доллар, таймфрейм M30. Итак, открываем график этой валютной пары и наносим нужные нам индикаторы:

  1. MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
  2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?

На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:

Как видим на графике выше, локальные экстремумы для уровней поддержки и сопротивления, должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия японской свечи выше уровня сопротивления.

Ордер стоп лосс выставляем на уровне нижней границе диапазона от индикатора MACD. Для сопровождения сделки здесь лучше всего использовать ручной трейлинг стоп, перемещая уровень stop loss, через каждых 50-70 пунктов движения цены в сторону открытия, постепенно на уровень скользящей средней, после в безубыток и т.д.

Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

При этом можно продолжать модифицировать стратегию с данным индикатором на разных таймфреймах с использованием мани менеджмента для каждой сделки, это может достаточно увеличить прибыль и улучшить показатель эффективности данной стратегии.

Вот еще несколько ссылок на проверенные торговые стратегии с индикатором MACD:

Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:

Технический анализ построение MACD в excel.

Графический смысл гистограммы MACD заключается в подтверждении продолжения тенденции (направления к развитию) движения цены. Грубо говоря, акции продолжают дешеветь или дорожать. Направление движения цены определяется как разница между двумя соседними столбиками.

Для построения гистограммы MACD мы используем excel.

1) Сначала нам потребуются исторические данные для анализа. В предыдущей статье я приводил пример, где такие данные можно раздобыть. Последуем этому примеру и перейдем на брокерскую страничку экспорта данных:

Выставив требования к формату скачиваемых данных получаем файл с данными формата csv, который понимает excel.
Также исторические данные по интересующему нас инструменту можно скачать на сайте брокера ЗАО «ФИНАМ по этой ссылке.

2) В конечном итоге должен получиться вот такой набор:

3) Теперь создадим новый лист в книге excel для расчетов и построения графика технического анализа. Так и назовем этот лист: «Расчет MACD». Затем скопируем на этот лист столбец с датами и столбец с данными цены закрытия . Вот так:

4) Теперь рассчитаем экспоненциальную скользящую среднюю с окном в 12 дней (EMA 12). ЕМА 12 рассчитывается по формуле:

Заложим эту формулу в столбец справа от цены закрытия . Для этого запись в ячейку начинаем с символа «=», что сообщает процессору excel о том, что будет вводится формула. Для первой ячейки формула немного другая чем для остальных ячеек, из-за того, что вместо вчерашней EMA12 следует подставить сегодняшнюю цену закрытия. Вот так:

Скопируем получившуюся формулу в ячейку ниже и немного подредактируем: вместо значения из ячейки B3, во второй части формулы, подставим значение из ячейки C2. C2- это и будет EMA12 предыдущего дня.

Должно получиться вот так:

Теперь размножим формулу полученную во второй ячейке для всего столбца EMA12. Для этого кликнем один раз мышкой в ячейку C3 так, чтобы вокруг ячейки появилась черная жирная рамочка, затем перемещаем курсор в правый нижний угол черной жирной рамочки так, чтобы курсор принял форму жирного черного крестика и двойным кликом левой кнопки мышки размножаем формулу на весь столбец. Вот так:

Теперь аналогичным образом рассчитаем экспоненциальную скользящую среднюю с окном в 26 дней (EMA 26). ЕМА 26 рассчитывается по формуле:

Заложим эту формулу в столбец справа от рассчитанной EMA12. Для этого запись в ячейку начинаем с символа «=», что сообщает процессору excel о том, что будет вводится формула. Для первой ячейки формула немного другая чем для остальных ячеек, из-за того, что вместо вчерашней EMA26 следует подставить сегодняшнюю цену закрытия. Вот так:

Скопируем получившуюся формулу в ячейку ниже и немного подредактируем: вместо значения из ячейки B3, во второй части формулы, подставим значение из ячейки D2. D2- это и будет EMA26 предыдущего дня. Должно получиться вот так:

Теперь размножим формулу полученную во второй ячейке для всего столбца EMA26. Для этого кликнем один раз мышкой в ячейку D3 так, чтобы вокруг ячейки появилась черная жирная рамочка, затем перемещаем курсор в правый нижний угол черной жирной рамочки так, чтобы курсор принял форму жирного черного крестика и двойным кликом левой кнопки мышки размножаем формулу на весь столбец. Вот так:

Поздравляю! Мы с вами справились с расчетом экспоненциальных средних. Теперь следует получить «быструю» линию MACD. Для этого нужно из EMA12 вычесть EMA26. Забьем эту формулу в следующий столбец справа:

Теперь нужно вычислить девятидневную экспоненциальную скользящую среднюю для «быстрой» линии MACD. Полученная линия будет называться «сигнальной» линией MACD. Расчет произведем по следующей формуле:

Аналогичным образом забиваем формулу расчета в excel в ячейку правее «быстрой» линии MACD:

В ячейке нижнего ряда корректируем формулу также, как делали это при расчете двадцатишестидневной и двенадцатидневной экспоненциальных скользящих средних. Вот такая должна быть формула в ячейке F3:

И наконец-то мы можем рассчитать последний столбец данных для построения гистограммы MACD. Значениями этого столбца для построения гистограммы является разность между «быстрой» и «сигнальной» линиями MACD. Вбиваем последнюю формулу расчета данных для построения гистограммы:

Рассматривать гистограмму MACD гораздо удобнее рядом с графиком колебания цен на анализируемый инструмент. В предыдущей статье я подробно описал как построить такой график. Для построения графика цен на инструмент скопируем выборку необходимых данных на отдельный лист. Как-то так :

Построение биржевого графика проще всего произвести здесь же, на этом листе. Затем следует его скопировать на отдельный лист, тот на котором мы разместим и гистограмму MACD.

