Анализ волатильности для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Измерение волатильности. Индикатор ATR

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.

Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.

Особенности индикатора:

Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range — TR), который определяется как максимальное из трех значений.

  • Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
  • абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
  • абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Если диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то скорее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то наиболее вероятно для расчета TR будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта обычно получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум. Последние ситуации -ценовые разрывы или гэпы (gaps) достаточно редки на Forex и в основном случаются на выходных, если в течение выходных вышли серьезные новости.

Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов — простому среднему, экспоненциальному или другому.
Использование индикатора ATR
Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range, как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.
Низкие значения индикатора ATR соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.

ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Расчетная формула ATR:

ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High — Low|, |High — Closej-1|, |Low — Closej-1|.

Истинный диапазон – это наибольшая из следующих величин:
— разность между текущим максимумом и минимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
ATR — это скользящее среднее значений истинного диапазона.
Основные недостатки:

В качестве недостатков обычно указывается один — при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.

Рассмотрим это на примере. Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: поставите ли вы стопы для обеих валютных пар на одном и том же расстоянии? Ответ: конечно нет.

Если вы можете рисковать 2% своего капитала и в том, и в другом случае, было бы неправильно ставить стопы для каждой из пар на одном и том же расстоянии. Почему? Да потому что пара EUR/USD двигается в среднем на 120 пунктов в день, в то время как пара GBP/JPY – на 250-300. Следовательно, нет никакого смысла в том, чтобы ставить для этих по сути разных пар стоп-приказы на одном и том же расстоянии.

Как размещать стоп-ордера, используя индикатор ATR
Посмотрите на значение ATR и устанавливайте стопы в двух или трех ATR’ах. К примеру, если на тот момент, когда вы вошли в рынок, значение ATR было 100, и вы решите разместить стоп-приказ в 2 ATR, то вам нужно умножить 100 на 2. Следовательно, вам нужно разместить стоп-приказ на расстоянии в 200 пунктов от точки входа (разместить стоп в 2 ATR).

Индикаторы волатильности для рынка Форекс: виды и использование

Одним из важнейших понятий рынка Форекс, с которым начинающие трейдеры знакомятся в самом начале работы, это понятие волатильности. Данный термин применяется по отношению к валютным парам и означает расстояние, которое может пройти цена в любом направлении за отдельно взятый отрезок времени.

Как правило, речь идет о коротких промежутках, к примеру, день или неделя, поскольку именно в рамках таких временных отрезков проводятся сделки. Однако для изучения рынка в целом, а также экономики и ее изменений, специалистами рассматриваются промежутки в месяцы, годы, а иногда и десятилетия. В тоже время тренды, которые особенно привлекают трейдеров, могут характеризоваться изменением цен даже в течение часа или нескольких минут.

Волатильность по сути это разница между минимальным и максимальным показателем цены за отдельно взятый отрезок времени. Чаще всего выделяют среднедневную волатильность как один из показателей активности рынка и волатильность, отмечаемую на торговых сессиях.

Индикатор волатильности для Форекс «внутри дня»: особенности и плюсы

Для трейдеров информация о волатильности валютных пар имеет чрезвычайно большое значение, поскольку данные об изменении цен могут помочь вовремя открыть выгодную сделку. Особенно важны показатели волатильности для тех торговцев, которые проводят большое число внутридневных сделок.

Как известно, именно они дают максимальную прибыль, однако и требуют от трейдера постоянного присутствия за компьютером, а также высокой скорости обработки информации и принятия решений. В таком случае, сведения о волатильности валютных пар помогут построить прогноз движения графика цен. При работе с валютными парами также можно использовать индикатор Forex Insider для получения более точных данных на открытие сделки.

Индикатор волатильности в пунктах для рынка Форекс

Для рынка Форекс волатильность рассчитывается в пунктах. На изменение волатильности могут оказывать влияние десятки причин:

  • количество трейдеров, которые участвуют в торгах;
  • новости, оказывающие влияние на развитие макроэкономики;
  • количество операций, которые проводились в указанный отрезок времени;
  • длительность временного периода, отведенного на торговую сессию и т.д.

Какие существуют индикаторы волатильности для МТ4?

В определении волатильности могут помочь индикаторы – алгоритмы, в задачи которых входит мгновенный расчет разницы ценовых показателей. Для торговой платформы МТ4 разработаны несколько программ, которые уже встроены. Пользователи отмечают их эффективность и простоту работы, а также монозадачность.

В последнее время индикаторы перегружаются дополнительными функциями, которые позволяют получить комплексный анализ рынка, однако точность подобных сведений не высока. Именно по этой причине опытные торговцы отдают предпочтение узконаправленным индикаторам.

Встроенными программами являются:

  • ADX;
  • CCI;
  • полосы Боллинджера;
  • индикатор каналов Кельтнера.

Индикатор волатильности на Форекс: ADX

ADX или индикатор направленного движения – алгоритм, который позволяет трейдеру вычислить оптимальный момент входа на рынок. Он также выявляет направленность тренда. Отличительная особенность данной программы – отдельное окно для графиков. Стоит отметить, что выводится три графика, которые характеризуются колебаниями, что делает их, по сути, осцилляторами.

Индикатор ADX позволяет трейдеру вычислить момент оптимального входа на рынок

Диапазон колебаний составляет от 0 и до 100 пунктов, причем по поведению трех кривых трейдер может определить силу рыночной тенденции. Как правило, показатели никогда не достигают нижнего или верхнего предела. Полученные значение ниже 20 пунктов говорят о слабом тренде, а данные свыше 60 пунктов возникают крайне редко.

Чаще всего значение сильного тренда колеблется в диапазоне от 40 и до 60 пунктов, однако эти показатели могут относиться как к бычьему, так и к медвежьему тренду. Для расчета данных ADX использует понятие и данные скользящей средней.

CCI:индикатор, показывающий волатильность на рынке Форекс

Выявить развороты тренда помогает индикатор CCI. Он также отвечает за расчет степени отклонения котировки рынка в конкретный момент времени от среднестатистического показателя ее цены. Логика результатов анализа индикатора такова: чем больше числовой показатель, тем выше степень отклонения котировок и наоборот, небольшие числа указывают на небольшое отклонение.

Индикатор CCI – осциллятор, который дает возможность определить степень отклонения котировок от среднего показателя цен

CCI также является осциллятором и его показания обычно колеблются в границах показателей +/- 100. При этом все колебательные движения, которые график совершает в указанных пределах, считаются случайными. Однако никаких ограничений ценовых пунктов нет, поэтому результаты анализа могут достигать пометов +300 или -300 пунктов. Выходы графика за пределы +100/ — 100 пунктов рассматриваются как не случайные, то есть сигналы для открытия сделок. Также стоит отметить, что данные индикатора отображаются в виде линии, для построения которой учитывается два изменяемых условия:

Индикатор волатильности валютных пар: полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера используются для определения волатильности рынка. При этом индикатор выводит на экран три линии:

  • две кривые, которые ограничиваются движение цены снизу и сверху;
  • линия середины.

Считывается график следующим образом: графики двух кривых сдвинуты от средней линии на определенное число стандартных отклонений. При этом, чем дальне отступление кривых, тем активней движение тренда на рынке, а если линии находятся на небольшом расстоянии, то тренд находится в стабильном состоянии.

График полос Боллинджера выводится в виде трех линий, волатильность на которых отображается в виде расстояния между ними

К сожалению, полосы Боллинджера не дают сигналов на вход в рынок, однако для трейдера данный индикатор крайне важен тем, что верхняя и нижняя кривая являются, по сути, линиями сопротивления и поддержки рынка. Что в свою очередь дает более точное представление о ситуации на рынке и позволяет строить более выгодные стратегии.

Канал Кельтнера – наиболее точный индикатор волатильности рынка

Индикатор каналов Кельтнера схож по принципу работы с вышеназванными полосами Боллинджера, однако в основах рассчетов лежит совершенно иная методика, которая получила название «определение истинного диапазона».

Канал Кельтнера внешне схож с полосами Боллинджера, однако имеет более высокую точность результатов

Суть работы с данным индикатором крайне проста:

  • Если ценовой показатель прорвал линию (канал) и направляется вверх, то необходимо открывать длительные позиции, поскольку на рынке преобладает бычий тренд.
  • Если же показатель цены пробил нижний канал и направлен вниз, то открываются ордера на продажи, поскольку медвежий тренд лидирует.

Как правило, данные индикаторы используют либо в совокупности друг с другом, что повышает точность определения тенденций рынка и его волатильности или же совместно с программами другого типа, к примеру, сигнальными индикаторами, которые помогают определить момент входа на рынок.

(Мы будем вам благодарны если Вы оцените статью)

Используем волатильность на форекс для улучшения стратегии!

Доброго времени суток, друзья!

Сегодня рассмотрим такую важную тему как волатильность на форекс рынке. На первый взгляд кажется ничего особенного. Ну финансовый термин, — и что? Какая от него польза?

На самом же деле, данный показатель может значительно увеличить результативность/прибыльность Вашей торговли!

Данный разговор из темы статистики. А как известно, — статистика это сила. Особенно в трейдинге. Именно статистические преимущества мы используем в торговле чтобы забрать с рынка заслуженные своим умом деньги…

Сегодня Вы узнаете как использовать волатильность форекс пар в торговле, какие есть сервисы и индикаторы волатильности, которые могут стать для Вас верными помощниками в торговле!

Итак, для начала разберемся с термином.

В олатильност ь – это статистический показатель, указывающий на диапазон изменения цены от минимума до максимума бара на разных временных периодах . То есть, проще говоря, какое расстояние пробегает цена за определенный интервал времени в среднем.

Измерять волатильность валютных пар форекс можно на любом графике, любого инструмента и на любом временном периоде, начиная от М1 и заканчивая месяцами и.т.д .

Волатильность может быть обусловлена следующими причинами:
• Объемы сделок на рынке .
• Торговая сессия.
• Важные э кономическ ие новости/изменение экономической ситуации .
• Колебания курса.
С помощью волатильности можно найти статистически е закономерности, по тем или иным финансовым инструментам. Таким образом, можно найти определенные периоды времени , в которых цена, как правило, показывает схожие диапазоны изменений . В общем и целом, данный показатель измеряется в процентах . Но, н а рынке форекс принято измерять е го в пунктах.

Суть эффективного и грамотного использования волатильности заключается в том, что не стоит покупать или продавать рабочий финансовый инструмент, когда за данный промежуток времени он прошел большую часть движения. Так как велика вероятность купить на пиках, перед самым разворотом или продать на самых низах, опять же перед самым откатом цены против нашей позиции.

Небольшой пример. Средняя волатильность валютной пары фунт доллар 130 пунктов в день.

В какой-то момент времени мы видим, что фунт прошел 120 пунктов вверх, так стоит ли нам открывать сделку на покупку? Конечно же нет. Потенциал движения цены исчерпан. Вероятность дальнейшего роста низкая. Остается быть вне рынка или мониторить другие инструменты или же, если есть условия, то ловить откат после такого хорошего движения…

Поэтому использовать волатильность в торговле крайне важно. Она поможет отсеять множество плохих сделок и тем самым сделает торговлю более прибыльной! Волатильность можно использовать и на старших временных периодах, например на недельных графиках. Так, если Вы знаете, что средняя волатильность GBP/USD 300 пунктов, а начиная с новой недели цена прошла 100 пунктов, то Вы понимаете что у недельной свечки есть запас хода приблизительно в 200 пунктов!

Кроме того, с помощью статистики Вы можете более грамотно планировать размеры стоп-лоссов и тейк-профитов.

Сайты получения информации по волатильности

Рассчитывать волатильность, естественно, лучше не вручную, а автоматически:). Для это можно воспользоваться хорошим сайтом https://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility .

По ссылке Вы попадете в раздел волатильности, где отображаются данные по множеству финансовых инструментов. Автоматом по умолчанию ставится статистика за срок в 10 недель по паре Евро Доллар ( EUR/USD ) . Необходимо выбрать самостоятельно нужный инструмент и период анализа.

К примеру, выбрав валютную пару GBPJPY, можно заметить, что за 10 недель средняя дневная волатильность составила 169 пунктов.

Большим плюсом является то, что показания можно сгруппировать по неделям, дням и даже часам. Например, на скрине ниже мы видим, что для валютной пары фунт йена самый низковолатильный день за последние 10 недель по статистике это пятница, а среда — день максимальной волатильности. Также, мы видим, что наиболее волатильный час это 09:00 по Гринвичу, где цена прошла 65 пунктов. Не забывайте, что данные отображаются по Гринвичу. В терминале Вашего брокера может быть другое время!

Таким образом, зная такую информацию, Вы можете значительно оптимизировать свою стратегию и не лезть в сделки, когда это не эффективно с точки зрения статистики. Ваша торговля станет более грамотной и продуманной!

Как Вы увидели на сайте много инструментов на любой вкус и цвет: основные пары (мажоры), кросс-курсы валютных пар, экзотические валюты, металлы (золото, серебро, платина).

Есть еще один весьма удобный ресурс для отображения волатильности. Он находится на сайте всем известного независимого мониторинга счетов myfxbook.com. А вот ссылка на раздел волатильности: http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility . Основное отличие от первого сайта — это возможность анализировать минутные данные начиная от М1.

Для удобства восприятия проценты можно переключить на пункты.

Индикаторы волатильности на рынке форекс

Самым популярным и часто используемым индикатором является индикатор во латильности ATR.

С его помощью Вы можете посмотреть среднюю волатильность любого инструмента на выбранном таймфрейме. Вам нужно лишь установить период индикатора — за какое количество свечей считать волатильность. На скриншоте ниже Вы можете увидеть, что у валютной пары GBPUSD средняя дневная волатильность за последние 14 дней составила 149 пунктов.

Среди не стандартных индикаторов можно выделить ADR (Average Daily Range).

Он показывает среднюю волатильность за последние 5 дней, за вчерашний день, за неделю, месяц и 180 дней. Кроме того, линиями на графике индикатор отмечает вероятные уровни поддержки и сопротивления для инструмента.

Вот так все выгладит на графике:

Ссылка на скачивание отобразится после после регистрации.

Как видите — все просто, но не смотря на свою простоту волатильность на форекс как инструмент анализа может значительно улучшить результаты Вашей торговли и отсеять множество не нужных сделок. Главное просто включить этот инструмент в свою работу и не забывать применять! Профитов!

(5 голосов, оценка: 4,20 из 5)

Самые волатильные валютные пары

Скорее всего, вы уже знаете, что такое «волатильность». Если нет, то перед прочтением данной статьи рекомендуем ознакомиться с этим материалом.

В этой статье речь пойдет о самых волатильных валютных парах на Форекс в 2020 году.

Исходя из определения волатильности, нужно отметить, что этот показатель не постоянен и склонен к изменению с течением времени.

Волатильность – понятние относительное

Если вы торговали на рынке Форекс или хотя бы наблюдали за движением котировок со стороны, то, наверняка, замечали, что цена на графике движется не линейно. Бывают периоды, когда цена практически замирает или же движется в пределах очень узкого диапазона. В таком случае говорят о низкой волатильности на рынке.

С другой стороны, когда публикуются важные экономические показатели или выступают официальные лица, цена на рынке совершает резкие и сильные движения. В этом случае говорят о росте или даже всплеске волатильности.

Для демонстрации непостоянства волатильности наглядно, давайте обратимся к калькулятору волатильности на рынке Форекс http://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно лишь указать временной период в неделях, за который следует рассчитать волатильность.

Рассмотрим для примера изменение волатильности валютной пары NZD/USD с течением времени. Для этого на вышеуказанном сайте введем период в 4 недели для расчета волатильности. Были получены следующие результаты в виде 3-х диаграмм:

Эти диаграммы показывают среднюю волатильность валютной пары NZD/USD за каждый день начиная с 1 июля, среднюю часовую волатильность, а также волатильность по дням недели.

На основании всех трех диаграмм можно сделать вывод, что волатильность склонна к изменениям на любых временных периодах. Особенный интерес представляет диаграмма часовой волатильности валютной пары NZD/USD. Здесь пики волатильности наблюдались в 12 и 21 час по Гринвичу. Это полностью совпадает со временем публикации экономических новостей из США и Новой Зеландии. Это подтверждает тезис об увеличении волатильности во время публикации важных новостей, приведенный в начале статьи.

Изменчивость волатильности наблюдается на всех валютных парах. Вы можете сами выбрать нужную вам валютную пару и получить статистику ее волатильности на разных временных отрезках.

От чего зависит волатильность

От чего же зависит волатильность любой валютной пары? Главной причиной волатильности является ликвидность. Классическое правило гласит – чем больше ликвидность, тем меньше волатильность и наоборот.

Ликвидность – это, по сути, количество спроса и предложения на рынке. Следовательно, чем больше показатели спроса и предложения тем труднее сдвинуть цену с места.

Исходя из этого правила, можно сделать вывод, что самыми волатильными на Форекс будут экзотические валютные пары, т.к. их ликвидность обычно меньше чем у основных пар.

Волатильность также часто возникает в момент публикации важных экономических данных, поэтому не лишним будет скачать и установить индикатор новостей для MT4:

Так вы сможете обезопасить себя от неожиданной активности на рынке.

Давайте с помощью статистики проверим предыдущие утверждения.

Таблица самых волатильных валютных пар

Для исследования возьмем 7 основных валютных пар, а также кросс-курсы и экзотические валютные пары, и составим на основании полученных данных сравнительную таблицу:

Из таблицы видно, что самые волатильные пары Форекс – экзотические, это USD/SEK, USD/BRL и USD/DKK. Все эти пары проходят в среднем более 400 пунктов в день.

Волатильность основных валютных пар значительно ниже и только GBP/USD, USD/JPY и USD/CAD проходят более 100 пунктов в день. А пара EUR/USD оказалась самой не волатильной.

Среди кросс-курсов, наиболее волатильными являются валютные пары GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/JPY и GBP/CAD. Все эти пары проходят в среднем более 200 пунктов в день.

EUR/CHF, CAD/CHF, AUD/CHF и EUR/GBP отличаются наименьшей волатильностью среди кросс-курсов. Амплитуда их движений, в основном, не превышает 90 пунктов в день.

На основании таких утверждений читатель может сделать вывод, что торговля экзотическими валютными парами или кросс-курсами сулит большие прибыли. Однако не все так однозначно. Действительно, диапазон движения экзотических пар значительно масштабнее, чем у основных пар.

Но такая высокая волатильность является следствием низкой ликвидности. А торговля низколиквидными валютными парами несет определенные риски для трейдера.

Дело в том, что различные методы технического анализа в таких ситуациях могут не работать. То есть, если вы решили торговать, например, валютной парой USD/SEK или GBP/NZD, то проводимый вами анализ может работать не так эффективно, как, например, при торговле EUR/USD, а фигуры технического анализа могут давать ложные сигналы.

Это происходит потому, что в основе технического анализа лежит психология поведения рынка в его наиболее ликвидной форме. Если же ликвидность торгового инструмента снижена, то достоверность технического анализа подпадает под сомнение.

Вторая проблема, с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами – это широкий спред (дополнительные торговые издержки).

Безусловно, мы никого не отговариваем торговать валютными парами с низкой ликвидностью. Однако наша задача – предупредить неопытных трейдеров и новичков, что риски такой торговли выше, чем при торговле классическими валютными парами.

Что такое волатильность рынка простыми словами

На самом деле, хотя многие и знают что-то о волатильности, но сравнительно небольшое количество трейдеров понимают, что успех их торговли в большой степени зависит от того правильно ли они определили волатильность пар на которых собираются торговать в данный момент.

Что такое волатильность на самом деле, простыми словами? Если вы скажете, что это активность валютной пары, то будете правы. Точнее, правы наполовину.

Потому что волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным за определенный период времени.

«Средний диапазон» — вот именно это важно понять с самого начала. И именно это понимание и умение пользоваться этими знаниями помогут сделать вашу торговлю бинарными опционами или на рынке Форекс более безопасной и прибыльной.

Даже более того — умение определять волатильность на валютном рынке непосредственно перед торговлей, поможет вам правильно выбирать стратегии для торговли и не разочаровываться. Особенно это касается хеджирования.

Что такое волатильность рынка

Как уже было сказано выше, волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным, за определенный период времени .

Для начала давайте разберемся, что такое волатильность, простыми словами.

Возьмем простой пример, знакомый еще со школы. Как вы вычисляли среднее значение? Позавчера вы получили 3 пятерки, вчера 4, а сегодня 1. Сколько, в среднем пятерок вы получили за три дня? Восемь? Нет, не правильно! Это будет общее количество.

А среднее значение вычисляется так: количество делится на время. То есть 3+4+1=8/3. Итого, среднее количество пятерок полученных за один день равняется — 2,666666666666667! Вот такая арифметика. Так же можно подсчитать сколько пятерок вы получали в час, минуту, секунду.

Поэтому у нас в стране средняя зарплата равняется 30 000 рублей! Не верите? А это правда! Где-то в центре менеджер по продажам автомобилей получает 50 000 рублей, а в глубинке, слесарь дядя Ваня — 10 000. 50 000+10 000/2=30 000!

Поэтому трейдер не знающий, что такое волатильность рынка валют, садится в свободное время и зная, что EUR/USD (евро/американский доллар), одна из самых волатильных пар, начинает торговать. Хотя в данный момент пара может быть не волатильна вообще.

И, если вам говорят, что евро/доллар в среднем, за день, проходит 70-100 пунктов, то обязательно уточните в какое именно время. За день берется усредненное значение по часам.

И получается то же, что и с зарплатой — в один час пара может пройти 10 пунктов, а в другой — 50! Среднее значение — 30.

И не стоит забывать момент, что волатильность не означает движение цены строго в одну сторону.

За европейскую и американскую сессии пара действительно может пройти 70 и более пунктов, а вот во время тихоокеанской и азиатской может даже не преодолеть барьер в 20 пунктов.

Вот и подумайте, что будет если вы сядете в азиатскую сессию торговать пробойной или канальной стратегией?

Волатильность валютных пар

Специально для заинтересованных читателей нашел сравнительную таблицу волатильности пар в разные торговые сессии Форекс. Можете использовать, как шпаргалку:

Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!

Индикаторы волатильности

В терминале Meta Trader4 есть два индикатора, которые могут помочь определить волатильность любой валютной пары. Это — индикатор ATR (Average True Range) и индикатор Heiken Ashi.

Индикатор волатильности ATR — покажет активность рынка на истории и в текущее время, а индикатор Heiken Ashi — уточнит, как двигалась цена на определенной свече и покажет усредненное значение. Для понимания общей картины, используются совместно.

Не буду останавливаться подробно на этих индикаторах, особенно ATR не совсем прост для понимания новичков. Возможно напишу отдельные статьи по работе с этими индикаторами. Но, если кому интересно разобраться сейчас, то в Гугле полно информации, только спросите.

Именно для новичков я хочу порекомендовать другой, более понятный индикатор — Forex Profit Supreme. Я уже писал о нем в этой статье, там же сможете его скачать, а заодно изучить стратегию с его использованием.

Как видите, в нем есть большой плюс — он показывает не только волатильность пар, но и направление тренда, его силу, а так же наиболее высокую волатильность рынка в данный момент.

Шпаргалка по волатильности

Давайте теперь подведем небольшой итог. Он также будет вам шпаргалкой в успешной торговле бинарными опционами и валютами Forex:

  • В разные торговые сессии важно выбирать валютные пары, которые волатильны именно в этой торговой сессии! Если одна пара отлично подходит для одной сессии, то не факт, что она подойдет для другой;
  • Волатильность валютной пары не означает тренд;
  • Волатильность пары не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов, например EUR/JPY;
  • Перед началом торговли важно проанализировать наиболее волатильные валютные пары. Возможно волатильность идет в небольшом диапазоне и на рынке флет;
  • Для успешной торговли важно знать расписание торговых сессий и пары наиболее волатильные в определенные сессии. Это поможет определиться с выбором стратегии.

А теперь шпаргалка по наиболее волатильным валютным парам:

  1. В азиатскую сессию наиболее волатильные пары — GBP/JPY — 112 пунктов, GBP/CHF — 96 п, USD/JPY — 78 п, EUR/ JPY — 75 п.
    Важных финансовых новостей из других стран почти нет, рынок спокоен. Но бывает хороший тренд на валютных парах связанных с японской йеной из-за колебаний ее курса.
  2. Европейская сессия — GBP/CHF — 150, GBP/JPY — 145, USD/CHF — 117, GBP/USD — 112.
    В европейскую сессию выходит большое количество новостей, которые оказывают влияние на все валютные пары связанные с евро. Пожалуй это самая живая сессия для торговли, так как в это время, из-за всего этого сыра-бора, наблюдается повышенная волатильность практически по всем парам.
  3. Американская сессия — GBP/CHF — 129 п, GBP/JPY — 119 п, USD/CHF — 107.
    Так как США имеют большое мировое значение, как и валюта страны — доллар, все новости выходящие в американскую сессию будут значительно влиять на все валютные пары связанные с $. Следовательно волатильность этих пар тоже будет повышена.

Не буду говорить про «межсезонье», то есть про то, как ведут себя валютные пары, когда пересекается время сессий. Здесь каждый может сделать простой вывод — наиболее волатильными парами будут пары связанными с валютами стран в которых сейчас сессия.

И в заключении статьи стоит обратить ваше внимание на одну особенность в шпаргалке, точнее на одну пару — GBP/CHF. Заметили, что эта пара волатильна в любую сессию, хотя и кажется, что не связана ни с евро, ни с долларом, ни с йеной?

Но так кажется только непосвященным. На самом деле еще как связана! Такие валютные пары называются — кроссы. И расчет в них происходит следующим образом — GBP/USD*USD/CHF. Чтобы лучше понять рекомендую прочитать эту статью про валютные пары.

Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Нет волатильности – нет заработка трейдера. В чем виноваты Центробанки?

Волатильность валютных пар и заработок трейдера связаны напрямую. Если на рынке нет движений и эффектных трендов, возможность получить прибыль усложняется. Эффект политики Центробанков виден на графиках курсов валютных пар.

Всего 10 лет назад пара EUR/USD демонстрировала диапазон колебаний в 2400 пунктов всего за один квартал. В первом квартале этого года диапазон колебаний еле-еле дотянул до уровня 400 пунктов.

Время агрессивной кредитно-денежной политики прошло. Настроения мировых Центробанков все отчетливее становятся «голубиными» и это попросту убивает спекулятивный трейдинг на валютном рынке.

ЦБ ставят трейдерам палки в колеса

Даже начинающий трейдер знает, что прибыль на валютном рынке формируется из-за разности курсов валют. Дешевле купить и дороже продать – это суть трейдинга. Разница в цене – это прибыль трейдера, и чем она больше, тем больше может заработать трейдер.

Центральные банки мира, не исключая ФРС США, изменили свою где-то больше, где-то меньше агрессивную кредитно-денежную политику, все больше форсируя финансовое стимулирование своих экономик. Как следствие, волатильность валютных пар, и без того в последнее время не самая высокая, попросту рухнула к уровням, которых рынки не видели в течение последних пяти лет.

Валютные трейдеры уже испробовали массу методов в поисках явных дивергенций между монетарными политиками Центральных банков в попытках спрогнозировать изменение курсов валют, чтобы получить прибыль на спекуляциях. С каждым днем становится все тяжелее увидеть причины, по которым какая-то валюта может изменить свой курс в паре с другой. Это уже привело к тому, что из торговли на валютном рынке ушли многие хедж-фонды, а ежедневный объем торгов на Форекс неуклонно снижается.

Антирекорды волатильности

Совсем недавно паника инвесторов вызвала серьезный рост волатильности на фондовых рынках. Однако на валютном рынке это совсем никак не отразилось.

Индекс Deutsche Bank, отображающий волатильность валютных курсов, обвалился до рекордно низких значений практически за пятилетний период.

После того, как ФРС США отказалась от дальнейшего повышения процентных ставок в этом году, а ЕЦБ еще больше усилил свою риторику в «голубиных» тонах, курсовые колебания валютной пара EUR/USD, являющейся самой популярной среди валютных трейдеров, существенно сократились.

Если десять лет назад средняя волатильность пары евро/доллар за один квартал составляла порядка 9 центов, в один из кварталов показав рекорд на уровне 24 центов, то в этом году это показатель находится на уровне чуть меньше 4 центов.

Курсовое изменение пары евро/доллар с начала 2020 года

В паре USD/JPY, волатильность которой традиционно выше, чем у евро/доллар, диапазон курсовых изменений упал до 600 пунктов. Такие периоды низкой квартальной волатильности в данной паре за тридцатилетний период можно пересчитать по пальцам, причем, хватит одной руки.

Пока кредитно-денежная политика мировых Центральных банков будет двигаться в одном направлении – смягчение и финансовое стимулирование, роста волатильности на валютном рынке ждать не стоит. Поступающая экономическая статистика способна вызвать краткосрочные всплески активности, но ни для ралли какой-то валюты, ни для падения ее курса их будет недостаточно. А это значит, что возможности спекулятивного заработка для трейдеров, к сожалению, ограничены.

Волатильность

Прогнозы и анализ

Волатильность

Индикаторы, основанные на волатильности, являются ценным инструментом технического анализа, оценивая изменения рыночных цен в течение определенного периода времени. Чем быстрее цены меняются, тем выше волатильность. Соответственно, чем медленнее меняются цены, тем волатильность ниже. Это можно измерить и рассчитать на основе исторических цен, и можно использовать для определения тренда. Это также обычно сигнализирует о перекупленности или перепроданности рынка (цена необоснованно высокая или неоправданно низкая), что может указывать на срыв или изменение тренда.

Идентифицировать точки, где цена потенциально останавливается и меняет направление, очень полезно каждому трейдеру. Как правило, они используются в сочетании с другими генерирующими сигнал условиями. Существует несколько индикаторов, основанных на волатильности, которые используют её в своих расчётах, чтобы помочь определить выгодные торговые возможности. Примерами таких индикаторов являются: Средний истинный диапазон (ATR), широко популярные и простые в использовании Полосы Боллинджера (BB), Канал Дончиана и Канал Кельтнера (KC).

Индикаторы волатильности на Форекс

За определенный временной интервал рыночная цена повышается до своего максимального предела, а затем снижается до минимума. Такой диапазон ценового изменения принято называть волатильностью. Дословно, в переводе с английского языка, это слово означает изменчивость.

Временной период, в течение которого измеряют волатильность, может быть различным: день, неделя, месяц.

Как и зачем измеряют волатильность?

Теория волатильности основывается на детальном исследовании различных экономических показателей. Ими могут быть цены, процентные ставки. Все это учитывается при длительном временном интервале. Изменчивость цены на рынке является показателем, отражающим его динамичность.

Любой трейдер, выбирая актив, должен убедиться в его достаточной волатильности, поскольку от этого зависят скорость и размер заработка (хотя при слишком большом показателе возрастает и риск потери капитала). Чтобы измерить колебания цены, используют исторические данные. Довольно часто сопоставляют дневную волатильность со спредом.

Одним из наиболее распространенных инструментов для таких измерений является индикатор ATR (название переводится как истинный средний диапазон). Он определяет периоды высокой и низкой изменчивости, а также ее конкретную величину.

Интерпретация сигналов индикатора ATR предельно проста: в момент снижения волатильности черная линия уходит вниз, а в момент роста она меняет свое направление вверх.

Полосы Боллинджера

Неплохим техническим инструментом, наглядно отражающим изменчивость выбранного для торговли актива, является индикатор Полосы Боллинджера. Он наносится прямо на ценовой график. В основе структуры Полос Боллинджера простая скользящая средняя. Сверху и снизу от нее на расстоянии, которое равно определенному числу стандартных отклонений, строятся копии этой скользящей.

Волатильность оказывает непосредственное влияние на величину этих стандартных отклонений. Поэтому полосы сами регулируют ширину между ними. При сужении канала волатильность уменьшается, в случае его расширения — растет.

Индикатор RVI

Индикатор относительной бодрости или индекс относительной волатильности — так его называют многие трейдеры. Создавший его Дональд Дорси акцентировал внимание на том, что изобретение является лишь дополнительным фильтром к другим индикаторам. Самостоятельно RVI использовать не рекомендуется.

Обычно его применяют в трейдинге совместно с RSI, который использовался при создании индекса относительной волатильности. RVI дополняет RSI в плане упущенных им уровней диверсификации, измеряя волатильность актива. Тем самым он вносит в торговую систему недостающий подтверждающий элемент.

Пересечение между собой линий инструмента относительной бодрости является указателем роста или снижения ценового тренда. Когда RSI преодолел 70%-й уровень и вошел в зону перекупленности, следует наблюдать за поведением RVI. При благоприятном моменте можно входить в рынок на покупки. Как только RSI пересек уровень 30%, наблюдая за RVI, можно осуществлять продажи. Дивергенция тоже используется в торговле. Если при росте цены актива линии индикатора снижаются, то вскоре волатильность тоже должна понизиться.

Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина)

Этот инструмент осуществляет расчет волатильности, основываясь на изменении спреда. Первоначально индикатор высчитывает разницу между минимумом и максимумом свечи. Затем CHV отражает фактическое изменение этого значения через определенный период. Он похож на инструмент ATR, который пользуется у трейдеров большей популярностью.

Применять в торговле индикатор Чайкина просто и удобно. Интерпретация его сигналов видна на рисунке. Во время роста индикатора наблюдается повышение волатильности на рынке. Когда линия CHV снижается, изменчивость цены тоже уменьшается. Боковое движение индикатора свидетельствует о наличии флэта. Пиковые значения инструмента Чайкина предупреждают о скорой смене тенденции: велика вероятность ценовой коррекции или же перемены трендового движения с восходящего на нисходящий и наоборот. Пересечение CHV нулевого уровня тоже сигнализирует о возможном развороте.

Настоятельно рекомендуется использовать индикатор Чайкина в связке с другими трендовыми инструментами (например, скользящей средней). Использование CHV в своей торговой стратегии требует учета определенных моментов:

  • Достижение кривой своего максимума может свидетельствовать и о возможном приближающемся боковом движении тренда.
  • Флэт — это низкая волатильность. Рост CHV может означать ее окончание и дальнейшее увеличение.

К сожалению, инструмент Чайкина не так раскручен, как ATR, и не может учитывать гэпы (резкие ценовые скачки после выходных дней). Однако он намного точнее своего «собрата» отображает откаты цены и остановки тенденции.

Индикатор CCI

Индекс товарного канала является одним из часто используемых трейдерами индикаторов. Этот классический инструмент отображает ценовое отклонение от среднестатисчической цены. Слишком высокие показания CCI говорят о том, что цена является чрезмерно высокой в сравнении со средней. Низкие значения свидетельствуют о чрезмерно низком отклонении от средней цены.

Как и большинство осцилляторов, данный инструмент имеет зоны перекупленности и перепроданности, располагающиеся выше уровня +100 и ниже -100, соответственно. Пересечение линией индикатора данных уровней сигнализирует о возможном входе в рынок. Одним из важнейших параметров в настройке является период, существенно влияющий на точность показаний CCI. Оптимально подобранный для торгуемого актива период минимизирует количество ложных сигналов для входа в сделки.

Дивергенция, четко изображенная на рисунке, как и в других осцилляторах является предвестником смены ценового движения. Индикатор служит неплохим фильтром в момент принятия решения об открытии ордера на покупку или продажу. Так, например, не стоит покупать актив, если линия CCI пересекла уровень +200. Аналогично не стоит продавать, когда наблюдается пересечение отметки -200.

Используется индекс товарного канала в сочетании с другими индикаторами. Он может стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 10 минут

Волатильность это одно из основных понятий на Форекс.

В этой статье мы ответим на основные вопросы о волатильности:

  • Что такое волатильность Форекс рынка?
  • Что такое волатильность цен?
  • Как рассчитать историческую волатильность?
  • Как рассчитать волатильность курса валют?
  • Как интерпретировать волатильность?
  • Как торговать волатильностью?

Что такое волатильность Форекс — определение

В финансах, волатильность это измерение амплитуды колебания цены финансового актива, что является основой меры риска.

Волатильность актива может быть высокой или низкой. Чем сильнее волатильность, тем выше рентабельность в краткосрочной перспективе, но тем больше инвестиции в этот актив считаются рискованными.

С другой стороны, актив с низкой волатильностью подразумевает инвестиции с очень низким риском. Хороший пример — облигации. Волатильность облигаций весьма низка, поскольку ее погашение считается определенным.

Финансовая волатильность совокупности активов напрямую влияет на волатильность портфеля, содержащего эти активы.

Историческая волатильность и временная волатильность

1. Историческая волатильность Форекс это

Историческая волатильность основана на прошлых колебаниях цен на ценные бумаги. Расчет исторической волатильности прост, так как достаточно определить стандартное отклонение исторической кривой графика цены бумаги на желаемом таймфрейме (см. ниже как рассчитывается волатильность пар Форекс).

Этот метод достаточно часто критикуют из-за того, что не всегда стоит полагаться на прошлые данные для прогнозирования будущих изменений.

2. Временная волатильность на Форекс

И наоборот, временная волатильность основана на анализе колебаний риска ценной бумаги. Поэтому это ожидаемая волатильность в течение срока действия опциона. Это соответствует средней волатильности ожидаемой доли участников рынка. Чем выше волатильность, тем выше предел опциона.

Факторы, которые влияют на временную волатильность:

  • Цена опциона
  • Срок погашения опциона
  • Уровень безрисковой ставки.

(см. Нижеприведенный пример как рассчитать волатильность валюты)

Подобно исторической волатильности, временная волатильность имеет свои пределы, в том числе завышенные.

Связь между исторической и временной волатильностью заключается в их неопределенном характере: случайном и зависящем от времени, поэтому мы говорим о стохастической волатильности.

Волатильность валютных пар — расчет

1. Формула расчета исторической волатильности

Расчет исторической волатильности производится как стандартное отклонение исторического изменения цены актива.

Вспомним сначала формулу стандартного отклонения:

σ(x) = √ V(x) = √ [ ∑ ni=1 (xi = X̅)2 ] / n

где X̅ = (Σ ni = 1xi) / n — среднее значение вариаций

xi: изменение цены в момент i

N: общее количество периодов.

Как производить расчет пошагово:

  • Вычислите среднее значение изменений актива в течение всего периода истории.
  • Вычислите разницу между ценой закрытия и среднеквадратичным значением, вычисленным ранее.
  • Добавьте эти результаты и разделите их на количество периодов.
  • Вычислите квадратный корень из полученного ранее значения.

2. Как рассчитать временную волатильность

Если историческая волатильность легко рассчитывается, расчет временной волатильности может показаться более сложным. Он основан в основном на модели Black & Scholes.

Эта модель позволяет определить теоретическое значение опциона, исходя из 5 данных:

  • Текущее значение базовой акции
  • Время, оставшееся до истечения (в годах)
  • Цена исполнения, установленная для опциона
  • Безрисковая процентная ставка
  • Волатильность цены акции.

Важно отметить, что волатильность, временная и историческая — это всегда положительное число.

3. Коэффициент волатильности валюты или операционное плечо

Коэффициент волатильности или операционное плечо указывает процентное изменение актива относительно изменения соответствующего рыночного индекса.

Пример волатильности

Возьмем для примера фермера, который торгует зерном, обеспокоенного волатильностью фондового рынка относительно цены на пшеницу. Если цена упадет от 100 до 60 евро за тонну, тогда она может быть хеджирована с опционом на 70 евро за тонну. Если цена упадет до 60 или 50 евро, он может продавать по 70 евро, что ограничит его потерю до 30 € за тонну.

Если этот риск будет низким, этот вариант не будет иметь большого значения, но если он будет реальным, тогда значение этого варианта будет высоким, поскольку все производители зерна тоже захотят покрыть расходы.

В случае спроса на пшеницу выше производства, волатильность акций может быть очень высокой, если ситуация вызывает риск дефицита.

Индекс волатильности

Основным индексом, используемым для оценки волатильности Форекс, является индекс VIX. Он рассчитывается ежедневно Чикагской опционной биржей (CBOE) и рассчитывается путем усреднения волатильности по опционам на покупку и опционов на продажу по индексу S&P 500 (Standard&Poors 500). ). Мы говорим о волатильности S&P 500.

VIX для измерения уровня опасения инвесторов, его также называют индексом страха.

Индикатор волатильности Форекс

Наиболее часто используемым индикатором волатильности является Average True Range (ATR). Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, автором других инструментов: RSI, параболическим SAR или ADX.

Цель ATR заключается в том, чтобы измерять волатильность цен. Он определяет True Range (TR), который является самым большим из следующих отклонений:

  • Максимум за день минус минимум за день
  • Максимум за день минус цена закрытия предыдущего дня (в абсолютной величине)
  • Минимум за день минус цена закрытия предыдущего дня (в абсолютной величине)

Затем TR используется при расчете ATR по следующей формуле:

ATR дня = (ATR за день до * 13 + TR дня) / 14

Индикатор волатильности MT4

В Metatrader 4 есть индикатор волатильности: стандартное отклонение. Он указывает на волатильность валютных пар (индикатор волатильности Форекс), волатильность индексов фондового рынка или волатильность цен на сырьевые товары.

Волатильность рынка Форекс — анализ

1. Волатильность пар Форекс и ликвидность

Рыночная ликвидность — это легкость обмена активами этого рынка. Она измеряется с помощью:

  • Глубина рынка
  • Ограниченность рынка
  • Скорость исполнения ордеров
  • Устойчивость рынка.

Если мы можем сначала подумать, что ликвидность отрицательно коррелирует с волатильностью цены, реальность более сложна. На макроэкономическом уровне влияние ликвидности на волатильность финансовых рынков определяется тремя факторами:

  • Эволюция денежной базы в Соединенных Штатах и в еврозоне
  • Эволюция кредитных спредов (HY и IG) в США и еврозоне
  • Эволюция подразумеваемой волатильности акций в Соединенных Штатах и в еврозоне.

Эти факторы позволяют утверждать, что если избыточная ликвидность может обеспечить стабилизацию цен, она также может повысить волатильность цен на акции.

2. Волатильность цен и исполнение

В качестве меры риска волатильность позволяет оценивать как потери, так и прибыли. Чем выше волатильность, тем выше риск потери, но тем выше ожидаемые результаты.

Лучший способ защиты от волатильности — это диверсификация.

Волатильность — Инвестиции

1. Волатильность на Форексе

Форекс часто считается нестабильным рынком, поэтому он рискован. Но волатильность по определению колеблется, волатильность на Форекс также меняется. Как правило, в один день два пика волатильности и фаза низкой волатильности. Таким образом, волатильность Форекс по часам меняется.

На рынке Форекс волатильность заметно коррелирует с волатильностью обменных курсов.

Волатильность евродоллара или волатильность EURUSD, волатильность валютной пары зависит от волатильности обменного курса и различных аспектов согласованных валют.

Валютная пара, одна из которых получена из сырьевой экономики, а другая из экономики, основанной на услугах, обычно будет более волатильной.

Кроме того, различные уровни процентных ставок сделают валютную пару более волатильной, чем пары сбережений при аналогичных процентных ставках.

Наконец, кросс-валютные пары — или «кросс» — (за исключением доллара США) и экзотические валютные пары (за исключением основных валют) также в целом более волатильны.

2. Волатильность валюты

На рынке Форекс Волатильность валютных пар зависит от различных факторов, например:

  • Уровень инфляции
  • Процентные ставки
  • Геополитическая устойчивость
  • Денежная политика
  • Импорт и экспорт
  • Туризм.

3. Волатильность валютного курса иены

Японская валюта с 1870 года, иена выпускается BOJ (Банк Японии), также ответственным за денежно-кредитную политику Японии. В этом случае эта политика заключается в том, чтобы максимально ограничить оценку йены, чтобы сохранить экономическую конкурентоспособность страны.

Йена входит в тройку лучших валют в безопасной гавани со швейцарским франком и долларом США.

4. Волатильность валютного курса юаня

Китайская валюта, юань выдается Народным банком Китая. В основном он индексируется по отношению к доллару США.

Оценка юаня часто ставится под сомнение, потому что собрание валют, к которому она привязана, в основном состоит из долларов США, и именно по этой индексации Китай девальвирует свой юань. Поэтому он недооценен.

5. Волатильность курса нефти

Цена барреля сырой нефти находится на двух рынках: NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) и ICE (Intercontinental Exchange). Его котировка рассчитывается 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.

Волатильность цен на нефть основана на различных факторах:

  • Данные о производстве стран ОПЕК (в баррелях в день)
  • Акции, включая акции США, публикуются в экономическом календаре каждую неделю
  • Международная геополитическая ситуация
  • Стоимость доллара США на валютном рынке.

6. Волатильность цены золота

Золото традиционно было безопасным убежищем для инвестиций во времена экономического и финансового кризиса. Волатильность цены на золото, как правило, ниже, чем у других товаров, даже если происходят резкие падения цен.

7. Волатильность биткойнов

Относительно молодой актив, биткойн — одна из самых популярных криптовалют. Не говоря уже о волатильности, которую никогда не видели до этого — биткойн крайне неустойчив. Тем не менее он привлекает начинающих инвесторов и вызывает беспокойство в этом смысле у Европейской комиссии или AMF.

Как торговать волатильностью?

Чтобы делать ставку на волатильность, существуют конкретные инвестиционные фонды. Именно во время спокойствия на рынках вы должны быть готовы покупать волатильность, так же как и во время турбулентности вы должны быть готовы продавать волатильность.

Важно подчеркнуть, что игра с волатильностью является краткосрочной инвестцией.

Продолжайте свое обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Что такое волатильность на Форекс

Для успешной торговли на рынке Форекс, очень важно учитывать волатильность валютных пар. При низком уровне волатильности торговля на рынке находится в застое, а при высоком уровне –оживает. Итак, что такое волатильность на Форекс?

Существует три основных типа волатильности:

  1. Историческая. Такая волатильность рынка Форекс представляет собой движение уровня цены, рассчитанное при помощи истории предыдущих торгов.
  2. Ожидаемая. Данный вид основывается на рыночной стоимости валют, а также на предположениях о том, как она будет изменяться. Такая разновидность во многом зависит от исторической, так как ее рост существенно повышает прогнозы относительно изменения цены во время предстоящих торгов. Кроме того, на нее оказывает воздействие ликвидность рынка, а также текущая макроэкономическая и политическая ситуации.
  3. Историческая ожидаемая. Она разрабатывается на основе статистики прогнозов ожидаемого изменения цены валютной пары.

Период изменчивости цены может быть практически любым, обычно он представляет собой отрезок времени, в котором трейдер предпочитает работать. Таким образом, волатильность Форекс пар может быть недельной, дневной, часовой, минутной и т.д. Практика показывает, что небольшие периоды применяются только при использовании скальпинг стратегий.

Как узнать волатильность рынка Форекс

Если вас интересует Форекс волатильность валютных пар на графике H1, то следует просто узнать максимальные и минимальные значения цены. После этого найти разницу между этими значениями, полученное значение и будет называться часовой волатильностью.

5,0,1,0,0

Для успешной торговли на рынке Форекс, необходимо определить среднее значение изменчивости цены. Для этого вам потребуется несколько последних свечей, для получения максимально точного результата их количество должно составлять не менее десяти. Далее необходимо суммировать разницу между максимумами и минимумами каждой свечи, а затем разделить полученное значение на общее количество свечей. Полученное число и будет являться средней часовой изменчивостью цены. Аналогичным способом можно получить показатели средней изменчивости цены на любом другом таймфрейме.

Следует помнить, что волатильность не означает равномерное движение уровня цены лишь в одну сторону. По этой причине для того, чтобы более эффективно использовать волатильность, следует «привязывать» ее к конкретной торговой сессии и таймфрейму. Так, например, валютная пара евро/доллар чаще всего изменяется во время американской и европейской сессий, а в азиатскую и тихоокеанскую она почти вообще не изменяется. При этом, дневная волатильность этой валютной пары составляет более 80 пунктов. Эту особенность обязательно стоит учитывать во время торговли на рынке Форекс.

Расчет изменчивости цены валютной пары не обязательно осуществлять вручную. Торговые платформы, такие как MetaTrader 4, позволяют выявить ее значение при помощи специальных технических методов. Самым простым инструментом для решения этой задачи являются скользящие средние. При работе данным инструментом необходимо обращать внимание на расстояние между скользящей средней и линией цены. Чем меньше это расстояние, тем ниже уровень волатильности.

10,1,0,0,0

Индикаторы, позволяющие рассчитать изменчивость цены

Специальные индикаторы позволяют более точно определить волатильность. Самым популярным индикатором волатильности является ATR. Его название в переводе на русский означает «истинный средний диапазон». Этот индикатор отражает следующие показатели:

  1. Разницу между прошлой ценой закрытия и текущим ценовым максимумом.
  2. Разницу между прошлой ценой закрытия и текущим ценовым минимумом.

Прежде, чем начать торговлю, следует открыть таймфрейм D1 и запустить индикатор ATR. Затем необходимо выбрать период более ста дней. Практика показывает, что ваша прибыль не может превышать значение волатильности за предыдущие сто дней.

Для того, чтобы получить прибыль от торговли на Форекс, вам необходимо открыть ордер «Buy» или «Sell» в тот момент, когда уровень цены ускорит свое движение(прорыв волатильности). Индикатор ATR дает возможность максимально точно опеределить момент ускорения движения цены.

На представленном выше графике видно, что цена прекратила свое падение и начала расти.

15,0,0,1,0

Еще одним удобным техническим инструментом, позволяющим определять прорывы волатильности, являются полосы Боллинджера. Эти полосы ограничивают диапазон движения цены. Если этот индикатор в течение длительного периода времени показывают узкий коридор, что существенно увеличивает вероятность его скорого прорыва. Расширение полос обычно сигнализирует об увеличении волатильности.

Еще одним достаточно востребованным индикатором волатильности является CCI, который дает возможность определять периоды рынка: медвежьи и бычьи, а также заранее предупреждать о развороте цены. Этот индикатор рекомендуется применять для поиска оптимальных точек для вхождения на рынок и выхода из него.

CCI применяется для выявления долгосрочного тренда, но в качестве самостоятельного инструмента он применяется достаточно редко, так как работает он довольно медленно и в определенных ситуациях может пропустить начало сильных трендов.

21,0,0,0,1

При помощи описанных выше методов вы сможете максимально точно определить волатильность рынка Форекс и тем самым выбрать наиболее подходяший момент для открытия ордера. Надеюсь, что эта статья поможет вам стать успешным трейдером и заработать существенную прибыль.

Волатильность и ликвидность на Форекс. Как торговать при высокой волатильности

Волатильность и ликвидность на Форекс. Как торговать при высокой волатильности

Волатильность и ликвидность – это понятия, которые находятся на слуху у каждого трейдера. Но вот как использовать грамотно для собственной выгоды, знают немногие. О ликвидности, волатильности и о том, как применять на практике знания об этих терминах, читаем на нашем портале.

Волатильность. Определение и значение для рынка.

Волатильность с английского переводится как “изменчивость”. В отношении финансовых рынков, волатильность – это показатель изменения цены. Волатильность возникает независимо от того, движется цена вниз или вверх.

Например, если мы возьмем максимальную и минимальную цену за определенный промежуток времени, скажем, час, то разница между этими показателями и будет волатильностью, в нашем случае – часовой волатильностью. Это не означает, что трейдеру необходимо вооружиться калькулятором и каждый раз рассчитывать значение волатильности вручную. На современном финансовом рынке существует огромное количество программ, которые производят расчеты для любого временного промежутка.

Предугадать волатильность крайне сложно, так как она зависит от активности участников рынка. Однако, как правило, волатильность возникает как после выхода значительных отчетов, так и после определенных политических событий, которые влияют на экономику страны и мировую экономику.

Финансисты и профессиональные трейдеры различают несколько видов волатильности:

  • Историческая волатильность – движение цены валюты за определенный временной промежуток;
  • Прогнозируемая – волатильность, которая прогнозируется на основании наличия определенных торговых рисков;
  • Исторически прогнозируемая – статистика показателей прогнозируемой волатильности.

Знать, что означает волатильность и как торговать при высокой волатильности трейдеру необходимо. Во-первых, можно использовать знания о волатильности при выставлении ордеров stop-loss и take-profit.

Если знать расстояние, на которое может продвинуться показатель, то определить цену взятия прибыли или ограничения убытков можно более точно. Во-вторых, знания о волатильности могут понадобиться для коррекции точек входа на рынок в случае с отложенными ордерами.

Ликвидность – определение и влияние на рынок.

Наряду с волатильностью мы часто слышим такой термин, как ликвидность. Ликвидность – это показатель востребованности определенного актива. То есть, иными словами, это способность актива быть быстро проданным. Или, еще проще, ликвидность – это возможность быстро обменять товар на деньги.

Есть ликвидные и неликвидные активы, в зависимости от того, сколько времени нужно, чтобы их можно было продать по их полной стоимости. Ликвидность возникает, когда на рынке действует много участников и есть возможность совершать сделки быстро. Помним, что Форекс, к примеру, функционирует круглосуточно, а значит предоставляет трейдеру возможность мгновенного заключения сделок.

На Форексе представлено множество активов, но не все они ликвидны. Все валютные пары можно условно разделить на три группы:

Основные – обладают наибольшей ликвидностью. К ним относятся:

  • EUR / USD – самая ликвидная валютная пара. На нее приходится около 25% заключаемых сделок;
  • USD / JPY – на долю этой валютной пары приходится около 10% от всех заключаемых сделок;
  • GBP / USD – эта пара представляет около 9% всех заключаемых сделок;

Кросс-курсы;

Экзотические пары.

Волатильность и ликвидность тесно взаимосвязаны. Участники рынка создают их в процессе своей деятельности, а эти два показателя, в свою очередь, влияют на рынок и на его участников.

Что делать, если на рынке наблюдается высокая волатильность?

Торговать. Именно в периодах высокой волатильности и кроются практически неограниченные возможности заработка. Не стоит забывать, что и время самых значительных рисков приходится также на период высокой волатильности.

Что же делать, чтобы минимизировать риски и заработать?

Для того, чтобы правильно торговать при высокой волатильности, нужно знать и соблюдать определенные правила.

Пять основных правил для торговли при высокой волатильности

Не стоит торговать пары с высокой волатильностью ниже часового тайм-фрейма. В таком случае цены слишком сложно прогнозировать.

Подбирайте точки входа, в которых вы уверены. Сомнения в том, что они верны, должны быть на минимуме.

Выбирайте простую торговую стратегию, так как времени на вдумчивый анализ не будет. Если вы торгуете недавно, то выбирайте только одну пару.

Соблюдайте правила управления капиталом. Не заключайте сделки на сумму, превышающую 2% от суммы депозита.

Обязательно устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит, чтобы уменьшить потенциальные потери.

Зная, что собой представляют волатильность и ликвидность на рынке, а также как правильно торговать при высокой волатильности, любой трейдер значительно увеличивает свои шансы на прибыль. Не пренебрегайте возможностью поучиться!

Волатильность на рынке Форекс и способы ее измерения

Волатильность — отклонение доходности валютной пары за определенный период, в годовом исчислении она обозначается в процентном выражении. Чем больше число, тем больше движение цен в течение определенного периода времени. Имеется целый ряд способов для измерения волатильности и её видов.

Волатильность может быть использована для измерения колебаний портфеля, а так же способна помочь в определении цены опционов по валютным парам. Понимание и изучение измерения волатильности на валютных рынках является обязательным для каждого серьезного трейдера.

Различные типы Волатильности (изменчивости)

Есть два конкретных типа волатильности. То, что уже произошло, известно как историческая волатильность, а то, что произойдет, как ожидают участники рынка, называется подразумеваемой волатильностью. Первая из них может быть использована для предсказания последней, но последний этап рынка, определяется людьми, которые участвуют на рынке опционов форекс.

Оценка рынка, на сколько валютная пара будет колебаться в течение определенного периода в будущем, известна как подразумеваемая волатильность. Опционные трейдеры могут использовать индекс волатильности валют, чтобы оценивать опционы валютных пара. Подразумеваемая волатильность, как правило, рассматривается как мера настроений. Когда валютные рынки удовлетворенными, подразумеваемая волатильность является относительно низкой, но когда страх пропитывает рыночную среду, подразумеваемая волатильность повышается.

Подразумеваемая волатильность используется для оценки стоимости валютных опционов

Подразумеваемая волатильность является одним из важнейших компонентов оценки опционов. Есть два основных типа опционов по валютным парам – опцион «колл» и опцион «пут». Опцион «колл» — это право, но не обязательство купить валютную пару на определенном валютном курсе или на определенной дате. Опцион «пут» — право, но не обязательство продать валютную пару на определенном валютном курсе или на определенной дате. Валютный курс, где будет проведена валютная пара, упоминается как цена исполнения, в котором параметр, где подходит выбранная дата, называется датой истечения срока действия.

Форекс опционы указываются дилерами на валютных рынках в двух различных способах. Дилеры время от времени будут указывать число, которое описывает волатильность, ожидаемую для конкретного варианта, который истекает в определенную дату. Время от времени они указывают цену опциона. Опционы на валютные фьючерсы всегда котируются как цены. Опционы на биржевых валютных рынках также котируются как цены.

Стоимость валютного опциона включает рыночную волатильность валютной пары; которая является тем, насколько участники рынка считают, как будет двигаться рынок в годовом исчислении. Если вы активный трейдер валютных опционов, вы вероятно знаете о подразумеваемой волатильности каждой основной валютной пары. Для тех, кто не активно торгует опционы, есть некоторые инструменты, которые можно использовать, чтобы найти текущую подразумеваемую волатильность опционов.

Определение подразумеваемой волатильности финансового инструмента требует определенных затрат. Уравнение — модель ценообразования опционов. Наиболее широко используемая и известная модель ценообразования опционов — модель ценообразования опционов Черный Скоулз.

Цена валютных опционов

Модель ценообразования опционов использует несколько входных данных, которые включают цену исполнения опциона (который является валютным курсом), дату истечения срока действия опциона, текущего валютного курса, процентной ставки каждой валюты, а также подразумеваемую волатильность опциона Форекса. Расчет определяет вероятность того, что основной валютный курс будет выше или ниже цены исполнения опциона, в зависимости от того, создаете ли вы опцион «колл» или опцион «пут».

Все входные данные для модели ценообразования Черный Скоулз связаны друг с другом, и поэтому, если вы знаете цену опциона, вы можете вернуться из подразумеваемой волатильности форекс опциона. Так, если вы видите цену опциона (или значение «бид» спреда опциона), вы можете использовать модель ценообразования, чтобы найти подразумеваемую волатильность валютной пары.

Простой калькулятор опционов позволит Вам ввести цену и найти волатильность конкретного валютного FX опциона инструмента.

Еще один простой способ получить волатильности валюты ETF является использование Yahoo Finance. Пример цепи опционов выше показывает месячную цену опциона, которая ближе всего к деньгам ($ 106), подразумеваемая волатильность 7,73%. Это способ оценки предположений опционных трейдеров о движение FXE (Currencyshares Euro Trust) в течение следующего года.

Как только Вы узнаете, где находится текущая подразумеваемая волатильность, полезно узнать, где она была в прошлом. Есть некоторые бесплатные версии программного обеспечения, которые показывают Вам историческую волатильность. Ivolatility.com, предлагает график волатильности форекс, который может помочь вам определить относительный уровень подразумеваемой волатильности. Бесплатная версия показывает валюты ETF индекса подразумеваемой волатильности Fx за 52 недели, что полезно при определении относительной силы существующей подразумеваемой волатильности.

Есть несколько доступных пакетов программного обеспечения, которые позволят вам просматривать долгосрочную историческую волатильность на валютных фьючерсах, а также валютные ETF. Этот тип программного обеспечения позволяет выполнять множество различных типов исследований технического анализа на исторической волатильности. Так как подразумеваемая волатильность, как правило — средний процесс возвращения, и вы можете использовать различные технические исследования, которые измеряют ее — такие как индикатор Полос Боллинджера.

Технические методы измерения Волатильности

Индикатор Полос Боллинджера показывает двух-стандартное отклонение полос выше и ниже скользящей средней 20-дневного периода. Эти значения по умолчанию могут быть изменены, в зависимости от того, насколько широко должно быть распределение. Таким образом, если вы предпочитаете, вы можете использовать 3-стандартное отклонение на 50-дневной скользящей средней. Когда индекс подразумеваемой волатильности попадает в верхнюю область Полос Боллинджера, которая является 2-стандартным отклонением выше 20-дневного скользящего среднего значения, подразумеваемую волатильность можно считать «богатой», а когда подразумеваемая волатильность попадает в нижнюю область Полос Боллинджера (2-стандартное отклонение ниже 20-дневного скользящего среднего значения), уровень считается «дешевым». Этот тип анализа помогает форекс трейдеру реализовывать стратегии, основанные на волатильности.

Кроме того, вы можете использовать полосы Боллинджера для оценки волатильности ценных бумаг. Отличие изменений Полос Боллинджера (изменение стандартных отклонений) является мерой исторической волатильности. Ширина Полос Боллинджера является мерой различия между высокими Полосами Боллинджера минус низкие Полосы Боллинджера. Когда ширина Полос Боллинджера расширяется, историческая волатильность растет, а когда ширина Полос Боллинджера сужается, историческая волатильность падает.

Понимание исторической волатильности

В дополнение к оценке подразумеваемой волатильности, для определения насколько изменчив мог быть рынок, вы можете также оценить то, что произошло в прошлом, чтобы определить будущую волатильность. Это известно как историческая волатильность. Историческая волатильность говорит нам, насколько рынок переместился в годовом исчислении. Историческая волатильность рассчитывается путем определения нескольких параметров.

Во-первых, вы должны выбрать период, который будет подсчитывать изменение в цене. Историческая волатильность рассчитывается на основе анализа прибыли; которая является изменением в стоимости валютной пары. Основной период может быть однодневным изменением, который часто используется, или недельный или месячным изменением. Вам также необходимо определить, сколько периодов вы планируете использовать в расчетах.

Этот процесс может быть легко достигнут в Excel или с помощью калькулятора. То, что вы на самом деле пытаетесь вычислить, является стандартным отклонением, которое является среднеквадратичным отклонением от среднего значения. Последнее, что вам нужно сделать, это пересчитывать на год число, путем умножения волатильности на квадратный корень времени с количеством дней в году. Выходное число представляет собой процентное значение, которое говорит вам в годовом исчислении движение прибыли валютной пары.

Вы можете использовать различные инструменты технического анализа, которые помогут вам оценить историческую волатильность. Имеется частый вариант того, что текущая подразумеваемая волатильность выше или ниже, чем историческая волатильность. Следует помнить, что историческая волатильность представляет прошлое, а подразумеваемая волатильность отражает то, что полагают трейдеры будет в будущем.

Еще один широко используемый статистический индикатор, который необходим для измерения исторической волатильности, является индикатором Average True Range (ATR), разработанный Уэллсом Уайлдером. Этот индикатор был разработан для измерения фактического движения ценной бумаги для осуществления торговых стратегий на волатильности. Средний точный диапазон отличается от стандартной формулы диапазона, поскольку он включает в себя гэпы в прайс-экшн.

Метод, используемый Уайлдером должен включать абсолютные значения, которые гарантируют положительные числа. Ключ должен измерять расстояния между двумя пунктами независимо от направления.

Так почему же вы хотите знать историческую волатильность валютной пары? Одной из важных причин этого, это то, что она может помочь вам управлять рисками. Большинство трейдеров не достаточно рассматривает торговые риски. Тем не менее, серьезный трейдер понимает и включает волатильность в свой торговый план.

Если вы управляете одной валютной парой или корзиной валютных пар, полезно понимать общие риски вашего портфеля. Стоимостная мера риска (VAR или Value at Risk), является способом описания риска в рамках портфеля валютных пар. Процесс анализа прибыли нескольких валютных пар имеет важное значение при определении риска вашего капитала.

Если у Вас когда-либо была ситуация, когда у вас было открыто несколько валютных позиций в разные моменты времени, ваш риск сильно отличался, чем имея открытую позицию только по одной валютной паре. То, что вы пытаетесь определить с VAR, является объемом денежных средств, который вы могли потерять или получить по определенным движением вашего портфеля.

Измерение риска со стоимостной мерой риска (VAR)

Стоимостная мера риска может быть определена с помощью нескольких основных методик. Вы можете использовать аналитическое решение, которое использует историческую волатильность для определения отклонений в портфеле. Второе измерение заключается в использовании моделирования. Это означает, что вы должны смотреть на все исторические пути, которые были приняты в течение длительного времени и имитируют наиболее вероятный сценарий. Чем больше данных у вас есть, тем более вероятно, вы будете в состоянии найти уместное решение. Моделирование Монте-Карло — популярный метод для выборки значений в серии данных.

Конечно, имеются и недостатки при использования VAR в качестве единственной стратегии для оценки рыночного риска. Во-первых, есть много предположений, которые можно использовать для определения VAR, что означает, что нет никакого эталона измерения. Ликвидность играет роль в определении вашей способности использовать VAR в качестве инструмента управления рисками. Если Вы будете управлять портфелем валют крупных фирм, Ваша ликвидность будет отличаться в сравнении с работой формирующегося рыночного портфеля. Одно из предположений с VAR, это то, что вы будете иметь возможность выйти с конкретными параметрами. VAR хорошо работает с активами, которые обычно распределены и не будут видеть внешние движения, вызванные политическими беспорядками или манипуляции с валютой.

VAR имеет относительно узкое определение и не включает в себя другие типы проблем управления рисками, кредитными рисками и рисками ликвидности. Расчет сосредоточен только на рыночный риск и может дать ложное чувство безопасности, если он используется в качестве автономного измерения.

Кроме того, VAR показывает трейдеру наибольшее негативное влияние рыночного движения по портфелю. На валютных парах, будут шаги вверх и вниз, которые необходимо принимать во внимание при измерении риска портфеля.

Есть целый ряд причин, по которым вы хотели бы знать наиболее волатильные валютные пары. Во-первых, определить риск, который вы берете на себя. Важно знать, переместился ли актив на 100% в прошлом году, или на 10%. Понимание риска валютной пары или корзины валютных пар является обязательным условием для успешной торговой стратегии. Полезно иметь надежный сигнал на вход, если у вас есть крепкая стратегия управления рисками.

Заключительные мысли и некоторые дополнительные соображения

Подразумеваемая волатильность предоставит вам оценку рынков, на сколько рынок будет двигаться. Историческая волатильность является фактической волатильностью, которая произошла в прошлом. Как правило, подразумеваемая волатильность выше исторической волатильности.

Волатильность для основных валют на валютном рынке относительно подчинена относительно отдельным акциям или товарам. Очень редко подразумеваемая волатильность для основных валют двигается выше 15%, но это весьма характерно для отдельных акций. Волатильность индекса S&P 500 около 14%, и бывали высокие шипы на 48%. Отдельные акции могут испытывать гораздо более высокую волатильность, чем индексы.

Подразумеваемая волатильность на валютных кроссах, как правило выше, чем подразумеваемая волатильность основных валют. Наиболее волатильные форекс пары — экзотические валютные пары, которые могут иметь значения волатильности, которые являются столь же чрезвычайными как некоторые отдельные акции.

Подразумеваемая волатильность также может помочь вам измерить настроения. Трейдеры будут ассоциировать высокий уровень подразумеваемой волатильности со страхом, а низкий уровень подразумеваемой волатильности с удовлетворенностью. Рыночные экстремумы обычно происходят, когда настроения на самом высоком или низком уровне. С этим знанием вы можете измерить пульс рынков, путем измерения настроений с помощью подразумеваемых уровней волатильности.

Представив подразумеваемую и историческую в виде графика, у вас будет способ измерения будущих настроений, а также фактическое историческое настроение. Это может позволить вам увидеть, как рынки отреагировали на события или будут реагировать до их наступления. Вы можете использовать ряд технических индикаторов, для оценки волатильности в будущем. Включая волатильность в свой торговый план, вы можете улучшить вашу прибыль и точно настроить Ваши методы управления рисками.

Что такое волатильность на Форекс?

Волатильность валютной пары — это одно из тех основополагающих понятий на рынке Форекс, четкое определение которого должен знать каждый трейдер. Не просто знать, но и понимать, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения эффективности торговли. Давайте попробуем разобраться, что такое волатильность на Форекс? Определение волатильности.

Под волатильностью на рынке Форекс понимается диапазон изменения цены в течение торгового дня, недели, месяца — от её минимального значения до максимального. Более высокий показатель волатильности означает, что диапазон изменения цены за единицу времени был высоким, что, в свою очередь, даёт возможность большего заработка на рынке Форекс.

Волатильность валютной пары изменяется в зависимости от рассматриваемого торгового периода. Если открыть график с тайм фреймом D1 и измерить расстояние от точки High до Low одной свечи, то оно будет составлять одно, какое-то определенное количество пунктов (дневная волатильность). На соседних свечах дневная волатильность будет другая. А на недельном графике волатильность составит уже совсем другое значение. Аналогичные измерения можно сделать в рамках торговой сессии, торгового часа или пяти минут.

На практике же чаще используется средняя волатильность валютной пары — усредненный показатель на периоде за несколько свечей, то есть, показатели последних свечей суммируются и делятся на их количество. Рассматриваемый показатель — величина изменяемая, и зависит она от нескольких факторов. Это — и объём сделок на рынке, и количество игроков, текущая торговая сессия, и экономическое состояние рынка в целом.

Измерять волатильность Форекс можно не только в пунктах, но и в процентах. Второй вариант обычно используется на рынке акций. Знание показателя волатильности в одной единице измерения позволяет пересчитать её в другом показателе и наоборот.

Применение данных о волатильности в торговле.

О понятии волатильности на Форекс знают практически все трейдеры, понимают его смысл, но не каждый трейдер использует свои знания на практике — то есть, в торговом процессе. Допустим, зная, что средняя дневная волатильность валютной пары EURUSD составляет 156 пунктов (информация с сервиса myfxbook.com), при прохождении ценой в течение дня расстояния 190 пунктов по направлению вверх, трейдер может предположить, что далее не стоит ожидать сильного движения, а, следовательно, и открывать сделку на покупку не целесообразно. Но на практике такие моменты редко когда учитывается трейдером — полностью полагаясь на сигналы своей стратегии, он открывает сделку, выставляет тейк-профит в несколько десятков пунктов, которые цена, в виду исчерпанного диапазона волатильности торгового инструмента, уже не в силах достичь:

Рис. 1. Изменение волатильности пары EURUSD в течение дня.

Аналогично, знание средней волатильности валютной пары используется и при торговле на старших тайм-фреймах. Так, если средняя волатильность за недельный период составляет 250 пунктов, то после прохождения ценой с понедельника расстояния в 100 пунктов, трейдер может рассчитывать на то, что обладая ещё достаточным потенциалом, цена продолжит своё движение во взятом направлении, но опять же — в пределах среднего показателя. Конечно, бывают дни, когда волатильность составляет на несколько десятков, а то и сотню пунктов больше, чем средний показатель, но все же в торговом процессе следует учитывать именно усредненные данные статистики.

Знание показателя волатильности позволяет размещать уровни TP и SL . Если средняя дневная волатильность по паре составляет 100 пунктов, то и при выставлении тейк-профита следует ориентироваться на данный показатель, и рассчитывать уровень с учётом того, сколько цена уже прошла и какой имеет потенциал.

Как рассчитать волатильность?

Рассчитать среднюю волатильность Форекс можно вручную. Для этого необходимо измерить размер несколько подряд идущих свечей и разделить полученное число на количество этих свечей. Но можно воспользоваться и специальными сервисами по автоматическому расчету.

Сервисы для работы с волатильностью.

Среди сервисов, где уже рассчитана волатильность и доступны готовые данные, можно выделить Mataf и MyFXbook .

На сервисе Mataf , в разделе Forex волатильность представлены данные о волатильности 40 валютных инструментов. По умолчанию выводится статистика за 10 недель. Этот период можно изменить. Справа представлены графики средней волатильности по часам в течение дня (кликните для увеличения):

Рис. 2. Показатели волатильности на сервисе Mataf.

Ниже представлен пример графика волатильности валютной пары по дням недели. Здесь можно посмотреть, в какой из дней недели пара наиболее или наименее волатильная. Самый нижний график — это волатильность на истории:

Рис. 3. Графики исторической и дневной волатильности на сервисе Mataf.

Как использовать эти данные в своей торговле? К примеру, средняя волатильность по часам для пары EURUSD составляет 40 пунктов. В течение часа появляется сигнал на покупку, при этом цена уже прошла 30 пунктов. При таком раскладе входить в сделку по сигналу можно лишь в том случае, если цена по прогнозу будет продолжать своё движение в выбранном направлении и в следующий час.

Чтобы посмотреть данные по волатильности для других торговых инструментов, необходимо из списка выбрать нужный инструмент и просто кликнуть по нему.

Следующий сервис, более известен как сайт для мониторинга торговли (в том числе и для мониторинга торговли советников) — MyFXbook, но на нем также представлена возможность просмотра волатильности в разделе Market — Volatility .

После перехода по ссылке появится окно со списком торговых инструментов, для каждого из которых будет представлена информация о волатильности в 1, 5, 15, 30 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя, месяц. Посмотреть данные можно и в процентном отношении (скрин увеличивается кликом):

Рис. 4. Показатели волатильности на сайте MyFXbook.

Кликнув по кнопке ещё в верхней правой части таблицы, можно открыть список всех пар и выбрать другие, которых нет по умолчанию в таблице, но которые необходимы для анализа. Использовать в работе можно как один из представленных, так и оба сервиса одновременно.

Помимо представленных сервисов можно воспользоваться для анализа и стандартными индикаторами волатильности валютных пар, встроенными в терминал MetaTrader 4. Одним из таких индикаторов является ATR , показывающий среднюю волатильность и чаще всего использующийся для расстановки уровней TP и SL (значение индикатора умножается на определенный множитель). Соответственно, чем больше волатильность, тем больше тейк-профит и наоборот:

Рис. 5. Индикатор ATR , показывающий среднюю волатильность.

В качестве осциллятора используется индикатор CCI — при его нахождении в зоне перепроданности необходимо рассматривать сделки на покупку, а при нахождении в зоне перекупленности — сделки на продажу:

Рис. 6. Индикатор CCI , указывающий на состояние рынка.

Принимая во внимание понятие волатильности Форекс, можно улучшить качество своей торговли и снизить риски. Ведь чем меньше риски — тем стабильнее заработок. А стабильность — это то, к чему необходимо стремиться, чтобы заработок на валютном рынке действительно стал основным и постоянным!

P. S. А в заключение мы предлагаем Вашему вниманию вебинар от профессионала технического анализа брокера бинарных опционов Binary Владимира Шепелицкого на тему Что такое волатильность и как её использовать для торговли на финансовых рынках? :

Волатильность рынка Форекс — определение и использование

Привет всем, сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru, мы с вами будем продолжать обсуждать заработок на форекс в интернете и конкретно поговорим, что такое Волатильность рынка Форекс, и как это используют при торговле.
Волатильность это показатель тенденции
рыночной котировки валют изменяться по времени, иначе средний диапазон движения валютных котировок от её минимума к её максимуму за определённый промежуток времени.
Наиболее показательным для краткосрочной торговли будет среднедневной диапазон движения валюты. Определяется он для той или иной валютной пары по её графикам, читай — улыбка волатильности.

Волатильность рынка Форекс

Каждая свеча на дневном графике отражает изменение котировки валют от минимума до максимума за этот конкретный день.

Максимум свечи показывает максимальное значение котировки за этот день, минимум свечи отражает минимальное значение котировки за прошедший день.

Разница между максимумом и минимумом определит дневной диапазон изменения валютной пары за сутки, или по-другому её дневную волатильность.

В нашем случае на десять или на двенадцать. И так по любой валютной паре, которая вас интересует.

Таким образом, вы получите вполне объективный среднедневной диапазон ценового движения валюты, или её среднедневную волатильность.

В чем практическое значение среднедневной волатильности для трейдера? Ее применяют как информативный показатель для принятия действия об открытии позиции на покупку или продажу валюты.

Если мы знаем, что, предположим, по паре евродоллар, среднедневной диапазон движения составляет сто семьдесят форекс пунктов, и сначала дня евро уже поднялся от дневного минимума на сто пятьдесят пунктов, то понятно, что открывать сделку на покупку слишком рискованно, так как в любую минуту пара может развернуться в обратную сторону.

Правильнее проверить возможность открытия на этих ценовых уровнях обратной сделки на продажу. Таким образом, этот показатель является своеобразным индикатором риска, позволяющим получить возможность оценки прибыли или убытков ещё не вступая в сделку.

9,0,1,0,0

Для тех, кто не торгует внутри дня и предпочитает позиционную торговлю на более длительных периодах, можно использовать средний диапазон за неделю, месяц, год.

Кроме среднедневного диапазона, индикаторами волатильности считаются полосы Болинджера (обязательно перейдите по ссылке там вы сможете скачать данный индикатор), которые визуально отображают границы диапазона, а их ширина, выраженная в пунктах, значение волатильности.

На рынке Форекс для получения прибыли за счёт использования свойств волатильности в ценовом движении применяется стратегия торговли по линиям Болинджера.

Рассмотрим более углублённо понятие волатильности на рынке Форекс.

Понятие волатильности на рынке Форекс

Вот смотрим видео:

Волатильность это статистический показатель изменчивости цены. При управлении финансовыми рисками, волатильность является важнейшим показателем, представляющим меру денежного риска для использования денежных финансовых инструментов за какой либо временной промежуток.

Волатильность (разброс цены) оценивается в абсолютном или в относительном от первоначальной стоимости значении. Она пропорциональна квадратному корню от значения временного интервала.

Существует два вида волатильности: историческая и ожидаемая.

Историческая волатильность рынка Форекс –это значение равное стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за данный промежуток времени, рассчитанной на основе исторических данных .

19,1,0,0,0

Ожидаемая волатильность – это величина равная текущей стоимости финансового инструмента, в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Участников рынка интересует как направление движения рынка, так и скорость этого движения. Показателем такой скорости является стандартное отклонение цены, а, по-другому, волатильность цены.

Стандартное отклонение показывает ширину разброса данных от их среднего значения и говорит о вероятности, с которой цена примет какое либо значение и задаёт величину отклонения от среднего значения, то есть характеризует меру риска выбранного инструмента.

Расчёт волатильности происходит по формуле:

Стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение) или историческая волатильность:

Волатильность рынка

Учёт волатильности рынка Форекс обязателен при разработке торговой стратегии. Рынок Форекс работает круглосуточно , что позволяет использовать любое его дыхание.

Современный интернет трейдер должен учитывать различные временные сессии (в этом ему поможет индикатор торговых сессий форекс), так как в различные торговые сессии рынок будет веcти себя по-разному.

Все торговые пары имеют свою собственную, уникальную волатильность, причем не только суточно, но и внутри торговой сессии.

28,0,0,1,0

Например Лондонская сессия (европейская) является крупнейшей на рынке Форекс и обладает наибольшей волатильностью. Здесь проходит наибольшее число трансакций до 30% от всего суточного объёма сделок.

Сессия открывается в 6 утра по Гринвичу, в летнее время, а закрыться может в 14.00 (зимой на час позже). Во время сессии, средний разбежка цен по всем парам составляет80 пунктов. Суточный разброс волатильности торговой пары GBP\CHF и пары GBP\JPY будет примерно 140 пипсов.

В Лондонскую сессию наиболее торгуемыми парами считают USD\CHF, GBP\USD, USD\CAD, EUR\USD. Расчёт волатильности этих торговых пар позволяет установить уровень риска для ордеров stop-loss и take-profit.

Интересно знать, когда закрывается лондонская сессия, многие крупные инвесторы переводят свои деньги из европы в америку, так как начинается нью-йоркская сессия, она является второй по объёму продаж торгового на валютном рынке Форекс.

Среднесуточный диапазон здесь составляет 120 пипсов. Нью-Йоркская сессия летом работает с 12,00 до 20,00 по Гринвичу. Максимальная волатильность за сутки будет в интервале с 12,00 по 14,00,время работы обоих сессий одновременно.

Токийская сессия функционирует с 0,00 по 8,00 по Гринвичу. Здесь наиболее интересные пары GBP\CHF и GBP\JPY.

Среднесуточный диапазон, который равен около 100 пипсов. Выявляя различия торговых сессий, можно построить торговую систему, работающую внутри временных зон. Такая система будет учитывать продолжение тенденции или откат от ценовых уровней.

Учёт волатильности в каждой временной зоне, позволит создать успешную торговую систему, но при всем этом нужно пользоваться услугами проверенных брокеров.

Смотреть

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор волатильности Чайкина

Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) – простой и удобный индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка. Инструмент измеряет разницу межу максимальной и минимальной ценой в определенном временном диапазоне. Используется преимущественно в качестве помощника при работе с другими средствами технического анализа, например, скользящими средними или MACD.

Создателем CHV является трейдер-теоретик Марк Чайкин, известный также, как автор одноименного осциллятора и индикаторов Accumulation/Distribution и Money Flow.

Описание и настройки

Расчет индикатора волатильности Чайкина начинается с определения спрэда – разницы между максимумом и минимумом текущего бара. Полученный результат сглаживается экспоненциальной скользящей средней за соответствующий период. Волатильность рассчитывается по формуле:

CHV = (EMA (H-L (i), n) — EMA (H-L (i — n), n)) / EMA (H-L (i — n), n) x 100.

В данном случае H-L (i) представляет собой разницу цен на текущем баре, а H-L (i — n) – разница цен на баре, случившемся n-периодами раньше. Таким образом, мы имеем возможность наглядно видеть, как менялась цена со временем.

Индикатор волатильности Чайкина не так популярен, как, например, очень похожий на него индикатор Average True Range (ATR), поэтому его не всегда встретишь в популярных торговых терминалах. Что касается настроек CHV, то их по большому счету всего три.

Основные параметры индикатора:

  • TypeSmooth – разновидность используемой скользящей средней. Она может быть простой (0) или экспоненциальной (1). По умолчанию ставится второй вариант.
  • ROCPeriod – номер периода, относительно которого будет проводиться расчет. Изначально установлено значение 10.
  • SmoothPeriod – период скользящей средней. По умолчанию здесь тоже стоит 10.

Данные настройки Марк Чайкин считает оптимальными, но ничто не мешает пользователю выбрать величины, которые покажутся ему более подходящими.

Работа с индикатором

Как уже было сказано, принцип работы индикатора волатильности Чайкина весьма схож с индикатором ATR. При этом между инструментами есть серьезное отличие, вследствие которого рассматриваемый нами объект существенно уступает по популярности своему «визави». Речь идет о неспособности CHV учитывать гэпы, то есть, разрывы, возникающие на графике вследствие существенной разницы между ценами закрытия и открытия. Если при торговле на протяжении дня это не играет особой роли, то на более продолжительных таймфреймах возникают неудобства.

В остальном работать с индикатором Чайкина достаточно легко. Интерпретация его сигналов вполне однозначна. Серьезное увеличение волатильности на коротких таймфреймах говорит о высокой вероятности того, что цена достигнет нового минимума (локального). Также это может свидетельствовать о завершении нисходящей тенденции. Если на средних и длинных отрезках волатильность снижается, можно с высокой долей вероятности говорить об образовании нового максимума. При этом восходящий тренд, скорее всего, находится на завершающей стадии своего существования.

При достижении индикатором максимальных/минимальных значений, появляются точки возможного разворота тенденции. Велика вероятность ценовой коррекции или окончательного изменения направления тренда. В большинстве случаев это сопровождается существенным снижением уровня волатильности. Чем дальше цена удаляется от локального экстремума, тем выше становится волатильность. Приготовиться к развороту также стоит в случаях, когда линия индикатора пересекает нулевую отметку, однако не следует спешить реагировать на этот сигнал. Вход нужно осуществлять только после подтверждения сообщения другими трендовыми инструментами, например, скользящей средней.

При работе с Chaikin Volatility рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

  • Во многих случаях кривая индикатора достигает своего максимума в момент ценовой коррекции. Если это произошло, есть все основания предполагать, что на рынке вскоре начнется продолжительное боковое движение (флет).
  • Пребывание рынка во флете автоматически означает очень низкую волатильность. Как только линия CHV начинает стабильно расти, стоит приготовиться к скорому завершению бокового движения.
  • Начало роста индикатора может свидетельствовать о формировании очередного максимума цены. В таком случае волатильность будет увеличиваться до тех пор, пока этот экстремум не будет установлен.
  • Быстрое снижение кривой CHV говорит о замедлении текущей тенденции. Велика вероятность, что в ближайшее время произойдет сильная коррекция или откат цены.

Заключение

Индикатор волатильности Чайкина может быть использован для определения волатильности рынка и точек завершения/разворота тренда. Используя его в качестве осциллятора, можно определять наиболее удобные моменты входа и выхода. По утверждению разработчика, чрезмерно высокая волатильность означает перепроданность фондового или товарно-сырьевого рынка, тогда как низкий уровень говорит о перекупленности. Как уже

было сказано выше, CHV часто сравнивают с ATR в связи со схожестью их графиков и интерпретаций. Большинство трейдеров предпочитает использовать второй индикатор, который не только более раскручен, а и обладает конкретным преимуществом в виде способности учитывать гэпы. Нужно признать, что индикатор Чайкина делать этого не умеет, зато он намного четче показывает моменты остановки движения и перехода цены в откат или флет.

Ни один определитель волатильности, каким бы совершенным он ни был, не может являться единственным инструментом трейдера. Состояние рынка в течение дня может серьезно меняться в связи с появлением важных новостей, так же быстро возвращаясь к первоначальному состоянию после их опровержения. Реагировать на каждый подобный всплеск чревато серьезными проигрышами, поэтому отвечать на сигналы можно только после их подтверждения другими средствами анализа.

Особенно эффективно применение CHV в сочетании с такими индикаторами, как MACD и Envelopes.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Волатильность валютных пар

Понятие волатильности валютных пар хорошо знакомо большинству трейдеров бинарных опционов. Когда на финансовом рынке происходят значимые изменения, принято говорить, что волатильность высокая и, наоборот, когда на рынке царит флэт, можно услышать, что волатильность низкая. Что означает волатильность, вроде как, все понимают, но как её использовать на практике зачастую остается вопросом. Именно поэтому я решил посвятить волатильности отдельную статью.

Начнем с определения: волатильность цены – это то, на сколько (пунктов или процентов) цена изменяется за заданный период времени, например, за год, за неделю, за день, за час. Грубо говоря, волатильность – это изменчивость.

Волатильности уделяется особое внимание при торговле на Форекс и фондовой бирже, так как от того, насколько пунктов изменится цена, будет напрямую зависеть величина прибыли или убытка. Однако на БО, как известно, достаточно всего лишь одного пункта для получения полной прибыли. Значит ли это, что изменение волатильности не является сигналом для бинарных опционов? Давайте попробуем разобраться на примере.

Волатильность валютных пар

Рассмотрим значение волатильности для трейдеров опционов на примере валютных пар, всё же большинство трейдеров (включая меня) торгует именно на валюте.

Существует 7 наиболее волатильных валютных пар, которые трейдеры называют «мажорными», то есть основными. Во всех этих парах присутствует доллар. Чуть менее активными, считаются «минорные» пары, в кросс-курс которых входит евро, йена, фунт, австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар.

Остальные валютные пары считаются экзотическими и показывают мало сигналов для бинарных опционов из-за слабой ликвидности (в торговле задействованы небольшие капиталы) и низкой «прогнозируемости». Такое распределение отнюдь не случайно, связано оно с тем, что большинство валютных операций в мире происходит в 8 основных валютах: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD и NZD.

В зависимости от торговой сессии та или иная пара также может быть более или менее волатильной. Так в азиатскую сессию высокая волатильность отмечается на парах с йеной, в европейскую – с евро и фунтом, в американскую – с долларом. Высокую волатильность в основном вызывают новости, которые выходят в рабочее время на том или ином континенте. Изменение сессий можно отслеживать с помощью индикаторов Clock и I-sessions.

Калькулятор волатильности

Как я уже писал ранее, волатильность измеряется либо в пунктах, либо в процентах. Получить конкретные данные по волатильности валютных пар можно с помощью индикатора ATR, тепловой карты валют или специального калькулятора, который автоматически отслеживает изменения за прошедшие нескольких часов, дней и даже месяцев.

Сервисов, предоставляющих калькуляторы волатильности достаточно много, мой любимый вот этот. В калькуляторе mataf можно увидеть несколько таблиц волатильности:

  • Средняя дневная волатильность за выбранный период времени (по умолчанию 10 недель),
  • Средняя часовая волатильность на протяжении дня,
  • Средняя дневная волатильность в зависимости от дня недели,
  • Полный график изменения волатильности за последние 5 лет.

Исходя из представленной выше информации можно определить, в какое время и на каком активе будет высокая или низкая волатильность, что в свою очередь поможет повысить прибыльность вашей торговой стратегии.

В периоды высокой волатильности лучше всего использовать стратегии, рассчитанные на резкие скачки графика, например, «Пружина» или «Стрела». А в периоды низкой волатильности можно использовать хеджирование, опираясь на опираясь на сигналы для бинарных опционов от осцилляторов (таких как Demarker или канал Кельтнера).

Также, с помощью средней волатильности можно определить потенциал для дальнейшего движения валютной пары. Например, если мы знаем, что среднее движение пары EUR/USD с 16 00 до 17 00 по Москве составляет 30 пунктов, а котировка уже прошла 28 из них, то наиболее вероятно, что до конца часа движение будет вялое.

Вот собственно и все основные моменты, которые помогут вам использовать волатильность валютных пар в успешной торговле БО. Будет не лишним отметить, что описанные мной примеры будут справедливы для работы с любыми активами, будь то драгоценные металлы, акции или нефть. Свои вопросы можете присылать на почту или оставлять в комментариях.

Волатильность Forex

Волатильность Форекс (Volatility Forex) является одним из основных понятий, которые должен изучить любой трейдер, приступая к торговле на рынке и надеясь достичь хорошего результата в виде стабильной прибыли. Именно волатильность определяет перспективы получения прибыли по валютной паре за определенный временной промежуток.

Волатильность Forex – это показатель изменения курса (стоимости) валюты за конкретный промежуток времени (торговая сессия, сутки, неделя, месяц). Данным термином характеризуется динамика изменения цены валюты, которая может быть выражена в относительной (проценты) либо реальной (пункты) величине. Расчет волатильности может осуществляться разными способами.

Изучая Форекс основы, трейдер должен научиться определять волатильность валютных пар. Начальные данные для расчета – стоимость валюты на начало периода, точки минимума и максимума. Так, к примеру, если торги по EUR/USD были открыты на значении 1,3360, максимум курса за сессию составлял 1,3460, минимум – 1,3310. Максимальный рост, таким образом, составил 100 пунктов, максимальное падение – 50 пунктов. Выражая данные показатели в относительных величинах, трейдер получает +0,007% и -0,0035% соответственно.

Получается, что если бы трейдер открыл сделку покупки вначале торговой сессии, он мог бы получить доход в размере 100 пунктов, на продажу – в размере 50 пунктов. Но это лишь теоретически, так как движения тренда обладают более сложной динамикой. Поэтому волатильность на рынке Forex используется чаще всего тогда, когда трейдером выбирается валютная пара.

Открывая сделки, желательно оценивать вероятную волатильность (Volatility Forex), учитывая не только исторические данные, но и возможный выход важных экономических новостей, текущую ситуацию на рынке, время открытия сделки. Так, прогнозная волатильность рынка будет более высокой, чем обычно, когда на бирже наблюдается стойкая тенденция повышения спроса на базовую валюту валютной пары, в то время, как курс котируемой валюты движется неизменно вниз. В такой ситуации, при условии, что изменение цены за день равно максимум 100 пунктам, трейдер может надеяться на показатель выше.

Волатильность валютного рынка рассчитывают для того, чтобы оценить возможную прибыль и уровень риска, правильно установить стоп-ордера, выбрать эффективные стратегии Форекс. Особенно это актуально для значения ордера тейк-профит – так, когда в течение всего месяца стоимость курса не менялась за сутки больше, чем на 70 пунктов, при осуществлении внутридневной торговли трейдеру нет смысла устанавливать ордер тейк-профит больше данного значения.

Словарь Форекс указывает волатильность как один из основных параметров для определения валютной пары, с которой будет работать трейдер. Чем большее количество пунктов проходит валютная пара на протяжении одной торговой сессии, тем более высоким будет заработок. С другой же стороны, пропорциональным будет и убыток в случае неудачи, поэтому опытные трейдеры не советуют начинающим выбирать наиболее волатильные инструменты.

Калькулятор Форекс-волатильности

Что такое Форекс-волатильность?

Волатильность Форекс – это колебания валютного рынка, выраженные показателем, который характеризует динамику стоимости финансового инструмента за выбранный интервал времени. Для трейдера волатильность является важным показателем, поскольку ее уровень может подсказать, насколько рискованной может быть та или иная сделка. Так, например, валютные пары с низкой волатильностью практически не несут торговые риски. Самые волатильные пары, напротив, требуют более серьезной торговой стратегии.

Калькулятор волатильности

Специально для расчета волатильности выбранного инструмента создан калькулятор средней волатильности. Вы можете рассчитать волатильность основных и экзотических валютных пар, а также кросс-курсов. Итоговый показатель складывается из дневного изменения цены в пунктах и процентах в соответствии с выбранным временным отрезком – от 1 до 52 недель. Используйте калькулятор волатильности, чтобы определить наиболее эффективный способ распоряжения финансовым активом.

Временной интервал – зачем он нужен?

Каждый инструмент имеет средний уровень волатильности, который определяется с помощью показателей волатильности в разные временные периоды. С помощью временного интервала можно увидеть отклонения от среднего уровня, а также выделить благоприятное время для трейдинга. Также стоит учитывать, что слишком старые данные не всегда позволяют сделать точный прогноз.

Расчет волатильности

Средний истинный диапазон (ATR) – индикатор, измеряющий волатильность рынка. Ниже представлена формула расчета.
Формула: Variation = Average (Higher — Lower)
Расшифровка: Изменение равно среднему значению разницы между высшей и низшей ценой валютной пары в установленный период времени.

Индикаторы волатильности. Какие из них наиболее часто используют трейдеры

Волатильность – это величина, которая показывает размер колебания цены того или иного инструмента на рынке. Этот показатель крайне важен, так как большая часть трейдеров занимается спекуляцией на финансовых рынках, зарабатывая на изменении цен, получая прибыль на разнице.

Чем больше будет разница между максимальным и минимальным значением, чем больше колебания и чем чаще они происходят, тем больший потенциал прибыли на этом инструменте.

Для оценки волатильности на рынке Форекс предусмотрен ряд индикаторов, самые популярные из которых входят в стандартный набор торгового терминала MetaTrader 4.

В сегодняшней статье мы рассмотрим:

Индикатор CCI

Для выведения CCI на график его необходимо найти в папке «Индикаторы» и мышкой перенести на график. Появится он в новом окне под графиком цены.

CCI имеет вид линии, которая колеблется в диапазоне, пересекаемом тремя уровнями: 0, +100 и -100. Крайние значения находятся на уровнях +300 и -300.

Линия индикатора Форекс строится по принципу отклонения котировок от средних показателей цены. В настройках можно задать необходимый период и цену, за которую трейдер намерен отслеживать волатильность.

Как применять данные CCI? Важно отслеживать выход линии индикатора за значения +100 и -100, которые являются сигналами входа в рынок (в первом случае – на покупку, во втором – на продажу).

Индикатор Average True Range (ATR)

Average True Range также относится к стандартным индикаторам Форекс, и его легко можно найти в MetaTrader 4. Он показывает средний диапазон изменения волатильности. Выглядит, как и CCI, как линия, отображаемая в отдельном окне под графиком цены.

О повышенной волатильности на рынке говорят высокие значения индикатора. Измеряется индикатор ATR в пунктах и показывает средний размер свечи за период, как правило, 14 дней.

Стоит отметить, что для каждого рыночного инструмента значение ATR в пунктах будет индивидуальным!

Как использовать ATR

Применять стоит для следующих целей:

1. Среднее значение ATR берут за единицу отсчета при выставлении стоп-приказов в интрадей-стратегиях. Обычно стоп задается в размере 20 % от ATR.

2. Для расчета объема открытия позиции. При повышенной волатильности возрастает степень риска, потому следует уменьшать лот.

3. При высоком значении ATR можно сделать вывод об окончании направленного движения цены и не входить в рынок на господствующей тенденции. Вместо этого надо ждать сигнала перелома тренда. Если же сделка уже открыта, можно фиксировать по ней прибыль.

4. При использовании в комплексе со скользящими средними можно отследить зарождение тренда и войти в его начале.

Лучший индикатор для бинарных опционов — анализ волатильности

Прибыль на бинарных опционах сильно зависит от величины колебаний цены, так называемой волатильности. Волатильность – понятие часто упоминаемое в техническом анализе.

Волатильность — средняя величина колебаний цены за выбранный период времени. Анализ волатильности поможет нам определить насколько выгодной может быть сделка по бинарным опционам.

Чем выше волатильность, тем выше ожидание положительного исхода по опциону. На разных валютных инструментах – разная волатильность.

Самыми волатильными инструментами являются золото и серебро. Благодаря резким скачкам цены на этих металлах, торговля бинарными опционами здесь более прибыльна, чем на валютах. Многие остерегаются торговать золотом на Форексе из-за таких больших колебаний, кроме того, — приходиться ставить большие стоп-лоссы. На бинарных опционах такое поведение золота только плюс.

Типы волатильности

Историческая волатильность показывает изменчивость цен за определенный период времени в прошлом. Часто бывает, что текущий период сравнивают с таким же периодом за прошлый год.

Предполагаемая волатильность рассчитывается, как средние колебания цены за интересующий период.

Расчет волатильности может производиться на минутных, часовых или дневных свечках. Период подбирается под схему торговли индивидуально. Каждая валютная пара имеет свой размер волатильности. Ваша задача — искать наиболее волатильные пары, потому как они обладают лучшими возможностями для торговли бинарными опционами.

Если вы торгуете внутри дня, то следует также учитывать разные торговые сессии. День условно делится на три сессии: азиатскую, европейскую и американскую. В азиатскую сессию будут сильно волатильны йена, автралийский и новозеландский доллары. В европейскую – евро, фунт стерлингов. С началом американской сессии приходят большие деньги и по всем валютам начинается движение.

Определить высокую волатильность легко с помощью индикатора Форекс Боллинджера. Если полосы Боллинджера сужаются – волатильность низкая, необходимо воздержиться от торговли. Если полосы Болленджера расходятся в стороны – волатильность высокая, самое время искать сигналы для торговли.

Торговля при большой волатильности

Хочешь заработать на Харлей по бинарам?

Посетив спецкурс по бинарным опционам вы научитесь
комбинировать методы торговли и повышать прибыльность

Прими участие в спецкурсе по Бинарным опционам и закрывай сделки в плюс!

**при поддержке нашего партнера — Academy FX

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий