Алгоритм анализа для Форекс

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Рабочий алгоритм трейдера Форекс

Если говорить прямо, то с практической точки зрения, заключать контракты на валютном рынке достаточно просто и это смогла бы даже Ваша бабушка. Однако вам ведь нужен достойный заработок, а не просто процесс, мы правильно Вас понимаем? Что должен делать валютный спекулянт для того, чтобы получать прибыль от своей работы? Сегодня мы решали рассмотреть по поэтапно полный цикл заключения контрактов трейдером. Итак, поехали!

Краткий алгоритм торговли на Форекс для каждого трейдера

  • Анализ графика выбранного Вами инструмента (просмотр графика);
  • Построение плана торговли;
  • Вход в валютный рынок с последующим открытием позиции;
  • Выход с рынка с последующим закрытием позиции;
  • Проведение анализа совершенных действий и совмещение с полученным результатом;
  • Составление подробного алгоритма

Просмотр графика. Вы включаете свой компьютер, после чего загружаете торговый терминал и приступаете к анализу рынка. Вашей основной задачей является отслеживание образования ситуации, которая бы была наиболее благоприятной для входа в валютный рынок. Для этого Вы можете использовать графический анализ, отслеживать всевозможные экономические новости, наблюдать за поведением разнообразных индикаторов – в данном случае все будет зависеть от выбранной Вами торговой стратегии.

Построение плана торговли. И вот пришел тот самый момент, когда Вы выполнили все условия своей торговой стратегии и Вы уже готовы к открытию контракта. Перед тем, как это сделать, Вы должны составить план торговли, в котором следует указать:

  • Время и дату составления Вашего плана;
  • Инструмент, по которому Вы запланировали открыть контракт, а также характер операции (продажа либо покупка);
  • Причины, в соответствии с которыми, Вы полагаете возможным открыть этот контракт;
  • Уровни лимитных ордеров, а также их обоснование;
  • Управление риском для текущей ситуации. В данном случае, Вам следует указать объем контракта, остаток в свободной марже, используемую тактику и т.д.
  • Причины внесения изменений в торговый план. Тут Вам нужно указать при наступлении каких именно условий Ваш текущий план может быть изменен. Допустим: рынок движется не так как Вы полагали, происходит пробив трендовой линии и для того, чтобы сократить убытки, Вы закрываете позицию так и не дождавшись стоп-лосса. Либо серьезное ускорение рынка дает Вам возможность сдвинуть таке-профит на иной уровень.

По окончанию написания плана в Ваших руках окажутся, по большому счету, прямые инструкции, которые смогут избавить Вас от необходимости очередного анализа рына, при наличии уже открытого контракта, когда анализ будет уже не объективным в силу нашей человеческой природы. Идем далее.

Открытие контракта. По окончанию составления плана, открытие контракта уже не будет для Вас таким серьезным стрессом, как если бы Вы проделывали это без плана. Вы попросту, следуя написанной Вами же инструкции, откроете контракт маркет ордером либо с отложенным ордером с установкой тейк-профита и стоп-приказа. Когда начнется самый увлекательный этап торговли, Вы сможете отслеживать рынок либо заняться иными делами. Вам нужно лишь запомнить главное – не отступайте ни на единый шаг от своего плана. Вы ведь учли все те причины, из-за которых план может поменяться?

Закрытие позиции. Вот и пришел тот самый момент, когда в соответствии с разработанным Вами же торговым планом, контракт закрывается. Это может быть как достижение тейк-профита, так и закрытие по стопу. А возможно, вступили в силу, Вами же предусмотренные изменения, после чего позиция была закрыта в ручном режиме. Не имеет никакого значения, каким образом Вы это сделали. Пришло время последнего этапа Вашей торговли.

Анализ произведенных действий. Контракт закрыт, психологическое напряжение закончилось. Пришло время проанализировать совершенные действия. Причем это необходимо проделать вне зависимости от того, убыточным либо прибыльным оказался контракт. Всё ли было учтено в Вашем торговом плане? Возможно для Вас были открыты какие-либо новые обстоятельства, которые потребуется учитывать в будущем. А возможно, Вы всё-таки перешли границу своего плана? Почему Вы это сделали? Принесло ли Вам это прибыль либо же наоборот, Вы получили убытки? На эти, и не только на эти вопросы Вам придется найти ответы, для того, чтобы Ваша торговля была по настоящему успешной. Именно в этом Вам и сможет помочь Ваш алгоритм торговли на Форекс, который, у Вас будет возможность проанализировать не только по закрытию сделки, но и даже через год либо два года, с позиции новых знаний.

Ну что-ж, мы полагаем, что теперь Вы уже начали представлять себе, из каких этапов состоит прибыльная торговля. Большая часть времени торгового процесса — это крайне нудная и скучная работа и не каждый сможет её выдержать. И лишь за прилежную работу Вы сможете получать достойную прибыль, в противном же случае, Вам попросту придется отдать свои средства кому-то другому. Если Вы не боитесь трудностей, тогда начинайте действовать прямо сейчас. Возьмите ручку с листком бумаги и запишите, что Вам ещё следует узнать и постарайтесь составить план своего совершенствования. Ведь Вам потребуется изменить себя. Вероятно, перечитывая книги про успех, Вы натыкались на мысль о разделении всех дней на успешные и убыточные дни. Тот день, на протяжении которого Вы что-то сделали для того, чтобы приблизиться еще на шаг к своей заветной цели, называйте успешным. В том случае, если Вы ничего не делали для того, чтобы приблизиться к своей заветной цели, то такой день будет для Вас не успешным, потому как именно в этот день Ваша мечта отодвинулась от Вас на целый шаг дальше.

Торговый алгоритм трейдера. от ученика Герчика. (взято из открытых источников)

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников .

Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Сегодня я не торгую если:

• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;
• 1-й монитор – графики (thinkorswim);
• 2-й монитор – платформа (graybox).

Монитор для анализа графиков. thinkorswim

Включает в себя: котировки, 5-ти минутный график, дневной график (SMA
20, 50, 200), SPX.

Домашнее задание

1. Анализ индекса S&P (SPX)
Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
2. Предварительный отбор акций на finviz.com
Параметры для отбора:
Exchange – NYSE;
Industry – Stocks only (ex-Funds);
Current volume – 300k-1M;
Price – $5-$50;
3. Визуальный отбор акций
1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
* хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
* хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.

Трейдинг

• Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
• Торгуется только отбитие цены от уровня;
• Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
• Заходить в сделку только limit order-ами;
• Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
• Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

Модель для входа.

Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

Стоп лосс и допустимые отклонения.

• максимальный стоп лосс – 6 центов;
• 1 и 2 бар — всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
• 3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
• максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

Сила уровней (от слабого к сильному).

• воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
• воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
• уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
• уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
• уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
• зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

Модели рынка для входа в позицию

Торговля против тренда возможна, если

• уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
• если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
• запас хода — минимум 5 стопов.

Удержание позиции

• не нужно нервничать;
• выбило по стопу – ничего страшного;
• цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
• стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
• при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
• лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

Выход из сделки.

• при достижении цели;
• по стоп лоссу (ничего страшного);
• по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

Риск менеджмент.

• максимальный риск на сделку – 6 центов;
• максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
• если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.

Общий алгоритм технического анализа

Основная цель технического анализа валютного рынка форекс сутью которого, как известно, является изучение ценовых изменений в прошлом и выявление закономерностей движения валютного рынка, состоит в прогнозировании будущего тренда, а также в определении наиболее выгодных уровней валютного курса и оптимального времени для открытия и закрытия позиций. А как известно, торговля на финансовых рынках по тренду — одна из составляющих прибыльной торговли на рынке Форекс.

Что касается валютных курсов, то трейдеру для успешной торговли необходимо вычислить не только выгодные цены для открытия и закрытия позиций при выставлении простых рыночных ордеров, но и такие защитные уровни для позиции, как тейк-профит и стоп-лосс.

Общий алгоритм проведения технического анализа на рынке Форекс состоит из последовательности следующих обязательных процедур:

1. Определение текущего рыночного тренда (направления ценовой динамики). При этом возможны такие варианты:

— «бычий» тренд (валютный курс растёт),

— «медвежий» тренд (валютный курс снижается),

— флэт (рынок попал в зону консолидации, колебания курса незначительны).

2. Оценка продолжительности действия тренда. Возможные варианты:

— краткосрочная тенденция (продолжается несколько дней),

— среднесрочная тенденция (продолжается несколько недель),

— долгосрочная тенденция (продолжается несколько месяцев).

3. Определение текущего этапа жизненного цикла тренда (ЖЦТ). При этом возможны такие варианты:

— начало ЖЦТ (тренд молодой),

— середина ЖЦТ (тренд зрелый),

— окончание ЖЦТ (умирающий тренд)

4. Оценка амплитуды ценовых колебаний (изменчивости или волатильности рынка). Возможные варианты:

— слабая волатильность рынка,

— существенная волатильность рынка.

Своевременное определение и грамотная интерпретация с помощью стандартного набора инструментов технического анализа текущих параметров, перечисленных выше четырёх составляющих ценовой динамики цен, позволяет с определённой степенью уверенности выгодно приобретать и не менее выгодно продавать на розничном рынке Форекс требуемые объёмы выбранной для торговли валюты.

Торговый алгоритм: как стать хладнокровным и уверенным трейдером?

Козырной туз

Рассказывая о роботах для автоматической торговли на Форекс и рынках FORTS, нельзя забывать о том, что большинство механизмов в своей автоматической торговли опираются на некоторые алгоритмы.

В зависимости от уровня надежности и соответствия текущему рынку, торговый алгоритм способен приносить достаточно прибыльные сделки даже в условиях сложного рынка, например, потрясенного неожиданными экономическими или политическими новостями. В такой методологии, иметь при себе действительно рабочую и проверенную схему все равно что достать из рукава козырного туза. Что же такое торговый алгоритм и на как его применять?

Чертеж работы

Многие люди, особенно не знакомые на практике, считают активный трейдинг весьма суетливым занятием, которое имеет неожиданные исходы и не оставляет торговцу времени и покоя. Во многом это правда, так как биржевая торговля – это совокупность всех операций настоящей толпы брокеров, трейдеров, эмитентов и регуляторов. А где толпа – там шум и гам. Даже если вы торгуете дома, в одиночестве у собственного компьютера, вы все равно являетесь частью огромного конкурентного коллектива.

Но даже в таких условиях успешные трейдеры сохраняют должное хладнокровие и расчетливость. А возможно причинно-следственные связи другие: они являются успешными, потому что остаются невозмутимыми хладнокровными.

Как добиться такого же результата начинающему трейдеру, решившему попробовать себя в активной, напряженной работе на краткосрочных сделках и контрактов, будь то Forex, срочные рынки опционов, фьючерсов или даже криптовалютная торговля.

Использовать алгоритм

Алгоритм представляет собой четкий план действий на торговой платформе. Сюда включается поведенческая модель, расписание операций, режим дня. Опытные трейдеры даже прописывают каждый свой момент, когда они могут позволить себе отвлечься от терминала к чашке кофе.

В зависимости от выбираемого географического фондового рынка, трейдеры ориентируются на время суток, когда начинается их рабочий день. Живущие в европейской части России трейдеры, ориентирующиеся на Московскую Биржу, начинаются официальную работу с 9 – 10 часов утра и продолжают до 6 – 7 часов вечера. А вот те, кто живет в других поясах, или предпочитает Северо-Американские рынки, могут и вовсе перейти на ночной образ жизни, ведь Нью-Йорк стартует примерно в 9 – 10 часов вечера, соответственно пики торгов могут пройти в 3 часа ночи или еще позже.

Но не стоит ориентироваться именно на временные расчеты. В первую очередь, перед тем как составлять свой алгоритм и вступать на торги, ориентируйтесь на непосредственные активы, которые сулят вам прибыль. Возможно вам будут по душе акции российских компаний, а значит, вам лучше выбрать классический режим дня (если, конечно, вы не житель Дальнего Востока).

Опоры и точки

Непосредственные рыночные операции, будь то заключение срочного контракта, или покупка пакета ценных бумаг для перепродажи в течении часа, ориентируются все же на рыночные колебания.

Для составления наиболее точных расчетов, вам следует изучить свой рынок, определить маркет мейкера, ключевых игроков, потенциальный спрос и предложение.

Только после того, как вы создали надежную информационную опору, вы можете организовывать свои точки работы. После того, как вы прошли базовое обучение трейдингу, стадии проектирования своей работы, вы можете быть приступать.

Алгоритм представляет собой совокупность задокументированных действий, которых должен придерживаться трейдер во время своей сессии. Начиная от подготовки рабочего места и заканчивая хеджированием своих рискованных позиций. Вы поочередно прорабатываете каждый момент рабочего дня и записываете его на бумаге. Не удивляйтесь, если через пару недель у вас в руках будет настоящая книга ваших операций.

Моменты алгоритма

Еще раз повторимся, что все начинается с подготовки. Даже каждый рабочий день. В идеале – вы должны начинать работу по алгоритму еще за несколько часов до открытия биржи. Первый этап можно опустить – это подготовка рабочего места, проверка Интернет – соединения, работоспособности вашего компьютера. Правильно ли настроены часы? Удобно ли ваше кресло? Ведь вам придется просидеть в нем несколько часов.

Многие опытные трейдеры начинаются свой день с анализа предыдущего. Так, например, известный трейдер и лектор Александр Герчик стартует в 2 часа ночи и первые часы занимается аналитикой прошедшего дня.

После чего – проработка потенциальных активов на новый день. Обратите внимание на цену активов, предыдущие несколько дней, волатильность. Если вы исследовали рынок, то для вас здесь не будет ничего сложно. Определите ваш оперативный портфель на сегодня. Соотнесите возможные объемы и имеющийся капитал.

Воспользуйтесь экономическим календарем на главной странице нашего сайта, а также проверьте положение основных мировых индексов. Ознакомьтесь с новостными подборками на сегодня. Например, на Investing.

Чек – лист хорошего алгоритма

Перед тем, как произвести внедрение своего алгоритма в свой рабочий день, проверьте его на соответствие данным характеристикам:

  • Грамотно и точно прописаны ваши текущие цели и долгосрочные задачи. Четко определитесь, за счет чего вами будут зарабатываться деньги. Какие конкурентные преимущества у вас, как у торговца, есть перед рынком?
  • С максимальной детализацией расписан распорядок дня. Когда старт деятельности, когда отбор инструментов, когда перерыв, выходной день. Указываются объемы торгов, в денежном эквиваленте, либо в ценных бумагах. Прописываются оперативные ситуации, при которых вы вовсе выходите из торговли и на какой период.
  • Вами прописаны ваши правила мани – менеджмента. Вы точно указали сумму депозита, счета, комиссионные издержки, количество позиций и их денежное выражение. Имеется процентное соотношение, либо выраженное реальными суммами с учетом текущего курса.
  • Конечно же, расписана ваша торговая стратегия. Сюда вы включаете индикаторы, которыми будете пользоваться, правила взаимодействия с ними. Вы создаете для себя образ идеальной точки входа и выхода, хорошей точки, средней и нежелательной. Ориентируясь на эту визуализацию, вы рассчитываете денежное выражение контракта и вашей позиции.

В принципе, это все базовые принципы, которые опытные трейдеры применяют для создания собственного торгового алгоритма. Еще раз повторимся, что дело это является сугубо личностным и оригинальным, так что ориентироваться на чужие разработки вам не стоит. Просто используйте их для вдохновения и оценки потенциальных действий. Разработайте модель, заточенную под собственные позитивные ощущения и трейдинг будет приносить вам не только прибыль, но и существенное наслаждение от процесса.

Алгоритм усреднения теперь применяем на Форекс

В предыдущих публикациях мы рассматривали с математической точки зрения только фондовый рынок. Давайте попробуем перенести полученные аналитические результаты на рынок Форекс.

Определяем начальные условия

Для начала определимся, какую платформу мы будем использовать. Самой популярной из них является MetaTrader 4. Она не только самая популярная, но и наиболее удобная. Ее основное преимущество, на которое многие просто не обращают внимания, заключается в возможности играть в обе стороны одновременно. Платформа МТ5 ничего подобного не предоставляет, несмотря на то, что рекламируют ее повсеместно. Поэтому работать мы будем только с платформой МТ4.

Второй момент, на который следует обратить внимание — это, конечно, актив, находящийся в нашем пользовании. Актив может быль любой, однако работать мы будем по паре EUR/USD. Эта пара имеет спрэд около 2 пунктов, и, достаточно часто, этот спрэд является плавающим, то есть изменяющимся в процессе движения курса в зависимости от общего рыночного объема. Также он является минимальным для всех активов независимо от брокера, с которым вы работаете.

Открываем «лонги»

Для начала рассмотрим торговлю на повышение. Все наши действия должны отражаться в программе Excel, поэтому необходимо подготовить таблицы для дальнейшего использования. Вид таблиц при этом должен существенно измениться, по сравнению с предыдущим. Первые столбцы слева останутся прежними, а последующие будут изменены.

Рис. 1. Пример таблицы в Excel.

Вызвано это следующими соображениями. Каждая брокерская фирма, при торговле на рынке Форекс резервирует в десятикратном размере объем работающих сделок. Таким образом, при открытии сделки по цене, скажем, 1,2584, неважно в какую сторону, реальной ценой будет цена в десять раз превосходящая изначальную, ибо именно столько отчисляется брокером в резерв, а наш депозит теряет не 1,2584, а 12,584. Поэтому в дальнейших расчетах используется именно эта цена, а не та, которую мы видим на экране монитора. Это, естественно, не значит, что мы теряем эти деньги. При закрытии сделки они снова вернутся на депозит, но в процессе торговли этот фактор необходимо учитывать в расчетах. Следовательно, расчетную цену необходимо изменить на цену действующую, которая для устранения возможной неразберихи отмечена буквой Д.

Поэтому в «шапке» мы добавляем столбцы PNД, PnД, P(N+n)Д. Соответственно в ячейку G2 заносим значение =10*B2, в ячейку H2 также десятикратный размер =10*E2. У нас остается только ячейка K1 со значком (N+n)Д. Эта ячейка показывает нам среднее значение наших открытых ордеров, однако при заполнении ячейки K2 необходимо использовать только действующие цены, следовательно и расчетная формула должна быть преобразована следующим образом (C2*G2+J2*H2)/(C2+J2). Для того, чтобы снова вернуться к тем значениям цены, которые мы видим на экране, полученное численное значение снова необходимо преобразовать. Для этого служит ячейка L2, в которую мы и помещаем значение K2/10. Теперь остается разобраться с ячейками F2, I2, а также J2. В них соответственно занесены n, n, n. Данные буквенные значения разнятся как цветом, так и написанием. Для чего это сделано будет показано позже.

В ячейку F2, которая находится под n, заносим изначальную формулу, но с учетом действующих цен. Выглядеть она будет так: ((A2-2*C2*G2)*(G2-H2))/(G2*H2*D2).

Для того, чтобы разобраться с n, придется сделать некоторые вычисления, необходимость которых неочевидна на данном этапе. Тем не менее, в дальнейшем это будет оправдано. Исследуя формулу n=((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/((PN*Pn)*2), можно легко заметить, что максимальное значение n будет только при N=0. Но тогда сама формула приобретет вид n=((D*(PN-Pn))/((PN*Pn)*2). Действительно, первая скобка числителя будет максимальной только при нулевом значении объема, следовательно и результат будет максимальным. Исходя из этого, ячейка I2 будет содержать в себе следующую формулу (A2*(G2-H2))/(D2*G2*H2).

У нас остается только n. Ячейка J2, находящаяся под этим значением, не требует внесения никаких формул и служит только для округления предварительно полученных результатов. Связано это с тем, что в ряде брокерских фирм (почти во всех) существует ограничение на постановку объема. Если шаг объема равен 0,1, то программа не позволит вам поставить 0,08 или 1,25. В Excel же такой результат вполне может появиться, и если это произойдет, то оперировать мы будем с его округленным значением.

Что делать с «шортами»

Полученная таблица относится только к движению вверх. При движении вниз таблица отличается только одним знаком, исходя из того, что при игре вниз объем выставляемого ордера отрицателен.

Поэтому в ячейке F2 в первой скобке числителя мы будем не вычитать произведение объема и цены, а складывать его со значением депозита. Таким образом, общее значение свободных денег будет уменьшаться, чего и требовалось добиться. Вторая скобка числителя определяет только расстояние между нашей средней ценой и ценой текущей, поэтому ее мы оставляем без изменения.

Последнее, на что я хотел бы обратить внимание, — это единственный индикатор, которым мы будем пользоваться постоянно. Этот индикатор называется iExposure. Чтобы его найти нужно нажать Вставка → Индикаторы → Пользовательский → iExposure. Интересовать нас в нем будет только одно значение Net lots. Оно будет показывать разницу между открытыми ордерами. Например, мы торгуем одновременно 3 лотами вверх и 5 лотами вниз. Индикатор покажет разницу между ними -2.

Официальный сайт Александра Герчика

Алгоритм торговли на форекс

Трейдинг – очень непростая работа. Чтобы она приносила прибыль и рассматривалась с точки зрения основного занятия, а не была бессмысленной тратой времени и сил, игрок форекса должен определить для себя (а желательно еще и прописать на бумаге) цели работы на форексе. Затем выписать тактику поведения, т.е. какими действиями он будет достигать поставленных целей. Буквально это получается описание торгового дня трейдера. Эта пошаговая схема ведения торговли на протяжении всего рабочего дня и есть алгоритм торговли на форекс.

Опытный российский трейдер Александр Герчик представляет своим слушателям на обучающих семинарах такой свой алгоритм торговли на форекс:

  • Рабочий день начинается в 7 утра с повторного 15-минутного анализа сделок вчерашнего.
  • Следующая 15-минутка посвящена анализу новостей.
  • С 7.30 до 9.20 готовит домашнее задание, затем 25 минут наблюдает за акциями из домашнего задания.
  • С 9.55 до 11.45 торгует акциями с отбора, затем до 13.30 наблюдает за акциями из домашнего задания и проводит повторный research.
  • С 13.30 до 15:45 торгует акциями с отбора, а также с нового research. Затем следит за выходом imbalances.
  • С 4.00 15 минут отводит на знакомство со статистикой и итогами дня.

Ошибки и недочеты Герчик выписывает в блокнот – такая методика торговли на форекс помогает избежать ошибок в дальнейшем. В рамках домашнего задания трейдер анализирует торговлю на premarket, смотрит торговлю на фьючерсами на нефть и золото, на валютную пару евро-доллар. Анализирует и планирует отбор акций на сегодняшнюю торговую сессию.

Система торговли на форекс Александра Герчика предполагает такой отбор акций, как отличное от других поведение акций на рынке. Основной research он делает из дюжины списков секторов NYSE и вдобавок к ним — одного списка NASDAQ.

По итогам дня трейдер подводит итоги дня, заполняет дневник со статистикой по сегодняшним сделкам и комментариям к точкам входа. Данная методика торговли на форекс предполагает обязательную запись наблюдений в течение рабочего дня в специальный блокнот, а также заполнение технического и психологического дневников.

Такая система торговли на форекс – важный инструмент работы для трейдера. Он помогает соблюдать дисциплину в трейдинге и достигать поставленных целей.

Составьте торговый алгоритм

Правила, которые сделают вас победителем в конкурсах на Форекс

Торговая система трейдера – это алгоритм, в котором прописаны ключевые моменты, касающиеся торговли и процесса совершения сделок (открытие и закрытие позиций, стратегия, цели, правила поведения и др.). Она необходима для эффективной торговли.

Сегодня в статье:

Ключевые элементы торговой системы

В торговой системе должны быть указаны:

  • размер позиции, сигналы на вход и выход;
  • размер лимитных ордеров;
  • величина рисков, издержки, возможные убытки;
  • рабочие валютные пары и таймфреймы;
  • расчет объема позиции;
  • планируемая прибыль и цели;
  • соотношение между прибылью и убытком;
  • ограничения по прибыли и убыткам;
  • правила поведения при форс-мажорных обстоятельствах;
  • источники информации, которые используются;
  • алгоритм анализа рынка.

Можно добавлять и другие пункты. Каждый трейдер составляет торговую систему, основываясь на личных предпочтениях.

Торговый алгоритм нужно разрабатывать с учетом своего характера, психологии, сильных и слабых сторон, отношения к риску.

Рассмотрим более подробно этапы написания торгового алгоритма:

1. Определение целей. Они должны быть конкретными и реалистичными. «Хочу разбогатеть» – слишком расплывчато. «Стать миллионером за год» – маловероятно. Делите цели на долгосрочные и краткосрочные для правильной расстановки приоритетов.

Если вы участвуете в конкурсах Форекс, то ваша цель – победа. Для этого нужно показать более высокие результаты торговли, чем другие участники. Ваш торговая система должна приносить максимум прибыли и минимум убытков.

2. Описание стратегии. Нужно определить следующее: торгуемые пары, таймфреймы, методы анализа, используемые индикаторы, расчет лимитных ордеров, условия их установки.

3. Параметры управления рисками. В этот пункт алгоритма необходимо включить информацию, касающуюся рисков: допустимый уровень риска, стратегия выхода из сделки, объем сделки, уровни стоп-лосса и тейк-профита, соотношение риска и прибыли.

4. В каких случаях торговать запрещено. Речь идет об эмоциональном состоянии – нужно описать ситуации, при наступлении которых вы на некоторое время прекратите торговлю.

Например, болезнь, угнетенное психологическое состояние. Также необходимо указать Ваши слабости, с которыми необходимо бороться.

5. Действия при форс-мажорных обстоятельствах. Следует прописать, что вы будете делать, если внезапно отключится электричество, сломается компьютер, пропадет интернет и т.п.

6. Список незыблемых правил. Они уберегают от ошибок в торговле. Правила должны быть индивидуальными для каждого трейдера, в зависимости от его стиля торговли.

Примеры: не открывать много сделок одновременно, так как их трудно контролировать; ограничить размер прибыли за определенный промежуток времени, чтобы не довести себя до нервного истощения в безудержной гонке за доходом.

Кроме того, в этом пункте нужно прописать правила, которые нельзя нарушать. Например, не открывать внеплановую сделку, не превышать допустимый порог риска, не изменять сделку после того, как она открыта, причины, по которым может быть изменен алгоритм.

7. Описание процесса торговли. Нужно детально описать ежедневный процесс торговли на Форекс. Общий распорядок на неделю может выглядеть следующим образом:

  • Воскресенье – начало торговой недели. Выделить 1-2 часа на анализ рынка и подготовку к предстоящей неделе.
  • Понедельник – наблюдение за сигналами.
  • Вторник-среда-четверг – торговля весь день.
  • Пятница – последний день торговли, когда по всему миру происходит закрытие сделок, что часто приводит к непредсказуемым изменениям цены. Нужна большая осторожность.

Кроме того, требуется описать схему проведения анализа рынка и сделок.

Торговая система поможет вам совершать меньше ошибок и торговать эффективнее, значительно снизит риски.

У вас уже есть свой торговый алгоритм?

Если нет, бесплатно создайте его прямо сейчас!

Как правильно составить торговый алгоритм вы узнаете от Виктора Макеева ниже

Не отклоняйтесь от своей торговой системы

Вы составляете торговый алгоритм не для того, чтобы нарушать его. Пункты, которые касаются выхода из убыточных сделок, должны быть четко прописаны и соблюдаться беспрекословно.

Впадать в эмоции и затягивать с выходом из заведомо убыточной сделки, надеясь на другой исход, – это ухудшать результат торговли. Профессионал всегда выходит из убыточных сделок и получает максимум от прибыльных.

7 признаков успешной торговой стратегии

Проверьте свою стратегию на соответствие нижеперечисленным признакам. Эффективная торговая стратегия невозможна без указанных элементов.

1. Четко сформулированные правила входа в рынок

Казалось бы, что это и так понятно. Но на практике часто можно встретить такие стратегии, которые имеют только одно условие для входа, а это является критической ошибкой.

В таком случае все спорные ситуации будут заканчиваться уменьшением депозита из-за большого количества ложных сигналов. В хорошей стратегии все сигналы должны фильтроваться.

2. Четко сформулированные правила выхода из рынка

Зачастую начинающие трейдеры совершают ошибки не во время входа в рынок, а при закрытии сделки.

Иногда это делается слишком рано, а в других случаях становится уже поздно, и сделка из прибыльной превращается в убыточную.

Во избежание этого необходимо иметь четкий свод правил, следуя которому вы без проблем сможете определить идеальное время закрытия сделки.

3. Наличие стоп-лосса

При любом стиле торговли должен присутствовать стоп-лосс. Помните, что стоп-лосс ограничивает ваши убытки в непредвиденных ситуациях.

И даже если ваша стратегия подразумевает торговлю без стоп-лоссов, то лучше все равно находить границу ваших потерь за одну сделку. Ведь не имея стоп-лосса и при плохом стечении обстоятельств, вы можете потерять все средства за одну сделку.

4. Соотношение риска к заработку

Желательно, чтобы каждая сделка приносила больше, чем вы теряете за один раз. Но есть такие стратегии, которые приносят прибыль за счет большого количества успешных сделок, по сравнению с убыточными.

В любом случае ваша стратегия должна отвечать одному из условий и потери за один раз не должны перекрывать недельный доход. Конечно, лучшим вариантом считается, когда прибыль от сделки превышает потенциальные потери в 3 4 раза или более.

5. Проверка на истории

Любая стратегия должна быть проверена на истории. Это может быть сделано вручную или написан робот. Но эта работа должна проводиться тщательно.

Хорошо, когда стратегия уже используется кем-то на протяжении длительного времени, и вам могут рассказать о ее сильных и слабых сторонах.

6. Использование ограниченного количества индикаторов

Некоторые трейдеры заходят так далеко в поиске Грааля, что их стратегии переполнены всевозможными индикаторами, за которыми не видно даже графика.

Использования одного-двух индикаторов вполне достаточно для успешной торговли. Главное не количество, а качество.

7. Минимальная просадка

Если у вас на примете сразу несколько стратегий, которые подходят по всем пунктам и на истории показывают отличные результаты, то всегда выбирайте ту, у которой наименьшие просадки.

Во-первых, такая стратегия предпочтительна с психологической точки зрения. Во-вторых, это уменьшает риски, а в случае серии неудач – дает время подкорректировать торговлю и выйти на прежний уровень пока не закончился депозит.

Изменение торговой системы

Торговый алгоритм необходимо периодически пересматривать и при необходимости вносить в него изменения, ведь с течением времени ситуация на рынке меняется, как меняется и сам трейдер, набираясь больше опыта и становясь более профессиональным.

Но менять решения нужно только тогда, когда это аргументировано и поможет снизить убытки и увеличить прибыль.

Алгоритм входа в рынок Форекс

Рассмотрим примерный план действия трейдера, помогающий провести грамотный анализ рынка и принять взвешенное, единственно верное решение о входе в рынок.

Первый этапом любого алгоритма выступает подготовка, к которой относятся:

  • выбор финансового инструмента или инструментов для торговли;
  • просмотр лент с экономическими новостями и релизами относительно выбранных валютных пар;
  • загрузка торгового терминала и настройка его для удобной работы и в соответствии с временными интервалами;
  • просмотр графиков на больших и меньших временных интервалов и определение текущей тенденции на каждом из них;
  • проведение технического анализа по каждому инструменту вручную или с использованием автоматизированных помощников;
  • определение значимых ценовых уровней на каждом таймфрейме и, соответственно, определение точек входа в рынок Форекс.

При удачном стечении рыночных обстоятельств, а именно при согласовании сигналов от всех используемых в анализе инструментов, необходимо проводить вход в рынок, то есть:

  • открывать позиции непосредственно при поступлении согласованных сигналов;
  • устанавливать отложенные ордера, которые откроются автоматически при достижении заданных в их параметрах условий.

При удачном, правильном прогнозе в случае движения цены в заданном направлении возможна покупка или продажа дополнительного объема (в зависимости от вида открытой позиций) – для увеличения прибыли. При выставлении ордеров типа Stop необходимо также отслеживать текущее положение котировки и передвигать защитные ордера в соответствии с заданным движением. Для этого можно использовать автоматизированные системы – скрипты. По достижении более высокого профессионального уровня трейдер может вообще переложить часть рутинной работы на помощников в виде скриптов.

Выход из позиции необходимо совершать лишь при четком сигнале на смену текущей тенденции, которую непременно стоит отличать от возможной коррекции – во избежание потери части прибыли.

Алгоритм работы обычно заложен в торговую стратегию каждого трейдера, безоговорочное соблюдение прописанных в ней правил – залог успешности и прибыльности.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Основы алгоритмической торговли на Форексе

Основы алгоритмической торговли на Форексе

Когда начинал формироваться валютный рынок Форекс, сделки заключались по телефону между институциональными инвесторами и дилерами. Объёмы торговли были небольшими, а информация о ценах — трудно доступной. Современные технологические достижения кардинально изменили рынок. Вся торговля сейчас ведётся через компьютерные сети, а дилеры обслуживают частных клиентов в реальном времени. Потоковые цены позволяют в любой момент видеть ситуацию на рынке, а форекс брокеры обеспечивают доступ к торговле всем желающим. Важным явлением стала автоматизация процесса торговли. Компьютерные программы могут выполнять определённую последовательность действий на рынке без участия человека.

Алгоритмы в рыночной торговле

Алгоритм — это последовательность действий, записанная в виде точных команд, понятных исполнителю и направленная на получение результата из исходных данных. В современном мире все операции по обмену валют выполняются компьютерами с помощью программ, управляемых человеком. То есть оператор устанавливает количество, время и цену заявки, а далее программы всё делают сами, взаимодействуя между собой. С расширением международного валютного рынка и увеличением количества сделок начали внедряться алгоритмические программы, заменяющие ручной труд оператора.

Например, банки пользуются алгоритмами для обновления котировок валютных пар на торговых площадках. Алгоритмы значительно увеличивают скорость определения изменений в рыночных ценах. Широко применяют алгоритмические программы маркетмейкеры для поставки ликвидности на рынок. Алгоритмы даже стали причиной изменения рыночной микроструктуры. Исключительно электронное выполнение биржевых действий формировалось в девяностых годах прошлого века, когда было проведено внедрение десятичной системы, необходимой для алгоритмической торговли. В результате уменьшились преимущества маркетмейкеров, и повысилась ликвидность рынка.

Развитие алгоритмов

В процессе автоматизации рыночных процессов появились новые торговые алгоритмы, которые учитывали цены одновременно на множестве бирж. Компьютеры полностью заменили деятельность человека по обработке данных. Масштабность электронных торгов позволила снизить комиссионные сборы, способствовала слияниям брокерских компаний и объединению финансовых рынков. Тот рынок основ Форекс, который мы видим сейчас — это следствие компьютеризации и развития торговых алгоритмов.

Биржи постоянно конкурируют в борьбе за наибольшую скорость исполнения ордеров. Ещё в 2007 году на Лондонской бирже была запущена система TradElect с исполнением ордера за 10 миллисекунд и обработкой 3 тысяч ордеров в секунду. Постепенно была достигнута скорость в 3 миллисекунды, а сегодня не редкость исполнение ордеров за одну миллисекунду. Такие качественные изменения сделали возможной алгоритмическую торговлю для институциональных и частных трейдеров. Около 50% биржевой торговли ведётся алгоритмами. Эта же тенденция распространилась и на рынок Форекс, где около 20% ордеров генерируются и выполняются алгоритмическими программами.

Виды алгоритмической торговли

Любая инвестиционная стратегия крупных трейдеров может использовать алгоритмическую торговлю. Возможна как частичная поддержка, так и полная автоматизация процесса. Алгоритмическую торговлю в основном применяют крупные участники рынка, такие как взаимные и пенсионные фонды, хедж-фонды, инвестиционные финансовые учреждения. Большей частью используется алгоритм дробления крупных заявок. Институциональные трейдеры оперируют большими объёмами, что чревато риском потерь. Слишком большой объём ордера может не найти контрагента и выгодной цены, а также окажет влияние на рынок.

Ранее операция дробления заявок выполнялась вручную, даже существовали компании, которые выполняли эту работу (execution services). В начале ХХI были созданы алгоритмические «движки» (algorithmic engines), исполнявшие те же действия, которые делали трейдеры. Трейдер направляет заявку в «движок», выбирает алгоритм и контролирует исполнение. Вначале алгоритмические «движки» разрабатывались и использовались только ведущими брокерами, о которых пишем статьи. По мере усовершенствования и распространения крупные частные клиенты получили доступ к алгоритмической торговле. Брокеры называют свои движки по разному, например Форекс брокер Forex4you — называет ее Share Algo, но по принципу действия их можно разделить на три основных типа.

Первый, самый простой, состоит в разделении крупной заявки на равные части и равномерной отправке ордеров на рынок по текущей цене. Этот алгоритм обозначают английским названием TWAP. Работа этой программы хорошо видна в стакане заявок, поэтому её настройки часто меняют. Второй алгоритм, с английским названием VWAP, кроме разделения заявок, учитывает объёмы торгов в течение дня. И третий алгоритм под названием IceBerg, выставляет мелкие заявки по одной. То есть участникам рынка не видна вся сумма крупной заявки.

Высокочастотная торговля

Торговые алгоритмы в основном применяются для снижения влияния на рынок и ускорения исполнения заявок. Но есть и такие, которые используются для получения прибыли. Идея сверхбыстрой торговли на биржах начала осуществляться с 1998 года, а в 2009 году высокочастотная алгоритмическая торговля получила название «HFT» — High Frequence Trading. Вскоре эти технологии распространились и на рынок Форекс.

Высокочастотная торговля стала возможной благодаря использованию мощного оборудования, быстрых систем коммуникаций, в сочетании с передовым программным обеспечением и особыми торговыми стратегиям. сделки покупки и продажи совершаются за доли секунды. Алгоритмы анализируют данные, ищут торговые возможности в пределах минимального ценового движения. Исполняются десятки тысяч торговых операций в сутки.

Для обычного трейдера высокочастотный трейдинг недоступен. Этим занимаются инвестиционные фонды, банки, финансовые компании. Операции HFT захватывают всё большую часть рынка. Фактически идёт игра на опережение, больше зарабатывает тот, у кого быстрее действуют алгоритмы. Регулирующие органы пытались доказать незаконный характер прибылей от HFT, но не нашли формальных поводов. На самом деле HFT-трейдеры имеют преимущество перед остальной массой участников рынка.

В заключение статьи посмотрите видео о перспективах алгоритмической торговли

Алгоритм анализа для Форекс

Крепкие нервы и устойчивая психика – это обязательные, но не единственные составляющие успешной игры на форекс. Любые биржевые спекуляции должны производиться не в хаотичном порядке, а по заранее разработанному плану, который учитывает различные движения рынка (повышательный и понижательный тренд), а также действия трейдера при игре в плюс и в убыток.

  • Amarkets.org — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
  • Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
  • Roboforex.com — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
  • 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

Совокупность всех этих правил называется алгоритмом торговли на форекс. Разработка этого алгоритма – это первая и самая важная задача, которая встает перед начинающим форекс-трейдером . Разработка алгоритма торговли на форекс зависит от выбранного стиля игры (агрессивного или консервативного) , а значит, и размера прибыли.

Из чего состоит алгоритм игры на форекс

Основная составляющая алгоритма игры на форекс – это изучение рынка. Форекс-трейдер должен установить, такие важные значения, как объем совершаемых сделок, направление тренда, сила тренда.

В форекс существует такое немаловажное понятие, как точки входа. Определение этих точек дает значения цены валютной пары, при которых будет открыта и закрыта позиция.

Инструменты для разработки алгоритма торговли на форекс

Для выработки собственного алгоритма торговли на форекс обойтись без хотя бы минимальных знаний технического анализа вряд ли получится. С помощью этого инструмента можно произвести анализ всего валютного рынка. Точки входа и выхода, направление тренда – все эти параметры определяются при помощи технического анализа.

На движение рынка оказывает сильное влияние новостной фон и события, которые произошли или произойдут в ближайшее время, поэтому при выработке алгоритма торговли на форекс не стоит пренебрегать возможностями фундаментального анализа, который может скорректировать результаты, полученные с помощью технического.

Полученные данные ложатся в основу действий на рынке. То есть вы прогнозируете свои действия при любом движении рынка – как благоприятном, так и неблагоприятном.

Можно найти много алгоритмов, созданных для определенного стиля совершения сделок на бирже, но профессиональные форекс-инвесторы вырабатывают алгоритм поведения на бирже самостоятельно. Такой подход в большей степени гарантирует совершение безубыточных сделок и помогает довести работу на бирже до автоматизма.

Для чего нужен алгоритм торговли на форекс?

Алгоритм торговли на форекс призван служить главной цели работы на этом рынке – увеличению прибыли и сокращению убытков. Ситуация, когда тренд поворачивается вспять, — обычное дело для любой биржи, и форекс в этом аспекте не является исключением. Для неопытного игрока может стать роковым – он занервничает и совершит проигрышную сделку. Но если игрок имеет алгоритм торговли на форекс – он имеет меньше шансов зафиксировать большие убытки, так как знает последовательнос ть своих действий при такой ситуации.

Фиксация убытков – это не единственная причина для выработки алгоритма торговли на форекс.

Часто бывает ситуация, когда игрок вовремя вошел в рынок (оседлал тренд), но старается быстрее зафиксировать прибыль, в то время, как этот тренд может длиться не один день, и если бы он закрыл позицию на пике тренда, то получил бы значительно большие дивиденды.

Моменты входа и выхода на рынок зависят и от того, какой тактики придерживается игрок. Любой торговый стиль сопровождается индивидуальным алгоритмом торговли. Опыт – основной фактор, оказывающий влияние на выработку стратегии. По мере его приобретения у игрока формируется индивидуальный алгоритм поведения на форекс.

Каким алгоритмом игры на форекс пользуетесь вы, и какие дивиденды он вам приносит?

Андрей Малахов, профессиональный инвестор, финансовый консультант

Какие существуют алгоритмы работы на форекс.

Алгоритмы форекс – это по своей сути некий план действий или торговая система, на основании которой построена вся работа трейдера.

Довольно важно сразу выработать собственный алгоритм, в котором будут учтены все основные моменты трейдинга. Данная схема работы позволит упорядочить торговлю и не делать резких движений, а это, как известно основа получения прибыли на Forex.

Как же создать собственную систему, что при этом следует учитывать для того, что бы сделать ее действительно рабочей и прибыльной. Найти ответы на поставленные вопросы можно только с помощью конкретных примеров.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Трейдинг на валютной бирже можно разделить на несколько основных этапов – анализ рынка, поиск точек входа или ожидание сигналов, подержание открытой позиции. Некоторые трейдеры думают, что главное это найти точку входа, а там уже можно получать прибыль, но на практике важны все моменты, в том числе и подержание открытой позиции. Теперь перейдем к построению собственного алгоритма форекс.

1. Анализ рынка – с него начинается любой трейдинг, ваша задача проанализировать сложившуюся ситуацию на рынке, определить направление тренда и его силу, сделать это прочее с помощью технических индикаторов forex. Скачать которые вы можете по предыдущей ссылке.

Анализ проводится не только на том временном промежутке, где планируется совершать сделку, но и на нескольких соседних, как старших, так и младших таймфреймах. Так вы создадите более полную картину событий.

2. Поиск точек входа – здесь мы определяем наиболее удачные места для входа в рынок, при этом мы уже знаем основные параметры движения тренда, и наша задача просто выявить более удачное место входа для получения большей прибыли.

Как известно в движении цены постоянно присутствуют откаты или коррекция, что позволяет выбрать наиболее удобную точку для открытия позиции. Таковой точкой будет именно момент коррекции и начало движения цены в сторону основного тренда.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете получить здесь.

3. Поддержание позиции форекс – вот ваш ордер установлен и теперь только остается ждать, когда уровень прибыли достигнет запланированной отметки. Но даже при правильно проведенном анализе цена не всегда двигается по намеченному курсу, поэтому следует, вовремя закрыть позицию.

Сделать это можно с помощью ордера стоп-лосс или трейлинг стоп, в зависимости от вашей стратегии торговли. Первый срабатывает, как только цена опустится ниже заданного значения, второй двигается за ценой на определенном расстоянии и позволяет получить максимальную прибыль.

Так же иногда встает вопрос – когда закрывать прибыльные сделки? Лучше всего это делать, ориентируясь на те же откаты цены, на самом конечном отрезке движения в сторону основного тренда, найти точки выхода можно проанализировав, младший временной промежуток.

Основные алгоритмы форекс также включают в себя ряд дополнительных моментов, таких как размер лота, уровни стоп ордеров, время торговли. Но эти параметры являются сугубо индивидуальными и устанавливаются каждым трейдером самостоятельно.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Зачем нужны торговые алгоритмы Форекс

Как только человек начинает интересоваться трейдингом, он обычно сразу пытается найти легкий путь, например, разыскивая какой-нибудь супер-советник для автоматической торговли. Возможности ручной работы многие упускают из виду совершенно напрасно: торговые алгоритмы Форекс могут быть более чем полезны.

С одной стороны, ручная торговля дает понимание рынка на базовом уровне. Успешное использование торговых алгоритмов Форекс возможно только при эффективном сочетании анализа, мани-менеджмента, управления рисками и других его элементов.

Кроме того, пытаться торговать с помощью автоматических роботов-советников, не изучив рынок самостоятельно и не получив личный практический опыт ручной торговли, – значит заведомо согласиться на потерю депозита. Ни один робот не может предсказать поведение котировок и не способен действовать самостоятельно в сложной ситуации.

Задача робота – циклическое использование определенного алгоритма действий в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Торговать всегда должен только трейдер, а робот является лишь его инструментом. Соответственно, чем больше у вас опыта в ручной торговле, тем проще будет использовать разные автоматические советники и тем легче будет разобраться с тем, какой из них может быть эффективным.

Используя торговые алгоритмы Форекс, трейдер получает нужный опыт для создания уже собственной стратегии – проработанной и эффективной.

Что же представляют собой торговые алгоритмы Форекс? Их можно определить как четкий алгоритм действий, который должен использоваться для торговли. Этот алгоритм включает в себя:

  • Сочетание приемов технического и фундаментального анализа в режиме реального времени. Например, вы следите за новостями, которые касаются строго выбранного актива, и одновременно с этим использует фигуры технического анализа Price action.
  • Ясное понимание ситуации и строгое следование правилам торговли. Вы должны знать, когда открывать позицию на продажу, когда – на покупку. Исключите стресс-факторы, мешающие вам следовать торговым алгоритмам.
  • Четкое определение рисков и мани-менеджмента до начала торговли. Следите за тем, чтобы череда провальных сделок не “съела” ваш депозит.

Хотя бы минимальный успешный опыт ручного трейдинга с помощью торговых алгоритмов Форекс может стать важным шагом на пути к повышению профессионального уровня новичка.

Как использовать торговые алгоритмы Форекс

Алгоритм торговли несколько напоминает стратегию тем, что должен включать в себя все элементы трейдинга. Торговые алгоритмы Форекс создаются трейдером заблаговременно.

Все начинается с анализа ситуации. Трейдер должен выбрать методику анализа и понимать, какую именно сделку открывать и как долго она должна быть открыта. Для этого следует, выбрав инструмент торговли, проверять именно те новости, которые имеют к нему непосредственное отношение.

Также сто́ит сказать об индикаторах. Для ручной торговли они тоже используются, но выбирать нужно индикаторы, имеющие наименьшее запаздывание, поскольку торговые алгоритмы Форекс – в отличие от обычных стратегий – делают акцент не столько на попытке предугадать движение котировок, сколько на использовании текущей ситуации. Кроме того, желательно комбинировать их, например, сочетая трендовые индикаторы и осцилляторы.

Также нужно внимательно подобрать саму валютную пару или корзину валютных пар для работы. Обычно используются инструменты, обладающие высоким уровнем волатильности.

Создавая алгоритм, трейдеру следует четко сформулировать:

  • Цели. Какова эффективность алгоритма, как должен быть увеличен стартовый капитал после недели, месяца, 2 месяцев работы.
  • Правила управления рисками для данного алгоритма, включающие:
    • Определение места для стопа, то есть сколько трейдер согласен потерять в случае просадки.
    • Определение тейк-профита, то есть какова цель закрытия каждого взятого в отдельности ордера.

Помните, что по классическим правилам мани-менеджмента тейк-профит больше стоп-лосса втрое. Первое время сохраняйте такую пропорцию. Размер стопа в пунктах соизмеряется с кредитным плечом с учетом стоимости пункта. Например, если трейдер задействует все плечо 100:1, то 1 пункт сто́ит 10$.

Для реализации алгоритма торговли необходимо проследить и за технической стороной:

  • Успешная работа по торговым алгоритмам невозможна при запаздывании приказов.
  • Все индикаторы должны работать качественно, давая минимум пустых сигналов.

И, конечно, нельзя допустить влияние эмоций и страхов на торговый процесс. Трейдер должен конструктивно и оптимально реагировать на изменение ситуации.

Преимущество использования торговых алгоритмов сводится именно к возможности импровизировать в пределах заданных правил. Если трейдер недостаточно хладнокровен и не до конца отработал свою линию поведения в зависимости от обстоятельств, торговать с помощью алгоритмов ему еще рано.

Торговые алгоритмы Форекс на практике

Каждый алгоритм торговли индивидуален и отражает именно тот стиль работы, который наиболее удобен для конкретного трейдера.

Но есть ряд общих правил, особенно актуальных для новичков:

  • Составляя торговый алгоритм, лучше всего ориентироваться на тренд. Работать против рынка не сто́ит.
  • Найдите наиболее удобный таймфрейм. Ручная торговля не подразумевает постоянное сидение за монитором, но важно подыскать для себя психологически комфортный темп торговли.
  • Используйте торговый план для формулировки целей. Это необходимо для дисциплины. Пытаться превысить поставленные цели – значит чрезмерно рисковать. Это так же плохо, как игнорировать обстоятельства, которые подходят для открытия сделки.
  • Не использовать только пики рынка. Рынок становится весьма непредсказуемым в этот период.
  • Применять сочетание фундаментальных факторов и таких технических инструментов, как модели Price action.
  • Всегда оставляйте часть депозита, невовлеченную в торговлю, как “подушку безопасности”.

Сократить убытки и заставить прибыль расти можно с помощью изменения размера лота в зависимости от периода торговли и успешности ряда сделок.

Алгоритм входа в рынок Форекс

Рассмотрим примерный план действия трейдера, помогающий провести грамотный анализ рынка и принять взвешенное, единственно верное решение о входе в рынок.

Первый этапом любого алгоритма выступает подготовка, к которой относятся:

  • выбор финансового инструмента или инструментов для торговли;
  • просмотр лент с экономическими новостями и релизами относительно выбранных валютных пар;
  • загрузка торгового терминала и настройка его для удобной работы и в соответствии с временными интервалами;
  • просмотр графиков на больших и меньших временных интервалов и определение текущей тенденции на каждом из них;
  • проведение технического анализа по каждому инструменту вручную или с использованием автоматизированных помощников;
  • определение значимых ценовых уровней на каждом таймфрейме и, соответственно, определение точек входа в рынок Форекс.

При удачном стечении рыночных обстоятельств, а именно при согласовании сигналов от всех используемых в анализе инструментов, необходимо проводить вход в рынок, то есть:

  • открывать позиции непосредственно при поступлении согласованных сигналов;
  • устанавливать отложенные ордера, которые откроются автоматически при достижении заданных в их параметрах условий.

При удачном, правильном прогнозе в случае движения цены в заданном направлении возможна покупка или продажа дополнительного объема (в зависимости от вида открытой позиций) – для увеличения прибыли. При выставлении ордеров типа Stop необходимо также отслеживать текущее положение котировки и передвигать защитные ордера в соответствии с заданным движением. Для этого можно использовать автоматизированные системы – скрипты. По достижении более высокого профессионального уровня трейдер может вообще переложить часть рутинной работы на помощников в виде скриптов.

Выход из позиции необходимо совершать лишь при четком сигнале на смену текущей тенденции, которую непременно стоит отличать от возможной коррекции – во избежание потери части прибыли.

Алгоритм работы обычно заложен в торговую стратегию каждого трейдера, безоговорочное соблюдение прописанных в ней правил – залог успешности и прибыльности.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Алгоритм действий трейдера Форекс

С практической точки зрения, совершить сделку на валютном рынке несложно. Но вам ведь нужна прибыль, а не просто процесс, верно? Что должен делать трейдер, чтобы получать от своей деятельности доход? Давайте рассмотрим поэтапно весь цикл заключения сделки трейдером.

Краткий алгоритм действий трейдера Форекс

  1. Наблюдение за графиком выбранного Вами инструмента.
  2. Составление торгового плана.
  3. Вход в рынок, открытие позиции.
  4. Выход с рынка, закрытие позиции.
  5. Анализ совершенных действий и полученного результата.

Подробный алгоритм

Наблюдение за графиком. Вы включаете компьютер, загружаете торговый терминал и начинаете анализ рынка. Ваша задача – отследить появление ситуации благоприятной для входа в рынок. Для этой цели вы можете воспользоваться графическим анализом, изучать поведение различных индикаторов, отслеживать экономические новости – в зависимости от вашей торговой системы.

Составление торгового плана. И вот наступил момент, когда выполнены все условия вашей торговой системы и вы готовы открыть сделку. Прежде чем это сделать, вы составляете торговый план, в котором указываете:

  1. Дату и время составления плана;
  2. Инструмент, по которому планируете открыть сделку и характер операции (покупка или продажа);
  3. Причины, по которым считаете возможным открыть эту сделку;
  4. Уровни лимитных ордеров и их обоснование;
  5. Риск-менеджмент для текущей ситуации. Здесь вы указываете объем сделки, остаток в свободной марже, применяемую тактику и т.д.
  6. Причины изменения торгового плана. Здесь вы указываете, при каких условиях ваш план может быть изменен. Например: рынок развивается не так как вы предполагали, пробивает трендовую линию и ради сокращения убытков закрываем позицию не дожидаясь стоп-лосса. Или значительное ускорение рынка позволит вам отодвинуть таке-профит на другой уровень.

После написания плана у вас на руках окажутся фактически прямые инструкции, которые избавят вас от необходимости анализировать рынок, имея открытую сделку, когда анализ не будет объективным в силу человеческой природы.

Открытие сделки. После написания торгового плана открытие сделки не будет для вас таким значительным стрессом, как если бы вы делали это без плана. Вы просто, следуя своей же инструкции, откроете сделку маркет ордером или отложенным ордером с указанием стоп-приказа и тейк-профита. Начался самый увлекательный этап трейдинга. Вы можете следить за рынком или заняться другими делами, главное — отступать ни на шаг от своего плана. Ведь вы учли причины, по которым план может измениться?

Закрытие позиции. Наступил момент, когда в соответствии с вашим торговым планом, сделка закрывается. Это может быть закрытие по стопу или достижение тейк-профита. А может, вступили в силу предусмотренные вами изменения и позиция закрыта в ручном режиме. Неважно как вы это сделали, наступило время последнего этапа трейдинга.

Алгоритм действий трейдера — фото.

Анализ совершенных действий. Сделка закрыта, эмоциональное напряжение прошло. Наступило время анализа совершенных действий. Причем сделать это необходимо независимо от того, прибыльной или убыточной была сделка. Всё ли вы учли в своем торговом плане? Может быть вам открылись какие-то новые обстоятельства, которые в будущем надо учитывать. А может, вы всё-таки нарушили свой план? Тогда почему? Принесло ли вам это удачу или наоборот, вы зафиксировали убыток? На эти и многие другие вопросы вам предстоит найти ответы ради успешного трейдинга. В этом вам сильно поможет ваш торговый план, который вы сможете проанализировать не только сразу после закрытия, но и через год или два, с позиции новых знаний.

Теперь вы представляете себе, из чего состоит успешный трейдинг. Большую часть времени — трейдинг, это нудная работа и не каждому по силам её выдержать. Только за прилежную работу вы будете вознаграждены, в противном случае, платить деньгами придется вам. Если вас не пугают такие трудности, начните действовать сейчас. Запишите на листе бумаги, что вам ещё необходимо узнать и составьте план своего совершенствования. Ведь вам придется изменить себя. Возможно, читая книги про успех, вам попадалась мысль о разделении дней на успешные дни и не успешные. Тот день, в который вы что-то сделали для приближения к своей цели, называйте успешным. Если вы ничего не сделали для своей цели, то такой день для вас не успешный, поскольку этот день отодвинул вашу мечту дальше.

Как анализировать рынок Форекс с помощью индикаторов

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Добрый день, уважаемые читатели! Тема сегодняшней статьи – индикаторный анализ на рынке Форекс. В предыдущем материале «Базовые принципы технического анализа — стратегии и тренды в Форекс» мы говорили о графических методах, сегодняшний материал научит вас оптимизировать данный процесс (а чуть позже поговорим о новостной аналитике на Forex).

Сразу отметим, что индикаторный анализ не может полностью заменить графический, некоторые трейдеры торгуют совершенно без подобных вспомогательных софтов и делают огромные деньги.

Ниже мы разберем основные типы индикаторов на Forex, укажем ключевые принципы их функционирования, научимся настраивать индикаторы на графике того или иного финансового инструмента, разберем ряд прибыльных стратегий, позволяющих сразу же перейти к торговле и начать успешно зарабатывать.

Индикаторы Форекс – какие они бывают

Если вы перейдете в торговый терминал MT4 и откроете «Навигатор», то после клика на вкладочку «Индикаторы» сможете увидеть большой список разнообразных программ для анализа рынков:

Первыми во всем этом ассортименте выступают две большие группы программ: трендовые индикаторы и осцилляторы. Далее следуют индикаторы объемов, Билла Вильямса и многие другие, не включенные в отдельные категории. Познакомимся с сущностью первых трех групп.

Трендовые индикаторы Forex – это программы, которые хорошо работают на финансовом рынке при наличии тренда или тенденции. В предыдущей статье мы говорили, как определять тренд, полученные вами знания подскажут, когда трендовые индикаторы допускается использовать, а когда – нет. На основании их показателей можно достаточно точно определять, где тренд начинается, и где он заканчивается, дабы делать разумные выводы о покупке или о продаже.

Осцилляторы, наоборот, не работают при трендах, их стезя – боковой график, когда цены движутся то вверх, то вниз с амплитудой не менее 250-300 пунктов (критерии определения бокового тренда). Применять осцилляторы при наличии тенденции на рынке нельзя – они не дадут правильных показаний.

Индикаторы объемов показывают, как меняется общая сумма «вливаемых» в рынок денег в той или иной ситуации. Многие трейдеры скептически относятся к данному индикатору, они аргументируют свое мнение тем, что место индикаторов объема – на фондовых рынках, где объемы не тиковые, а денежные (об этом мы писали в первой статье «Что такое Форекс и как он работает»). Что-то разумное в данном суждении есть: ведь если один трейдер откроет позицию на доллар, а другой на миллион, объем изменится всего лишь на две единицы, это не может служить основанием для принятия торговых решений.

Таковы три основные группы индикаторов Forex. Ниже мы более детально проанализируем ярких представителей первых двух групп.

Трендовые индикаторы Форекса. Скользящее среднее

Один из первых, самый простой и самый любимый индикатор большинства биржевых игроков – Moving Average, что в переводе означает – Скользящее Среднее (или Скользящая Средняя, мы будем использовать оба варианта). Данный индикатор используется для нескольких целей:

  1. MA сглаживает случайные колебания цены, что позволяет оценивать рынок Forex более точно;
  2. По направлению линии MA можно судить о направлении тренда, определять перевес быков или медведей;
  3. MA часто используется в качестве линии поддержки, на которую цена опирается в процессе своего движения.

Существует несколько видов скользящего среднего, два наиболее популярных варианта – простое и экспоненциальное.

Формула простого тождественна формуле среднего арифметического: необходимо сложить цены нескольких дней и разделить на количество дней. Например, если анализировать период трех суток, за которые значения цены составляли 20, 60 и 40, то MA будет располагаться на уровне (20+60+40)/3 = 40.

У простого MA (другой вариант его названия – Simple MA) есть два существенных недостатка. Во-первых, по степени влияния на положение линии индикатора Forex все дни одинаковы, в то время как в процессе торговли наибольшую важность представляет непосредственный день торгов и ближайшие к нему: важна цена, которая отображается сегодня или вчера, а цены, допустим, двадцатидневной давности оказывают минимальное влияние на рынок (что это?).

Александр Элдер говорит, что простое скользящее среднее – это как собака, которая лает дважды: когда вор пришел, и когда ушел – показания индикатора меняются по двум основаниям – когда проходит очередной день и его показания принимаются во внимание (так и должно быть), и когда из периода вычеркивается предыдущий. Выше мы рассматривали три дня с ценами 20, 60 и 40, среднее составляло 40, если в третий день цена вдруг поднимется до 120 (например, из-за выхода новости) результат будет: (60+40+120)/3 = 73,(3).

Если на следующий день, когда новость потеряет прежнее значение, произойдет откат к 20, результат будет (40+120+20)/3 = 60 – цена «120» по-прежнему влияет на среднее, хотя особой важности уже не представляет.
Дабы избежать недостатков простого скользящего среднего, было создано экспоненциальное. Его формула значительно сложнее, мы не будем ее рассматривать. Экспоненциальное скользящее среднее делает цену текущего или вчерашнего дня более важной в сравнении с предыдущими, что уменьшает количество ложных сигналов.

Имеются и иные варианты, например, взвешенное скользящее среднее, когда можно самостоятельно выбирать, какому дню придавать наиболее важное значение, но данные показатели не особо часто используются.

Давайте теперь научимся устанавливать индикатор на график Forex и настраивать его. Чтобы произвести установку, достаточно выбрать требуемую программу и перетянуть ее из навигатора на график. Когда вы отпустите мышь, индикатор выдаст окно для выполнения настроек:

Период – это количество дней, по которым индикатор будет вычислять среднее значение и строить линию MA. Сдвиги, как правило, всегда устанавливаются нулевые, но при необходимости можно «подвинуть окно индикатора» (в большинстве случаев параметр меняется лишь по условиям определенной стратегии). Методов доступно много, выше мы разобрали простое скользящее среднее (Simple) и Экспоненциальное (Exponential). Следующий момент: «Применить к:», по умолчанию ставится Close – цена закрытия. Можно анализировать также Open – цены, по которым день «открылся», или точки хай и лоу – максимальные вершины и впадины. Стиль можно выбирать произвольно – какой вам больше всего по душе. Когда настройки завершены, кликаем «Ок» и получаем скользящее среднее на графике:

Если изменим настройки и выберем, допустим, сдвиг «10», линия переместится:

Тренд можно определить очень четко: сначала наблюдается рост, правда, достаточно слабый, затем, 12 августа в 13.15, закрывается последняя медвежья свеча и начинается медвежий тренд.

Вам хотелось когда-нибудь сделать для Форекс собственного торгового робота? Сейчас мы это выполним, правда, автоматически решения у нас приниматься не будут, но четкие сигналы для входа и выхода из позиции на графике появятся. Суть в следующем: мы должны поместить на график два индикатора MA с экспоненциальными скользящими средними, у которых буду неодинаковые периоды.

Допустим, у одного индикатора мы поставим период 12, у другого – 24, первый будет представлен красной линией, второй – синей. Перекрест линий – сигнал к совершению покупки или продажи, как видите, все идет идеально:

О том, можно ли делать миллиарды, слепо следуя показаниям индикаторов, и о причинах, по которым экономика все еще не рухнула, а люди работают за копейки, мы поговорим в последующих разделах.

Теперь один весьма интересный факт. Если вы перейдете во вкладочку «Осцилляторы» и найдете там индикатор MACD, то сможете похвастаться глубокими знаниями о платформе MT4, ибо данный индикатор по большей части трендовый, относить его к осцилляторам будет ошибочно. Проанализируем данный софт в этом же разделе.

На рисунке выше видно, что в индикаторе различается непосредственно линия и гистограмма. Линия MACD получается вследствие вычитания из экспоненциальной скользящей средней меньшего периода скользящей большего периода. Гистограмма умножает полученный результат на сглаживающую скользящую среднюю и рисует «столбики», которые, по логике, должны следовать за ценой, однако иногда показания индикатора и графика различаются, в этом случае можно сделать вывод о наличии выгодных возможностей для торговли.

Рассматриваемый индикатор дает больше информации, чем обычный MA. Первое, что мы здесь наблюдаем – аналогичные сигналы для входа в сделку: когда гистограмма пересекается с линией – мы воспринимаем это как сигнал на покупку или на продажу:

Второе – MACD делает возможным анализ силы быков и медведей на рынке. Если цена достигает нового максимума, и индикатор тоже рисует новую вершинку – значит, быки сохраняют первенство. Но нередко случается так, что обновление вершины на графике не сопровождается новым пиком индикатора, вывод – тенденция сильно ослабла и можно входить в сделку в обратном направлении:

В данном случае мы анализируем небольшой таймфрейм (сигнал тем вернее, чем больше временной промежуток, лучше всего наблюдать за недельным или дневным таймфреймом), однако ситуация себя оправдывает: цена достигла нового минимума, но на индикаторе вторая впадина выше предыдущей, что свидетельствует об ослаблении тенденции и готовящемся развороте, который и наблюдается.

Осцилляторы – индикаторы для бокового тренда на Forex

Вы слышали когда-нибудь термин «Гармонические колебания»? Это наблюдаемое движение волны то в одну, то в другую сторону. Как нам известно, аналогичным образом проявляет себя и боковой тренд на Форексе – цена движется в рамках коридора, отталкиваясь то от одной, то от другой вершины. Чтобы не упускать диапазон в 250-300 пунктов как минимум, продвинутые трейдеры создали осцилляторы – особый тип индикаторов для горизонтальной тенденции.

Как и любые иные индикаторы, осцилляторы сравнивают текущую цену с предыдущими. Давайте для примера нанесем на график Stochastic Oscillator, который к тому же понадобится нам в обзоре одной из стратегий скальпинга ниже. Выглядеть он будет так:

Если открыть настройки, то можно увидеть три ключевых параметра:

  1. Период %K – сколько временных периодов необходимо принимать во внимание (как и в МА);
  2. Замедление %K – эта величина может сделать колебания скользящей средней более резкими или, наоборот, более сглаженными;
  3. Период %D – это период, который принимается во внимание для получения скользящей средней (%К был нужен для построения «сплошной» линии).

Вывод о том, какие настройки указывать, вы можете сделать либо на основании графика цены, либо по условиям той торговой стратегии, по которой работаете.

В окне Форекс индикатора можно выделить три основные зоны:

  1. Зона перекупленности – за верхней границей осциллятора – быки эффективно покупали валюту, подняли ее курс слишком высоко. Любой напор рано или поздно ослабевает, поэтому из перекупленности цены часто начинают падение;
  2. Нейтральная зона – средняя линия между верхней и нижней границами (отсутствует в окне данного Forex индикатора);
  3. Зона перепроданности – за нижней границей осциллятора – теперь уже медведи виновны в сильном падении цен относительно прошлой истории.

Традиционная логика проста: в зоне перекупленности нужно открывать позиции на продажу, поскольку цена готова развернуться, а в перепроданности – покупать, ибо тренд планирует начать подъем:

Некоторые трейдеры советуют принимать решения о входе в сделку не в зонах перекупленности/перепроданности, а у нейтральной линии: если тенденция, которую мы видим на графике, по направлению совпадает с наклоном линии индикатора – открываем сделку по тренду:

На рисунке выше мы указали точку пересечения линии индикатора с нейтральным уровнем, сверили ее наклон и направление движения цены на графике, в результате получили хороший сигнал на открытие сделки.

В заключение данной информационной части скажем, что трендовые Forex индикаторы, как правило, запаздывают – перекрест скользящих средних, свидетельствующий о начале новой тенденции на рынке, происходит не в момент разворота, а после него, в результате чего трейдер, торгующий по индикатору, не дополучает часть прибыли. Осцилляторы, наоборот, спешат, и могут давать ложные сигналы из-за своей «поспешности».

Давайте уделим чуть-чуть внимания индикаторам объема и посмотрим, как они функционируют. На самом деле, все очень просто – вы аналогично перетягиваете программку на график, по высоте столбиков или наклону линий, которые она рисует, судите об увеличении/уменьшении объемов торговли:

Каких-то особенностей в настройке индикаторов объема нет – вы просто их устанавливаете, выбираете толщину и цвет линии, после чего наблюдаете и делаете выводы. Принимать решение о том, стоит ли доверять индикаторам данной группы – решать вам. На фондовых рынках они, безусловно, имеют значение, но на Форексе, где все объемы исключительно тиковые – вряд ли.

На индикаторах основано множество торговых стратегий, в частности, скальпинг. Ниже мы опишем два варианта ведения торговой стратегии, авторство над которыми принадлежит трейдеру из компании Альпари Марату Газизову.

Скальпинг с использованием индикаторов Форекс

Первая скальпинг-стратегия требует использования трендового индикатора, с которым мы знакомились в самом начале статьи – Moving Average. Мы рассматривали процесс его настройки, поэтому, в зависимости от интенсивности тенденции, оптимизируйте его для каждого конкретного случая торговли. Как мы говорили в статье «Базовые принципы технического анализа», цена движется последовательностью импульсов и коррекций. В процессе коррекции цена будет приближаться к линии индикатора, желательно, чтобы она касалась ее:

Рассматриваемая торговая стратегия приводится в действие с помощью отложенных ордеров. Мы наблюдаем в начале рынка восходящий тренд, проанализируем стратегию на его примере. Когда закрывается первая коррекционная свеча, мы ставим отложенный ордер на расстоянии одного пункта от ее верхней тени:

Если коррекция продолжается и рисуется еще одна черная свеча, мы опускаем отложенный ордер ниже – теперь уже он располагается на расстоянии одного пункта от верхней тени новой свечи:

Наблюдаем за развитием событий. Бычья свеча начинает подъем вверх, тенью цепляет отложенный ордер и открывает позицию на покупку. Стоп Лосс мы должны сразу же поставить за коррекционную свечу, над которой размещали ордер, отступив два пункта от ее нижней тени.

Поначалу мы находимся в минусе, ибо цена опустилась ниже уровня открытия позиции, но следующая свеча резко вырывается вверх. Здесь мы имеем дело с удачным примером, в большинстве же случаев соотношение прибыли и убытка 1:1 или даже хуже. Тейк Профит по данной стратегии мы не устанавливаем – необходимо подождать две или три свечи, считая от открывшей ордер, и если позиция находится в плюсе – закрыть ее целиком. Либо можно закрыть половину контракта, выставив по второй половине безубыток.

Такова первая стратегия. Для второй мы будем использовать осциллятор «Стохастик», который аналогично рассматривали выше.

У стохастического осциллятора есть быстрая линия (сплошная) и медленная (пунктир), которая сглаживает колебания. Наша задача – дождаться момента, когда обе линии будут направлены в одну сторону. Как только это происходит – открываем позицию по тренду. Ждать нужно аналогично две или три свечи, а потом закрывать сделку:

Оптимальными параметрами для индикатора в рамках данной стратегии будут следующие: Период %K – 7, Период %D – 10, Замедление – 4.

Опять же, иногда следует указывать иные параметры и сверяться с историей, чтобы принимать решения наиболее правильно и точно, вы научитесь этому в процессе торговли.

Итак, мы пролили некоторый свет на торговлю по индикаторным методам, проанализировали две качественные стратегии, которые будут давать вам стабильную прибыль.

Заключение по индикаторам Форекс

В предыдущих блоках данной статьи мы говорили об автоматических торговых системах неспроста. Дело в том, что практически все торговые роботы используют в своей основе скользящие средние или иные индикаторы, принимая на их основании решение о покупке или продаже: если произошел перекрест – открываем сделку на повышение или понижение, еще один перекрест – закрываем. Все просто…

Люди, которые пытаются торговать исключительно на основании показаний Forex индикаторов, нередко сливают весь свой капитал. Другие избирают еще более интересный путь – они за деньги покупают «идеального торгового робота», который, по словам продавца, является истинным кладезем с золотом, вкладывают огромные суммы в рынок и, как ни странно, разоряются.

Причина всегда одна – индикатор осуществляет работу до тех пор, пока рыночная ситуация на Форексе соответствует той логике, которая в него заложена. Но стоит только рынку поменяться – показания станут ошибочными. Самый элементарный пример – флет или торговый коридор при подключенном трендовом индикаторе:

Если в предшествующей тенденции все было хорошо, то когда тренд остановился, многократные перекресты скользящих средних стали подавать ложные сигналы. На осцилляторе при наличии тренда мы можем наблюдать «застой» в зоне перекупленности или перепроданности.

Отсюда вытекает элементарный вывод – индикаторных методов недостаточно для успешной торговле на рынке Форекс. В сравнении с ними даже классический (графический) анализ дает более правильные и логичные результаты. Элдер разумно отмечает, что торговый робот равносилен «автопилоту» в автомобиле – он однозначно станет причиной гибели пассажиров.

Иногда очень дорогие роботы сопровождаются историей – на старых рыночных данных указываются сделки, которые можно было бы совершить после установки автомата и суммарная возможная прибыль. Однако рынок постоянно находится в движении, старые его циклы сменяются новыми, и то, что работало в прошлом, может отказывать в настоящем. Конечно, стоит отметить, что существуют очень качественные роботы, но вы должны понимать, в какие моменты их нужно отключать, а для этого требуются глубокие знания и умение анализировать рынок.

Forex индикаторы станут для вас хорошим подспорьем в торговле, если вы будете хорошо понимать, как они действуют, в каких ситуациях будет разумнее их отключить. Не стоит вести торговлю, не понимая основ функционирования валютного рынка – тогда вы сможете защитить себя от потерь и превратить биржу Форекс в хороший источник постоянного дохода.

Авторская торговая стратегия TFB – простой алгоритм прибыльного трейдинга на Форекс!

Привет Всем трейдерам!

Сегодня, как и писал в предыдущих статьях, публикую интересную и рабочую авторскую стратегию, которая называется TFB (или Two Flying Bars). Мы подробно разберем правила этой торговой стратегии, как правильно входить в рынок и выставлять защитные ордера, основываясь на новом форекс паттерне, а также рассмотрим наглядные примеры применения этой системы на практике.

Итак, начнем ;-). Для торговли по стратегии TFB нам понадобится ценовой график валютной пары EUR\USD (Евро Доллар) с таймфреймом H1 (часовой). Сразу уточню, что данная тактика может использоваться и на других средне или высоко волатильных валютных парах.

Далее, перед тем как устанавливать нужные индикаторы, важно уяснить и разобрать один момент, а именно визуально определить важные уровни поддержки и сопротивления для выбранной валютной пары. Для того чтобы это сделать, уменьшаем масштаб ценового графика до минимума и наглядно наносим горизонтальные линии (установите для них отдельный цвет, для примера зеленый).

Как правильно и за какой период нужно выставлять эти уровни? Период может быть самым разным, все зависит от того на каком таймфрейме трейдер торгует, но так как мы выбрали H1, здесь рекомендуется просто уменшить график до минимума, начиная с текущей точки формирования цены (как показано на графике выше) и на этом интервале наносить важные уровни.

  • Важным моментом при правильном нанесении уровней поддержки и сопротивления есть то, что расстояние между ними, в данной стратегии, должно быть не менее 50 пунктов .
  • Кроме этого, каждый нанесенный уровень должен отработаться на истории не менее 2 раз (т.е. цена должна будет отбиться от него 2 раза).

После того, как выставили все нужные уровни, мы увеличиваем масштаб ценового графика до нормального размера и начинаем проводить анализ по поиску сигналов соответственно с правилами стратегии TFB (которые будут описаны ниже).

Кроме указанных уровней, для полноценной реализации стратегии нужно использовать следующие технические индикаторы – это 2-ве трендовые скользящие средние.

Медленная скользящая средняя (EMA 1) с периодом нанесения 89, метод построения – экспоненциальный, применять к усредненной цене (Medium Price).

Быстрая экспоненциальная скользящая средняя (EMA 2) с периодом 55, и также применять к средней цене.

Периоды построения этих скользящих средних взяты с числовой последовательности Фибоначчи.

С помощью скользящих средних мы определяем какой сейчас тренд на рынке Форекс: восходящий или нисходящий? Если скользящая средняя (55) находиться ниже скользящей средней (89), то тренд на рынке считаем – нисходящий, если наоборот – восходящий.

Важно! Стратегия TFB является трендовой, соответственно торговля по ней происходит только в сторону текущего тренда. Все сигналы, которые по правилам стратегии поступили против тренда, игнорируются!

Главный паттерн, по которому будет происходить вход в рынок, формируется после пересечения ценой обеих скользящих средних в любом направлении (вверх или вниз), после чего цена создает подряд 2-ва бара одинаковой тенденции, которые не должны касаться скользящих средних. При этом, после закрытия второго бара, сигнальный паттерн полностью сформировался и можно осуществлять вход в рынок (наглядно на рисунке ниже).

Приведу практический пример открытия конкретной сделки по правилам стратегии TFB.

Итак, припустим ситуацию, что на рынке присутствует восходящий тренд, соответственно нам нужно искать и входить в позиции только на покупку (возможные сигналы на продажу игнорируем!).

Для того чтобы осуществить открытие позиции на покупку Buy , нужно чтобы при восходящей тренде, цена сделала откат от тенденции в сторону скользящих средних (признаком отката будет служить как минимум касание бара до медленной скользящей средней или пересечение обеих). После отката, цена должна вернуться в сторону восходящей тенденции и сформировать главный паттерн с 2-х полных баров выше скользящих средних, в результате этого, на закрытии 2-го бара открываем позицию на покупку Buy.

Ордер стоп лосс устанавливаем на уровне медленной скользящей средней (89) и перемещаем его по ней по мере движения цены в прибыльную для нас сторону. Для установки тейк профита, как раз и используются наши важные уровни поддержки и сопротивления, которые в начале мы наносили на ценовой график выбранной валютной пары (смотрите рисунок выше).

Для открытия позиции на продажу Sell используем тот же принцип входа в рынок, только уже в сторону нисходящей тенденции. На рисунке показано пример входа в рынок на продажу:

По авторским рекомендациям, вход по стратегии TFB лучше осуществлять одновременно как минимум 3-мя позициями с одинаковыми лотами. Стоп лоссы для каждой будут находиться на одном уровне той же медленной скользящей средней. Тейк профиты для каждого лота выставляются по-порядку на важных уровнях (для каждой сделки отдельный уровень).

Дальше, по мере движения цены до установленных тейк профитов, используем тактику ручной трейлинг стоп для перемещения всех уровней стоп лосс:

После активации первого тейк профита – переносим защитные ордера на уровень безубытка, после второго — на уровень первого взятия прибыли, и т.д. до полного закрытия всех ордеров.

При этом не забывайте, что в случае, если даже цена не выбила ордер тейк профит, мы всеравно передвигаем уровни стоп лосс по медленной скользящей средней по мере движения цены.

Вот наглядный пример открытия и реализации полноценной сделки на покупку Buy по стратегии TFB:

Итак, друзья трейдеры, как Вам описанная стратегия TFB? Настоятельно рекомендую потестировать эту систему не только на истории, но и первое время на демо счете, она отлично работает и может приносить хорошую прибыль. После ее полного обката можно смело переходить на реальный счет (рекомендуется минимальный депозит для микросчетов – 100$ с лотом для каждой сделки не более 0.01).

Если у кого-то возникнут вопросы по реализации этой стратегии, прошу задавайте их в комментариях ;-).

На сегодня все, буду завершать данный пост, надеюсь что он Вам понравился ;-). Для того чтобы быть в курсе и получать на почту новые подобные публикации, обязательно подписывайтесь на обновления !

Всем желаю удачи и до новых встреч на страницах форекс блога!

Алгоритм анализа для Форекс

Составление прогноза о будущем движении цены на основании прошлого – именно этим и занимается графический анализ форекс. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим небольшой пример.

На графиках нередко встречаются ситуации, когда по двум точкам можно построить трендовую линию. Вскоре цена стремится достигнуть этой линии в точке три, где может произойти либо отскок (план «А»), либо пробитие и смена тренда (план «Б»).

Допустим, в течение года на тестере было проведено 100 сделок в условиях данной ситуации, среди которых в 90% случаях сработал план «А».

А в оставшихся 10% — план «Б».

Отработав стратегию, мы запускаем MetaTrader и видим следующую картину: цена стремится в третий раз коснуться трендовой линии. Как же поступить?

Ранее проведенный графический анализ форекс на исторических данных показал, что в такой ситуации возможно только два вариант: цена либо отскочит от трендовой линии и продолжит движение, либо пробьет ее и сменит тренд. Теперь можно нарисовать на графике эти предполагаемые сценарии и решить, какому из них вы доверяете больше.

В данном случае рынок продолжил движение по тренду.

Таким образом, делая графический анализ форекс, происходит сбор и изучение статистики прошлого, после чего полученные данные переносятся в реальное время, что позволяет предсказать поведение цен в будущем.

Чтобы облегчить этот процесс, техническими аналитиками были вычленены стандартные модели, которые чаще всего встречаются на графиках. Самой известной является классическая фигура «Голова и плечи», которая сигнализирует о развороте тренда. Применяя эти модели, стоит помнить, что они все же не дают стопроцентной гарантии успеха. В этом можно убедиться, проверив фигуру на тестере. В итоге получается, что изучающий прошлое рынка форекс графический анализ позволяет собрать статистику, на основании которой делается предположение о том, как будет вести себя цена в дальнейшем.

Почему графический анализ форекс работает?

Рассмотрим еще один пример.

На картинке показано, как цена движется по нисходящему тренду и в очередной раз выполняет коррекцию. Используя для исследования рынка форекс графический анализ, каждый трейдер должен знать, что цена во время коррекции достигает трендовой линии, отскакивает от нее и продолжает свое движение в направлении тренда. Вероятность такого развития событий довольно велика. В результате на рынок приходит больше покупателей, чем продавцов, которые выжидают, стремясь продать актив по более выгодной цене, находящейся на линии тренда. Это приводит к дефициту актива.

Цена достигла линии тренда. Свеча 1 образовала длинную верхнюю тень, что говорит о приходе продавцов на рынок. После этого увеличивается предложение актива, пока не достигает уровня спроса, о чем сигнализирует свеча 2.

Далее формируется свеча 3, имеющая медвежье тело и закрывшаяся ниже трендовой линии. Это говорит о том, что на рынке доминируют продавцы, т.е. предложение выше спроса, а пробой оказался ложным.

На этом примере можно увидеть, что прогноз вероятнее всего сбывается в том случае, когда большинство участников рынка думают и действуют одинаково. Такую ситуацию в техническом анализе называют самосбывающийся прогноз. Именно поэтому графический анализ форекс и работает, позволяя успешно торговать и зарабатывать.

Графический анализ форекс – рисуем линию тренда

Главным индикатором технического анализа является линия тренда. Ее можно построить тремя способами:

1) По цене закрытия свечей. Удобнее всего это сделать вначале на линейном графике, после чего уже переключиться на свечной.

2) По скоплению цен.

3) По теням свечей (хаям/ лоу).

Рассмотрим более подробно третий способ построения трендовой линии, и почему он предпочтительнее, если вы используете на рынке форекс графический анализ. На рисунке ниже представлен график, где канал выполнен по теням (хаям/лоу).

Также здесь показано место открытия позиции (Buy 1) на покупку и установка стопа по следующему правилу: покупка или продажа осуществляется в момент, когда цена касается линии тренда.

Ниже представлен вариант с построением трендового канала по ценам закрытия на этом же графике.

Здесь открытие позиции (отмечено как Buy 2) находится уже на другом уровне. Как видите, он отличается от уровня Buy 1. Покупка совершается по худшей цене, а размер стопа стал больше. Можно, конечно, поднять стоп, чтобы не так рисковать, но такое решение не совсем целесообразно, так как может произойти ситуация, когда цена коснется уровня стопа и вновь пойдет вверх.

В итоге получается, что, используя на форекс графический анализ, построение линии тренда по теням свечей более выгодно, поскольку в этом случае учитывают все появляющиеся на рынке цены.

Что такое пробитие в графическом анализе форекс?

Исследующий форекс графический анализ использует нередко такое понятие, как техническая линия, которое обозначает любую линию, нарисованную на ценовом графике. Под этим термином понимаются различные значимые уровни, например, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, лучи веера Фибо, уровни коррекции и т.п. При их исследовании очень важным моментом является как раз пробитие технической линии. Что же это значит? И как интерпретировать такой сигнал?

Пробитие технической линии означает, что закрытие свечи осуществилось ниже уровня данной линии, как утверждает исследующий форекс графический анализ.

Различают два типа пробития технической линии:

1) Истинное пробитие. Происходит смена тренда, т.е. свеча после пробития не возвращается к линии и закрывается после нее.

2) Ложное пробитие или «фолз» (от англ. слова «false»). Свеча вначале пробивает линию, после чего возвращается и закрывается за ней.

На словах вроде все понятно, но на практике довольно сложно определить, когда можно считать пробитие истинным. Существует немало критериев истинности пробоя. Наиболее популярным из них является «правило двух дней». Оно заключается в том, что истинным считается то пробитие, при котором произошло закрытие двух свечей подряд за пробитой линией. Отметим, что данный критерий пришел из фондового рынка, поэтому в названии и присутствует слово «дни». Делая графический анализ форекс, можно использовать его и на минутных, и на недельных свечах.

Но даже закрытие двух свечей может оказаться в итоге ложным пробоем. Что же тогда делать? Чтобы исключить ошибку, рекомендуют обращать внимание на дополнительные сигналы. Например, закрытие TРEX свечей после пробития технической линии.

Технический анализ форекс – ценовой кластер

Ценовым кластером графический анализ форекс называет зону, ограниченную двумя и более значимыми линиями, проходящими в определенной близости друг к другу.

На графике изображена ситуация с кластером цен, образованным тремя уровнями. Уровень 1 является рискованным, поскольку цена может «зацепить» стоп-лосс. Уровень 2 не такой рискованный, поскольку стоп в этом случае будет выше, что уменьшает вероятность его срабатывания. Уровень 3 можно считать консервативным.

Далее наблюдаем картину, где цена достигла уровней 1 и 2, а до уровня 3 не дошла. Получается, что оптимальным уровнем является 2, который находится в середине кластера.

Технический анализ форекс – сочетаем таймфреймы

Для лучшего понимания ситуации использовать на форекс графический анализ и строить каналы лучше одновременно на нескольких таймфремах: месячном, недельном, дневном. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим несколько графиков.

Для наглядности каналы на разных таймфреймах стройте разными цветами. Приноровившись к использованию такой системы, вскоре вы сможете быстро анализировать рынок и разбираться в истинности или ложности тех или иных сигналов.

Графический анализ форекс – дополнительные сигналы

Как уже неоднократно говорилось, чтобы минимизировать риски, желательно использовать для входа на рынок одновременно несколько сигналов, которые можно увидеть, делая графический анализ форекс. Например, на графике ниже изображена ситуация, когда в точке 3 имеется сигнал на отскок, подтвержденный линией тренда, уровнем поддержки/сопротивления, уровнем Фибо и свечной разворотной моделью.

Итак, какие же именно мы сигналы видим, делая на данном графике форекс графический анализ? Во-первых, это 61,8% луча веера Фибо, который цена ранее пробила и теперь возвращает к нему, что говорит о вероятности отскока от этой линии. Во-вторых, цена также приближается к важному коррекционному уровню – 61,8% сетки Фибо. Помимо этого имеется свечная модель «Могильный камень», которая сигнализирует о развороте. Сопоставив эти сигналы, можно открывать позицию на продажу.

В итоге получаем следующую картину:

Можно, конечно, воспользоваться только линией тренда и ждать отскока цены при приближении к ней, но это увеличивает риски. Желательно, делая графический анализ форекс, все же поискать и другие важные уровни, которые сделают такое развитие событий более вероятным.

Начиная только торговать, довольно сложно сразу же находить важные уровни. Но уже через пару месяцев активной практики вы сможете без проблем видеть их на графике в считанные секунды. Также помните, что чем больше было пробитий или отскоков от данного уровня, то тем более сильным будет его сигнал.

Это хорошо показано на графике выше, где цена словно притормаживает, приближаясь к уровню.

Графический анализ форекс – перенос линий канала

Делая графический анализ форекс, необходимо своевременно реагировать на изменение ситуации и в соответствии с этим переносить линии канала.

Рассмотрим наглядный пример того, как выполнять перенос линий канала.

На графике представлена ситуация, когда цена движется в пределах трендового нисходящего канала. При подходе к точке 3 сформировался фрактал и медвежья свеча, закрывшаяся в области канала. По образовавшейся вершине фрактала можно перенести линию канала, там самым его расширив.

Самый первый канал изобразим пунктирной линией, чтобы не забывать о нем, а новый – наведем или нарисуем другим цветом. Цена пробивает точку 3, после чего наблюдается откат к границам канала.

Далее на графике наблюдается так называемая ситуация «ретест», когда цена вновь пробивает канал и вновь возвращается к пробитому уровню. Свеча при этом закрывается под пробитой линией, поэтому линию канала можно перенести. В итоге получаем новый восходящий канал.

Цена опять выросла. Отмечаем новые точки 2 и 3, образованные фракталом, и по ним переносим линию нисходящего канала, как требует исследующий форекс графический анализ.

И снова переносим линию нисходящего канала по новой точке 2. Цена, пробив канал в точке 3, вновь вернулась к пробитой линии. В этот момент можно открыть позицию на покупку.

Сочетание фундаментального и графического анализа форекс

Использовать для исследования рынка форекс графический анализ, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о других методиках, в частности, о фундаментальном анализе. Он может стать отличным источником дополнительных сигналов. Например, цена пары EUR/USD приближается к трендовой линии, а в это время публикуются негативные новости, касающиеся Еврозоны, что может дополнительно подтвердить вероятность отскока цены от линии канала.

Помимо этого фундаментальный анализ помогает выполнять прогнозирование направления цены в средне- и долгосрочной перспективе, что дополняет изучающий форекс графический анализ. Для этого можно использовать специальные опережающие индикаторы. Однако к фундаментальному анализу следует относиться осторожно, поскольку он субъективен, и выход хороших или плохих новостей еще не значит, что цена двинется в нужную сторону. Такой метод исследования рынка позволяет оценить общую ситуацию на рынке и определить вероятностные варианты развития события.

В настоящее время графический анализ форекс нередко комбинируют с торговлей по фьючерсным и опционным уровням. Рассмотрим, как это происходит. Суть такой стратегии основана на крупных участниках рынка, так называемых маркет-мейкерах, которые имеют достаточные возможности, чтобы направить рынок в нужную им сторону. Например, все продают евро, что приводит маркет-мейкеров к необходимости покупать избыток этой валюты. Аналогичная ситуация наблюдается и в опционах. При этом продавец обязан исполнить опцион, а вот покупатель может отказаться от исполнения. Прибыль продавца (маркет-мейкера) составляет премия, которую выплачивает покупатель, чтобы получить право исполнять или не исполнять опцион. Допустим, покупатель приобретает опцион по текущей цене 1.5500 за 10 долларов и обязуется купить пару через месяц по цене 1.5700. Безубыточность такого расклада возможна только, если цена пары через месяц составит 1.5710. С дальнейшим ростом опциона будет расти и прибыль покупателя, а продавец будет нести немалые потери, так как вынужден отдавать деньги из личных средств. При наступлении даты экспирации (время исполнения опциона) маркет-мейкеры открывают опционы на продажу, что проводит к ситуации, когда предложение становится выше спроса. В результате покупатель вынужден отказаться от исполнения опциона, чтобы не уйти в убыток.

Пример фундаментального и графического анализа форекс

Рассмотрим ситуацию, образовавшуюся 11 января 2012 года по валютной паре GBP/USD, и применим для этой ситуации на рынке форекс графический анализ и фундаментальный.

На часовом таймфрейме построен ценовой канал по точкам 1 и 2. При достижении ценой точки 3 открывается позиция на покупку.

Цена пробила точку 3, но мы удерживаем позицию, покупая на уровне луче 61,8% Фибо, с расчетом, что пара достигнет пробитой трендовой линии (изображено красной стрелочкой).

После достижения ценой пробитой трендовой линии позиция на покупку закрывается, а позиция на продажу открывается с расчетом держать ее до уровня ширины или 80% канала.

Открываем пятиминутный график. В 11:30 сформировалась свеча, после чего публикуется торговый баланс Великобритании за ноябрь, в котором говорится, что предыдущее значение составляло «-7.6», прогноз – «-8.2», а реальное значение «-8.6». Это говорит о росте дефицита торгового баланса, другими словами это негативная новость для валюты, поэтому можно ожидать падения фунта и, следовательно, валютной пары GBP/USD.

Таким образом, и фундаментальный, и графический анализ форекс показал одинаковый сигнал на падение.

Алгоритмы и торговля на бирже: Скрытие крупных сделок и предсказание цены акций

Профессор математики Нью-Йоркского Университета и эксперт по финансовым рынкам Марко Авелланеда (Marco Avellaneda) составил презентацию, в которой рассказал о том, как с помощью алгоритмов крупные инвесторы «скрывают» свои масштабные сделки, а другие трейдеры занимаются предсказанием изменений цен акций.

В нашем сегодняшнем материале — основные моменты этой работы.

Зачем нужны алгоритмы

Алгоритмическая торговля с самого своего появления в начале 90-х годов прошлого века была инструментом крупных инвесторов и хедж-фондов. Децимализация (переход на Нью-Йоркской бирже к использованию в торговле акциями на десятичную систему — минимальный шаг цены стал равняться 1 центу, а не 1/16 доллара), технологии прямого доступа на рынок (Direct Market Access, DMA), 100% электронные биржи, снижение комиссий бирж и брокеров, появление различных биржевых площадок в США и в других странах — все это привело к взрывному росту числа трейдеров, использующих алгоритмы.

Авелланеда описывает цели использования алгоритмов в биржевой торговле следующим образом. По мнению профессора, в случае крупных институциональных инвесторов они применяются главным образом не для максимизации возможной прибыли с конкретной сделки, а для контроля рыночного риска и издержек исполнения ордера.

Проще говоря, обычно крупным инвесторам нужно совершать операции с большим объёмом акций. Часто объём сделки выше, чем рынок может «переварить» без изменения цены акции. Необходимость совершить покупку огромного количества акций приведет к изменению их цены и появлению так называемого «проскальзывания». Таким образом, исполнить весь приказ по одной цене не удастся — сначала сделки будут проходить по нужной цене, но постепенно она будет становиться все менее выгодной.

Чтобы этого избежать, необходимо разбивать крупные ордера на более мелкие, которые исполняются через интернет в течение минут, часов или дней.

Чтобы сделать это максимально выгодно, алгоритм должен контролировать среднюю стоимость акции. Оценить ее можно сравнив с рыночным «бенчмарком» — глобальной средней ценой за день, ценой закрытия или открытия и т.п.

Но проблема определения того, как именно разбивать крупный приказ на более мелкие, является не единственной. Алгоритм также должен решить, как именно выводить ордер на рынок — в виде лимитного или рыночного приказа — и по какой цене. Необходимо добиться наилучшей цены для каждого такого дочернего приказа.

Развитие финансовых рынков и появление новых торговых инструментов сделали эту задачу куда более сложной и интересной.

Времена, когда клиенты могли передать заявки своим брокерам только по телефону или факсу, ушли в прошлое. Сейчас существуют разные способы подключения к электронным торгам. Например, существует возможность подключения торгового робота к брокерской системе с помощью API — в таком случае приказы отправляются в брокерскую систему, а оттуда попадают на биржу (у ITinvest есть свой API-интерфейс SmartCOM).

В случае алгоритмической торговли, как правило, важна скорость работы стратегии, поэтому многие трейдеры предпочитают использовать технологию прямого доступа на рынок (direct market access, DMA — ITinvest предоставляет такой доступ к российским и зарубежным биржам). В случае ее применения торговый робот взаимодействует напрямую с торговой системой биржи, минуя систему брокера, что позволяет выиграть время.

Но это далеко не самый сложный вариант торговли. Появление большого количества различных торговых площадок привело к развитию алгоритмов «умной маршрутизации» приказов — такие системы не только пытаются совершать самые выгодные сделки на конкретной бирже, но еще и анализируют, на какой из доступных площадок в настоящий момент условия лучше, чтобы направить приказ именно туда.

Таким образом, существует три уровня развития современных алгоритмов.

  • Алгоритмы макротрейдинга — определяют торговую стратегию;
  • Алгоритмы микротрейдинга — собственно, торговые «движки» выставления ордеров;
  • Алгоритмы умной маршрутизации — в случае, если работа ведется на нескольких биржах одновременно.

Примеры торговых алгоритмов

Существует несколько типов алгоритмических стратегий. Один из них — экзекьюшн-стратегии, которые направлены на решение задачи покупки или продажи большого объёма финансового инструмента (например, акций) с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной цены.

Примерами алгоритмов, решающих эту задачу являются алгоритмы TWAP и VWAP.

Алгоритм TWAP

Использование TWAP (Tie Weighted Average Price — взвешенная по времени средняя цена) подразумевает равномерное исполнение приказа на покупку или продажу за заданное число итераций в течение заданного промежутка времени. Для этого постоянно выставляются маркет-заявки по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированные на заданную величину процентного отклонения.

Например, покупка 100 тысяч акций в течение дня может выглядеть так (используются пятиминутные последовательные интервалы):

Алгоритм VWAP

VWAP (Volume weighted average price — взвешенная по объёму средняя цена) работает по следующей схеме. Объём торгов, как правило выше в начале и конце торговой сессии, а в ее середине он меньше. Чтобы исполнить крупный ордер с минимальными издержками, он разбивается на более мелкие приказы с учетом времени дня.

  1. Алгоритм оценивает средний объём торгов на пятиминутных интервалах.
  2. В рамках каждого интервала проводятся сделки на количество инструмента, пропорциональное нормативному объёму.

К свойствам этого алгоритма относится завершенность (размеры сделок всегда известны заранее), а также использование для оценки функции объёма исторических данных.

Процент объёма (POV)

Алгоритм Percentage of Volume (POV) решает ту же проблему, что и VWAP, но с использованием в качестве бенчмарка информации об объёме торгов в конкретный текущий день. Идея заключается в том, чтобы иметь постоянный процент участия в торгах на протяжении выбранного периода.

Если нужно «проторговать» еще акции объёма Q, а «коэффициент участия» в торгах γ, то алгоритм вычисляет объём торгов V, проторгованный в период (t – ΔT, t) и исполнит ордера на количество финансового инструмента q = min(Q,V* γ).

V(t) = общий объём торгов, имевший место на рынке к моменту времени t;

Q(t) = число акций, которое еще нужно купить/продать ( Q(0) = начальное количество).

Как еще используются алгоритмы

Помимо экзекьюшн-стратегий, существует и целый ряд стратегий, направленных на извлечение прибыли с помощью других моделей. Вот некоторые из них:

  • Арбитражные стратегии — подмножество стратегий парного трейдинга, которые основаны на анализе соотношений цен двух высоко коррелированных между собой финансовых инструмента. В случае арбитража, такая пара состоит из одинаковых или связанных активов, корреляция которых близка к единице — например, акций одной и той же компании на разных биржах. Для успешной торговли в рамках арбитражных стратегий критически важна скорость получения данных и выставления/изменения заявок на покупку или продажу.
  • Предоставление ликвидности (маркет-мейкинг) — маркетмейкинг предполагает поддержание спредов на покупку и продажу финансового инструмента. Маркетмейкеры являются основными поставщиками моментальной ликвидности, поэтому биржи часто привлекают их к работе с неликвидными инструментами с помощью предоставления льготных условий.
  • Предсказание цены — стратегии, которые анализируют различные данные (в том числе с помощью индикаторов технического анализа) для построения гипотез о том, в какую сторону может двинуться цена финансового инструмента в заданный промежуток времени.

Предсказание цен в высокочастотной торговле

Для того, чтобы «предсказать» движение цены, алгоритм должен смоделировать скрытую ликвидность рынка при данной ликвидности заявок на покупку и продажу. «Истощение» очереди заявок на покупку или продажу может свидетельствовать о скором движении цены.

Изменение цены возникает, когда на одном из уровней цены исчезают все заявки на покупку или продажу, и существует следующий уровень цен бид и аск.

Вероятность того, что очередь заявок аск истощится ранее, чем очередь заявок бид, высчитывается так:

Итоговая формула вероятности повышения цены:

, где H — скрытая ликвидность рынка, то есть сделки, которые неизвестны широкой общественности (например, сделки крупных финансовых организаций, которые заключаются за пределами бирж).

Процедура оценки выглядит следующим образом:

  • На первом этапе собранные данные разделяются по биржам, за один раз анализируется один торговый день;
  • Котировки значений бид и аск компонуются по децилям. Для каждого такого набора (i,j) вычисляется частота повышения цены u_ij.
  • Подсчитывается число появлений каждой величины d_ij.
  • Производится анализ соответствия модели с помощью метода наименьших квадратов:

Заключение

На многих фондовых площадках (например, в США и России) оборот алгоритмической торговли уже довольно давно составляет более 50%. При этом часто алгоритмы используются не только для того, чтобы «опередить» конкурентов в скорости совершения транзакций и заработать на этом.

Крупные игроки могут применять этот инструмент для того, чтобы разбивать крупные сделки на более мелкие, которые позволяют осуществить операцию с заданным количеством финансового инструмента, не сдвигая его рыночную цену в ту или иную сторону. Для этого используются алгоритмы TWAP, VWAP и PoV.

Кроме того, алгоритмы используются для реализации «квантовых стратегий», таких как, арбитраж или маркетмейкинг. Помимо этого, существуют возможности по подсчету вероятности изменения цены конкретных финансовых инструментов.

На сегодня все, спасибо за внимание!

Другие статьи ITinvest по теме алготорговли:

Популярные индикаторы Форекс, для технического анализа. Обзор самых востребованных алгоритмов для MT4

Для технического анализа современные трейдеры рынка Форекс все чаще и чаще применяют индикаторы, небольшие скрипты, дающие возможность отслеживать рыночное движение, определять тренд, объемы продаж, количество сделок в определенном временном промежутке и многие другие рыночные функции. Все это позволяет находить подходящие входные точки, а также удачные моменты для выхода из рынка.

Таких алгоритмов на сегодняшний день, просто «море», есть они и в стандартном наборе МТ4 и в свободном доступе на просторах сети. Мы же рассмотрим сегодня самые популярные индикаторы, которые наиболее востребованы трейдерами Форекс.

Разновидности индикаторов для технического анализа. Что лучше подходит для Форекс трейдинга?

В MetaTrader, имеется масса встроенных индикаторов для того же технического анализа, которые можно скачать из сети, причем в огромнейшем количестве всевозможных модификаций, а при желании в редакторе скриптов можно без затруднений создать собственный алгоритм. И в основу каждого индикатора закладывается какая-то определенная идея.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

При таком многообразии не трудно и растеряться. Но беспокоится не следует – все популярные индикаторы одного вида по принципу работы практически не имеют различий (если это алгоритм, например, для скальпинга, то в работе он использует скальпирующие стратегии, осцилляторы работают по принципу возврата цены к прежнему уровню и так далее), здесь главное понять, как функционирует один алгоритм, чтобы освоить остальные.

В целом же, все популярные индикаторы для технического анализа по сути, можно разделить на такие основные виды:

Как видно по названию, трендовые индикаторы для технического анализа, дают возможность определять направление тенденции Форекс или предупреждают о трендовых разворотах. Такие алгоритмы, используемые в MetaTrader, в основном основываются на сглаживании и усреднении значений цены торгуемых инструментов.

Этот вид индикаторов наилучшим образом используется для определения устойчивости тренда, существующего на данный момент.

Осцилляторы, являются стандартными, опережающими индикаторами. Эти популярные индикаторы Форекс оказывают помощь в определении ценового движения в ближайшее будущее время.

Эти алгоритмы обладают наибольшим эффектом в моменты трендовых застоев, либо в разворотные периоды, показывая экстремальные значения, и как бы намекая на начало новой тенденции. Часто используются трейдерами для скальпинга.

Во время рыночного застоя (флет) трендовые индикаторы не приносят пользы, так как выдают ложные сигналы, при устойчивом тренде не имеют эффекта осцилляторы.

Как же быть в таких случаях?

Здесь нам помогут вспомогательные, нестандартные индикаторы Форекс для МТ4. Помимо этого, самым точным и верным индикатором рынка может выступать и сама цена, если правильно наблюдать за ней на разных временных интервалах. Давайте теперь рассмотрим, какие же популярные индикаторы наиболее востребованы трейдерами при торговле валютами.

Обзор популярных, трендовых индикаторов для технического анализа по рынку Форекс

Трендовый индикатор МА или «Скользящее среднее» указывает на среднее ценовое значение торгуемого актива за определенный временной период. Различают несколько видов МА – простое (арифметическое), экспоненциальное, взвешенное и наконец, сглаженное.

Рассчитывать МА можно для любых последовательных наборов данных, в том числе цены закрытия и открытия, объемы торговли, минимальные и максимальные цены и так далее. Следует отметить, что зачастую трейдеры используют скользящее среднее самого скользящего среднего.

Когда цена торгуемого актива поднимается выше МА, — это сигнал на покупку, когда опускается ниже – на продажу.

Индикатор по Индексу Товарного Канала или CCI

К числу «популярных индикаторов», относится и трендовый алгоритм CCI, он же «Индекс Товарного Канала». В основе базиса такого алгоритма, лежит принцип ценовой цикличности (смена низких цен на более высокие и наоборот в определенной последовательности).

Индикатор CCI, измеряет на сколько текущая цена инструмента отклоняется от среднестатистического значения. Чем выше индекс, тем выше в сравнение со средней цена актива, чем ниже значение индекса, тем цена сильнее занижена.

Профессиональный трейдинг по CCI индикатору:

Индикаторы осцилляторного типа для технического анализа и скальпинга на Форекс

Осцилляторы, это не менее популярные индикаторы технического анализа. «Процентный диапазон по Вильямсу» или «Williams % Range» отражает уровни цен закрытия в отношении к диапазону максимума/минимума по отдельно взятому временному периоду.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

По большому счету, этот алгоритм сравнивает каждое ценовое значение с последним торговым диапазоном и выдает информацию о силе «быков» вблизи максимума диапазона либо силе «медведей», способных «перетянуть» цену в диапазон минимума.

По своему принципу «Williams % Range» очень схож с не менее популярным у трейдеров осциллятором «Stochastic», часто используемым для скальпинга. Но у рассматриваемого нами индикатора перевернутая шкала.

Преимущественно, Williams %R используют чтобы определять зоны перепроданности / перекупленности.

Самыми надежными и сильными сигналами данного индикатора, является:

  • «медвежье схождение»
  • и «бычье расхождение», которые свидетельствуют об ослаблении текущей тенденции и возможном ее преломлении.

Популярный индикатор анализа объемов покупателей и продавцов — «Bulls Power» и понижающийся «Bears Power»

Как известно, торговля на Форекс, это единоборство продавцов и покупателей. А для правильного проведения этой борьбы немаловажно знать помимо цен открытия и закрытия еще и максимальные и минимальные ценовые значения в течение дня, так как предугадать изменение трендового направления помогает определенный сигнал, который указывает на смену сил баланса.

Как раз для оценки этого баланса сил и используют в МТ4 осцилляторы «Bulls Power» и противоположный «Bears Power», созданные когда то аналитиком Элдером.

Данные осцилляторы, применимы в мт4 к графикам стоимостных колебаний определенных валютных пар по отношению друг к другу. Эти алгоритмы могут использоваться в разных интервалах – при открытии либо закрытии торговых сессий и так далее.

Нестандартные вспомогательные индикаторы, для проведения тех. анализа в терминалах на Форекс

К популярным, нестандартным, вспомогательным индикаторам применимым в МТ4 относится осциллятор «Gator Oscillator» являющийся модификацией известного индикатора «Alligator».

Исходный алгоритм данного инструмента, является системой трех скользящих средних, которые превращаются в обычный осциллятор. Графически, индикатор представляет степень расхождений/схождений балансовых линий исходного алгоритма и его итоговая задача – показывать рыночное состояние, то есть тренд или флет.

В местах, где гистограмма «Gator Oscillator» приближается к локальным максимумам, линии индикатора «Alligator» расходятся сильнее, это означает присутствие сильной тенденции. Если гистограмма осциллятора не отдаляется на значительное расстояние от нулевого значения, значит Форекс находится в состоянии флета.

Индикатор MFI, инструмент неплохо подходящий для технического анализа

Такие популярные индикаторы Форекс для МТ4 как «Индекс Денежных Потоков» он же «MFI» демонстрируют трейдеру скорость изменения котировок. Интерпретация и способ построения данного алгоритма, сходна с не менее популярным индикатором (RSI) только «MFI», помимо интенсивности вложений или вывода денежных средств из торгового инструмента учитывает еще и тиковые объемы.

Благодаря такой «фишке» индикатор MFI, считается более устойчивым инструментом, для технического анализа.

Данный алгоритм в торговле на Форекс применяют в качестве источника сигналов о перепроданности/перекупленности и дивергенции.

В заключение хотим отметить, что для удачной торговли на Форекс нет смысла занавешивать окно своего графика в мт4 десятком индикаторов, так Вы вовсе потеряете контроль. Оптимальным количеством является 2-3 алгоритма разных видов, работающих согласно принципам Вашей стратегии.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ:
Популярные или самые ходовые индикаторы Forex

Какие существуют алгоритмы работы на форекс.

Алгоритмы форекс – это по своей сути некий план действий или торговая система, на основании которой построена вся работа трейдера.

Довольно важно сразу выработать собственный алгоритм, в котором будут учтены все основные моменты трейдинга. Данная схема работы позволит упорядочить торговлю и не делать резких движений, а это, как известно основа получения прибыли на Forex.

Как же создать собственную систему, что при этом следует учитывать для того, что бы сделать ее действительно рабочей и прибыльной. Найти ответы на поставленные вопросы можно только с помощью конкретных примеров.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Трейдинг на валютной бирже можно разделить на несколько основных этапов – анализ рынка, поиск точек входа или ожидание сигналов, подержание открытой позиции. Некоторые трейдеры думают, что главное это найти точку входа, а там уже можно получать прибыль, но на практике важны все моменты, в том числе и подержание открытой позиции. Теперь перейдем к построению собственного алгоритма форекс.

1. Анализ рынка – с него начинается любой трейдинг, ваша задача проанализировать сложившуюся ситуацию на рынке, определить направление тренда и его силу, сделать это прочее с помощью технических индикаторов forex. Скачать которые вы можете по предыдущей ссылке.

Анализ проводится не только на том временном промежутке, где планируется совершать сделку, но и на нескольких соседних, как старших, так и младших таймфреймах. Так вы создадите более полную картину событий.

2. Поиск точек входа – здесь мы определяем наиболее удачные места для входа в рынок, при этом мы уже знаем основные параметры движения тренда, и наша задача просто выявить более удачное место входа для получения большей прибыли.

Как известно в движении цены постоянно присутствуют откаты или коррекция, что позволяет выбрать наиболее удобную точку для открытия позиции. Таковой точкой будет именно момент коррекции и начало движения цены в сторону основного тренда.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете получить здесь.

3. Поддержание позиции форекс – вот ваш ордер установлен и теперь только остается ждать, когда уровень прибыли достигнет запланированной отметки. Но даже при правильно проведенном анализе цена не всегда двигается по намеченному курсу, поэтому следует, вовремя закрыть позицию.

Сделать это можно с помощью ордера стоп-лосс или трейлинг стоп, в зависимости от вашей стратегии торговли. Первый срабатывает, как только цена опустится ниже заданного значения, второй двигается за ценой на определенном расстоянии и позволяет получить максимальную прибыль.

Так же иногда встает вопрос – когда закрывать прибыльные сделки? Лучше всего это делать, ориентируясь на те же откаты цены, на самом конечном отрезке движения в сторону основного тренда, найти точки выхода можно проанализировав, младший временной промежуток.

Основные алгоритмы форекс также включают в себя ряд дополнительных моментов, таких как размер лота, уровни стоп ордеров, время торговли. Но эти параметры являются сугубо индивидуальными и устанавливаются каждым трейдером самостоятельно.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Добавить комментарий