+ » src=»http://www.begomotbed.ru/wp-content/uploads/2012/06/Ris22-1024×818.png» alt=»Ris22″ w />

Создаем отдельный лист для наших графиков. Вставляем из буфера обмена скопированную диаграмму и немного настраиваем ее внешний вид. Окно с графиком растягивается и сокращается по длине и ширине подобно окнам в самой Windows. А ткнув левой кнопкой мыши в шкалу со значениями цен можно изменить формат данных оси построения графика. После такого тычка шкала значений вертикальной (в нашем случае) оси выделяется прямоугольной рамкой. Как только появилась такая рамка следует нажать правую кнопку мыши для вызова контекстного меню. В контекстном меню левой кнопкой мыши выбираем строку , вот так:

В открывшемся диалоговом окне настройки параметров оси графика настраиваем минимальное значение (80) и максимальное (160). Это верхние две строчки в открывшемся диалоговом окне. На рисунке ниже показано нужное положение радиокнопок и вписаны значения 80 и 160 в соответствующие строки:

Под окном графика цен вставляем окно для будущей гистограммы MACD. В главном меню выбираем вкладку > затем подменю > и в выпадающем меню выбираем левый верхний значок гистограммы, этот значок подсвечен желтым на скрин-шоте ниже:

Главное, перед вставкой второго графика не забыть снять выделение с первого. Иначе может произойти замещение одного графика другим, а нам нужны оба графика. Перед вызовом меню > недурно будет навести курсор на ячейку А16 и нажать левую кнопку мыши. После вставки гистограммы нам необходимо указать наш столбец с расчетными данными гистограммы MACD. Для этого следует навести курсор мыши на гистограмму и нажать правую кнопку мыши для вызова контекстного меню управления диаграммой. В открывшемся контекстном меню выбираем пункт :

» src=»http://www.begomotbed.ru/wp-content/uploads/2012/06/Ris26-1024×818.png» alt=»Ris26″ w />

> в левой нижней части окна и вызываем окно выбора данных для графика» src=»http://www.begomotbed.ru/wp-content/uploads/2012/06/Ris27.png» alt=»Ris27″ w />

После нажатия кнопки > в предыдущем окне нам следует набрать наименование нашего графика — «MACD», а в нижнем ряду нажать кнопочку справа от ряда:

После нажатия на кнопку справа от нижнего ряда открывается узенькое окошко «Изменение ряда». Не закрывая этого окна переходим с помощью мыши на лист с названием MACD :

наводим курсор на ячейку с адресом G2 и жмем левую кнопку мыши, ячейка выделяется тонкой пунктирной рамочкой:

Колесом мыши или с помощью боковых ползунков окна excel переходим к ячейке с адресом G54, нажимаем кнопу и удерживая ее тыкаем левой кнопкой мыши в ячейку G54 при этом весь столбец охватывается тонкой пунктирной линией:

и удерживая ее тыкаем левой кнопкой мыши в ячейку G54 при этом весь столбец охватывается тонкой пунктирной линией» src=»http://www.begomotbed.ru/wp-content/uploads/2012/06/Ris31-1024×818.png» alt=»Ris31″ w />

После того, как столбец с данными охвачен тонкой пунктирной линией в окошке «Изменение ряда» следует нажать кнопочку справа. После этого откроется окно «Изменение ряда» с двумя строками. Вот в этом окошке можно нажать кнопку > и перейти к окну публикации графика:

> и перейти к окну публикации графика» src=»http://www.begomotbed.ru/wp-content/uploads/2012/06/Ris32.png» alt=»Ris32″ w />

Вернувшись на лист с наименованием «ГРАФИКИ» в окне выбора данных для построения гистограммы тоже нажимаем кнопку >:

>» src=»http://www.begomotbed.ru/wp-content/uploads/2012/06/Ris33-1024×818.png» alt=»Ris33″ w />

Можно немного поиграть с размером окон для графиков и получить тот результат, который кажется нагляднее:

А вот те же самые графики, построенные торговой системой QUIK. Похоже получилось у нас с вами ?

Гистограмма объёма на графике бинарных опционов

Известно, что мониторинг рыночных Объёмов в торговле бинарными опционами считается одним из наиболее достоверных способов подтверждения действующего тренда. Чаще всего используется гистограмма Объёма. Порой инвесторы выделяют торговые Объемы в качестве отдельного графика – тикового. Достоинство такого графика состоит в выявлении таких важных показателей, как степень активности рынка, Объёмы покупок и продаж опционов по обозначенному базовому активу – валютной паре или товару. Вместе с тем присутствуют и недостатки. Главный из них заключается в невозможности охарактеризовать количественно изменение цены за определенный интервал времени. Поэтому для сбора и анализа этих данных инвесторы выбирают альтернативные методы оценки рыночной динамики.

Что такое Объём?
Объём позволяет инвестору максимально точно определить изменение спроса и предложения на финансовом рынке. Эти данные в сочетании с графиком текущих цен позволяют сделать прогноз будущего направления движения котировок.

Как выглядит индикатор Объёма?
На графике базового актива гистограмма Объёма визуализируется в нижней части интерфейса. Выглядит она как вертикальные столбики, формирующиеся поочередно. Линия Объёма имеет жёсткую привязку к нулевому уровню. Ведь показатель торговых Объёмов не может иметь отрицательное значение. Активность рынка оценивается по высоте гистограммы. Чем её столбики выше, тем выше Объёмы рыночных торгов. Чем меньшую активность проявляют продавцы и покупатели, тем ниже столбики гистограммы.

Применение гистограммы Объёмов в торговле бинарными опционами

Понять, как работает индикатор Объёма, и применить его показания в торговле бинарными опционами очень просто. Повышенные Объёмы торгов говорят о том, что на рынке присутствует сильная тенденция. Каким бы ни был текущий тренд – нисходящим или восходящим – он подтверждён гистограммой Объёмов. Тяготение высоты столбиков к нулю указывает на снижение Объёмов торговли и утрату силы текущего тренда.

Дополнительные индикаторы

Как правило, наряду с гистограммой Объёма инвесторы используют её скользящую среднюю с двадцатидневным периодом. Выбор настроек связан с примерным количеством рабочих дней в месяце. Если высота столбиков относительно скользящей средней повышается, это говорит об укреплении текущей тенденции. А если снижается – свидетельствует о затухании доминирующего тренда.

О чём ещё говорит гистограмма Объёма?
Показатель Объёма обладает способностью подтверждать не только силу устоявшейся тенденции. Разворотные модели или фигуры продолжения тренда также могут быть подтверждены посредством роста столбиков гистограммы Объёмов.

Эффективность
Гистограмма Объёма – полезный информативный инструмент для торговли бинарными опционами. Сведения о рыночных Объёмах активно использовались ещё Чарльзом Доу – основоположником технического анализа в биржевой торговле. Одним из его знаменитых изречений было: «Объём подтверждает тренд». И это утверждение действительно справедливо.

Гистограмма MACD для Форекс-Трейдера

Профессиональные трейдеры знают насколько важно для биржевого спекулянта не только открыть торговой счет у самого стабильного брокера, но и качественно и своевременно определить разворот тренда. Только зная точку разворота можно получить максимальную прибыль и не уйти в убыток. Выявить разворот тренда поможет индикатор созданный Джеральдом Аппелем. Называется он MACD.

Индикатор MACD– это две линии, координаты которых расчитываются на основе трех скользящих средних. Но можно усовершенствовать этот индикатор, если создать из него гистограмму, явно показывающую расстояние между двумя обычными линиями индикатора.

Гистограмма MACDпозволяет не только видеть тренды на рынке, но и оценивать текущие силы быков и медведей на валютной бирже. Это один из самых качественных и надежных индикаторов для выявления разворота тренда.

Использовать индикатор правильно, можно, только если понимать, как он устроен и работает. Можно сказать, что цена является показателем мнений всех участников рынка на данный момент времени. Скользящее среднее показывает отношение участников рынка за определенный период времени. Более длинное скользящее показывает отношение за больший период времени. Гистограмма MACDпоказывает изменение разницы в соотношении ценности за длинный и короткий период.

Для построения MACDнеобходимо вычислить несколько экспоненциальных средних:

  • На основе цен закрытия определяется ЕМА за 12 периодов;
  • На основе цен закрытия определяется ЕМА за 26 периодов;
  • На основе цен закрытия определяется ЕМА за 9 периодов, это сигнальная короткая линия.

Основная линия MACDстроится как разность ЕМА за 26 и 12 периодов. На графике отображается именно она и сигнальная линия.

Данные периодов за долгие годы использования стали стандартом и экспериментировать с периодами на популярных рынках совершенно не стоит.

Сигналы от MACD

Сигналом служит пересечение длинной линией короткой линии. Если 9 дневное EMAпересекает основную линию снизу вверх, то стоит играть на повышение. Если пересечение проходит сверху вниз, то надо открывать короткие позиции.

Подобно большинству индикаторов линии MACDотлично работают только при направленном движении цен, а когда рынок встал в горизонтальный коридор, то индикатор начинает порождать ложные сигналы.

Повышаем качество MACD – строим гистограмму

Гистограмма показывает величину расстояния между линиями MACD. Разница между линиями MACDкажется маленькой, но на гистограмме, которая полностью заполняет доступное окно меняя масштаб разница хорошо видна.

Наклон гистограммы показывает, кто правит на рынке – быки или медведи.

Более сильный сигнал от гистограммы появляется достаточно редко, но это один из самых сильных и надежных сигналов во всем техническом анализе. Он выглядит как расхождение между вершинами и впадинами цен и вершинами и впадинами гистограммы.

Расхождение происходит, когда тренд на графике имеет направление отличное от направления тренда на гистограмме. Но даже при этом сигнале всегда стоит помнить о стоп-приказах и грамотно выставлять их.

Длинная позиция открывается в том случае если имеется бычье расхождение. Цены идут к новому минимуму, а гистограмма растет от более высокого минимума. Приказ отдается после того, как гистограмма начинает расти от второй впадины. Стоп-приказ необходимо разместить на уровне чуть ниже второй впадины.

Короткая позиция открывается в случае медвежьего расхождения. То есть цены растут к новому максимуму, а гистограмма падает вниз от более низкого максимума.

Гистограмма MACDосвещает перед собой достаточное пространство рынка, чтобы вовремя среагировать на разворот цен и своевременно фиксировать прибыль и открывать позиции.

Добавить комментарий

Посмотрите похожие материалы:

  • Хитрость Востока: Стратегия Ишимоку для Форекс-Трейдера
    Международный Валютный Рынок или Форекс в наши дни доступен как никогда. Стоит только выбрать брокера, и можно сделать.
  • Японские свечи на рынке Форекс — Часть 1
    Форекс – это одна из самых доступных дорог к финансовой независимости. Сделать первый шаг на замечательную дорогу.
  • Индикатор «Каги» — форекс-трейдинг по-японски
    Стать биржевым спекулянтом просто. Достаточно у стабильного брокера. Если трейдер хочет уйти с рынка с неплохим.
  • Индикатор «Каги» — Форекс-трейдинг по-японски – Часть 2
    Итак, мы продолжаем рассматривать график «Каги» применительно к рынку Форекс. В мы рассмотрели появление.
  • Японские свечи на рынке Форекс – Часть 2
    Итак, это вторая часть статьи про анализ японских свечей, в рассматривалась методика построения свечных графиков и.
  • Форекс: дисциплина и валютный рынок
    Кажется, что стоит только у хорошего брокера. Выбрать популярную рабочую торговую систему и на счет потекут хорошие.
  • Японские свечи для Форекс-трейдера – Часть 3
    Сегодня мы продолжаем рассматривать модели японских свечей формирующиеся на свечных графиках цен. Первую и вторую.
  • Японские свечи на рынке форекс – Часть 4
    Сегодня четвертая часть материала по изучению моделей японских свечей, которые можно встретить на рыночных графиках.
  • Японские свечи для Форекс-Трейдера. Часть 5
    Мы продолжаем проводить анализ свечных моделей свидетельствующих о развороте рынка. Предыдущие главы материала можно.
  • Японские свечи для Форекс-трейдера. Часть 6
    Настало время для очередной части статьи про модели японских свечей на ценовых графиках. Надеюсь, что все те, кто уже.
  • Японские свечи для Форекс-Трейдера (Часть 7)
    Скорее всего, вы уже у надежного Форекс-брокера и начали свой путь к вершинам мастерства игры на бирже. Надеюсь, что.
  • Японские свечи для Форекс-Трейдера. Часть 8
    В предшествующих статьях было рассмотрено немало графических моделей японских свечей, что уже позволяет вести.
  • 7 эффективных моментов для беспроигрышного открытия позиций на рынке Форекс
    Форекс – это дорога к финансовой независимости. Вступить на этот путь достаточно просто. Стоит только найти.
  • Шокирующий трейдинг или свечи «дожи» на рынке
    Форекс – отличная возможность заработать деньги своим умом. Это один из самых доступных способов для повышения.
  • Как выбрать самую эффективную торговую систему на рынке Форекс
    Получить прибыль на валютном рынке можно только в том случае, если у вас есть особый набор правил и предписаний.

Пишите ваши отзывы, после рассмотрения они будут опубликованы.

После изучения теории любой новичок на рынке Форекс начинает работу с демо-счетов. По статистике, больше половины трейдеров показывают приличную прибыль на виртуальных деньгах. Виртуальные победы вселяют уверенность в трейдеров, но при переходе на реальные счета большинство проигрывает. Они не учитывают, что торговля реальными деньгами в сотни раз сложнее из-за психологического фактора, отсутствующего на демо.

Если вы являетесь одним из тех людей, которому надоело жить жизнью простого рабочего, вы хотите что-то изменить, но не знаете как, тогда этот материал именно для вас.

Пишите свои комментарии, после рассмотрения они будут размещены на сайте.

Инвестиции — это долгосрочные вложения капитала в различные инновационные проекты, новые или существующие предприятия, различных сфер деятельности и форм собственности, предпринимательские проекты или социально-экономические программы и так далее. Особенностью инвестиций является долгосрочность окупаемости проектов.

Модель Солоу исследует влияние на экономический рост сбережений, роста населения и технологического прогресса. Модель экономического роста Солоу является необходимой отправной точкой практически всех исследований экономического роста. С ее помощью выявляются причины временного и постоянного, устойчивого роста экономики и существования различий в уровне жизни населения разных стран.

На официальном сайте, сервис «Личный кабинет» был запущен в апреле 2008 года. Личный кабинет является специальным разделом, в котором зарегистрированные пользователи смогут получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы, а так же смогут получить широкий спектр услуг и возможностей. Личный кабинет – по-другому можно назвать персональной страницей пользователя, которую он может настроить под свои предпочтения и наполнить содержимое кабинета тем, что для него является наиболее необходимым в настоящее время.

Хабермас рассматривает современность как «незаконченный проект». Центральной проблемой продолжает оставаться рациональность. Утопическая цель заключается в том, чтобы максимально рационализировать так называемые им «систему», так и «жизненный мир». Т.е. есть «Система» – это государство и экономика (они действуют стратегически и рационально) И есть «Жизненный мир» – это частная жизнь людей и гражданское общество (они коммуникативны и подвержены морали).

Гидденс характеризует современную эпоху как радикализированный модерн, главной чертой которого является рефлексивность

Гидденс рассматривает современность как «сокрушительную силу», которая, в некоторой степени, не управляема.

Глобализация стала важнейшей проблемой для современной социологии. У Гидденса есть краткое определение глобализации: «Я определяю её как действие на расстоянии». Или более развёрнутая дефиниция: «Глобализация есть интенсификация социальных отношений всемирного масштаба, которые связывают удалённые локальности таким образом, что события, происходящие в одном месте, формируются тем, что происходит за много миль от них, и наоборот». Глобализация Э. Гидденсом трактуется как естественное продолжение изначальных тенденций модернити. Глобализация по Гидденсу имеет пять составляющих:

Теории модерна в современной социологической теории появляются после теорий постмодерна как ответная реакция, на эти теории. Все теории модерна говорят о том, что, несмотря на появление «новой понятийности» и знаний, общество по-прежнему функционирует, опираясь на принципы эпохи просвещения. Модерн никуда не исчез и не заменен постмодерном! Общества по-прежнему классовые, капиталистические, индустриальные, промышленные, демократические,массовые, оформленные в национальные государства. Современные общества представляют собой «новый модерн», «исчерпанный модерн», «радикализированный модерн», «поздний модерн», но все же МОДЕРН.

Концептуализация современности в постмодернистской социологии, осуществляющаяся через анализ изменения природы и функций научного знания, оформляет исследование природы «социального» и его трансформации и создание теории социального, где «социальное» — это масса, сопротивляющаяся любому упорядочиванию, любому социально трансформирующему разуму. Теория бесконечных «сетей взаимодействий», в которые «пойман» индивид, сопротивляющийся любой упорядоченности, — вот образ социального и общества постмодернистской мысли.

Никлас Луман рассматривает общество как систему или «Общество общества«. теория Теория Лумана описывает процесс возникновения «Мирового общества» в качестве осевого для социального развития западной цивилизации как таковой.

Луман использует такие универсальные — как для естественных, так и для социальных наук — ключевые понятия как аутопойесис, бифуркация, биологическая эволюция, хаос, система и функция, информация и коммуникация и описывает динамику эволюционирования всех важнейших сфер общества: Право и Политику, Науку и Образование, Религию и Искусство, Экономику и Любовь.

П. Бурдье предложил использовать одновременно два принципиальных подхода при изучении социальных реалий.

Первый — структурализм, который им реализуется в виде принципа двойного структурирование социальной реальности: а) в социальной системе существуют объективные структуры, независящие от сознания и воли людей, которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей; б) сами структуры создаются социальными практиками агентов.

Гистограмма для Форекса

Поиск информации по сайту:

Forex индикаторы технического анализа MACD-гистограмма

EMA, RSI, Стохастика, Индикатор ADX

MACD-гистограмма дает игроку два типа торговых сигналов: обычный, возникающий при каждой новой черте на графике цен и редкий, возникающий только несколько раз в год, но очень сильный.

Обычный сигнал дается наклоном MACD-гистограммы (см. рис.). Если текущий столбец выше предыдущего, то наклон вверх. Это говорит о том, что доминируют «быки» и следует покупать. Когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон вниз. Значит командуют «медведи» и пора продавать. Если цены идут в одну сторону, а MACD-гистограмма идет в другую, значит доминирующая толпа теряет свой энтузиазм и тренд на самом деле слабее, чем кажется.

MACD-гистограмма подтверждает тренд, когда он дает новые максимумы и минимумы одновременно с ценами. Новые минимумы MACD-гистограммы в точках А и F подтверждают нисходящий тренд. Новые минимумы этого индикатора говорят игроку о том, что нисходящий тренд, вероятно, снова достигнет минимальных значений А и F или опустится еще ниже. Новые максимумы С и D MACD-гистограммы подтверждают восходящий тренд. Они говорят о том, что восходящий тренд, вероятно, снова достигнет или превзойдет максимумы С и D.

Дивергенция между MACD-гистограммой и ценами указывают на основные точки разворота. Эти сигналы появляются редко, но если они появились, то, как правило, позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренд а. Дивергенция «быков» А-В дает прекрасную возможность купить. Цены в новом минимуме, а минимум индикатора выше предыдущего. Это говорит о том, что «медведи» выдохлись и «быки» готовы перехватить инициативу.

Дивергенция «медведей» D-E дает прекрасную возможность для продажи. На правом краю графика оказалась дивергенция «быков» F-G. Лучшее время для покупки тогда, когда MACD-гистограмма двинется вверх из своего второго минимума G. Если вы играете на повышение, поместите предохранительную остановку ниже минимума цен G. Повышайте ее по мере развития тренда.

1. Покупайте, когда MACD-гистограмма перестает падать и движется вверх. Поместите предохранительную остановку ниже последнего локального минимума.

2. Продавайте, когда MACD-гистограмма перестанет расти и пойдет вниз. Поместите предохранительную остановку выше последнего локального максимума.

Дивергенция между ценами и MACD-гистограммой возникает на любом рынке только несколько раз в году, но она дает один из самых сильных сигналов в техническом анализе. Эта дивергенция указывает на основные точки разворота и дает особенно сильный сигнал о покупке или продаже. Сигнал не возникает в каждом важном максимуме или минимуме, но если вы его видите, то это значит, что вскоре должно быть фундаментальное изменение направления.

Когда цены поднимаются к новому максимуму, а MACD-гистограмма останавливается на более низком значении, образуется дивергенция «медведей» (Bearish Divergence) (рис. 19). Меньший подъем на MACD-гистограмме показывает, что «быки» внутренне слабы, несмотря на высокие цены. Когда «быки» выдыхаются, «медведи» готовы перехватить инициативу. Дивергенция «медведей» между MACD-гистограммой и ценами указывает на слабость вершины рынка. Она дает сигнал к продаже тогда, когда большинство игроков чувствуют возбуждение от прорыва к новым вершинам!

3. Продавайте, когда MACD-гистограмма двинется вниз от своего второго” более низкого максимума, в то время как цены достигли большего максимума. Предохранительную остановку поместите выше последнего максимума.

Пока цены дают минимумы и MACD-гистограмма продолжает опускаться ниже, это подтверждает нисходящий тренд. Если цены упали до нового минимума, а MACD-гистограмма опустилась не так низко, как раньше, то образовалась дивергенция «быков» (Bullish Divergence). Она говорит о том, что цены падают по инерции, «медведи» слабее, чем кажутся, а «быки» готовы к перехвату инициативы. Дивергенция «быков» между ценами и MACD-гистограммой показывает силу в рыночном дне. Она дает сигнал покупать тогда, когда большинство игроков напутаны спадом до нового минимума!

4. Покупайте тогда, когда MACD-гистограмма двинется вверх из своего второго, менее глубокого минимума, в то время как цены падают до нового минимума. Поместите страховочные меры ниже последнего минимума.

Если дивергенция «быков» между MACD-гистограммой и ценами будет забыта, и цены упадут до нового минимума, вы остановитесь. Продолжайте следить за MACD-гистограммой. Если она остановится в еще более мелком минимуме при достижении ценами рекордно низкого уровня, то вы столкнулись с “тройной дивергенцией «быков” — особенно сильным сигналом к покупке. Снова покупайте, как только MACD-гистограмма двинется вверх от третьего мелкого минимума. Обратное применимо к продаже при «тройном расхождении «медведей».

MACD — Один из лучших индикаторов

— вычислить ЕМА за 12 периодов на основе цен закрытия;

— вычислить ЕМА за 26 периодов на основе цен закрытия;

— вычислить «быструю» линию или линию MACD, отняв от ЕМА за 12 периодов ЕМА за 26 периодов;

— вычислить 9-периодное ЕМА «быстрой» линии, что даст «медленную», или сигнальную, линию.

Формула индикатора выглядит следующим образом:

Быстрая линия (MACD) = EMA(Цена,12)-EMA(Цена,26);

Медленная линия = EMA(MACD,9);

где EMA(Цена,12) и EMA(Цена,26) – экспоненциальная скользящая средняя от цен закрытия за 12 и 26 периодов соответственно;

EMA (MACD,9) — экспоненциальная скользящая средняя от быстрой линии (MACD) за 9 периодов.

Индикатор MACD выглядит следующим образом

Линия красного цвета – это быстрая линия (MACD), зеленого цвета — медленная, так же для наглядности проведена горизонтальная линия на уровне нуля черного цвета. Когда быстрая линия выше уровня нуля, то тренд направлен вверх, если ниже нуля, то тренд вниз. Быстрая линия MACD будет больше нуля в случае, когда экспоненциальная средняя за 12 периодов, нанесенная на график цены (оранжевого цвета) будет выше 26 периодной экспоненциальной скользящей средней (синего цвета). Быстрая линия будет иметь значение равное разнице между этими средними. Быстрая линия будет ниже нуля, когда средняя за 12 периодов будет меньше средней за 26 периодов и ее будет равно разнице между средними, оно будет отрицательно. Точки пересечения 12 и 26 периодных экспоненциальных средних соответствуют значению нуля линии MACD, т.к. разница между ними равна нулю.

Пересечение быстрой и медленной линий дает нам сигналы к открытию сделки. Пересечение медленной линии быстрой с низу вверх (пересечение красной линией зеленой с низу вверх) дает нам сигнал к покупке (точки B,D). При пересечение медленной линии быстрой с вверх в низ (пересечение красной линией зеленой с верху вниз) дает нам сигнал к продаже (точки A,C,E). Покупать надежнее и выгоднее когда быстрая линия находиться ниже нуля, продавать когда выше нуля. Работать по пересечениям MACD на уже начавшемся тренде не стоит, т.к. он может и не продолжиться. Данные сигналы поступают гораздо раньше чем непосредственно само пересечение самих скользящих средних на графике, поэтому мы заранее получаем сигналы о начинающемся тренде.

Но не все так просто (график взят совершено случайный и отражает реальную ситуацию, а не идеальную работу индикатора), данные сигналы приносят прибыль тогда, когда пересечение линий предшествует началу тренда, в коридорах данный вид сигналов приводит к убыткам (например сигнал в точке B). Так же необходимо дождаться конца предыдущего тренда, если он был. Работая только по пересечениям линий прибыли не принесет, а скорее принесет убыток, за счет ложных сигналов. Сигналы по пересечениям линий индикатора MACD следует использовать вместе с другими методами анализа. Закрывать открытые сделки по обратному пересечению линий не выгодно, т.к. большая часть прибыли будет утрачена или даже приведет к убыткам.

Гистограмма MACD

Так же можно заметить что расстояние между быстрой и медленной линиями MACD изменяется, что дает нам неплохие дополнительные сигналы. Для того чтобы их было легче распознать построим гистограмму MACD. Сделать это не трудно, для этого необходимо:

Гистограмма MACD = Быстрая линия MACD – Медленная линия MACD.

Так как это гистограмма, то и представить ее лучше в виде гистограммы (вертикальные прямоугольники с фиксированной шириной и высотой равной значению гистограммы MACD). Для лучшей наглядности это значение можно увеличить на какой-нибудь коэффициент например 3, для увеличения высоты столбиков гистограммы.

На рисунке гистограмма показана синими вертикальными столбиками. Когда быстрая линия выше медленной, то гистограмма положительна, она выше нуля и ее значение показывает насколько быстрая линия дальше (выше) от медленной. Когда быстрая линия ниже медленной, гистограмма отрицательна, ее значение показывает насколько быстрая линия дальше (ниже) от медленной.

При росте гистограммы (предыдущий столбик гистограммы ниже следующего), независимо от положения гистограммы выше или ниже нуля усиливается сила быков (игроков на повышение), это сигнал для сделок на повышение. При падение гистограммы (предыдущий столбик гистограммы выше следующего), усиливается сила медведей (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение.

Значение гистограммы MACD изменяется в очень узком диапазоне. Это дает нам ориентир для фиксации прибыли или сигнал об окончание однонаправленного движения цены.

Если посмотреть на график MACD за последний продолжительный период, то можно заметить, что гистограмма MACD редко выходит за определенные экстремальные значения. Если гистограмма вышла в зону экстремальных значений, это говорит о том, что цена прошла уже достаточно много, и так много она проходит очень редко. Значит, следует фиксировать прибыль и ждать отката цены в противоположную сторону и не стоит открывать сделку в направлении движения цены, надеясь на продолжение движения и прибыль.

В некоторых торговых платформах индикатор MACD встречается в следующем виде

Дивергенция на гистограмме MACD

Когда цена достигает нового максимума (минимума), то гистограмма и быстрая линия MACD тоже достигает нового максимума (минимума).

В точке А на графике цены образовался новый минимум, и на гистограмме MACD и на быстрой так же образовался новый минимум. Новые минимумы на графике цены в точках B и С соответствуют новым минимумам на гистограмме MACD. Если предыдущий новый минимум (максимум) соответствует новому минимуму (максимуму) на гистограмме, это означает то, что следующий минимум (максимум) на графике цены, как минимум дойдет до значения предыдущего минимума (максимума) или пройдет еще дальше. То есть, если находясь в точке B мы видим, что новый минимум на графике цены соответствует новому минимуму на гистограмме, то цена после отката дойдет до точки B либо до нового минимума (как в нашем примере до пика С).

Но в точке D мы видим что цена достигла нового минимума, а гистограмма MACD не опустилась до нового минимума. То есть мы видим расхождение (дивергенцию) самый сильный сигнал индикатора MACD, которым довольно часто заканчиваются тренды и начинается разворот цены. Расхождение говорит о том что силы участников рынка двигающих цену в данном направление иссякли, движение в прежнем направлении и тем более нового пика, скорее всего не будет, пора открывать позиции в противоположном направлении. В техническом анализе дивергенция является самым сильным сигналом.

Но не всегда дивергенция сопровождается изменением направления движения цены, дивергенция может продолжиться, такая дивергенция называется кратной. Чем больше расхождений наблюдается, тем сильнее поступает сигнал к развороту.

Такая ситуация показана на рисунке приведенном выше, здесь мы видим тройную дивергенцию. Находясь в точке B, мы видим расхождение между пиками A и B, цена достигла нового минимума, а на гистограмме MACD пик меньше предыдущего. После точки B, в соответствии с самым сильным сигналом цена должна была пойти вверх. Но если мы посмотрим внимательнее, то увидим, что цена, все таки прошла в противоположном направлении, но не так много как нам хотелось. Когда цена после точки B поднялась немного вверх, ослабшие медведи из последних сил смогли опустить цену еще до нового минимума C, где мы видим еще одно расхождение цены и гистограммы. И вот теперь у медведей точно не осталось больше сил. После пика С мы видим разворот тенденции, настало время покупать.

Форекс стратегия на MACD

Содержание

Индикатор MACD, разработанный в 1979 году математиком и, по совместительству, биржевым трейдером Джеральдом Аппелем, получился по-настоящему «всеядным» техническим инструментом. Стратегии Форекс на MACD уверенно держат первенство среди технических торговых методик.

Основные сигналы индикатора MACD

Сегодня редкая прибыльная торговая система обходится без этого индикатора в различных вариациях. Суть индикатора выражена в полном названии: Moving Average Convergence-Divergence, то есть метод расчета дивергенции на скользящих средних.

Все версии индикатора достаточно эффективны и на трендовых участках, и при боковом движении, но рекомендуется использовать их именно на спокойном тренде. В авторской разработке стратегия Форекс с MACD была предназначена для работы на периодах W1-MN1, именно поэтому наиболее точные сигналы получаются на долгосрочных сделках, но практика показала, что и на меньших периодах индикатор отлично фильтрует рыночный шум.

Любая Форекс стратегия MACD использует индикатор как трендовый фильтр, поэтому основными торговыми сигналами считаются:

Пересечение скользящих средних индикатора: если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх — покупка, если сверху вниз — продажа. Такие сигналы надежны только на сильном тренде или в очень широком флете. Без дополнительного подтверждения — не используются.

Перепроданность/перекупленность MACD: пересечение линий индикатора в критических зонах считается сигналом скорого разворота. Требуется подтверждение от трендовых индикаторов, и желательно, индикатора объема.

Разворот гистограммы MACD и пересечение нулевой линии: вход можно выполнять только на 2-3 столбце от точки разворота (пересечения). Требуется подтверждение от индикаторов объема или свечных паттернов.

Дивергенция(конвергенция) гистограммы индикатора и ценового графика: основной сигнал трендового разворота (или продолжения) после коррекции. На малых периодах такой сигнал не надежен, необходим таймфрейм не менее H1. Вход выполняется только после полного формирования ситуации расхождения.

Лучшая стратегия Форекс MACD Profitunity

Индикаторы: MACD (34;89;9), Awesome Oscillator и Fractals с параметрами по умолчанию.

Актив: любые валютные пары в период стабильной волатильности.

Таймфрейм: не ниже H1.

Основная задача индикатора в данной стратегии MACD Форекс — определение основного направления рынка. Для открытия позиции ищем сигналы на гистограмме АО: «Блюдце», «Пересечение нулевой линии».

Считаем, если гистограмма MACD находится выше сигнальной (основное условие) и выше центральной (дополнительное условие) линий, то на рынке восходящий тренд. Ищем точки входа только на покупку.

Если гистограмма MACD находится ниже сигнальной и ниже центральной линий, то тренд на рынке медвежий. Будем только продавать.

Согласно этой стратегии Форекс MACD, Stop Loss ставим за ближайшим Fractals: при покупке — ниже линии цены, при сделках SELL — ниже. Далее передвигаем стопы в направлении прибыли, ориентируясь на новые фракталы.

Закрываем сделку при условии:

  • срабатывании стоп-лосса;
  • формирования обратного фрактала;
  • появлении обратного сигнала на индикаторах AO или MACD;
  • при достижении желаемого уровня профита.

Стратегия рекомендуется к работе только на стабильном рынке и дает на популярных активах примерно 100-300 пунктов прибыли в неделю. Естественно, при правильном манименеджменте.

Графические паттерны на индикаторе MACD

Звучит необычно, но эта малоизвестная MACD стратегия форекс — действительно рабочая. Правда, подходит она только терпеливым трейдерам с хорошей технической подготовкой.

Индикаторы: пять скользящих средних по ценам Close — EMA(365); SMA(200); SMA(89); EMA(21); EMA(8), и MACD с параметрами Fast EMA — 5, Slow EMA — 13, MACD EMA — 1. Потребуются дополнительные силовые уровни в дополнительном окне: выше нулевой линии (+0.0015); (+0.0030); (+0.0045); ниже нулевой линии (-0.0015); (-0.0030); (-0.0045).

Активы: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY. Высоковолатильные инструменты не рекомендуются.

Таймфрейм: для поиска точки входа и удержания позиции — не менее H4.

Торговая идея данной Форекс стратегии на MACD заключается в отработке стандартных графических конструкций, которые строит сигнальная линия индикатора. Основные паттерны, имеющие значение для данной методики, сведены в таблицу ниже (показаны рекомендуемые точки входа).

По логике такой стратегии, чем выше/ниже линия MACD пересекает свои силовые линии (уходит в зоны перекупленности/перепроданности), тем более сильным и длительным ожидается дальнейшее движение.

Стратегия не застрахована от «ложных» сигналов, поэтому обязательно подтверждаем надежность сигналов входа: по скользящим средним и по MACD — по дополнительным силовым линиям в окне индикатора. Если на мувингах складывается стандартная ситуация для входа, то можно не ждать окончательного формирования паттерна на линии MACD.

Традиционно для Форекс, MACD стратегия рассматривает любые торговые сигналы только на основе закрытых свечей.

Следим за трендом: в периоды флета (MACD движется в зонах возле центральной линии) по данной методике лучше не входить.

Иногда MACD периодически делает резкие откаты, после чего возвращается в область высоких силовых линий. Поэтому ситуацию на примере выше можно было держать очень долго, если правильно отслеживать тренд по скользящим средним.

Надежными сигналами считается разворот MACD за критическими линиями (-0.0045)/(0.0045) — даже если еще не видно полностью сформированного паттерна. Стопы зависят от волатильности конкретного актива, но чаще всего — не менее 50 пунктов. Профиты — согласно ожиданиям по прибыли или по стандартным сигналам пробоя/разворота.

Вместо заключения

Достоинством любой прибыльной стратегии MACD Форекс является то, что сигналы основного индикатора не перерисовываются.

Все сигналы индикатора MACD, которые появляются как спекулятивная реакция (новости или другой фундамент) и на свечах с «большими» хвостами для принятия торговых решений не используем.

На малых таймфреймах надежность сигналов MACD резко падает, но эту проблему можно частично снять тщательным подбором параметров. Все варианты индикатора MACD — отличные ценовые фильтры, поэтому их сигналы на периодах от H4 и выше можно смело использовать для входа на более мелких периодах и держать сделку ближайшие несколько часов.

Простая стратегия MACD + ADX

Всем привет! Очередная простая стратегия торговли на Форекс, в которой разберется даже новичок в трейдинге. В ней используются два индикатора MACD и ADX, которые являются стандартными для терминала mt4.

Стратегия применяется на любой валютной паре, таймфрейм H1 и выше.

MACD – (3, 9, 16), применить к «Close»;

ADX – установите период 18, применить к «Close».

Правила стратегии: основным сигналом для входа в рынок будет являться пересечение гистограммы MACD нулевого уровня, но фильтровать сигнал будем с помощью индикатора ADX.

Открытие позиции на покупки

Гистограмма MACD пересекает снизу вверх нулевой уровень, при этом линия индикатора ADX +D (зеленый цвет) должна находится выше линии -D (коричневый цвет). Вход в рынок осуществляем на открытие следующей свечи.

Стоп-лосс устанавливаем на ближайший минимум. Тейк-профит на расстояние 40-100 пунктов в зависимости от выбранной валютной пары и таймфрейма, или же посредством трейлинг-стопа на расстояние 30-70 пунктов.

Открытие позиции на продажи

Гистограмма MACD пересекает сверху вниз нулевой уровень, при этом линия +D должна быть ниже линии -D. Вход осуществляем на открытие следующей свечи.

Стоп-лосс устанавливаем на ближайший максимум. Тейк-профит на расстояние 40-100 пунктов (в зависимости от выбранного таймфрейма), или же фиксируйте профит посредством трейлинг-стоп на расстояние 30-70 пунктов.

Результативность стратегии в первую очередь зависит от выбранного Вами брокера, рекомендую – Альпари , Forex4you

Вот и всё. Удачного применения стратегии, не забывайте соблюдать мани менеджмент! До свидания.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий